光大保德信裕鑫混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信裕鑫混合

基金主代码 009440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额 730,220,478.42 份

本基金将在严格控制风险的础上，通过对不同类别资产的

投资目标

配置和运用多种投资策略，力争实现稳定的回报。

本基金通过大类资产配置框架，前瞻性的判断不同类别资

产收益表现，完成大类资产配置并动态优化调整。在大类

资产配置框架基础上，精选股票、债券等基本面良好并具

投资策略 备安全边际的投资标的，力争为投资者带来长期稳定的资

本增值回报。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，
最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：
（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证
券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量
分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而
判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的
投资比重。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气
度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进
步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。
（2）个股选择
本基金的个股投资策略依托基金管理人的研究团队，通过
自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，充分发挥行
业研究员的研究能力，深入挖掘上市公司的投资价值，精
选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括
以下几个方面：
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、
估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定
量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市
公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股

选择提供依据。
2）定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据
决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、
技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、
公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予
股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区
间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值
和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且
成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估
但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基
金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；
对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投
资。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。
3、债券投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本
基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水
平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的
信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分
为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策
略。本基金投资于信用债的信用评级在 AA（含）以上。
4、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
6、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提
下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权、
国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动
性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运
作效率。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎
进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提
下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基
金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，
选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，
建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人


员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期

权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员

负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价

格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合

约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货

组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

7、其他品种投资策略

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基

金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据

法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行

投资风险管理。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×80% +沪深 300 指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型

风险收益特征

基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信裕鑫混合 A 光大保德信裕鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 009440 009441

报告期末下属分级基金的份

678,336,811.86 份 51,883,666.56 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

光大保德信裕鑫混合 A 光大保德信裕鑫混合 C


1.本期已实现收益 9,557,140.07 1,065,412.68

2.本期利润 3,568,560.51 -220,223.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 -0.0029

4.期末基金资产净值 800,857,940.83 60,677,273.65

5.期末基金份额净值 1.1806 1.1695

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信裕鑫混合 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.40% 0.27% 0.14% 0.25% 0.26% 0.02%

过去六个月 3.02% 0.22% 1.93% 0.22% 1.09% 0.00%

过去一年 10.00% 0.32% 5.98% 0.25% 4.02% 0.07%

自基金合同 18.06% 0.37% 8.21% 0.26% 9.85% 0.11%
生效起至今
2、光大保德信裕鑫混合 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.23% 0.27% 0.14% 0.25% 0.09% 0.02%

过去六个月 2.69% 0.22% 1.93% 0.22% 0.76% 0.00%

过去一年 9.17% 0.32% 5.98% 0.25% 3.19% 0.07%

自基金合同 16.95% 0.37% 8.21% 0.26% 8.74% 0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信裕鑫混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2020 年 6 月 11 日至 2021 年 9 月 30 日)

1．光大保德信裕鑫混合 A：
2．光大保德信裕鑫混合 C：

注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2020 年 6 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日。建仓期
结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

詹佳先生于 2008 年获得香港科技
大学运营管理学学士学位，2013
年获得香港大学金融学硕士学位。
2008 年 6 月至 2011 年 6 月在忠利
保险有限公司担任研究分析师；
2011 年 7 月至 2013 年 6 月在香港
富通投资管理有限公司担任中国
股票主管、投资分析师；2013 年 7
月至2017年12月在建银国际资产
管理有限公司担任董事、组合管理
部门代理负责人；2017 年 12 月加
入光大保德信基金管理有限公司，
任职权益管理总部国际业务团队
权益管 团队长一职。2018 年 6 月至今担
理总部 任光大保德信鼎鑫灵活配置混合
国际业 型证券投资基金的基金经理，2018
詹佳 务团队 2020-06-16 - 12 年 年7月至2020年10月担任光大保
团队 德信红利混合型证券投资基金的
长、基 基金经理，2019 年 12 月至今担任
金经理 光大保德信先进服务业灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2020 年 5 月至今担任光大保德信
永鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2020 年 6 月至今
担任光大保德信裕鑫混合型证券
投资基金的基金经理，2020 年 10
月至今担任光大保德信行业轮动
混合型证券投资基金的基金经理，
2021 年 7 月至今担任光大保德信
品质生活混合型证券投资基金的
基金经理，2021 年 8 月至今担任
光大保德信安和债券型证券投资
基金的基金经理。

基金经 毕凯先生，2012 年获得澳门科技
毕凯 理 2021-03-05 - 4 年 大学学士学位，2014 年获得澳门
科技大学会计学的硕士学位。2014


年 7 月至 2017 年 4 月在安永（中
国）企业咨询有限公司担任高级咨
询顾问；2017 年 5 月加入光大保
德信基金管理有限公司，历任信用
研究员，2020 年 8 月至今担任光
大保德信尊丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经
理，2020 年 10 月至今担任光大保
德信尊裕纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经
理，2021 年 3 月至今担任光大保
德信裕鑫混合型证券投资基金、光
大保德信岁末红利纯债债券型证
券投资基金的基金经理。

唐钰蔚女士，华东师范大学世界经
济专业硕士。2016 年 7 月加入光
大保德信基金管理有限公司，历任
基金经 研究助理、研究员，现任权益管理
唐钰蔚 理 2021-08-07 - 5 年 总部股票研究团队团队长助理，
2021 年 8 月至今担任光大保德信
永鑫灵活配置混合型证券投资基
金、光大保德信裕鑫混合型证券投
资基金的基金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建
设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观方面，国内经济进一步复苏。从领先指标观察，三季度中国制造业采购经理人指数 PMI 在荣枯线位置徘徊，显示制造业景气度呈弱复苏状态。房地产投资在楼市调控政策下，增速略有下滑，总体仍保持正增长。政策方面，中央政治局会议强调保基本民生、保工资、保运转的三保底线，为国内经济的保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性提供了有利的支持。国际方面，美联储对减少买债方案基本浮出水面，大致符合市场预期，国际金融市场表现基本稳定。
基金在三季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在消费、医药及其他内需板块做了主要的配置。在选股方面，继续保持对标的估值要求，继续为基金追求稳健的收益目标。

债券市场方面，三季度受到降准政策及经济基本面继续下滑的影响，债券收益率整体下行。
具体而言，短端下行幅度小于长端，短端 1 年国债和 1 年国开三季度末为 2.33%和 2.39%，较二
季度末均下行 10bp 和 12bp。长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 2.88%和 3.19%，较二季度末
分别下行 20bp 和 30bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债三季度末为 2.83%，下行 10bp；3Y 的
AAA 和 AA 的信用债三季度末为 3.16%和 3.97%，分别下行 22bp 和下行 3bp。债券操作方面，基
金三季度以利率债和部分高等级信用债配置为主，用以获取票息收益和债券结构性机会。在日常操作中保持了仓位调整的灵活性，组合配置上维持资产负债匹配原则，维持中短久期策略，控制组合收益的确定性，降低组合回撤风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信裕鑫 A 份额净值增长率为 0.40%，业绩比较基准收益率为 0.14%，光
大保德信裕鑫 C 份额净值增长率为 0.23%，业绩比较基准收益率为 0.14%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 150,215,093.55 15.01

其中：股票 150,215,093.55 15.01

2 固定收益投资 696,607,070.85 69.59

其中：债券 696,607,070.85 69.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 45,700,000.00 4.57

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 76,781,423.73 7.67

7 其他各项资产 31,738,883.63 3.17

8 合计 1,001,042,471.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

采矿业 - -
B

C 制造业 68,521,596.04 7.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,845,297.74 0.56

E 建筑业 1,507,925.53 0.18


F 批发和零售业 591,794.45 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 163,165.06 0.02

J 金融业 41,572,408.00 4.83

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,136,000.00 0.71

M 科学研究和技术服务业 23,733,143.08 2.75

N 水利、环境和公共设施管理业 233,436.09 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,878,002.00 0.33

R 文化、体育和娱乐业 10,863.62 0.00

S 综合 - -

合计 150,215,093.55 17.44

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601398 工商银行 2,342,900.0 10,917,914.00 1.27

0

2 300347 泰格医药 55,700.00 9,691,800.00 1.12

3 600519 贵州茅台 5,200.00 9,516,000.00 1.10

4 300059 东方财富 267,700.00 9,200,849.00 1.07

5 603259 药明康德 59,977.00 9,164,485.60 1.06

6 000858 五粮液 37,500.00 8,227,125.00 0.95

7 601288 农业银行 2,234,900.0 6,570,606.00 0.76

0

8 000630 铜陵有色 1,626,800.0 6,360,788.00 0.74

0

9 601888 中国中免 23,600.00 6,136,000.00 0.71

10 000001 平安银行 321,100.00 5,757,323.00 0.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净


值比例(％)

1 国家债券 16,937,930.20 1.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 111,178,000.00 12.90

其中：政策性金融债 111,178,000.00 12.90

4 企业债券 123,706,000.00 14.36

5 企业短期融资券 20,037,000.00 2.33

6 中期票据 399,191,000.00 46.33

7 可转债（可交换债） 25,557,140.65 2.97

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 696,607,070.85 80.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 210206 21 国开 06 400,000 40,024,000.00 4.65

2 210210 21 国开 10 300,000 30,477,000.00 3.54

3 1382284 13 赣投 MTN1 200,000 20,820,000.00 2.42

4 102100052 21 青岛北城 200,000 20,378,000.00 2.37
MTN001

5 210203 21 国开 03 200,000 20,268,000.00 2.35

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.121 国开 06(210206)、21 国开 10(210210)、21 国开 03(210203)国家开发银行于 2020 年 12 月
25 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违
规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 116,744.34

2 应收证券清算款 22,259,875.51

3 应收股利 -

4 应收利息 9,360,053.94

5 应收申购款 2,209.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,738,883.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 128107 交科转债 2,746,845.20 0.32

2 132018 G 三峡 EB1 2,644,276.40 0.31

3 127012 招路转债 2,377,412.50 0.28


4 128034 江银转债 2,359,506.00 0.27

5 128129 青农转债 2,358,523.80 0.27

6 128048 张行转债 2,352,066.60 0.27

7 113602 景 20 转债 2,137,345.70 0.25

8 113593 沪工转债 1,614,496.50 0.19

9 128119 龙大转债 1,457,172.47 0.17

10 128106 华统转债 1,300,812.70 0.15

11 127013 创维转债 1,120,310.88 0.13

12 113563 柳药转债 1,023,262.50 0.12

13 128130 景兴转债 934,130.60 0.11

14 113030 东风转债 862,683.20 0.10

15 113549 白电转债 264,000.00 0.03

16 132021 19 中电 EB 4,295.60 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信裕鑫混合A 光大保德信裕鑫混合C

本报告期期初基金份额总额 530,532,416.26 60,494,037.87

报告期期间基金总申购份额 214,140,280.81 30,113,611.72

减：报告期期间基金总赎回份额 66,335,885.21 38,723,983.03

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 678,336,811.86 51,883,666.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20210820-202109 85,505 97,325 182,830,250

机构 1 30 ,220.6 ,029.4 0.00 .03 25.04%

2 1

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据2021年7月30日《光大保德信基金管理有限公司关于修改旗下部分公募基金基金合同、 托管协议的公告》，基金管理人决定对该基金引入侧袋机制并修改基金合同和托管协议等法律文件， 并在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中增加侧袋机制的风险揭示等相应内容。
本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，修改自 2021 年 7 月 30 日起正式生效。详情
请见公告。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信裕鑫混合型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信裕鑫混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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