格林泓远纯债债券型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 公平交易专项说明 ...... 9

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同约定，于2022年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林泓远纯债

基金主代码 009407

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年06月11日

报告期末基金份额总额 860,747,770.87份

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产
投资目标 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏
观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用
投资策略 利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础
上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精
选债券，控制风险，获取收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型、股票型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

下属分级基金的交易代码 009407 009408


报告期末下属分级基金的份额总 860,691,883.14份 55,887.73份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

1.本期已实现收益 3,749,505.78 214.28

2.本期利润 4,556,206.72 263.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0047

4.期末基金资产净值 889,201,740.99 54,056.63

5.期末基金份额净值 1.0331 0.9672

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林泓远纯债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.52% 0.01% 0.29% 0.04% 0.23% -0.03%
月
过去

六个 0.99% 0.04% 0.38% 0.05% 0.61% -0.01%
月

过去 3.65% 0.08% 1.83% 0.05% 1.82% 0.03%

一年

自基 5.64% 0.29% 1.56% 0.06% 4.08% 0.23%

金合
同生
效起
至今
格林泓远纯债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.49% 0.01% 0.29% 0.04% 0.20% -0.03%
月
过去

六个 0.93% 0.04% 0.38% 0.05% 0.55% -0.01%
月

过去 3.43% 0.08% 1.83% 0.05% 1.60% 0.03%

一年
自基
金合

同生 -3.28% 0.16% 1.56% 0.06% -4.84% 0.10%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

张晓圆女士，天津财经大
学经济学硕士。曾任渤海
证券固定收益总部承销项
目经理、综合质控部副经
理、交易一部副经理、投
资交易部副经理，先后从
事债券承销、投资交易等
工作。2018年5月加入格林
基金，曾任专户投资经理，
现任基金经理。2020年6
月12日至2021年7月16日，
担任格林日鑫月熠货币市
场基金基金经理；2020年6
月2日至2021年7月16日，
担任格林泓泰三个月定期
张晓 2020- 9 开放债券型证券投资基金
圆 本基金基金经理 06-12 - 年 基金经理；2020年6月12
日至2021年7月16日，担任
格林泓裕一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理；2020年8月5日至2021
年8月26日，担任格林泓利
增强债券型证券投资基金
基金经理；2018年12月3
日至今，担任格林泓鑫纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2020年6月12日至
今，担任格林泓远纯债债
券型证券投资基金基金经
理；2020年11月2日至今，
担任格林泓安63个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理。


杜钧天先生，北京工商大
学学士。先后在川财证券
固定收益部、资产管理部
担任债券交易员；曾任九
州证券固收投顾部债券投
资经理、赣州银行金融市
场部中级债券交易员。20
18年6月加入格林基金，曾
任特定客户资产管理部投
资经理、固定收益部基金
经理助理，现任基金经理。
2020年9月14日至2021年1
1月11日，担任格林日鑫月
熠货币市场基金基金经

理；2020年10月28日至20
21年11月11日，担任格林
中短债债券型证券投资基
杜钧 2020- 8 金基金经理；2021年1月2
天 本基金基金经理 07-01 - 年 7日至2022年3月16日，担
任格林泓景债券型证券投
资基金基金经理；2020年7
月1日至今，担任格林泓泰
三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理；20
20年7月1日至今，担任格
林泓裕一年定期开放债券
型证券投资基金基金经

理；2020年7月1日至今，
担任格林泓远纯债债券型
证券投资基金基金经理；2
022年3月25日至今，担任
格林泓皓纯债债券型证券
投资基金基金经理；2022
年6月27日至今，担任格林
泓丰一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《格林泓远纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年第2季度，信用债明显受到市场追捧，尤其是中短久期的信用债，收益率下行幅度明显，信用利差也压缩至历史低位水平。但是长久期的利率债资产却表现较为平淡，一直处于窄幅震荡格局。造成债市这种特征的原因，主要是宽货币向宽信用传导不畅。一方面，市场一直在担心稳增长、宽信用给债市带来的冲击；另一方面，今年以来宏观扰动因素增多，俄乌冲突及国内疫情反复的冲击下，国内实体经济需求不强，但宽货币一直是较为确定的因素，因为融资成本较低，票息和杠杆收益策略更加确定。本基金在第2季度主要以利率债波段操作为主，整体运行平稳。


展望后市，在“政策呵护+疫后经济修复”的宏观环境下，经济及金融数据有进一步改善的可能，债券市场面临一定的负面干扰。货币政策进一步宽松的空间和必要性都在降低，但也不会主动收紧。并且2020年下半年与今年下半年有本质区别，因此债市直接走熊的概率不大，大概率会在收益率达到阶段性高点后，带来重新配置时点。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林泓远纯债A基金份额净值为1.0331元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为0.29%；截至报告期末格林泓远纯债C基金份额净值为0.9672元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 887,822,138.78 99.79

其中：债券 887,822,138.78 99.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,888,228.76 0.21
计

8 其他资产 - 0.00

9 合计 889,710,367.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 263,942,873.98 29.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 474,229,923.29 53.33

其中：政策性金融债 474,229,923.29 53.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 149,649,341.51 16.83

9 其他 - -

10 合计 887,822,138.78 99.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 220201 22国开01 3,200,000 323,384,635.62 36.37

2 190011 19附息国债11 1,500,000 153,875,547.95 17.30

3 210010 21附息国债10 1,000,000 101,914,931.51 11.46

4 220301 22进出01 1,000,000 100,585,616.44 11.31

5 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 5.65

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行2022年3月21日因标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕8号。

中国进出口银行2022年3月21日因标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕9号；2021年7月13日因违规投资企业股权等事由，被中国银行保险监督管理委员会罚没7345.6万元，相关文号：银保监罚决字〔2021〕31号。

中国农业发展银行2022年3月21日因标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款480万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕10号。

北京银行股份有限公司2021年11月24日因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，被北京银保监局罚款40万元，相关文号：京银保监罚决字〔2021〕30号；2021年9月26日因违规收费、严重违反审慎经营规则等事由，被北京银保监局罚款820万元并责令改正，相关文号：京银保监罚决字〔2021〕26号。

兴业银行股份有限公司2022年3月21日因标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款350万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕22号；2021年8月13日因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行罚款5万元，相关文号：银罚字〔2021〕26号；2021年7月21日因违规办理内保外贷业务等事由，被国家外汇管理局福建省分局责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计300.10537万元人民币、责令对相关责任人进行处分，相关文
号：闽汇罚〔2021〕5号；2021年7月7日因违规经营，被中国银行保险监督管理委员会通报批评，相关文号：银保监消保发〔2021〕12号。

除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 -

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

报告期期初基金份额总额 860,696,718.89 55,907.77

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 4,835.75 20.04

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 860,691,883.14 55,887.73

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份
额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20220401-20220 370,934,759.56 - - 370,934,759.56 43.09%
机 630

构 2 20220401-20220 489,742,683.02 - - 489,742,683.02 56.90%
630

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有 可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确 认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,00
0万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予格林泓远纯债债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林泓远纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《格林泓远纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2022年07月21日
点击查看>>  附件