鹏华丰诚债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰诚债券
基金主代码 009021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 220,778,579.30 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线
变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争
获得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括
财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资
产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、
债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信
用策略、可转债投资策略等积极投资策略。 (1)久期
策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将
采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理
策略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,
直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带
来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组
合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险 。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策
略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)可转债投资策略 1)传统可转债投资策略 传统可转债即可转换公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。 a.个券选择策略。一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的
正股;另一方面,本基金将深入研究分析可转债自身的
信用评估。综上所述,本基金将结合可转债自身的信用
评估和其正股的价值分析,做为选取个券的重要依
据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特
殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,
这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。
本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可
转债带来的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可
以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过
程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当处于
转股期内的可转债市价低于转股价值,即可转债的转换
溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票可以获
得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转债也
可以获取反向套利价差。在日常交易运作中,本基金将
密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,
择机实施套利策略,以增强本基金的收益。 2)分离交
易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行
研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值的影响。
对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进
行管理。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合
运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风
险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上
获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风
险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目
的,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动
性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和
现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行
跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力
求实现委托财产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)
×10%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华丰诚债券 A 鹏华丰诚债券 C
下属分级基金的交易代码 009021 009022
报告期末下属分级基金的份额总额 174,351,166.92 份 46,427,412.38 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
鹏华丰诚债券 A 鹏华丰诚债券 C
1.本期已实现收益 1,338,923.29 334,439.99
2.本期利润 2,249,364.90 591,602.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0132
4.期末基金资产净值 180,543,917.53 47,896,340.65
5.期末基金份额净值 1.0355 1.0316
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华丰诚债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.39% 0.03% 1.12% 0.03% 0.27% 0.00%
过去六个月 2.80% 0.04% 1.99% 0.03% 0.81% 0.01%
过去一年 4.11% 0.07% 2.59% 0.05% 1.52% 0.02%
自基金合同
3.55% 0.07% 2.60% 0.06% 0.95% 0.01%
生效起至今
鹏华丰诚债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.32% 0.03% 1.12% 0.03% 0.20% 0.00%
过去六个月 2.65% 0.04% 1.99% 0.03% 0.66% 0.01%
过去一年 3.79% 0.07% 2.59% 0.05% 1.20% 0.02%
自基金合同
3.16% 0.07% 2.60% 0.06% 0.56% 0.01%
生效起至今
注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2020 年 03 月 25 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
祝松先生,国籍中国,经济学硕士,15
年证券从业经验。曾任职于中国工商银行
深圳市分行资金营运部,从事债券投资及
理财产品组合投资管理;招商银行总行金
融市场部,担任代客理财投资经理,从事
人民币理财产品组合的投资管理工作。
2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,
从事债券投资管理工作;现担任公募债券
投资部副总经理、基金经理。2014 年 02
月至2019年09月担任鹏华丰润债券型证
券投资基金(LOF)基金经理,2014年02月
至2018年04月担任鹏华普天债券证券投
资基金基金经理,2014 年 03 月至今担任
鹏华产业债债券型证券投资基金基金经
理,2015 年 03 月至 2018 年 03 月担任鹏
华双债加利债券型证券投资基金基金经
祝松 基金经理 2020-03-25 - 15 年 理,2015 年 12 月至 2018 年 04 月担任鹏
华丰华债券型证券投资基金基金经
理,2016 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏
华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2016 年 06 月至 2018 年 04 月担
任鹏华金城保本混合型证券投资基金基
金经理,2016 年 06 月至 2019 年 11 月担
任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经
理,2016 年 12 月至 2019 年 11 月担任鹏
华丰惠债券型证券投资基金基金经
理,2016 年 12 月至今担任鹏华永盛一年
定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏
华丰盈债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 03 月至今担任鹏华永安18 个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2017 年 05 月至今担任鹏华永泰18 个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2018 年 01 月至 2019 年 09 月担任鹏
华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2018年02月至2019年11
月担任鹏华丰达债券型证券投资基金基
金经理,2019年06月至今担任鹏华尊晟3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理,2019 年 08 月至今担任鹏华
金利债券型证券投资基金基金经理,2019
年 08 月至今担任鹏华尊信 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理,2019 年 09 月至今担任鹏华丰泽债券
型证券投资基金(LOF)基金经理 ,2019
年 10 月至今担任鹏华尊享 6 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经
理,2020 年 03 月至今担任鹏华丰诚债券
型证券投资基金基金经理,祝松先生具备
基金从业资格。 本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
杜培俊先生,国籍中国,经济学硕士,7
年证券从业经验。曾任民生银行石材产业
金融事业部、市场业务部客户经理,兴业
基金管理有限公司投资管理部研究员。
2018 年 03 月加盟鹏华基金管理有限公
司,历任固定收益部信用研究员,固定收
益研究部高级信用研究员。现任职于固定
收益研究部,从事投资管理相关工作。
2021年03月至今担任鹏华永盛一年定期
开放债券型证券投资基金基金经理,2021
年 03 月至今担任鹏华丰惠债券型证券投
杜培俊 基金经理 2021-03-26 - 7 年 资基金基金经理,2021 年 03 月至今担任
鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理,2021 年 03 月至
今担任鹏华丰达债券型证券投资基金基
金经理,2021 年 03 月至今担任鹏华丰诚
债券型证券投资基金基金经理,2021 年
03 月至今担任鹏华丰茂债券型证券投资
基金基金经理,2021 年 04 月至今担任鹏
华丰腾债券型证券投资基金基金经
理,2021 年 05 月至今担任鹏华尊达一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理,杜培俊先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度我国债券市场整体呈小幅震荡走势,与上季末相比,上证国债指数上涨 0.86%,
银行间中债综合财富指数上涨 1.23%。经济基本面维持平稳,货币政策保持中性,地方政府债发行进度不及预期,二季度市场资金面整体较为宽松,债券市场延续小幅上涨走势,但由于市场对经济走势和政策预期仍然存在分歧,市场利率下行幅度有限。信用债方面,融资收紧与风险偏好下降共同导致的“资产荒”未有明显缓解,二季度信用和流动性利差整体继续压缩。
权益及可转债市场方面,二季度股票市场整体反弹,但结构性行情依然突出,部分“核心资产”反弹幅度较大,半导体、新能源车等领域景气度以及预期高涨,板块整体创出新高,二季度上证综指上涨 4.34%,创业板指上涨 26.05%;转债方面,二季度转债市场整体跟随股市表现较好,中证转债指数上涨 4.45%,个券分化明显,部分新能源标的表现突出。
报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主,小幅加仓了利率债,组合久期有所提升。此外,报告期内本基金对可转债和可交换债进行了小幅波段操作和个券调整,整体转债操作以绝对
收益策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期 A 类份额净值增长率为 1.39%,同期业绩比较基准增长率为 1.12%,
C 类份额净值增长率为 1.32%,同期业绩比较基准增长率为 1.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 269,509,851.82 95.85
其中:债券 269,509,851.82 95.85
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 6,142,438.21 2.18
8 其他资产 5,523,221.31 1.96
9 合计 281,175,511.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 10,000,000.00 4.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,139,000.00 4.44
其中:政策性金融债 10,139,000.00 4.44
4 企业债券 155,008,000.00 67.85
5 企业短期融资券 10,052,400.00 4.40
6 中期票据 76,238,500.00 33.37
7 可转债(可交换债) 8,071,951.82 3.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 269,509,851.82 117.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 102001693 20 洋浦开发 150,000 15,226,500.00 6.67
MTN001
2 1680284 16 江南集中 200,000 11,988,000.00 5.25
债
3 1980086 19 武夷管廊 100,000 10,592,000.00 4.64
债
4 101900259 19 苏科技城 100,000 10,403,000.00 4.55
MTN001
5 101782010 17 南昌城投 100,000 10,342,000.00 4.53
MTN001
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2020 年 12 月 25 日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺费,十九、收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组提供虚假整改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10 月 26 日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为,对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国科学院控股有限公司
2021 年 5 月 14 日,北京市公安局海淀分局针对中国科学院控股有限公司未履行网络安全保护义
务的违法违规行为,对公司给予行政警告的处罚。
中交天津航道局有限公司
2021 年 3 月 25 日,锦江区综合行政执法局针对中交天津航道局有限公司的作业时未采取降尘措
施的违法违规行为,对公司处以罚款人民币 10000 元。
2021 年 5 月 25 日,连云港市住房和城乡建设局针对中交天津航道局有限公司的施工现场工人高
处作业未佩戴安全帽的违法违规行为,对公司处以罚款人民币 5000 元。
2021 年 4 月 26 日,连云港市住房和城乡建设局针对中交天津航道局有限公司的施工现场工人高
处作业未佩戴安全带的违法违规行为,对公司处以罚款人民币 10000 元。
2021 年 4 月 26 日,连云港市住房和城乡建设局针对中交天津航道局有限公司的施工现场工人高
处作业未佩戴安全带的违法违规行为,对公司处以罚款人民币 15000 元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,209.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,456,061.87
5 应收申购款 60,950.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,523,221.31
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 128034 江银转债 801,624.00 0.35
2 113033 利群转债 701,400.00 0.31
3 113516 苏农转债 529,750.00 0.23
4 113596 城地转债 526,339.40 0.23
5 123059 银信转债 388,509.16 0.17
6 113569 科达转债 378,300.00 0.17
7 132022 20 广版 EB 350,945.00 0.15
8 128081 海亮转债 341,130.00 0.15
9 113043 财通转债 320,070.00 0.14
10 113602 景 20 转债 307,614.30 0.13
11 128049 华源转债 296,289.76 0.13
12 113508 新凤转债 233,658.00 0.10
13 132020 19 蓝星 EB 231,360.00 0.10
14 128107 交科转债 225,804.80 0.10
15 128141 旺能转债 220,080.00 0.10
16 110064 建工转债 217,184.00 0.10
17 128139 祥鑫转债 200,220.00 0.09
18 132017 19 新钢 EB 177,440.00 0.08
19 128057 博彦转债 160,108.00 0.07
20 128022 众信转债 158,250.00 0.07
21 127005 长证转债 117,140.00 0.05
22 128078 太极转债 115,300.00 0.05
23 110067 华安转债 41,893.80 0.02
24 113604 多伦转债 21,050.00 0.01
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华丰诚债券 A 鹏华丰诚债券 C
报告期期初基金份额总额 165,316,933.90 42,889,050.93
报告期期间基金总申购份额 43,859,681.09 18,165,422.69
减:报告期期间基金总赎回份额 34,825,448.07 14,627,061.24
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 174,351,166.92 46,427,412.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 20210420~2021042039,589,245.95 -10,400,000.0029,189,245.95 13.22
构
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华丰诚债券型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华丰诚债券型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华丰诚债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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