国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保尊盛双债债券

基金主代码 008740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 66,441,251.95 份

投资目标 本基金以信用债和可转债为主要投资对象，在严格控制风
险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预
测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变量和政策的反
应，并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息
支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收
益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，
定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收
益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金
中的中低预期收益/风险品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保尊盛双债债券 A 国寿安保尊盛双债债券 C

下属分级基金的交易代码 008740 008741

报告期末下属分级基金的份额总额 48,563,066.99 份 17,878,184.96 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

国寿安保尊盛双债债券 A 国寿安保尊盛双债债券 C

1.本期已实现收益 153,649.13 60,256.15

2.本期利润 356,631.31 173,419.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0064

4.期末基金资产净值 49,471,299.82 18,154,072.09

5.期末基金份额净值 1.0187 1.0154

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国寿安保尊盛双债债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.53% 0.14% 1.02% 0.11% -0.49% 0.03%

过去六个月 2.10% 0.16% 0.78% 0.14% 1.32% 0.02%

自基金合同

1.87% 0.14% -0.12% 0.15% 1.99% -0.01%
生效起至今

国寿安保尊盛双债债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.43% 0.14% 1.02% 0.11% -0.59% 0.03%

过去六个月 1.90% 0.16% 0.78% 0.14% 1.12% 0.02%

自基金合同

1.54% 0.14% -0.12% 0.15% 1.66% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2020 年 3 月 18 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经证券从业

姓名 职务 理期限 年限 说明

任职日期离任日期

吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务
资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014
年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理
助理，现任国寿安保灵活优选混合型证券投资基
吴闻 基金经理 2020 年 3 - 12 年 金、国寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保
月 18 日 稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、国寿安保
安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基
金、国寿安保稳吉混合型证券投资基金、国寿安保
尊盛双债债券型证券投资基金及国寿安保稳丰 6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年四季度国内经济延续复苏态势，出口增速显著超预期，基建、地产和制造
业投资逐步改善，消费总体渐进复苏，大宗商品价格持续上涨。四季度物价环境温和，CPI 同比增速逐步回落，PPT 同比增速回升但仍位于负值区间。

政策方面，央行维持稳健的货币政策基调，11 月初永煤债券违约事件引发避险情
绪升温，信用债市场短期内受到了流动性冲击，央行通过超预期投放 MLF 等方式及时稳定资金面预期，存单利率也见顶回落。

债券市场方面，四季度初受经济渐进复苏、利率债供给压力等利空因素影响，债券利率小幅上行；11 月永煤事件冲击过后，在宽松资金面的带动下利率债和高等级信用债收益率全面下行，但低等级信用债利差扩大。转债指数四季度小幅上涨，优质公司发行的转债表现相对较好。

投资运作方面，本基金在报告期内高等级、中短久期信用债为主要配置品种，转债仓位维持在 20%附近且以稳健品种为主，适当进行利率债交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末国寿安保尊盛双债债券 A 基金份额净值为 1.0187 元，本报告期
基金份额净值增长率为 0.53%；截至本报告期末国寿安保尊盛双债债券 C 基金份额净值为 1.0154 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.43%；同期业绩比较基准收益率为1.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 71,327,566.18 96.37

其中：债券 71,327,566.18 96.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,429,193.46 1.93


8 其他资产 1,254,319.54 1.69

9 合计 74,011,079.18 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 3,495,450.00 5.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,153,587.90 60.86

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 8,930,500.00 13.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 17,748,028.28 26.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 71,327,566.18 105.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 122260 13 中信 02 49,910 5,175,167.90 7.65

2 1928005 19 浦发银行小微债 01 50,000 5,045,500.00 7.46

3 155358 19 华泰 G3 50,000 5,037,000.00 7.45

4 1928015 19 招商银行小微债 01 50,000 5,031,000.00 7.44

5 155830 19 海通 02 50,000 5,015,000.00 7.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 51,347.72

2 应收证券清算款 497,594.27

3 应收股利 -

4 应收利息 705,377.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,254,319.54

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 132004 15 国盛 EB 3,427,880.00 5.07

2 132015 18 中油 EB 2,816,800.00 4.17

3 132018 G 三峡 EB1 1,597,503.60 2.36

4 132009 17 中油 EB 1,519,350.00 2.25


5 113008 电气转债 960,748.00 1.42

6 113026 核能转债 897,598.80 1.33

7 110065 淮矿转债 795,691.00 1.18

8 128035 大族转债 751,335.48 1.11

9 113564 天目转债 616,968.30 0.91

10 110045 海澜转债 533,060.00 0.79

11 110059 浦发转债 509,000.00 0.75

12 127005 长证转债 445,475.00 0.66

13 128107 交科转债 421,445.94 0.62

14 128112 歌尔转 2 380,633.40 0.56

15 132007 16 凤凰 EB 298,671.00 0.44

16 110051 中天转债 107,316.00 0.16

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国寿安保尊盛双债债券 A 国寿安保尊盛双债债券 C

报告期期初基金份额总额 68,073,393.81 36,509,659.41

报告期期间基金总申购份额 13,569.82 1,209,419.81

减:报告期期间基金总赎回份额 19,523,896.64 19,840,894.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 48,563,066.99 17,878,184.96

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人本报告期内未投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金募集的文件

9.1.2 《国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3 《国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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