财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管科技创新一年定开混合

基金主代码 009447

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年07月10日

报告期末基金份额总额 988,860,969.59份

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性
投资目标 的前提下，通过专业化行业深度研究分析，力
争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，在
分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势
投资策略 的基础上，自上而下调整基金大类资产配置和
股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券
类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析
基础上，自下而上精选个券。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债
综合全价指数收益率*40%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。


基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日）

1.本期已实现收益 19,340,664.07

2.本期利润 -52,772,068.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0534

4.期末基金资产净值 995,304,862.65

5.期末基金份额净值 1.0065

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 -5.04% 1.60% -3.67% 1.47% -1.37% 0.13%

过去六个月 0.57% 1.27% 6.69% 1.20% -6.12% 0.07%

自基金合同生效起至 0.65% 1.14% 3.53% 1.16% -2.88% -0.02%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2020年7月10日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。
3、自基金合同生效至报告期末，财通资管科技创新一年定开混合基金份额净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准收益率为3.53%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理、财通资 清华大学工商管理硕士。2
管价值发现混合型证券投 009年7月加入平安资产管
姜永 资基金、财通资管价值成 2020- 理有限责任公司，历任行
明 长混合型证券投资基金、 07-10 - 11 业研究员、股票投资经理、
财通资管均衡价值一年持 股票投资部负责人、股票
有期混合型证券投资基金 投决会委员；2018年12月
和财通资管宸瑞一年持有 加入财通证券资产管理有


期混合型证券投资基金基 限公司，担任公司总经理
金经理。公司总经理助理 助理兼权益投资总监。

兼权益投资总监。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2021Q1，国内经济复苏向好，全球经济修复预期大幅提升，流动性、风险偏好等成为阶段性影响市场的主要因素，整体上一季度市场走势先扬后抑，震荡较前期更为明显。具体来看，春节前，开年流动性较为充裕，基金发行热潮以及市场对于春季躁动行情的期待推动市场风险偏好提升，A股迎来开门红，但到了1月下旬央行连续几日缩量续作逆回购，导致市场对于货币政策转向的担忧再起从而出现一定回调，随后逐步企稳反弹，与此同时市场结构性行情延续，龙头效应相对明显；春节后，新冠疫苗接种顺利
推进，全球新增确诊病例人数显著下行，叠加拜登1.9万亿的经济刺激计划，全球经济复苏预期快速攀升，全球金融市场开始加速反映通胀预期，这也导致了两个结果，一是全球长端收益率大幅上行，10年期美债收益率从1月初的0.93%快速攀升至3月末的
1.74%，资本市场估值承压，二是以油、铜为代表的大宗商品价格快速上涨，进而导致市场担忧通胀上行是否会导致美联储提前收紧，在此背景下全球股市出现调整，A股市场震荡下行，机构重仓的核心资产大幅下挫，与此同时部分中小市值、低估值、关注度不高的公司股价逆势上涨。一季度板块表现来看，28个申万一级行业涨跌参半，前期比较强势的军工、食品饮料、电气设备、TMT等均有所回调，钢铁、公用事业、建筑装饰、轻工制造、建筑材料等相对低估值、顺周期的行业上涨相对较多，同时银行、休闲服务等行业市场表现也较出众。

报告期内，组合建仓期结束，管理人进一步提升仓位，继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略，精选科技创新领域优质个股，尽管对行业和个股比例进行了一定调整，但板块配置整体适度均衡，结合市场行情减持了部分高估值的强势板块和个股，如电气设备等，另同时逐步增加了计算机、电子、医药等科技成长类以及疫情受损但伴随经济常态化有望迎来加速修复的公司。进入二季度，预计在一季报行情带动下市场有望企稳，管理人会继续保持适度均衡化配置，基于深度研究持续挖掘优质阿尔法，关注TMT等泛科技创新板块中受益于全球需求复苏，中美关系缓和的行业公司，不断优化组合以提升风险调整后收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管科技创新一年定开混合基金份额净值为1.0065元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.04%，同期业绩比较基准收益率为-3.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 943,252,610.10 94.55

其中：股票 943,252,610.10 94.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 266,878.44 0.03

其中：债券 266,878.44 0.03


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 53,407,646.14 5.35
计

8 其他资产 677,490.08 0.07

9 合计 997,604,624.76 100.00

注:由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 628,128,209.94 63.11

D 电力、热力、燃气及水生 24,036.12 0.00
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,493.82 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 18,036,666.00 1.81

H 住宿和餐饮业 64,066,125.00 6.44

I 信息传输、软件和信息技 146,797,484.53 14.75
术服务业

J 金融业 1,183,425.93 0.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 22,939.20 0.00
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 61,267,021.56 6.16

R 文化、体育和娱乐业 23,706,208.00 2.38

S 综合 - -

合计 943,252,610.10 94.77

注:由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 603906 龙蟠科技 3,278,348 98,186,522.60 9.86

2 000063 中兴通讯 2,758,900 80,890,948.00 8.13

3 300408 三环集团 1,746,166 73,129,432.08 7.35

4 002044 美年健康 3,973,218 61,267,021.56 6.16

5 300207 欣旺达 2,700,132 52,463,564.76 5.27

6 002180 纳思达 2,023,455 50,303,091.30 5.05

7 300481 濮阳惠成 2,004,600 44,041,062.00 4.42

8 600754 锦江酒店 767,100 42,574,050.00 4.28

9 300378 鼎捷软件 1,736,045 36,109,736.00 3.63

10 002409 雅克科技 641,497 35,699,308.05 3.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 266,878.44 0.03


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 266,878.44 0.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 123058 欣旺转债 2,247 266,878.44 0.03

注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中美年健康（证券代码：002044）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一美年健康（证券代码：002044）的发行主体美年大健康产业控股股份有限公司于2020年9月15日收到深圳证券交易所公开批评处分决定；于2020年10月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书〔2020〕107号，被采取出具警示函的监督管理措施。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 420,678.08

2 应收证券清算款 249,430.06

3 应收股利 -

4 应收利息 7,381.94

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 677,490.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 123058 欣旺转债 266,878.44 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票 股票 流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情
代码 名称 值（元） 比例(%) 况说明

1 00006 中兴 80,890,948.00 8.13 停牌

3 通讯

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 988,860,969.59

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 988,860,969.59

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司
2021年04月22日
点击查看>>  附件