创金合信季安鑫 3 个月持有期债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7
4.3 公平交易专项说明 ...... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10
5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......12
9.1 备查文件目录 ......12
9.2 存放地点 ......12
9.3 查阅方式 ......12
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信季安鑫3个月
基金主代码 002337
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年06月09日
报告期末基金份额总额 88,946,623.42份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投
资总回报最大化。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利
率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置
投资策略 策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,本基金将投
资组合的平均久期控制在2年以内,力争实现基金资
产的稳健增值。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期
定期存款利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险
风险收益特征 和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高
于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信季安鑫3个月A 创金合信季安鑫3个月C
下属分级基金的交易代码 002337 009459
报告期末下属分级基金的份额总 59,946,285.87份 29,000,337.55份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
主要财务指标 创金合信季安鑫3个月 创金合信季安鑫3个月
A C
1.本期已实现收益 629,210.92 13,038.50
2.本期利润 464,264.48 21,516.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0136
4.期末基金资产净值 60,481,287.42 29,224,021.97
5.期末基金份额净值 1.0089 1.0077
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信季安鑫3个月A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 0.76% 0.04% 0.94% 0.03% -0.18% 0.01%
过去六个月 0.66% 0.06% 0.83% 0.04% -0.17% 0.02%
自基金合同生 0.89% 0.06% 0.95% 0.04% -0.06% 0.02%
效起至今
创金合信季安鑫3个月C净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 0.70% 0.04% 0.94% 0.03% -0.24% 0.01%
过去六个月 0.56% 0.06% 0.83% 0.04% -0.27% 0.02%
自基金合同生 0.77% 0.06% 0.95% 0.04% -0.18% 0.02%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金于 2020 年 06 月 09 日由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金转型而来。
截至报告期末,本基金转型不满一年。
2、本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
王一兵先生,中国国籍,
四川大学MBA。曾任职于四
川和正期货公司,2009年3
月加入第一创业证券股份
王一 本基金基金经理、固定收 2020- 16 有限公司,历任固定收益
兵 益部总监 06-09 - 年 部高级交易经理、资产管
理部投资经理、固定收益
部投资副总监。2014年8
月加入创金合信基金管理
有限公司,现任固定收益
部总监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定;
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2020年第四季度,债券市场利率水平呈现倒U型的震荡态势,行情以"永煤事件"为分水岭。"永煤事件"之前,受益于出口和房地产投资的拉动,经济持续向潜在增速复苏,央行在稳增长和防风险动态平衡中更偏向于防风险,资金利率收敛且流动性分层加剧,债券收益率呈上行的态势。"永煤事件"直接导致情绪大幅恶化,并触发信用利差走阔和广义基金"踩踏现象"的负向反馈,信用债市场再融资几乎停滞。随着11月底金稳会定调,央行呵护流动性,维稳债券市场,货币市场利率维持低位,利率债和高评级债券修复,并突破"永煤事件"前期低位,而中低等级信用债利差仍处于高位,债券市场呈现明显的信用分化特征。
展望2021年债券市场,信用分化将延续。宏观经济方面,在防风险和稳杠杆的基调下,2021年房地产表现将有所转弱,基建投资偏弱,但考虑政策的连续性和稳定性,房地产和基建投资出现大幅恶化的概率较低。因此,2021年中国经济预计仍在向潜在增速复苏的路径上,经济过热的风险相对较低。货币政策方面,根据2020年中央经济会议的定调,政策需维持连续性、稳定性和可持续性,不急转弯,并保持对经济恢复的支持力
度,货币政策总体偏中性,不会大开大合,货币政策的边际变化取决于经济表现和防风险之间调整。对于债券市场而言,预计震荡幅度小于2020年,在经济表现可能转弱的情况下,利率有一定的下行空间。信用方面,由于融资总体处于收缩状态,低等级城投和僵尸企业仍存在信用风险事件点状爆发的可能。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信季安鑫3个月A基金份额净值为1.0089元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为0.94%;截至报告期末创金合信季安鑫3个月C基金份额净值为1.0077元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.70%,同期业绩比较基准收益率为0.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本财务报告批准报出日,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 72,234,578.00 74.58
其中:债券 72,234,578.00 74.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 14,960,139.44 15.45
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 2,598,309.24 2.68
计
8 其他资产 7,056,457.92 7.29
9 合计 96,849,484.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 18,512,428.00 20.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 45,589,050.00 50.82
5 企业短期融资券 4,985,000.00 5.56
6 中期票据 3,148,100.00 3.51
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 72,234,578.00 80.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 资产净
值比例
(%)
1 200010 20附息国债10 100,000 9,988,000.00 11.13
2 019627 20国债01 80,800 8,079,192.00 9.01
3 127139 PR邛崃债 125,000 5,045,000.00 5.62
4 136501 16天风01 50,000 5,016,000.00 5.59
5 112479 16珠海债 50,000 5,007,000.00 5.58
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,096.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,371,934.67
5 应收申购款 5,681,427.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,056,457.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
创金合信季安鑫3个月A 创金合信季安鑫3个月C
报告期期初基金份额总额 545,211.00 210,676.57
报告期期间基金总申购份额 59,926,447.25 28,989,890.41
减:报告期期间基金总赎回份额 525,372.38 200,229.43
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 59,946,285.87 29,000,337.55
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
创金合信季安鑫3个月 创金合信季安鑫3个月
A C
报告期期初管理人持有的本基金份 522,859.73 -
额
报告期期间买入/申购总份额 0.00 -
报告期期间卖出/赎回总份额 522,859.73 -
报告期期末管理人持有的本基金份 0.00 -
额
报告期期末持有的本基金份额占基 0.00 -
金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 1 20201001 - 202 522,859.73 0.00 522,859.73 0.00 0.00%
构 01012
2 20201013 - 202 199.16 29,963,044.35 199.00 29,963,044.51 33.69%
01231
3 20201013 - 202 0.00 29,963,044.35 0.00 29,963,044.35 33.69%
01231
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理
造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金2020年第4季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2021年01月22日
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