光大保德信货币市场基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信货币

基金主代码 360003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 5,866,221,834.47 份

本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工

具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安

投资目标

全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的

当期收益。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类

资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配

置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资

投资策略 机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的

品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和

个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定

的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。


业绩比较基准 税后活期存款利率。

本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金

品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格

风险收益特征

的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限

制范围内追求收益最大化。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

下属分级基金的交易代码 360003 009251

报告期末下属分级基金的份 292,580,053.22 份 5,573,641,781.25 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

主要财务指标

光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

1.本期已实现收益 1,184,365.08 10,866,901.43

2.本期利润 1,184,365.08 10,866,901.43

3.期末基金资产净值 292,580,053.22 5,573,641,781.25

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信货币 A:

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.4272% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.3378% 0.0013%

过去六个月 0.8932% 0.0105% 0.1779% 0.0000% 0.7153% 0.0105%

过去一年 1.9096% 0.0075% 0.3558% 0.0000% 1.5538% 0.0075%

过去三年 7.8746% 0.0051% 1.0656% 0.0000% 6.8090% 0.0051%

过去五年 14.3669% 0.0042% 1.7763% 0.0000% 12.5906% 0.0042%

自基金合同 54.2163% 0.0054% 12.0756% 0.0025% 42.1407% 0.0029%
生效起至今
2、光大保德信货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4881% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.3987% 0.0013%

自基金合同 0.8281% 0.0059% 0.1643% 0.0000% 0.6638% 0.0059%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 6 月 9 日至 2020 年 9 月 30 日)

1、 光大保德信货币 A


2、 光大保德信货币 B

注：1、根据本基金管理人2020年4月13日发布的《 关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、增设B类基金份额并修改基金合同的公告》，自2020年4月15日起，本基金增设B类基金份额。
2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

沈荣先生，2007 年获得
上海交通大学工学学士
学位，2011 年获得上海
财经大学金融学硕士学
位。2007 年 7 月至 2008
年 9 月在上海电器科学
研究所（集团）有限公
司任职 CAD 开发工程师；
2011 年 6 月至 2012 年 3
月在国金证券股份有限
公司任职行业研究员；
2012 年 3 月至 2014 年 4
月在宏源证券股份有限
公司任职行业分析师、
固定收益分析师；2014
年 4 月至 2017 年 6 月在
固定收益部投 平安养老保险股份有限
沈荣 资副总监、基金 2017-08-02 - 8 年 公司任职债券助理研究
经理 经理、投资经理；2017
年 7 月加入光大保德信
基金管理有限公司，现
任公司固定收益部投资
副总监，2017 年 8 月至
今担任光大保德信货币
市场基金的基金经理，
2017 年 8 月至 2019 年 9
月担任光大保德信鼎鑫
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2017 年 11 月至 2018 年
3 月担任光大保德信尊
尚一年定期开放债券型
证券投资基金（已清盘）
的基金经理，2018 年 1
月至 2020 年 3 月担任光
大保德信添天盈月度理


财债券型证券投资基金
（2020 年 3 月起转型为
光大保德信添天盈五年
定期开放债券型证券投
资基金）的基金经理，
2018 年 2 月至今担任光
大保德信尊盈半年定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理，
2018 年 3 月至 2019 年
11 月担任光大保德信多
策略智选 18 个月定期开
放混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 5
月至 2020 年 2 月担任光
大保德信睿鑫灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 5 月
至今担任光大保德信中
高等级债券型证券投资
基金、光大保德信尊富
18 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经
理，2018 年 6 月至今担
任光大保德信超短债债
券型证券投资基金的基
金经理，2018 年 8 月至
2019 年 9 月担任光大保
德信晟利债券型证券投
资基金的基金经理，
2018 年 9 月至 2019 年 9
月担任光大保德信安泽
债券型证券投资基金的
基金经理，2019 年 8 月
至今担任光大保德信尊
丰纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理，2020 年 3 月
至今担任光大保德信添
天盈五年定期开放债券
型证券投资基金的基金
经理，2020 年 8 月至今
担任光大保德信尊合 87
个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经
理。

注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首
任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，三季度经济从疫情中继续修复，三季度的金融数据扩张，社融和信贷都高于预期，反映出信用派生的过程仍然偏强。三季度的经济数据回升明显，工业增加值同比增速、固定资产投资增速、消费增速上行均比较明显。房地产相关数据改善，特别是房地产销售数据回升。另外，基建投资和制造业投资都有所改善。受到基数驱动，CPI 三季度有所回落，四季度回落将更加明显。从中微观数据来看，经济也呈现出改善的状态，发电耗煤增速回升，重卡、挖掘机等工程机械销售增速也回升明显，总体经济继续从受疫情的冲击中走出。

债券市场方面，主要是经济回升，加之货币政策退出，利率债收益率继续反弹，信用债收益率
也回升。具体而言，短端 1 年国债和 1 年国开三季度末为 2.65%和 2.84%，二季度末为 2.18%和 2.19%。
受到宏观经济回升的影响，长端继续上行，长端 10 年国债和 10 年国开三季度末为 3.15%和 3.72%，
二季度末为 2.82%和 3.10%。信用债方面，1Y 的 AAA 信用债三季度末为 3.17%，二季度末为 2.73%。
稍长久期的信用债上行明显，3Y 的 AAA 和 AA 的信用债三季度末为 3.73%和 4.05%，二季度末为 3.20%
和 3.74%。


本基金在日常操作中注重控制剩余期限，在配置上从比价角度考虑减少了短融等信用债的投资比例，更多配置了银行存款和存单，提高了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，同时适当提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信货币 A 份额净值增长率为 0.4272%，业绩比较基准收益率 0.0894%；光大
保德信货币 B 份额净值增长率为 0.4881%，业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 3,883,563,748.99 60.14

其中：债券 3,870,143,748.99 59.93

资产支持证券 13,420,000.00 0.21

2 买入返售金融资产 1,788,976,003.47 27.70

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 781,694,402.94 12.11

4 其他资产 3,007,451.17 0.05

5 合计 6,457,241,606.57 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.75


其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 590,046,514.93 10.06

2

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限 46
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 36.31 10.06


其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 21.93 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 29.76 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 9.89 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 12.13 -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 110.02 10.06

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 229,010,227.16 3.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 120,313,725.45 2.05

其中：政策性金融债 120,313,725.45 2.05

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,520,819,796.38 60.02

8 其他 - -

9 合计 3,870,143,748.99 65.97

剩余存续期超过 397 天

10 - -
的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张) 例（％）

1 112009404 20 浦发银行 6,000,000 598,810,379.31 10.21
CD404

2 112015423 20 民生银行 2,200,000 218,762,080.20 3.73
CD423

3 112020155 20 广发银行 2,000,000 198,999,758.41 3.39
CD155

4 209942 20 贴现国债 42 1,400,000 139,413,424.60 2.38

5 112004038 20 中国银行 1,000,000 99,843,915.03 1.70
CD038

6 112008140 20 中信银行 1,000,000 99,843,915.03 1.70
CD140

7 111910457 19 兴业银行 1,000,000 99,842,259.92 1.70
CD457

8 112003086 20 农业银行 1,000,000 99,698,822.45 1.70
CD086

9 112020004 20 广发银行 1,000,000 99,674,066.17 1.70
CD004

10 112011045 20 平安银行 1,000,000 99,658,824.66 1.70
CD045

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0099%

报告期内偏离度的最低值 -0.0519%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0268%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无此情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无此情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 产净值比
例（％）

1 2089082 20 上和 1A1(总 500,000.00 13,420,000.00 0.23
价)

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映
公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金所投资的债券 20 农业银行 CD086（112003086.IB）的发行主体中国农业银
行股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信
息公开表（银保监罚决字〔2020〕11 号）、中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕12 号），主要内容为：
银保监罚决字〔2020〕11 号：中国农业银行股份有限公司（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款合计 200 万元。
银保监罚决字〔2020〕12 号：农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款合计 230 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金所投资的债券 20 中国银行 CD038（112004038.IB）的发行主体中国银行股份有限
公司于 2020 年 4 月 20 日收到《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银
保监罚决字〔2020〕4 号），主要内容为：中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款合计 270 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金所投资的债券 20 中信银行 CD140（112008140.IB）的发行主体中信银行股份有限
公司于 2020 年 2 月 20 日、2020 年 4 月 20 日分别收到《北京银保监局行政处罚信息公
开表》（京银保监罚决字〔2020〕10 号）、《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2020〕9 号），主要内容为：
京银保监罚决字〔2020〕10 号：中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。北京银保监局责令中信银行股份有限公司改正，并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。
银保监罚决字〔2020〕9 号：中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款合计 160 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金所投资的债券 20 浦发银行 CD404（112009404.IB）的发行主体上海浦东发展银行
股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日收到上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银
罚决字〔2020〕12 号），主要内容为：上海浦东发展银行股份有限公司 2013 年至 2018年，该行存在下列违法违规事实：1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资
资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。中国银行保险监督管理委员会上海监管局作出行政处罚决定为责令改正、并处罚款共计 2100 万元
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金所投资的债券 20 平安银行 CD045（112011045.IB）的发行主体平安银行股份有限
公司于 2020 年 1 月 20 日收到中国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表（深银保监
罚决字〔2020〕7 号），主要内容为：平安银行股份有限公司 1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。中国银保监会深圳监管局作出行政处罚决定为罚款 720 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金所投资的债券 20 民生银行 CD423（112015423.IB）的发行主体中国民生银行股份
有限公司于 2019 年 12 月 14 日、2020 年 2 月 10 日分别收到北京银保监局作出行政处罚
（京银保监罚决字〔2019〕56 号）、中国人民银行作出行政处罚（银罚字〔2020〕1 号），主要内容为：
京银保监罚决字〔2019〕56 号：1.民生银行总行同业票据业务管理失控； 2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位；4.民生银行总行未有效管理承兑业务；5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务；6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10.民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。北京银保监局责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。
银罚字〔2020〕1 号：中国民生银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行作出行政处罚为罚款 2360 万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金所投资的债券 19 兴业银行 CD457（111910457.IB）的发行主体兴业银行股份有限
公司于 2020 年 9 月 4 日收到福银罚字〔2020〕35 号，主要内容为： 1.为无证机构提供
转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。中国人民
银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元
罚款。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备
选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投
资的理念进行投资决策。
除上述债券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,006,651.17

4 应收申购款 800.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,007,451.17

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信货币A 光大保德信货币B

本报告期期初基金份额总额 421,040,567.70 2,798,311,037.48

报告期基金总申购份额 128,022,860.89 5,559,217,721.30

报告期基金总赎回份额 256,483,375.37 2,783,886,977.53

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 292,580,053.22 5,573,641,781.25


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2020-07-03 29,000,000.00 29,000,000.00 -

2 申购 2020-09-03 34,000,000.00 34,000,000.00 -

合计 63,000,000.00 63,000,000.00

注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20200701-202009 716,01 3,482, 719,499,791

1 23 7,000. 791.07 0.00 .92 12.27%

机构 85

20200924-202009 1,000, 1,000,413,5

2 27 0.00 413,59 0.00 93.24 17.05%

3.24

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经公司十届六次董事会会议审议通过，自 2020 年 7 月 24 日起，公司董事长林昌
先生不再代任公司总经理，刘翔先生正式担任公司总经理。经公司十届七次董事会会议审议通过，
自 2020 年 8 月 1 日起，李常青先生正式离任公司副总经理、光大保德信资产管理有限公司执行董事，
公司总经理刘翔先生兼任光大保德信资产管理有限公司执行董事。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件

2、光大保德信货币市场基金基金合同

3、光大保德信货币市场基金招募说明书

4、光大保德信货币市场基金托管协议

5、光大保德信货币市场基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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