创金合信鑫利混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2024 年 1 月 19 日
目录
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5
4.3 公平交易专项说明 ...... 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 8
5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ...... 9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 9
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 10
§9 备查文件目录 ......11
9.1 备查文件目录 ......11
9.2 存放地点 ......11
9.3 查阅方式 ......11
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信鑫利混合
基金主代码 008893
交易代码 008893
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额 65,376,695.49 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”
投资策略 与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资
产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资
产配置比例。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80% +沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C
下属分级基金的交易代码 008893 008894
报告期末下属分级基金的份 31,316,576.13 份 34,060,119.36 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C
1.本期已实现收益 420,506.44 562,195.25
2.本期利润 516,824.77 659,562.41
3.加权平均基金份额本期利 0.0165 0.0153
润
4.期末基金资产净值 43,664,800.01 46,970,949.60
5.期末基金份额净值 1.3943 1.3791
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信鑫利混合 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.20% 0.02% -0.76% 0.16% 1.96% -0.14%
过去六个月 1.95% 0.02% -1.52% 0.17% 3.47% -0.15%
过去一年 5.73% 0.02% -0.64% 0.17% 6.37% -0.15%
过去三年 9.77% 0.53% -3.85% 0.22% 13.62% 0.31%
自基金合同 39.43% 0.59% 0.89% 0.24% 38.54% 0.35%
生效起至今
创金合信鑫利混合 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.15% 0.02% -0.76% 0.16% 1.91% -0.14%
过去六个月 1.85% 0.02% -1.52% 0.17% 3.37% -0.15%
过去一年 5.52% 0.02% -0.64% 0.17% 6.16% -0.15%
过去三年 8.99% 0.53% -3.85% 0.22% 12.84% 0.31%
自基金合同 37.91% 0.59% 0.89% 0.24% 37.02% 0.35%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
闫一帆 本基金 2020 年 1 - 14 闫一帆先生,中国国籍,新加坡南洋理
基金经 月 22 日 工大学硕士。2008 年 7 月加入国泰君安
理 证券股份有限公司,任机构销售,2011
年5月加入永安财产保险股份有限公司,
任投资管理中心固定收益研究员,2012
年 10 月加入第一创业证券股份有限公
司,任资产管理部固定收益研究员,2014
年8月加入创金合信基金管理有限公司,
曾任投资经理、信用研究主管、固定收
益部副总监,现任固定收益总部执行总
监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年第四季度债券市场收益率整体呈现震荡走势,除 12 月 12 日开启下行之外,收
益率曲线呈现走平态势。10 月以来,随着地方政府特殊再融资债大规模的密集披露与集中发行,以及 1 万亿特别国债的增量发行,在利率债集中供给的背景下,资金面成为影响债市的主导因素。第四季度资金利率中枢抬升,R007 月度中枢升至 2.30%-2.40%。11 月,随着特别国债增发正式落地,资金面仍紧,基本面数据增长放缓对债市利好程度有限,随后在大行缺流动性指标以及资本新规对货币基金负债端的扰动影响下,同业存单收益率持续上行。随着10月、11月制造业PMI重新回落至收缩区间,12月中上旬召开的政治局会议及中央经济工作会议定调,以及提及“灵活适度、精准有效”释放宽货币信号,叠加配置力量抢配,收益率开启下行。
第四季度,基于对资金面的跟踪与判断,结合各类债券利差分位数和性价比的比较,组合持仓结构进行了不断优化调整,一方面,动态调整了组合久期和杠杆水平;另一方面,通过对信用利差、行业利差、区域利差、品种利差的比较,将性价比低的债券替换成了性价比高的债券,同时结合对市场的判断,适度进行了波段操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鑫利混合 A 基金份额净值为 1.3943 元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为 1.20%,同期业绩比较基准收益率为-0.76%;截至本报告期末创金合信
鑫利混合 C 基金份额净值为 1.3791 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 1.15%,
同期业绩比较基准收益率为-0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 83,790,590.89 91.97
其中:债券 83,790,590.89 91.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,001,522.59 5.49
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,311,657.76 2.54
8 其他资产 4,098.07 0.00
9 合计 91,107,869.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,470,846.02 6.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 14,161,007.87 15.62
5 企业短期融资券 10,261,521.86 11.32
6 中期票据 53,897,215.14 59.47
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,790,590.89 92.45
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 102281072 22 南宁高新 55,000 5,744,335.25 6.34
MTN001
2 102280604 22 桂铁投 MTN002 55,000 5,687,979.78 6.28
3 102101203 21 威宁投资 55,000 5,668,023.50 6.25
MTN002
4 102102191 21 北部湾 MTN006 55,000 5,616,715.41 6.20
21 西江
5 102103095 MTN001(乡村振 55,000 5,615,121.31 6.20
兴)
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,098.07
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,098.07
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C
报告期期初基金份额总额 31,324,744.01 47,334,811.56
报告期期间基金总申购份额 7,680,991.38 -
减:报告期期间基金总赎回 7,689,159.26 13,274,692.20
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 31,316,576.13 34,060,119.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20231031 - 15,335,645.32 0.00 0.00 15,335,645.32 23.46%
20231231
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念,创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力,并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月,创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 12 月 31 日,创金合信基金共管理 100 只公募
基金,公募管理规模 1188.70 亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信鑫利混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信鑫利混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信鑫利混合型证券投资基金 2023 年 4 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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