华泰保兴科荣混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴科荣

基金主代码 009124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 11 日

报告期末基金份额总额 290,067,966.28 份

通过深入、系统、科学的研究分析，挖掘具有投资价值的标的
投资目标 构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合，
采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”精
投资策略 选个股策略，定量与定性分析相结合，在有效控制风险的前提
下，实现基金资产的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：
大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 华泰保兴科荣 A 华泰保兴科荣 C

下属分级基金的交易代码 009124 009125

报告期末下属分级基金的份额总额 290,054,903.22 份 13,063.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

华泰保兴科荣 A 华泰保兴科荣 C

1.本期已实现收益 -6,418,092.48 -235.77

2.本期利润 -4,837,292.05 -110.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0118 -0.0084

4.期末基金资产净值 348,324,139.44 15,631.92

5.期末基金份额净值 1.2009 1.1967

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰保兴科荣 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -0.68% 0.17% -0.76% 0.17% 0.08% 0.00%

过去六个月 -0.50% 0.16% -1.55% 0.17% 1.05% -0.01%

过去一年 1.05% 0.15% -0.94% 0.16% 1.99% -0.01%

过去三年 10.52% 0.30% -4.25% 0.23% 14.77% 0.07%

自基金合同生效起至今 20.09% 0.30% -1.26% 0.23% 21.35% 0.07%

华泰保兴科荣 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -0.70% 0.17% -0.76% 0.17% 0.06% 0.00%


过去六个月 -0.54% 0.16% -1.55% 0.17% 1.01% -0.01%

过去一年 0.96% 0.15% -0.94% 0.16% 1.90% -0.01%

过去三年 10.20% 0.30% -4.25% 0.23% 14.45% 0.07%

自基金合同生效起至今 19.67% 0.30% -1.26% 0.23% 20.93% 0.07%

注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰保兴科荣 A


华泰保兴科荣 C

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学金融学硕士。历任国泰
基金经理、公司研究 君安证券股份有限公司研究员。
赵旭照 部副总经理（主持工 2020 年 05 - 9 年 2016 年 12 月加入华泰保兴基金
作） 月 11 日 管理有限公司，历任公司研究部
研究员、权益投资部基金经理、
研究部总经理助理。

上海财经大学国际金融学硕士。
历任华泰资产管理有限公司固定
基金经理、公司固定 收益组合管理部投资助理、投资
周咏梅 收益投资二部副总经 2020 年 05 - 16 年 经理。在华泰资产管理有限公司
理 月 21 日 任职期间，曾管理组合类保险资
产管理产品等。2016 年 8 月加入
华泰保兴基金管理有限公司，历
任专户投资一部投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范
性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的
同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

股票方面，由于四季度宏观经济指标有所走弱，股票市场对经济的预期转向悲观，出现了一定幅度的
下跌，其中沪深 300 四季度下跌 7.0%，上证综指下跌 4.4%，创业板指下跌 5.6%。行业层面，只有煤炭、
电子、农林牧渔等少数行业上涨，消费、地产链、新能源、金融等板块出现一定下跌。操作上，四季度增
加了农林牧渔板块的持仓，减仓了部分医药、TMT、食品饮料个股，整体股票仓位保持平稳。

债券方面，四季度无风险利率先上后下，信用债表现较好。10 月下旬银行间资金仍然偏紧，中长期信
用债和利率债开始下行；12 月上旬随着银行间资金面的宽松，债券收益率略有下行，中下旬市场降准和降息预期上升，随着银行下调存款利率，债券收益率下行明显。操作上，四季度增持了中长久期的利率债，同时适度拉长了高等级信用债的久期，以获取稳定票息收益，转债方面小幅增持了偏债性的银行转债。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰保兴科荣 A 份额净值为 1.2009 元，本报告期华泰保兴科荣 A 份额净值增长率为
-0.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.76%；截至本报告期末华泰保兴科荣 C 份额净值为 1.1967 元，本报告期华泰保兴科荣 C 份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 69,519,167.19 16.60

其中：股票 69,519,167.19 16.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 326,702,770.20 77.99

其中：债券 326,702,770.20 77.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,996,560.07 4.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,894,672.22 0.69

8 其他资产 789,383.94 0.19

9 合计 418,902,553.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


A 农、林、牧、渔业 5,170,860.00 1.48

B 采矿业 - -

C 制造业 47,969,137.19 13.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,025,400.00 0.58

H 住宿和餐饮业 4,757,090.00 1.37

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 7,276,600.00 2.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,320,080.00 0.67

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 69,519,167.19 19.96

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002567 唐人神 1,570,000 11,775,000.00 3.38

2 603477 巨星农牧 138,000 5,170,860.00 1.48

3 600919 江苏银行 750,000 5,017,500.00 1.44

4 600754 锦江酒店 159,100 4,757,090.00 1.37

5 000858 五粮液 29,000 4,068,990.00 1.17

6 600887 伊利股份 150,000 4,012,500.00 1.15

7 600584 长电科技 125,000 3,732,500.00 1.07

8 300408 三环集团 110,000 3,239,500.00 0.93

9 000568 泸州老窖 17,950 3,220,589.00 0.92

10 300661 圣邦股份 34,970 3,112,679.70 0.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 55,825,878.02 16.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 111,421,414.66 31.99


其中：政策性金融债 5,026,183.06 1.44

4 企业债券 71,791,052.06 20.61

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 76,348,020.21 21.92

7 可转债（可交换债） 11,316,405.25 3.25

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 326,702,770.20 93.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 2328006 23 交通银行小微债 01 300,000 30,789,426.23 8.84

2 230004 23 附息国债 04 200,000 20,693,913.04 5.94

3 102380914 23 百联集 MTN001 200,000 20,516,539.89 5.89

4 188059 21 诚通 05 200,000 20,480,345.21 5.88

5 2320019 23 北京银行小微债 02 190,000 19,360,635.62 5.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

根据公开市场信息显示，本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制
日前一年内受到行政处罚，详见《北京银保监局行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2023〕16 号）》。国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内被采取行政监管措施、受到行政处罚、被采取书面警示的自律监管措施，详见《中国证券监督管理委员会上海监管局关于对国泰君安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（沪证监决〔2023〕66 号）》《中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表（2023 年第 5期）》《深圳证券交易所关于对国泰君安证券股份有限公司、徐巍、洪华忠的监管函（深证函〔2023〕788号）》。

本基金投资上述证券的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 177,010.76

2 应收证券清算款 612,373.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 789,383.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 10,766,589.04 3.09

2 132026 G 三峡 EB2 549,816.21 0.16

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰保兴科荣 A 华泰保兴科荣 C

报告期期初基金份额总额 435,060,428.22 13,063.06

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 145,005,525.00 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 290,054,903.22 13,063.06

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 份额
序号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

占比
的时间区间

1 20231001-20231214 145,005,525.00 - 145,005,525.00 - -

机构 2 20231001-20231231 145,005,525.00 - - 145,005,525.00 49.99%

3 20231001-20231231 145,005,525.00 - - 145,005,525.00 49.99%

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。
注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、《华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴科荣混合型证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴科荣混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人办公场所及基金托管人住所
9.3 查阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅

3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询

华泰保兴基金管理有限公司
2024 年 01 月 20 日
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