朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月12日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......10

2.4 信息披露方式......10

2.5 其他相关资料......11

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......11

3.1 主要会计数据和财务指标......11

3.2 基金净值表现......12

3.3 过去三年基金的利润分配情况......15

§4 管理人报告......15

4.1 基金管理人及基金经理情况......15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......19

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......19

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告......20

6.1 审计报告基本信息 ......20

6.2 审计报告的基本内容 ......20

§7 年度财务报表......23

7.1 资产负债表......23

7.2 利润表......24

7.3 净资产变动表......26

7.4 报表附注......28

§8 投资组合报告 ......62

8.1 期末基金资产组合情况 ......62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......68


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......68

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

8.12 投资组合报告附注......68

§9 基金份额持有人信息 ......70

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......70

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......70

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......71

§10 开放式基金份额变动 ......71
§11 重大事件揭示 ......72

11.1 基金份额持有人大会决议......72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72

11.4 基金投资策略的改变......72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......73

11.8 其他重大事件......73

§12 影响投资者决策的其他重要信息......75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......75

§13 备查文件目录 ......75

13.1 备查文件目录......75

13.2 存放地点......76

13.3 查阅方式......76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金

基金简称 朱雀安鑫回报

基金主代码 008469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月18日

基金管理人 朱雀基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 417,523,447.73份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C

下属分级基金的交易代码 008469 008470

报告期末下属分级基金的份额总额 390,168,428.62份 27,355,019.11份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金管理人基于对宏观经济和货币政策分析，密
切关注市场波动动态调整宏观逻辑，探究市场主要矛
盾，在严格控制风险的前提下，运用多种价值增值策
略，同时充分发挥公司权益方面的投资优势，自上而
下的评价类属资产的风险收益比，挖掘相对价值较高
的资产，确定债券股票大类资产配置以及交易趋势，
投资策略 追求绝对收益。具体而言，本基金的投资策略主要包
括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策
略、国债期货投资策略等。

1、 大类资产配置策略

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行
前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的
长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期

的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整债券资产、股票资产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控制，适时地做出相应调整。

2、 债券投资策略

（1） 买入持有策略

以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。
（2） 久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

（3） 收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、 哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

（4） 板块轮换策略

根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。

（5） 骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。

（6） 个券选择策略

用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券

价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。

（7） 信用债投资策略

本基金通过研判宏观经济走势、债券发行主体所处行业周期及其财务状况，对其信用风险进行审慎度量和定价，分析其收益率相对于信用风险的投资价值，并结合流动性状况综合考虑，选择信用利差溢价较高且不失流动性的品种进行投资。在对债券发行主体行业周期的判断上，本基金将借助权益研究力量，通过公司产业链投研体系对行业周期进行判断，并重点关注产业链上相关公司债券的投资机会。

（8） 可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。

（9） 证券公司短期公司债券投资策略

对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组合整体的久期，防范流动性风险。

3、 股票投资策略

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在此基础上，本基金还将通过精选具有长期投资价值的股票，以获取股票市场的投资收益，通过权益投资增强本基金的投资回报。具体而言，本基金坚

持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股。

（1）自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业盈利前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等；对于产业政策要素，主要分析国家产业发展方向、政策扶持力度等因素，选择符合高标准市场经济要求的行业。

（2）自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备难以复制的优势。另一方面是管理层分析，通过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。

（3）综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择和综合研判，选择股价相对低估的股票。就相对估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性


分析，确定具有上升基础的股价水平。就绝对估值方
法而言，基于行业和公司商业模式的特点，确定关键
估值方法，包括股息贴现模型（DDM）、现金流贴现
模型（DCF模型）、股权自由现金流贴现模型（FCFE
模型）、公司自由现金流贴现模型（FCFF模型）等。
（4）港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投
资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具
有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

(5)存托凭证策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交
易的股票投资策略执行。

4、 国债期货投资策略

在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适
度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套
期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金
将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥国债期
货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空
头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动
性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对
冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关
键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，
以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5、 资产支持证券投资策略

对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、
发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产
支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分析和
数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析和价值
评估后进行投资。本基金将在严格控制投资风险的基
础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深3


00指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人
民币活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风
险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
风险收益特征 及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承
担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，
本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 朱雀基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 谢琮 龚小武

露负责 联系电话 021-20305803 021-52629999-212056

人 电子邮箱 xiecong@rosefinch.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-921-7211 95561

传真 021-20305999 021-62159217

注册地址 西安经济技术开发区草滩生 福建省福州市台江区江滨中
态产业园尚稷路8号一栋二楼 大道398号兴业银行大厦

上海市浦东新区海阳西路555 上海市浦东新区银城路167号
办公地址 号/东育路588号前滩中心(前 4楼

滩荟)第58层

邮政编码 200126 200120

法定代表人 梁跃军 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.rosefinchfund.com

址
基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展
(特殊普通合伙) 企业广场2座普华永道中心11楼

上海市浦东新区海阳西路555号/东
注册登记机构 朱雀基金管理有限公司 育路588号前滩中心（前滩荟）第58
层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标 朱雀安 朱雀安 朱雀安 朱雀安 朱雀安 朱雀安
鑫回报A 鑫回报C 鑫回报A 鑫回报C 鑫回报A 鑫回报C

本期已实现收益 -66,130,8 -4,898,2 16,936,1 1,891,77 77,929,9 8,317,46
88.53 78.30 97.64 5.96 13.70 8.73

本期利润 7,483,48 3,763,30 -127,693, -11,212, 115,088, 10,694,3
4.74 0.33 363.67 024.10 394.56 55.01

加权平均基金份额

本期利润 0.0083 0.0441 -0.0476 -0.0341 0.0937 0.0835

本期加权平均净值

利润率 0.71% 3.79% -4.08% -2.93% 8.14% 7.31%

本期基金份额净值

增长率 0.06% -0.23% -2.48% -2.78% 8.20% 7.87%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 20,308,1 1,111,72 219,800, 48,214,1 352,041, 28,153,5
09.13 9.44 304.17 15.01 011.21 89.05

期末可供分配基金

份额利润 0.0520 0.0406 0.1307 0.1220 0.1163 0.1112

期末基金资产净值 454,254, 31,519,6 1,956,72 456,529, 3,612,68 300,861,
717.50 85.92 5,407.67 003.88 8,225.04 486.62

期末基金份额净值 1.1643 1.1522 1.1636 1.1549 1.1932 1.1879

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 16.43% 15.22% 16.36% 15.49% 19.32% 18.79%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
朱雀安鑫回报A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.47% 0.12% 0.64% 0.10% -0.17% 0.02%

过去六个月 -0.14% 0.11% 0.76% 0.10% -0.90% 0.01%

过去一年 0.06% 0.14% 2.82% 0.10% -2.76% 0.04%

过去三年 5.58% 0.24% 7.46% 0.13% -1.88% 0.11%

自基金合同

生效起至今 16.43% 0.23% 11.18% 0.13% 5.25% 0.10%

朱雀安鑫回报C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去三个月 0.38% 0.12% 0.64% 0.10% -0.26% 0.02%

过去六个月 -0.30% 0.11% 0.76% 0.10% -1.06% 0.01%

过去一年 -0.23% 0.14% 2.82% 0.10% -3.05% 0.04%

过去三年 4.63% 0.24% 7.46% 0.13% -2.83% 0.11%

自基金合同

生效起至今 15.22% 0.23% 11.18% 0.13% 4.04% 0.10%

注：本基金业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%；
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：
1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020年3月18日）起6个月。
2、本基金的业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同自2020年3月18日起生效，自合同生效起至本报告期末未满一年，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2020年3月18日）至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

朱雀基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1496号文批准，并于2018年10月25日成立，注册资本壹亿伍仟万元人民币，其中朱雀股权投资管理有限公司出资占注册资本的65%，上海朱雀辛酉投资中心（有限合伙）出资占注册资本的34.35%，上海朱雀戊戌企业管理合伙企业（有限合伙）出资占注册资本的0.65%。

截至2023年12月31日，公司旗下共管理着9只基金，分别为朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

于珅，管理学硕士。曾任职
于瑞银证券有限责任公司。
于珅 公募投资部基金经 2022- 现任朱雀基金公募投资部
理 01-26 - 7 基金经理，担任朱雀安鑫回
报债券型发起式证券投资
基金的基金经理。

王壮飞，金融学硕士。曾任
职于平安信托有限责任公
王壮飞 公募投资部基金经 2022- 司。现任朱雀基金公募投资
理 09-02 - 8 部基金经理，担任朱雀安鑫
回报债券型发起式证券投
资基金的基金经理。

注：
1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《朱雀基金管理有限公司公平交易管理办法》，对所管理的所有资产组合均严格遵循制度进行公平交易。具体包括研究分析、投资决策及授权、交易执行等各个环节的
公平对待，并严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。同时，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，组合间同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共2次。投资组合经理因投资策略、流动性需要而发生前述同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾23年，年初的复苏预期转瞬即逝，中长期和结构性压力继续主导着全年的经济和市场走势。债券方面，货币宽松、财政侧重于防风险，债市迎来牛市。中途虽然有稳汇率和防空转的扰动，但难改利率下台阶的大趋势，长端收益率创出新低。本产品在一季度择机增配短债；二季度增加久期，并在降息后止盈；在三季度末的流动性收紧和债市调整中择机增加久期，在四季度采用哑铃策略，抓住了超长债和曲线牛陡的机会，并在年末适当止盈。

权益方面，由于经济内生动能较弱、市场情绪低迷，A股全年走低并在四季度加速下跌，市场风格进一步集中于高股息和微盘股，我们关注的行业和公司也面临着业绩不确定性的提高和估值的收缩。产品层面，我们从二季度末开始转向谨慎，较为有效地控制了回撤。结构上，我们在关注的领域保持积极、持续优化，聚焦高质量发展的线索，集中于高端制造业、TMT、大消费和医疗健康进行了布局。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末朱雀安鑫回报A基金份额净值为1.1643元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为2.82%；截至报告期末朱雀安鑫回报
C基金份额净值为1.1522元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.23%，同期业绩比较基准收益率为2.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望24年，国内经济对企业盈利的拖累有望逐步缓和。通胀大概率在年初触底、年内温和回升，带动实际利率见顶回落，继而降低实际投资成本。中央财政保持定力，宏观经济和企业利润的向上弹性确实可能偏弱，因此市场的预期也仅是磨底修复，但这样的宏观环境对于优秀的公司来说已经有积极的边际变化。

从资产配置的角度，风险偏好往往在极度悲观后触底，权益市场在上半年可能迎来难得的反弹，债券市场跟随货币宽松或没有大的风险。下半年面临着美国大选带来的地缘政治风险，以及地产投资进一步下滑的风险，后续宏观的不确定性仍然较高。

在新发展模式下，中国经济周期的波动收敛，但中国的巨大市场中仍有发展不同步、不均衡的地方，这就意味着存在升级和优化的投资机会。三四线城市以及乡镇的消费升级已成为显著的驱动力，地产的财富效应有负面影响，但挤出效应的反作用也有所体现，比如旅游消费的提升。户籍人口的城镇化率仍然低于常住人口，在更加均衡的分配政策和社会保障的推动下，仍然有待进一步释放内需潜力。重投资、轻消费的传统经济结构也有很大的调整空间，这将是以数年为维度的、值得期待的重要变化。

贸易关系的恶化和产业链转移的担忧确实存在，但越来越多的企业也在积极开拓全球市场。国内优秀企业都有很强的生存意识，积极在海外投资建厂，应对贸易关系恶化带来的负面影响。

因此，在目前行情下，机会存在于经济结构调整、产业生命周期变化、以及系统性超跌所带来的错杀中。在我们聚焦的领域里，风光储氢、新能源车、半导体等领域均有值得关注的变化，也酝酿着发展前景。产业发展是驱动经济进步的动力，把握产业发展脉络将在当前动荡的市场环境下获取相对的确定性，我们将继续围绕着数字经济、绿色经济和安全发展等领域进行研究和布局，坚定持有优质股权资产。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额
持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，公司估值委员会成员包括公司总经理、督察长、基金运营部分管高管、监察稽核部负责人、研究部负责人、固定收益负责人、基金运营部负责人等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会审议批准后执行。在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

会计师事务所对本基金本报告期财务会计报告出具标准审计报告，无需要说明的事项。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第23524号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金全体
持有人

(一)我们审计的内容 我们审计了朱雀安鑫回报债
券型发起式证券投资基金(以下简称“朱雀安鑫回
报债券基金”)的财务报表，包括2023年12月31
审计意见 日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变
动表以及财务报表附注。(二)我们的意见 我们认
为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券


监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了朱雀安鑫回报债券基金2023年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果
和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
朱雀安鑫回报债券基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

朱雀安鑫回报债券基金的基金管理人朱雀基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
管理层和治理层对财务报表的责任 在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
报表时，基金管理人管理层负责评估朱雀安鑫回
报债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非
基金管理人管理层计划清算朱雀安鑫回报债券
基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管
理人治理层负责监督朱雀安鑫回报债券基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对朱雀安鑫回报债券基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致朱雀安鑫回报 债券基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总 体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管 理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞、曹阳

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2
座普华永道中心11楼

审计报告日期 2024-03-26

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 7,171,835.66 56,645,215.84

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 457,984,440.18 2,353,313,784.37

其中：股票投资 54,066,991.58 368,793,758.12

基金投资 - -

债券投资 403,917,448.60 1,984,520,026.25

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 20,996,996.78 5,004,561.43

应收清算款 150,823.78 -

应收股利 - -

应收申购款 2,388.87 128,678.34


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 486,306,485.27 2,415,092,239.98

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,123.52 63,629.95

应付管理人报酬 286,570.38 1,252,817.48

应付托管费 47,761.74 208,802.90

应付销售服务费 8,064.28 114,514.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 6,636.93 11,699.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 181,925.00 186,364.39

负债合计 532,081.85 1,837,828.43

净资产：

实收基金 7.4.7.7 417,523,447.73 2,076,957,700.81

未分配利润 7.4.7.8 68,250,955.69 336,296,710.74

净资产合计 485,774,403.42 2,413,254,411.55

负债和净资产总计 486,306,485.27 2,415,092,239.98

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额417,523,447.73份，其中A类基金份额净值人民币1.1643元，份额总额390,168,428.62份；C类基金份额净值人民币1.1522元，份额总额27,355,019.11份。
7.2 利润表

会计主体：朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 20,146,624.90 -112,377,396.48

1.利息收入 413,085.03 837,118.39

其中：存款利息收入 7.4.7.9 185,040.36 732,653.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 228,044.67 104,464.85

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -62,550,565.03 43,926,538.31
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -53,403,471.27 -92,841,858.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 -10,007,762.99 133,798,637.01

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 860,669.23 2,969,760.05

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 82,275,951.90 -157,733,361.37
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 8,153.00 592,308.19
填列）


减：二、营业总支出 8,899,839.83 26,527,991.29

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,047,936.52 21,281,123.07

2.托管费 7.4.10.2.2 1,174,656.05 3,546,853.84

3.销售服务费 7.4.10.2.3 314,539.31 1,144,649.89

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 109,179.86 289,932.90

其中：卖出回购金融资产支

出 109,179.86 289,932.90

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 11,732.88 16,679.42

8.其他费用 7.4.7.18 241,795.21 248,752.17

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 11,246,785.07 -138,905,387.77

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 11,246,785.07 -138,905,387.77
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 11,246,785.07 -138,905,387.77

7.3 净资产变动表
会计主体：朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 2,076,957,700.81 336,296,710.74 2,413,254,411.55

二、本期期初净资产 2,076,957,700.81 336,296,710.74 2,413,254,411.55

三、本期增减变动额（减 -1,659,434,253.08 -268,045,755.05 -1,927,480,008.13
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 11,246,785.07 11,246,785.07

（二）、本期基金份额 -1,659,434,253.08 -279,292,540.12 -1,938,726,793.20

交易产生的净资产变动
数（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 54,131,548.84 9,036,498.96 63,168,047.80

2.基金赎回款 -1,713,565,801.92 -288,329,039.08 -2,001,894,841.00

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产生 - - -
的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 417,523,447.73 68,250,955.69 485,774,403.42

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 3,281,085,954.17 632,463,757.49 3,913,549,711.66

二、本期期初净资产 3,281,085,954.17 632,463,757.49 3,913,549,711.66

三、本期增减变动额（减 -1,204,128,253.36 -296,167,046.75 -1,500,295,300.11
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -138,905,387.77 -138,905,387.77

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变动 -1,204,128,253.36 -157,261,658.98 -1,361,389,912.34
数（净资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 2,495,628,320.19 432,576,989.89 2,928,205,310.08

2.基金赎回款 -3,699,756,573.55 -589,838,648.87 -4,289,595,222.42

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产生 - - -
的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 2,076,957,700.81 336,296,710.74 2,413,254,411.55

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

梁跃军 赵霞 樊安

————————— ————————— —————————


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2407号《关于准予朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由朱雀基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币624,532,220.25元，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(20)第00069号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》于2020年3月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为624,649,126.93份基金份额，其中认购资金利息折合116,906.68份基金份额。本基金的基金管理人为朱雀基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。


本财务报表由本基金的基金管理人朱雀基金管理有限公司于2024年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风
险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金
清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 2,194,362.53 26,715,299.98

等于：本金 2,192,691.19 26,712,082.92

加：应计利息 1,671.34 3,217.06

减：坏账准备 - -


定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 4,977,473.13 29,929,915.86

等于：本金 4,974,586.75 29,923,073.65

加：应计利息 2,886.38 6,842.21

减：坏账准备 - -

合计 7,171,835.66 56,645,215.84

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 59,820,894.84 - 54,066,991.58 -5,753,903.26

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 107,586,541.42 1,354,845.90 108,468,959.90 -472,427.42
债 银行间市场 293,400,891.99 2,296,488.70 295,448,488.70 -248,891.99
券

合计 400,987,433.41 3,651,334.60 403,917,448.60 -721,319.41

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 460,808,328.25 3,651,334.60 457,984,440.18 -6,475,222.67


上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 415,721,878.26 - 368,793,758.12 -46,928,120.14

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 370,860,984.56 3,322,400.65 344,605,208.19 -29,578,177.02
债 银行间市场 1,632,089,477.41 20,070,218.06 1,639,914,818.06 -12,244,877.41
券

合计 2,002,950,461.97 23,392,618.71 1,984,520,026.25 -41,823,054.43

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,418,672,340.23 23,392,618.71 2,353,313,784.37 -88,751,174.57

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 20,996,996.78 -

银行间市场 - -

合计 20,996,996.78 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 5,004,561.43 -

银行间市场 - -

合计 5,004,561.43 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 5.44

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 7,925.00 16,358.95

其中：交易所市场 - -

银行间市场 7,925.00 16,358.95

应付利息 - -

预提费用-审计费 54,000.00 50,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 181,925.00 186,364.39

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 朱雀安鑫回报A

金额单位：人民币元

项目 本期

(朱雀安鑫回报A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,681,668,138.91 1,681,668,138.91

本期申购 31,378,557.80 31,378,557.80

本期赎回（以“-”号填列） -1,322,878,268.09 -1,322,878,268.09

本期末 390,168,428.62 390,168,428.62

7.4.7.7.2 朱雀安鑫回报C


金额单位：人民币元

项目 本期

(朱雀安鑫回报C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 395,289,561.90 395,289,561.90

本期申购 22,752,991.04 22,752,991.04

本期赎回（以“-”号填列） -390,687,533.83 -390,687,533.83

本期末 27,355,019.11 27,355,019.11

注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 朱雀安鑫回报A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(朱雀安鑫回报A)

上年度末 219,800,304.17 55,256,964.59 275,057,268.76

本期期初 219,800,304.17 55,256,964.59 275,057,268.76

本期利润 -66,130,888.53 73,614,373.27 7,483,484.74

本期基金份额交易产

生的变动数 -133,361,306.51 -85,093,158.11 -218,454,464.62

其中：基金申购款 2,759,866.94 2,449,235.65 5,209,102.59

基金赎回款 -136,121,173.45 -87,542,393.76 -223,663,567.21

本期已分配利润 - - -

本期末 20,308,109.13 43,778,179.75 64,086,288.88

7.4.7.8.2 朱雀安鑫回报C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(朱雀安鑫回报C)

上年度末 48,214,115.01 13,025,326.97 61,239,441.98

本期期初 48,214,115.01 13,025,326.97 61,239,441.98

本期利润 -4,898,278.30 8,661,578.63 3,763,300.33

本期基金份额交易产

生的变动数 -42,204,107.27 -18,633,968.23 -60,838,075.50

其中：基金申购款 2,691,240.02 1,136,156.35 3,827,396.37

基金赎回款 -44,895,347.29 -19,770,124.58 -64,665,471.87

本期已分配利润 - - -

本期末 1,111,729.44 3,052,937.37 4,164,666.81

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 54,170.95 187,107.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 128,780.30 435,228.14

结算备付金利息收入 - -

其他 2,089.11 110,317.47

合计 185,040.36 732,653.54

注: 其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 426,022,776.58 968,545,380.61

减：卖出股票成本总额 478,537,964.67 1,058,603,492.31

减：交易费用 888,283.18 2,783,747.05

买卖股票差价收入 -53,403,471.27 -92,841,858.75

7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 32,691,435.63 97,052,149.47

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -42,699,198.62 36,746,487.54
差价收入
债券投资收益——赎回差价

收入 - -

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 -10,007,762.99 133,798,637.01

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 2,935,054,192.93 5,997,674,434.49
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 2,928,696,045.30 5,873,384,850.39
付）成本总额

减：应计利息总额 48,995,068.76 87,454,843.49

减：交易费用 62,277.49 88,253.07

买卖债券差价收入 -42,699,198.62 36,746,487.54

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 860,669.23 2,969,760.05

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 860,669.23 2,969,760.05

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 82,275,951.90 -157,733,361.37

——股票投资 41,174,216.88 -75,442,232.18

——债券投资 41,101,735.02 -82,291,129.19

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -


2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 82,275,951.90 -157,733,361.37

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 8,151.42 590,027.75

转换费收入 1.58 2,280.44

合计 8,153.00 592,308.19

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 54,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 29,749.97 39,153.63

账户维护费-中债登 18,000.00 18,000.00

账户维护费-上清所 18,450.00 17,550.00

证券组合费 1,595.24 4,048.54

合计 241,795.21 248,752.17

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

朱雀基金管理有限公司（“朱雀基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金代销机构

朱雀股权投资管理有限公司 基金管理人的控股股东

李华轮 基金管理人的实际控制人

上海朱雀辛酉投资中心（有限合伙） 基金管理人的股东

上海朱雀戊戌企业管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东
伙）

上海朱雀资产管理有限公司 基金管理人控股股东的子公司

上海朱雀枫域投资有限公司 基金管理人控股股东的子公司

西安朱雀嬴投资管理有限公司 基金管理人控股股东的子公司

注：上述关联方为与本基金存在重大利益关系的主要关联方。另下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,047,936.52 21,281,123.07

其中：应支付销售机构的客户维护费 534,178.39 1,003,247.90

应支付基金管理人的净管理费 6,513,758.13 20,277,875.17

注：支付基金管理人朱雀基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,174,656.05 3,546,853.84

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 合计

兴业银行 0.00 43,930.80 43,930.80

朱雀基金 0.00 163,056.22 163,056.22

合计 0.00 206,987.02 206,987.02

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 合计

兴业银行 0.00 68,606.47 68,606.47

朱雀基金 0.00 701,907.48 701,907.48

合计 0.00 770,513.95 770,513.95

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给朱雀基金管理有限公司，再由朱雀基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
朱雀安鑫回报A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

基金合同生效日（2020年03月18日）持有 9,000,000.00 9,000,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,000,000.00 9,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 9,000,000.00 9,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 2.31% 0.54%

注：基金管理人朱雀基金管理有限公司投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 2,194,362.53 54,170.95 26,715,299.98 187,107.93

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

非公

6883 铂力 2023- 6个 开发 108.8 999,9 1,15

33 特 12-28月 行限 94.50 3 10,582 99.00 1,63 -

售 9.06

非公

6018 福莱 2023- 6个 开发 1,00 887,2

65 特 08-03月 行限 29.35 26.02 34,100 0,83 82.00 -

售 5.00

注：本基金持有的上述流通受限证券，根据中国证监会、证券交易所发布的相关规定，在受限期内不得转让：
1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资北交所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人严格遵守国家有关法律、法规、中国证监会规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标和发展战略的实现；建立行之有效的风险控制机制。在有效控制风险的前提下，确保基金持有人利益最大化，并保证基金持有人的合法权益不受侵犯。强化风险管理、防范各类风险，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整，实现公司稳健、持续发展，维护股东权益，维护公司信誉，树立良好的公司形象，及时高效地配合监管部门工作。


在董事会领导下，本基金管理人建立了架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。公司风险控制体系由公司董事会、合规风控委员会、督察长、管理层、风险控制委员会、监察稽核部和各风险控制部门组成。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，其他存款存放在证券经纪商基金专用账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人计划投资于具有良好信用等级的证券，且通过控制不同等级债券的投资比例以分散信用风险。公司建立了内部评级体系和交易对手库，对信用债券库内品种进行动态跟踪和整体回顾，对交易对手库进行日常维护和监控，并根据实际情况及时做出调整，以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 56,384,637.93 70,596,504.11

合计 56,384,637.93 70,596,504.11

注：未评级债券为债券期限在1年以内的国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 27,594,549.68 85,948,661.18

AAA以下 4,173,324.01 102,627,540.90

未评级 315,764,936.98 1,725,347,320.06

合计 347,532,810.67 1,913,923,522.14

注：未评级债券为债券期限在1年以上的国债、政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净资产无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。

本基金的基金管理人对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

货币资 7,171,835.66 - - - - - 7,171,835.66
金
交易性

金融资 11,213,719.45 10,283,961.75 156,506,294.64 195,088,373.97 30,825,098.79 54,066,991.58 457,984,440.18
产
买入返

售金融 20,996,996.78 - - - - - 20,996,996.78
资产

应收清 - - - - - 150,823.78 150,823.78
算款

应收申 - - - - - 2,388.87 2,388.87
购款

资产总 39,382,551.89 10,283,961.75 156,506,294.64 195,088,373.97 30,825,098.79 54,220,204.23 486,306,485.27
计

负债

应付赎 - - - - - 1,123.52 1,123.52
回款
应付管

理人报 - - - - - 286,570.38 286,570.38
酬

应付托 - - - - - 47,761.74 47,761.74
管费

应付销 - - - - - 8,064.28 8,064.28

售服务
费

应交税 - - - - - 6,636.93 6,636.93
费

其他负 - - - - - 181,925.00 181,925.00
债

负债总 - - - - - 532,081.85 532,081.85
计
利率敏

感度缺 39,382,551.89 10,283,961.75 156,506,294.64 195,088,373.97 30,825,098.79 53,688,122.38 485,774,403.42
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

货币资 56,645,215.84 - - - - - 56,645,215.84
金
交易性

金融资 125,967,491.39 41,815,363.83 825,202,554.05 947,899,077.80 43,635,539.18 368,793,758.12 2,353,313,784.37
产
买入返

售金融 5,004,561.43 - - - - - 5,004,561.43
资产

应收申 - - - - - 128,678.34 128,678.34
购款

资产总 187,617,268.66 41,815,363.83 825,202,554.05 947,899,077.80 43,635,539.18 368,922,436.46 2,415,092,239.98
计
负债

应付赎 - - - - - 63,629.95 63,629.95
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,252,817.48 1,252,817.48
酬

应付托 - - - - - 208,802.90 208,802.90
管费
应付销

售服务 - - - - - 114,514.09 114,514.09
费

应交税 - - - - - 11,699.62 11,699.62
费


其他负 - - - - - 186,364.39 186,364.39
债

负债总 - - - - - 1,837,828.43 1,837,828.43
计
利率敏

感度缺 187,617,268.66 41,815,363.83 825,202,554.05 947,899,077.80 43,635,539.18 367,084,608.03 2,413,254,411.55
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率上升25个基点 -1,962,670.06 -6,680,709.14

市场利率下降25个基点 1,988,475.02 6,737,956.06

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基
金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31日

项目 美元折合 港币折合人 其他币种

人民币 民币 折合人民 合计

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 6,931,740.21 - 6,931,740.21

资产合计 - 6,931,740.21 - 6,931,740.21

以外币计价的负债


负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 6,931,740.21 - 6,931,740.21

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折合 港币折合人 其他币种

人民币 民币 折合人民 合计

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 39,288,104.85 - 39,288,104.85

资产合计 - 39,288,104.85 - 39,288,104.85

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 39,288,104.85 - 39,288,104.85

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 346,587.01 1,964,405.24

所有外币相对人民币贬值5% -346,587.01 -1,964,405.24

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 54,066,991.58 11.13 368,793,758.12 15.28

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 54,066,991.58 11.13 368,793,758.12 15.28

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
分析 相关风险变量的变动 人民币元）

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


业绩比较基准上升5% 2,289,814.34 18,850,309.18

业绩比较基准下降5% -2,289,814.34 -18,850,309.18

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 63,102,349.69 679,605,550.60

第二层次 392,843,169.43 1,671,047,233.77

第三层次 2,038,921.06 2,661,000.00

合计 457,984,440.18 2,353,313,784.37

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,661,000.00 2,661,000.00

当期购买 - 4,014,599.00 4,014,599.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 4,655,825.00 4,655,825.00

当期利得或损失总额 - 19,147.06 19,147.06

其中：计入损益的利

得或损失 - 19,147.06 19,147.06

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 2,038,921.06 2,038,921.06

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 38,087.06 38,087.06
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 9,714,420.00 9,714,420.00

当期购买 - 3,470,000.00 3,470,000.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 11,643,379.60 11,643,379.60

当期利得或损失总额 - 1,119,959.60 1,119,959.60

其中：计入损益的利

得或损失 - 1,119,959.60 1,119,959.60


计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 2,661,000.00 2,661,000.00

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -809,000.00 -809,000.00
损失的变动——公允
价值变动损益
注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

限售股 平均价格亚式期 预期波 36.72% - 38. 负相关

票 2,038,921.06 权模型 动率 09%

上年度末公 不可观察输入值

项目 允价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

股票投 平均价格亚式期 预期波 51.49% - 51. 负相关

资 2,661,000.00 权模型 动率 49%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 54,066,991.58 11.12

其中：股票 54,066,991.58 11.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 403,917,448.60 83.06

其中：债券 403,917,448.60 83.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,996,996.78 4.32

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,171,835.66 1.47

8 其他各项资产 153,212.65 0.03

9 合计 486,306,485.27 100.00

注：权益投资中港股通股票公允价值为6,931,740.21元，占基金总资产比例1.43%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 392,490.00 0.08

C 制造业 37,002,901.32 7.62


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,020,214.00 0.21

E 建筑业 643,753.00 0.13

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 273,104.00 0.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,833,388.55 1.20

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 197,833.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 816,271.50 0.17

R 文化、体育和娱乐业 955,296.00 0.20

S 综合 - -

合计 47,135,251.37 9.70

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 2,140,509.77 0.44

日常消费品 871,058.66 0.18

工业 1,139,553.52 0.23

信息技术 2,780,618.26 0.57

合计 6,931,740.21 1.43

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资
号 产净值比


例(%)

1 002028 思源电气 89,700 4,667,988.00 0.96

2 688333 铂力特 40,615 4,632,463.76 0.95

3 603063 禾望电气 166,250 4,156,250.00 0.86

4 000792 盐湖股份 228,600 3,646,170.00 0.75

5 600406 国电南瑞 134,641 3,005,187.12 0.62

6 H00981 中芯国际 154,500 2,780,618.26 0.57

7 300776 帝尔激光 44,860 2,703,263.60 0.56

8 603688 石英股份 23,100 2,006,928.00 0.41

9 600584 长电科技 66,750 1,993,155.00 0.41

10 603606 东方电缆 37,300 1,594,575.00 0.33

11 300124 汇川技术 21,900 1,382,766.00 0.28

12 H02020 安踏体育 17,200 1,180,714.04 0.24

13 601012 隆基绿能 51,116 1,170,556.40 0.24

14 002531 天顺风能 98,300 1,140,280.00 0.23

15 688507 索辰科技 7,879 1,077,453.25 0.22

16 688012 中微公司 6,968 1,070,284.80 0.22

17 601865 福莱特 39,900 1,042,142.00 0.21

理想汽车－

18 H02015 Ｗ 7,200 959,795.73 0.20

19 600576 祥源文旅 128,400 955,296.00 0.20

20 H03899 中集安瑞科 144,000 921,299.50 0.19

21 300496 中科创达 11,200 896,672.00 0.18

22 H02367 巨子生物 27,000 871,058.66 0.18

23 002311 海大集团 18,800 844,308.00 0.17

24 000516 国际医学 100,650 816,271.50 0.17

25 002920 德赛西威 5,600 725,256.00 0.15

26 601126 四方股份 48,500 686,760.00 0.14

27 688349 三一重能 23,058 659,919.96 0.14

28 603098 森特股份 47,300 643,753.00 0.13

29 002267 陕天然气 87,800 643,574.00 0.13


30 603596 伯特利 8,600 595,980.00 0.12

31 688339 亿华通 12,560 574,494.40 0.12

32 688568 中科星图 10,053 493,200.18 0.10

33 603501 韦尔股份 4,310 459,920.10 0.09

34 601899 紫金矿业 31,500 392,490.00 0.08

35 600486 扬农化工 6,166 389,197.92 0.08

36 000875 吉电股份 85,600 376,640.00 0.08

37 603171 税友股份 10,200 360,876.00 0.07

38 002352 顺丰控股 6,760 273,104.00 0.06

39 300748 金力永磁 13,140 265,690.80 0.05

40 600309 万华化学 3,300 253,506.00 0.05

41 H03898 时代电气 10,800 218,254.02 0.04

42 688269 凯立新材 5,758 213,103.58 0.04

43 301058 中粮科工 18,100 197,833.00 0.04

44 000869 张 裕Ａ 5,300 127,942.00 0.03

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 600584 长电科技 6,527,228.00 0.27

2 300776 帝尔激光 6,504,519.00 0.27

3 H02020 安踏体育 5,715,410.70 0.24

4 300124 汇川技术 5,667,148.00 0.23

5 H02367 巨子生物 5,077,573.03 0.21

6 603688 石英股份 5,039,810.16 0.21

7 600309 万华化学 4,899,654.00 0.20


8 600406 国电南瑞 4,098,449.40 0.17

9 603063 禾望电气 3,670,086.00 0.15

10 688333 铂力特 3,567,958.04 0.15

11 H00700 腾讯控股 3,546,647.56 0.15

12 002920 德赛西威 3,530,725.00 0.15

13 H02015 理想汽车－Ｗ 3,375,485.59 0.14

14 300496 中科创达 3,198,021.00 0.13

15 H00981 中芯国际 3,050,307.65 0.13

16 002028 思源电气 2,896,053.00 0.12

17 603606 东方电缆 2,746,215.00 0.11

18 600576 祥源文旅 2,703,655.00 0.11

19 300498 温氏股份 2,697,468.52 0.11

20 601899 紫金矿业 2,660,499.00 0.11

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 601012 隆基绿能 25,839,061.44 1.07

2 002311 海大集团 24,751,497.31 1.03

3 000792 盐湖股份 20,892,952.88 0.87

4 300124 汇川技术 19,876,714.00 0.82

5 603063 禾望电气 19,473,691.65 0.81

6 600309 万华化学 15,919,119.00 0.66

7 002352 顺丰控股 15,258,736.60 0.63

8 H02015 理想汽车－Ｗ 14,754,291.26 0.61

9 603688 石英股份 13,761,628.43 0.57

10 603501 韦尔股份 13,148,222.90 0.54

11 002028 思源电气 12,724,548.00 0.53

12 H02020 安踏体育 11,227,681.98 0.47


13 300748 金力永磁 10,755,844.60 0.45

14 603098 森特股份 10,404,171.00 0.43

15 688333 铂力特 10,281,014.37 0.43

16 601877 正泰电器 9,080,010.02 0.38

17 600576 祥源文旅 8,451,245.00 0.35

18 600584 长电科技 7,405,118.98 0.31

19 H00968 信义光能 7,170,376.96 0.30

20 600745 闻泰科技 7,096,711.00 0.29

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 122,636,981.25

卖出股票收入（成交）总额 426,022,776.58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 26,083,572.79 5.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 285,291,532.42 58.73

其中：政策性金融债 285,291,532.42 58.73

4 企业债券 71,311,107.94 14.68

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,156,956.28 2.09

7 可转债(可交换债) 11,074,279.17 2.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 403,917,448.60 83.15

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 190311 19进出11 600,000 60,772,475.41 12.51

2 200219 20国开19 500,000 51,145,901.64 10.53

3 230211 23国开11 300,000 30,113,704.92 6.20

4 200203 20国开03 200,000 20,840,071.23 4.29

5 185806 22紫金02 200,000 20,333,528.77 4.19

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 150,823.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,388.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 153,212.65

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113053 隆22转债 6,900,955.16 1.42

2 113059 福莱转债 3,043,792.50 0.63

3 113616 韦尔转债 1,129,531.51 0.23

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 688333 铂力特 1,151,639.06 0.24 非公开发行限售

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

朱雀

安鑫 640 609,638.17 369,795,875.93 94.7 20,372,552.69 5.22%
回报A 8%

朱雀

安鑫 517 52,911.06 50,000.00 0.18% 27,305,019.11 99.82%
回报C

合计 1,1 360,867.28 369,845,875.93 88.5 47,677,571.80 11.42%
57 8%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

朱雀安鑫回

报A 713,720.93 0.18%
基金管理人所有从业人员持 朱雀安鑫回

有本基金 报C 295,086.15 1.08%
合计 1,008,807.08 0.24%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）


本公司高级管理人员、基金投资 朱雀安鑫回报A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 朱雀安鑫回报C 0
基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 朱雀安鑫回报A 10~50
金 朱雀安鑫回报C 10~50
合计 50~100

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基金管理人固 同生效之
有资金 9,000,000.00 2.16% 9,000,000.00 2.16% 日起不少
于3年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 9,000,000.00 2.16% 9,000,000.00 2.16% -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C

基金合同生效日(2020年03月18 433,369,111.83 191,280,015.10
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,681,668,138.91 395,289,561.90

本报告期基金总申购份额 31,378,557.80 22,752,991.04

减：本报告期基金总赎回份额 1,322,878,268.09 390,687,533.83


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 390,168,428.62 27,355,019.11

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人

① 经公司股东会审议通过：

自2023年1月16日起，黄振先生不再担任公司董事；

自2023年1月16日起，史雅茹女士担任公司董事。

② 2023年1月20日本基金管理人发布了《朱雀基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》：

自2023年1月19日起，黄振先生不再担任公司副总经理；

自2023年1月19日起，田芸菁女士担任公司副总经理。

③ 2023年11月27日本基金管理人发布了《朱雀基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》：自2023年11月26日起，免去林林女士公司副总经理职务。

④ 2023年12月30日本基金管理人发布了《朱雀基金管理有限公司基金行业高级管理
人员变更公告》：自2023年12月29日起，郭威先生担任公司副总经理。

（2）基金托管人

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告期内改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为54,000.00元，截止2023年12月31日暂未支付。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

广发

证券 3 546,658,923.83 100.00% 431,517.17 100.00% -

基金管理人负责选择证券经纪机构，使用其专用的交易单元作为本基金的交易单元。基金管理人根据内部控制、合规状况、诚信状况、人员储备、业务隔离措施、软硬件设施、专业能力、程序状况等综合评定选择证券经纪机构。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

广发证 605,924,299. 100.00% 2,667,002,000. 100.00% - - - -
券 99 00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


朱雀安鑫回报债券型发起式

1 证券投资基金2022年第四季 中国证监会指定的媒介 2023-01-20
度报告

朱雀基金管理有限公司关于

2 旗下基金投资北交所股票及 中国证监会指定的媒介 2023-02-20
相关风险提示性公告

朱雀安鑫回报债券型发起式

3 证券投资基金2022年年度报 中国证监会指定的媒介 2023-03-30
告

朱雀安鑫回报债券型发起式

4 证券投资基金2023年第1季 中国证监会指定的媒介 2023-04-21
度报告

朱雀安鑫回报债券型发起式

5 证券投资基金2023年第2季 中国证监会指定的媒介 2023-07-21
度报告

朱雀基金管理有限公司关于

6 旗下全部基金获配非公开发 中国证监会指定的媒介 2023-08-07
行股票的公告

朱雀安鑫回报债券型发起式

7 证券投资基金2023年中期报 中国证监会指定的媒介 2023-08-30
告

朱雀安鑫回报债券型发起式

8 证券投资基金基金产品资料 中国证监会指定的媒介 2023-09-05
概要更新

朱雀安鑫回报债券型发起式

9 证券投资基金招募说明书 中国证监会指定的媒介 2023-09-05
（更新）-2023年第1号

朱雀安鑫回报债券型发起式

10 证券投资基金2023年第3季 中国证监会指定的媒介 2023-10-25
度报告

朱雀基金管理有限公司关于

11 旗下基金改聘会计师事务所 中国证监会指定的媒介 2023-11-01
的公告


朱雀基金管理有限公司关于

12 旗下基金在直销渠道开展费 中国证监会指定的媒介 2023-12-27

率优惠活动的公告

朱雀基金管理有限公司关于

13 旗下基金参加部分机构费率 中国证监会指定的媒介 2023-12-27

优惠活动的公告

朱雀基金管理有限公司关于

14 旗下基金获配非公开发行股 中国证监会指定的媒介 2023-12-30

票的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

1 2023.02.24-2023. 298,072,735.76 8,641,431.16 154,595,391.38 152,118,775.54 36.43%
机 04.16

构 2 2023.04.28-2023. 298,072,735.76 8,641,431.16 154,595,391.38 152,118,775.54 36.43%
12.31

产品特有风险

本基金报告期内存在单一机构投资者持有的基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，如遇巨额赎回的情形可能会
产生因基金仓位调整困难无法及时变现导致的流动性风险。

当基金出现巨额赎回时，本着保护广大投资者的原则，基金管理人有权依照本基金招募说明书的约定，根据当时的资产组
合状况决定选择全部赎回、部分延期赎回、延期办理赎回申请或暂停赎回。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无其他影响投资者决策的重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》


5、基金管理人业务获批、营业执照

6、基金托管人业务获批、营业执照

7、关于申请募集注册朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的法律意见书

8、报告期内获批的各项公告
13.2 存放地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。

朱雀基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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