海富通富泽混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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海富通富泽混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通富泽混合
基金主代码 009156
交易代码 009156
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 1,489,041,898.24 份
投资目标 本基金在严格控制下跌风险的前提下，通过量化选股和
主动债券投资相结合的投资策略，力争实现战胜业绩比
较基准的目标，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资
理念，采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。本基
金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研
究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和
投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经
济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在权
益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各
类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类
资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地作

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出反应，以规避或分散市场风险。股票投资方面，本基
金将采用量化选股方法构建股票组合，以价值投资作为
核心理念，通过量化模型构建多因子 alpha 模型。本基
金投资策略还包括债券投资组合策略、资产支持证券投
资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货
投资策略、流通受限证券投资策略。
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整） ×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C
下属两级基金的交易代码 009156 009157
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,022,189,480.03 份 466,852,418.21 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C
1.本期已实现收益 6,870,285.37 2,711,644.03
2.本期利润 24,276,960.93 10,041,911.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0259 0.0254
4.期末基金资产净值 1,069,015,363.84 487,220,409.28
5.期末基金份额净值 1.0458 1.0436
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
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收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 海富通富泽混合 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.73% 0.16% 3.27% 0.18% -0.54% -0.02%
过去六个
月
4.60% 0.19% 3.47% 0.22% 1.13% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
4.58% 0.18% 3.75% 0.22% 0.83% -0.04%
2、 海富通富泽混合 C：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.63% 0.15% 3.27% 0.18% -0.64% -0.03%
过去六个
月
4.39% 0.19% 3.47% 0.22% 0.92% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
4.36% 0.18% 3.75% 0.22% 0.61% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通富泽混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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1．海富通富泽混合 A
(2020 年 6 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日)
2．海富通富泽混合 C
(2020 年 6 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日)
注： 1、本基金合同于 2020 年 6 月 22 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时
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本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中
规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海 本基
金的
基金
经理；
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理；海
富通
安益
对冲
混合
基金
经理；
海富
通创
业板
增强
基金
2020-06-
22
- 20 年 硕士，持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses Corporation
中国区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监，
现任海富通基金管理有限公
司量化投资部总监。 2016 年 6
月起任海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混合）基
金经理。 2016 年 6 月至 2020
年 10 月兼任海富通新内需混
合基金经理。 2016 年 9 月起
兼任海富通欣荣混合基金经
理。 2017 年 4 月至 2018 年 1
月兼任海富通欣盛定开混合
基金经理。2017年5月至2019
年 10 月兼任海富通富睿混合
（现海富通沪深 300 增强）基
金经理。 2018 年 3 月至 2019
年 10 月兼任海富通富祥混合
基金经理。2018年4月至2018
年 7 月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。 2018 年 4
月起兼任海富通阿尔法对冲
混合、海富通创业板增强的基

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经理；
海富
通富
盈混
合基
金经
理；海
富通
添鑫
收益
债券
基金
经理；
海富
通欣
荣混
合基
金经
理；海
富通
中证
500 增
强基
金经
理；量
化投
资部
总监。
金经理。 2018 年 4 月至 2020
年 10 月兼任海富通量化前锋
股票、海富通稳固收益债券、
海富通欣享混合的基金经理。
2018 年 4 月至 2019 年 10 月
兼任海富通欣益混合、海富通
量化多因子混合的基金经理。
2019 年 6 月至 2020 年 10 月
兼任海富通研究精选混合基
金经理。 2020 年 1 月起兼任
海富通安益对冲混合基金经
理。 2020 年 3 月起兼任海富
通中证 500 增强（原海富通中
证内地低碳指数）基金经理。
2020 年 4 月起兼任海富通添
鑫收益债券基金经理。 2020
年 5 月起兼任海富通富盈混
合基金经理。 2020 年 6 月起
兼任海富通富泽混合基金经
理。
张靖爽 本基
金的
基金
经理；
海富
通裕
通 30
个月
定开
债券
的基
金经
理；海
富通
聚合
2020-06-
22
- 10 年 硕士，持有基金从业人员资格
证书。历任中银基金管理有限
公司研究员，交银施罗德基金
管理有限公司投资经理、基金
经理助理、研究员。 2016 年 7
月至2017年10月任海富通双
利债券基金经理。 2016 年 7
月至2019年10月兼任海富通
一年定期开放债券基金经理。
2016 年 11 月至 2019 年 11 月
兼任海富通纯债债券基金经
理。 2017 年 8 月起兼任海富
通瑞福一年定开债券（现为海
富通瑞福债券）和海富通瑞祥
一年定开债券基金经理。 2018

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纯债
基金
经理；
海富
通融
丰定
开债
券基
金经
理；海
富通
瑞福
债券
基金
经理；
海富
通瑞
祥一
年定
开债
券基
金经
理；海
富通
新内
需混
合基
金经
理；海
富通
裕昇
三年
定开
债券
基金
经理；
海富
通瑞
弘 6 个
月定
开债
券基
金经
理。
年 2 月起兼任海富通融丰定
开债券基金经理。 2018 年 11
月至2020年10月任海富通鼎
丰定开债券基金经理。 2019
年 5 月起兼任海富通新内需
混合基金经理。 2019 年 10 月
起兼任海富通聚合纯债基金
经理。 2019 年 12 月起兼任海
富通裕通 30 个月定开债券基
金经理。 2020 年 4 月起兼任
海富通裕昇三年定开债券基
金经理。 2020 年 5 月起兼任
海富通瑞弘 6 个月定开债券
基金经理。 2020 年 6 月起兼
任海富通富泽混合基金经理。

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注： 1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年四季度，全球继续从疫情冲击中渐进恢复，但进入冬季疫情形势仍有反复。
中国疫情控制较好，国内出现的零星病例基本得到了较为有效的控制。海外疫情仍在蔓
延，给全球经济复苏带来一定拖累，但货币与财政支持仍在延续，疫情再次爆发只是拖
慢复苏节奏，但整体复苏趋势并未改变，全球经济仍在复苏通道之中。
中国经济继续修复，生产端工业增加值增速回升至疫情前水平，需求端修复深化，
逆周期的房地产、基建投资力量在逐步撤出，顺周期的消费、制造业投资及出口接棒恢
复。四季度各项经济数据逐步接近正常水平，决策层在继续推动货币、财政等各项托底
政策转向正常化。中央经济工作会议定调要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，
不急转弯，预计宏观政策回归常态的节奏将边走边看，不会操之过急。
随着宏观经济及企业盈利的恢复，四季度国内权益市场的表现也较为优异。 A 股主
要指数方面，上证指数上涨 7.92%，沪深 300 上涨 13.60%，中证 800 上涨 11.00%，中
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小板指上涨 10.07%，创业板指上涨 15.21%。分行业看，中信一级行业中绝大部分上涨，
其中有色金属、电力设备、食品饮料、汽车、家电涨幅居前，涨幅分别达到 29.44%、
29.38%、 25.61%、 21.57%和 21.53%，而综合金融、传媒、商贸零售、通信、房地产、
建筑、综合跌幅较大，下跌幅度分别为-13.57%、 -11.78%、 -9.93%、 -8.75%、 -6.25%、
-5.45%和-5.24%。从四季度 A 股内部的结构看，市场风格较为均衡，前两个月受益于经
济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现，包括有色金属、石油石化、煤炭、钢铁等；
进入 12 月，机构重仓的新能源及新能源汽车、食品饮料等行业表现突出。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对
收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
2021 年 1 季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结
构性机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基
金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
债券方面，从经济基本面来看， 2020 年四季度国内经济延续修复趋势， 1-11 月工
业增加值、固定资产投资累计同比分别上升 2.3%、 2.6%，社会消费品零售总额累计同
比下跌 4.8%但跌幅收窄。
通胀方面表现分化，四季度 CPI 有所走弱， 11 月同比回落 0.5%；但国内经济恢复
较好，原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨， 11 月 PPI 同比回落 1.5%，降幅
继续收窄。
四季度以来央行货币政策边际上有所放松，银行间质押式回购加权利率中枢由三季
度的 1.98%回落至四季度的 1.88%。 在这种情况下，四季度各期限利率债收益率呈现先
上后下的态势。整体看，四季度 1 年期国债收益率累计下行 17bp 至 2.47%，而 10 年期
国债收益率累计下行 0.53bp 至 3.14%，期限利差较三季度有所走扩。
信用债方面，四季度出现华晨汽车、永煤超预期信用风险事件，弱国企风险暴露下
债券市场经历了新一轮“信仰”的破灭，其带来的流动性冲击使得信用债收益率短期内出
现快速上行，信用利差走扩。
本基金在四季度维持中等仓位和久期，择机进行利率债交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通富泽混合 A 净值增长率为 2.73%，同期业绩比较基准收益率为
3.27%，基金净值跑输业绩比较基准 0.54 个百分点。海富通富泽混合 C 净值增长率为
2.63%，同期业绩比较基准收益率为 3.27%，基金净值跑输业绩比较基准 0.64 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 289,592,238.15 18.08
其中：股票 289,592,238.15 18.08
2 固定收益投资 1,034,370,110.12 64.57
其中：债券 1,024,337,110.12 63.95
资产支持证券 10,033,000.00 0.63
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 133,290,697.74 8.32
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 80,450,226.69 5.02
7 其他资产 64,197,573.78 4.01
8 合计 1,601,900,846.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,181,587.20 0.33
C 制造业 195,907,088.06 12.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,146,232.00 0.59
E 建筑业 630,069.00 0.04
F 批发和零售业 2,911,891.24 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 851,758.88 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
9,002,242.06 0.58

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J 金融业 37,372,560.00 2.40
K 房地产业 10,896,351.14 0.70
L 租赁和商务服务业 2,090,475.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 1,814,096.20 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,428,942.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 2,329,508.00 0.15
S 综合 - -
合计 279,625,772.94 17.97
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
信息传输、软件和信
息技术服务业
1,973,123.98 0.13
金融业 7,403,519.92 0.48
卫生和社会工作 589,821.31 0.04
合计 9,966,465.21 0.64
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 5,700 11,388,600.00 0.73
2 601318 中国平安 113,700 9,889,626.00 0.64
3 600036 招商银行 214,700 9,436,065.00 0.61
4 000333 美的集团 89,200 8,780,848.00 0.56
5 000538 云南白药 68,700 7,567,820.00 0.49
6 600031 三一重工 188,200 6,583,236.00 0.42
7 000661 长春高新 14,900 6,518,209.00 0.42
8 600486 扬农化工 48,600 6,415,200.00 0.41
9 600887 伊利股份 136,500 6,056,505.00 0.39

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10 002475 立讯精密 101,400 5,690,568.00 0.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 131,688,435.00 8.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 258,023,800.00 16.58
其中：政策性金融债 217,883,800.00 14.00
4 企业债券 171,194,000.00 11.00
5 企业短期融资券 9,974,000.00 0.64
6 中期票据 182,577,000.00 11.73
7 可转债（可交换债） 16,268,875.12 1.05
8 同业存单 254,611,000.00 16.36
9 其他 - -
10 合计 1,024,337,110.12 65.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资
产净值比
例（％）
1 200313 20 进出 13 1,700,000 171,428,000.00 11.02
2 112017275 20 光大银行
CD275
1,000,000 97,850,000.00 6.29
3 019627 20 国债 01 596,500 59,644,035.00 3.83
4 112072063 20 郑州银行
CD247
500,000 49,315,000.00 3.17
5 112012127 20 北京银行
CD127
400,000 39,128,000.00 2.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

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1 2089344 20 招银和
智 2 优先
A1
100,000 10,033,000.00 0.64
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF2103 IF2103 -10.00 -15,634,800.0
0
-2,197,680.00 -
公允价值变动总额合计(元) -2,197,680.0
0
股指期货投资本期收益(元) -973,440.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,336,340.0
0
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分
考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行
多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定
的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
海富通富泽混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的20光大银行CD275（112017275）的发行人因未按规定履行
客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报
告和可疑交易报告等违规行为，于2020年2月10日被中国人民银行处以罚款1820万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20长沙银行CD154（112089888）的发行人因为身份不明的开户
申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务，账户可疑交易监测不到位，线上正常开
立的II类户中部分账户留存影像资料不完整，于2020年2月18日被中国人民银行长沙中
心支行警告、并处以罚款80万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的20北京银行CD127（112012127）的发行人，因在债务融资工具
注册发行和后续管理期间尽职调查工作未遵循勤勉尽责原则、未保证调查质量，未对康
得新参与现金管理业务的情况进行充分尽职调查并督导披露。未监测到康得新将募集资
金划出体外的情况并督导披露募集资金用途变更信息，被中国银行间市场交易协会处以
警告处分并暂停债务融资工具主承销相关业务6个月。此外，发行人因同业投资对资产
转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理
政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股
市、房市，于2020年7月11日被北京银保监局责令改正，并给予合计150万元罚款的行政
处罚；对相关责任人给予警告的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）

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1 存出保证金 2,060,151.10
2 应收证券清算款 3,543,155.26
3 应收股利 -
4 应收利息 13,112,020.88
5 应收申购款 45,482,246.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,197,573.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 127012 招路转债 1,357,330.00 0.09
2 110064 建工转债 1,123,980.00 0.07
3 113014 林洋转债 963,585.00 0.06
4 113017 吉视转债 676,830.00 0.04
5 110033 国贸转债 647,400.00 0.04
6 113532 海环转债 593,280.00 0.04
7 113508 新凤转债 566,250.00 0.04
8 110048 福能转债 562,000.00 0.04
9 110068 龙净转债 544,764.20 0.04
10 113505 杭电转债 525,538.00 0.03
11 113024 核建转债 497,301.00 0.03
12 128081 海亮转债 495,750.00 0.03
13 113564 天目转债 486,760.00 0.03
14 127013 创维转债 448,470.00 0.03
15 113525 台华转债 356,860.00 0.02
16 127016 鲁泰转债 352,886.22 0.02
17 128083 新北转债 317,910.00 0.02

海富通富泽混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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18 113026 核能转债 310,230.00 0.02
19 110034 九州转债 233,560.00 0.02
20 128044 岭南转债 227,425.00 0.01
21 128071 合兴转债 223,800.00 0.01
22 123049 维尔转债 222,400.00 0.01
23 113030 东风转债 209,900.00 0.01
24 110038 济川转债 209,900.00 0.01
25 110052 贵广转债 202,300.00 0.01
26 113025 明泰转债 127,670.00 0.01
27 110051 中天转债 119,240.00 0.01
28 113034 滨化转债 116,830.00 0.01
29 110047 山鹰转债 106,830.00 0.01
30 113021 中信转债 105,210.00 0.01
31 128018 时达转债 102,380.00 0.01
32 113530 大丰转债 98,910.00 0.01
33 113519 长久转债 98,010.00 0.01
34 110045 海澜转债 96,920.00 0.01
35 128037 岩土转债 96,360.00 0.01
36 128087 孚日转债 23,222.50 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 000538 云南白药 4,648,300.00 0.30 大宗交易
2 000661 长春高新 2,074,000.00 0.13 大宗交易
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通富泽混合A 海富通富泽混合C
本报告期期初基金份额总额 547,527,476.89 269,074,724.85
本报告期基金总申购份额 676,269,594.94 328,241,190.88

海富通富泽混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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减：本报告期基金总赎回份额 201,607,591.80 130,463,497.52
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,022,189,480.03 466,852,418.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 92 只公募基金。截至 2020 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。 2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2011 年 12 月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。 2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理
服务。 2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
海富通富泽混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。 2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金•灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金•成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖” ，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金” 奖项。 2020 年 7 月，由《上海
证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金•
股票投资回报基金管理公司奖” ，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金•
偏股混合型基金三年期奖” 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通富泽混合型证券投资基金的文件
（二）海富通富泽混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通富泽混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通富泽混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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海富通基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
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