富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......7

2.5 信息披露方式 ......7

2.6 其他相关资料 ......8

§3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......19

§7 投资组合报告......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......42

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......42

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......43

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......52

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......55

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......55

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......55

7.11 投资组合报告附注 ......55

§8 基金份额持有人信息......57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57
§9 开放式基金份额变动......58
§10 重大事件揭示......59

10.1 基金份额持有人大会决议......59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4 基金投资策略的改变 ......59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件 ......81

§11 影响投资者决策的其他重要信息......82

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......82

§12 备查文件目录......83


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 富国红利精选混合（QDII）

基金主代码 009108

交易代码 009108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 04 月 23 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 421,445,112.13 份

基金合同存续期 不定期

注：富国红利精选混合（QDII）含人民币份额（份额代码：009108）及美元现
汇份额（份额代码：009193），交易代码仅列示人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

本基金主要投资高股息股票，通过精选个股和严格风险控
投资目标 制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收

益。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股
息股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配
置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与
定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市
场工具及其他金融工具的比例；本基金所指的红利策略是
基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的股票中，根
投资策略 据特定的筛选流程并结合管理人主动管理能力，精选高现
金分红的上市公司股票构建的投资组合；对于境内发行的
存托凭证投资，本基金将根据本基金的投资目标和股票投
资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托
凭证的投资；本基金将进行以优化流动性管理、分散投资
风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。本基金的
资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律
文件。

业绩比较基准 恒生高股息率指数收益率（经汇率估值调整）*60%+中证红
利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资
风险收益特征 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还
面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风

险。

本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规


则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 赵瑛 张姗

信息披露负 联系电 021-20361818 0755-83077987

责人 话

电子邮 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
箱

客户服务电话 95105686、4008880688 95555

传真 021-20361616 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 深圳市深南大道 7088 号招商银
区世纪大道 1196 号世纪汇 行大厦

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1196 号世纪汇办公楼二座 行大厦

27-30 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 裴长江 缪建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 － The Hongkong and Shanghai

名称 Banking Corporation Limited

中文 － 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 － －

办公地址 － －

邮政编码 － －

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招

商银行大厦


2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 11,071,032.58

本期利润 -34,844,302.07

加权平均基金份额本期利润 -0.0825

本期加权平均净值利润率 -6.18%

本期基金份额净值增长率 -6.04%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 57,144,253.97

期末可供分配基金份额利润 0.1356

期末基金资产净值 529,131,540.20

期末基金份额净值 1.2555

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 25.55%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 6.06% 1.17% -0.22% 0.83% 6.28% 0.34%

过去三个月 -6.68% 1.11% -1.14% 0.83% -5.54% 0.28%

过去六个月 -6.04% 1.31% 2.11% 0.82% -8.15% 0.49%

过去一年 -16.19% 1.33% -1.12% 0.94% -15.07% 0.39%

过去三年 5.56% 1.48% 7.07% 0.97% -1.51% 0.51%


自 基 金 合 同 25.55% 1.47% 4.70% 0.97% 20.85% 0.50%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 4 月 23 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 4 月 23 日起至
2020 年 10 月 22 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

王菀宜 本基金现 2020-09- － 5 硕士，自 2018 年 7 月加入富国基
任基金经 17 金管理有限公司，历任 QDII 投资
理 经理；现任富国基金海外权益投资
部 QDII 基金经理。自 2020 年 09
月起任富国红利精选混合型证券投


资基金（QDII）基金经理；自

2021 年 07 月起任富国港股通策略
精选混合型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国红利精选混合型证券投资基金
（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公

平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

市场对经济的预期在半年内有了几次明显的修正。市场在 1 季度对经济自然复苏感到乐观，但是随着高频数据在 3 月走弱，市场在整个 2 季度呈现出对经济复苏较为悲观的态势。

与此同时，美国经济持续超预期和加息也在持续，因此 A 股市场在整个 2 季
度回避顺周期，并且各种高科技的炒作热点较多，投资者集中在短线交易。港股市场则出现整体显著缩量，单边下跌，体现出投资者对市场悲观的情绪。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.2555 元；份额累计净值为
1.2555 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-6.04%，同期业绩比较基准收益率为 2.11%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

房地产市场从 6 月开始进入明显的下行周期，全国一手房和二手房成交量，新开工和投资在 6 月的数据都显著走弱。展望下半年，全国大型房企仍有债务违约的风险，叠加各地城投债风险，我们预计政府会出台越来越多的稳定经济的政策。市场的信心恢复不会一蹴而就，如果能看到实质性的托底经济政策落地，伴随着美国加息接近尾声，预计香港股票市场向下趋势才会彻底扭转向上。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度， 我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投 资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、 登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账 机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内 容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 139,581,784.02 83,499,029.98

结算备付金 114,929.78 132,616.98

存出保证金 35,337.87 91,388.95

交易性金融资产 411,000,335.84 464,500,060.19

其中：股票投资 410,953,303.40 464,454,519.59

基金投资 － －

债券投资 47,032.44 45,540.60

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 1,216,497.03 5,093,440.01

应收股利 3,666,191.73 51,602.42

应收申购款 57,671.82 241,671.61

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 555,672,748.09 553,609,810.14

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 23,018,889.72 8,512,961.72

应付赎回款 2,393,924.59 539,607.53

应付管理人报酬 653,256.31 698,657.91

应付托管费 152,426.48 163,020.19

应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 0.34 0.35


应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 322,710.45 291,965.91

负债合计 26,541,207.89 10,206,213.61

净资产：

实收基金 421,445,112.13 406,684,053.76

其他综合收益 － －

未分配利润 107,686,428.07 136,719,542.77

净资产合计 529,131,540.20 543,403,596.53

负债和净资产总计 555,672,748.09 553,609,810.14

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2555 元，基金份额总额

421,445,112.13 份。

6.2 利润表

会计主体：富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 -29,508,647.93 -76,371,957.67

1.利息收入 410,756.02 50,439.61

其中：存款利息收入 410,756.02 50,439.61

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,628,350.62 -128,203,378.97

其中：股票投资收益 7,445,068.00 -133,712,649.63

基金投资收益 － －

债券投资收益 47.93 31.36

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 -84,908.96 －

股利收益 5,268,143.65 5,509,239.30

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -45,915,334.65 44,467,015.01

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 3,287,745.85 7,049,243.79


5.其他收入（损失以“-”号填列） 79,834.23 264,722.89

减：二、营业总支出 5,335,654.14 5,890,489.83

1．管理人报酬 4,201,845.89 4,681,075.22

2．托管费 980,430.73 1,092,250.93

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 0.24 0.24

8．其他费用 153,377.28 117,163.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -34,844,302.07 -82,262,447.50

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,844,302.07 -82,262,447.50

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -34,844,302.07 -82,262,447.50

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基金净406,684,053.76 136,719,542.77 543,403,596.53

值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净406,684,053.76 136,719,542.77 543,403,596.53

值）

三、本期增减变动额（减少以 14,761,058.37 -29,033,114.70 -14,272,056.33

“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -34,844,302.07 -34,844,302.07

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减少 14,761,058.37 5,811,187.37 20,572,245.74

以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 69,428,905.15 25,367,690.44 94,796,595.59

2.基金赎回款 -54,667,846.78 -19,556,503.07 -74,224,349.85

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 － － －

收益

四、本期期末净资产（基金净

值） 421,445,112.13 107,686,428.07 529,131,540.20

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产（基金净 488,801,933.30 320,165,138.40 808,967,071.70值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净 488,801,933.30 320,165,138.40 808,967,071.70值）

三、本期增减变动额（减少以 -70,058,566.89 - -
“-”号填列） 111,640,542.84 181,699,109.73

（一）、综合收益总额 － -82,262,447.50 -82,262,447.50

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -70,058,566.89 -29,378,095.34 -99,436,662.23
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 46,985,105.75 22,059,855.38 69,044,961.13

2.基金赎回款 - -51,437,950.72 -
117,043,672.64 168,481,623.36

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －
动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 － － －
收益
四、本期期末净资产（基金净 418,743,366.41 208,524,595.56 627,267,961.97值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]277 号《关于准予富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》的核准，由基金
管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2020 年 4 月 23 日正
式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登
记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

本基金投资于境内境外市场。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的红利精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资
产的 80%；本基金投资于境外资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股息股票，其中主要境外市场有：香港等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩基准为: 恒生高股息率指数收益率（经汇率估值调整）*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定；

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 139,581,784.02

等于：本金 139,579,909.22

加：应计利息 1,874.80

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 139,581,784.02

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

440,509,240. － 410,953,303. -
股票 47 40 29,555,937.0
7

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

债券 交易所市场 41,800.00 65.96 47,032.44 5,166.48


银行间市场 － － － －

合计 41,800.00 65.96 47,032.44 5,166.48

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

440,551,040. 65.96 411,000,335. -
合计 47 84 29,550,770.5
9

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 523.75

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 77,863.09

其中：交易所市场 77,863.09

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 180,000.00

预提审计费 64,323.61

合计 322,710.45

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 406,684,053.76 406,684,053.76

本期申购 69,428,905.15 69,428,905.15


本期赎回（以“-”号填列） -54,667,846.78 -54,667,846.78

本期末 421,445,112.13 421,445,112.13

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 44,302,181.41 92,417,361.36 136,719,542.77

本期利润 11,071,032.58 - -34,844,302.07

45,915,334.65

本期基金份额交易产生 1,771,039.98 4,040,147.39 5,811,187.37

的变动数

其中：基金申购款 9,737,866.33 15,629,824.11 25,367,690.44

基金赎回款 -7,966,826.35 - -19,556,503.07

11,589,676.72

本期已分配利润 － － －

本期末 57,144,253.97 50,542,174.10 107,686,428.07

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 406,179.69

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 842.53

其他 3,733.80

合计 410,756.02

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 845,433,435.38

减：卖出股票成本总额 835,306,709.06

减：交易费用 2,681,658.32

买卖股票差价收入 7,445,068.00

6.4.7.11 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 47.93

债券投资收益——买卖债券（债转 －
股及债券到期兑付）差价收入

合计 47.93

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出权证成交总额 -84,908.96

减：卖出权证成本总额 －

减：交易费用 －

减：买卖权证差价收入应缴 －
纳增值税额

买卖权证差价收入 -84,908.96

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 5,268,143.65

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 5,268,143.65


6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 -45,915,334.65

股票投资 -45,916,776.75

债券投资 1,442.10

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 -45,915,334.65

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 79,834.23

合计 79,834.23

6.4.7.19 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 21,323.61

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 28,074.90

其他 43,978.77

合计 153,377.28

6.4.7.21 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管行

海通国际证券有限公司（“海通香港”） 基金管理人的股东控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

Haitong International Securities 34,380,682.65 2.06 53,039,754.33 2.23
Company Limited

申万宏源 22,658,425.65 1.36 74,127,472.70 3.11

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 16,343.68 1.39 5,816.69 7.47

Haitong International Securities 17,190.34 1.46 － －
Company Limited

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 67,739.40 5.63 21,891.68 20.85

Haitong International Securities 26,519.89 2.20 － 0.00
Company Limited

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 4,201,845.89 4,681,075.22

其中：支付销售机构的客户维护费 1,761,130.66 2,030,893.71

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：


H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30
日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 980,430.73 1,092,250.93

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适


用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

香港上海汇丰银行有限

公司 111,911,636.13 364,339.29 43,929,706.15 1,293.31

招商银行股份有限公司 27,670,147.89 41,840.40 21,910,902.56 44,409.06

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 139,581,784.02 － － － － － 139,581,784.02

结算备付金 114,929.78 － － － － － 114,929.78

存出保证金 35,337.87 － － － － － 35,337.87

交易性金融资产 － － 47,032.44 － － 410,953,303.40 411,000,335.84

应收清算款 － － － － － 1,216,497.03 1,216,497.03

应收股利 － － － － － 3,666,191.73 3,666,191.73

应收申购款 1,580.00 － － － － 56,091.82 57,671.82

资产总计 139,733,631.67 － 47,032.44 － － 415,892,083.98 555,672,748.09

负债

应付清算款 － － － － － 23,018,889.72 23,018,889.72

应付赎回款 － － － － － 2,393,924.59 2,393,924.59

应付管理人报酬 － － － － － 653,256.31 653,256.31

应付托管费 － － － － － 152,426.48 152,426.48

应交税费 － － － － － 0.34 0.34

其他负债 － － － － － 322,710.45 322,710.45

负债总计 － － － － － 26,541,207.89 26,541,207.89

利率敏感度缺口 139,733,631.67 － 47,032.44 － － 389,350,876.09 529,131,540.20

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产


银行存款 83,499,029.98 － － － － － 83,499,029.98

结算备付金 132,616.98 － － － － － 132,616.98

存出保证金 91,388.95 － － － － － 91,388.95

交易性金融资产 － － 45,540.60 － － 464,454,519.59 464,500,060.19

应收清算款 － － － － － 5,093,440.01 5,093,440.01

应收股利 － － － － － 51,602.42 51,602.42

应收申购款 2,390.00 － － － － 239,281.61 241,671.61

资产总计 83,725,425.91 － 45,540.60 － － 469,838,843.63 553,609,810.14

负债

应付清算款 － － － － － 8,512,961.72 8,512,961.72

应付赎回款 － － － － － 539,607.53 539,607.53

应付管理人报酬 － － － － － 698,657.91 698,657.91

应付托管费 － － － － － 163,020.19 163,020.19

应交税费 － － － － － 0.35 0.35

其他负债 － － － － － 291,965.91 291,965.91

负债总计 － － － － － 10,206,213.61 10,206,213.61

利率敏感度缺口 83,725,425.91 － 45,540.60 － － 459,632,630.02 543,403,596.53


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 69,385,252.21 45,579,533.23 － － 114,964,785.44

交易性金融资产 61,240,589.64 338,825,029.67 － － 400,065,619.31

应收股利 11,484.26 3,441,555.47 － － 3,453,039.73

应收清算款 1,216,497.03 － － － 1,216,497.03

应收申购款 1,425.58 － － － 1,425.58

资产合计 131,855,248.72 387,846,118.37 － － 519,701,367.09

以外币计价的负债

应付清算款 － 23,018,889.72 － － 23,018,889.72

应付赎回款 33,571.57 － － － 33,571.57

其他负债 67.27 － － － 67.27

负债合计 33,638.84 23,018,889.72 － － 23,052,528.56

资产负债表外汇风 131,821,609.88 364,827,228.65 － － 496,648,838.53
险敞口净额

上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 13,996,630.35 42,122,547.57 － － 56,119,177.92

交易性金融资产 60,484,052.97 366,941,955.70 － － 427,426,008.67

应收股利 － 51,602.42 － － 51,602.42

应收清算款 4,161,730.16 － － － 4,161,730.16

应收申购款 73,060.12 － － － 73,060.12

资产合计 78,715,473.60 409,116,105.69 － － 487,831,579.29

以外币计价的负债

应付清算款 － 8,512,961.72 － － 8,512,961.72

应付赎回款 40,767.15 － － － 40,767.15


其他负债 96.11 － － － 96.11

负债合计 40,863.26 8,512,961.72 － － 8,553,824.98

资产负债表外汇风 78,674,610.34 400,603,143.97 － － 479,277,754.31
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含

了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民

币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月

日） 31 日）

港币相对人民币贬值 1% -3,648,272.29 -4,006,031.44

分析

港币相对人民币升值 1% 3,648,272.29 4,006,031.44

美元相对人民币贬值 1% -1,318,216.10 -786,746.10

美元相对人民币升值 1% 1,318,216.10 786,746.10

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署

双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证

监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募

基金（含 ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资于境内境外市场。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签

署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的红利精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金投资于境外资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股息股票，其中主要

境外市场有：香港等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资

额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适

当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 410,953,303.40 77.67 464,454,519.59 85.47

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 47,032.44 0.01 45,540.60 0.01

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 411,000,335.84 77.67 464,500,060.19 85.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 5,339,345.33 4,999,745.02

2.业绩比较基准减少 1% -5,339,345.33 -4,999,745.02

6.4.14 公允价值


6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 411,000,335.84 464,325,147.79

第二层次 － －

第三层次 － 174,912.40

合计 411,000,335.84 464,500,060.19

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 410,953,303.40 73.96

其中：普通股 376,322,118.65 67.72

存托凭证 34,525,356.10 6.21

房地产信托凭证 105,828.65 0.02

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 47,032.44 0.01

其中：债券 47,032.44 0.01

资产支持证券 － －

4 金融衍生品投资 － －

其中：远期 － －

期货 － －

期权 － －

权证 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 货币市场工具 － －

7 银行存款和结算备付金合计 139,696,713.80 25.14

8 其他各项资产 4,975,698.45 0.90

9 合计 555,672,748.09 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 338,825,029.67 64.03

美国 61,240,589.64 11.57

中国大陆 10,887,684.09 2.06

合计 410,953,303.40 77.67

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费品 70,962,550.13 13.41

工业 64,201,115.55 12.13

通信服务 60,892,720.20 11.51

信息技术 49,253,252.80 9.31

金融 42,409,126.15 8.01

公用事业 41,447,274.38 7.83


日常消费品 37,374,039.06 7.06

房地产 28,177,375.85 5.33

能源 11,029,084.34 2.08

医疗保健 4,869,559.06 0.92

原材料 337,205.88 0.06

合计 410,953,303.40 77.67

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净
（英文） （中文） 代码 市场 （地区） （股） 价值 值比例
（％）

1 Tencent 腾讯控股 700 香港联合交 中国香港 119,000.00 36,381,699.59 6.88
Holdings Ltd 易所

China 香港联合交

2 Resources Gas华润燃气 1193 易所 中国香港 837,100.00 20,683,957.47 3.91
Group Limited

Morimatsu

Internationa 香港联合交

3 l Holdings森松国际 2155 易所 中国香港 3,047,000.00 18,063,625.78 3.41
Company

Limited

4 China Mobile中国移动 941 香港联合交 中国香港 280,000.00 16,534,789.32 3.12
Limited 易所

New Oriental EDU 美国证券交 美国 31,845.00 9,086,870.18 1.72
5 Education &新东方-S 易所

Technology 9901 香港联合交 中国香港 214,000.00 6,067,089.39 1.15
Group Inc. 易所

6 Bank of China中国银行 3988 香港联合交 中国香港 5,200,000.00 15,054,089.44 2.85
Limited 易所

Tsingtao

7 Brewery 青岛啤酒 168 香港联合交 中国香港 208,000.00 13,654,155.01 2.58
Company 易所

Limited

PICC Property

8 and Casualty中国财险 2328 香港联合交 中国香港 1,700,000.00 13,651,757.86 2.58
Company 易所

Limited

China 香港联合交

9 Construction 中国建设银行 939 易所 中国香港 2,900,000.00 13,555,871.94 2.56
Bank


Corporation

China

Resources 香港联合交

10 Power 华润电力 836 易所 中国香港 826,000.00 13,479,532.00 2.55
Holdings Co.

Ltd.

Dongfang

11 Electric 东方电气 1072 香港联合交 中国香港 1,297,400.00 11,985,692.06 2.27
Corporation 易所

Limited

12 NVIDIA CORP 英伟达(NVIDIA) NVDA 美国证券交 美国 3,600.00 11,003,968.50 2.08
易所

13 Pinduoduo 拼多多 PDD 美国证券交 美国 21,488.00 10,735,228.86 2.03
Inc. 易所

Zhuzhou CRRC

14 Times 时代电气 3898 香港联合交 中国香港 394,700.00 10,626,040.78 2.01
Electric Co. 易所

Ltd.

15 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 中国香港 93,700.00 10,565,439.03 2.00
易所

Giant Biogene 香港联合交

16 Holding Co.,巨子生物 2367 易所 中国香港 314,800.00 10,100,327.78 1.91
Ltd

17 Coherent CorpCoherent Corp COHR 美国证券交 美国 26,927.00 9,919,133.56 1.87
易所

18 ZJLD Group珍酒李渡 6979 香港联合交 中国香港 1,365,800.00 9,897,628.63 1.87
Inc 易所

19 H World Group华住集团-S 1179 香港联合交 中国香港 336,000.00 9,371,004.72 1.77
Limited 易所

Yuexiu

20 Property 越秀地产 123 香港联合交 中国香港 1,108,600.00 9,311,395.03 1.76
Company 易所

Limited

China

Overseas 香港联合交

21 Property 中海物业 2669 易所 中国香港 1,210,000.00 8,802,050.86 1.66
Holdings

Limited

Inspur

Digital 香港联合交

22 Enterprise 浪潮数字企业 596 易所 中国香港 3,244,000.00 8,404,437.77 1.59
Technology

Limited


Flat Glass 香港联合交

23 Group Co.,福莱特 6865 易所 中国香港 325,000.00 8,015,463.63 1.51
Ltd

Beijing 香港联合交

24 Enterprises 北京控股 392 易所 中国香港 274,500.00 7,174,917.51 1.36
Holdings Ltd.

Full Truck 美国证券交

25 Alliance Co.满帮集团 YMM 易所 美国 150,585.00 6,767,963.92 1.28
Ltd.

26 China Railway中国中铁 390 香港联合交 中国香港 1,234,000.00 5,882,029.56 1.11
Group Limited 易所

ADVANCED 超 威 半 导 体 美国证券交

27 MICRO DEVICES(AMD) AMD 易所 美国 5,500.00 4,526,999.83 0.86
INC

Alibaba Group 香港联合交

28 Holding 阿里巴巴-SW 9988 易所 中国香港 60,000.00 4,491,886.56 0.85
Limited

ANTA Sports 香港联合交

29 Products 安踏体育 2020 易所 中国香港 60,000.00 4,428,269.94 0.84
Limited

China Tower 香港联合交

30 Corporation 中国铁塔 788 易所 中国香港 5,500,000.00 4,411,674.30 0.83
Limited

31 Ascletis 歌礼制药-B 1672 香港联合交 中国香港 2,471,000.00 4,283,039.65 0.81
Pharma Inc. 易所

Atour 美国证券交

32 Lifestyle 亚朵酒店 ATAT 易所 美国 35,000.00 4,107,144.72 0.78
Holdings Ltd

Hang Lung 香港联合交

33 Properties 恒隆地产 101 易所 中国香港 350,000.00 3,904,585.30 0.74
Ltd.

34 Shangri-La 香格里拉(亚洲) 69 香港联合交 中国香港 702,000.00 3,876,907.46 0.73
Asia Ltd. 易所

China Shenhua

35 Energy 中国神华 1088 香港联合交 中国香港 175,000.00 3,864,248.68 0.73
Company 易所

Limited

Swire 香港联合交

36 Properties 太古地产 1972 易所 中国香港 201,800.00 3,583,430.16 0.68
Limited

37 深圳证券交

37 Interactive 三七互娱 002555 易所 中国大陆 100,000.00 3,488,000.00 0.66
Entertainmen


t Network

Technology

Group

Co.,Ltd.

Hangzhou

Boomy 上海证券交

38 Intelligent 景业智能 688290 易所 中国大陆 50,000.00 3,335,500.00 0.63
Technology

Co., Ltd.

China Mengniu 香港联合交

39 Dairy Co.蒙牛乳业 2319 易所 中国香港 117,000.00 3,182,213.97 0.60
Ltd.

Qinhuangdao 香港联合交

40 Port Co.,秦港股份 3369 易所 中国香港 2,500,000.00 3,134,732.00 0.59
Ltd.

Anhui

41 Expressway 皖通高速 995 香港联合交 中国香港 430,000.00 3,001,137.10 0.57
Company 易所

Limited

Zhejiang 上海证券交

42 Xinao 新澳股份 603889 易所 中国大陆 390,800.00 2,934,908.00 0.55
Textiles Inc.

Taiwan

Semiconducto 美国证券交

43 r 台积电 TSM 易所 美国 4,000.00 2,916,910.94 0.55
Manufacturin

g Co., Ltd.

Petrochina 香港联合交

44 Company 中国石油 857 易所 中国香港 550,000.00 2,748,422.38 0.52
Limited

45 Cnooc Limited中国海油 883 香港联合交 中国香港 250,000.00 2,581,544.00 0.49
易所

46 Zte 中兴通讯 763 香港联合交 中国香港 69,800.00 2,020,722.01 0.38
Corporation 易所

Yuexiu 香港联合交

47 Services 越秀服务 6626 易所 中国香港 762,000.00 2,009,289.45 0.38
Group Limited

MGM China 香港联合交

48 Holdings 美高梅中国 2282 易所 中国香港 238,000.00 2,005,601.53 0.38
Limited

China 香港联合交

49 Oilfield 中海油服 2883 易所 中国香港 246,000.00 1,834,869.28 0.35
Services


Limited

50 Minth Group敏实集团 425 香港联合交 中国香港 80,000.00 1,585,805.60 0.30
Limited 易所

Qingdao Port 香港联合交

51 Internationa 青岛港 6198 易所 中国香港 182,000.00 721,541.55 0.14
l Co., Ltd.

52 LUMENTUM LUMENTUM LITE 美国证券交 美国 1,558.00 638,654.79 0.12
HOLDINGS INC HOLDINGS INC 易所

Credo

53 Technology CREDO CRDO 美国证券交 美国 5,000.00 626,476.86 0.12
Group HoldingTECHNOLOGY 易所

Ltd

Shanghai

Fudan 香港联合交

54 Microelectro 复旦微电 1385 易所 中国香港 29,000.00 514,962.71 0.10
nics Group

Co.,Ltd.

CSSC Offshore

& Marine

55 Engineering 中船防务 317 香港联合交 中国香港 40,000.00 420,422.88 0.08
(Group) 易所

Company

Limited

56 Cowell e高伟电子 1415 香港联合交 中国香港 29,000.00 387,157.84 0.07
Holdings Inc. 易所

Miniso Group 美国证券交

57 Holding 名创优品 MNSO 易所 美国 2,537.00 311,458.21 0.06
Limited

Poly Property 香港联合交

58 Services Co.,保利物业 6049 易所 中国香港 7,200.00 251,921.82 0.05
Ltd.

L'occitane 香港联合交

59 Internationa L'OCCITANE 973 易所 中国香港 14,000.00 243,181.44 0.05
l S.A.

Gushengtang 香港联合交

60 Holdings 固生堂 2273 易所 中国香港 5,300.00 242,858.75 0.05
Limited

61 Vipshop 唯品会 VIPS 美国证券交 美国 2,029.00 241,908.95 0.05
Holdings Ltd 易所

Shenzhen

62 Hello Tech华宝新能 301327 深圳证券交 中国大陆 2,985.00 236,143.35 0.04
Energy 易所

Co.,Ltd.


Bosideng

63 Internationa 波司登 3998 香港联合交 中国香港 60,000.00 182,552.04 0.03
l Holdings 易所

Ltd.

64 TAL Education好未来 TAL 美国证券交 美国 4,223.00 181,866.74 0.03
Group 易所

65 KE Holdings贝壳-W 2423 香港联合交 中国香港 4,800.00 172,152.11 0.03
Inc. 易所

China East

66 Education 中国东方教育 667 香港联合交 中国香港 54,500.00 151,246.21 0.03
Holdings 易所

Limited

67 CMOC Group洛阳钼业 3993 香港联合交 中国香港 36,000.00 136,084.25 0.03
Limited 易所

China Yongda

Automobiles 香港联合交

68 Services 永达汽车 3669 易所 中国香港 37,000.00 134,406.24 0.03
Holdings

Limited

Shanghai

69 Junshi 君实生物 1877 香港联合交 中国香港 6,000.00 126,126.86 0.02
Biosciences 易所

Co.,Ltd.

Super Hi

70 Internationa 特海国际 9658 香港联合交 中国香港 9,000.00 125,960.91 0.02
l Holding 易所

Ltd.

China Power

71 Internationa 中国电力 2380 香港联合交 中国香港 41,000.00 108,867.40 0.02
l Development 易所

Limited

Sinopharm 香港联合交

72 Group Co.,国药控股 1099 易所 中国香港 4,800.00 108,424.85 0.02
Ltd.

Yuexiu Real

73 Estate 越秀房产信托基 405 香港联合交 中国香港 68,733.00 105,828.65 0.02
Investment 金 易所

Trust

Wus Printed

74 Circuit 沪电股份 002463 深圳证券交 中国大陆 4,800.00 100,512.00 0.02
(Kunshan) 易所

Co.,Ltd.

75 EC Healthcare医思健康 2138 香港联合交 中国香港 26,000.00 99,961.07 0.02


易所

76 Hesai Group Hesai Group HSAI 美国证券交 美国 1,307.00 99,446.59 0.02
易所

Liaoning

Xinde New 深圳证券交

77 Material 信德新材 301349 易所 中国大陆 1,961.00 98,324.54 0.02
Technology

Co.,Ltd.

Triumph New

78 Energy 凯盛新能 1108 香港联合交 中国香港 16,000.00 91,460.42 0.02
Company 易所

Limited

Empyrean 深圳证券交

79 Technology 华大九天 301269 易所 中国大陆 690.00 84,759.60 0.02
Co., Ltd.

Cinda 上海证券交

80 Securities 信达证券 601059 易所 中国大陆 5,628.00 80,255.28 0.02
Co., Ltd.

Beijing 深圳证券交

81 Jiaman Dress嘉曼服饰 301276 易所 中国大陆 3,026.00 77,163.00 0.01
Co.,Ltd

82 Joyy Inc. 欢聚 YY 美国证券交 美国 345.00 76,556.99 0.01
易所

Capital

83 Securities 首创证券 601136 上海证券交 中国大陆 4,739.00 67,151.63 0.01
Corporation 易所

Limited

Shijiazhuang

84 Shangtai 尚太科技 001301 深圳证券交 中国大陆 1,164.00 65,544.84 0.01
Technology 易所

Co., Ltd.

Shenzhen

85 Capchem 新宙邦 300037 深圳证券交 中国大陆 1,260.00 65,381.40 0.01
Technology 易所

Co.,Ltd.

Inner

Mongolia 深圳证券交

86 Ojing Science欧晶科技 001269 易所 中国大陆 764.00 56,176.92 0.01
& Technology

Co., Ltd.

87 Alphamab 康宁杰瑞制药-B 9966 香港联合交 中国香港 8,000.00 55,171.28 0.01
Oncology 易所

88 China 华润啤酒 291 香港联合交 中国香港 1,000.00 47,574.17 0.01


Resources 易所

Beer

(Holdings)

Company

Limited

Beauty Farm

89 Medical And美丽田园医疗健 2373 香港联合交 中国香港 2,000.00 43,701.85 0.01
Health 康 易所

Industry Inc.

State Power

90 Rixin 国能日新 301162 深圳证券交 中国大陆 468.00 36,915.84 0.01
Tech.Co.,Ltd 易所

.

China 香港联合交

91 Resources 华润置地 1109 易所 中国香港 1,000.00 30,609.74 0.01
Land Limited

Jiangsu

92 Expressway 宁沪高速 177 香港联合交 中国香港 4,000.00 26,626.78 0.01
Company 易所

Limited

93 Viva Biotech维亚生物 1873 香港联合交 中国香港 16,500.00 22,819.01 0.00
Holdings 易所

Xinxiang 深圳证券交

94 Tianli Energy天力锂能 301152 易所 中国大陆 433.00 19,337.78 0.00
Co.,Ltd.

Keymed 香港联合交

95 Biosciences 康诺亚-B 2162 易所 中国香港 500.00 18,854.49 0.00
Inc.

Joy Kie 深圳证券交

96 Corporation 久祺股份 300994 易所 中国大陆 1,200.00 18,528.00 0.00
Limited

Hangzhou

Fortune Gas 上海证券交

97 Cryogenic 福斯达 603173 易所 中国大陆 588.00 17,316.60 0.00
Group Co.,

Ltd.

Zhejiang

98 Yaguang 亚光股份 603282 上海证券交 中国大陆 457.00 15,771.07 0.00
Technology 易所

Co.,Ltd.

Changzhou 深圳证券交

99 Architectura 建科股份 301115 易所 中国大陆 635.00 14,516.10 0.00
l Research


Institute

Group

Co.,Ltd.

Zhejiang 上海证券交

100 Yunzhongma 云中马 603130 易所 中国大陆 480.00 10,900.80 0.00
Co., Ltd.

Ganzhou

Tengyuan 深圳证券交

101 Cobalt New腾远钴业 301219 易所 中国大陆 290.00 10,834.40 0.00
Material

Co.,Ltd

Zhejiang

102 Guanghua 光华股份 001333 深圳证券交 中国大陆 426.00 10,705.38 0.00
Technology 易所

Co.,Ltd.

Tongda Smart 深圳证券交

103 Tech (Xiamen)通达创智 001368 易所 中国大陆 351.00 8,922.42 0.00
Co., Ltd.

Zhejiang 深圳证券交

104 Zhengte 浙江正特 001238 易所 中国大陆 374.00 8,800.22 0.00
Co.,Ltd.

Zhejiang

105 Weigang 炜冈科技 001256 深圳证券交 中国大陆 474.00 8,721.60 0.00
Technology 易所

Co.,Ltd.

106 Focus Hotmelt聚胶股份 301283 深圳证券交 中国大陆 235.00 8,337.80 0.00
Company Ltd. 易所

Shandong

107 Sinoglory 嘉华股份 603182 上海证券交 中国大陆 546.00 8,255.52 0.00
Health Food 易所

Co., Ltd.

Ganfeng 香港联合交

108 Lithium Group赣锋锂业 1772 易所 中国香港 160.00 7,538.11 0.00
Co., Ltd.

Nayuki 香港联合交

109 Holdings 奈雪的茶 2150 易所 中国香港 1,500.00 7,495.70 0.00
Limited

Asymchem

110 Laboratories 凯莱英医药集团 6821 香港联合交 中国香港 80.00 6,483.36 0.00
(Tianjin) 易所

Co., Ltd.

111 Sunac 融创服务 1516 香港联合交 中国香港 3,000.00 6,112.73 0.00
Services 易所


Holdings

Limited

Zylox-

Tonbridge 香港联合交

112 Medical 归创通桥-B 2190 易所 中国香港 500.00 5,780.81 0.00
Technology

Co., Ltd.

Jd Health 香港联合交

113 Internationa 京东健康 6618 易所 中国香港 100.00 4,559.19 0.00
l Inc.

Cimc Vehicles 香港联合交

114 (Group) Co.,中集车辆 1839 易所 中国香港 500.00 3,134.73 0.00
Ltd.

115 JD.Com, Inc. 京东集团-SW 9618 香港联合交 中国香港 17.00 2,075.19 0.00
易所

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净

文） 值比例（％）

New Oriental 9901 HK 19,858,744.55 3.65

1 Education &

Technology Group EDU US 23,031,076.11 4.24

Inc.

2 Pinduoduo Inc. PDD US 32,169,044.81 5.92

3 China Mobile 941 HK 21,994,654.47 4.05

Limited

4 China Resources 1193 HK 20,332,164.44 3.74

Gas Group Limited

5 China Construction 939 HK 19,470,593.22 3.58

Bank Corporation

6 Tencent Holdings 700 HK 18,845,249.70 3.47

Ltd

7 Full Truck YMM US 17,722,440.63 3.26

Alliance Co. Ltd.

Inspur Digital

8 Enterprise 596 HK 16,079,839.22 2.96

Technology Limited

9 Hello Group Inc. MOMO US 15,937,985.39 2.93

10 Giant Biogene 2367 HK 15,757,843.47 2.90

Holding Co., Ltd

11 Bank of China 3988 HK 14,768,671.22 2.72


Limited

Jiumaojiu

12 International 9922 HK 14,222,797.42 2.62
Holdings Limited

PICC Property and

13 Casualty Company 2328 HK 14,145,476.54 2.60
Limited

14 Futu Holdings FUTU US 13,871,496.06 2.55
Limited

15 Flat Glass Group 6865 HK 13,868,553.54 2.55
Co., Ltd

16 Alibaba Group 9988 HK 8,679,493.02 1.60
Holding Limited BABA US 5,112,933.25 0.94

17 Ascletis Pharma 1672 HK 13,726,975.87 2.53
Inc.

18 JD.Com, Inc. JD US 5,566,041.61 1.02
9618 HK 8,109,904.07 1.49

China Resources

19 Power Holdings Co. 836 HK 13,096,124.22 2.41
Ltd.

20 ZJLD Group Inc 6979 HK 12,946,819.47 2.38

Beijing

21 Enterprises 392 HK 11,602,808.48 2.14
Holdings Ltd.

22 TAL Education TAL US 11,355,838.81 2.09
Group

23 Shangri-La Asia 69 HK 11,127,703.74 2.05
Ltd.

24 MGM China Holdings 2282 HK 11,055,408.46 2.03
Limited

25 Atour Lifestyle ATAT US 10,974,272.42 2.02
Holdings Ltd

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

New Oriental 9901 HK 13,700,838.67 2.52
1 Education & EDU US 19,700,416.21 3.63
Technology Group Inc.

2 Alibaba Group Holding 9988 HK 21,541,852.32 3.96
Limited BABA US 8,662,242.46 1.59

3 Pinduoduo Inc. PDD US 23,905,663.49 4.40


4 Hello Group Inc. MOMO US 22,189,476.73 4.08

5 Tsingtao Brewery 168 HK 20,838,349.59 3.83
Company Limited

6 Flat Glass Group Co., 6865 HK 20,088,166.21 3.70
Ltd

7 Sands China Ltd. 1928 HK 19,050,391.25 3.51

8 Hutchmed (China) 13 HK 17,539,588.33 3.23
Limited

9 Miniso Group Holding MNSO US 14,353,963.12 2.64
Limited

10 Dada Nexus Ltd DADA US 14,314,497.43 2.63

China Overseas

11 Property Holdings 2669 HK 14,287,279.65 2.63
Limited

Jiumaojiu

12 International 9922 HK 13,983,010.11 2.57
Holdings Limited

13 China Resources Gas 1193 HK 13,820,790.70 2.54
Group Limited

14 Gaotu Techedu Inc. GOTU US 13,451,837.60 2.48

15 Tencent Music TME US 12,844,725.62 2.36
Entertainment Group

16 Futu Holdings Limited FUTU US 12,418,803.26 2.29

Shanghai

17 Pharmaceuticals 2607 HK 12,145,034.54 2.23
Holding Co.,Ltd

18 JD.Com, Inc. JD US 5,016,387.68 0.92
9618 HK 7,031,202.46 1.29

19 NWS Holdings Ltd. 659 HK 11,159,739.14 2.05

20 MICROSOFT CORP MSFT US 10,998,930.18 2.02

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 827,722,269.62

卖出收入（成交）总额 845,433,435.38

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）

AA+至 AA- 47,032.44 0.01

注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信
用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128136 立讯转债 418 47,032.44 0.01

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会

重庆监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告

编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，在报告期内曾被中

国银行间市场交易商协会立案调查。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35,337.87

2 应收清算款 1,216,497.03

3 应收股利 3,666,191.73

4 应收利息 －

5 应收申购款 57,671.82

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 4,975,698.45

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128136 立讯转债 47,032.44 0.01

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

12,885 32,708.20 57,893,309.01 13.74 363,551,803.12 86.26

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 1,465,588.19 0.3478
基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 04 月 23 日)基金份额总额 399,940,741.74

报告期期初基金份额总额 406,684,053.76

本报告期基金总申购份额 69,428,905.15

减：本报告期基金总赎回份额 54,667,846.78

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 421,445,112.13


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

ABCI Securities 0 － － － － －
Company Limited


Australia and － － － － －
New Zealand 0

Banking Group

Limited

Bank of America 166,586,895.72 9.97 128,646.69 10.95 －
- Merrill Lynch 0
International

BANK OF CHINA － － － － －
(HONG KONG) 0

LIMITED

Bank of China 0 － － － － －
HK Branch

Bank of 0 － － － － －
Montreal

Barclays Bank 0 － － － － －

Bernstein Bank 0 － － － － －

BNP PARIBAS － － － － －
Corporate & 0

Institution

Banking

BOCI Securities 0 － － － － －
Limited

BOCOM － － － － －
International 0

Holdings
Company Limited

Cathay － － － － －
Securities((HK) 0

Limited

CCB － － － － －
International 0

Securities

Limited

CEB － － － － －
International

Capital 0

Corporation

Limited

Central Wealth － － － － －
Securities 0

Investment

Limited


CGS-CIMB － － － － －
Securities (HK) 0

Ltd

China CITIC － － － － －
Bank 0

International

Limited

China Galaxy － － － － －
International

Financial 0

Holdings

Limited

China － － － － －
Industrial

Securities 0

International

Brokerage

Limited

China 164,966,381.80 9.88 205,478.01 17.49 －
International

Capital 0

Corporation HK
Securities Ltd

China Merchants － － － － －
Securities (HK) 0
Co., Limited

China － － － － －
Renaissance 0

Securities (HK)

Limited

China － － － － －
Securities
(International) 0

Brokerage
Company Limited

CITIC Futures － － － － －
International 0

Co.,Ltd

CITIC － － － － －
Securities 0

Brokerage (HK)

Limited

CITIBANK, N.A. 0 98,477,335.67 5.90 78,781.85 6.71 －


CLSA 0 203,232,813.22 12.17 101,616.46 8.65 －

CMB － － － － －
International

Capital 0

Corporation

Limited

CMB － － － － －
International 0

Global Markets

Limited

CMB Wing Lung 0 － － － － －
Bank Ltd.

CMBC Securities 0 － － － － －
Company Limited

Credit Agricole － － － － －
Corporate and 0

Investment Bank

CREDIT SUISSE 0 115,707.37 0.01 173.56 0.01 －
(HK) LIMITED

CTI Capital － － － － －
Management 0

Limited

Daiwa Capital 35,950,011.28 2.15 10,785.02 0.92 －
Markets (HK) 0

Limited

DBS Bank Ltd., － － － － －
Hong Kong 0

Branch

DBS Vickers 0 － － － － －
(Hong Kong) Ltd

Deutsche Bank 0 － － － － －
AG, London

DTCC Singapore 0 － － － － －
PTE Ltd

Essence － － － － －
International 0

Securities (HK)

Limited

Everbright － － － － －
Securities

Investment 0

Services (HK)

Limited


FIL Investment － － － － －
Management (HK) 0

Limited

First Shanghai － － － － －
Investments 0

Limited

GF Securities 0 － － － － －
Co., Ltd.

Goldman Sachs 0 348,411,595.25 20.86 249,907.47 21.27 －

Goldman Sachs － － － － －
Gao Hua 0

Securities
Company Limited

Guosen － － － － －
Securities (HK)

Financial 0

Holdings Co.,

Ltd

Guotai Junan － － － － －
Securities (HK) 0

Limited

Haitong 0 － － － － －
Bank,S.A.

Haitong 34,380,682.65 2.06 17,190.34 1.46 －
International 0

Securities
Company Limited

Huatai － － － － －
Financial 0

Holdings (HK)

Limited

ICBC － － － － －
International 0

Securities

Limited

Instinet 0 58,234.82 － 29.12 － －
Pacific Ltd.

Jefferies － － － － －
International 0

Limited

JPMorgan Chase 0 160,672,632.60 9.62 64,269.05 5.47 －
Bank, N.A.


Macquarie Group 0 116,755,093.04 6.99 58,377.60 4.97 －
Limited

Mizuho － － － － －
Securities 0

International

Morgan Stanley － － － － －
& Co. 0

International

PLC

NatWest Markets 0 － － － － －
Plc

Nomura － － － － －
Singapore 0

Limited

Orient 7,973,196.73 0.48 7,973.18 0.68 －
Securities（HK) 0

Limited

Royal Bank of 0 － － － － －
Canada

Shenwan － － － － －
Hongyuan 0

Securities
(H.K.) Limited

Societe － － － － －
Generale

Corporate & 0

Investment

Banking

Soochow － － － － －
Securities

(Hong Kong) 0

Financial

Holdings

Limited

SPDB － － － － －
International 0

Holdings

Limited

Standard 0 － － － － －
Chartered Bank


The Hongkong － － － － －
and Shanghai

Banking 0

Corporation

Limited

Toronto- 0 － － － － －
Dominion Bank

UBS Securities 0 145,390,085.65 8.70 116,312.10 9.90 －
Asia Limited

UOB Kay Hian 0 － － － － －
(HK) Limited

Valuable 0 － － － － －
Capital Limited

Zhongtai － － － － －
International

Financial 0

Products

Limited

Zurcher 0 － － － － －
Kantonalbank

长城证券 1 － － － － －

德邦证券 2 － － － － －

东方证券 2 46,825,730.88 2.80 33,775.32 2.88 －

国金证券 2 49,892,484.00 2.99 35,987.43 3.06 －

国盛证券 2 1,700,857.06 0.10 1,226.74 0.10 －

国泰君安 1 4,482,940.00 0.27 3,233.38 0.28 －

国信证券 1 － － － － －

华创证券 1 － － － － －

华泰证券 2 5,511,134.81 0.33 3,975.11 0.34 －

申万宏源 1 22,658,425.65 1.36 16,343.68 1.39 －

信达证券 2 － － － － －

野村证券 1 － － － － －

招商证券 2 8,690,864.23 0.52 6,266.57 0.53 －

中金财富 1 － － － － －

中金公司 1 13,783,732.40 0.83 9,941.61 0.85 －

中信建投 2 － － － － －

中信山东 1 － － － － －

中信证券 2 33,920,118.52 2.03 24,466.88 2.08 －


中银证券 1 － － － － －

注：注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商 券成交总 券回购成 证 金

名称 成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额
（%） 比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）

ABCI
Securi
ties

Compan － － － － － － － －
y
Limite
d
Austra
lia
and
New
Zealan

d － － － － － － － －
Bankin
g
Group
Limite
d
Bank
of
Americ
a -

Merril － － － － － － － －
l
Lynch
Intern
ationa
l

BANK
OF
CHINA

(HONG － － － － － － － －
KONG)
LIMITE
D
Bank
of

China － － － － － － － －
HK
Branch
Bank

of － － － － － － － －
Montre
al
Barcla

ys － － － － － － － －
Bank
Bernst

ein － － － － － － － －
Bank
BNP
PARIBA
S
Corpor

ate & － － － － － － － －
Instit
ution
Bankin
g
BOCI
Securi

ties － － － － － － － －
Limite
d

BOCOM
Intern
ationa
l

Holdin － － － － － － － －
gs
Compan
y
Limite
d
Cathay
Securi

ties(( － － － － － － － －
HK)
Limite
d
CCB
Intern
ationa

l － － － － － － － －
Securi
ties
Limite
d
CEB
Intern
ationa
l

Capita － － － － － － － －
l
Corpor
ation
Limite
d
Centra
l
Wealth
Securi

ties － － － － － － － －
Invest
ment
Limite
d

CGS-
CIMB

Securi － － － － － － － －
ties
(HK)
Ltd
China
CITIC
Bank

Intern － － － － － － － －
ationa
l
Limite
d
China
Galaxy
Intern
ationa
l

Financ － － － － － － － －
ial
Holdin
gs
Limite
d
China
Indust
rial
Securi
ties

Intern － － － － － － － －
ationa
l
Broker
age
Limite
d

China
Intern
ationa
l
Capita

l － － － － － － － －
Corpor
ation
HK
Securi
ties
Ltd
China
Mercha
nts
Securi

ties － － － － － － － －
(HK)
Co.,
Limite
d
China
Renais
sance

Securi － － － － － － － －
ties
(HK)
Limite
d
China
Securi
ties
(Inter
nation

al) － － － － － － － －
Broker
age
Compan
y
Limite
d

CITIC
Future
s

Intern － － － － － － － －
ationa
l
Co.,Lt
d
CITIC
Securi
ties

Broker － － － － － － － －
age
(HK)
Limite
d
CITIBA

NK, － － － － － － － －
N.A.

CLSA － － － － － － － －

CMB
Intern
ationa
l

Capita － － － － － － － －
l
Corpor
ation
Limite
d
CMB
Intern
ationa
l

Global － － － － － － － －
Market
s
Limite
d
CMB
Wing

Lung － － － － － － － －
Bank
Ltd.

CMBC
Securi
ties

Compan － － － － － － － －
y
Limite
d
Credit
Agrico
le
Corpor

ate － － － － － － － －
and
Invest
ment
Bank
CREDIT
SUISSE

(HK) － － － － － － － －
LIMITE
D
CTI
Capita
l

Manage － － － － － － － －
ment
Limite
d
Daiwa
Capita
l

Market － － － － － － － －
s (HK)
Limite
d
DBS
Bank

Ltd., － － － － － － － －
Hong
Kong
Branch

DBS
Vicker

s － － － － － － － －
(Hong
Kong)
Ltd
Deutsc
he

Bank － － － － － － － －
AG,
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Limite
d
Zurche

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Kanton
albank

长城证 － － － － － － － －
券

德邦证 － － － － － － － －
券

东方证 － － － － － － － －
券

国金证 － － － － － － － －
券

国盛证 － － － － － － － －
券

国泰君 － － － － － － － －
安

国信证 － － － － － － － －
券

华创证 － － － － － － － －
券

华泰证 － － － － － － － －
券

申万宏 － － － － － － － －
源

信达证 － － － － － － － －
券

野村证 － － － － － － － －
券

招商证 － － － － － － － －
券

中金财 － － － － － － － －
富


中金公 － － － － － － － －
司

中信建 － － － － － － － －
投

中信山 － － － － － － － －
东

中信证 － － － － － － － －
券

中银证 － － － － － － － －
券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

关于富国红利精选混合型证券投

1 资基金（QDII）恢复大额申购、定 规定披露媒介 2023年01月31日
期定额投资业务的公告

富国红利精选混合型证券投资基

金（QDII）关于调整 2023 年境外

2 规定披露媒介 2023年03月01日
主要市场节假日暂停申购、赎回、

定投业务安排的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
红利精选混合型证券投资基 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
金（QDII）的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国红利精选混合型证券 电话：95105686、4008880688
投资基金（QDII）基金合同 （全国统一，免长途话费）公
3、富国红利精选混合型证券 司 网 址 ：
投资基金（QDII）托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国红利精选混合型证券
投资基金（QDII）财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
点击查看>>  附件