永赢鑫享混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢鑫享混合

基金主代码 008723

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月07日

报告期末基金份额总额 301,073,177.98份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追
求资产净值的长期稳健增值。

本基金通过综合运用大类资产配置策略、股票
投资策略、固定收益投资策略、可转换债券投
投资策略 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投
资策略以及国债期货投资策略，在严格控制风
险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数（全
价）收益率*70%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预
风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司


基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）

1.本期已实现收益 -9,031,014.05

2.本期利润 9,525,789.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0277

4.期末基金资产净值 314,896,676.20

5.期末基金份额净值 1.0459

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 3.35% 0.51% 2.17% 0.43% 1.18% 0.08%

月
过去

六个 -1.92% 0.48% -2.35% 0.44% 0.43% 0.04%

月

过去 0.80% 0.41% -2.87% 0.38% 3.67% 0.03%

一年
自基

金合 9.70% 0.37% 0.96% 0.37% 8.74% 0.00%

同生
效起

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

万纯先生，北京大学硕士，
7年证券相关从业经验。曾
权益投资部指数与数量投 2020- 2022- 任中国证券登记结算有限
万纯 资部副总监/基金经理 09-07 06-29 7 责任公司技术部基金业务
组经理助理，平安基金管
理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基


金管理有限公司权益投资
部指数与数量投资部副总
监（主持工作）。

陶毅先生，硕士，12年证
券相关从业经验。曾任华
泰柏瑞基金管理有限公司
ETF运营管理，万家基金管
理有限公司债券交易员，
2020- 浦银安盛基金管理有限公
陶毅 基金经理 10-21 - 12 司专户投资经理兼信用研
究员，中欧基金管理有限
公司投资经理，永赢基金
管理有限公司固定收益投
资部投资经理。现任永赢
基金管理有限公司固定收
益投资部基金经理。

曾琬云女士，清华大学金
融硕士，6年证券相关从业
经验。曾任广发证券股份
曾琬 基金经理 2022- - 6 有限公司交易员，永赢基
云 06-29 金管理有限公司固定收益
投资部投资经理，现任永
赢基金管理有限公司固定
收益投资部基金经理。

余国豪先生，硕士，6年证
券相关从业经验。曾任兴
余国 基金经理助理 2022- - 6 业基金管理有限公司固定
豪 06-29 收益研究员，现任永赢基
金管理有限公司固定收益
投资部基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢鑫享混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年二季度，A股在经历大幅杀跌后迎来反弹，不过指数走势整体仍呈分化趋势，期间沪深300上涨6.21%，创业板指上涨5.68%，中证500上涨2.04%。行业层面，二季度领涨的行业主要集中在前期杀跌相对严重的赛道股：首先是景气度仍处在高位的新能源及光伏产业链，其次是减税利好刺激下的汽车产业链；但目前这些赛道股的行情持续情况可能仍需要中报业绩的不断验证。

货币政策二季度整体维持宽松的态势，国内推出多种总量政策助力增长，降息、引导中小银行下调存款利率、下调5月五年期的LPR等，债券市场二季度相对表现较好。
本基金采用"自上而下"的研究方法，结合流动性和基本面边际变化情况，利用自主研发的资产配置模型合理确定本基金在股票、债券等各类资产类别的投资比例。股票部分关注货币政策和利率走势，跟踪行业间景气度变化及市场风格趋势性切换的可能性，积极把握股票市场结构性机会。债券部分久期先升后降，底仓债券主要选择高等级信用债，力图在久期策略、杠杆策略和信用票息策略上表现的更为均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢鑫享混合基金份额净值为1.0459元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.35%，同期业绩比较基准收益率为2.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 52,857,243.58 14.94

其中：股票 52,857,243.58 14.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 275,740,201.10 77.92

其中：债券 275,740,201.10 77.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 10,860,822.32 3.07
计

8 其他资产 14,425,172.45 4.08

9 合计 353,883,439.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 32,593,869.48 10.35


D 电力、热力、燃气及水生 1,360,294.27 0.43
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 349,698.36 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 1,428,736.00 0.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,057,325.84 0.34
术服务业

J 金融业 13,393,384.00 4.25

K 房地产业 2,385,036.00 0.76

L 租赁和商务服务业 14,954.29 0.00

M 科学研究和技术服务业 175,634.91 0.06

N 水利、环境和公共设施管 18,754.05 0.01
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 79,556.38 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 52,857,243.58 16.79

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600036 招商银行 95,600 4,034,320.00 1.28

2 601166 兴业银行 188,100 3,743,190.00 1.19

3 000858 五 粮 液 16,500 3,331,845.00 1.06

4 300059 东方财富 101,000 2,565,400.00 0.81

5 600519 贵州茅台 1,200 2,454,000.00 0.78

6 600048 保利发展 136,600 2,385,036.00 0.76


7 600426 华鲁恒升 77,480 2,262,416.00 0.72

8 000001 平安银行 141,300 2,116,674.00 0.67

9 002304 洋河股份 11,500 2,106,225.00 0.67

10 000333 美的集团 28,800 1,739,232.00 0.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 20,188,832.88 6.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 102,068,575.35 32.41

其中：政策性金融债 30,840,408.22 9.79

4 企业债券 132,791,391.78 42.17

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,691,401.09 6.57

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 275,740,201.10 87.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 143311 17义乌01 300,000 30,785,071.23 9.78

2 143523 18宁安01 300,000 30,564,682.19 9.71

3 175603 21常高G1 200,000 20,643,315.07 6.56

4 210203 21国开03 200,000 20,596,986.30 6.54

5 143526 18老窖01 200,000 20,361,912.33 6.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国家开发银行在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为680万元、630万元、440万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,589.01

2 应收证券清算款 14,393,079.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,503.90

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 14,425,172.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 403,225,765.10

报告期期间基金总申购份额 293,053.15

减：报告期期间基金总赎回份额 102,445,640.27

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 301,073,177.98

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

1 20220401 - 2 89,987,795.22 0.00 20,311,922.79 69,675,872.4 23.14%
0220630 3

机 20220401 - 2

构 2 0220427,2022 90,888,462.38 0.00 25,000,000.00 65,888,462.3 21.88%
0524 - 20220 8

630

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一
投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持 续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢鑫享混合型证券投资基金注册的文件；

2.《永赢鑫享混合型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢鑫享混合型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢鑫享混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2022年07月20日
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