兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......7
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11
§5 托管人报告...... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12
6.1 资产负债表...... 12
6.2 利润表...... 13
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告 ...... 36
7.1 期末基金资产组合情况...... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39


7.12 投资组合报告附注 ...... 39
§8 基金份额持有人信息...... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 40
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 40
§9 开放式基金份额变动...... 40
§10 重大事件揭示 ...... 41
10.1 基金份额持有人大会决议...... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41
10.4 基金投资策略的改变...... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41
10.8 其他重大事件...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 45
§12 备查文件目录 ...... 46
12.1 备查文件目录...... 46
12.2 存放地点...... 46
12.3 查阅方式...... 46


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴银汇悦定开债

基金主代码 009091

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 03 月 10 日

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,806,084,687.63 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久

投资策略 期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券
种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投
资收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负 姓名 郑瑞健 龚小武

责人 联系电话 86-21-20296277 021-52629999-212056

电子邮箱 zhengrj@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 40000-96326 95561

传真 86-21-68630069 021-62159217

注册地址 平潭综合实验区金井湾商务营 福建省福州市台江区江滨中大
运中心 6 号楼 11 层 03-3 房 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道 上海市浦东新区银城路 167 号
5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 4 楼

三层、五层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 吴若曼 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报
称
登载基金中期报告正文的管理 www.hffunds.cn
人互联网网址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司 上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴
滨江中心 N1 幢三层、五层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 25,827,108.52

本期利润 58,407,144.77

加权平均基金份额本期利润 0.0208

本期加权平均净值利润率 2.05%

本期基金份额净值增长率 2.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 16,162,316.06

期末可供分配基金份额利润 0.0058

期末基金资产净值 2,826,657,330.31

期末基金份额净值 1.0073

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 8.55%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分）。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－
长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ ④

过去一个月 0.30% 0.05% 0.18% 0.05% 0.12% 0.00%

过去三个月 1.31% 0.04% 0.94% 0.04% 0.37% 0.00%

过去六个月 2.07% 0.04% 1.22% 0.04% 0.85% 0.00%

过去一年 2.46% 0.08% 1.35% 0.05% 1.11% 0.03%

过去三年 8.50% 0.05% 2.99% 0.05% 5.51% 0.00%

自基金合同 8.55% 0.05% 1.86% 0.06% 6.69% -
生效起至今 0.01%

注：1.本基金成立于 2020 年 3 月 10 日；2.本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益
率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金成立于 2020 年 3 月 10 日；2、比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监
许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月 25 日成立。2016 年 9 月 23 日，公司股东同比例增
资，公司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有
限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司法
定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。

截至报告期末，本公司管理 50 只开放式基金（兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银货币市场基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债券型证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银先锋成长混合型证券投资基金、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金、兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金、兴银研究精选股票型证券投资基金、兴银景气优选混合型证券投资基金、兴银策略智选混合型证券投资基金、兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金、兴银科技增长 1 个月滚动持有期混合型证券投资基金、兴银中证500 指数增强型证券投资基金、兴银高端制造混合型证券投资基金、兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金、兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金、兴银中证 1000 指数增强型证券投资基金、兴银碳中和主题混合型证券投资基金、兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金、兴银合鑫债券型证券投资基金、兴银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、兴银竞争优势混合型证券投资基金、兴银成长精选混合型证券投资基金、兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、兴银合泰债券型证券投资基金、兴银稳惠 180 天持有期混合型证券投资基金、兴银稳建 90 天持有期中短债债券型证券投资基金），净值总规模超 800 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理（助 从业 说明

理）期限 年限


任职 离任日

日期 期

博士研究生，具有基金从业资

格。历任方正证券资产管理北

京分公司债券研究员，英大基

本基金的基金经理、公司 2020- 10 金管理有限公司专户投资部债

范泰奇 固定收益部副总经理 03-10 - 年 券投资经理，易鑫安资产管理

有限公司固定收益投资经理，

2016 年 11 月加入兴银基金管

理有限责任公司，现任固定收

益部副总经理、基金经理。

硕士研究生，具有基金从业资

格。曾任职于中泰证券厦门厦

禾路营业部、象屿股份有限公

本基金的基金经理、公司 2020- 司，2015 年 4 月加入兴银基金
王深 固定收益部策略分析部副 08-12 - 9 年 管理有限责任公司，历任固定

总经理（主持工作)。 收益部信用研究员、基金经理

助理，现任固定收益部下设二

级部门策略分析部副总经理

（主持工作）、基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，债市在预期与现实的摇摆中不断震荡，伴随着资产荒格局延续、基本面的持续下行、以及央行降准降息的落地，债市上半年整体呈现牛市走势。开年以来，疫后复苏与地产企稳的进展一直左右着市场对经济内生动能的预期，伴随着三月的地产小阳春，这种预期不断增强。以春节为分水岭，收益率也相应地先冲高后维持窄幅震荡。然而，3 月下旬以来，地产链相关的高频数据不断走弱，利率突破此前震荡的区间重启下行。4 月金融数据读数仍旧较强，但市场普遍更加关注信贷投放的节奏与结构，将较强的数据解读为利空出尽，同时 4 月底政治局会议表态，既关注量的合理增长，也关注质的有效提升，加快构建新发展格局。地产不断环比走弱的基本面，叠加稳增长政策在地产领域的定力，债市信心提振，利率进一步下行。5 月地产相关高频持续走弱，消费复苏仍未完全突破场景修复迈入实质性大幅修复，债市持续表现较好，同时，复苏动能不及预期的基本面也带来了降息预期的不断升温。6 月 13 日央行宣布降息，收益率来到年内新低。6 月下旬，随着降息的落地，宽信用及相关刺激政策的预期再现，已然较低的利率也相应触底反弹。

组合在报告期内，根据市场情况，通过优化持仓结构，动态调整杠杆久期，实现净值上涨。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银汇悦定开债基金份额净值为 1.0073 元，本报告期内，基金份额净值增长率为 2.07%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，在稳增长各类细则政策不断落地的过程中，市场的波动区间或有所放大，债市收益率中枢较上半年预计略有上移。随着 7 月中央政治局会议部署的落地，市场关于稳增长政策的预期逐渐趋于一致，但海外需求回落与地产链的修复进程仍存在不确定性，基本面复苏的斜率与高度仍旧待考，过程中不断需要高频与官方数据校准利率中枢。此外，地产本身处于长周期拐点，行业内部面临着民企信用面貌坍塌、有效供给收缩、居民收入信心待修复等深层次的问题，政策对基本面的提振以及对社会融资总需求的抬升仍旧要看下半年经济的实际运行情况。因此，虽然债市在当前强预期弱现实格局下难以出现持续性的向好，但是在基本面与政策面双双兑现之前，市场同样很难大幅调整，收益率预计在颠簸中前行。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与

估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管基金事务部的公司领导担任，成员由基金事务部、合规与风险管理部、研究发展部、权益投资部/固定收益部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金每一基金份额享有同等分配权。

本基金于 2023 年 6 月 12 日进行了 2021 年度第一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基
金份额派发现金红利 0.2000 元，分红总金额为 56,121,693.83 元，收益分配基准日 2023 年 6 月 6
日每份基金份额可供分配利润为 0.0240 元，本次利润分配年分红符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年
日 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 734,102.39 2,406,066.97

结算备付金 - -

存出保证金 32,134.55 3,339.58

交易性金融资产 6.4.7.2 3,542,319,158.87 3,088,298,981.50

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,542,319,158.87 3,088,298,981.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 100,020,781.28 -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 3,643,106,177.09 3,090,708,388.05

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年
日 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 815,328,494.09 265,195,250.31

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 701,645.40 718,813.90

应付托管费 233,881.81 239,604.63

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 184,825.48 183,049.94

负债合计 816,448,846.78 266,336,718.78

净资产：

实收基金 6.4.7.7 2,806,084,687.63 2,806,084,481.73

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 20,572,642.68 18,287,187.54

净资产合计 2,826,657,330.31 2,824,371,669.27

负债和净资产总计 3,643,106,177.09 3,090,708,388.05

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0073 元，基金份额总额 2,806,084,687.63 份。
6.2 利润表
会计主体：兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元


本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2022
日 年 06 月 30 日

一、营业总收入 70,774,913.47 21,709,321.43

1.利息收入 224,918.69 900,750.02

其中：存款利息收入 6.4.7.9 28,184.99 107,273.71

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 196,733.70 793,476.31

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 37,969,958.53 22,370,645.77
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 37,969,958.53 24,393,954.27

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -2,023,308.50

股利收益 6.4.7.16 - -

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 32,580,036.25 -1,562,074.36
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 - -
填列）

减：二、营业总支出 12,367,768.70 4,811,313.75

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,230,532.96 2,296,070.89

2.托管费 6.4.10.2.2 1,410,177.69 765,356.94

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 6,619,793.65 1,642,231.52

其中：卖出回购金融资产支出 6,619,793.65 1,642,231.52

6.信用减值损失 6.4.7.19 - -

7.税金及附加 - 6,974.92

8.其他费用 6.4.7.20 107,264.40 100,679.48

三、利润总额（亏损总额以 58,407,144.77 16,898,007.68
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 58,407,144.77 16,898,007.68

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 58,407,144.77 16,898,007.68

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产（基 2,806,084,481.73 - 18,287,187.54 2,824,371,669.27
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 2,806,084,481.73 - 18,287,187.54 2,824,371,669.27
金净值）

三、本期增减变动额（减 205.90 - 2,285,455.14 2,285,661.04
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 58,407,144.77 58,407,144.77

（二）、本期基金份额交 205.90 - 4.20 210.10
易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 205.90 - 4.20 210.10

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金份额 - - - -56,121,693.83
持有人分配利润产生的基 56,121,693.83

金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 2,806,084,687.63 - 20,572,642.68 2,826,657,330.31
金净值）

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产（基 509,998,000.00 - 6,917,106.99 516,915,106.99
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 509,998,000.00 - 6,917,106.99 516,915,106.99
金净值）

三、本期增减变动额（减 2,296,086,481.73 - 11,952,560.75 2,308,039,042.48
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 16,898,007.68 16,898,007.68

（二）、本期基金份额交 2,296,086,481.73 - 3,214,521.07 2,299,301,002.80
易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,796,084,481.73 - 3,914,518.27 2,799,999,000.00

2.基金赎回款 -499,998,000.00 - -699,997.20 -500,697,997.20

（三）、本期向基金份额 - - -8,159,968.00 -8,159,968.00
持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 2,806,084,481.73 - 18,869,667.74 2,824,954,149.47
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

赵建兴 刘钊 崔可

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2723 号注册募集。《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》于 2020 年 3 月 10 日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金首次
募集规模为人民币 509,998,000 份基金份额。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中
国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务
报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要
求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政

部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得
税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试

点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人
为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月
1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 734,102.39

等于：本金 733,995.59

加：应计利息 106.80

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 734,102.39

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元


项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 1,492,770,823.85 21,302,382.49 1,517,405,382.49 3,332,176.15
券 银行间市场 2,002,440,849.03 21,394,776.38 2,024,913,776.38 1,078,150.97
合计 3,495,211,672.88 42,697,158.87 3,542,319,158.87 4,410,327.12

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,495,211,672.88 42,697,158.87 3,542,319,158.87 4,410,327.12

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 100,020,781.28 -

合计 100,020,781.28 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 92,716.57

其中：交易所市场 -


银行间市场 92,716.57

应付利息 -

预提费用 91,122.86

银行汇划费 986.05

合计 184,825.48

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,806,084,481.73 2,806,084,481.73

本期申购 205.90 205.90

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,806,084,687.63 2,806,084,687.63

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 46,456,896.67 -28,169,709.13 18,287,187.54

本期利润 25,827,108.52 32,580,036.25 58,407,144.77

本期基金份额交易产 4.70 -0.50 4.20
生的变动数

其中：基金申购款 4.70 -0.50 4.20

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -56,121,693.83 - -56,121,693.83

本期末 16,162,316.06 4,410,326.62 20,572,642.68

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 25,005.62

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,001.45

其他 177.92

合计 28,184.99

注：其他利息收入为交易保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金在本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.11 基金投资收益
注：本基金在本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 54,022,075.65

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -16,052,117.12
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 37,969,958.53

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 4,282,143,132.86

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 4,250,243,411.87

减：应计利息总额 47,913,863.11

减：交易费用 37,975.00

买卖债券差价收入 -16,052,117.12

6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金在本报告期内无买卖权证投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金在本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 32,580,036.25

——股票投资 -

——债券投资 32,580,036.25

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变 -
动产生的预估增值税

合计 32,580,036.25

6.4.7.18 其他收入
注：本基金在本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损益。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 22,315.49


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户查询费 600.00

银行汇划费 8,341.54

账户维护费 16,500.00

合计 107,264.40

6.4.7.21 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴银基金管理有限责任公司(以下简 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
称“兴银基金”)

兴业银行股份有限公司(以下简称 基金托管人

“兴业银行”)

华福证券有限责任公司(以下简称 基金管理人的股东

“华福证券”)

国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东

上海兴瀚资产管理有限公司(以下简 基金管理人的全资子公司
称“上海兴瀚”)
注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期未以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未以及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 日

成交金额 占当期债券买卖成交 成交金额 占当期债券买卖成交
总额的比例 总额的比例

华福证券 440,495,236.18 100.00% 211,820,491.50 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
年 06 月 30 日 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购成交总额的 成交金额 购成交总额的
比例 比例

华福证券 - - 8,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 4,230,532.96 2,296,070.89
费

其中：支付销售机构的客户维 0 0
护费
注：本基金的管理费年费率为 0.3%。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 1,410,177.69 765,356.94
费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度末与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2020 年 03 10,000,000.00 10,000,000.00
月 10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基 0.36% 0.36%
金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金
关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金
总份额的比 总份额的比
例 例

兴业银行股份有限公司 2,796,084,481.73 99.64% 2,796,084,481.73 99.64%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
关联方名称 2023 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 734,102.39 25,005.62 1,807,880.67 105,969.21

注：本基金的活期存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

序 权益 每 10 份基 现金形式发放 再投资形 本期利润分配 备
号 登记 除息日 金份额分 总额 式发放总 合计 注
日 红数 额

1 2023- -（场 2023- 0.200 56,121,693.73 0.10 56,121,693.83 -
06-12 内） 06-12

（场

外）

合 0.200 56,121,693.73 0.10 56,121,693.83 -
计


6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 815,328,494.09 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额
价

092280014 22 上海银行 2023-07-04 101.80 32,000 3,257,600.00
二级资本债

01

092280033 22 宁波银行 2023-07-04 100.46 2,000,000 200,920,000.00
二级资本债

01

1923001 19 中国人寿 2023-07-04 101.37 1,000,000 101,370,000.00

1928010 19 平安银行 2023-07-03 101.73 1,177,000 119,736,210.00
二级

1928010 19 平安银行 2023-07-04 101.73 248,000 25,229,040.00
二级

2023001 20 人民财险 2023-07-04 101.29 964,000 97,643,560.00

2023005 20 平安人寿 2023-07-04 101.01 1,000,000 101,010,000.00

230202 23 国开 02 2023-07-03 100.59 1,401,000 140,926,590.00

2320025 23 北京银行 2023-07-03 100.22 334,000 33,473,480.00
01

232380021 23 浙商银行 2023-07-04 100.23 500,000 50,115,000.00
二级资本债

01

2328009 23 中信银行 2023-07-03 100.49 78,000 7,838,220.00
01

合计 8,734,000 881,519,700.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职
能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 70,296,098.63

合计 - 70,296,098.63

注：本基金本报告期末未持有除国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债以外的需按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日


A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 445,038,731.09

合计 - 445,038,731.09

注：本基金本报告期末未持有需按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA 3,379,433,723.25 -

AAA 以下 - -

未评级 - 2,470,879,357.26

合计 3,379,433,723.25 2,470,879,357.26

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债等。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券为依法上市的债券等资产，本报告期末本基金持有的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
20

23 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 内 年

06
月
30
日
资
产


银 734,102.3 - - - - - 734,102.39
行 9

存
款

存 32,134.55 - - - - - 32,134.55
出
保
证
金

交 - 61,698,0 91,147,88 1,922,976, 1,466,496, - 3,542,319,
易 16.44 7.67 608.30 646.46 158.87
性
金
融
资
产

买 100,020,7 - - - - - 100,020,78
入 81.28 1.28
返
售
金
融
资
产

资 100,787,0 61,698,0 91,147,88 1,922,976, 1,466,496, - 3,643,106,
产 18.22 16.44 7.67 608.30 646.46 177.09
总
计
负
债

卖 815,328,4 - - - - - 815,328,49
出 94.09 4.09
回
购
金
融
资
产
款

应 - - - - - 701,645 701,645.40
付 .40

管
理
人

报
酬

应 - - - - - 233,881 233,881.81
付 .81

托
管
费

其 - - - - - 184,825 184,825.48
他 .48

负
债

负 815,328,4 - - - - 1,120,3 816,448,84
债 94.09 52.69 6.78
总
计

利 - 61,698,0 91,147,88 1,922,976, 1,466,496, - 2,826,657,
率 714,541,4 16.44 7.67 608.30 646.46 1,120,3 330.31
敏 75.87 52.69

感
度
缺
口
上
年
度
末

20 1 个月以 3 个月-1

22 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
12
月
31
日
资
产

银 2,406,066 - - - - - 2,406,066.
行 .97 97
存
款

存 3,339.58 - - - - - 3,339.58
出
保
证
金


交 - 99,643,1 476,731,4 1,293,553, 1,218,370, - 3,088,298,
易 18.90 20.41 488.77 953.42 981.50
性
金
融
资
产

资 2,409,406 99,643,1 476,731,4 1,293,553, 1,218,370, - 3,090,708,
产 .55 18.90 20.41 488.77 953.42 388.05
总
计
负
债

卖 265,195,2 - - - - - 265,195,25
出 50.31 0.31
回
购
金
融
资
产
款

应 - - - - - 718,813 718,813.90
付 .90

管
理
人
报
酬

应 - - - - - 239,604 239,604.63
付 .63

托
管
费

其 - - - - - 183,049 183,049.94
他 .94

负
债

负 265,195,2 - - - - 1,141,4 266,336,71
债 50.31 68.47 8.78
总
计

利 - 99,643,1 476,731,4 1,293,553, 1,218,370, - 2,824,371,
率 262,785,8 18.90 20.41 488.77 953.42 1,141,4 669.27


敏 43.76 68.47

感
度
缺
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除利率之外的其他市场变量保持不变；

该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量的变动 币元 ）

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

市场利率上升 25 个基 -16,681,774.29 -19,058,473.03
点

市场利率下降 25 个基 16,798,533.1 19,253,681.81
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例 净值比例
(%) (%)

交易性金融资产－股票投 - - - -
资

交易性金融资产－基金投 - - - -
资

交易性金融资产－债券投 3,542,319,158.87 125.32 3,088,298,981.50 109.34
资


交易性金融资产－贵金属 - - - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,542,319,158.87 125.32 3,088,298,981.50 109.34

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 3,542,319,158.87 3,088,298,981.50

第三层次 - -

合计 3,542,319,158.87 3,088,298,981.50

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,542,319,158.87 97.23

其中：债券 3,542,319,158.87 97.23

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,020,781.28 2.75

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 734,102.39 0.02

8 其他各项资产 32,134.55 0.00

9 合计 3,643,106,177.09 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,542,319,158.87 125.32

其中：政策性金融债 162,885,435.62 5.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,542,319,158.87 125.32

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比
例(%)

1 1928010 19 平安银行 2,600,000 266,127,049.18 9.41
二级

2 1923004 19 平安财险 2,500,000 256,100,928.96 9.06

3 137654 22 招证 G4 2,500,000 254,023,136.98 8.99

4 092280033 22 宁波银行 2,000,000 205,621,106.85 7.27
二级资本债

01

5 148179 23 国证 02 2,000,000 204,152,569.86 7.22

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货，无相关投资政策。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司在编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,134.55

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,134.55

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的基 持有人结构

（户） 金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

210 13,362,308.04 2,806,084,687.63 100.00% 0.00 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金管理人所有从业人员期末未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固有 10,000,000.00 0.36% 10,000,000.00 0.36% 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.36% 10,000,000.00 0.36% 3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 03 月 10 日）基金份额总额 509,998,000.00

本报告期期初基金份额总额 2,806,084,481.73

本报告期基金总申购份额 205.90


减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,806,084,687.63

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）2023 年 2 月 28 日，郑瑞健担任基金管理人督察长。

（2）2023 年 5 月 26 日，吴若曼担任基金管理人董事长、法定代表人，张贵云不再担任基金
管理人董事长、法定代表人。

（3）2023 年 4 月 11 日，陈启担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关
工作，叶文煌不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元


交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

华福证券 3 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

证券

中投证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

华安证券 3 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

国盛证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

证券

东北证券 2 - - - - -

注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交


称 易

占
当
期
基
占当期债券 占当期债券 占当期 成 金
成交金额 成交总额的 成交金 回购成交总 成交金 权证成 交 成
比例 额 额的比例 额 交总额 金 交
的比例 额 总
额
的
比
例

华福证 440,495,236.18 100.00% - - - - - -
券

华宝证 - - - - - - - -
券

中金公 - - - - - - - -
司

广发证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投证券

中投证 - - - - - - - -
券

中泰证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

长江证 - - - - - - - -
券

粤开证 - - - - - - - -
券

兴业证 - - - - - - - -
券

天风证 - - - - - - - -
券

平安证 - - - - - - - -
券

华安证 - - - - - - - -
券

海通证 - - - - - - - -
券

国泰君 - - - - - - - -

安证券

国盛证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

东兴证 - - - - - - - -
券

东吴证 - - - - - - - -
券

东方证 - - - - - - - -
券

东方财 - - - - - - - -
富证券

东北证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴银汇悦一年定期开放债券型

1 发起式证券投资基金 2022 年 指定网站 2023-01-20

第 4 季度报告

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

2 下部分基金 2022 年第 4 季度 时报、中国证券报 2023-01-20

报告提示性公告

3 兴银基金管理有限责任公司关 上海证券报、证券日报、证券 2023-03-01

于高级管理人员变更的公告 时报、中国证券报、指定网站

兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

4 下部分基金 2022 年年度报告 时报、中国证券报 2023-03-30

提示性公告

兴银汇悦一年定期开放债券型

5 发起式证券投资基金 2022 年 指定网站 2023-03-30

年度报告

兴银汇悦一年定期开放债券型

6 发起式证券投资基金开放申 中国证券报、指定网站 2023-04-15

购、赎回业务的公告

关于旗下基金参与江海证券费 中国证券报、证券时报、证券

7 率优惠活动并开通定期定额投 日报、上海证券报、指定网站 2023-04-17

资的公告

兴银基金关于调整兴银汇悦一

年定期开放债券型发起式证券

8 投资基金在代销机构申购金额 中国证券报、指定网站 2023-04-18

起点及最低持有份额限制的公

告


兴银基金管理有限责任公司旗 上海证券报、证券日报、证券

9 下基金 2023 年第 1 季度报告 时报、中国证券报 2023-04-22

提示性公告

兴银汇悦一年定期开放债券型

10 发起式证券投资基金 2023 年 指定网站 2023-04-22

第 1 季度报告

关于兴银汇悦一年定期开放债

11 券型发起式证券投资基金提前 中国证券报、指定网站 2023-04-25

结束开放期并进入下一个封闭

期公告的请示

12 兴银基金管理有限责任公司关 中国证券报、证券时报、证券 2023-05-27

于董事长变更的公告 日报、上海证券报、指定网站

兴银汇悦一年定期开放债券型

13 发起式证券投资基金 2023 年 中国证券报、指定网站 2023-06-10

第 1 次分红公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份 赎回份 持有份额 份额占
类 号 20%的时间区间 额 额 比

别

机 1 20230101 - 2,796,084,481.73 - - 2,796,084,481.73 99.64%
构 20230630

产品特有风险

（1）赎回申请延缓支付的风险

上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。

（3）基金规模过小导致的风险

上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件

2.《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

3.《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司
二〇二三年八月三十日
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