招商瑞信稳健配置混合型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞信稳健配置混合

基金主代码 009423

交易代码 009423

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,136,122,960.37 份

投资目标 以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基
金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资策略 投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、存托
凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率
折算）*5%＋中证全债指数收益率*75%

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

风险收益特征 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能


表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动

可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通

不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性

风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商瑞信稳健配置混合 A 招商瑞信稳健配置混合 C

下属分级基金的交易代码 009423 009424

报告期末下属分级基金的份 859,675,886.79 份 1,276,447,073.58 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

招商瑞信稳健配置混合 A 招商瑞信稳健配置混合 C

1.本期已实现收益 16,184,423.57 21,663,554.00

2.本期利润 12,434,044.50 16,045,200.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0135 0.0118

4.期末基金资产净值 953,535,539.39 1,386,668,131.48

5.期末基金份额净值 1.1092 1.0863

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收

益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商瑞信稳健配置混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.19% 0.14% 1.44% 0.17% -0.25% -0.03%

过去六个月 1.77% 0.12% 3.77% 0.22% -2.00% -0.10%

过去一年 1.08% 0.11% 2.61% 0.22% -1.53% -0.11%

过去三年 3.21% 0.15% 2.81% 0.26% 0.40% -0.11%

自基金合同

生效起至今 16.48% 0.19% 11.16% 0.27% 5.32% -0.08%

招商瑞信稳健配置混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.05% 0.14% 1.44% 0.17% -0.39% -0.03%

过去六个月 1.50% 0.12% 3.77% 0.22% -2.27% -0.10%

过去一年 0.56% 0.11% 2.61% 0.22% -2.05% -0.11%

过去三年 1.67% 0.15% 2.81% 0.26% -1.14% -0.11%

自基金合同

生效起至今 14.12% 0.19% 11.16% 0.27% 2.96% -0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

女，博士。2012 年 7 月加入华创证券有限责
任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，
对国内宏观经济 有较全面的 研究经验；2016
年 4 月加入招商基金管理有限公司，曾任固
定收益投资部高 级研究员、招 商丰和灵活配
置混合型证券投 资基金、招商 丰乐灵活配置
混合型证券投资 基金、招商丰 源灵活配置混
本基金 2020 年 6 合型证券投资基 金、招商丰达 灵活配置混合
余芽芳 基金经 月 2 日 - 11 型证券投资基金 、招商丰睿灵 活配置混合型
理 证券投资基金、 招商丰茂灵活 配置混合型发
起式证券投资基 金基金经理， 现任招商瑞庆
灵活配置混合型 证券投资基金 、招商瑞文混
合型证券投资基 金、招商瑞恒 一年持有期混
合型证券投资基 金、招商瑞信 稳健配置混合
型证券投资基金、招商瑞安 1 年持有期混合
型证券投资基金、招商瑞乐 6 个月持有期混
合型证券投资基金、招商瑞泰 1 年持有期混


合型证券投资基金、招商瑞鸿 6 个月持有期
混合型证券投资基金、招商瑞享 1 年持有期
混合型证券投资基金基金经理。

男，硕士。2006 年 7 月至 2010 年 2 月在广州
汽车工业集团有限公司工作；2010 年 3 月至
本基金 2023 年 3 月在鹏华基金管理有限公司工作，
杜亮 基金经 2023 年 9 历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、
月 26 日 - 14 投资经理；2023 年 3 月加入招商基金管理有
理 限公司，现任招商瑞安 1 年持有期混合型证
券投资基金、招 商瑞信稳健配 置混合型证券
投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反
向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

经历一季度股票市场 V 型走势之后，二季度市场一度在地产支持政策刺激下短暂冲高，
但乐观预期未能持久，房 产销售短期 升温后迅速降温，对消 费不振及经济增长动 能乏劲的担忧影响风险偏好再度下行，市场随之进入震荡调整及结构分化的阶段。二季度，AI 赛道在美股映射下仍然维持强势，高股息相关板块（银行、交运、公用事业、煤炭）亦领涨大盘并取得正收益，消费者服 务、传媒、 商贸零售、计算机、轻 工、食品饮料、地产 等板块因基本面下行而录得较大跌幅。

正如一季报提到的，我们 认为前期压 制股票市场估值的大部分负面因素尚未完 全消除，因此本基金延续去年四季 度以来的审 慎策略，二季度总体维 持中性偏低的仓位水 平，在结构上逐步将股票资产大部 分集中到高 分红价值股和低估值成 长股两大类配置中， 形成具备一定防御性但又受益于国 内资金利率 下行趋势的资产组合。 相对一季度而言，二 季度增加了部分仓位，主要是增配了 在出版传媒 、交运、公用事业、 煤炭等行业中的高分红 价值股，若干个公司因其自由现金 流充沛且账 上净现金较多而具有突 出的风险收益比。二 季度，受益于红利策略表现占优及港股市场反弹，本基金取得一些正收益。

此外，在传统的股票投资 策略之外 ，我们亦积 极拓展低 风险的套利策略，例 如港股私有化套利策略。我们在一季 度关注到某 港股通公司公告其央 企大股东拟以溢价将其 私有化，参考 2023 年港股大多 6-8 个月完成私有化进程的案例来看，按此私有化价格与市场价之间的价差测算，套利策略对 应预期年化 收益率较为可观，因此 本基金一季度选择参 与了该公司的私有化套利。二季度 ，根据该公 司每月披露的私有化进 程来看，其进度低于 我们的预期，考虑到后续进度存在 较大不确定 性，之前测算的预期套 利收益率失去了时间 锚点，我们选择在锁定正收益的基础上退出了该策略。

二季度，因红海事件迫使 大量船舶 排队绕行好 望角的不 利影响逐步呈现，港 口拥堵问题亦再度出现并逐渐加剧 ，全球集装 箱航运运力出现阶段性 短缺推动集运运价大 幅攀升，运输成本大涨进而影响了 国内企业出 口订单交付，本基金持 有的一些出口占比较 大的公司因此遭遇了阶段性的“逆 风”。考虑 到红海事件及运价波动 属于暂时性的干扰因 素，我们认为相关公司在海外市场的长期竞争力仍值得期待。


二季度，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这是继 2004 年、2014 年两个“国九条”之后，国务院时隔十年再次出台的资本市场顶层指导性文件，其中特别提及 “强化上市公司现金分 红监管”， “加大对分红优质公 司的激励力度，多措并举推动提高 股息率”。 这些举措将对股票市场 产生长远的积极影响 。在此我们亦向各位持有人汇报一 下，对本基 金投资的重点公司，我 们上半年通过各种途 径向相关公司传递了希望加大分红 回报的股东 心声，未来也将运用本 基金的股东权益参与 推动相关公司采取更为积极的股东回报措施。

二季度整体上宏观经济基 本面较一 季度出现边际走弱的 迹象，同时在报告期 内地方债发行节奏偏缓、实体融资 需求较弱等 影响下，固定收益市场 整体出现“资产荒” 局面。在报告期内，人民银行对于 债券市场收 益率下行较 快的态度， 部分影响了债券市场 的节奏，债券收益率先下后有所震 荡，此后又 有所下行。报告期内， 保持了固定收益类资 产稳健的操作，同时在 6 月初适度提升了组合久期。

展望下半年，考虑到地产 下行的惯 性及其对居民消费意 愿的干扰，若缺乏强 有力的政策，对经济增长动能的担 忧将继续影 响基本面预期与抑制总 体风险偏好。在策略 上，我们仍继续看好三个方向的结构性机会：（1）受益于低利率货币环境、经营稳定、现金流充沛的高分红价值股；（2）不受国内经济周期影响、具备国际竞争力开拓海外市场的优质出口企业；（3）具备穿越周期潜力、估值显著低估的成长股。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.19%，同期业绩基准增长率为 1.44%，C 类
份额净值增长率为 1.05%，同期业绩基准增长率为 1.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 387,600,894.04 16.28

其中：股票 387,600,894.04 16.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,905,298,581.88 80.01


其中：债券 1,905,298,581.88 80.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 21,000,000.00 0.88

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 64,610,551.75 2.71

8 其他资产 2,890,033.72 0.12

9 合计 2,381,400,061.39 100.00

注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 143,886,118.28 元，占基金净值比例 6.15%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 12,387,698.00 0.53

C 制造业 120,565,639.26 5.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,274.40 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 13,377.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 40,131,788.31 1.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,249,828.12 0.05

J 金融业 7,369,335.00 0.31

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 6,620.80 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 31,298.55 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 61,950,497.20 2.65

S 综合 - -

合计 243,714,775.76 10.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）


通信服务 5,901,309.38 0.25

非日常生活消费品 5,206,857.65 0.22

日常消费品 5,014,446.46 0.21

能源 57,207,077.32 2.44

金融 1,493,931.87 0.06

医疗保健 18,288,552.91 0.78

工业 23,412,984.61 1.00

信息技术 14,140,377.58 0.60

原材料 - -

房地产 - -

公用事业 13,220,580.50 0.56

合计 143,886,118.28 6.15

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600757 长江传媒 6,915,500 55,738,930.00 2.38

2 601163 三角轮胎 1,802,500 27,434,050.00 1.17

3 00934 中石化冠德 7,400,000 27,353,019.60 1.17

4 01898 中煤能源 2,377,000 19,785,296.08 0.85

5 002120 韵达股份 2,202,300 17,045,802.00 0.73

6 000651 格力电器 405,000 15,884,100.00 0.68

7 002011 盾安环境 1,531,700 15,056,611.00 0.64

8 00763 中兴通讯 896,600 14,140,377.58 0.60

8 000063 中兴通讯 896 25,061.12 0.00

9 00874 白云山 740,000 13,946,663.08 0.60

10 00392 北京控股 521,500 12,470,220.64 0.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 163,088,169.66 6.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 766,555,048.84 32.76

其中：政策性金融债 51,968,756.83 2.22

4 企业债券 576,295,962.73 24.63

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 364,761,941.95 15.59

7 可转债（可交换债） 34,597,458.70 1.48


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,905,298,581.88 81.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 2028051 20 浦发银行永续债 1,630,000 173,667,592.90 7.42

2 2028040 20 交通银行永续债 900,000 95,948,262.30 4.10

3 2028006 20 邮储银行永续债 900,000 92,015,284.93 3.93

4 2028037 20 光大银行永续债 700,000 74,644,825.14 3.19

5 2128017 21 中信银行永续债 700,000 73,141,293.15 3.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

金额单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖） （元） 动（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） 282,424.68

股指期货投资本期公允价值变动（元） -226,668.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风

险收益特性的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险

管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期

货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国

债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的

久期，降低投资组合的整体风险。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

金额单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明

TL2409 30 年期国债 2409 -11 -12,056,000.00 -437,800.00 -

公允价值变动总额合计（元） -437,800.00

国债期货投资本期收益（元） -519,909.40

国债期货投资本期公允价值变动（元） -114,600.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除 20 光大银行永续债（证券代码 2028037）、20 交通

银行永续债（证券代码 2028040）、20 浦发银行永续债（证券代码 2028051）、20 邮储银行

永续债（证券代码 2028006）、21 交通银行永续债（证券代码 2128022）、21 中信银行永续

债（证券代码 2128017）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、20 光大银行永续债（证券代码 2028037）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反

税收管理规定、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。

2、20 交通银行永续债（证券代码 2028040）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披

露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。


3、20 浦发银行永续债（证券代码 2028051）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

4、20 邮储银行永续债（证券代码 2028006）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。

5、21 交通银行永续债（证券代码 2128022）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。

6、21 中信银行永续债（证券代码 2128017）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、未按期申报税款、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投 资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 904,680.58

2 应收清算款 399,719.97

3 应收股利 1,414,395.25

4 应收利息 -

5 应收申购款 171,237.92

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,890,033.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 127018 本钢转债 7,107,034.02 0.30

2 110087 天业转债 3,753,797.31 0.16

3 127022 恒逸转债 3,551,747.99 0.15

4 113055 成银转债 3,454,646.93 0.15

5 110086 精工转债 2,862,965.60 0.12

6 113065 齐鲁转债 2,765,582.17 0.12


7 127025 冀东转债 2,403,979.14 0.10

8 113625 江山转债 1,662,461.34 0.07

9 128134 鸿路转债 1,650,275.90 0.07

10 110064 建工转债 1,596,761.94 0.07

11 118005 天奈转债 1,214,659.07 0.05

12 113053 隆 22 转债 916,770.71 0.04

13 110076 华海转债 831,893.84 0.04

14 123091 长海转债 699,470.66 0.03

15 113050 南银转债 125,412.08 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商瑞信稳健配置混合 A 招商瑞信稳健配置混合 C

报告期期初基金份额总额 1,054,378,013.93 1,434,325,813.06

报告期期间基金总申购份额 1,284,093.73 39,298,362.14

减：报告期期间基金总赎回

份额 195,986,220.87 197,177,101.62

报告期期间基金拆分变动份

额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 859,675,886.79 1,276,447,073.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 61,812,944.02

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 61,812,944.02

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.89

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金设立的文件；
3、《招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、《招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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