兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业绿色纯债一年定开债券

基金主代码 009237

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月17日

报告期末基金份额总额 197,170,652.59份

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，
投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳
健增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在
封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、绿色
投资筛选策略、久期策略、信用债券投资策略、类
属配置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产
投资策略 支持证券的投资策略。开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足
开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债-中国绿色债券全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于


货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业绿色纯债一年定开 兴业绿色纯债一年定开
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 009237 009238

报告期末下属分级基金的份额总 196,993,159.00份 177,493.59份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 兴业绿色纯债一年定 兴业绿色纯债一年定
开债券A 开债券C

1.本期已实现收益 2,205,241.29 1,810.27

2.本期利润 2,288,612.18 1,885.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 0.0106

4.期末基金资产净值 204,915,512.10 185,118.49

5.期末基金份额净值 1.0402 1.0430

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业绿色纯债一年定开债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.13% 0.11% 1.65% 0.07% -0.52% 0.04%


过去六个月 2.04% 0.08% 2.49% 0.06% -0.45% 0.02%

过去一年 3.46% 0.07% 3.78% 0.05% -0.32% 0.02%

过去三年 10.80% 0.06% 6.82% 0.05% 3.98% 0.01%

自基金合同

生效起至今 12.79% 0.06% 7.22% 0.05% 5.57% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中债-中国绿色债券全价指数收益率。
兴业绿色纯债一年定开债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.04% 0.11% 1.65% 0.07% -0.61% 0.04%

过去六个月 1.85% 0.08% 2.49% 0.06% -0.64% 0.02%

过去一年 3.03% 0.07% 3.78% 0.05% -0.75% 0.02%

过去三年 9.45% 0.06% 6.82% 0.05% 2.63% 0.01%

自基金合同

生效起至今 11.11% 0.06% 7.22% 0.05% 3.89% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中债-中国绿色债券全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券 说明

金经理期限 从业


任职 离任 年限

日期 日期

中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2002
年3月至2003年3月在华泰

保险股份有限公司投资管

理中心担任债券交易员；20
03年6月至2003年9月在平

安证券股份有限公司资产

管理部担任债券投资经理；
冯小波 基金经理 2020- - 22年 2003年10月至2012年7月在
07-17 兴业银行股份有限公司资

金营运中心担任高级副理

及债券交易员；2012年8月
至2016年11月在中海基金

股份有限公司投研中心担

任基金经理；2016年12月加
入兴业基金管理有限公司，
现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

虽然经济运行仍然面临需求不足、产能过剩、预期偏弱等主要困难，但在出口和消费带动下，关键增长数据基本符合预期。1、2、3三个月制造业采购经理指数（PMI）分别为49.2、49.1、50.8，3月份制造业景气度明显回升。海关总署数据显示，1-2月出口以美元计同比增长7.1%；进口同比增长3.5%。乘联会数据显示，今年1-2月累计零售312.6万辆，同比去年增长17%。新能源汽车今年1-2月累计零售106.9万辆，同比增长39%。部分数据显示经济隐忧仍存，从财政数据来看，前两月全国财政收入同比下降2.3%，主体税种中，除了国内消费税在2024年前两月增长14%，国内增值税、个人所得税、进口货物增值税及消费税、关税收入均下降，同比降幅分别达5.3%、15.9%、1.3%、6%，值得关注的是个税下降幅度较大，表明居民收入恢复仍然较弱，对消费和地产销售形成较大掣肘。今年两会提出增长目标是GDP增长5%左右，赤字率拟按3%安排；拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年增加1000亿元；为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。有报道称，年内政策性银行金融债部分发行规模将提前至二季度发行，以给特别国债发行让路。最新出版的《习近平关于金融工作论述摘编》披露，去年10月中央金融工作会议的讲话提到：要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。万亿特别国债定位超长期，具体发行方式和发行节奏将影响超长期债券的供求关系，后续值得重点关注。

一季度央行持续公开市场逆回购投放资金，逆回购投发总量为97750亿，逆回购到期117640亿，公开市场逆回购总体净回笼19890亿。MLF投放资金18820亿，MLF到期17590亿，净投放1230亿。资金维持平衡格局，1-3月R001均值分别为1.85%、1.81%、1.87%。FR007-1Y互换利率下降5bp至1.9425%，FR007-5Y互换利率下降19bp至2.1325%。报告期同业存单发行73508亿元，同业存单净融资接近1.3万亿。国股 1年同业存单收益率为
2.21%，较上季末的2.355%下降14.5bp。利率债收益率大幅下降，5年期国开活跃券230208成交在2.25%，较上季末下降21.5bp。10年期国债230026收于2.333%，较上季末下降
22.2bp。信用债收益率也大幅下降，3年期AA+中票收益率2.65%，较上季末下降21bp。5年期大行二级资本债收益率大降38bp至2.62%。股市低位企稳，市场风险偏好抬升，沪深 300涨 3.1%，中证转债指数下跌 0.81%。

本基金为主题基金，债券投资的80%以上投向绿色主题债券，所投债券募集资金投向均与污染防治、生态保护、环境整治有关。报告期内均衡配置了5年以内的债券，组合久期和杠杆率保持基本稳定。下一阶段，本组合将维持中短久期操作，并根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末兴业绿色纯债一年定开债券A基金份额净值为1.0402元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.13%，同期业绩比较基准收益率为1.65%；截至报告期末兴业绿色纯债一年定开债券C基金份额净值为1.0430元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为1.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 210,799,549.55 97.93

其中：债券 210,799,549.55 97.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 4,456,131.06 2.07

8 其他资产 5,929.11 0.00

9 合计 215,261,609.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 19,605,969.78 9.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 156,793,804.91 76.45

其中：政策性金融债 80,968,438.36 39.48

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 34,399,774.86 16.77

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 210,799,549.55 102.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 2302001Q 23国开绿债01清 800,000 80,968,438.36 39.48
F 发

2 230007 23附息国债07 168,000 19,605,969.78 9.56

3 2320056 23广州银行绿色 190,000 19,388,721.31 9.45
债02

4 262380002 23交银金租绿债 190,000 19,331,897.81 9.43
01

5 132280119 22宁德时代GN0 190,000 19,266,176.50 9.39
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资前十名证券发行主体中：

1、广州银行：于2023年11月16日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局广东监管局对广州银行股份有限公司惠州分行罚款80万元。

2、农业银行：于2023年4月10日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会随州监管分局罚款20万元；于2023年8月18日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计4420.184584万元。其中，对总行罚款1760.092292万元，没收违法所得60.092292万元，对分支机构罚款2600万元；于2023年12月1日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会处罚款合计5709738元。

报告期内基金投资的前十名证券除上述主体外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对其保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,929.11

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,929.11

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业绿色纯债一年定开 兴业绿色纯债一年定开
债券A 债券C

报告期期初基金份额总额 196,993,159.00 177,493.59

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 196,993,159.00 177,493.59

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20240101-20240 50,003,444.44 - - 50,003,444.44 25.36%
331

机 20240101-20240

构 2 331 49,193,231.01 - - 49,193,231.01 24.95%

3 20240101-20240 97,212,682.61 - - 97,212,682.61 49.30%
331

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的
文件

（二）《兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
2024年04月20日
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