鹏扬景恒六个月持有期混合型

证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏扬景恒六个月混合

基金主代码 009130

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 3,335,883,725.65 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配
置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的
投资策略 理解，在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不
同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其
风险收益特征，追求稳健增长。

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指
业绩比较基准 数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收
益率*5%

本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金
风险收益特征 与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资
于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风
险。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬景恒六个月混合 A 鹏扬景恒六个月混合 C

下属分级基金的交易代码 009130 009131

报告期末下属分级基金的份额总额 1,200,669,692.93 份 2,135,214,032.72 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

鹏扬景恒六个月混合 A 鹏扬景恒六个月混合 C

1．本期已实现收益 22,276,790.51 41,218,763.30

2．本期利润 29,079,434.71 54,889,109.05

3．加权平均基金份额本期利润 0.0265 0.0259

4．期末基金资产净值 1,225,707,852.46 2,175,892,565.86

5．期末基金份额净值 1.0209 1.0191

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬景恒六个月混合 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.72% 0.38% 0.33% 0.18% 2.39% 0.20%

自基金合同 2.09% 0.30% 0.15% 0.17% 1.94% 0.13%
生效起至今

鹏扬景恒六个月混合 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.61% 0.38% 0.33% 0.18% 2.28% 0.20%

自基金合同 1.91% 0.30% 0.15% 0.17% 1.76% 0.13%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 9 月 30 日。

（2）本基金合同于 2020 年 4 月 21 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。

（3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国社科院经济学博士，曾
任中国农业银行资产负债
副 总 经 管理部交易员、资金营运部
理、本基 2020 年 4 高级交易员、金融市场部处
李刚 金 基 金 月 21 日 - 18 长、副总经理。现任鹏扬基
经理 金管理有限公司副总经理。
2019 年 1 月 4 日至 2020 年
3月20日任鹏扬利泽债券型
证券投资基金基金经理，


2020 年 1 月 20 日至今任鹏
扬聚利六个月持有期债券
型证券投资基金基金经理，
2020 年 3 月 16 日至今任鹏
扬景沃六个月持有期混合
型证券投资基金基金经理，
2020 年 4 月 21 日至今任鹏
扬景恒六个月持有期混合
型证券投资基金基金经理。
2020 年 6 月 24 日至今任鹏
扬景惠六个月持有期混合
型证券投资基金。

北京大学西方经济学硕士、
香港大学金融学硕士。曾任
中债资信评估有限公司信
用分析师、北京鹏扬投资管
理有限公司信用分析师，鹏
扬基金管理有限公司专户
投资部信用分析师、投资组
合经理、投资经理。现任鹏
扬基金管理有限公司固定
收益部利率及高等级策略
固 定 收 总监。2019 年 8 月 29 日至
益 部 利 今任鹏扬淳盈 6 个月定期开
率 及 高 放债券型证券投资基金基
李沁 等 级 策 2020 年 4 - 7 金经理。2019 年 9 月 12 日
略总监、 月 21 日 至今任鹏扬双利债券型证
本 基 金 券投资基金基金经理。2020
基 金 经 年 1 月 20 日至今任鹏扬聚
理 利六个月持有期债券型证
券投资基金基金经理。2020
年 2 月 19 日至今任鹏扬景
瑞三年定期开放混合型证
券投资基金基金经理。2020
年 4 月 21 日至今任鹏扬景
恒六个月持有期混合型证
券投资基金基金经理。2020
年 6 月 24 日至今任鹏扬景
惠六个月持有期混合型证
券投资基金。

中国人民银行研究生部金
本 基 金 2020 年 6 融学硕士。曾任国投瑞银基
邓彬彬 基 金 经 月 29 日 - 13 金管理有限公司研究员/基
理 金经理助理/投资经理/基
金经理，华夏基金管理有限


公司研究员/基金经理，百
毅资本管理有限公司投资
经理。现任鹏扬基金管理有
限公司任股票投资部基金
经理。2020 年 6 月 29 日任
鹏扬景泰成长混合型发起
式证券投资基金、鹏扬核心
价值灵活配置混合型证券
投资基金、鹏扬景恒六个月
持有期混合型证券投资基
金的基金经理。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度以来，全球疫情防控有所缓解但仍未出现拐点，美国、巴西、印度等国家新增确诊病例继续维持高位，进入 9 月甚至出现二次反弹态势，全球经济仍面临疫情带来的负面冲击，预计
主要发达经济体经济增长在三季度仍难以转正但领先经济指标出现复苏趋势。货币政策方面，全球主要央行在二季度采取了宽松货币政策，在三季度总体货币政策没有进一步宽松进入观察期。美联储推出“平均通货膨胀目标制”的新货币政策框架。财政政策方面，美国两党围绕新一轮的财政刺激计划展开激烈的政治博弈；欧盟达成 7500 亿欧元的复兴基金计划，这是欧元区从宽货币转向宽财政的重要标志。全球金融市场总体平稳，中美两国股票市场涨幅较好，美元指数大幅走弱导致黄金、铜等硬商品大幅上涨，大豆、玉米等软商品价格也出现大幅上涨行情。债券方面，除人民币债券下跌外，全球主要债券市场均呈现上涨态势。

二季度中国经济在宽松货币政策和积极财政政策支持下大幅回升到 3.2%的水平，同时通货膨胀水平稳步下降到 2.4%。进入三季度，货币政策边际收紧，银行间隔夜和 7 天回购利率水平在逐步回升到央行公开市场操作利率水平之上。信贷和社会融资总量扩张方面在宽信贷和宽财政的政策支持下继续维持较高的增长速度。从最新公布的一系列经济指标来看，三季度中国经济在房地产投资、基建投资和超预期的出口数据的支持下回升到 4.9%的水平。

三季度债券市场持续走弱，中债综合全价指数下跌 1.48%。收益率曲线呈现熊市变平格局。1-5 年期限国债利率平均上升幅度约 50BP，7 年以上中长期国债利率上行幅度约 30-40BP。信用债
券方面，1-3 年期限的 AAA 和 AA+信用债券利率上行幅度约 50BP，5 年期限利率上行幅度约 30BP。
以国开债券为衡量标准，信用利差水平整体呈现压缩趋势。

三季度债券操作主要以中低久期防守操作为主。具体而言，7 月初在对债市短端调整的担忧下，月初积极降低久期和仓位，组合久期从月初的 1.22 年下降至月中的 0.96 年，此后小幅加仓
3 年信用和 5 年国开。8 月久期主要维持在 0.8-1.1 年之间，月初用 10 年品种波动交易小幅加仓，
中旬减仓。9 月组合提升组合久期到 1.52 年，主要加仓方向是一级市场部分定价较为合理的 3 年
AAA 信用债和相对价值较好、具有凸性保护的 30 年国债。转债方面，整体策略是从低仓位提升至中性仓位，结构上偏债型打底，成长与周期类标的灵活交易。具体而言，7 月仓位从 2.8%提升至6%，主要增加平衡型和偏股型品种，风格相对均衡；8 月进一步提升至 8.68%，同时进行结构调整，减持了部分前期获利的成长类品种，增加银行、券商等品种的比例；9 月转债小幅减持，同时减持可交换债仓位。整体看，纯债部分维持中低久期、以获取票息为主的策略符合市场主线，同时，转债投资也为组合收益提供了增强。

三季度股票市场大幅回升，但行业分化严重。大盘价值风格上证 50 和沪深 300 分别上涨 9.87%
和 10.17%，代表中小盘成长风格的创业板指数和中小板指数大幅上涨 5.6%和 8.19%。从行业板块来看，受益于免税政策的休闲服务、国防军工、光伏设备、新能源汽车、食品饮料等继续涨幅居前，但通讯、计算机、传媒、医药等跌幅居前，银行、地产等偏周期板块在 7 月初短暂大幅估值
修复后持续回落，季度涨幅继续落后。

市场情况来看，估值沪深 300 基本处于历史平均水平。总体来看，市场整体风险不大。虽然过去 1 年半时间市场经历很大的结构性上涨，但是整体不存在泡沫，以沪深 300 为代表蓝筹股估值 12 倍，在全球范围内仍属于合理偏低的水平。随着疫苗的巨大投入，我们预期尽管疫情还存在反复的可能性，一旦年底众多疫苗逐步出来，这场史无前例的疫情终将过去，所以市场将沿着经济复苏的逻辑来运行。长期来看，中国可能出现不可逆的转型，改变过去过度依赖于房地产。中国制造业转型升级尤为关键，工程师红利是制造业最重要驱动因素，这恰恰是中国的优势。消费升级和制造业升级是中国的未来。

组合操作上，3 季度组合操作上，加仓了新能源（电动车和光伏），整体均衡情况下，优化了组合的结构。

站在目前这个时点，我们主要沿着两条思路来布局，第一，受益于经济复苏低估值的金融（银行，保险）、食品饮料；第二，创新逻辑，消费电子、新能源汽车和光伏等，经济如期复苏之后，明年是 5G 和新能源车超级大年，我们选择相关龙头公司来布局。展望 4 季度，我们判断随着美国大选落地，中美会短期缓和，对于价值股修复和泛科技股利好（消费电子和新能源）。同时，我们基于长期去理解产业变化，去理解那个公司在创造长期的价值。比如今年光伏，其实在低利率环境和技术进度带来光伏普及的临界点变化，光伏产业在今年发生质变，核心是优质供给创造了难以预测的需求；按照同样的逻辑，我们会去关注创新药、电动车，苹果产业链，电动车在
2021-2022 年大概率也处于产业革命的临界点上，但是估值起点比光伏贵很多。

总体上，长期选择好的赛道，在好赛道里面选择持续创造价值的公司，长期看我们尽量在合适价格上买入长期具备竞争力的公司。为持有人创造长期稳健的回报。

风险上，中美关系不可控，经济复苏之后 ，流动性潜在变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬景恒六个月混合 A 基金份额净值为 1.0209 元，本报告期基金份额净值增
长率为 2.72%；截至本报告期末鹏扬景恒六个月混合 C 基金份额净值为 1.0191 元，本报告期基金
份额净值增长率为 2.61%；同期业绩比较基准收益率为 0.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 696,674,111.18 17.12

其中：股票 696,674,111.18 17.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,287,936,734.78 80.79

其中：债券 3,287,936,734.78 80.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 38,229,016.76 0.94

8 其他资产 46,937,207.64 1.15

9 合计 4,069,777,070.36 100.00

注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 20,223,837.46 元，占期末基金资产净值的比例为 0.59%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 481,509,462.46 14.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 3,446,148.57 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 13,734,747.53 0.40
业

J 金融业 138,888,456.02 4.08

K 房地产业 14,010,000.00 0.41

L 租赁和商务服务业 4,035,000.00 0.12

M 科学研究和技术服务业 13,473,713.40 0.40

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,275,930.00 0.21

R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00

S 综合 - -

合计 676,450,273.72 19.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 7,404,534.08 0.22

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 10,571,976.98 0.31

I 电信服务 2,247,326.40 0.07

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 20,223,837.46 0.59

注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 000725 京东方 A 7,446,200 36,560,842.00 1.07

2 002384 东山精密 1,380,041 36,433,082.40 1.07

3 600036 招商银行 880,000 31,680,000.00 0.93

4 002460 赣锋锂业 400,000 21,676,000.00 0.64

4 01772 赣锋锂业 196,000 6,501,649.28 0.19

5 601601 中国太保 780,300 24,353,163.00 0.72

6 600030 中信证券 764,400 22,954,932.00 0.67

7 300035 中科电气 2,494,000 22,745,280.00 0.67

8 300014 亿纬锂能 455,400 22,542,300.00 0.66

9 600438 通威股份 799,906 21,261,501.48 0.63

10 601688 华泰证券 981,900 20,158,407.00 0.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 119,196,000.00 3.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 249,277,000.00 7.33


其中：政策性金融债 249,277,000.00 7.33

4 企业债券 1,056,284,000.00 31.05

5 企业短期融资券 20,024,000.00 0.59

6 中期票据 1,080,121,000.00 31.75

7 可转债（可交换债） 472,024,734.78 13.88

8 同业存单 291,010,000.00 8.56

9 其他 - -

10 合计 3,287,936,734.78 96.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 112006167 20 交通银行 CD167 2,000,000 194,000,000.00 5.70

2 101800641 18 鲁高速 MTN002 1,400,000 142,422,000.00 4.19

3 163495 20 一汽 01 1,400,000 135,590,000.00 3.99

4 132009 17 中油 EB 1,333,690 133,955,823.60 3.94

5 143463 18 延长 01 1,200,000 121,104,000.00 3.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

20 交通银行 CD167(112006167.IB)为鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的前十大持
仓证券。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事
实,处以罚款合计 260 万元。交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；
（七）关键且应报字段漏报或填报错误。2019 年 12 月 27 日中国银行保险监督管理委员会针对交
通银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 150 万元。主要违法违规事实如下：（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任。

20 平安银行 CD185(112011185.IB)为鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的前十大持
仓证券。2020 年 1 月 20 日中国银保监会深圳监管局针对平安银行存在以下主要违法违规事实，
处以罚款 720 万元。主要违法违规事实如下：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；
15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。

本基金投资20交通银行CD167、20平安银行CD185的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 20 交通银行 CD167、20 平安银行 CD185 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体
未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 694,008.20

2 应收证券清算款 367,117.17


3 应收股利 25,408.80

4 应收利息 43,675,416.05

5 应收申购款 2,175,257.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,937,207.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％）

1 132009 17 中油 EB 133,955,823.60 3.94

2 132013 17 宝武 EB 92,844,872.00 2.73

3 110053 苏银转债 48,574,417.60 1.43

4 113021 中信转债 48,571,523.70 1.43

5 127005 长证转债 31,656,591.12 0.93

6 128065 雅化转债 25,480,108.06 0.75

7 113013 国君转债 19,295,301.60 0.57

8 110067 华安转债 9,884,800.00 0.29

9 128021 兄弟转债 4,773,200.00 0.14

10 113563 柳药转债 2,484,510.00 0.07

11 128075 远东转债 2,330,561.02 0.07

12 128099 永高转债 1,540,011.61 0.05

13 113571 博特转债 1,455,000.00 0.04

14 113553 金牌转债 1,338,600.00 0.04

15 127011 中鼎转 2 1,160,335.68 0.03

16 110064 建工转债 419,365.80 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬景恒六个月混合 A 鹏扬景恒六个月混合 C

报告期期初基金份额总额 1,078,440,656.01 2,119,086,334.30

报告期期间基金总申购份额 122,229,036.92 16,127,698.42

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,200,669,692.93 2,135,214,032.72

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；

5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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