新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合泰瑞纯债

基金主代码 008636

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 08 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,962,309,224.94 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相
结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资
投资策略 产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本
基金采用期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个
券挖掘策略等积极的投资策略，在严格控制风险的前提
下，发掘和利用潜在投资机会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C

下属分级基金的交易代码 008636 008703

报告期末下属分级基金的份额总额 1,962,010,048.90 份 299,176.04 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）

前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C

1.本期已实现收益 20,447,918.51 2,861.03

2.本期利润 22,550,581.43 3,179.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0106

4.期末基金资产净值 2,094,323,157.36 316,609.85

5.期末基金份额净值 1.0674 1.0583

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泰瑞纯债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 1.09% 0.04% 0.73% 0.05% 0.36% -0.01
%

过去六个月 2.04% 0.03% 1.03% 0.04% 1.01% -0.01
%

过去一年 3.58% 0.03% 1.73% 0.05% 1.85% -0.02
%

自基金合同 6.74% 0.03% 3.14% 0.05% 3.60% -0.02
生效起至今 %

前海联合泰瑞纯债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 1.02% 0.04% 0.73% 0.05% 0.29% -0.01
%

过去六个月 1.86% 0.03% 1.03% 0.04% 0.83% -0.01
%

过去一年 3.20% 0.03% 1.73% 0.05% 1.47% -0.02


%

自基金合同 5.83% 0.03% 3.14% 0.05% 2.69% -0.02
生效起至今 %

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.3 其他指标
无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

黄浩东先生，清华大学硕士，

11 年证券基金投资研究经验。
曾任东莞证券股份有限公司深

圳分公司研究员、投资经理、

副总经理兼投资经理、新疆前

海联合基金管理有限公司固定

收益部负责人、新疆前海联合

添惠纯债债券型证券投资基金

基金经理（自 2020 年 3 月 26

日至 2022 年 6 月 22 日）、新疆
前海联合泰瑞纯债债券型证券

投资基金基金经理（自 2020 年
8 月 13 日至 2022 年 7 月 8 日）、
新疆前海联合添利债券型发起

式证券投资基金基金经理（自

2019 年 12 月 17 日至 2022 年 8
本基金的基金经理（已离 2020- 2022-0 11 月 31 日）、新疆前海联合泳祺

黄浩东 任） 08-13 7-09 年 纯债债券型证券投资基金基金

经理（自 2020 年 3 月 26 日至

2022 年 8 月 31 日）、新疆前海
联合添泽债券型证券投资基金

基金经理（自 2020 年 6 月 4 日
至 2022 年 8 月 31 日）、新疆前
海联合泳辉纯债债券型证券投

资基金基金经理（自 2020 年 6
月 8 日至 2022 年 8 月 31 日）、
新疆前海联合添瑞一年持有期

混合型证券投资基金基金经理

（自 2021 年 5 月 7 日至 2022

年 8 月 31 日）和新疆前海联合
淳丰纯债 87 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理（自

2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8

月 31 日），已于 2022 年 9 月离
职。


孙连玉先生，北京大学硕士，7
年证券基金投资研究经验。曾

任中国中投证券有限责任公司

研究员、新疆前海联合基金管

理有限公司研究员和新疆前海

联合智选 3 个月持有期混合型

基金中基金（FOF）基金经理（自
2020 年 10 月 14 日至 2022 年 2
月 14 日）。现任新疆前海联合

基金管理有限公司创新业务部

孙连玉 本基金的基金经理，创新 2022- - 7 年 负责人、新疆前海联合添和纯

业务部负责人 07-09 债债券型证券投资基金基金经

理（自 2022 年 6 月 25 日起任

职）、新疆前海联合泰瑞纯债债
券型证券投资基金基金经理

（自 2022 年 7 月 9 日起任职）、
新疆前海联合添泽债券型证券

投资基金基金经理（自 2022 年
9 月 1 日起任职）和新疆前海联
合泳祺纯债债券型证券投资基

金基金经理（自 2022 年 9 月 1
日起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务

环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 3 季度以来，疫情、局部地区缺电等对于经济的影响仍然较为显著，消费和生产两端都
受到明显影响；地产政策虽然出台频次较高，但房住不炒宗旨未变，政策力度普遍偏弱，意在托底而非强刺激，虽然基建与制造业投资有所发力，但仅能弥补地产下滑的拖累，对于经济的拉动有限；
而出口仍然表现出了较强韧性。总体看，由于 3 季度疫情对经济的影响较 2 季度缓解，GDP 增速大
概率较 2 季度有所回升，但总体仍处于偏弱状态。

3 季度纯债市场在经济总体偏弱、货币市场利率持续低位、房地产烂尾风波以及央行降低 MLF利率等影响下，前半季度收益率持续走低。但随着降息后收益率的快速下行，后续收益率继续下行的空间明显缩窄，随后在地产政策频出，经济数据略超预期，季末货币市场利率走高等影响下，收益率持续回升。全季度看，债券收益率略有下降。

本基金考虑到降息后收益率继续下降空间明显缩窄，以及央行 MLF 降价但缩量的操作（预判大概率 LPR 利率下降，但货币市场利率向政策利率收敛，对债券市场不利），适当降低了纯债部分的债券久期，降低了部分收益回撤风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合泰瑞纯债 A 基金份额净值为 1.0674 元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%；截至报告期末前海联合泰瑞纯债 C 基金份额净值为1.0583元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.02%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,092,194,283.35 99.79


其中：债券 2,092,194,283.35 99.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,999,206.03 0.10

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,282,275.63 0.11

8 其他资产 30,384.66 0.00

9 合计 2,096,506,149.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(％)

1 国家债券 20,447,676.23 0.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,958,241,381. 93.49
92

其中：政策性金融债 1,178,761,087. 56.28
66

4 企业债券 41,938,404.38 2.00

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 71,566,820.82 3.42

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,092,194,283. 99.88
35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值


比例(%)

1 200305 20 进出 05 3,200,000 329,759,473.97 15.74

2 1828011 18中国银行二 1,000,000 107,345,917.81 5.12
级 02

3 2028011 20农业银行小 1,000,000 100,860,947.95 4.82
微债 01

4 200313 20 进出 13 900,000 91,383,361.64 4.36

5 160417 16 农发 17 800,000 81,952,942.47 3.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1.20 进出 05、20 进出 13、22 进出 12 发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕9 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST 数据；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；漏
报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 420 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2.18 中国银行二级 02 发债主体受监管处罚情况：

（1）2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕13 号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST 数据；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏
差；漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行被银保监会处以 480 万元的罚款。

（2）2022 年 5 月 26 日，根据银保监罚决字〔2022〕29 号，由于未依法履行职责，依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，中国银行被银保监会处以 200 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为中国银行资产规模大，经营情况良好，且中国银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于中国银行的决策程序说明：基于中国银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中国银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

3.20 农业银行小微债 01、16 农发 17、22 农发 03 发债主体受监管处罚情况：

（1）2021 年 12 月 8 日，根据银保监罚决字〔2021〕38 号，因制定文件要求企业对公账户必须
开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则；《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，农业银行被银保监会处以罚款 150 万元。

（2）2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕12 号，由于监管标准化数据（EAST）系统


数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST 数据；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏
差；漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，农业银行被银保监会处以 480 万元的罚款。

（3）2022 年 8 月 22 日及 8 月 30 日，根据贵银保监罚决字〔2022〕70、73 号及粤银保监罚决
字〔2022〕60 号，因未依法履行职责及违规经营，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五项；第四十八条第二项、第三项，农业银行贵阳花溪支行、贵阳白云支行、广州东城支行及广州沙河支行被贵州银保监局及广东银保监局处以合计 140 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为农业银行净资产规模很大，经营情况良好，上述罚款占其净资产及净利润比例低，且农业银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对农业银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于农业银行的决策程序说明：基于农业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于农业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对农业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

4.21 国开 07、15 国开 18 发债主体受监管处罚情况：

2022 年 3 月 21 日，根据银保监罚决字〔2022〕8 号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送中存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报
贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,384.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 30,384.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C

报告期期初基金份额总额 1,962,010,165.88 299,183.98

报告期期间基金总申购份额 16,880.76 94.43

减：报告期期间基金总赎回份额 16,997.74 102.37

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,962,010,048.90 299,176.04

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 689,822.63 298,626.32

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 689,822.63 298,626.32

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.0352 0.0152
例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例达到 份额占
类 号 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

别

1 20220701-20220930 980,659, - - 980,659, 49.97%
机 545.04 545.04

构 2 20220701-20220930 980,659, - - 980,659, 49.97%
545.04 545.04

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点


除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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