华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金月月购 3 月滚动债

基金主代码 008939

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 80,405,711.61 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

本基金将通过对宏观经济运作状况、国家货币政策

和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的

投资策略 研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债

券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，

结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之


间的配置比例。同时，根据市场利率的水平和距下

一运作期到期日剩余期限，确定采取持有到期投资

策略的债券配置比例。此外，本基金还将通过采取

久期策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆

投资策略、再投资策略、资产支持证券的投资策略、

国债期货投资策略、可转换债券投资策略、股票投

资策略等投资策略来实现投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）收益率*95%+沪深 300 指

数收益率*5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金月月购 3 月滚 华泰紫金月月购 3 月滚

称 动债 A 动债 C

下属分级基金的交易代

008939 008940

码

报告期末下属分级基金 74,978,005.48 份 5,427,706.13 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

华泰紫金月月购 3 月 华泰紫金月月购 3 月

滚动债 A 滚动债 C

1.本期已实现收益 197,412.57 15,845.47


2.本期利润 -2,156,727.85 -175,773.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0329 -0.0311

4.期末基金资产净值 80,129,599.73 5,764,079.75

5.期末基金份额净值 1.0687 1.0620

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金月月购 3 月滚动债 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.82% 0.23% 0.58% 0.06% -3.40% 0.17%
月

过去六个 0.73% 0.26% 1.92% 0.07% -1.19% 0.19%
月

过去一年 1.71% 0.22% 3.16% 0.07% -1.45% 0.15%

自基金合

同生效起 6.87% 0.15% 7.77% 0.08% -0.90% 0.07%
至今
2、华泰紫金月月购 3 月滚动债 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -2.89% 0.23% 0.58% 0.06% -3.47% 0.17%
月

过去六个 0.58% 0.26% 1.92% 0.07% -1.34% 0.19%
月

过去一年 1.40% 0.22% 3.16% 0.07% -1.76% 0.15%

自基金合 6.20% 0.15% 7.77% 0.08% -1.57% 0.07%

同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 5 月 15 日至 2022 年 9 月 30 日)

1．华泰紫金月月购 3 月滚动债 A：
2．华泰紫金月月购 3 月滚动债 C：


注：本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300 指数收
益率*5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

2016 年至 2019 年任职于东莞
证券资产管理部，从事债券交
易和信用债研究。2019 年至
2020 年任职于广发基金固收
刘鹏飞 本基金的基 2021- - 6 研究部，任债券研究员。2020
金经理 08-16 年 4 月加入华泰证券（上海）
资产管理有限公司，2021 年 8
月起陆续担任华泰紫金月月
购3个月滚动持有债券型证券
投资基金等基金的基金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度债券市场利率整体下行，表现较为韧性。10 年期国债收益率下行约 6BP，
1 年期国债下行约 8BP。7 月初至 8 月底收益率震荡下行，尤其是 8 月超预期降息后，
收益率经历快速下行。9 月初至月底，市场对宽信用有所担忧，房地产行业相关的放松政策频繁出台，叠加季末资金边际收敛，利率有所调整。

海外俄乌冲突继续，欧美等国家的通胀频繁超出预期，美联储为代表的央行持续大幅度加息。美国 10 年期国债收益率一度突破 4.0%，美元指数创新高，其他主要国家的货币兑美元汇率明显贬值。此背景下，权益资产面临较大的估值压力，全球主要股指在三季度均表现欠佳。

国内宏观层面，疫情仍在多地反复，动态清零的政策坚决。期间川渝等地因极端高温干旱，出现电力供应不足，工业企业限电等状况。投资方面，基建保持高增速，但房地产投资和销售没有明显起色。出口增速开始下滑。整体上看，经济面临的压力较大。另一方面国内 CPI 保持低位，PPI 不断下行，暂时没有通胀的担忧。

三季度上证指数下跌 12.61%，中证转债指数下跌 3.82%。结构看，31 个申万一
级行业中，除煤炭三季度上涨 0.97%外，其他 30 个行业均下跌。组合也承受了一定回撤。

组合管理中，综合考虑各类资产性价比，继续选取高性价比进行配置交易。随权益市场和可转债市场调整，逐步提升了相应类别资产的仓位。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为-2.82%，C 级基金净值收益率为-2.89%，同期业
绩比较基准收益率为 0.58%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 13,845,527.32 15.36

其中：股票 13,845,527.32 15.36

2 固定收益投资 74,979,106.07 83.18

其中：债券 74,979,106.07 83.18

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 798,176.46 0.89

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 253,111.33 0.28

7 其他各项资产 263,676.55 0.29

8 合计 90,139,597.73 100.00

注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。

2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,396,192.00 8.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,785,200.00 2.08


业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 310,800.00 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 522,600.00 0.61

J 金融业 1,124,480.00 1.31

K 房地产业 1,406,600.00 1.64

L 租赁和商务服务业 118,950.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 286,760.00 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 378,000.00 0.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 515,945.32 0.60

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,845,527.32 16.12

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(％)

1 600887 伊利股份 45,000.00 1,484,100.00 1.73

2 601985 中国核电 200,000.0 1,170,000.00 1.36

0

3 600519 贵州茅台 600.00 1,123,500.00 1.31

4 300760 迈瑞医疗 3,000.00 897,000.00 1.04

5 000002 万 科Ａ 50,000.00 891,500.00 1.04

6 600741 华域汽车 33,000.00 545,160.00 0.63

7 600030 中信证券 30,000.00 522,600.00 0.61

7 002555 三七互娱 30,000.00 522,600.00 0.61

9 300015 爱尔眼科 17,996.00 515,945.32 0.60

10 600323 瀚蓝环境 20,000.00 378,000.00 0.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(％)

1 国家债券 6,562,397.53 7.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,877,457.53 59.23

其中：政策性金融债 50,877,457.53 59.23

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 17,539,251.01 20.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 74,979,106.07 87.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 220303 22 进出 03 300,000.00 30,379,693.1 35.37
5

2 190208 19 国开 08 100,000.00 10,294,265.7 11.98
5

3 220202 22 国开 02 100,000.00 10,203,498.6 11.88
3

4 019674 22 国债 09 60,000.00 6,055,505.75 7.05

5 110059 浦发转债 10,000.00 1,075,512.33 1.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,581.06

2 应收证券清算款 257,095.49

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 263,676.55

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%)

1 110059 浦发转债 1,075,512.33 1.25

2 110079 杭银转债 984,664.55 1.15

3 113050 南银转债 841,292.79 0.98

4 113044 大秦转债 665,633.42 0.77

5 128074 游族转债 547,331.51 0.64

6 123113 仙乐转债 538,984.93 0.63

7 113627 太平转债 536,927.40 0.63

8 128119 龙大转债 478,581.37 0.56

9 128023 亚太转债 471,790.03 0.55

10 113588 润达转债 450,609.32 0.52

11 123104 卫宁转债 449,432.33 0.52

12 128132 交建转债 445,980.27 0.52

13 113605 大参转债 440,369.53 0.51

14 127041 弘亚转债 438,732.60 0.51

15 132018 G 三峡 EB1 428,525.34 0.50

16 113563 柳药转债 331,666.44 0.39

17 128131 崇达转 2 330,467.97 0.38

18 110081 闻泰转债 328,525.48 0.38

19 128035 大族转债 324,903.37 0.38

20 113053 隆 22 转债 308,544.79 0.36

21 127047 帝欧转债 299,562.66 0.35

22 110060 天路转债 288,002.05 0.34

23 110075 南航转债 269,795.45 0.31

24 110085 通 22 转债 255,792.00 0.30

25 128081 海亮转债 249,216.44 0.29

26 128135 洽洽转债 241,190.03 0.28

27 123108 乐普转 2 234,185.48 0.27

28 113619 世运转债 233,748.05 0.27

29 127006 敖东转债 233,656.77 0.27

30 113602 景 20 转债 233,546.58 0.27

31 113057 中银转债 232,807.45 0.27

32 113024 核建转债 228,497.26 0.27

33 113616 韦尔转债 227,545.70 0.26

34 113549 白电转债 224,402.74 0.26

35 123056 雪榕转债 218,384.73 0.25

36 123107 温氏转债 196,805.75 0.23

37 111000 起帆转债 194,221.44 0.23


38 128021 兄弟转债 192,193.97 0.22

39 123133 佩蒂转债 174,457.54 0.20

40 110084 贵燃转债 158,018.63 0.18

41 127056 中特转债 146,569.23 0.17

42 127058 科伦转债 142,646.36 0.17

43 110056 亨通转债 137,264.38 0.16

44 128109 楚江转债 130,000.82 0.15

45 123114 三角转债 129,662.68 0.15

46 113545 金能转债 121,581.51 0.14

47 128130 景兴转债 116,897.95 0.14

48 123048 应急转债 115,531.37 0.13

49 123115 捷捷转债 113,401.23 0.13

50 128105 长集转债 103,363.56 0.12

51 113027 华钰转债 85,229.01 0.10

52 128015 久其转债 69,392.22 0.08

53 113634 珀莱转债 69,337.64 0.08

54 113598 法兰转债 66,162.95 0.08

55 123105 拓尔转债 65,998.88 0.08

56 113606 荣泰转债 55,087.75 0.06

57 123071 天能转债 44,701.11 0.05

58 123050 聚飞转债 35,580.78 0.04

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金月月购3月 华泰紫金月月购3月

滚动债A 滚动债C

本报告期期初基金份额总额 56,338,074.38 5,821,028.71

本报告期基金总申购份额 18,805,745.55 90,623.82

减：本报告期基金总赎回份额 165,814.45 483,946.40

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 74,978,005.48 5,427,706.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华泰紫金月月购3月滚 华泰紫金月月购3月滚

动债A 动债C

报告期期初管理人持有的 54,807,673.14 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 54,807,673.14 -

本基金份额

报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 73.10 -

（%）

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比 例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

2022-07-01 至 54,80 54,807,673.

1 2022-09-30 7,673. 0.00 0.00 14 68.16%
机构 14

2 2022-08-16 至 0.00 18,33 0.00 18,338,070. 22.81%
2022-09-30 8,070. 79


79

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者可能面临终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、《关于申请募集注册华泰紫金月月购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金之法
律意见书》；

8、产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2存放地点


文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
9.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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