汇安核心资产混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安核心资产混合

基金主代码 009381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年06月16日

报告期末基金份额总额 482,469,151.58份

本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企
投资目标 业，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投
资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定
增值。

本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证
券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时
机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股
票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降
投资策略 低投资组合的风险，提高收益。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业
务策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益
率×20%


风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安核心资产混合A 汇安核心资产混合C

下属分级基金的交易代码 009381 009382

报告期末下属分级基金的份额总 474,664,674.98份 7,804,476.60份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
汇安核心资产混合A 汇安核心资产混合C

1.本期已实现收益 -16,068,342.89 -267,025.38

2.本期利润 -57,749,256.59 -944,070.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1206 -0.1197

4.期末基金资产净值 334,201,677.64 5,405,009.43

5.期末基金份额净值 0.7041 0.6926

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安核心资产混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -14.56% 1.29% -3.01% 0.72% -11.55% 0.57%

过去六个月 -16.10% 1.24% -6.63% 0.69% -9.47% 0.55%


过去一年 -11.76% 1.21% -1.55% 0.79% -10.21% 0.42%

过去三年 -31.37% 1.43% -12.97% 0.90% -18.40% 0.53%

自基金合同

生效起至今 -29.59% 1.41% -2.06% 0.94% -27.53% 0.47%

汇安核心资产混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -14.67% 1.28% -3.01% 0.72% -11.66% 0.56%

过去六个月 -16.30% 1.24% -6.63% 0.69% -9.67% 0.55%

过去一年 -12.20% 1.21% -1.55% 0.79% -10.65% 0.42%

过去三年 -32.40% 1.43% -12.97% 0.90% -19.43% 0.53%

自基金合同

生效起至今 -30.74% 1.41% -2.06% 0.94% -28.68% 0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

陈欣先生，华东理工大学企
业管理硕士，15年证券、基
金行业从业经验，曾任中银
基金管理有限公司渠道经
理，华安基金管理有限公司
指数与量化投资部 指数与量化事业部高级经
陈欣 总经理、本基金的基 2020- - 15年 理，从事指数与量化投资工
金经理 06-16 作。2016年8月19日加入汇
安基金管理有限责任公司，
担任指数与量化投资部总
经理一职。 2018年3月21日
至2019年5月10日，任汇安
丰利灵活配置混合型证券


投资基金基金经理；2019年
12月11日至2022年4月25

日，任汇安丰益灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2019年4月30日至今，
任汇安多因子混合型证券
投资基金基金经理；2020年
5月20日至今，任汇安上证
证券交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2020
年6月16日至今，任汇安核
心资产混合型证券投资基
金基金经理；2021年3月16
日至今，任汇安核心价值混
合型证券投资基金基金经
理。

陆丰先生，东南大学国际贸
易学硕士研究生，23年证
券、基金行业从业经验。曾
任华泰证券股份有限公司
投资部投资经理；江苏紫鑫
投资管理有限公司投资部
投资经理；平安资产管理有
限公司投资部高级投资经
理、研究部副总监；上海融
投资管理中心投资 儒资产管理有限公司投资
陆丰 总监、本基金的基金 2023- - 23年 部总监。2019年8月加入汇
经理 09-27 安基金管理有限责任公司，
担任基金投资部基金经理。
2020年5月8日至2023年3月
1日，任汇安丰华灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2020年5月8日至今，
任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；
2021年6月9日至今，任汇安
价值蓝筹混合型证券投资


基金基金经理；2022年8月1
8日至今，任汇安远见成长
混合型证券投资基金基金
经理；2023年6月12日至今，
任汇安丰泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；
2023年6月29日至今，任汇
安稳裕债券型证券投资基
金基金经理；2023年9月27
日至今，任汇安核心资产混
合型证券投资基金基金经
理。

朱晨歌先生，复旦大学理论
物理硕士，8年证券、基金
行业从业经验。曾任华安基
金管理有限公司指数与量
化投资事业部数量分析师、
投资经理，从事量化投资研
究工作。2017年12月29日加
入汇安基金管理有限责任
公司，担任指数与量化投资
部基金经理一职。 2018年2
月8日至2019年5月10日，任
指数与量化投资部 汇安丰利灵活配置混合型
朱晨歌 高级经理、本基金的 2020- 2023- 8年 证券投资基金基金经理；20
基金经理 06-16 09-27 18年2月8日至2020年7月27
日，任汇安多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2018年4月26日至201
9年5月10日，任汇安丰华灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2019年12月24
日至2021年2月2日，任汇安
宜创量化精选混合型证券
投资基金基金经理；2019年
3月13日至2022年12月3日，
任汇安丰裕灵活配置混合


型证券投资基金基金经理；
2018年8月9日至2023年9月
27日，任汇安量化优选灵活
配置混合型证券投资基金

基金经理；2018年8月22日
至2023年9月27日，任汇安
沪深300指数增强型证券投
资基金基金经理；2020年6
月16日至2023年9月27日，
任汇安核心资产混合型证

券投资基金基金经理；2019
年6月14日至今，任富时中
国A50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理；2019
年10月30日至今，任汇安量
化先锋混合型证券投资基

金基金经理；2020年4月9日
至今，任汇安上证证券交易
型开放式指数证券投资基

金基金经理；2020年11月16
日至今，任汇安中证500指
数增强型证券投资基金基

金经理。

上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度A股市场延续跌势，市场结构分化较大，行业轮动频繁。指数表现上，代表价值的上证50和沪深300相对强势，代表成长的创业板和科创指数相对较弱。行业表现上，石油、煤炭、钢铁、建筑、金融、纺织服装、公用事业等相对强势，通信、计算机、传媒、电子、电力设备新能源等表现落后。市场快速变化的主要原因有三：一是美日荷对中国半导体设备和材料的技术限制加强，对人工智能领域进行限制的预期也在抬升；二是二季度科技领域的市值提升过快，机构资金大举流入，短期拥挤度偏高；三是，随着宏观经济数据持续低于预期，政策托底预期反而不断强化。

7月24日政治局会议强调加强逆周期调节，特别是扩内需、促转型和提信心。最重要的是，政治局会议表述“适时调整优化房地产政策”，并首提“活跃资本市场，提振投资者信心”。我们认为，“政策底”已经显现，在经济数据改善，投资者信心恢复后很快将迎来“市场底”。今年以来，市场一直在预期和现实中反复摇摆反复纠缠。在政策预期强烈或者政策兑现度高的状态下，顺周期行业往往阶段性胜出，在弱经济现实或者行业有强催化的状态下，周期弱相关行业（如TMT、医药、纺服、大众消费品等）和类债性资产（公用事业等）往往阶段性胜出。在目前的状态下，我们倾向于同时配置两头，同时在行业内部努力寻找阿尔法。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安核心资产混合A基金份额净值为0.7041元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.56%，同期业绩比较基准收益率为-3.01%；截至报告期末汇安核心资产混合C基金份额净值为0.6926元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-14.67%，同期业绩比较基准收益率为-3.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 318,612,211.00 93.64

其中：股票 318,612,211.00 93.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 21,631,279.64 6.36

8 其他资产 858.77 0.00

9 合计 340,244,349.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 201,806,287.26 59.42

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 33,563.97 0.01

E 建筑业 18,908,157.07 5.57

F 批发和零售业 4,642,562.53 1.37

G 交通运输、仓储和邮政业 18,512,375.00 5.45

H 住宿和餐饮业 - -


信息传输、软件和信息技

I 术服务业 50,804,858.04 14.96

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 23,811,847.00 7.01

M 科学研究和技术服务业 29,748.51 0.01

水利、环境和公共设施管

N 理业 41,626.16 0.01

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 318,612,211.00 93.82

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002129 TCL中环 1,081,600 25,287,808.00 7.45

2 300795 米奥会展 650,100 22,402,446.00 6.60

3 605598 上海港湾 600,000 18,900,000.00 5.57

4 688111 金山办公 50,021 18,547,786.80 5.46

5 600519 贵州茅台 9,500 17,086,225.00 5.03

6 688596 正帆科技 400,000 14,920,000.00 4.39

7 600079 人福医药 600,000 14,514,000.00 4.27

8 300260 新莱应材 355,960 13,487,324.40 3.97

9 002555 三七互娱 552,600 11,991,420.00 3.53

10 600026 中远海能 886,200 11,981,424.00 3.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的人福医药集团股份有限公司因控股股东资金占用事项，于2023年4月28日收到上海证券交易所下发的监管工作函。

本基金投资的三七互娱网络科技集团股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案通知书》。


经过审慎研究分析，上述公司业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，上述主体发行的证券被纳入本基金的实际投资组合。

本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 858.77

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 858.77

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

汇安核心资产混合A 汇安核心资产混合C

报告期期初基金份额总额 484,340,912.06 7,936,818.27

报告期期间基金总申购份额 1,100,351.35 62,621.04

减：报告期期间基金总赎回份额 10,776,588.43 194,962.71

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -


报告期期末基金份额总额 474,664,674.98 7,804,476.60

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1） 中国证监会批准汇安核心资产混合型证券投资基金募集的文件

（2）《汇安核心资产混合型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安核心资产混合型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安核心资产混合型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：http://www.huianfund.cn

汇安基金管理有限责任公司
2023年10月25日
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