湘财久丰 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:湘财基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注 ......44
§8 基金份额持有人信息......45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46
§9 开放式基金份额变动......46
§10 重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变 ...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 其他重大事件 ......48
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 湘财久丰3个月定开债券型

基金主代码 009122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月26日

基金管理人 湘财基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 72,109,766.03份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 湘财久丰3个月定开 湘财久丰3个月定开

债券型A 债券型C

下属分级基金的交易代码 009122 009123

报告期末下属分级基金的份额总额 67,083,351.71份 5,026,414.32份

2.2 基金产品说明

本基金在注重风险和流动性管理的前提下，通过
投资目标 积极主动的资产配置，控制组合净值波动率，力争获
得超越业绩比较基准的投资回报。

（一）封闭期投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环
境的把握，通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、
市场利率走势、市场资金供求情况等要素的定性与定
量的考察，构建债券资产组合，并根据对债券收益率
投资策略 曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合
进行调整，以规避市场风险，提高基金收益率。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。


业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，其长期平均预期
风险收益特征 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高
于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 湘财基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 孟爽 张燕

露负责 联系电话 021-50606800 0755-83199084

人 电子邮箱 services@xc-fund.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4009200759 95555

传真 021-50380285 0755-83195201

注册地址 上海市静安区共和路169号2 深圳市深南大道7088号招商
层40室 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区杨高南路428 深圳市深南大道7088号招商
号1号楼3楼 银行大厦

邮政编码 200127 518040

法定代表人 王小平 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.xc-fund.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区杨高南路428号1号楼3楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 湘财基金管理有限公司 上海市浦东新区杨高南路428号1号
楼3楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

湘财久丰3个月定开债券型A 湘财久丰3个月定开债券型C

本期已实现收益 1,327,595.05 56,181.93

本期利润 1,325,225.97 85,788.23

加权平均基金份额本期 0.0164 0.0155
利润

本期加权平均净值利润 1.60% 1.53%
率

本期基金份额净值增长 1.92% 1.57%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 1,821,236.75 110,208.10

期末可供分配基金份额 0.0271 0.0219
利润

期末基金资产净值 69,467,529.48 5,172,714.46

期末基金份额净值 1.0355 1.0291

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 3.55% 2.91%
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）湘财久丰3个月定期开放债券型A收取认（申）购费和赎回费，湘财久丰3个月定期开放债券型C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；
（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
湘财久丰3个月定开债券型A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.50% 0.06% -0.04% 0.03% 0.54% 0.03%

过去三个月 1.21% 0.07% 0.45% 0.03% 0.76% 0.04%

过去六个月 1.92% 0.05% 0.65% 0.04% 1.27% 0.01%

过去一年 4.03% 0.04% -0.20% 0.06% 4.23% -0.02%

自基金合同 3.55% 0.04% -2.20% 0.07% 5.75% -0.03%
生效起至今
湘财久丰3个月定开债券型C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.35% 0.04% -0.04% 0.03% 0.39% 0.01%

过去三个月 0.99% 0.06% 0.45% 0.03% 0.54% 0.03%

过去六个月 1.57% 0.05% 0.65% 0.04% 0.92% 0.01%

过去一年 3.46% 0.04% -0.20% 0.06% 3.66% -0.02%

自基金合同 2.91% 0.04% -2.20% 0.07% 5.11% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


1、 本基金合同于 2020 年 4 月 26 日生效，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内完成
建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。
2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


1、 本基金合同于 2020 年 4 月 26 日生效，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内完成
建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。
2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

湘财基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2018]976号文批准于2018年7月设立，注册资本人民币1.5亿元。公司设立在上海，股东为湘财证券股份有限公司。公司秉承“卓识远见、睿智创新、诚信规范、财富共享”的经营理念，以投资者利益至上为核心，全力打造综合性的金融服务平台。截止至2021年6月30日，公司旗下共管理湘财长顺混合型发起式证券投资基金、湘财长源股票型证券投资基金、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金、湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金、湘财久盈中短债债券型证券投资基金、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金8只开放型基金，资产管理规模15.16亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

虞娣女士，中央财经大学
湘财久丰3个月定期开放 2020- 2021- 3 经济学学士。曾任绍兴银
虞娣 债券型证券投资基金基金 04-26 05-31 年 行股份有限公司债券投资
经理 岗、湘财基金管理有限公
司投资部基金经理。

刘勇驿先生，投资部总经
刘勇 湘财久丰3个月定期开放 2020- 6 理，CFA，FRM，金融学硕
驿 债券型证券投资基金基金 07-07 - 年 士。曾任山西证券股份有
经理，公司投资部总经理 限公司高级研究员、东吴
基金管理有限公司基金经


理助理。现任湘财基金管
理有限公司投资部总经

理，基金经理。

注：1、上述职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易制度和控制方法：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，本基金管理人制定了《湘财基金管理有限公司公平交易制度》，建立了贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，涵盖股票、债券的一级市场申购与二级市场投资业务的公平交易机制。

本基金管理人建立了事前审核、事中监控和事后稽核的控制机制，依靠信息系统与人工相结合的方式，确保公司旗下不同投资组合实现研究成果共享、投资决策独立、集中交易公平执行、交易严密监控以及稽核分析客观独立。

公平交易制度的执行情况：报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易相关制度，对不同投资组合同日及临近交易日的反向交易和可能导致不公平交易和利益输送的异常交易进行监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。


报告期内，未发现任何可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从年初到半年末，十年利率债仅略有几个BP的下行。其中债市行情总体就是两段，一段是年初由于净融资恢复以及杠杆行为过度极端引发的一轮被动挤杠杆，之后由于超预期偏低的短端资金利率引导了整个债市的行情，由于前期信用事件较大，各地方纷纷做出了一定政策的调整，使得市场对部分主体的担忧缓解从而导致收益率快速回落。
在此期间，基金均主要投资于高等级信用债和利率债，并维持总体不长的久期，3月以后基金逐步增加杠杆操作，以获取息差，整个投资运作风格保持一贯，总体获取了不错的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末湘财久丰3个月定开债券型A基金份额净值为1.0355元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为0.65%；截至报告期末湘财久丰3个月定开债券型C基金份额净值为1.0291元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.57%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在一季度两年平均增速较弱且复苏结构极为分化的情况下，整个资金水平在打压一季度过激的杠杆操作以后重回宽松，目前市场流动性溢价极低，体现市场对货币政策形成较为一致的预期，资金利率在区间下限运行。

无论从隐含税率、市场综合久期水平、收益率分位数、利差分位数、换手率等等来看，整个债市均未到极端水平，目前的赔率水平不高，而实际经济增长方面二季度两年平均增速虽有所上升，但大概率弹性不大，并且诸如PMI等指标出现了较为明显的磨顶迹象，但由于服务业的复苏，本基金管理人认为整个经济结构分化较为明显，后续可能更多是平滑回落的过程；价格数据方面，三季度还会有一定压力，并且油价和CPI回升陡峭度存在较大分歧，大概率上来讲，整个价格数据未必会快速回落，两年平均名义增长或较为稳定并在后半年呈现一些偏“滞胀”的格局。

基于此，本基金管理人认为伴随整个名义经济增长的中枢回落到一个合理的水平，中期利率债机会较为确定；而由于前期最主要的驱动因素在资金面，短期可能会被一定程度上逆转，短期可能出现震荡向上的情况，目前倾向于调整幅度不会很高；信用债方面，本基金管理人认为部分主体估值风险较大，整体结构分化短期难以明显改观。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中与年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立估值委员会，成员由公司总经理、督察长、投资总监、基金结算部总经理、监察稽核部总经理、金融工程部总经理、基金会计和风控专员等成员组成。由于估值品种的特殊性，估值委员会可以增加临时成员。必要时可聘请外部定价机构或外部专家协助进行估值。估值委员会的投资研究相关人员，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。估值委员会定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

上述参与基金估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经历，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中证指数有限公司，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,497,609.30 1,174,064.56

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 29,186,900.00 164,073,235.40

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 29,186,900.00 164,073,235.40

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 37,547,344.07 24,369,342.31

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 525,306.04 4,767,930.20

应收股利 - -

应收申购款 - -


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 74,757,159.41 194,384,572.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 29,952,755.07

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 14,491.05 41,597.60

应付托管费 4,830.33 13,865.89

应付销售服务费 1,512.57 2,175.68

应付交易费用 6.4.7.7 2,733.31 8,214.43

应交税费 9,964.45 32,130.94

应付利息 - 6,271.78

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 83,383.76 104,500.00

负债合计 116,915.47 30,161,511.39

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 72,109,766.03 161,647,805.16

未分配利润 6.4.7.10 2,530,477.91 2,575,255.92

所有者权益合计 74,640,243.94 164,223,061.08

负债和所有者权益总 74,757,159.41 194,384,572.47
计
注：报告截止日2021年06月30日，湘财久丰3个月定期开放债券型A份额净值1.0355元，基金份额总额67,083,351.71份；湘财久丰3个月定期开放债券型C份额净值1.0291元，基金份额总额5,026,414.32份。基金份额总额合计为72,109,766.03份。

6.2 利润表
会计主体：湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至2020年04月26日（基金
2021年06月30日 合同生效日）至2020
年06月30日

一、收入 1,897,377.16 -762,020.56

1.利息收入 3,710,544.61 1,517,851.47

其中：存款利息收入 6.4.7.11 27,964.25 201,617.83

债券利息收入 3,512,196.21 1,266,457.99

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 170,384.15 49,775.65
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -1,846,407.89 -444,109.30
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 -1,846,407.89 -444,109.30

资产支持证券投资 6.4.7.14. - -
收益 3

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 27,237.22 -1,835,762.73
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 6,003.22 -
号填列）

减：二、费用 486,362.96 211,101.88

1．管理人报酬 6.4.10.2. 135,829.40 112,200.85
1

2．托管费 6.4.10.2. 45,276.45 37,400.30
2

3．销售服务费 6.4.10.2. 11,222.38 9,731.21
3

4．交易费用 6.4.7.20 13,965.49 12,796.25

5．利息支出 164,172.00 -

其中：卖出回购金融资产 164,172.00 -
支出

6．税金及附加 12,003.48 4,233.27

7．其他费用 6.4.7.21 103,893.76 34,740.00

三、利润总额（亏损总额 1,411,014.20 -973,122.44
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,411,014.20 -973,122.44
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 161,647,805.16 2,575,255.92 164,223,061.08
(基金净值)

二、本期经营活动产 - 1,411,014.20 1,411,014.20
生的基金净值变动

数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -89,538,039.13 -1,455,792.21 -90,993,831.34
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 114,168,178.32 3,404,073.47 117,572,251.79

2.基金赎回 -203,706,217.45 -4,859,865.68 -208,566,083.13
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 72,109,766.03 2,530,477.91 74,640,243.94
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年04月26日（基金合同生效日）至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 211,264,059.78 - 211,264,059.78
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -973,122.44 -973,122.44
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 - - -
款

四、本期向基金份额

持有人分配利润产 - - -
生的基金净值变动

（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 211,264,059.78 -973,122.44 210,290,937.34
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

程涛 董志林 董志林

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1779号文《关于准予久丰3个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由湘财基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币211,254,021.16元，经天健会计师事务所(普通合伙)天健验[2020]2-13号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2020年4月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,264,059.78份基金份额，其中认购资金利息折合10,038.62份基金份额。本基金的基金管理人为湘财基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持合计不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则--基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《公开募集证券投资基金会计核算业务指引》、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错和需更正的金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 329,899.43

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -


存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 7,167,709.87

合计 7,497,609.30

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 9,521,953.13 9,511,900.00 -10,053.13
场

债 银行间市

券 场 19,665,870.00 19,675,000.00 9,130.00

合计 29,187,823.13 29,186,900.00 -923.13

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 29,187,823.13 29,186,900.00 -923.13

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日


账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 21,500,000.00 -

银行间市场 16,047,344.07 -

合计 37,547,344.07 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有自买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 1,631.51

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 1,170.51

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 506,221.92

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 14,997.38

应收申购款利息 1,284.72

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 525,306.04

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 -


银行间市场应付交易费用 2,733.31

合计 2,733.31

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用-审计费 14,876.39

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-账户维护费 9,000.00

合计 83,383.76

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 湘财久丰3个月定开债券型A

金额单位：人民币元

项目 本期

(湘财久丰3个月定开债券型 2021年01月01日至2021年06月30日

A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 155,290,568.73 155,290,568.73

本期申购 111,407,450.99 111,407,450.99

本期赎回（以“-”号填列） -199,614,668.01 -199,614,668.01

本期末 67,083,351.71 67,083,351.71

6.4.7.9.2 湘财久丰3个月定开债券型C

金额单位：人民币元

项目 本期

(湘财久丰3个月定开债券型 2021年01月01日至2021年06月30日

C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,357,236.43 6,357,236.43

本期申购 2,760,727.33 2,760,727.33


本期赎回（以“-”号填列） -4,091,549.44 -4,091,549.44

本期末 5,026,414.32 5,026,414.32

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 湘财久丰3个月定开债券型A

单位：人民币元

项目

(湘财久丰3个月定开 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券型A)

上年度末 2,298,026.88 193,560.95 2,491,587.83

本期利润 1,327,595.05 -2,369.08 1,325,225.97

本期基金份额交易产 -1,804,385.18 371,749.15 -1,432,636.03
生的变动数

其中：基金申购款 2,334,792.15 991,887.65 3,326,679.80

基金赎回款 -4,139,177.33 -620,138.50 -4,759,315.83

本期已分配利润 - - -

本期末 1,821,236.75 562,941.02 2,384,177.77

6.4.7.10.2 湘财久丰3个月定开债券型C

单位：人民币元

项目

(湘财久丰3个月定开 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
债券型C)

上年度末 75,830.43 7,837.66 83,668.09

本期利润 56,181.93 29,606.30 85,788.23

本期基金份额交易产 -21,804.26 -1,351.92 -23,156.18
生的变动数

其中：基金申购款 49,240.84 28,152.83 77,393.67

基金赎回款 -71,045.10 -29,504.75 -100,549.85

本期已分配利润 - - -

本期末 110,208.10 36,092.04 146,300.14

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 15,710.69

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 10,268.92

结算备付金利息收入 -

其他 1,984.64

合计 27,964.25

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内未持有基金。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 -1,846,407.89
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,846,407.89

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 416,225,922.59
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 403,741,546.29
兑付）成本总额

减：应收利息总额 14,330,784.19

买卖债券差价收入 -1,846,407.89

6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 27,237.22

——股票投资 -

——债券投资 27,237.22

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 27,237.22

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 6,003.22

合计 6,003.22

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 8,865.49

银行间市场交易费用 5,100.00

合计 13,965.49

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 6,860.00

账户维护费-中债登 9,000.00

其他 300.00

账户维护费-上清所 13,350.00

合计 103,893.76

6.4.7.22 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至本报告期期末，本基金没有需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

湘财基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人

湘财证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构、基金经纪服务商

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年04月26日（基金合同生效日）
至2020年06月30日

占当期 占当期
债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

湘财证券

股份有限 172,139,200.57 100.00% 218,257,874.70 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年04月26日（基金合同生效日）
至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

湘财证券

股份有限 572,200,000.00 100.00% 181,500,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日

称 当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
佣金总 付佣金总


量的比 额的比例
例

湘财证券

股份有限 8,605.30 100.00% - -
公司

上年度可比期间

2020年04月26日（基金合同生效日）至2020年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

湘财证券

股份有限 12,546.90 100.00% - -
公司
注：基金管理人股东湘财证券股份有限公司受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务。上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年04月26日（基金合同
至2021年06月30 生效日）至2020年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 135,829.40 112,200.85

其中：支付销售机构的客户维护费 5,635.91 6,577.59

注：1、支付基金管理人湘财基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年04月26日（基金合同生
至2021年06月30 效日）至2020年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 45,276.45 37,400.30

注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 湘财久丰3个月定开债券型A 湘财久丰3个月定开债券型C 合计

湘财基金

管理有限 0.00 0.00 0.00
公司
招商银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司
湘财证券

股份有限 0.00 1,243.27 1,243.27
公司

合计 0.00 1,243.27 1,243.27

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年04月26日（基金合同生效日）至2020年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 湘财久丰3个月定开债券型A 湘财久丰3个月定开债券型C 合计

湘财基金

管理有限 0.00 0.00 0.00
公司

招商银行

股份有限 0.00 0.00 0.00
公司
湘财证券

股份有限 0.00 9,460.04 9,460.04
公司

合计 0.00 9,460.04 9,460.04

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年04月26日（基金合同生效日）
称 至2020年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 329,899.43 15,710.69 853,946.56 195,905.79
公司
湘财证券

股份有限 7,167,709.87 10,268.92 119,461.28 5,712.04
公司

注：（1）本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息；
（2）基金管理人股东湘财证券股份有限公司受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于湘财证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无参与银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无参与交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人将风险可计量、可控制与可承担作为风险管理的主要政策，以承担目标风险获取最大收益为风险管理的主要目标。本基金管理人遵循“全面、独立、制衡、适时”的原则，建立了由董事会及其下设的风险管理委员会、经理层及其下设的风险控制委员会、督察长、监察稽核部以及相关部门构成的多层次、全方位的风险管理架构，
将风险管理渗透至各个业务环节，覆盖所有部门和岗位。本基金管理人建立了以风险识别、风险计量、风险控制、风险评价和风险报告为一体的风险管理机制，有效识别、分析和评估公司日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指来源于借贷业务中的贷方、债券发行人及衍生产品交易对手不能或不愿意履行合约而给对手方带来损失的可能性。本基金的信用风险主要是指债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险、由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，以及因交易对手违约而产生的交割风险。

本基金管理人通过建立内部评级体系、信用债券投资库和交易对手分类管理等制度，对发行人及债券投资进行内部评级并根据评级结果划分投资库，对交易对手的资信情况进行分析评估、设定授信额度，防范和控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 20,059,000.00

合计 - 20,059,000.00

注：以上未评级部分为银行间短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 9,708,000.00 -

合计 9,708,000.00 -

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

AAA - 130,024,704.80

AAA以下 - 13,989,530.60

未评级 19,478,900.00 -

合计 19,478,900.00 144,014,235.40

注：（1）以上未评级部分为国债、政策性金融债；
（2）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持有金融工具变现困难或在履行相关合同义务时发生资金短缺的风险。本基金流动性风险一方面来自于基金管理人无法以合理价格及时将持有的资产变现用以支付投资者赎回款项，另一方面来自于基金所持有的投资品种所处的交易市场不活跃而导致的变现困难。

本基金通过限制流动性受限资产和流通受限证券的比例、控制投资集中度等方式保证基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。同时，本基金管理人已建立多维度、全覆盖的综合性压力测试制度，由监察稽核部独立负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在开放期内，本基金管理人在日常运作中能合理安排所持有金融工具的流动性，使其与本基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由交易外，其余均能在证券交易所或者银行间市场交易。本基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、持仓集中度、7个工作日可变现资产价值等反映资产流动性水平的风险指标，并由监察稽核部定期独立地开展综合性压力测试，详细评估在不同极端情景下资产变现水平的变化。此外，本基金还可以通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

在负债端，本基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者结构和类型等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求。当市场环境和投资者结构发生变化时，及时调整基金资产结构与比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限相匹配。

如遇市场极端情况或非预期下的投资者巨额赎回情况，本基金管理人将采用基金合同约定的赎回申请处理方式及其他流动性管理工具，控制极端情形下的流动性风险。

本基金于报告期内未发生重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于证券价格、利率、汇率、商品价格等基础要素的变动导致基金所
持有金融工具的公允价值或未来现金流发生波动的风险。本基金管理人通过监测基金组
合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由利率变动引起基金所持有的金融资产特别是债券资产的公允价值
或未来现金流变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债均不计息。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 7,497,609.30 - - - - - 7,497,609.30
款

交易性 19,675,000.0

金融资 7,506,500.00 2,005,400.00 0 - - - 29,186,900.00
产

买入返 37,547,344.0

售金融 7 - - - - - 37,547,344.07
资产

应收利 - - - - - 525,306.04 525,306.04
息

资产总 52,551,453.3 2,005,400.00 19,675,000.0 - - 525,306.04 74,757,159.41
计 7 0

负债
应付管

理人报 - - - - - 14,491.05 14,491.05
酬

应付托 - - - - - 4,830.33 4,830.33
管费
应付销

售服务 - - - - - 1,512.57 1,512.57
费

应付交 - - - - - 2,733.31 2,733.31
易费用

应交税 - - - - - 9,964.45 9,964.45
费

其他负 - - - - - 83,383.76 83,383.76

债

负债总 - - - - - 116,915.47 116,915.47
计

利率敏 52,551,453.3 19,675,000.0

感度缺 7 2,005,400.00 0 - - 408,390.57 74,640,243.94
口
上年度

末

2020年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 1,174,064.56 - - - - - 1,174,064.56
款

交易性 70,874,628.0 46,381,533.4 24,666,874.0 22,150,200.0 164,073,235.4
金融资 0 0 0 0 - - 0
产
买入返 24,369,342.3

售金融 1 - - - - - 24,369,342.31
资产

应收利 - - - - - 4,767,930.2 4,767,930.20
息 0

资产总 96,418,034.8 46,381,533.4 24,666,874.0 22,150,200.0 - 4,767,930.2 194,384,572.4
计 7 0 0 0 0 7

负债
卖出回 29,952,755.0

购金融 7 - - - - - 29,952,755.07
资产款
应付管

理人报 - - - - - 41,597.60 41,597.60
酬

应付托 - - - - - 13,865.89 13,865.89
管费
应付销

售服务 - - - - - 2,175.68 2,175.68
费

应付交 - - - - - 8,214.43 8,214.43
易费用

应交税 - - - - - 32,130.94 32,130.94
费

应付利 - - - - - 6,271.78 6,271.78
息

其他负 - - - - - 104,500.00 104,500.00
债

负债总 29,952,755.0 - - - - 208,756.32 30,161,511.39
计 7

利率敏 66,465,279.8 46,381,533.4 24,666,874.0 22,150,200.0 4,559,173.8 164,223,061.0
感度缺 0 0 0 0 - 8 8
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 假设所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变
化。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

利率下降25个基点 29,236.70 157,939.30

利率上升25个基点 -29,150.40 -157,184.68

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指因外汇汇率变动引起金融工具的公允价值或未来现金流发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指除利率风险和外汇风险以外的市场因素（如单个证券发行主体自身经营情况变化或证券市场整体波动）的变动对基金所持有的金融工具的公允价值或未来现金流产生波动的风险。

本基金主要投资范围为债券资产，面临的主要风险为利率风险和信用风险，其他市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 - - - -
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 29,186,900.00 39.10 164,073,235.40 99.91
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 29,186,900.00 39.10 164,073,235.40 99.91

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
截至本报告期末，本基金未持有交易性权益类资产，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为29,186,900.00元，无属于第一或第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值与账面价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,186,900.00 39.04

其中：债券 29,186,900.00 39.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 37,547,344.07 50.23

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,497,609.30 10.03

8 其他各项资产 525,306.04 0.70

9 合计 74,757,159.41 100.00

截至本报告期末，本基金处于开放期结束后10个工作日内。根据本基金基金合同的规定，可以不受本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%的比例限制。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,505,000.00 3.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,973,900.00 22.74

其中：政策性金融债 16,973,900.00 22.74

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 9,708,000.00 13.01

9 其他 - -

10 合计 29,186,900.00 39.10

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 200302 20进出02 100,000 9,967,000.00 13.35

2 112015485 20民生银行CD4 100,000 9,708,000.00 13.01
85

3 108802 进出1902 50,000 5,001,500.00 6.70

4 010107 21国债⑺ 25,000 2,505,000.00 3.36

5 108604 国开1805 20,000 2,005,400.00 2.69

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资前十大证券中20民生银行CD485的发行人中国民生银行股份有限公司于2020年9月4日因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述、违规提供担保及财务资助、违规经营被银保监会处以罚款、没收违法所得的处分；于2020年9月30日因违规经营被外管局处以罚款的处分；于2020年11月26日因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部处以罚款、警告、没收违法所得的处分；于2021年1月25日因违反《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第四项被北京市市场监督管理局处以行政处罚的处分。 本基金投资决策说明：本基金投研团队基于对20民生银行CD485基本面的研究，认为上述事件不会对其经营活动业绩产生重大影响，也不会改变其长期投资价值。本基金管理人对上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金本报告期内未投资股票，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 525,306.04

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 525,306.04

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

湘财
久丰3

个月 105 638,889.06 63,861,964.49 95.2 3,221,387.22 4.80%
定开 0%

债券
型A
湘财
久丰3

个月 208 24,165.45 2,048,799.71 40.7 2,977,614.61 59.24%
定开 6%

债券
型C

合计 306 235,652.83 65,910,764.20 91.4 6,199,001.83 8.60%
0%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

湘财久丰3个月定开 4,693.89 0.01%
基金管理人所有从业人员 债券型A

持有本基金 湘财久丰3个月定开 468.52 0.01%
债券型C


合计 5,162.41 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

湘财久丰3个月定 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 开债券型A

和研究部门负责人持有本开放式 湘财久丰3个月定 0
基金 开债券型C

合计 0~10

湘财久丰3个月定 0
开债券型A

本基金基金经理持有本开放式基 湘财久丰3个月定

金 开债券型C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

湘财久丰3个月定开债 湘财久丰3个月定开债
券型A 券型C

基金合同生效日(2020年04月26 197,517,314.98 13,746,744.80
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 155,290,568.73 6,357,236.43

本报告期基金总申购份额 111,407,450.99 2,760,727.33

减：本报告期基金总赎回份额 199,614,668.01 4,091,549.44

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 67,083,351.71 5,026,414.32

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

湘财 2 - - 8,605.30 100.0 -

证券 0%

注：1、经纪商选择标准：评价维度包括公司基本情况（财务状况、公司信誉）和公司经营行为（内控制度、数据通讯及信息服务）等方面。另外，经纪服务佣金费率应符合行业内普遍采取的收费标准。
2、经纪商选择程序：（1）组织对经纪商开展尽职调查，评估是否满足经纪合作要求；（2）每年对经纪商的各个考评指标进行考核并形成综合评分；（3）经审批以及协议签署后可新增、变更或终止经纪商。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
期债 期债 期权 期基
券商名 券成 券回 成交 证成 成交 金成
称 成交金额 交总 成交金额 购成 金额 交总 金额 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例

湘财证 172,139,20 100.0 572,200,00 100.0 - - - -
券 0.57 0% 0.00 0%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 湘财基金管理有限公司年度 证监会指定网站 2021-01-01
最后一日基金净值公告

2 湘财基金管理有限公司关于 《中国证券报》和证监会指 2021-01-08
增加注册资本的公告 定网站

湘财基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增诺亚正行

3 基金销售有限公司为销售机 《中国证券报》和证监会指 2021-01-13
构并开通基金定期定额投资 定网站

业务和基金转换业务以及参

与其费率优惠活动的公告

湘财基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增上海陆金

4 所基金销售有限公司为销售 《中国证券报》和证监会指 2021-01-13
机构并开通基金定期定额投 定网站

资业务和基金转换业务以及

参与其费率优惠活动的公告

湘财基金管理有限公司旗下

5 全部基金季度报告提示性公 《中国证券报》 2021-01-22
告

6 湘财久丰3个月定期开放债 证监会指定网站 2021-01-22


券型证券投资基金2020年第

四季度报告

湘财久丰3个月定期开放债

7 券型证券投资基金第三次开 《中国证券报》和证监会指 2021-02-09
放期开放申购、赎回及转换 定网站

业务的公告

湘财基金管理有限公司旗下

8 全部基金年度报告提示性公 《中国证券报》 2021-03-31
告

湘财久丰3个月定期开放债

9 券型证券投资基金2020年年 证监会指定网站 2021-03-31
度报告

湘财基金管理有限公司关于

旗下基金新增江苏汇林保大

10 基金销售有限公司为销售机 《中国证券报》和证监会指 2021-03-31
构并开通基金定期定额投资 定网站

业务和基金转换业务以及参

与其费率优惠活动的公告

湘财基金管理有限公司关于

11 信息技术突发事件发生时投 证监会指定网站 2021-03-31
资者可替代交易方式的公示

湘财基金管理有限公司关于 《中国证券报》和证监会指

12 旗下部分基金增加侧袋机制 定网站 2021-04-16
并相应修改法律文件的公告

湘财久丰3个月定期开放债

13 券型证券投资基金基金合同 证监会指定网站 2021-04-16
（更新）

湘财久丰3个月定期开放债

14 券型证券投资基金托管协议 证监会指定网站 2021-04-16
（更新）

湘财久丰3个月定期开放债

15 券型证券投资基金更新招募 证监会指定网站 2021-04-16
说明书（2021年第1号）及产

品资料概要更新


湘财基金管理有限公司旗下

16 全部基金季度报告提示性公 《中国证券报》 2021-04-22
告

湘财久丰3个月定期开放债

17 券型证券投资基金2021年第 证监会指定网站 2021-04-22
一季度报告

湘财基金管理有限公司关于

18 对投资者证件有效期过期超 《中国证券报》和证监会指 2021-04-26
过6个月采取限制交易措施 定网站

的公告

湘财基金管理有限公司关于

旗下基金新增大河财富基金

19 销售有限公司为销售机构并 《中国证券报》和证监会指 2021-05-17
开通基金定期定额投资业务 定网站

和基金转换业务以及参与其

费率优惠活动的公告

湘财基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增上海中正

达广基金销售有限公司为销 《中国证券报》和证监会指

20 售机构并开通基金定期定额 定网站 2021-06-01
投资业务和基金转换业务以

及参与其费率优惠活动的公

告

湘财久丰3个月定期开放债

21 券型证券投资基金第四次开 《中国证券报》和证监会指 2021-06-02
放期开放申购、赎回及转换 定网站

业务的公告

湘财基金管理有限公司关于

22 湘财久丰3个月定期开放债 《中国证券报》和证监会指 2021-06-02
券型证券投资基金基金经理 定网站

变更公告

湘财久丰3个月定期开放债

23 券型证券投资基金更新招募 《中国证券报》 2021-06-03
说明书（2021年第2号）提示


性公告

湘财久丰3个月定期开放债

24 券型证券投资基金更新招募 证监会指定网站 2021-06-03

说明书（2021年第2号）及产

品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

2021 年 1 月 1 日

1 至 2021 年 3 月 3 100,001,000.00 0.00 100,001,000.00 0.00 0.00%
日

2021 年 3 月 4 日

2 至 2021 年 6 月 6 0.00 19,579,988.25 19,579,988.25 0.00 0.00%
日

2021 年 3 月 3 日

3 至 2021 年 6 月 1 9,907,847.80 4,894,262.78 14,802,110.58 0.00 0.00%
机 5 日

构 2021 年 6 月 11

4 日至2021年6月 0.00 17,407,156.67 11,600,000.00 5,807,156.67 8.05%
20 日

2021 年 6 月 18

5 日至2021年6月 0.00 28,992,944.81 0.00 28,992,944.81 40.21%
30 日

2021 年 6 月 18

6 日至2021年6月 0.00 19,328,307.72 0.00 19,328,307.72 26.80%
30 日

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，如该单一投资者选择大比例赎回时，将可能引
发巨额赎回。当发生巨额赎回时，可能给本基金带来如下特定风险：

本基金管理人被迫抛售证券以应付基金巨额赎回的现金需求，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响，可能带来基
金份额净值波动风险。

本基金管理人在符合本基金合同约定的情况下，可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或延缓支
付赎回款项，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险。

若本基金仓位调整困难，在短时间内无法变现足够的现金，可能导致基流动性风险。

在极端情形下，单一投资者巨额赎回还可能导致在其赎回后本基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，本基金可能面
临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件；

2、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所，并登载于中国证监会基金电子披露网站和基金管理人互联网站www.xc-fund.com。
12.3 查阅方式

投资者可登陆中国证监会基金电子披露网站和基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。

湘财基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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