泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基
金中基金(FOF)
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 15
6.1 资产负债表 ...... 15
6.2 利润表 ...... 16
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......43
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44
7.12 本报告期投资基金情况 ...... 44
7.13 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55
10.4 基金投资策略的改变 ...... 55
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 55
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55
10.9 其他重大事件 ...... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
§12 备查文件目录...... 60
12.1 备查文件目录 ...... 60
12.2 存放地点 ...... 60
12.3 查阅方式 ...... 60
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)
基金主代码 008754
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份 170,272,310.43 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C
金简称
下属分级基金的交 008754 008755
易代码
报告期末下属分级 28,265,845.39 份 142,006,465.04 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金追求多元化的资产配置,通过优选各类型公开募集证券投资
基金构建组合,在风险分散的基础上力争获取超越业绩基准的长期
稳健收益。
投资策略 本 FOF 将结合基金管理人研发的投资决策体系,定期不定期地调整
三类资产的配置比例,对各类资产进行超配和欠配,力争通过基金
管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的 Beta 收
益,获取更优异的风险调整回报。
基金投资方面,基金管理人将对全市场的主动型基金和被动型基金
进行业绩分析、组合分析、费率比较、流动性比较等,权衡主动型
基金和被动型基金的相对优势,在权益类、固收类和商品类的内部
确定主动和被动的配置比例,并进行动态调整。基金管理人创立了
“以基金经理为核心”的主动型基金研究体系,覆盖全市场各种风
格的基金经理和基金产品;被动指数型基金的筛选上,本 FOF 将首
先结合基金管理人对市场结构走势的判断,将适合当前市场的、已
开发成基金的指数产品筛选出来。力争通过投资优质的主动型基
金、跟踪效率较高且流动性较好的被动型基金,获取超越业绩基准
的 alpha 收益。
股票投资上,本 FOF 在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者
情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增
长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分
析,精选具有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合优
化。同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债
券资产。债券投资策略包括:久期管理策略;期限结构配置策略;
骑乘策略;息差策略;信用策略;个券精选策略;可转换债券投资
策略等。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*60%+中证普通债券型基金指数收益率
*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场
基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于
股票型基金和股票型基金中基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露 姓名 陈玮光 秦一楠
负责人 联系电话 010-89620366 010-66060069
电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4001895522 95599
传真 010-89620100 010-68121816
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 北京市东城区建国门内大街 69
号 3 层 1-10 内 302 号
办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 北京市西城区复兴门内大街 28
国际大厦 3、5 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 金志刚 谷濧
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.tkfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰
康国际大厦 3、5 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
和指标 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C
本期已实现收益 -2,266,665.95 -11,750,516.77
本期利润 230,773.20 660,580.03
加权平均基金份
0.0080 0.0045
额本期利润
本期加权平均净
0.74% 0.42%
值利润率
本期基金份额净
0.66% 0.36%
值增长率
3.1.2 期末数据
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
和指标
期末可供分配利 2,024,967.23 7,274,998.04
润
期末可供分配基 0.0716 0.0512
金份额利润
期末基金资产净 30,290,812.62 149,281,463.08
值
期末基金份额净 1.0716 1.0512
值
3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
指标
基金份额累计净 7.16% 5.12%
值增长率
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.20% 0.63% 1.15% 0.59% -0.95% 0.04%
过去三个月 -1.74% 0.59% -3.46% 0.50% 1.72% 0.09%
过去六个月 0.66% 0.55% -1.66% 0.51% 2.32% 0.04%
过去一年 -8.33% 0.59% -9.78% 0.61% 1.45% -0.02%
过去三年 -0.10% 0.83% 1.97% 0.78% -2.07% 0.05%
自基金合同生效起
7.16% 0.81% 13.90% 0.78% -6.74% 0.03%
至今
泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.14% 0.63% 1.15% 0.59% -1.01% 0.04%
过去三个月 -1.89% 0.58% -3.46% 0.50% 1.57% 0.08%
过去六个月 0.36% 0.55% -1.66% 0.51% 2.02% 0.04%
过去一年 -8.88% 0.59% -9.78% 0.61% 0.90% -0.02%
过去三年 -1.88% 0.83% 1.97% 0.78% -3.85% 0.05%
自基金合同生效起
5.12% 0.81% 13.90% 0.78% -8.78% 0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2020 年 04 月 13 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康基金管理有限公司(以下简称“泰康基金”)前身为泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)公募事业部,2015 年 4 月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机
构批准,成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日,泰康资产获得证监会
批准设立子公司泰康基金,2021 年 10 月 12 日,泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日,泰
康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。
泰康基金注册地为北京,注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 6 月 30 日,泰康基金共
管理 72 只证券投资基金,已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列,并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、以及双碳、科技、大健康、消费 2+2 赛道等方面均进行了战略布局,为投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
潘漪于 2018 年 3 月加入泰康公募,现任泰
康基金 FOF 及多资产配置部负责人。曾任
瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金
元比联基金管理有限公司研究部研究员、
泰康资产管理有限责任公司基金投资部研
究员、阳光资产管理股份有限公司基金管
理部高级投资经理等职务。2020 年 4 月 13
本基金基 日至今担任泰康睿福优选配置 3 个月持有
金经理、 2020 年 4 期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021
潘漪 FOF 及多 月 13 日 - 17 年 年4月28日至今担任泰康福泰平衡养老目
资产配置 标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基
部负责人 金经理。2021 年 6 月 29 日至今担任泰康
福泽积极养老目标五年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金经理。2021 年 7
月 20 日至今担任泰康福安稳健养老目标
一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金
经理。2023 年 7 月 18 日至今担任泰康养
老目标日期 2040 三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中
披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2023 年上半年,国内股债市场均伴随经济预期的波动而有大幅波动。主要股指在 1 月份
延续了 22 年 11 月疫情管控放松后的预期经济复苏行情,但疫后复苏存在很多的一次性特征,持续性较差,因此股指在 2 月初纷纷见顶。2-5 月在经济数据较弱、股市资金紧张的环境下,以主题行情的演绎为主要特征,两条主线分别是人工智能和中特估。人工智能的产业趋势较为确定,在市场机会匮乏下成为少有的可以看长看远的板块,尤其是业绩确定性较强的算力和空间较大的应用两大环节,成为成长型投资者的新赛道。中特估则是具备低估值、高股息和政策驱动的特征,可以落入价值型投资者的投资范畴。6-7 月,投资者对经济日益担心的同时,对稳经济的政策不断展开博弈,市场赚钱效应很差。沪深 300 上半年小幅下跌 0.75%,创业板指下跌 5.61%。公募基金整体表现相对较弱。偏股基金指数下跌 3.6%,连续第二年跑输沪深 300。债券基金指数上涨 2.02%。
站在 23 年年初,和绝大部分机构投资人一样,我们当时认为 23 年的经济基本面是东升下降,
国内经济以弱复苏为主,中央政府加杠杆和居民的超额储蓄将会拉动需求,流动性不紧,估值不贵,因此股市的投资机会好于债市。回顾过去半年,国内的经济复苏只持续到了一季度,二季度已经环比开始下行,持续性比年初预期的更弱,政策也保持了很强的定力,仍然坚持了高质量发
展。美国经济衰退迟迟未发生,导致美联储加息的时间拉长,中美不同的货币政策周期和经济周期使得人民币汇率有较大幅度的下行,也在一定程度上影响了外资的流动。
本基金今年以来基本保持了相对中性的权益仓位,主要的操作在结构和品种层面。在春节后逐渐对组合结构进行了调整,在成长方向上,从新能源逐渐调整到科技方向。在全市场基金的品种方面,由于今年的存量结构市场和主题风格较盛,交易能力和灵活调整能力变得更为重要,因此把部分规模较大的基金品种调整为小规模的灵活风格品种,同时加入了一些小市值风格的量化基金。复盘上半年的市场和我们的操作,我们的总结是,在一个相对较弱的市场,更适合进行左侧投资以保证安全性,而应尽量减少趋势性投资,因为具有持续性的投资机会非常稀缺。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.0716 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.66%;
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.0512 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 0.36%;同期
业绩比较基准增长率为-1.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
往未来看,我们认为下半年的权益市场仍然有获取正收益的概率,且仍然具备较强的结构性。上半年投资者经历了对经济复苏的预期下调,而这已经大部分地体现在了当前的估值中,很多和经济强相关的行业都处在历史估值的极低位置,具备较高的赔率。在资金方面,宏观的流动性仍然是宽松的,关键是资金是否愿意流入权益市场。低估值+资金宽松的组合下,市场最缺乏的是信心,而信心主要来自于稳增长的政策和库存周期见底以后的自发性修复。7 月的政治局会议上开始出现一些较之以往对经济更友好的表述,我们在下半年会紧密的关注实体经济的边际变化和政策的落地情况。海外依然是存在风险的,当前美国资本市场交易了极为乐观的预期,即经济软着陆,但从历史上看,如此大幅快速的加息后软着陆的概率是比较小的,所以我们仍然会把美国经济视为潜在的风险来源。
在结构上,我们倾向于在下半年配置得更为均衡一些。在上半年 AI 已经演绎了非常极致的主
题行情,并且呈现出一定的泛化走势,很可能最具弹性和相对优势的阶段已经结束了,投资模式也需要从注重β转为注重分化。而其他行业的估值中包含了大量的对宏观经济的悲观预期和中长期问题的短期化,边际上的一些正向变化都可能带来极大的估值弹性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值小组,并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名,成员由各相关部门选派,包括运营管理部、风险控制部、各投资部门(包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部)、监察稽核部等。估值小组成员具
有一定的工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—
泰康基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 泰康基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,泰康基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 22,091,548.26 28,009,181.84
结算备付金 - 8.49
存出保证金 5,106.58 7,032.52
交易性金融资产 6.4.7.2 158,017,844.98 159,371,329.76
其中:股票投资 - 4,471,200.00
基金投资 158,017,844.98 154,900,129.76
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - 572,220.66
应收申购款 7,157.98 12,456.25
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 2,873.31 2,778.23
资产总计 180,124,531.11 187,975,007.75
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 227,973.77 73,976.34
应付管理人报酬 133,375.63 145,352.25
应付托管费 26,951.97 30,068.15
应付销售服务费 73,699.87 80,314.15
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 90,254.17 46,599.32
负债合计 552,255.41 376,310.21
净资产:
实收基金 6.4.7.10 170,272,310.43 178,628,380.51
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 9,299,965.27 8,970,317.03
净资产合计 179,572,275.70 187,598,697.54
负债和净资产总计 180,124,531.11 187,975,007.75
注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 170,272,310.43 份,其中泰康睿福 3 月持有
混合(FOF)A 基金份额总额 28,265,845.39 份,基金份额净值 1.0716 元;泰康睿福 3 月持有混
合(FOF)C 基金份额总额 142,006,465.04 份,基金份额净值 1.0512 元。
6.2 利润表
会计主体:泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 2,475,906.28 -31,074,797.23
1.利息收入 80,616.35 87,601.18
其中:存款利息收入 6.4.7.13 80,616.35 86,031.32
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - 1,569.86
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” -12,532,725.06 -6,953,583.30
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.14 354,457.97 -718.00
基金投资收益 6.4.7.15 -13,122,477.95 -7,841,357.70
债券投资收益 6.4.7.16 - -
资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.18 - -
衍生工具收益 6.4.7.19 - -
股利收益 6.4.7.20 235,294.92 888,492.40
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.21 14,908,535.95 -24,257,400.74
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.22 19,479.04 48,585.63
号填列)
减:二、营业总支出 1,584,553.05 1,857,997.93
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 854,231.55 985,178.30
2.托管费 6.4.10.2.2 172,811.77 205,731.05
3.销售服务费 6.4.10.2.3 464,657.44 574,706.49
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产 - -
支出
6.信用减值损失 6.4.7.24 - -
7.税金及附加 54.53 87.97
8.其他费用 6.4.7.25 92,797.76 92,294.12
三、利润总额(亏损总额 891,353.23 -32,932,795.16
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 891,353.23 -32,932,795.16
号填列)
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 891,353.23 -32,932,795.16
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 178,628,380.51 - 8,970,317.03 187,598,697.54
资产(基金净值)
加:会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 178,628,380.51 - 8,970,317.03 187,598,697.54
资产(基金净值)
三、本期增减变
动额(减少以“-” -8,356,070.08 - 329,648.24 -8,026,421.84
号填列)
(一)、综合收益 - - 891,353.23 891,353.23
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -8,356,070.08 - -561,704.99 -8,917,775.07
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 1,106,795.07 - 86,138.87 1,192,933.94
购款
2.基金赎 -9,462,865.15 - -647,843.86 -10,110,709.01
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 170,272,310.43 - 9,299,965.27 179,572,275.70
资产(基金净值)
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 214,963,017.90 - 66,497,438.82 281,460,456.72
资产(基金净值)
加:会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 214,963,017.90 - 66,497,438.82 281,460,456.72
资产(基金净值)
三、本期增减变
动额(减少以“-” -14,663,016.91 - -35,163,753.80 -49,826,770.71
号填列)
(一)、综合收益 - - -32,932,795.16 -32,932,795.16
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -14,663,016.91 - -2,230,958.64 -16,893,975.55
( 净 值 减 少 以
“-”号填列)
其中:1.基金申 4,473,453.97 - 774,942.46 5,248,396.43
购款
2.基金赎 -19,136,470.88 - -3,005,901.10 -22,142,371.98
回款
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净
值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 200,300,000.99 - 31,333,685.02 231,633,686.01
资产(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
金志刚 金志刚 李俊佑
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2707 号《关于准予泰康睿福优选配置3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准,由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 338,351,734.15 元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字(2020)第 2000353 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰康睿福优选配置 3
个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2020 年 4 月 13 日正式生效,基金合同生效日的
基金份额总额为 338,528,063.56 份基金份额,其中认购资金利息折合 176,329.41 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。
根据《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》,本基金根据认
购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收
取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中
基金(FOF)基金合同》的有关规定,本 FOF 的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(不含 QDII 基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 FOF 的投资组合比例为:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票型、混合型基金的比例合计为基金资产的 50%-80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。本基金的业绩比较基准为:中证偏股型基金指数收益率*60%+中证普通债券型基金指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止
期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 22,091,548.26
等于:本金 22,087,404.34
加:应计利息 4,143.92
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 22,091,548.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 157,015,757.93 - 158,017,844.98 1,002,087.05
其他 - - - -
合计 157,015,757.93 - 158,017,844.98 1,002,087.05
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应收利息 -
其他应收款 2,873.31
待摊费用 -
合计 2,873.31
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4.56
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 6,406.45
其中:交易所市场 6,406.45
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 83,843.16
合计 90,254.17
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 29,278,783.41 29,278,783.41
本期申购 252,657.68 252,657.68
本期赎回(以“-”号填列) -1,265,595.70 -1,265,595.70
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 28,265,845.39 28,265,845.39
泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 149,349,597.10 149,349,597.10
本期申购 854,137.39 854,137.39
本期赎回(以“-”号填列) -8,197,269.45 -8,197,269.45
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 142,006,465.04 142,006,465.04
注:申购包含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,610,300.12 -3,719,860.11 1,890,440.01
本期利润 -2,266,665.95 2,497,439.15 230,773.20
本期基金份额交易产生 -166,108.67 69,862.69 -96,245.98
的变动数
其中:基金申购款 39,612.88 -19,070.79 20,542.09
基金赎回款 -205,721.55 88,933.48 -116,788.07
本期已分配利润 - - -
本期末 3,177,525.50 -1,152,558.27 2,024,967.23
泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,802,918.52 -18,723,041.50 7,079,877.02
本期利润 -11,750,516.77 12,411,096.80 660,580.03
本期基金份额交易产生 -1,016,585.86 551,126.85 -465,459.01
的变动数
其中:基金申购款 123,049.00 -57,452.22 65,596.78
基金赎回款 -1,139,634.86 608,579.07 -531,055.79
本期已分配利润 - - -
本期末 13,035,815.89 -5,760,817.85 7,274,998.04
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 80,466.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 96.79
其他 52.76
合计 80,616.35
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 354,457.97
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 354,457.97
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,428,046.00
减:卖出股票成本总额 4,065,219.00
减:交易费用 8,369.03
买卖股票差价收入 354,457.97
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 基金投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 141,593,539.82
减:卖出/赎回基金成本总额 154,254,837.79
减:买卖基金差价收入应缴纳增 454.44
值税额
减:交易费用 460,725.54
基金投资收益 -13,122,477.95
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.20 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 -
其中:证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 235,294.92
合计 235,294.92
6.4.7.21 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 14,908,535.95
股票投资 -405,981.00
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 15,314,516.95
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 14,908,535.95
6.4.7.22 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 126.51
销售服务费返还收入 19,352.53
合计 19,479.04
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中:申购费补差收取
具体情况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。6.4.7.23 持有基金产生的费用
项目 本期费用
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 19,707.27
当期持有基金产生的应支付管理费(元) 966,806.87
当期持有基金产生的应支付托管费(元) 165,469.90
注:上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算;上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用项目。
6.4.7.24 信用减值损失
无。
6.4.7.25 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 4,454.60
债券帐户维护费 9,000.00
合计 92,797.76
6.4.7.26 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与基金管理人存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金销售机构
行”)
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 854,231.55 985,178.30
其中:支付销售机构的客户维护费 52,470.37 60,482.53
注:本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 172,811.77 205,731.05
注:本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后余额的 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康睿福 3 月持有混合泰康睿福 3 月持有混合
合计
(FOF)A (FOF)C
泰康基金管理有限公司 - 454,683.61 454,683.61
农业银行 - 6,042.79 6,042.79
合计 - 460,726.40 460,726.40
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康睿福 3 月持有混合泰康睿福 3 月持有混合 合计
(FOF)A (FOF)C
泰康资产管理有限责任公 - 561,845.57 561,845.57
司
农业银行 - 7,942.59 7,942.59
合计 - 569,788.16 569,788.16
注:本基金 A 类基金份额不计提销售服务费,C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
C 类基金份额日销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 22,091,548.26 80,466.80 17,815,334.29 85,477.95
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本期末,本基金持有基金管理人泰康基金管理有限公司所管理的公开募集证券投资基金合计17,579,999.03 元,占本基金资产净值的比例为 9.79%。上年度末,本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 17,841,136.93 元,占本基金资产净值的比例为 9.51%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本期费用 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日 月 30 日
当期交易基金产生的申购费(元) - -
当期交易基金产生的赎回费(元) - 3,283.40
当期持有基金产生的应支付销售 19,251.04 47,928.33
服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管理 86,777.62 144,278.92
费(元)
当期持有基金产生的应支付托管 14,671.00 26,217.88
费(元)
注:本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外),应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免,故当期交易基金产生的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零,当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基
金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金中基金,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资的金融工具主要包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额、股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制,促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境,保障基金持有人利益,基金管理人遵照国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人持有时间满三个月后可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的 20%,且不持有其他基金中基金。本
基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得
超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易/基金销售机构申购、赎回,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日,本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日,本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 22,091,548.26 - - - 22,091,548.26
存出保证金 5,106.58 - - - 5,106.58
交易性金融资产 - - - 158,017,844.98 158,017,844.98
应收申购款 - - - 7,157.98 7,157.98
其他资产 - - - 2,873.31 2,873.31
资产总计 22,096,654.84 - - 158,027,876.27 180,124,531.11
负债
应付赎回款 - - - 227,973.77 227,973.77
应付管理人报酬 - - - 133,375.63 133,375.63
应付托管费 - - - 26,951.97 26,951.97
应付销售服务费 - - - 73,699.87 73,699.87
其他负债 - - - 90,254.17 90,254.17
负债总计 - - - 552,255.41 552,255.41
利率敏感度缺口 22,096,654.84 - - 157,475,620.86 179,572,275.70
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 28,009,181.84 - - - 28,009,181.84
结算备付金 8.49 - - - 8.49
存出保证金 7,032.52 - - - 7,032.52
交易性金融资产 - - - 159,371,329.76 159,371,329.76
应收股利 - - - 572,220.66 572,220.66
应收申购款 - - - 12,456.25 12,456.25
其他资产 - - - 2,778.23 2,778.23
资产总计 28,016,222.85 - - 159,958,784.90 187,975,007.75
负债
应付赎回款 - - - 73,976.34 73,976.34
应付管理人报酬 - - - 145,352.25 145,352.25
应付托管费 - - - 30,068.15 30,068.15
应付销售服务费 - - - 80,314.15 80,314.15
其他负债 - - - 46,599.32 46,599.32
负债总计 - - - 376,310.21 376,310.21
利率敏感度缺口 28,016,222.85 - - 159,582,474.69 187,598,697.54
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公
假设
允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2022 年 12 月
本期末 (2023 年 6 月 30 日)
31 日 )
分析 市 场 利 率 上 调
0.00 0.00
0.25%
市 场 利 率 下 调
0.00 0.00
0.25%
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于中国证监会依法核准和注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票型、混合型基金的比例合计为基金资产的 50%-80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)
交易性金融资 - - 4,471,200.00 2.38
产-股票投资
交易性金融资 158,017,844.98 88.00 154,900,129.76 82.57
产-基金投资
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
-权证投资
其他 - - - -
合计 158,017,844.98 88.00 159,371,329.76 84.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2022 年 12 月
本期末 (2023 年 6 月 30 日)
31 日 )
业绩比较基准上涨
8,459,900.55 9,568,047.46
5%
分析
业绩比较基准下跌
-8,459,900.55 -9,568,047.46
5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 158,017,844.98 159,371,329.76
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 158,017,844.98 159,371,329.76
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 158,017,844.98 87.73
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 22,091,548.26 12.26
8 其他各项资产 15,137.87 0.01
9 合计 180,124,531.11 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 600036 招商银行 4,428,046.00 2.36
注:(1)卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
(2)“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 -
卖出股票收入(成交)总额 4,428,046.00
注:(1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
(2)“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本 FOF 将结合基金管理人研发的投资决策体系,定期不定期地调整三类资产的配置比例,对各类资产进行超配和欠配,力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的 Beta 收益,获取更优异的风险调整回报。
基金投资方面,基金管理人将对全市场的主动型基金和被动型基金进行业绩分析、组合分析、
费率比较、流动性比较等,权衡主动型基金和被动型基金的相对优势,在权益类、固收类和商品类的内部确定主动和被动的配置比例,并进行动态调整。基金管理人创立了“以基金经理为核心”的主动型基金研究体系,覆盖全市场各种风格的基金经理和基金产品;被动指数型基金的筛选上,本 FOF 将首先结合基金管理人对市场结构走势的判断,将适合当前市场的、已开发成基金的指数产品筛选出来。力争通过投资优质的主动型基金、跟踪效率较高且流动性较好的被动型基金,获取超越业绩基准的 alpha 收益。
股票投资上,本 FOF 在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的
影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,精选具有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合优化。同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。债券投资策略包括:久期管理策略;期限结构配置策略;骑乘策略;息差策略;信用策略;个券精选策略;可转换债券投资策略等。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
占基 是否属于基
基金代 基金 运作 金资 金管理人及
序号 码 名称 方式 持有份额(份) 公允价值(元) 产净 管理人关联
值比 方所管理的
例(%) 基金
中融
优势 契约
1 014329 产业 型开 10,525,874.87 9,770,117.05 5.44 否
混合 放式
A
泰康
品质 契约
2 010875 生活 型开 6,965,153.78 7,664,455.22 4.27 是
混合 放式
C
华泰 契约
3 004475 柏瑞 型开 3,846,371.22 7,623,507.76 4.25 否
富利 放式
混合
景顺
长城 契约
4 260112 能源 型开 3,297,615.05 7,050,300.98 3.93 否
基建 放式
混合
中庚 契约
5 007130 小盘 型开 2,990,333.45 7,046,720.77 3.92 否
价值 放式
股票
华商
远见 契约
6 011371 价值 型开 12,685,845.28 6,729,840.92 3.75 否
混合 放式
A
招商 契约
7 217021 优势 型开 1,476,661.87 6,411,665.84 3.57 否
企业 放式
混合
华商 契约
8 010761 甄选 型开 4,629,905.72 6,230,001.14 3.47 否
回报 放式
混合
淳厚 契约
9 008186 信睿 型开 3,102,750.34 6,008,786.31 3.35 否
混合 放式
A
广发
电子 契约
10 005310 信息 型开 2,197,072.91 5,708,874.25 3.18 否
传媒 放式
股票
A
湘财 契约
11 009907 长泽 型开 4,015,583.58 5,335,505.90 2.97 否
灵活 放式
配置
混合
A
德邦
半导
体产 契约
12 014319 业混 型开 4,854,812.08 5,266,014.66 2.93 否
合发 放式
起式
A
西部
利得 契约
13 673141 景程 型开 3,887,247.28 5,153,712.44 2.87 否
混合 放式
A
国富 契约
14 002361 恒瑞 型开 3,503,153.47 5,051,547.30 2.81 否
债券 放式
A
泰康
稳健 契约
15 002245 增利 型开 3,713,055.10 5,019,307.88 2.80 是
债券 放式
A
兴全 契约
16 006985 恒裕 型开 4,498,380.42 4,926,176.40 2.74 否
债券 放式
A
泰康
医疗 契约
17 015139 健康 型开 4,200,974.63 4,896,235.93 2.73 是
股票 放式
发起
A
安信 契约
18 003637 永鑫 型开 4,563,090.40 4,840,526.30 2.70 否
增强 放式
债券
A
华泰
柏瑞 契约
19 000186 季季 型开 4,362,419.25 4,703,124.19 2.62 否
红债 放式
券
华夏
新能
源车 契约
20 013395 龙头 型开 3,276,897.87 3,082,250.14 1.72 否
混合 放式
发起
式 A
富国
新材 契约
21 009092 料新 型开 1,894,899.33 3,049,461.49 1.70 否
能源 放式
混合
银华 交易
22 511880 交易 型开 30,000.00 3,029,730.00 1.69 否
型货 放式
币 A (ETF)
国泰
金泰 契约
23 519020 灵活 型开 1,478,471.97 3,014,160.81 1.68 否
配置 放式
混合
A
易方
达供 契约
24 002910 给改 型开 1,099,135.19 3,008,442.93 1.68 否
革混 放式
合
诺安 契约
25 001743 优选 型开 1,574,139.84 2,957,808.76 1.65 否
回报 放式
混合
融通
成长 契约
26 002252 30 灵 型开 1,134,077.44 2,886,227.08 1.61 否
活配 放式
置混
合
国泰 交易
27 512660 中证 型开 2,500,000.00 2,810,000.00 1.56 否
军工 放式
ETF (ETF)
东吴
多策 契约
28 580009 略灵 型开 1,507,707.78 2,798,908.72 1.56 否
活配 放式
置混
合 A
银华 上市
鑫盛 契约
29 501022 灵活 型开 1,111,064.19 2,528,782.10 1.41 否
配置 放式
混合 (LOF)
(LOF)
国金
量化 契约
30 006195 多因 型开 969,551.68 2,013,080.15 1.12 否
子股 放式
票
大成 契约
31 090019 景恒 型开 848,048.39 1,973,408.60 1.10 否
混合 放式
A
广发 契约
32 012690 消费 型开 2,400,672.19 1,904,453.25 1.06 否
领先 放式
混合
A
信达
澳银 契约
33 003291 健康 型开 741,564.70 1,900,630.33 1.06 否
中国 放式
混合
添富 契约
34 006408 消费 型开 1,013,329.37 1,877,597.99 1.05 否
升级 放式
混合
浦银
安盛 契约
35 519125 消费 型开 750,402.87 1,877,507.98 1.05 否
升级 放式
混合
A
工银 契约
36 000893 创新 型开 1,748,338.08 1,868,973.41 1.04 否
动力 放式
股票
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,106.58
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,157.98
6 其他应收款 2,873.31
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,137.87
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 户均持有的基
金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)
泰康睿福
3 月持有 746 37,889.87 - - 28,265,845.39 100.00
混 合
(FOF)A
泰康睿福
3 月持有 3,935 36,088.05 33,241,148.52 23.41 108,765,316.52 76.59
混 合
(FOF)C
合计 4,514 37,720.94 33,241,148.52 19.52 137,031,161.91 80.48
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A 1,858,988.66 6.5768
人所有从
业人员持 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C 150,874.04 0.1062
有本基金
合计 2,009,862.70 1.1804
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 泰康睿福 3 月持有混合 >100
基金投资和研究部门 (FOF)A
负责人持有本开放式 泰康睿福 3 月持有混合 0
基金 (FOF)C
合计 >100
泰康睿福 3 月持有混合 >100
本基金基金经理持有 (FOF)A
本开放式基金 泰康睿福 3 月持有混合 0
(FOF)C
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)A 泰康睿福 3 月持有混合(FOF)C
基金合同生效日
(2020 年 4 月 13 日) 286,979,217.04 51,548,846.52
基金份额总额
本报告期期初基金份 29,278,783.41 149,349,597.10
额总额
本报告期基金总申购 252,657.68 854,137.39
份额
减:本报告期基金总 1,265,595.70 8,197,269.45
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 28,265,845.39 142,006,465.04
额总额
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,本基金持有的基金未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
招商证券 3 4,428,046.00 100.00 22,663.43 100.00 -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
证券
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
证券
天风证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
证券
中信证券 3 - - - - -
注:1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定,包括但不限于满足以下条件:
(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为,未受监管机构重大处罚;
(2)财务状况和经营状况良好;
(3)内部管理规范,具备健全的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能提供质量较高的市场研究报告,并能根据基金投资需求提供专门的研究报告;
(5)能及时提供准确的信息资讯服务;
(6)满足基金运作的保密要求;
(7)符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准,定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估,确定租用交易单元的券商,基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金减少租用 28 个交易单元,中信证券上海、深圳证券交易所交易单元各
1 个,中金公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,招商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,长江证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,兴业证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,天风证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,申万宏源证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,国泰君安证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,广发证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,东兴证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,东吴证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,东方证
券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个,安信证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当 占当
期债 占当期 期权 占当期
券商 成交金 券成 债券回 证成 基金成
名称 额 交总 成交金额 购成交 成交金额 交总 成交金额 交总额
额的 总额的 额的 的比例
比例 比例(%) 比例 (%)
(%) (%)
招商 - - - - - - 25,729,764.80 100.00
证券
东吴 - - - - - - - -
证券
方正 - - - - - - - -
证券
光大 - - - - - - - -
证券
广发 - - - - - - - -
证券
国泰
君安 - - - - - - - -
证券
华创 - - - - - - - -
证券
华泰 - - - - - - - -
证券
申万
宏源 - - - - - - - -
证券
天风 - - - - - - - -
证券
中金 - - - - - - - -
公司
中信
建投 - - - - - - - -
证券
中信 - - - - - - - -
证券
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
1 基金 2023 年“春节”期间不开放申 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 18 日
购赎回等交易类业务的提示性公告 基金管理人网站
泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合 《证券时报》;中国证监
2 型基金中基金(FOF)2022 年第四季 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 19 日
度报告 基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
3 开放式基金新增海通证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 02 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站
的公告
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
4 开放式基金新增济安财富(北京)基 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 06 日
金销售有限公司为销售机构并参加其 基金管理人网站
费率优惠活动的公告
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
5 基金在 2023 年度新增港股通交易日 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 10 日
照常开放申购赎回等交易类业务的公 基金管理人网站
告
泰康基金管理有限公司关于设立上海 《证券时报》;中国证监
6 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 17 日
基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
7 开放式基金新增中信百信银行股份有 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 22 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站
活动的公告
泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合 《证券时报》;中国证监
8 型基金中基金(FOF)2022 年年度报 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 30 日
告 基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
9 基金 2023 年“香港耶稣受难节、复活 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 04 日
节”期间不开放申购赎回等交易类业 基金管理人网站
务的提示性公告
关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监
10 开放式基金新增国金证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站
的公告
泰康基金管理有限公司关于设立深圳 《证券时报》;中国证监
11 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
基金管理人网站
泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合 《证券时报》;中国证监
12 型基金中基金(FOF)2023 年第一季 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
度报告 基金管理人网站
13 关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监 2023 年 05 月 24 日
基金 2023 年“香港佛诞日”期间不 会基金电子披露网站及
开放申购赎回等交易类业务的提示性 基金管理人网站
公告
泰康基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》;中国证监
14 基金产品风险等级调整的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 06 月 28 日
基金管理人网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的文件;(二)《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
(三)《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;
(四)《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
(五)《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要》。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 (《 证 券 时 报 》) 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。
泰康基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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