广发锐意进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发锐意进取 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 007904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 26,858,749.77 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类

别中的优质基金，结合基金的风险收益特征和市场

环境合理配置权重，力争实现基金资产的长期稳健

增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场

资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不

同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券、


基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调

整。

业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×75%+中证债券型基金

指数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为基金中基金，其预期收益及风险水平高于

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属

于中高收益风险特征的基金。

本基金为目标风险基金中的成长型 FOF，其预期收

益及风险水平高于目标风险基金中的稳健型 FOF

和保守型 FOF。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发锐意进取 3 个月持 广发锐意进取 3 个月持

称 有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代

007904 009322

码

报告期末下属分级基金 25,998,485.64 份 860,264.13 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

广发锐意进取 3 个月 广发锐意进取 3 个月

持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

1.本期已实现收益 6,621,479.30 103,716.53

2.本期利润 3,605,340.94 3,394.44


3.加权平均基金份额本期利润 0.1385 0.0061

4.期末基金资产净值 32,587,225.82 1,076,940.04

5.期末基金份额净值 1.2534 1.2519

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发锐意进取 3 个月持有混合（FOF）A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 11.57% 1.43% 7.03% 1.19% 4.54% 0.24%
月

过去六个 33.80% 1.22% 23.81% 1.00% 9.99% 0.22%
月
自基金合

同生效起 25.34% 1.27% 24.74% 1.12% 0.60% 0.15%
至今

广发锐意进取 3 个月持有混合（FOF）C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 11.48% 1.43% 7.03% 1.19% 4.45% 0.24%
月
自基金合

同生效起 27.61% 1.25% 18.89% 1.03% 8.72% 0.22%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发锐意进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）


累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2019 年 11 月 27 日至 2020 年 9 月 30 日）

广发锐意进取 3 个月持有混合（FOF）A
广发锐意进取 3 个月持有混合（FOF）C

注：（1）本基金合同生效日期为 2019 年 11 月 27 日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广发

稳健养老目标一年持有

期混合型基金中基金

(FOF)的基金经理；广发

养老目标日期 2050 五年

持有期混合型发起式基 陆靖昶先生，经济学硕士，
金中基金（FOF）的基金 持有中国证券投资基金业
陆 经理；广发均衡养老目标 2019- 从业证书。曾任浙商证券研
靖 三年持有期混合型基金 11-27 - 11 年 究所金融工程研究员，平安
昶 中基金（FOF）的基金经 资产管理有限责任公司投
理；广发养老目标日期 资经理。

2040 三年持有期混合型

发起式基金中基金（FOF）

的基金经理；广发养老目

标日期 2035 三年持有期

混合型发起式基金中基

金（FOF）的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，全球经历了后疫情时代的经济复苏与疫情二次爆发的风险冲击。7-8 月期间，随着欧洲诸国新增确诊病例数量的回落，欧洲主要国家开始重启经济，随后美
国也开始大范围地复工。摩根大通全球综合 PMI 指数和美国 PMI 指数分别在 7 月和
8 月反弹回升。但进入 9 月后，英国等欧洲国家新增确诊病例数量再度反弹，甚至达到了前期的高点，引发了疫情二次爆发的担忧。在三季度中前期，随着疫情冲击消退，全球风险偏好不断走强，其中标普 500 指数、纳斯达克指数均创下历史新高，上证指数也在经济复苏的支撑下突破了 3400 点。但随着疫情的反复和地缘政治的变数，全球风险偏好在 9 月再度下降，主要指数涨幅收窄。

三季度，本基金权益配置比例略超基准中枢，持有的权益基金品种覆盖境内和香港。本基金的核心配置以风格均衡的基金品种为主，配置的成长风格基金品种以周期成长类为主，后期将优化持有的基金品种结构，通过增加低相关性策略资产进一步分散风险。投资策略上，本基金通过权益基金品种的择优、风格选择和行业动态配置，
实现长期超越市场权益基金的平均回报率；按照中长期战略和战术的需求，精选主动基金品种，适度配置被动基金品种，以调节本基金的风险，力争实现本基金净值的持续增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 11.57%，C 类基金份额净值增
长率为 11.48%，同期业绩比较基准收益率为 7.03%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 30,932,393.06 91.49

3 固定收益投资 1,445,957.10 4.28

其中：债券 1,445,957.10 4.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 388,617.92 1.15

8 其他资产 1,040,889.92 3.08

9 合计 33,807,858.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,445,957.10 4.30

其中：政策性金融债 1,445,957.10 4.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,445,957.10 4.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 018013 国开 2004 14,490 1,445,957.10 4.30

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,569.08

2 应收证券清算款 985,056.62

3 应收股利 -

4 应收利息 16,920.89

5 应收申购款 28,343.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,040,889.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。


§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序号 基金代 基金名 运作方 持有份 公允价值 资产净 及管理
码 称 式 额（份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

1 002133 广发鑫 契约型 1,569,65 2,751,613. 8.17 是

益混合 开放式 9.95 89

广发睿 契约型 1,417,61 2,725,357.

2 005233 毅领先 开放式 1.12 38 8.10 是

混合

3 519673 银河康 契约型 751,851. 2,311,191. 6.87 否

乐股票 开放式 38 14

广发新

4 002124 兴产业 契约型 702,493. 1,986,652. 5.90 是

精选混 开放式 85 61

合

富国天

5 519035 博创新 契约型 916,910. 1,876,915. 5.58 否

主题混 开放式 30 38

合

广发高 契约型 842,988. 1,865,111.

6 004997 端制造 开放式 28 57 5.54 是

股票 A

工银深 契约型 586,500. 1,341,912.

7 159905 证红利 开放式 00 00 3.99 否

ETF

汇添富

8 159928 中证主 契约型 300,000. 1,308,300. 3.89 否

要消费 开放式 00 00

ETF

国富沪

9 001605 港深成 契约型 612,002. 1,304,789. 3.88 否

长精选 开放式 67 69

股票

10 163415 兴全商 契约型 340,176. 1,092,987. 3.25 否

业模式 开放式 49 06


优选混

合(LOF)

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理

项目 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 人以及管理人关联方所管理

月 30 日 基金产生的费用

当期交易基金产生的 9,687.40 -

申购费（元）

当期交易基金产生的 91,984.77 11,287.89

赎回费（元）
当期持有基金产生的

应支付销售服务费 1,266.56 235.74

（元）

当期持有基金产生的 96,846.79 26,979.32

应支付管理费（元）

当期持有基金产生的 16,826.13 4,665.64

应支付托管费（元）

当期交易基金产生的 909.24 259.42

交易费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的持仓根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

1、本报告期内，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金自2020年7月15日起至2020年8月21日15：00止召开了基金份额持有人大会，通过了《关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加转融通证券出借业务及其相关事项的议
案》。

2、本报告期内，广发制造业精选混合型证券投资基金新增C类份额、调整申购费 并相应修改基金合同。

3、本报告期内，广发高端制造股票型发起式证券投资基金新增C类份额、调整申 购费并相应修改基金合同。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发锐意进取3个月 广发锐意进取3个月

持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额 31,077,684.23 27,811.17

报告期基金总申购份额 3,368,776.88 834,611.06

减：报告期基金总赎回份额 8,447,975.47 2,158.10

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 25,998,485.64 860,264.13

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 37.23

例（%）
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。


§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份

项目 占基金总 占基金总 额承诺

份额比例 份额比例 持有期

限

基金管理人 10,000,800.08 37.23% 10,000,800.08 37.23% 三年
固有资金

基金管理人 - - - - -
高级管理人

员

基金经理等 104,424.96 0.39% - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,105,225.04 37.62% 10,000,800.08 37.23% 三年

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 20200701-2020093 10,000,80 - - 10,000,800. 37.23
0 0.08 08 %

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录


（一）中国证监会注册广发锐意进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集的文件

（二）《广发锐意进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发锐意进取 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》
（五）法律意见书
11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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