海富通添鑫收益债券型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通添鑫收益债券

基金主代码 008610

交易代码 008610

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 597,014,658.09 份

投资目标 在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
投资策略 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对股票、固定收益类资产和货币资产等
的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深 300 指数
收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司


基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添鑫收益债券 A 海富通添鑫收益债券 C

下属两级基金的交易代码

008611 008610

报告期末下属两级基金的 418,401,833.90 份 178,612,824.19 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）-2020 年 6
月 30 日)

海富通添鑫收益债券 A 海富通添鑫收益债券 C

1.本期已实现收益 873,223.29 240,081.23

2.本期利润 369,687.14 25,010.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 0.0001

4.期末基金资产净值 418,771,521.04 178,637,834.44

5.期末基金份额净值 1.0009 1.0001

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）本基金合同生效日为2020年4月23日，合同生效当季期间的数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通添鑫收益债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④


20200423- 0.09% 0.08% -0.30% 0.11% 0.39% -0.03%

20200630
2、海富通添鑫收益债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

20200423- 0.01% 0.08% -0.30% 0.11% 0.31% -0.03%

20200630
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添鑫收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通添鑫收益债券 A

(2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日)

2．海富通添鑫收益债券 C

(2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日)


注：1、本基金合同于 2020 年 4 月 23 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 硕士，持有基金从业人员资格
金的 证 书 。 历 任 Man-Drapeau
基金 Research 金 融 工 程 师 ，
经理； 2020-04- American Bourses Corporation
杜晓海 海富 23 - 20 年 中国区总经理，海富通基金管
通阿 理有限公司定量分析师、高级
尔法 定量分析师、定量及风险管理
对冲 负责人、定量及风险管理总
混合 监、多资产策略投资部总监，


基金 现任海富通基金管理有限公
经理； 司量化投资部总监。2016 年 6
海富 月起任海富通新内需混合和
通安 海富通安颐收益混合（原海富
颐收 通养老收益混合）基金经理。
益混 2016 年 9 月起兼任海富通欣
合基 荣混合基金经理。2017 年 4
金经 月至 2018 年 1 月兼任海富通
理；海 欣盛定开混合基金经理。2017
富通 年5月至2019年10月兼任海
创业 富通沪深 300 增强（原海富通
板增 富睿混合）基金经理。 2018
强基 年3月至2019年10月兼任海
金经 富通富祥混合基金经理。2018
理；海 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
富通 富通东财大数据混合基金经
量化 理。2018 年 4 月起兼任海富
前锋 通阿尔法对冲混合、海富通创
股票 业板增强、海富通量化前锋股
基金 票、海富通稳固收益债券、海
经理； 富通欣享混合的基金经理。
海富 2018 年 4 月至 2019 年 10 月
通稳 兼任海富通欣益混合、海富通
固收 量化多因子混合的基金经理。
益债 2019 年 6 月起兼任海富通研
券基 究精选混合基金经理。 2020
金经 年 1 月起兼任海富通安益对
理；海 冲混合基金经理。2020 年 3
富通 月起兼任海富通中证 500 增
欣荣 强（原海富通中证内地低碳指
混合 数）基金经理。2020 年 4 月
基金 起兼任海富通添鑫收益债券
经理； 基金经理。2020 年 5 月起兼
海富 任海富通富盈混合基金经理。
通欣 2020 年 6 月起兼任海富通富
享混 泽混合基金经理。

合基
金经
理；海
富通
新内
需混
合基
金经


理；海

富通

研究

精选

混合

基金

经理；

海富

通安

益对

冲混

合基

金经

理；海

富通

中证

500 增

强基

金经

理；海

富通

富盈

混合

基金

经理；

海富

通富

泽混

合基

金经

理；量

化投

资部

总监。

本基 博士，CFA。持有基金从业人
金的 员资格证书。历任 Mariner
基金 Investment Group LLC 数量
经理； 2020-04- 金融分析师、瑞银企业管理
陈轶平 海富 23 - 11 年 （上海）有限公司固定收益交
通弘 易组合研究支持部副董事，
丰定 2011 年 10 月加入海富通基金
开债 管理有限公司，历任债券投资
券基 经理、基金经理、现金管理部


金经 副总监、债券基金部总监，现
理；海 任固定收益投资副总监。2013
富通 年 8 月起任海富通货币基金
货币 经理。2014 年 8 月至 2019 年
基金 9月兼任海富通季季增利理财
经理； 债券基金经理。2014 年 11 月
海富 起兼任海富通上证可质押城
通瑞 投债 ETF（现为海富通上证城
利债 投债 ETF）基金经理。2015
券基 年 12 月起兼任海富通稳固收
金经 益债券基金经理。2015 年 12
理；海 月至 2017 年 9 月兼任海富通
富通 稳进增利债券（LOF）基金经
上清 理。2016 年 4 月至 2019 年 10
所短 月兼任海富通一年定开债券
融债 基金经理。2016年7月至2019
券基 年 10 月兼任海富通富祥混合
金经 基金经理。2016年8月至2019
理；海 年 10 月兼任海富通瑞丰一年
富通 定开债券（现为海富通瑞丰债
上证 券）基金经理。2016 年 8 月
10 年 至2017年11月兼任海富通瑞
期地 益债券基金经理。2016 年 11
方政 月至2019年10月兼任海富通
府债 美元债（QDII）基金经理。2017
ETF基 年 1 月起兼任海富通上证周
金经 期产业债ETF基金经理。2017
理；海 年 2 月起兼任海富通瑞利债
富通 券基金经理。2017 年 3 月至
上证 5 2018 年 6 月兼任海富通富源
年期 债券基金经理。2017 年 3 月
地方 至2019年10月兼任海富通瑞
政府 合纯债基金经理。2017 年 5
债ETF 月至 2019 年 9 月兼任海富通
基金 富睿混合（现海富通沪深 300
经理； 指数增强）基金经理。 2017
海富 年 7 月至 2019 年 9 月兼任海
通上 富通瑞福一年定开债券（现为
证城 海富通瑞福债券）、海富通瑞
投债 祥一年定开债券基金经理。
ETF基 2017 年 7 月至 2018 年 12 月
金经 兼任海富通欣悦混合基金经
理；海 理。2018 年 4 月起兼任海富
富通 通恒丰定开债券基金经理。


稳固 2018 年 10 月起兼任海富通上
收益 证 10 年期地方政府债 ETF 基
债券 金经理。2018 年 11 月起兼任
基金 海富通弘丰定开债券基金经
经理； 理。2019 年 1 月起兼任海富
海富 通上清所短融债券基金经理。
通上 2019 年 11 月起兼任海富通上
证周 证 5 年期地方政府债 ETF 基
期产 金经理。2020 年 4 月起兼任
业债 海富通添鑫收益债券基金经
ETF基 理。

金经

理；海

富通

恒丰

定开

债券

基金

经理；

固定

收益

投资

副总

监。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年二季度，全球不同程度受到疫情影响，目前疫情在美国逐步复工后出现二次抬头迹象，欧元区形势有所缓和，发展中国家防疫形势较为严峻，成为疫情“震中”。为了应对疫情对经济的冲击，主要经济体央行资产负债表迅速扩张，全球呈现较显著的流动性宽松态势。考虑到全球债务的快速上行，低利率环境将持续较长时间。国内二季度复工复产持续推进，生产端工业增加值较快反弹，需求端消费、基建、地产等均有不同程度的修复。

在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下，二季度全球权益市场均表现出较强走势。A 股整体市场的表现也较为优异，结构上泛消费、科技成长更为突出。A 股
主要指数方面，上证指数上涨 8.52%，上证 50 上涨 9.40%，沪深 300 上涨 12.96%，中
证 800 上涨 13.79%，创业板指上涨 30.25%。分行业看，申万一级行业当中绝大部分上涨，其中休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒涨幅居前，幅度分别达到 62.74%、30.73%、29.42%、28.70%和 25.97%，而建筑装饰、纺织服装和采掘是仅有的三个下跌行业，幅度分别为-4.05%、-2.41%和-1.69%。

从二季度 A 股内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好与投资的主要方向，其他代表未来成长方向的诸如新能源车产业链、自主可控的网络安全和半导体产业链、新基建的IDC 数据中心和电网投资等也是机构投资者重要的布局领域，金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响偏滞后，因此在二季度明显跑输其他板块。

本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。

下季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。

债券方面，从国内经济基本面来看，2020 年二季度国内经济有所修复，1-5 月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比下跌 2.8%、6.3%和 13.5%，跌
幅较 1-3 月收窄了 5.6、9.8 和 5.5 个百分点，二季度实际 GDP 增速较一季度大概率有所
回升。二季度疫情影响未消，猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌，通

胀延续回落态势，二季度 CPI 和 PPI 的中枢或分别落在 2.8%和-3.3%左右。在国内经济
逐步企稳的背景下，国内货币政策边际上逐步收紧，央行于 4 月初宣布定向降准 1 个百
分点并调降超储率至 0.35%，且在 4 月中旬调降 1 年期 MLF 利率 20BP，但 5-6 月并未
进一步降准或者调降 7 天逆回购利率和 MLF 利率；银行间质押式回购加权利率中枢亦
逐月抬升，由 4 月的 1.1%回升至 6 月 1.9%。在国内经济逐步修复、资金面边际收紧的
背景下，各期限利率呈先下后上的走势。具体来看，4 月央行宽松政策密集落地，短端品种收益率下行幅度超过长端品种，债市呈现牛陡行情；5 至 6 月，债市面临一万亿专项债发行、特别国债市场化发行造成的流动性冲击，但央行未通过降准降息操作进行配合，资金面波动加大，带动各期限利率出现大幅调整，绝对收益率基本回到临近春节时
的水平。整体看，二季度 10 年期国债收益率累计上行 23bp 至 2.82%，而 1 年期国债收
益率累计上行 49bp 至 2.18%，期限利差有所收窄。信用债方面，二季度信用债收益率跟随利率债出现陡峭化上行，其中长久期和低评级信用债收益率上行幅度相对更大，各主要品种和期限的信用债绝对收益率均回到历史 20%分位数以内。可转债方面，二季度转债市场持续走弱，其表现与权益市场大相径庭，债市的走弱以及结构性市场环境对转债市场比较不利，转债市场的估值水平从两年以来的高位一路下滑，二季度中证转债指数下跌 1.86%。

本基金在二季度稳步建仓信用债，并参与利率债波段机会。同时，本基金二季
度根据市场情况调整了可转债资产，以在控制波动的同时获取权益上涨收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金处于建仓期，海富通添鑫收益 A 净值增长率为 0.09%，同期业绩
比较基准收益率为-0.30%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.39 个百分点。海富通添鑫收益 C 净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.31 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 52,424,279.50 7.38

其中：股票 52,424,279.50 7.38


2 固定收益投资 432,855,672.45 60.95

其中：债券 432,855,672.45 60.95

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 104,000,000.00 14.64

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 118,122,241.95 16.63

7 其他资产 2,777,744.94 0.39

8 合计 710,179,938.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 527,356.00 0.09

C 制造业 25,152,105.10 4.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 344,773.00 0.06

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,284,585.40 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 7,151,067.00 1.20

J 金融业 13,902,759.00 2.33

K 房地产业 2,326,830.00 0.39

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 614,784.00 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 120,020.00 0.02

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 52,424,279.50 8.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 601398 工商银行 980,300 4,881,894.00 0.82

2 600036 招商银行 119,000 4,012,680.00 0.67

3 002555 三七互娱 60,000 2,613,600.00 0.44

4 002602 世纪华通 166,200 2,350,922.00 0.39

5 300607 拓斯达 61,560 2,301,134.40 0.39

6 000895 双汇发展 45,600 2,101,704.00 0.35

7 601166 兴业银行 124,200 1,959,876.00 0.33

8 601012 隆基股份 34,000 1,384,820.00 0.23

9 600048 保利地产 91,500 1,352,370.00 0.23

10 600585 海螺水泥 25,000 1,322,750.00 0.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 129,598,452.00 21.69

其中：政策性金融债 129,598,452.00 21.69

4 企业债券 117,657,000.00 19.69

5 企业短期融资券 89,781,000.00 15.03

6 中期票据 60,521,000.00 10.13


7 可转债（可交换债） 35,298,220.45 5.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 432,855,672.45 72.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 190210 19 国开 10 500,000 51,095,000.00 8.55

2 190205 19 国开 05 400,000 40,332,000.00 6.75

3 012000750 20 南航股 300,000 30,003,000.00 5.02
SCP010

4 012001184 20 东航股 300,000 29,901,000.00 5.01
SCP014

5 012001806 20 航天电子 300,000 29,877,000.00 5.00
SCP005

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,442.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,761,302.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,777,744.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）


1 123029 英科转债 359,842.50 0.06

2 113551 福特转债 316,075.20 0.05

3 128074 游族转债 302,380.50 0.05

4 113509 新泉转债 289,908.60 0.05

5 128030 天康转债 276,466.50 0.05

6 110055 伊力转债 275,441.80 0.05

7 123022 长信转债 275,441.40 0.05

8 128067 一心转债 275,203.60 0.05

9 128088 深南转债 267,376.00 0.04

10 113521 科森转债 266,546.40 0.04

11 128059 视源转债 265,680.00 0.04

12 113545 金能转债 265,603.80 0.04

13 113558 日月转债 265,280.00 0.04

14 128084 木森转债 264,448.80 0.04

15 128080 顺丰转债 262,287.00 0.04

16 128029 太阳转债 262,206.90 0.04

17 128028 赣锋转债 260,977.20 0.04

18 113504 艾华转债 258,627.60 0.04

19 110038 济川转债 257,846.40 0.04

20 123036 先导转债 257,790.10 0.04

21 127005 长证转债 257,774.40 0.04

22 128065 雅化转债 257,014.00 0.04

23 123025 精测转债 254,712.50 0.04

24 132018 G 三峡 EB1 254,098.40 0.04

25 113019 玲珑转债 253,626.00 0.04

26 113013 国君转债 253,573.30 0.04

27 128051 光华转债 253,568.00 0.04

28 113029 明阳转债 252,978.70 0.04

29 113008 电气转债 252,601.60 0.04

30 110062 烽火转债 251,914.20 0.04

31 128035 大族转债 251,591.00 0.04


32 110057 现代转债 251,357.10 0.04

33 113526 联泰转债 250,823.00 0.04

34 128048 张行转债 250,674.30 0.04

35 113554 仙鹤转债 250,660.80 0.04

36 132013 17 宝武 EB 250,463.50 0.04

37 132007 16 凤凰 EB 249,900.00 0.04

38 113022 浙商转债 249,502.50 0.04

39 128025 特一转债 249,426.50 0.04

40 132005 15 国资 EB 249,400.00 0.04

41 132004 15 国盛 EB 249,199.20 0.04

42 128046 利尔转债 249,102.13 0.04

43 127013 创维转债 248,892.00 0.04

44 132009 17 中油 EB 248,768.80 0.04

45 110033 国贸转债 248,653.00 0.04

46 113011 光大转债 248,650.80 0.04

47 132006 16 皖新 EB 248,630.00 0.04

48 113518 顾家转债 248,544.00 0.04

49 127006 敖东转债 248,464.40 0.04

50 110061 川投转债 248,404.00 0.04

51 128010 顺昌转债 248,368.80 0.04

52 113020 桐昆转债 248,178.20 0.04

53 113012 骆驼转债 248,013.10 0.04

54 132015 18 中油 EB 248,000.00 0.04

55 132017 19 新钢 EB 247,904.00 0.04

56 128087 孚日转债 247,479.20 0.04

57 113519 长久转债 247,358.40 0.04

58 128021 兄弟转债 247,276.80 0.04

59 123002 国祯转债 247,212.80 0.04

60 128018 时达转债 247,184.80 0.04

61 128075 远东转债 246,640.90 0.04

62 110034 九州转债 246,271.20 0.04


63 128039 三力转债 246,231.00 0.04

64 128071 合兴转债 246,217.20 0.04

65 128019 久立转 2 246,037.50 0.04

66 113516 苏农转债 245,868.20 0.04

67 113026 核能转债 245,852.40 0.04

68 128058 拓邦转债 245,595.90 0.04

69 113016 小康转债 245,590.50 0.04

70 110056 亨通转债 245,119.40 0.04

71 128022 众信转债 245,084.80 0.04

72 113021 中信转债 244,974.60 0.04

73 110045 海澜转债 244,802.80 0.04

74 110047 山鹰转债 244,728.70 0.04

75 110059 浦发转债 244,440.00 0.04

76 113530 大丰转债 244,422.20 0.04

77 110048 福能转债 244,138.50 0.04

78 113024 核建转债 244,122.00 0.04

79 110063 鹰 19 转债 244,045.30 0.04

80 110051 中天转债 244,023.90 0.04

81 128045 机电转债 243,868.00 0.04

82 128034 江银转债 243,858.80 0.04

83 127012 招路转债 243,766.60 0.04

84 110065 淮矿转债 243,635.70 0.04

85 110053 苏银转债 243,616.00 0.04

86 113532 海环转债 243,576.00 0.04

87 123023 迪森转债 243,550.00 0.04

88 113014 林洋转债 243,510.30 0.04

89 110042 航电转债 243,165.00 0.04

90 128032 双环转债 243,154.80 0.04

91 128033 迪龙转债 243,115.53 0.04

92 128081 海亮转债 243,055.80 0.04

93 113017 吉视转债 242,868.50 0.04


94 113543 欧派转债 242,560.50 0.04

95 113534 鼎胜转债 242,179.80 0.04

96 113025 明泰转债 242,065.20 0.04

97 128064 司尔转债 242,040.00 0.04

98 113508 新凤转债 241,988.10 0.04

99 127011 中鼎转 2 241,947.20 0.04

100 113547 索发转债 241,506.90 0.04

101 110043 无锡转债 241,415.50 0.04

102 113527 维格转债 240,883.20 0.04

103 113009 广汽转债 240,328.80 0.04

104 123004 铁汉转债 239,268.90 0.04

105 110064 建工转债 239,042.00 0.04

106 110052 贵广转债 238,878.90 0.04

107 127007 湖广转债 238,797.20 0.04

108 110031 航信转债 238,392.70 0.04

109 113505 杭电转债 237,538.00 0.04

110 128085 鸿达转债 236,829.10 0.04

111 110041 蒙电转债 236,607.60 0.04

112 128044 岭南转债 235,388.40 0.04

113 128083 新北转债 167,135.76 0.03

114 113520 百合转债 131,264.00 0.02

115 132012 17 巨化 EB 112,665.00 0.02

116 132011 17 浙报 EB 111,720.00 0.02

117 113525 台华转债 111,657.00 0.02

118 132008 17 山高 EB 111,067.20 0.02

119 113030 东风转债 110,069.80 0.02

120 132014 18 中化 EB 105,872.00 0.02

121 127003 海印转债 99,459.00 0.02

122 128017 金禾转债 99,002.40 0.02

123 128037 岩土转债 94,245.20 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限

的公允价值(元) 值比例（％） 情况说明

1 002555 三七互娱 2,613,600.00 0.44 大宗交易

2 300607 拓斯达 2,301,134.40 0.39 大宗交易

3 002602 世纪华通 2,350,922.00 0.39 大宗交易

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通添鑫收益债券 海富通添鑫收益债券
A C

基金合同生效日基金份额总额 418,401,833.90 178,612,824.19

基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 418,401,833.90 178,612,824.19

注：本基金合同生效日为2020年4月23日，合同生效日基金份额总额为597,014,658.09份，A类基金份额总额为418,401,833.90份,C类基金份额总额为178,612,824.19份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 83 只公募基金。截至 2020 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时
报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 —— 三 年 期开 放 式混 合 型 持 续优 胜 金 牛基 金 和 第 十六 届 中 国基 金 业 “ 金基 金 ” 奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。2020 年3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通添鑫收益债券型证券投资基金的文件

（二）海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金合同

（三）海富通添鑫收益债券型证券投资基金招募说明书

（四）海富通添鑫收益债券型证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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