博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
目录
§1 重要提示 ......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ......5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......6
4.3 公平交易专项说明......6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7
4.5 报告期内基金的业绩表现......8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告......8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ......8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 11
5.11 投资组合报告附注......11
§6 开放式基金份额变动 ......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14
9.1 备查文件目录......14
9.2 存放地点......14
9.3 查阅方式......14
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博道安远6个月定开混合
基金主代码 008547
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年01月17日
报告期末基金份额总额 40,860,632.58份
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
投资目标 的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上,确定并动态调整大类资产的投资比例,
力争通过资产配置降低组合波动性。本基金坚
持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在
宏观策略研究基础上,将行业分析与个股精选
投资策略 相结合,对行业和个股投资价值进行评估,寻
找具有投资潜力的细分行业和个股构建股票组
合。采取久期管理策略、期限结构配置策略、
类属配置策略、息差策略、个券选择等积极的
投资策略构建债券投资组合。本基金的可转换
债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策
略、存托凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中债综合全价(总
值)指数收益率×75%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 951,042.96
2.本期利润 864,465.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0198
4.期末基金资产净值 48,570,235.19
5.期末基金份额净值 1.1887
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去
三个 1.70% 0.29% -1.06% 0.30% 2.76% -0.01%
月
过去 3.45% 0.28% 0.18% 0.27% 3.27% 0.01%
六个
月
过去 7.26% 0.33% 3.45% 0.30% 3.81% 0.03%
一年
自基
金合
同生 18.87% 0.41% 5.87% 0.33% 13.00% 0.08%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
袁争光先生,中国籍,经
济学硕士。2006年1月至2
007年4月担任上海金信证
券研究所有限责任公司研
究员,2007年4月至2008
年4月担任中原证券股份
有限公司证券研究所研究
员,2008年4月至2009年9
月担任光大保德信基金管
理有限公司研究员,2009
年10月至2017年6月担任
袁争 博道卓远混合、博道志远 2020- 15 中欧基金管理有限公司高
光 混合、博道安远6个月定开 01-17 - 年 级研究员、基金经理,20
混合的基金经理 17年9月加入博道基金管
理有限公司。具有基金从
业资格。自2018年11月7
日起担任博道卓远混合型
证券投资基金基金经理至
今、自2019年9月17日起担
任博道志远混合型证券投
资基金基金经理至今、自2
020年1月17日起担任博道
安远6个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理
至今。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,实现投资组合间公平交易分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度,国内经济在疫情反复和双控限电下呈现出类滞胀的局面,各大指数涨跌互现,具体而言,沪深300下跌6.85%,中证500上涨4.34%,创业板下跌6.69%。中证转债指数上涨6.39%,中债综合全价总值指数上涨0.83%。本基金三季度股票和债券仓位基本稳定。总体上,组合风险偏好维持在相对稳健水平。
宏观经济整体来看,一方面,经济增长的需求驱动力有点"青黄不接",经济增长较早前出现明显放缓;但另一方面,供给侧由于能耗双控、缺煤限电等政策影响,高耗能行业产能利用率下降,工业增加值等生产指标出现明显的边际下行,供需矛盾下,使得价格进一步上行,整体经济呈现出类滞胀的格局。经济中表现相对突出的是出口仍然维持高位增长,集装箱运价指数持续上扬。
四季度,预计国内经济仍将进一步承压,但财政政策伴随专项债加快发行将逐渐发力,货币政策将予以配合,从紧信用向稳信用甚至宽信用过渡。此外,地产政策的严控边际可能也会有所缓和。同时,社会资金向股票市场转移的趋势预计仍将持续。在此背景下,预计股票市场以震荡为主,而宏观经济的具体走向可能是未来一段时间的关键。
本轮类滞胀与以往有三点区别:一是全球性,全球经济已经出现了较明显的从复苏走向"类滞胀"的格局;二是国内外货币政策对本轮类滞胀的应对都相对宽松,并没有大幅收紧流动性;三是持续时间长,碳中和和疫情反复增加了全球能源体系的不稳定性,使得本轮经济周期的通胀持续时间超出预期。这些不同可能使得资本市场的表现也会有
所差异,短期关注需求和涨价趋势延续的上游产业链,关注需求回升和成本缓和的中游产业链,长期关注能源转型的相关机会,诸如新能源体系建设等。
本基金将继续塑造好持仓组合的长期风险偏好,继续致力于在控制好回撤的基础上为投资者争取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 8,185,152.14 16.67
其中:股票 8,185,152.14 16.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,925,794.40 62.97
其中:债券 30,925,794.40 62.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,100,000.00 12.42
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 3,480,309.44 7.09
计
8 其他资产 420,118.09 0.86
9 合计 49,111,374.07 100.00
注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,416,536.14 11.15
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 767,602.00 1.58
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 325,494.00 0.67
术服务业
J 金融业 1,125,722.00 2.32
K 房地产业 549,798.00 1.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,185,152.14 16.85
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600926 杭州银行 75,400 1,125,722.00 2.32
2 605111 新洁能 6,100 777,628.00 1.60
3 603066 音飞储存 94,300 767,602.00 1.58
4 002493 荣盛石化 40,400 759,520.00 1.56
5 601689 拓普集团 17,400 634,056.00 1.31
6 601966 玲珑轮胎 15,700 553,582.00 1.14
7 000002 万 科A 25,800 549,798.00 1.13
8 603203 快克股份 15,260 496,865.60 1.02
9 300009 安科生物 35,300 421,835.00 0.87
10 600298 安琪酵母 8,300 416,411.00 0.86
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 7,932,300.00 16.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,345,822.00 25.42
其中:政策性金融债 12,345,822.00 25.42
4 企业债券 3,055,880.30 6.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 7,591,792.10 15.63
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,925,794.40 63.67
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 018012 国开2003 120,600 12,345,822.00 25.42
2 019547 16国债19 70,000 6,915,300.00 14.24
3 132015 18中油EB 18,000 1,886,580.00 3.88
4 113042 上银转债 14,330 1,487,883.90 3.06
5 136165 16中油02 11,990 1,204,395.50 2.48
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2020年11月18日,上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行",股票代码601229,转债代码113042)收到上海银保监局行政处罚决定(沪银保监银罚决字〔2020〕25号),因2014年至2018年,该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则,2018年,该行未按规定延期支付2017年度绩效薪酬,被责令改正,并处罚款共计80万元。2021年4月25日,上海银行收到上海银保监局行政处罚决定(沪银保监罚决字〔2021〕31号),因未按照规定进行信息披露,被责令改正,并处罚款30万元。
2021年1月12日,杭州银行股份有限公司(以下简称"杭州银行",股票代码600926)因其经收的海关税款存在延压情况、零余额账户退库资金存在被占压情况,被中国人民银行杭州中心支行给予警告,并处罚款25万元。2021年5月18日,杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等六项主要违法违规事实,被中国银保监会浙江监管局处以250万元罚款(浙银保监罚决字〔2021〕25号)。
本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 399,660.55
5 应收申购款 20,457.54
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 420,118.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 132015 18中油EB 1,886,580.00 3.88
2 113042 上银转债 1,487,883.90 3.06
3 132004 15国盛EB 1,034,600.00 2.13
4 132011 17浙报EB 1,015,000.00 2.09
5 123096 思创转债 710,895.60 1.46
6 110067 华安转债 617,430.00 1.27
7 123081 精研转债 352,530.00 0.73
8 132021 19中电EB 248,070.90 0.51
9 127007 湖广转债 238,801.70 0.49
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 43,741,465.58
报告期期间基金总申购份额 40,770.91
减:报告期期间基金总赎回份额 2,921,603.91
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 40,860,632.58
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业
务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 12,156,533.53
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 12,156,533.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 29.75
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则买入/申购总份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则卖出/赎回总份额中包含该业务;
3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)”的计算中,对下
属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例(%)”的计算中,比例的分母采用期末基金份额总额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别 20%的时间区间
机 20210701-20210
构 1 930 12,156,533.53 0.00 0.00 12,156,533.53 29.75%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎 回申请,可能带来流动性风险;如引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金募集注册的文
件;
2、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金的法律意见
书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本
公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。
博道基金管理有限公司
2021年10月27日
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