华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 008964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 502,220,064.93 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标

最小化。

本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资

于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备

投资策略 选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的

指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的

指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率×95%+同期银行


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活期存款利率（税后）×5%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货

风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本

基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具

有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金中债 1-5 年国 华泰紫金中债 1-5 年国

称 开债指数 A 开债指数 C

下属分级基金的交易代

008964 008965

码

报告期末下属分级基金 502,210,941.32 份 9,123.61 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

华泰紫金中债 1-5 年 华泰紫金中债 1-5 年

国开债指数 A 国开债指数 C

1.本期已实现收益 2,363,044.07 40.45

2.本期利润 5,921,721.41 105.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0115

4.期末基金资产净值 514,382,913.07 9,331.79

5.期末基金份额净值 1.0242 1.0228

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.17% 0.04% 0.27% 0.04% 0.90% 0.00%
月

过去六个 1.49% 0.05% -0.24% 0.06% 1.73% -0.01%
月

过去一年 2.56% 0.06% -0.62% 0.06% 3.18% 0.00%

自基金合

同生效起 2.42% 0.06% -2.03% 0.07% 4.45% -0.01%
至今
2、华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.14% 0.04% 0.27% 0.04% 0.87% 0.00%
月

过去六个 1.44% 0.05% -0.24% 0.06% 1.68% -0.01%
月

过去一年 2.44% 0.06% -0.62% 0.06% 3.06% 0.00%

自基金合

同生效起 2.28% 0.06% -2.03% 0.07% 4.31% -0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 5 月 15 日至 2021 年 6 月 30 日)


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1．华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 A：
2．华泰紫金中债 1-5 年国开债指数 C：

注：1、本基金的合同生效日为 2020 年 5 月 15 日，截至本报告期期末，本基金
已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定，运作未满 1 年。
2、本基金业绩比较基准=中债 1-5 年国开行指数收益率*95%+同期银行活期存款
利率（税后）*5%。


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

曾任职于巴克莱资本（香港），
从事海外可转债市场的交易
和投资工作。2011 年至 2014
年，曾先后任职于申银万国研
究所和中投证券研究所，从事
债券研究工作。2014 年加入华
陈晨 本基金的基 2020- - 12 泰证券（上海）资产管理有限
金经理 08-27 公司，担任固定收益投资经
理。2019 年 3 月起陆续担任华
泰紫金季季享定期开放债券
型发起式证券投资基金、华泰
紫金周周购3个月滚动持有债
券型证券投资基金等基金的
基金经理。

2011 年 6 月加入上海浦东发
展银行总行资产管理部，历任
债券交易员、产品经理、投资
经理和固收专户投资主管，专
户管理规模超过 1000 亿，管
理产品曾获证券时报评选最
佳开放式产品奖项，2018 年 5
本基金的基 2020- 月加入华泰证券（上海）资产
阮毅 金经理 05-15 - 10 管理有限公司。2018 年 10 月
起陆续担任华泰紫金智盈债
券型证券投资基金、华泰紫金
智惠定期开放债券型证券投
资基金、华泰紫金丰利中短债
债券型发起式证券投资基金、
华泰紫金智鑫3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
等基金的基金经理。

2009 年至 2013 年曾任韬睿惠
杨义山 本基金的基 2020- - 3 悦咨询公司分析师；2013 年至
金经理 08-27 2018 年任职深圳证券信息有
限公司，历任研究员、资深研


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究员，从事证券指数研发和相
关金融研究工作；2018 年加入
华泰证券(上海)资产管理有限
公司，先后任职于固收投资
部、基金固收部。2019 年 11
月起陆续担任华泰紫金丰益
中短债债券型发起式证券投
资基金、华泰紫金中债 1-5 年
国开行债券指数证券投资基
金等基金的基金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得

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到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度由于低基数效应和外需拉动,国内处于稳增长压力较小的窗口期。4、5、6月制造业采购经理指数分别录得 51.1、51.0、50.9，增长动能环比有所走弱，特别是消费回升力度不及预期，疫情散发仍有局部冲击。物价方面，“三黑一色”大宗商品价格上涨，抬升 PPI 价格指数；通胀压力未见传导到消费端，CPI 保持低位。央行货币政策整体保持稳定，维护市场流动性合理充裕。

货币和债券市场方面，二季度 DR007 日均值 2.16%（一季度 2.21%），1 年期中
债 AAA 存单日均值 2.91%（一季度 2.99%,-8bp），低于 OMO、MLF 政策利率。资金
宽松叠加政府债券发行滞后，市场机构资产欠配，推动利率债收益率明显下行，期限
利差有所走扩。截至 6 月 30 日，10 年国债活跃券由前高 3.27%（3 月 15 日）下行至
3.10%，较一季度末（3.185%）下行 8.5bp。同期，国开债收益率曲线 1、3、5、10年关键利率分别收于 2.51%（较一季度末-25bp，下同）、3.00%（-18bp）、3.25%（-11bp）、3.49%（-8bp）。

报告期内，本基金通过抽样复制紧密跟踪标的指数，整体按照指数样本券和久期
结构进行组合配置。截至 6 月 30 日，标的指数样本券的加权平均久期 2.41，1 年期以
内、1-3 年、3-5 年期债券权重占比分别为 17.1%、39.2%、43.8%。本季度，组合周收益相对于标的指数的年化跟踪误差约 0.15%。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为 1.17%，C 级基金净值收益率为 1.14%，同期业
绩比较基准收益率为 0.27%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；


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2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 501,192,000.00 97.39

其中：债券 501,192,000.00 97.39

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.58

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,661,906.64 0.32

7 其他各项资产 8,768,150.78 1.70

8 合计 514,622,057.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 501,192,000.00 97.43

其中：政策性金融债 501,192,000.00 97.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 501,192,000.00 97.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 190203 19 国开 03 800,000.00 80,624,000.0 15.67
0

2 200202 20 国开 02 600,000.00 59,034,000.0 11.48
0

3 200212 20 国开 12 500,000.00 50,250,000.0 9.77
0

4 190214 19 国开 14 500,000.00 50,190,000.0 9.76
0

5 200203 20 国开 03 500,000.00 50,165,000.0 9.75


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0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、本基金投资的证券发行人国家开发银行分支机构海南省分行于 2021 年 1 月 12
日收到国家外汇管理局海南省分局出具的行政处罚决定书（琼汇检罚[2021]1 号），经查，国家开发银行海南省分行办理经常性项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，国家外汇管理局海南省分局对该分行责令限期改正，处人民币 100 万元罚款，没收违法所得 1097.91 万元人民币。

2、本基金投资的证券发行人国家开发银行分支机构海南省分行于 2021 年 3 月 3
日收到国家外汇管理局海南省分局出具的行政处罚决定书（琼汇检罚[2021]2 号），经

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查，国家开发银行海南省分行擅自提供对外担保，国家外汇管理局海南省分局对该分行给予警告，处人民币 4266.16 万元的罚款。

3、本基金投资的证券发行人国家开发银行分支机构陕西省分行于 2021 年 5 月 6
日收到陕西银保监局出具的行政处罚决定书（陕银保监罚字[2021]26 号），经查，国家开发银行陕西省分行向项目资本金不足的项目提供融资，陕西银保监局对该分行处以 25 万元罚款。

4、本基金投资的证券发行人国家开发银行分支机构陕西省分行于 2021 年 5 月 6
日收到陕西银保监局出具的行政处罚决定书（陕银保监罚字[2021]27 号），经查，国家开发银行陕西省分行以转借款方式发放贷款，三查环节未尽职，陕西银保监局对该分行处以 35 万元罚款。

5、本基金投资的证券发行人国家开发银行分支机构广西壮族自治区分行于 2021
年5月19日收到中国人民银行南宁中心支行出具的行政处罚决定书（南宁银罚[2021]4号），经查，国家开发银行广西壮族自治区分行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告，中国人民银行南宁中心支行对该分行处以 50万元罚款。

6、本基金投资的证券发行人国家开发银行分支机构广西壮族自治区分行于 2021
年 6 月 4 日收到国家外汇管理局广西壮族自治区分局出具的行政处罚决定书（桂汇处[2021]5 号），经查，国家开发银行广西壮族自治区分行未按规定进行国际收支统计申报；未按规定将外债利息直接划转至债权人，国家外汇管理局广西壮族自治区分局对该分行责令改正，给予警告，处以 10000 元人民币罚款；没收违法所得 47522 元人民币，处以 300000 元人民币罚款。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 959.13

2 应收证券清算款 1,904.38

3 应收股利 -

4 应收利息 8,765,287.27


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5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,768,150.78

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金中债1-5年 华泰紫金中债1-5年

国开债指数A 国开债指数C

本报告期期初基金份额总额 502,211,345.85 9,220.54

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 404.53 96.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 502,210,941.32 9,123.61

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人未使用固有资金投资本基金。


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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2021-04-01 至 502,2 502,208,718

机构 1 2021-06-30 08,71 0.00 0.00 .36 100.00%
8.36

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金在开放后若出现机构赎回导致单一投资者持有基金份额比例超过50%，将暂停本基金向个人投资者申购。
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当终止《基金合同》 ，不需要召开基金份额持有人大会；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人根据监管规定要求于2021年6 月30日在本基金管理人官网及监管
规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
自 2021 年 6 月 30 日起，席晓峰先生因个人原因辞职，不再担任公司副总经理职务。
§9 备查文件目录

9.1备查文件目录


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1、中国证监会准予华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金注册的文
件；

2、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、《华泰紫金中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》；

7、法律意见书；

8、报告期内披露的各项公告；

9、产品资料概要；

10、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
9.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
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