博时富进纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时富进一年期定开债发起式

基金主代码 008651

交易代码 008651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 7,709,212,253.65 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、
稳健、持续增值。

本基金为债券型基金。投资策略主要分为封闭期投资策略和开放期投资策略。
封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相
补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券
投资策略 之间的配置比例。本基金将灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策
略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略，在合理管理并控制
组合风险的前提下，最大化组合收益。开放期内，本基金为保持较高的组合
流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）

×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司


基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 58,542,611.74

2.本期利润 84,818,975.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0110

4.期末基金资产净值 7,933,705,970.03

5.期末基金份额净值 1.0291

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差④

过去三个月 1.07% 0.02% 1.15% 0.03% -0.08% -0.01%

过去六个月 1.65% 0.03% 2.00% 0.03% -0.35% 0.00%

过去一年 2.38% 0.06% 2.65% 0.05% -0.27% 0.01%

自基金合同生 4.20% 0.09% 5.35% 0.07% -1.15% 0.02%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李秋实女士，学士。

2012 年加入博时基金管理
有限公司。历任固定收益研
究助理、研究员、高级研究
员、高级研究员兼基金经理
助理。现任博时广利纯债
3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2020 年

7 月 7 日—至今)、博时裕乾
纯债债券型证券投资基金
(2020 年 7 月 7 日—至今)、
李秋实 基金经理 2021-01-27 - 8.9 博时民丰纯债债券型证券投
资基金(2020 年 7 月 7 日—
至今)、博时华盈纯债债券
型证券投资基金(2020 年

7 月 7 日—至今)、博时裕腾
纯债债券型证券投资基金
(2020 年 7 月 7 日—至今)、
博时富和纯债债券型证券投
资基金(2020 年 7 月 7 日—
至今)、博时富乾纯债 3 个
月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2020 年 7 月


7 日—至今)、博时富安纯债
3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2020 年

7 月 7 日—至今)、博时富洋
纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金(2021 年
1 月 27 日—至今)、博时富
进纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

(2021 年 1 月 27 日—至今)
、博时富永纯债 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2021 年 2 月 5 日—至
今)、博时富宁纯债债券型
证券投资基金(2021 年 2 月
5 日—至今)、博时富源纯债
债券型证券投资基金

(2021 年 2 月 25 日—至今)
、博时富添纯债债券型证券
投资基金(2021 年 3 月 18 日
—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，经济增长预期降温，但韧性仍较强，大宗商品推升 PPI 走高，但猪价回落，CPI 整体较为温
和，通胀压力可控；上半年“紧信用+宽货币”为政策主线，货币政策整体以“稳”为主，地方债发行后滞，银行间市场资金形成堰塞湖效应，债券市场整体震荡下行。6 月以来，地方债供给提速，资金面波动加大，利率中枢略有抬升，但季末央行为呵护资金面，从每日 100 亿逆回购改为每日 300 亿，给市场释放了稳定
信号，收益率又转头向下。从收益率来看，10Y 国债 2 季度下行 20BP 至 3.08%，10Y 国开收益率 2 季度
下行 27BP 至 3.48%。总得来看，上半年市场对基本面的预期较为充分且一致，并不是债券涨跌的主要矛盾，而是围绕着流动性的预期变化而变化，但下半年货币政策可能难紧难松，影响债券走势的主要矛盾将逐步回归到基本面与通胀预期。我们认为经济高点已现，下半年经济将逐步回落，但韧性依然在，不会出现断崖式下跌，地方债供给虽迟但到，且下半年每月到期的 MLF 量至少都有 4000 亿，预计流动性最宽松的时候已经过去，下半年债市预计仍将维持震荡走势。组合策略上以高等级短久期信用为主，严控信用风险的前提下提高组合静态，辅佐长端利率波段增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 1.0291 元，份额累计净值为 1.0420 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 1.07%，同期业绩基准增长率 1.15%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,297,344,000.00 98.20

其中：债券 9,447,003,000.00 90.09

资产支持证券 850,341,000.00 8.11

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,688,282.99 0.22

8 其他各项资产 166,506,000.94 1.59

9 合计 10,486,538,283.93 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,480,221,000.00 106.89

其中：政策性金融债 2,586,608,000.00 32.60

4 企业债券 601,200,000.00 7.58

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 365,582,000.00 4.61

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,447,003,000.00 119.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 160417 16 农发 17 11,700,000 1,184,508,000.00 14.93

2 160309 16 进出 09 9,000,000 900,540,000.00 11.35

3 2028029 20 交通银行 01 7,500,000 754,650,000.00 9.51

4 2128012 21 浦发银行 01 5,000,000 504,400,000.00 6.36

5 136646 16 中海 01 4,000,000 400,040,000.00 5.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 159955 白玉兰 A1 3,800,000.00 388,018,000.00 4.89

2 1989488 19 工元宜居 7A2 2,300,000.00 231,265,000.00 2.91

3 1989505 19 工元宜居 8A2 2,300,000.00 231,058,000.00 2.91

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 16 农发 17(160417)、16 进出 09(160309)、20 交
通银行 01(2028029)、21 浦发银行 01(2128012)、20 上海农商 01(2021030)、20 海通 08(163903)、14 国
开 21(140221)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2021 年 6 月 15 日，因存在一、项目调查审查不尽职；二、未能通过有效的内控

措施发现并纠正员工违规保管客户物品的行为的违规行为， 中国银保监会浙江监管局对中国农业发展银行浙江省分行处以罚款的处罚。

主要违规事实：2021 年 4 月 22 日，因存在贷款“三查”不到位的违规行为， 中国银行保险监督管
理委员会海南监管局对 中国进出口银行海南省分行处以罚款的处罚。

主要违规事实：2021 年 6 月 18 日，因存在未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回流部分

转作银行承兑汇票保证金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对交通银行股份有限公司临沂分行处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2021 年 4 月 30 日，因存在 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务的

违规行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 4 月 23 日，因存在 1、2016 年 2 月至 2019 年 4 月，该行为某企业办理无
真实贸易背景的银行承兑汇票业务，2、2016 年 2 月至 2017 年 2 月，该行为某企业办理贴现和贷款业
务时，资金循环转存保证金，虚增存贷款规模等违规行为。上海农村商业银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚。

主要违规事实：2021 年 3 月 31 日，海通证券股份有限公司在业务开展过程中存在以下行为：一

是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失。违规行为，中国证监会对其处以 12 个月内暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。

主要违规事实：2021 年 1 月 15 日，因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行为，
中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 364,098.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 166,141,902.30

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 166,506,000.94


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 7,709,212,253.65

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,709,212,253.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额占基 发起份额占基 发起份额承诺
持有份额总数 发起份额总数 持有期限
金总份额比例 金总份额比例

基金管理人固 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% 3 年

有资金
基金管理人高

- - - - -
级管理人员
基金经理等人

- - - - -
员
基金管理人股

- - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序号 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占比
别 者超过 20%的时间区间 份额 份额

机构 1 2021-04-01~2021-06-30 7,699,212,253.65 - - 7,699,212,253.65 99.87%

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使

命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 276 只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元人民币，累计分红逾 1465 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件

10.1.2《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

10.1.3《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

10.1.5 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本

10.1.6 报告期内博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

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