海富通富泽混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......21
§7 投资组合报告 ......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

7.12 投资组合报告附注......58
§8 基金份额持有人信息 ......60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60
§9 开放式基金份额变动 ......60
§10 重大事件揭示 ......61

10.1 基金份额持有人大会决议......61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

10.4 基金投资策略的改变......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

10.8 其他重大事件......62
§11 影响投资者决策的其他重要信息......63
§12 备查文件目录 ......64

12.1 备查文件目录......64

12.2 存放地点......64

12.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通富泽混合型证券投资基金

基金简称 海富通富泽混合

基金主代码 009156

交易代码 009156

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 141,012,209.69 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C

下属分级基金的交易代码 009156 009157

报告期末下属分级基金的份额总额 118,063,087.93 份 22,949,121.76 份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制下跌风险的前提下，通过量化选股和主动债券投资相结
投资目标 合的投资策略，力争实现战胜业绩比较基准的目标，追求资产净值的长期
稳健增值。

本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资理念，采用稳健的大
类资产配置和股票投资策略。本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势
进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资
者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，结合投
资时钟理论，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比
投资策略 例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产
的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，以规避或分散
市场风险。股票投资方面，本基金将采用量化选股方法构建股票组合，以
价值投资作为核心理念，通过量化模型构建多因子 alpha 模型。本基金投
资策略还包括债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及
可交换债券投资策略、股指期货投资策略、流通受限证券投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒
生指数收益率（经汇率调整）×5%

本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
风险收益特征 金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

信 息 披 露 姓名 岳冲 朱萍

联系电话 021-38650788 021-31888888

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95528

传真 021-33830166 021-63602540

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 陆家嘴环路479号18层 上海市中山东一路12号

1802-1803室以及19层

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 上海市博成路1388号浦银中心

1802-1803室以及19层 A栋

1901-1908室

邮政编码 200120 200126

法定代表人 杨仓兵 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构 海富通基金管理有限公司 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）


海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C

本期已实现收益 824,292.62 96,157.17

本期利润 2,916,150.93 493,669.68

加权平均基金份额本期利润 0.0205 0.0184

本期加权平均净值利润率 1.92% 1.73%

本期基金份额净值增长率 1.84% 1.63%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C

期末可供分配利润 8,854,352.22 1,423,566.23

期末可供分配基金份额利润 0.0750 0.0620

期末基金资产净值 126,917,440.15 24,372,687.99

期末基金份额净值 1.0750 1.0620

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C

基金份额累计净值增长率 7.50% 6.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通富泽混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.83% 0.22% 0.52% 0.19% 0.31% 0.03%

过去三个月 0.37% 0.21% -0.38% 0.17% 0.75% 0.04%

过去六个月 1.84% 0.21% 0.74% 0.18% 1.10% 0.03%

过去一年 -2.36% 0.24% -1.66% 0.21% -0.70% 0.03%

过去三年 7.52% 0.26% 0.90% 0.24% 6.62% 0.02%

自基金合同生 7.50% 0.26% 1.18% 0.23% 6.32% 0.03%
效起至今
海富通富泽混合 C

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 0.80% 0.22% 0.52% 0.19% 0.28% 0.03%

过去三个月 0.26% 0.21% -0.38% 0.17% 0.64% 0.04%

过去六个月 1.63% 0.21% 0.74% 0.18% 0.89% 0.03%

过去一年 -2.76% 0.24% -1.66% 0.21% -1.10% 0.03%

过去三年 6.23% 0.26% 0.90% 0.24% 5.33% 0.02%

自基金合同生 6.20% 0.26% 1.18% 0.23% 5.02% 0.03%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通富泽混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日）

海富通富泽混合 A
海富通富泽混合 C


注：本基金合同于 2020 年 6 月 22 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 90 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富
通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富
通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券
投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金
融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任中银基金管理有限公司研
究员，交银施罗德基金管理有限公
司投资经理、基金经理助理、研究
员。2016 年 7 月至 2017 年 10 月
任海富通双利债券基金经理。2016
年7月至2019年10月兼任海富通
一年定期开放债券基金经理。2016
年 11 月至 2019 年 11 月兼任海富
通纯债债券基金经理。2017 年 8
月起兼任海富通瑞福一年定开债
券（现为海富通瑞福债券）和海富
通瑞祥一年定开债券基金经理。
2018 年 2 月至 2021 年 2 月任海富
本基金的基金 2020-06-2 通融丰定开债券基金经理。2018
张靖爽 经理；债券基 2 - 13 年 年 11 月至 2020 年 10 月任海富通
金部副总监。 鼎丰定开债券基金经理。2019 年 5
月至2022年12月兼任海富通新内
需混合基金经理。2019 年 10 月至
2021 年 4 月任海富通聚合纯债基
金经理。2019 年 12 月起兼任海富
通裕通 30 个月定开债券基金经
理。2020 年 4 月起兼任海富通裕
昇三年定开债券基金经理。2020
年 5 月至 2021 年 7 月兼任海富通
瑞弘 6 个月定开债券基金经理。
2020 年 6 月起兼任海富通富泽混
合基金经理。2021 年 7 月起兼任
海富通富利三个月持有混合基金
经理。2022 年 8 月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。

杜晓海 本基金的基金 2020-06-2 - 23 年 硕士，持有基金从业人员资格证
经理；总经理 2 书。历任 Man-Drapeau Research


助理兼量化投 金融工程师，American Bourses
资部总监。 Corporation 中国区总经理，海富
通基金管理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总监、多
资产策略投资部总监，现任海富通
基金管理有限公司总经理助理兼
量化投资部总监。2016 年 6 月起
任海富通安颐收益混合（原海富通
养老收益混合）基金经理。2016
年6月至2020年10月兼任海富通
新内需混合基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通欣荣混合基金经
理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼
任海富通欣盛定开混合基金经理。
2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任
海富通富睿混合（现海富通沪深
300 增强）基金经理。2018 年 3
月至2019年10月兼任海富通富祥
混合基金经理。2018年4月至2018
年 7 月兼任海富通东财大数据混
合基金经理。2018 年 4 月起兼任
海富通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。2018 年 4
月至2020年10月兼任海富通量化
前锋股票、海富通稳固收益债券、
海富通欣享混合的基金经理。2018
年4月至2019年10月兼任海富通
欣益混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至 2020
年 10 月兼任海富通研究精选混合
基金经理。2020 年 1 月至 2022 年
8 月兼任海富通安益对冲混合基
金经理。2020 年 3 月至 2021 年 7
月兼任海富通中证 500 增强（原海
富通中证内地低碳指数）基金经
理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼
任海富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 5 月起兼任海富通富盈混
合基金经理。2020 年 6 月起兼任
海富通富泽混合基金经理。2021
年 7 月起兼任海富通富利三个月
持有混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；

非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本公司于 2023 年 7 月 15 日发布公告，自 2023 年 7 月 13 日起，增聘陈林海先生担任本基金
的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

固定收益方面，上半年经济由一季度脉冲式修复，再到二季度修复速度有所放缓。整体来看对
经济拉动的点在于服务业与消费，房地产与出口偏弱。从 PMI 来看，2 月与 3 月 PMI 大超预期，但
随后 4-6 月 PMI 重回收缩区间。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业贡献突出；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资受到保交楼政策的支持仅在竣工端方面明显改善。消费方面受益于消费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面受到海外需求不足的影响下行压力不
减，但结构上新能源相关板块有一些亮点。

通胀方面，CPI 总体维持弱势，主要由于工业消费品价格偏弱；PPI 受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。

在此经济环境下，上半年货币政策维持宽松，年初降准 25bp 释放中长期流动性约 5000 亿，MLF
超量续作，6 月调降 OMO 与 MLF 利率 10bp。

债券市场方面，上半年总体市场震荡偏强，年初经济复苏预期成为市场主流，1-2 月债市总体承压，10 年期国债到期收益率最高回到 2.9%的水平。3 月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，基本面数据普遍回落，同时信贷需求偏弱，流动性宽松助推债市行情。6 月降息预期逐渐发酵，13 号降息落地后 10 年期国债收益率一度下行至 2.62%附近的水平。但随后市场交易未来增量政策的出台，收益率承压小幅震荡上行。

本组合在上半年通过利率债和信用债的投资捕捉了资本利得的机会。

权益方面，2023 年上半年，国内经济总体呈现复苏态势，其中一季度由于积压需求释放表现尤其明显。3 月后经济运行有所放缓，总需求的修复本身需要一个过程，经济仍在主动去库存阶段，价格端呈现下行态势，但总体来说，上半年宏观经济呈现稳中向好态势，政策定力较足。海外方面，美国一季度发生银行业危机事件，美联储降息的预期时点一度被提前。但美国经济在二季度仍表现较强韧性，通胀读数仍偏高，市场对美国经济衰退的预期不断延后，相应利率终点的预期也后移，影响全球资产价格。产业端，上半年 AI 浪潮席卷全球，全球科技巨头大量增加相关资本开支，一些AI 应用逐渐涌现，全球主要科技巨头走出牛市行情。

A 股市场整体表现稍弱，风格出现明显切换。春节前，顺周期风格下消费、金融、部分周期品、地产链涨幅靠前，出行链、新能源等资产表现较弱。随着 3 月后国内经济走弱以及 AI 科技浪潮爆发，权益市场出现明显风格切换，以 TMT 为代表的科技成长板块及以低估值、高股息为代表的“中特估”板块表现较好。二季度市场呈现了主题投资活跃的状态。

上半年A股主要指数表现方面，上证指数上涨3.65%，沪深300下跌0.75%，中证800上涨0.02%，中小综指上涨 2.25%，创业板指下跌 5.61%。分行业看，成长板块表现较强，通信、传媒、计算机行业分别上涨 50.7%、42.8%、27.6%；顺周期与消费板块相对落后，房地产和建筑材料行业分别下跌14.3%、10.5%，商贸零售、美容护理、食品饮料行业分别下跌 23.4%、13.6%、9.1%。

从上半年市场内部结构来看，主线还是在成长，中字头央企行情也表现亮眼。成长主线基本从
2 月份开始演绎，随着 OpenAI 的 AI 软件全球用户数量的快速上升，3-4 月市场沿着应用-大模型-基
础算力的产业变化在传媒、计算机、通信等板块寻找投资机会。由于全球科技龙头相关资本开支的快速增加，算力板块表现尤其突出。另外，由于消费疫后复苏条线预期充分，白酒、航空、机场等
相关板块上半年表现弱势，而新能源板块跟随自身产业周期，调整幅度也较大。整体而言，市场上半年反映了中国经济内在结构调整的运行节奏，也反映了市场对产业优化升级的期待，产业逻辑仍是主导市场的线索。

本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。投资操作中，本基金在方向配置上保持一贯投资思路，股票投资组合仍然以业绩增长稳定或较低估值的蓝筹白马为主，结合公司盈利质量、盈利能力、成长性、资产质量、估值等因素综合评估，同时继续保持组合中个股的分散度和保持行业均衡。基于股债性价比分析，本基金适当增加了权益仓位。在股票部分，增加了高股息策略和量化高频策略。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通富泽混合 A 净值增长率为 1.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.74%，基金
净值跑赢业绩比较基准 1.10 个百分点。海富通富泽混合 C 净值增长率为 1.63%，同期业绩比较基
准收益率为 0.74%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.89 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

固定收益方面，展望 2023 年下半年，经济进入平台期，同比增速回落。本轮经济修复的特征在于服务业与消费驱动，地产与出口偏弱，总体弹性不高。

下半年对债券市场中性偏乐观，把握逢高配置的机会。

权益方面，展望下半年，随着宏观政策基调转向稳增长，国内经济预期企稳，将进入自然复苏阶段，经济复苏的态势将延续。从库存周期看，下半年中美经济周期均将进入被动去库存阶段，今年年底明年年初可能进入主动补库存阶段，内需将逐步企稳回升，外需保持较强韧性。同时，在房地产市场托底、地方债务化解背景下，国内货币政策将保持宽松状态，流动性合理充裕，对 A 股较为偏正面。海外，美联储加息周期也行至尾声，对全球风险资产估值的压制减轻。同时，随着国内外政策态度的明朗，上半年市场风险偏好逐步下行的过程基本结束，下半年风险偏好有望回升。

下半年，继续关注政策驱动、产业驱动的投资主线。结构上，受益于近期宏观政策的调整，顺周期核心资产包括消费、地产链、部分库存偏低的商品及制造业，将有修复性机会。以 AI 为代表的TMT 板块，更多地需要关注其自身的技术、产品等产业周期发展，关注国内外 AI 应用的进展。中期看，经济结构变化带来的红利较为确定，汽车、半导体等受益于产业趋势及政策导向的行业，或更加容易把握。

展望后市，随着国内经济逐步企稳，企业盈利将逐渐修复，传统行业的盈利或将回升，股票市场短期仍然有波动。从估值来看，A 股整体估值水平较低，已经具备较好的性价比，市场进入业绩
披露期，投资主线重新回归到上市公司的业绩，短期关注景气改善品种。具体操作上，基金持仓会进一步聚焦在公司基本面向好，高股息或者改善、业绩确定性较强的标的上。同时，通过高频量化策略捕捉中小市值方面的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对海富通富泽混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对海富通富泽混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由海富通基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通富泽混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,083,106.13 6,170,100.70

结算备付金 5,866,353.16 18,436,961.77

存出保证金 588,697.14 43,478.92

交易性金融资产 6.4.7.2 148,582,784.34 155,669,760.46

其中：股票投资 44,116,907.03 47,963,573.71

基金投资 - -

债券投资 104,465,877.31 107,706,186.75

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 22,993,081.09

应收清算款 695,310.44 275,631.28

应收股利 95,905.41 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 158,912,156.62 203,589,014.22

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 7,197,980.82 -

应付清算款 32,519.41 150,015.75

应付赎回款 116,221.99 112,468.39

应付管理人报酬 102,174.16 151,907.83

应付托管费 25,543.54 37,976.95

应付销售服务费 8,099.20 11,025.60

应付投资顾问费 - -

应交税费 5,146.76 13,306.44

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 134,342.60 259,226.29

负债合计 7,622,028.48 735,927.25

净资产：

实收基金 6.4.7.7 141,012,209.69 192,470,315.78

未分配利润 6.4.7.8 10,277,918.45 10,382,771.19

净资产合计 151,290,128.14 202,853,086.97

负债和净资产总计 158,912,156.62 203,589,014.22

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0750 元，C 类基金份额净值 1.0620 元。
基金份额总额 141,012,209.69 份，其中 A 类基金份额 118,063,087.93 份，C 类基金份额 22,949,121.76
份。
6.2 利润表
会计主体：海富通富泽混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 4,493,023.90 -6,626,813.32

1.利息收入 201,507.99 339,536.78

其中：存款利息收入 6.4.7.9 120,697.74 227,087.61

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -


买入返售金融资产收入 80,810.25 112,449.17

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,802,108.82 7,944,313.56

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -875,857.71 -5,452,999.59

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,572,349.72 8,347,575.15

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 490,400.34 3,977,616.47

股利收益 6.4.7.14 615,216.47 1,072,121.53

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 2,489,370.82 -14,917,006.87
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 36.27 6,343.21

减：二、营业总支出 1,083,203.29 2,826,506.27

1．管理人报酬 718,512.45 1,898,484.61

2．托管费 179,628.13 474,621.13

3．销售服务费 56,570.16 207,433.34

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 16,513.52 97,664.19

其中：卖出回购金融资产支出 16,513.52 97,664.19

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 3,677.26 34,663.67

8．其他费用 6.4.7.17 108,301.77 113,639.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,409,820.61 -9,453,319.59
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,409,820.61 -9,453,319.59

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 3,409,820.61 -9,453,319.59

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海富通富泽混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计


收益（若有）

一、上期期末净 202,853,086.
资产（基金净 192,470,315.78 - 10,382,771.19 97
值）

二、本期期初净 202,853,086.9
资产（基金净 192,470,315.78 - 10,382,771.19 7
值）

三、本期增减变 -51,562,958.8
动额（减少以 -51,458,106.09 - -104,852.74 3
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 3,409,820.61 3,409,820.61
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -54,972,779.4
基金净值变动数 -51,458,106.09 - -3,514,673.35 4
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 144,349.20 - 9,851.49 154,200.69
款

2.基金赎回 -51,602,455.29 - -3,524,524.84 -55,126,980.1
款 3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 141,012,209.69 - 10,277,918.45 151,290,128.1
产（基金净值） 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 631,246,533.
资产（基金净 571,864,059.97 - 59,382,473.55 52
值）

二、本期期初净 631,246,533.
资产（基金净 571,864,059.97 - 59,382,473.55 52
值）

三、本期增减变 -330,087,424.
动额（减少以 -297,939,528.62 - -32,147,895.95 57
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -9,453,319.59 -9,453,319.59
益总额

（二）、本期基金 -297,939,528.62 - -22,694,576.36 -320,634,104.


份额交易产生的 98
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 23,627,767.13 - 1,803,252.01 25,431,019.14
款

2.基金赎回 -321,567,295.75 - -24,497,828.37 -346,065,124.
款 12

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 273,924,531.35 - 27,234,577.60 301,159,108.9
产（基金净值） 5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通富泽混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]126 号《关于准予海富通富泽混合型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富泽混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 903,252,947.38 元，其中海富通富泽混合 A 为人民币 570,320,022.61 元，
海富通富泽混合 C 为人民币 332,932,924.77 元。经向中国证监会备案，《海富通富泽混合型证券投
资基金基金合同》于 2020 年 6 月 22 日正式生效，基金合同生效日的海富通富泽混合 A 基金份额总
额为 570,462,800.39 份，其中认购资金利息折合 142,777.78 份基金份额，海富通富泽混合 C 基金份
额总额为 332,998,748.80 份，其中认购资金利息折合 65,824.03 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《海富通富泽混合型证券投资基金基金合同》及《海富通富泽混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通富泽混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证的比例占基金资产的比例为 0%-40%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真
实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年上半年度的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012] 85 号《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2014] 81 号文《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名 册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对于
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。

(e) 本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,083,106.13

等于：本金 3,082,803.70

加：应计利息 302.43

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 3,083,106.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 42,825,073.65 - 44,116,907.03 1,291,833.38

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交 易 所 339,735.48

市场 21,233,667.43 21,594,662.58 21,259.67

债券 银 行 间 1,470,214.73

市场 81,412,856.58 82,871,214.73 -11,856.58

合计 102,646,524.01 1,809,950.21 104,465,877.31 9,403.09

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 145,471,597.66 1,809,950.21 148,582,784.34 1,301,236.47

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 -4,796,100.00 - - -

——股指期货 -4,796,100.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 -4,796,100.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IF2309 IF2309 -3.00 -3,455,100.00 69,480.00

IM2309 IM2309 -1.00 -1,307,280.00 -35,760.00

合计 - - - 33,720.00

减：可抵销期货暂 - - -

收款 33,720.00

净额 - - - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试 行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证 券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将
“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 47,562.15

其中：交易所市场 46,361.73

银行间市场 1,200.42

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 134,342.60

6.4.7.7 实收基金
海富通富泽混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 162,273,200.70 162,273,200.70

本期申购 103,121.59 103,121.59

本期赎回（以“-”号填列） -44,313,234.36 -44,313,234.36


本期末 118,063,087.93 118,063,087.93

海富通富泽混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,197,115.08 30,197,115.08

本期申购 41,227.61 41,227.61

本期赎回（以“-”号填列） -7,289,220.93 -7,289,220.93

本期末 22,949,121.76 22,949,121.76

注：此处申购含转换入份额。
6.4.7.8 未分配利润
海富通富泽混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 17,057,954.82 -8,032,983.49 9,024,971.33

本期利润 824,292.62 2,091,858.31 2,916,150.93

本期基金份额交易产生的 -4,825,159.83 1,738,389.79 -3,086,770.04
变动数

其中：基金申购款 11,248.38 -3,802.24 7,446.14

基金赎回款 -4,836,408.21 1,742,192.03 -3,094,216.18

本期已分配利润 - - -

本期末 13,057,087.61 -4,202,735.39 8,854,352.22

海富通富泽混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,837,681.98 -1,479,882.12 1,357,799.86

本期利润 96,157.17 397,512.51 493,669.68

本期基金份额交易产生的 -701,401.29 273,497.98 -427,903.31
变动数

其中：基金申购款 3,941.27 -1,535.92 2,405.35

基金赎回款 -705,342.56 275,033.90 -430,308.66

本期已分配利润 - - -

本期末 2,232,437.86 -808,871.63 1,423,566.23

6.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 8,102.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 112,374.17

其他 220.94

合计 120,697.74

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 78,076,201.08

减：卖出股票成本总额 78,741,811.69

减：交易费用 210,247.10

买卖股票差价收入 -875,857.71

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,493,322.57

债券投资收益——买卖债券（债转股及 79,027.15
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,572,349.72

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 37,069,127.77
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 36,372,900.40


成本总额

减：应计利息总额 615,706.07

减：交易费用 1,494.15

买卖债券差价收入 79,027.15

6.4.7.12 贵金属投资收益

本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股指期货投资收益（税前） 509,800.00

减：股指期货差价收入应缴纳增值税额 14,848.55

减：交易费用 4,551.11

合计 490,400.34

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 615,216.47

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 615,216.47

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 2,455,650.82

——股票投资 2,211,002.95

——债券投资 244,647.87

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 33,720.00

——权证投资 -

——股指期货 33,720.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 2,489,370.82

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 36.27

合计 36.27

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

证券组合费 151.78

银行划款手续费 2,769.54

其他费用 600.00

债券托管账户维护费 18,000.00

合计 108,301.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”） 基金托管人、基金销售机构


海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 150,576,947.14 100.00% 221,374,130.82 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 110,161.04 100.00% 46,361.73 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 160,560.50 100.00% 91,481.17 100.00%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据证券交易单元租用协议，本基金管理人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 718,512.45 1,898,484.61

其中：支付销售机构的客户维护费 334,572.82 646,934.77

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.80%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 179,628.13 474,621.13

注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C 合计

浦发银行 - 50,397.08 50,397.08

海通证券 - 32.58 32.58

海富通基金 - - -

合计 - 50,429.66 50,429.66

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通富泽混合A 海富通富泽混合C 合计

浦发银行 - 108,077.78 108,077.78

海通证券 - 27.41 27.41

海富通基金 - 82,596.36 82,596.36

合计 - 190,701.55 190,701.55


注：本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费年费率为 0.40%，基金销
售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费的计算方法如下：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值 x0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 3,083,106.13 8,102.63 345,174.93 8,379.89

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688234 天岳先进 网下发行 3,573 295,808.67

海通证券 688259 创耀科技 网下发行 1,595 106,227.00

海通证券 301228 实朴检测 网下发行 3,721 74,717.68

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：债券

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注

11803 力合 2023-0 1 个月 老股 13,000 13,000

6 转债 6-28 内 东配 100.00 100.00 130 .00 .26 -

（含） 债

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60129 青岛港 2023-06 重大事 6.97 2023-0 7.10 9,500 55,470.00 66,215.00 -
8 -28 项停牌 7-03

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币 7,197,980.82 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 16.42%（2022 年 12 月 31 日：9.17%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 18,323,620.27 18,123,410.96

合计 18,323,620.27 18,123,410.96

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 13,596,988.06 18,581,376.55

AAA 以下 11,249,778.63 19,426.64

未评级 61,295,490.35 70,981,972.60

合计 86,142,257.04 89,582,775.79

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债、政策性金融债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持的证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的大部分权益类金融资产和金融负债不计息，该部分的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种存在相应的利率风险，基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 3,083,106.13 - - - 3,083,106.13

结算备付金 5,866,353.16 - - - 5,866,353.16

存出保证金 17,211.54 - - 571,485.60 588,697.14

交易性金融资产 18,323,620.27 86,129,256.78 13,000.26 44,116,907.03 148,582,784.3
4

应收清算款 - - - 695,310.44 695,310.44

应收股利 - - - 95,905.41 95,905.41

27,290,291.10 86,129,256.78 13,000.26 45,479,608.48 158,912,156.6
资产总计

2

负债

卖出回购金融资 7,197,980.82 - - - 7,197,980.82


产款

应付清算款 - - - 32,519.41 32,519.41

应付赎回款 - - - 116,221.99 116,221.99

应付管理人报酬 - - - 102,174.16 102,174.16

应付托管费 - - - 25,543.54 25,543.54

应付销售服务费 - - - 8,099.20 8,099.20

应交税费 - - - 5,146.76 5,146.76

其他负债 - - - 134,342.60 134,342.60

7,197,980.82 - - 424,047.66 7,622,028.4
负债总计

8

利率敏感度缺口 20,092,310.28 86,129,256.78 13,000.26 45,055,560.82 151,290,128.1
4

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,170,100.70 - - - 6,170,100.70

结算备付金 18,436,961.77 - - - 18,436,961.77

存出保证金 43,478.92 - - - 43,478.92

交易性金融资产 26,308,845.04 81,377,915.07 19,426.64 47,963,573.71 155,669,760.4
6

买入返售金融资 22,993,081.09 - - - 22,993,081.09
产

应收清算款 - - - 275,631.28 275,631.28

73,952,467.52 81,377,915.07 48,239,204.99 203,589,014.2
资产总计 19,426.64

2

负债

应付清算款 - - - 150,015.75 150,015.75

应付赎回款 - - - 112,468.39 112,468.39

应付管理人报酬 - - - 151,907.83 151,907.83

应付托管费 - - - 37,976.95 37,976.95

应付销售服务费 - - - 11,025.60 11,025.60

应交税费 - - - 13,306.44 13,306.44

其他负债 - - - 259,226.29 259,226.29

负债总计 - - - 735,927.25 735,927.25

73,952,467.52 202,853,086.9
利率敏感度缺口 81,377,915.07 19,426.64 47,503,277.74

7


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -433,403.21 -403,396.08

市场利率下降 25 个基点 438,795.73 406,406.27

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年6月30日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 3,653,884.20 3,653,884.20
产

资产合计 - 3,653,884.20 3,653,884.20

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

- 3,653,884.20 3,653,884.20
汇风险敞口净


额

上年度末

2022年12月31日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价的

资产

交易性金融资 - 1,422,058.16 1,422,058.16
产

资产合计 - 1,422,058.16 1,422,058.16

以外币计价的

负债

负债合计 - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 1,422,058.16 1,422,058.16
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1. 所有外币相对人民币升值 5% 182,694.21 71,102.91

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -182,694.21 -71,102.91

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 44,116,907.03 29.16 47,963,573.71 23.64

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 44,116,907.03 29.16 47,963,573.71 23.64

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 1,696,242.37 2,421,192.41
6.4.1)上升 5%

2.业绩比较基准(附注 -1,696,242.37 -2,421,192.41
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 47,308,734.08 47,973,942.75

第二层次 101,274,050.26 107,695,817.71

第三层次 - -

合计 148,582,784.34 155,669,760.46

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022 年 12 月 31 日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 44,116,907.03 27.76

其中：股票 44,116,907.03 27.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 104,465,877.31 65.74

其中：债券 104,465,877.31 65.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 8,949,459.29 5.63

8 其他各项资产 1,379,912.99 0.87

9 合计 158,912,156.62 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,653,884.20 元，占资产净值比例为 2.42%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,053,252.48 0.70

C 制造业 25,937,819.50 17.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 873,911.44 0.58


E 建筑业 1,471,141.00 0.97

F 批发和零售业 808,048.00 0.53

G 交通运输、仓储和邮政业 637,666.00 0.42

H 住宿和餐饮业 90,960.00 0.06

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,019,973.51 2.66

J 金融业 2,618,337.20 1.73

K 房地产业 1,480,553.00 0.98

L 租赁和商务服务业 367,774.90 0.24

M 科学研究和技术服务业 777,117.80 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 48,581.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 102,891.00 0.07

R 文化、体育和娱乐业 174,996.00 0.12

S 综合 - -

合计 40,463,022.83 26.75

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 296,508.77 0.20

金融 757,613.10 0.50

工业 1,727,901.16 1.14

信息技术 329,146.86 0.22

通信服务 305,728.57 0.20

公用事业 236,985.74 0.16

合计 3,653,884.20 2.42

注：以上分类采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.78

2 000063 中兴通讯 18,600 847,044.00 0.56

3 300750 宁德时代 3,440 787,037.60 0.52


4 600919 江苏银行 106,400 782,040.00 0.52

5 600325 华发股份 73,100 720,035.00 0.48

6 300274 阳光电源 5,000 583,150.00 0.39

7 601668 中国建筑 97,200 557,928.00 0.37

8 000333 美的集团 7,700 453,684.00 0.30

9 300760 迈瑞医疗 1,400 419,720.00 0.28

10 600131 国网信通 20,600 415,914.00 0.27

11 002555 三七互娱 11,700 408,096.00 0.27

12 00598 中国外运 140,000 360,125.39 0.24

13 000858 五 粮 液 2,200 359,854.00 0.24

14 06818 中国光大银行 173,000 358,880.72 0.24

15 001979 招商蛇口 27,300 355,719.00 0.24

16 01800 中国交通建设 89,000 351,200.62 0.23

17 600426 华鲁恒升 11,370 348,263.10 0.23

18 002517 恺英网络 21,000 330,540.00 0.22

19 00981 中芯国际 17,500 329,146.86 0.22

20 300887 谱尼测试 8,254 326,693.32 0.22

21 00144 招商局港口 32,000 326,307.16 0.22

22 601567 三星医疗 25,800 325,854.00 0.22

23 600803 新奥股份 17,100 324,558.00 0.21

24 300316 晶盛机电 4,500 319,050.00 0.21

25 002126 银轮股份 17,300 306,210.00 0.20

26 00700 腾讯控股 1,000 305,728.57 0.20

27 300146 汤臣倍健 12,600 302,148.00 0.20

28 300358 楚天科技 20,000 298,600.00 0.20

29 600036 招商银行 9,100 298,116.00 0.20

30 00921 海信家电 16,000 296,508.77 0.20

31 600885 宏发股份 9,200 293,020.00 0.19

32 600941 中国移动 3,100 289,230.00 0.19

33 688257 新锐股份 10,903 289,038.53 0.19

34 002050 三花智控 9,400 284,444.00 0.19

35 600887 伊利股份 10,000 283,200.00 0.19

36 000400 许继电气 12,000 276,600.00 0.18

37 601058 赛轮轮胎 24,200 275,638.00 0.18

38 601318 中国平安 5,500 255,200.00 0.17

39 01186 中国铁建 48,000 254,909.03 0.17

40 000589 贵州轮胎 45,100 252,560.00 0.17

41 601377 兴业证券 40,900 250,308.00 0.17

42 603444 吉比特 500 245,555.00 0.16

43 603993 洛阳钼业 45,100 240,383.00 0.16

44 603043 广州酒家 8,500 240,210.00 0.16

45 01816 中广核电力 136,000 236,985.74 0.16

46 688626 翔宇医疗 4,997 227,413.47 0.15

47 601899 紫金矿业 19,900 226,263.00 0.15


48 06198 青岛港 57,000 225,977.30 0.15

49 688128 中国电研 8,716 222,258.00 0.15

50 603305 旭升集团 7,840 218,500.80 0.14

51 002463 沪电股份 10,400 217,776.00 0.14

52 603035 常熟汽饰 11,100 215,673.00 0.14

53 002415 海康威视 6,400 211,904.00 0.14

54 002705 新宝股份 11,700 210,951.00 0.14

55 603129 春风动力 1,300 210,470.00 0.14

56 00995 安徽皖通高速公 30,000 209,381.66 0.14

路

57 03958 东方证券 51,600 204,093.18 0.13

58 002318 久立特材 11,900 202,657.00 0.13

59 688332 中科蓝讯 2,398 200,664.64 0.13

60 300408 三环集团 6,800 199,580.00 0.13

61 300773 拉卡拉 11,400 198,816.00 0.13

62 603298 杭叉集团 8,300 195,465.00 0.13

63 601117 中国化学 23,100 191,268.00 0.13

64 002371 北方华创 600 190,590.00 0.13

65 600496 精工钢构 51,000 190,230.00 0.13

66 601857 中国石油 25,400 189,738.00 0.13

67 600079 人福医药 7,000 188,580.00 0.12

68 002011 盾安环境 13,600 188,088.00 0.12

69 600562 国睿科技 11,600 187,920.00 0.12

70 600970 中材国际 14,600 186,150.00 0.12

71 600861 北京人力 7,900 183,280.00 0.12

72 600566 济川药业 6,300 182,952.00 0.12

73 002984 森麒麟 5,700 179,322.00 0.12

74 600674 川投能源 11,900 179,095.00 0.12

75 601689 拓普集团 2,100 169,470.00 0.11

76 002384 东山精密 6,500 168,350.00 0.11

77 600938 中国海油 8,904 161,340.48 0.11

78 600048 保利发展 12,300 160,269.00 0.11

79 601390 中国中铁 20,800 157,664.00 0.10

80 600497 驰宏锌锗 31,200 156,624.00 0.10

81 002990 盛视科技 4,200 154,560.00 0.10

82 002063 远光软件 17,600 152,768.00 0.10

83 601601 中国太保 5,800 150,684.00 0.10

84 002605 姚记科技 3,200 148,576.00 0.10

85 300130 新国都 5,200 147,316.00 0.10

86 002867 周大生 8,000 142,240.00 0.09

87 000811 冰轮环境 9,000 141,840.00 0.09

88 000988 华工科技 3,700 140,637.00 0.09

89 601211 国泰君安 10,000 139,900.00 0.09

90 688589 力合微 3,416 139,167.84 0.09


91 002345 潮宏基 17,600 138,336.00 0.09

92 600109 国金证券 15,900 137,853.00 0.09

93 002727 一心堂 5,200 137,280.00 0.09

94 603187 海容冷链 6,820 136,331.80 0.09

95 600248 陕建股份 28,500 135,945.00 0.09

96 300476 胜宏科技 5,600 135,016.00 0.09

97 000922 佳电股份 10,200 134,232.00 0.09

98 300223 北京君正 1,500 132,465.00 0.09

99 002154 报 喜 鸟 23,900 131,928.00 0.09

100 600309 万华化学 1,500 131,760.00 0.09

101 300592 华凯易佰 4,800 130,656.00 0.09

102 600415 小商品城 15,300 130,509.00 0.09

103 000568 泸州老窖 600 125,742.00 0.08

104 300360 炬华科技 7,000 125,160.00 0.08

105 002444 巨星科技 5,700 124,716.00 0.08

106 600600 青岛啤酒 1,200 124,356.00 0.08

107 002851 麦格米特 3,400 123,998.00 0.08

108 002475 立讯精密 3,800 123,310.00 0.08

109 000933 神火股份 9,400 122,200.00 0.08

110 601816 京沪高铁 23,200 122,032.00 0.08

111 601877 正泰电器 4,353 120,360.45 0.08

112 600835 上海机电 7,000 120,260.00 0.08

113 601369 陕鼓动力 12,900 117,519.00 0.08

114 603345 安井食品 800 117,440.00 0.08

115 000733 振华科技 1,200 115,020.00 0.08

116 300036 超图软件 4,800 113,808.00 0.08

117 300627 华测导航 3,500 113,645.00 0.08

118 603920 世运电路 5,800 113,274.00 0.07

119 603801 志邦家居 3,400 112,268.00 0.07

120 600901 江苏金租 26,600 109,858.00 0.07

121 688621 阳光诺和 1,836 107,993.52 0.07

122 002541 鸿路钢构 3,660 105,444.60 0.07

123 003006 百亚股份 6,000 103,680.00 0.07

124 002594 比亚迪 400 103,308.00 0.07

125 002014 永新股份 11,900 103,292.00 0.07

126 002244 滨江集团 11,700 103,194.00 0.07

127 601766 中国中车 15,800 102,700.00 0.07

128 000921 海信家电 3,800 102,410.00 0.07

129 002790 瑞尔特 10,600 101,760.00 0.07

130 300416 苏试试验 4,716 101,676.96 0.07

131 605368 蓝天燃气 10,620 101,633.40 0.07

132 301061 匠心家居 2,700 99,765.00 0.07

133 600027 华电国际 14,900 99,681.00 0.07

134 000960 锡业股份 6,400 99,520.00 0.07


135 002987 京北方 4,540 99,516.80 0.07

136 06881 中国银河 25,500 98,273.85 0.06

137 300533 冰川网络 1,950 97,422.00 0.06

138 02328 中国财险 12,000 96,365.35 0.06

139 688066 航天宏图 1,562 95,125.80 0.06

140 300068 南都电源 4,900 94,864.00 0.06

141 603486 科沃斯 1,200 93,324.00 0.06

142 688425 铁建重工 19,120 91,967.20 0.06

143 600258 首旅酒店 4,800 90,960.00 0.06

144 300982 苏文电能 1,500 90,840.00 0.06

145 600004 白云机场 6,300 90,342.00 0.06

146 002271 东方雨虹 3,300 89,958.00 0.06

147 002179 中航光电 1,974 89,520.90 0.06

148 300031 宝通科技 3,600 88,992.00 0.06

149 688019 安集科技 534 88,019.22 0.06

150 600138 中青旅 7,000 87,570.00 0.06

151 002158 汉钟精机 3,500 87,360.00 0.06

152 300118 东方日升 3,400 87,142.00 0.06

153 600989 宝丰能源 6,900 87,009.00 0.06

154 600755 厦门国贸 11,200 86,688.00 0.06

155 002270 华明装备 7,900 86,505.00 0.06

156 605009 豪悦护理 1,800 86,400.00 0.06

157 002410 广联达 2,600 84,474.00 0.06

158 002469 三维化学 13,600 83,640.00 0.06

159 600765 中航重机 3,100 82,181.00 0.05

160 688390 固德威 488 81,427.68 0.05

161 600572 康恩贝 11,800 80,830.00 0.05

162 688208 道通科技 2,652 80,382.12 0.05

163 600030 中信证券 4,000 79,120.00 0.05

164 601126 四方股份 5,200 78,988.00 0.05

165 603699 纽威股份 5,300 78,864.00 0.05

166 300866 安克创新 900 78,750.00 0.05

167 601138 工业富联 3,100 78,120.00 0.05

168 601717 郑煤机 6,200 77,190.00 0.05

169 603300 华铁应急 14,140 77,063.00 0.05

170 300494 盛天网络 3,060 75,857.40 0.05

171 603118 共进股份 5,700 75,753.00 0.05

172 600900 长江电力 3,400 75,004.00 0.05

173 000338 潍柴动力 6,000 74,760.00 0.05

174 603986 兆易创新 700 74,375.00 0.05

175 600064 南京高科 11,200 74,032.00 0.05

176 600908 无锡银行 13,700 73,432.00 0.05

177 600487 亨通光电 5,000 73,300.00 0.05

178 600845 宝信软件 1,430 72,658.30 0.05


179 600398 海澜之家 10,400 71,552.00 0.05

180 000650 仁和药业 11,600 71,224.00 0.05

181 600511 国药股份 1,800 69,930.00 0.05

182 601000 唐山港 19,600 69,188.00 0.05

183 603338 浙江鼎力 1,200 67,212.00 0.04

184 601838 成都银行 5,500 67,155.00 0.04

185 600587 新华医疗 1,900 67,127.00 0.04

186 300687 赛意信息 2,400 66,672.00 0.04

187 601298 青岛港 9,500 66,215.00 0.04

188 688596 正帆科技 1,507 65,253.10 0.04

189 603309 维力医疗 4,200 64,974.00 0.04

190 002643 万润股份 3,700 64,417.00 0.04

191 002832 比音勒芬 1,800 63,738.00 0.04

192 300059 东方财富 4,456 63,275.20 0.04

193 002035 华帝股份 8,900 63,190.00 0.04

194 002352 顺丰控股 1,400 63,126.00 0.04

195 603076 乐惠国际 1,300 62,153.00 0.04

196 000725 京东方Ａ 15,100 61,759.00 0.04

197 600820 隧道股份 10,100 60,701.00 0.04

198 600066 宇通客车 4,100 60,434.00 0.04

199 600580 卧龙电驱 4,100 59,901.00 0.04

200 002049 紫光国微 640 59,680.00 0.04

201 600582 天地科技 10,200 59,466.00 0.04

202 002430 杭氧股份 1,700 58,412.00 0.04

203 603877 太平鸟 2,300 58,144.00 0.04

204 002483 润邦股份 10,000 58,000.00 0.04

205 688100 威胜信息 1,944 57,950.64 0.04

206 688556 高测股份 1,088 57,816.32 0.04

207 300124 汇川技术 900 57,789.00 0.04

208 601865 福莱特 1,500 57,765.00 0.04

209 688599 天合光能 1,355 57,736.55 0.04

210 002044 美年健康 8,100 57,591.00 0.04

211 600458 时代新材 4,800 57,552.00 0.04

212 002829 星网宇达 1,300 57,109.00 0.04

213 603179 新泉股份 1,300 57,057.00 0.04

214 300938 信测标准 1,300 56,940.00 0.04

215 600028 中国石化 8,900 56,604.00 0.04

216 603279 景津装备 1,800 56,448.00 0.04

217 603889 新澳股份 7,400 55,574.00 0.04

218 600809 山西汾酒 300 55,521.00 0.04

219 002533 金杯电工 6,800 55,488.00 0.04

220 605599 菜百股份 4,200 55,482.00 0.04

221 603596 伯特利 700 55,482.00 0.04

222 002142 宁波银行 2,190 55,407.00 0.04


223 605167 利柏特 5,700 55,176.00 0.04

224 003029 吉大正元 1,700 55,165.00 0.04

225 603799 华友钴业 1,200 55,092.00 0.04

226 600267 海正药业 4,800 54,624.00 0.04

227 300019 硅宝科技 3,200 54,560.00 0.04

228 300384 三联虹普 3,200 54,368.00 0.04

229 601988 中国银行 13,900 54,349.00 0.04

230 688588 凌志软件 3,490 54,269.50 0.04

231 300351 永贵电器 3,300 54,219.00 0.04

232 000938 紫光股份 1,700 54,145.00 0.04

233 002937 兴瑞科技 2,200 54,120.00 0.04

234 688037 芯源微 312 53,336.40 0.04

235 688239 航宇科技 761 53,231.95 0.04

236 002777 久远银海 1,500 53,205.00 0.04

237 300993 玉马遮阳 4,600 52,670.00 0.03

238 002027 分众传媒 7,700 52,437.00 0.03

239 002648 卫星化学 3,500 52,360.00 0.03

240 002073 软控股份 7,900 52,298.00 0.03

241 605133 嵘泰股份 1,500 52,140.00 0.03

242 600872 中炬高新 1,400 51,506.00 0.03

243 300532 今天国际 2,500 51,400.00 0.03

244 601677 明泰铝业 3,700 51,356.00 0.03

245 002611 东方精工 8,900 51,086.00 0.03

246 603507 振江股份 1,400 50,764.00 0.03

247 300041 回天新材 4,290 50,622.00 0.03

248 603690 至纯科技 1,440 50,169.60 0.03

249 300634 彩讯股份 1,900 50,160.00 0.03

250 600720 祁连山 4,400 50,028.00 0.03

251 001965 招商公路 5,200 49,920.00 0.03

252 300908 仲景食品 1,100 49,885.00 0.03

253 600285 羚锐制药 3,100 49,786.00 0.03

254 002046 国机精工 3,900 49,764.00 0.03

255 300109 新开源 2,000 49,740.00 0.03

256 600060 海信视像 2,000 49,500.00 0.03

257 000596 古井贡酒 200 49,476.00 0.03

258 601872 招商轮船 8,500 49,215.00 0.03

259 600612 老凤祥 700 48,916.00 0.03

260 002170 芭田股份 7,100 48,777.00 0.03

261 688680 海优新材 399 48,606.18 0.03

262 688110 东芯股份 1,345 48,554.50 0.03

263 603112 华翔股份 4,100 48,216.00 0.03

264 002508 老板电器 1,900 48,051.00 0.03

265 603966 法兰泰克 3,800 47,994.00 0.03

266 002180 纳思达 1,400 47,950.00 0.03


267 601702 华峰铝业 3,500 47,880.00 0.03

268 688099 晶晨股份 566 47,725.12 0.03

269 603308 应流股份 2,600 47,580.00 0.03

270 300502 新易盛 700 47,579.00 0.03

271 688516 奥特维 251 47,288.40 0.03

272 600710 苏美达 5,500 47,080.00 0.03

273 600298 安琪酵母 1,300 47,073.00 0.03

274 002674 兴业科技 3,800 46,930.00 0.03

275 002028 思源电气 1,000 46,720.00 0.03

276 000928 中钢国际 4,800 46,320.00 0.03

277 002068 黑猫股份 3,900 46,293.00 0.03

278 601333 广深铁路 11,600 45,936.00 0.03

279 688389 普门科技 1,945 45,688.05 0.03

280 300628 亿联网络 1,300 45,591.00 0.03

281 600862 中航高科 1,800 45,558.00 0.03

282 603239 浙江仙通 2,800 45,556.00 0.03

283 002698 博实股份 2,600 45,474.00 0.03

284 002138 顺络电子 1,900 45,429.00 0.03

285 002236 大华股份 2,300 45,425.00 0.03

286 003000 劲仔食品 3,600 45,324.00 0.03

287 603882 金域医学 600 45,300.00 0.03

288 002916 深南电路 600 45,222.00 0.03

289 300806 斯迪克 2,408 45,077.76 0.03

290 002266 浙富控股 10,900 45,017.00 0.03

291 300724 捷佳伟创 400 44,940.00 0.03

292 000002 万 科Ａ 3,200 44,864.00 0.03

293 300144 宋城演艺 3,600 44,640.00 0.03

294 002334 英威腾 3,500 44,590.00 0.03

295 002965 祥鑫科技 800 44,544.00 0.03

296 601869 长飞光纤 1,200 44,412.00 0.03

297 300406 九强生物 1,900 44,327.00 0.03

298 601186 中国铁建 4,500 44,325.00 0.03

299 600570 恒生电子 1,000 44,290.00 0.03

300 600933 爱柯迪 1,900 44,251.00 0.03

301 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.03

302 688385 复旦微电 882 44,188.20 0.03

303 002429 兆驰股份 8,000 44,000.00 0.03

304 300951 博硕科技 800 43,704.00 0.03

305 300291 百纳千成 6,200 43,648.00 0.03

306 600584 长电科技 1,400 43,638.00 0.03

307 000028 国药一致 1,000 43,610.00 0.03

308 002276 万马股份 3,600 43,596.00 0.03

309 600977 中国电影 3,100 43,555.00 0.03

310 000690 宝新能源 6,200 43,524.00 0.03


311 600422 昆药集团 2,100 43,512.00 0.03

312 605377 华旺科技 2,400 43,320.00 0.03

313 603590 康辰药业 1,300 43,160.00 0.03

314 002738 中矿资源 840 42,789.60 0.03

315 603195 公牛集团 444 42,650.64 0.03

316 300014 亿纬锂能 700 42,350.00 0.03

317 601012 隆基绿能 1,476 42,316.92 0.03

318 603369 今世缘 800 42,240.00 0.03

319 603018 华设集团 4,800 42,000.00 0.03

320 301195 北路智控 900 41,904.00 0.03

321 000997 新 大 陆 2,200 41,580.00 0.03

322 300770 新媒股份 900 41,274.00 0.03

323 300820 英杰电气 500 41,190.00 0.03

324 603806 福斯特 1,100 40,909.00 0.03

325 601137 博威合金 2,600 40,456.00 0.03

326 688698 伟创电气 1,001 40,019.98 0.03

327 300442 润泽科技 1,300 39,988.00 0.03

328 300122 智飞生物 900 39,780.00 0.03

329 002335 科华数据 1,100 39,545.00 0.03

330 601728 中国电信 7,000 39,410.00 0.03

331 300860 锋尚文化 700 38,808.00 0.03

332 600183 生益科技 2,700 38,340.00 0.03

333 002130 沃尔核材 4,700 38,164.00 0.03

334 002311 海大集团 800 37,472.00 0.02

335 300470 中密控股 800 36,976.00 0.02

336 600009 上海机场 800 36,336.00 0.02

337 601328 交通银行 6,000 34,800.00 0.02

338 301208 中亦科技 600 33,198.00 0.02

339 002461 珠江啤酒 3,700 32,597.00 0.02

340 603508 思维列控 1,900 32,395.00 0.02

341 300347 泰格医药 500 32,270.00 0.02

342 000034 神州数码 1,200 31,908.00 0.02

343 300856 科思股份 400 31,508.00 0.02

344 603927 中科软 800 30,848.00 0.02

345 002402 和而泰 1,800 30,564.00 0.02

346 002139 拓邦股份 2,300 30,015.00 0.02

347 603667 五洲新春 2,000 29,760.00 0.02

348 688800 瑞可达 468 29,086.20 0.02

349 002595 豪迈科技 800 28,104.00 0.02

350 300853 申昊科技 800 28,080.00 0.02

351 300129 泰胜风能 2,900 27,811.00 0.02

352 300638 广和通 1,200 27,216.00 0.02

353 301179 泽宇智能 800 26,960.00 0.02

354 301363 美好医疗 600 26,394.00 0.02


355 603050 科林电气 1,580 25,453.80 0.02

356 300314 戴维医疗 1,200 25,368.00 0.02

357 600125 铁龙物流 4,100 24,764.00 0.02

358 300674 宇信科技 1,400 24,752.00 0.02

359 002487 大金重工 800 24,672.00 0.02

360 688400 凌云光 808 24,627.84 0.02

361 002803 吉宏股份 1,200 24,552.00 0.02

362 600089 特变电工 1,100 24,519.00 0.02

363 002737 葵花药业 1,000 24,340.00 0.02

364 688080 映翰通 496 24,254.40 0.02

365 000403 派林生物 1,200 23,952.00 0.02

366 002439 启明星辰 800 23,808.00 0.02

367 300811 铂科新材 400 23,776.00 0.02

368 300369 绿盟科技 1,900 23,503.00 0.02

369 603529 爱玛科技 720 23,198.40 0.02

370 301101 明月镜片 556 22,812.68 0.02

371 000821 京山轻机 1,100 22,506.00 0.01

372 002314 南山控股 6,800 22,440.00 0.01

373 000543 皖能电力 3,400 22,440.00 0.01

374 601939 建设银行 3,400 21,284.00 0.01

375 300443 金雷股份 600 21,270.00 0.01

376 601975 招商南油 7,200 20,592.00 0.01

377 605168 三人行 235 20,195.90 0.01

378 002015 协鑫能科 1,500 20,145.00 0.01

379 603180 金牌厨柜 600 20,112.00 0.01

380 002841 视源股份 300 20,052.00 0.01

381 603501 韦尔股份 200 19,608.00 0.01

382 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.01

383 601398 工商银行 3,800 18,316.00 0.01

384 300232 洲明科技 2,000 18,280.00 0.01

385 600406 国电南瑞 782 18,064.20 0.01

386 000708 中信特钢 1,100 17,424.00 0.01

387 300601 康泰生物 680 17,265.20 0.01

388 000792 盐湖股份 900 17,253.00 0.01

389 688378 奥来德 280 13,832.00 0.01

390 000950 重药控股 2,000 13,460.00 0.01

391 603277 银都股份 600 13,104.00 0.01

392 300138 晨光生物 700 12,530.00 0.01

393 300740 水羊股份 800 12,400.00 0.01

394 603688 石英股份 100 11,384.00 0.01

395 000059 华锦股份 1,800 11,322.00 0.01

396 300833 浩洋股份 100 10,943.00 0.01

397 002056 横店东磁 600 10,926.00 0.01

398 600259 广晟有色 300 10,842.00 0.01


399 603639 海利尔 600 10,752.00 0.01

400 603730 岱美股份 675 10,665.00 0.01

401 600419 天润乳业 600 9,732.00 0.01

402 688617 惠泰医疗 26 9,717.50 0.01

403 601208 东材科技 700 8,890.00 0.01

404 000963 华东医药 200 8,674.00 0.01

405 603258 电魂网络 200 8,502.00 0.01

406 601128 常熟银行 1,200 8,184.00 0.01

407 002807 江阴银行 2,200 8,118.00 0.01

408 002045 国光电器 500 8,030.00 0.01

409 600452 涪陵电力 368 7,831.04 0.01

410 000975 银泰黄金 620 7,254.00 0.00

411 002459 晶澳科技 140 5,838.00 0.00

412 002078 太阳纸业 500 5,345.00 0.00

413 688078 龙软科技 101 5,206.55 0.00

414 688355 明志科技 169 5,140.98 0.00

415 688226 威腾电气 233 5,084.06 0.00

416 688550 瑞联新材 126 4,989.60 0.00

417 605068 明新旭腾 200 4,892.00 0.00

418 601231 环旭电子 300 4,488.00 0.00

419 601921 浙版传媒 500 4,345.00 0.00

420 002839 张家港行 1,000 4,230.00 0.00

421 601168 西部矿业 400 4,204.00 0.00

422 300121 阳谷华泰 400 3,820.00 0.00

423 600475 华光环能 300 3,564.00 0.00

424 601288 农业银行 1,000 3,530.00 0.00

425 603876 鼎胜新材 180 3,454.20 0.00

426 601788 光大证券 200 3,178.00 0.00

427 600586 金晶科技 400 3,088.00 0.00

428 300196 长海股份 200 2,770.00 0.00

429 300738 奥飞数据 240 2,448.00 0.00

430 688181 八亿时空 83 2,339.77 0.00

431 688026 洁特生物 7 127.89 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 00700 腾讯控股 1,620,766.62 0.80

2 601318 中国平安 1,217,441.00 0.60


3 600519 贵州茅台 920,794.00 0.45

4 600325 华发股份 839,489.00 0.41

5 002555 三七互娱 735,136.00 0.36

6 002304 洋河股份 688,708.00 0.34

7 600941 中国移动 640,457.00 0.32

8 000063 中兴通讯 632,357.00 0.31

9 300750 宁德时代 616,137.40 0.30

10 01800 中国交通建设 578,040.67 0.28

11 601377 兴业证券 545,252.00 0.27

12 300118 东方日升 531,871.00 0.26

13 002415 海康威视 474,934.00 0.23

14 601601 中国太保 443,852.00 0.22

15 000400 许继电气 437,816.00 0.22

16 603882 金域医学 419,164.00 0.21

17 000333 美的集团 417,727.00 0.21

18 000001 平安银行 399,912.00 0.20

19 600919 江苏银行 388,360.00 0.19

20 01951 锦欣生殖 387,758.59 0.19

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 1,595,267.00 0.79

2 00700 腾讯控股 1,372,982.99 0.68

3 600153 建发股份 1,275,694.00 0.63

4 600048 保利发展 761,338.00 0.38

5 300682 朗新科技 645,251.00 0.32

6 002304 洋河股份 641,517.00 0.32

7 601888 中国中兔 582,362.00 0.29

8 002142 宁波银行 571,141.00 0.28

9 300750 宁德时代 541,352.00 0.27

10 002039 黔源电力 521,243.00 0.26

11 002484 江海股份 513,353.00 0.25

12 002352 顺丰控股 504,361.00 0.25

13 002555 三七互娱 499,207.00 0.25

14 600519 贵州茅台 498,916.00 0.25

15 000002 万 科Ａ 498,317.00 0.25

16 600325 华发股份 490,862.00 0.24

17 002897 意华股份 468,447.00 0.23


18 300494 盛天网络 459,163.00 0.23

19 600765 中航重机 429,832.00 0.21

20 000858 五 粮 液 421,109.00 0.21

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 72,684,142.06

卖出股票的收入（成交）总额 78,076,201.08

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 59,361,088.76 39.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,702,775.28 20.29

其中：政策性金融债 20,258,021.86 13.39

4 企业债券 11,130,970.96 7.36

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,271,042.31 2.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 104,465,877.31 69.05

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)


1 210012 21 附息国 400,000 41,037,468.49 27.13

债 12

2 220202 22 国开 02 200,000 20,258,021.86 13.39

3 019679 22 国债 14 180,000 18,323,620.27 12.11

4 2128025 21 建设银 100,000 10,444,753.42 6.90

行二级 01

5 1880240 18 海宁新 100,000 6,442,590.14 4.26

区债 02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。符合既定投资政策及投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的 21 建设银行二级 01（2128025）的发行人，因公司治理和内部控制制度与监管规定不符，监管发现问题屡查屡犯或未充分整改，向检查组提供企业出具的虚假证明材料，
未按规定及时报送案件信息，违规发放房地产贷款等共计 38 项违法行为，于 2023 年 2 月 16 日被中
国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元；其中总行7341.5626万元，
分支机构 12550 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 588,697.14

2 应收清算款 695,310.44

3 应收股利 95,905.41

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,379,912.99

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 113042 上银转债 2,536,586.89 1.68

2 110053 苏银转债 251,432.33 0.17

3 110079 杭银转债 194,375.05 0.13

4 113050 南银转债 124,968.85 0.08

5 127054 双箭转债 105,807.41 0.07

6 113043 财通转债 44,871.52 0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

海富通富泽混合

1,023 115,408.69 8,345,216.25 7.07% 109,717,871.68 92.93%
A

海富通富泽混合 100.00
314 73,086.38 - - 22,949,121.76

C %

合计 1,337 105,469.12 8,345,216.25 5.92% 132,666,993.44 94.08%

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 海富通富泽混合 A 275,108.18 0.2330%
员持有本基金 海富通富泽混合 C 111.01 0.0005%
合计 275,219.19 0.1952%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 海富通富泽混合 A 10~50

金投资和研究部门负责人 海富通富泽混合 C 0

持有本开放式基金 合计 10~50

海富通富泽混合 A 10~50

本基金基金经理持有本开 海富通富泽混合 C 0

放式基金

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C

基金合同生效日（2020 年 6 月 22 570,462,800.39 332,998,748.80
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 162,273,200.70 30,197,115.08

本报告期基金总申购份额 103,121.59 41,227.61

减：本报告期基金总赎回份额 44,313,234.36 7,289,220.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 118,063,087.93 22,949,121.76

注：总申购份额含转换入份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

海通证券 2 150,576,947.14 100.00% 110,161.04 100.00% -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 10,475,873.3 100.00% 830,200,0 100.00% - -
0 00.00

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

1 新增上海长量基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-01-17
并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

2 新增海通期货股份有限公司为销售机构的公 网站及中国证监会基金 2023-01-18
告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于终止部分代销 中国证券报、基金管理人

3 机构办理旗下基金相关销售业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-06
电子披露网站

4 海富通基金管理有限公司关于公司住所变更 中国证券报、基金管理人 2023-02-22
的公告 网站及中国证监会基金


电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

5 新增东方财富证券股份有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-03-08

并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

6 新增兴业证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2023-03-30

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于终止部分代销 中国证券报、基金管理人

7 机构办理旗下基金相关销售业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-30

电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

8 新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机 网站及中国证监会基金 2023-04-13

构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理人

9 新增济安财富（北京）基金销售有限公司为销 网站及中国证监会基金 2023-04-18

售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1649 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。


2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持
续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月，海富通荣获“IAMAC推介 2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》
颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通富泽混合型证券投资基金的文件

(二)海富通富泽混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通富泽混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通富泽混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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