博道嘉瑞混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 15
6.1 资产负债表 ...... 15
6.2 利润表 ...... 17
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 19
6.4 报表附注 ...... 22
§7 投资组合报告...... 56
7.1 期末基金资产组合情况...... 56
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 57
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 58
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 65
7.12 投资组合报告附注...... 65
§8 基金份额持有人信息...... 66
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 66
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 67
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 67
§9 开放式基金份额变动...... 68
§10 重大事件揭示...... 68
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68
10.4 基金投资策略的改变...... 68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 69
10.8 其他重大事件 ...... 70
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71
§12 备查文件目录...... 71
12.1 备查文件目录 ...... 71
12.2 存放地点 ...... 72
12.3 查阅方式 ...... 72
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博道嘉瑞混合型证券投资基金
基金简称 博道嘉瑞混合
基金主代码 008467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月30日
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 724,855,139.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
下属分级基金的交易代码 008467 008468
报告期末下属分级基金的份额总额 609,417,937.14份 115,437,202.41份
2.2 基金产品说明
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
投资目标 资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的
资本增值。
充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断
国内外宏观经济形势的基础上,确定并动态调整大类
资产的投资比例。通过宏观、中观和微观不同层面影
响行业景气度和行业市场表现因素的综合分析,挑选
出预期具有较好市场表现的行业,优选基本面因素良
好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。此外,
投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资于香港股票市场,本基金将优选基本面因素良好、
估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合。本
基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构
配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策
略。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货
投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。
沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数
业绩比较基准 (人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收
益率×40%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
风险收益特征 场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
注:自2021年10月28日起,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%”调整为“沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博道基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 叶文瑛 张姗
信息披
露负责 联系电话 021-80226288 0755-83077987
人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.c
om
客户服务电话 400-085-2888 95555
传真 021-80226289 0755-83195201
注册地址 上海市虹口区东大名路1158 深圳市深南大道7088号招商
号301室 银行大厦
办公地址 上海市浦东新区福山路500号 深圳市深南大道7088号招商
城建国际中心1601室 银行大厦
邮政编码 200122 518040
法定代表人 莫泰山 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.bdfund.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)
博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
本期已实现收益 -33,599,415.98 -7,071,238.23
本期利润 -30,638,855.83 -6,462,908.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0473 -0.0515
本期加权平均净值利润率 -3.05% -3.38%
本期基金份额净值增长率 -3.34% -3.60%
报告期末
3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)
期末可供分配利润 178,352,934.34 30,680,091.79
期末可供分配基金份额利润 0.2927 0.2658
期末基金资产净值 902,188,822.03 167,908,006.05
期末基金份额净值 1.4804 1.4545
报告期末
3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率 48.04% 45.45%
注:
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道嘉瑞混合A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.58% 1.01% 0.98% 0.50% -0.40% 0.51%
过去三个月 -4.65% 0.94% -2.51% 0.48% -2.14% 0.46%
过去六个月 -3.34% 0.90% 0.13% 0.49% -3.47% 0.41%
过去一年 -15.50% 1.05% -7.64% 0.58% -7.86% 0.47%
过去三年 14.72% 1.33% -2.02% 0.71% 16.74% 0.62%
自基金合同
生效起至今 48.04% 1.36% 0.73% 0.73% 47.31% 0.63%
注:本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明",每日进行再平衡过程。
博道嘉瑞混合C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.53% 1.01% 0.98% 0.50% -0.45% 0.51%
过去三个月 -4.78% 0.94% -2.51% 0.48% -2.27% 0.46%
过去六个月 -3.60% 0.90% 0.13% 0.49% -3.73% 0.41%
过去一年 -15.93% 1.05% -7.64% 0.58% -8.29% 0.47%
过去三年 13.01% 1.33% -2.02% 0.71% 15.03% 0.62%
自基金合同
生效起至今 45.45% 1.36% 0.73% 0.73% 44.72% 0.63%
注:本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明",每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立,于2017年6月12日成立,注册地在中国上海,注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末,公司旗下发行并管理了25只公募基金:博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持
有期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金和博道和祥多元稳健债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基 证
金经理(助理) 券
姓名 职务 期限 从 说明
业
任职 离任 年
日期 日期 限
张迎军先生,中国籍,经
济学硕士。2000年7月至20
03年3月担任申银万国证
券研究所市场研究部、策
略研究部研究员,2003年4
月至2006年11月担任中国
太平洋保险(集团)股份
有限公司资金运用管理中
心投资经理,2006年12月
博道嘉泰回报混合、博道 至2008年5月担任太平洋
嘉瑞混合、博道嘉元混合、 资产管理有限公司组合管
张迎 博道嘉兴一年持有期混 2019-1 23 理部组合经理,2008年8月
军 合、博道嘉丰混合的基金 2-30 - 年 至2015年7月担任交银施
经理、研究总监兼基金投 罗德基金管理有限公司基
资部总经理 金经理、固定收益部副总
经理、权益部副总经理、
投资副总监,2015年9月至
2018年11月担任上海放山
资产管理有限公司总经
理。2019年5月加入博道基
金管理有限公司,现任研
究总监兼基金投资部总经
理。具有基金从业资格。
自2019年12月19日起担任
博道嘉泰回报混合型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年12月30日起担任
博道嘉瑞混合型证券投资
基金基金经理至今、自202
0年3月4日起担任博道嘉
元混合型证券投资基金基
金经理至今、自2020年10
月23日起担任博道嘉兴一
年持有期混合型证券投资
基金基金经理至今、自202
1年2月1日起担任博道嘉
丰混合型证券投资基金基
金经理至今。
注:
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生8次,经检查未发现异常;本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年,A股市场波动较超预期。A股市场一季度抢跑全球流动性“加息放缓--停止”,中国经济“疫情冲击修复--复苏”,人民币走强。进入二季度,疫后修复性增长见顶回落,经济增长环比明显走弱,市场预期和风险偏好回摆幅度较大,A股指数基本抹平了年初的涨幅,债市超预期走强,人民币再度走贬。上半年沪深300指数下跌0.75%、中证500指数上涨2.29%、中证1000指数上涨5.10%,恒生指数下跌4.37%。从行业来看,通信、传媒、计算机、家电、机械行业表现较好,分别上涨45.41%、43.43%、32.27%、17.42%、12.97%,消费者服务、房地产行业表现较差,分别下跌27.92%、14.07%。虽然本基金2022年四季度前十大重仓股中布局的人工智能、造船等行业龙头公司,在2023年上半年股价表现较好,但由于本基金重仓的新能源行业上半年整体表现欠佳,TMT行业仓位配置低于市场平均水平,对业绩表现有所拖累。
2023年春节后,随着ChatGPT为代表的人工智能板块在A股市场兴起,在2月中下旬,本基金经理对2023年A股市场做出了两个判断。第一个判断是2023年的上半年A股市场以产业主题投资为主,下半年有望逐步向景气投资回归;第二个判断是从2022年至今,整个A股市场是从减量博弈到存量博弈的过程,存量博弈伴随着边际交易盛行。何时能够回归长周期视角定价最重要的是取决于增量资金,特别是长线增量资金的入场,其中公募基金的发行规模可能是非常重要的参考指标。在此判断基础上,2023年的投资机会分为两大类和六条主线。第一大类是新范式以产业主题投资为主:1)以ChatGPT引发的人工智能技术创新并且上升到数字经济范畴,这个产业主题投资从2023年2月份开始成为市场最为重要的一条主线。2)二十大后以半导体为代表的科技创新带来的投资机会。3)中国特色估值体系带来的投资机会。第二大类是传统范式以周期视角为主:1)美联储货币政策变化带来的投资机会:主要集中在贵金属以及带有宏观色彩的CXO等。2)周期变化:库存周期见底回升带来的机会,下半年发生概率较大,只是上行力度仍不确定。3)因各种原因市场分歧定价错误带来的投资机会,例如新能源产业链。虽然以上部分判断符合了后期市场的走势,但由于市场担忧产能过剩引发激烈的价格战,本基金重仓的新能源行业多数公司尽管2023年一季报与半年报业绩维持了高增长甚至部分公司可能增长超预期,但上半年估值收缩幅度仍然超出了预期,股价表现整体欠佳。而对2023年上半年市场主线TMT行业,本基金初期参与力度不够,配置低于市场平均水平,原因之一在于以史为鉴,2014~2015年市场曾经经历了互联网及“互联网+”行情,对其退潮后的绝大多数公司股价持续大跌令人印象深刻。
从经济周期来看,我们认为当前处于本轮库存周期触底阶段。2023年年初,社会经济恢复性增长带动经济环比明显改善,这种脉冲式的需求释放在3月份告一段落。而经济内生动能仍处于低位缓慢爬升的阶段,两者叠加使得经济看似环比走弱、二次探底,但实际体现了“经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足”。政策在二季度低基数下保持定力,整体处于观察期,使得市场部分过于乐观的预期有所落空。市场风格演绎极致,TMT行业成交量持续多个交易日居前,绝大多数顺周期行业股票走势低迷。形成这种市场极致风格的原因,一方面是A股市场依然延续2022年以来的减量博弈与存量博弈格局,另一方面是在目前经济形势下,部分A股投资者对经济复苏前景仍显得信心不足。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,目前市场选择了以技术创新与产业升级为代表的数字经济和以半导体为代表的“自主创新”、实现科技自立自强作为市场主线,这一趋势或仍将继续,中特估板块则会成为市场中长期关注的焦点。就三季度而言,随着中报临近,市场会更加关注上市公司业绩,业绩增长将重新成为主导股价涨跌的核心因素。本基金经理认为,2023年三季度本轮库存周期将进入见底缓慢回升阶段。更为重要的是,我们相信,在平衡好国计与民生基础上,宏观政策在平稳基调中会审时度势出台,市场部分投资者对中国经济前景的预期也会逐步提升,市场风格可能发生较大变化。
本基金将坚持“以长期视角正确把握公司的合理价值,以合理价格买入优秀公司”的基本原则,尊重市场、顺势而为,面对市场出现的新变化,在控制组合整体风险的前提下,保持开放心态努力参与,勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司估值委员会审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博道嘉瑞混合型证券投资基金
报告截止日:2023年06月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 10,665,566.10 115,654,628.95
结算备付金 1,022.04 1,017.94
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 976,954,810.42 1,220,035,545.61
其中:股票投资 823,431,916.26 978,594,653.99
基金投资 - -
债券投资 153,522,894.16 241,440,891.62
资产支持证券
投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 90,000,000.00 79,949,874.19
债权投资 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 642,598.53 593,236.79
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 1,078,263,997.09 1,416,234,303.48
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
2023年06月30日 2022年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 679,095.50 152,688,291.42
应付管理人报酬 1,275,694.97 1,743,143.25
应付托管费 170,092.66 232,419.10
应付销售服务费 69,038.30 44,163.86
应付投资顾问费 - -
应交税费 844.44 1,861.54
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 5,972,403.14 471,681.34
负债合计 8,167,169.01 155,181,560.51
净资产:
实收基金 6.4.7.7 724,855,139.55 825,324,005.11
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 345,241,688.53 435,728,737.86
净资产合计 1,070,096,828.08 1,261,052,742.97
负债和净资产总计 1,078,263,997.09 1,416,234,303.48
注:本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要会计数据和财务指标";基金份额请见"2.1 基金基本情况"。
6.2 利润表
会计主体:博道嘉瑞混合型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号
2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日
一、营业总收入 -26,424,292.60 -265,223,228.78
1.利息收入 469,749.73 803,961.50
其中:存款利息收入 6.4.7.9 190,531.15 98,031.38
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 279,218.58 705,930.12
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” -30,690,097.63 -143,327,249.98
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.10 -25,337,547.02 -147,413,726.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 -9,332,079.49 -440,481.95
资产支持证券投资
收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 3,979,528.88 4,526,958.63
以摊余成本计量的
金融资产终止确认 - -
产生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.15 3,568,889.76 -123,379,594.26
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.16 227,165.54 679,653.96
号填列)
减:二、营业总支出 10,677,471.85 14,191,491.05
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 8,901,047.69 12,192,320.62
2.托管费 6.4.10.2.2 1,186,806.41 1,625,642.73
3.销售服务费 475,003.05 263,655.78
4. 投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产
支出 - -
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 729.56 919.79
8.其他费用 6.4.7.17 113,885.14 108,952.13
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列) -37,101,764.45 -279,414,719.83
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” -37,101,764.45 -279,414,719.83
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 -37,101,764.45 -279,414,719.83
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:博道嘉瑞混合型证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 825,324,005.11 - 435,728,737.86 1,261,052,742.9
值) 7
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 825,324,005.11 - 435,728,737.86 1,261,052,742.9
值) 7
三、本期增减变
动额(减少以 -100,468,865.56 - -90,487,049.33 -190,955,914.89
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - -37,101,764.45 -37,101,764.45
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 -100,468,865.56 - -53,385,284.88 -153,854,150.44
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 124,285,568.44 - 69,125,781.95 193,411,350.39
购款
2.基金 -224,754,434.00 - -122,511,066.83 -347,265,500.83
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 724,855,139.55 - 345,241,688.53 1,070,096,828.0
值) 8
上年度可比期间
项 目
2022年01月01日至2022年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净 1,069,034,239.0 - 1,064,904,471.6 2,133,938,710.6
值) 2 2 4
加:会计政策变
更 - - - -
前期差
错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产(基金净 1,069,034,239.0 - 1,064,904,471.6 2,133,938,710.6
值) 2 2 4
三、本期增减变
动额(减少以 -152,257,883.24 - -376,550,180.48 -528,808,063.72
“-”号填列)
(一)、综合收
益总额 - - -279,414,719.83 -279,414,719.83
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数(净值减 -152,257,883.24 - -97,135,460.65 -249,393,343.89
少以“-”号填
列)
其中:1.基金申 138,918,105.12 - 96,584,596.30 235,502,701.42
购款
2.基金 -291,175,988.36 - -193,720,056.95 -484,896,045.31
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值 - - - -
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净 916,776,355.78 - 688,354,291.14 1,605,130,646.9
值) 2
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山 张丽 严娅
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
博道嘉瑞混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2402号《关于准予博道嘉瑞混合型证券投资基金注册的批复》注册,由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币512,389,745.37元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0749号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》于2019年12月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为512,515,046.37份基金份额,其中认购资金利息折合125,301.00份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》和《博道嘉瑞混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
35%-80%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 博道嘉瑞混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2023年06月30日
活期存款 2,468,057.78
等于:本金 2,467,810.70
加:应计利息 247.08
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 8,197,508.32
等于:本金 8,181,223.80
加:应计利息 16,284.52
减:坏账准备 -
合计 10,665,566.10
注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 927,745,637.37 - 823,431,916.26 -104,313,721.11
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 167,125,539.32 1,123,427.96 153,522,894.16 -14,726,073.12
债 银行间市场
券 - - - -
合计 167,125,539.32 1,123,427.96 153,522,894.16 -14,726,073.12
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,094,871,176.6 1,123,427.96 976,954,810.42 -119,039,794.23
9
注:如果本报告期末本基金持有中国存托凭证,则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2023年06月30日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 90,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 90,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,147.20
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 49,588.57
预提费用-信息披露费 189,507.37
其他应付 5,732,160.00
合计 5,972,403.14
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 博道嘉瑞混合A
金额单位:人民币元
本期
项目
(博道嘉瑞混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 693,127,066.85 693,127,066.85
本期申购 121,635,377.08 121,635,377.08
本期赎回(以“-”号填列) -205,344,506.79 -205,344,506.79
本期末 609,417,937.14 609,417,937.14
6.4.7.7.2 博道嘉瑞混合C
金额单位:人民币元
本期
项目
(博道嘉瑞混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 132,196,938.26 132,196,938.26
本期申购 2,650,191.36 2,650,191.36
本期赎回(以“-”号填列) -19,409,927.21 -19,409,927.21
本期末 115,437,202.41 115,437,202.41
注:
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 博道嘉瑞混合A
单位:人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道嘉瑞混合A)
本期期初 240,441,418.26 128,031,631.07 368,473,049.33
本期利润 -33,599,415.98 2,960,560.15 -30,638,855.83
本期基金份额交易产
生的变动数 -28,489,067.94 -16,574,240.67 -45,063,308.61
其中:基金申购款 39,287,378.27 28,464,136.02 67,751,514.29
基金赎回款 -67,776,446.21 -45,038,376.69 -112,814,822.90
本期已分配利润 - - -
本期末 178,352,934.34 114,417,950.55 292,770,884.89
6.4.7.8.2 博道嘉瑞混合C
单位:人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道嘉瑞混合C)
本期期初 42,689,045.67 24,566,642.86 67,255,688.53
本期利润 -7,071,238.23 608,329.61 -6,462,908.62
本期基金份额交易产
生的变动数 -4,937,715.65 -3,384,260.62 -8,321,976.27
其中:基金申购款 780,412.84 593,854.82 1,374,267.66
基金赎回款 -5,718,128.49 -3,978,115.44 -9,696,243.93
本期已分配利润 - - -
本期末 30,680,091.79 21,790,711.85 52,470,803.64
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入 4,908.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 185,618.58
结算备付金利息收入 4.10
其他 -
合计 190,531.15
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额 901,240,055.16
减:卖出股票成本总额 924,252,356.41
减:交易费用 2,325,245.77
买卖股票差价收入 -25,337,547.02
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入 877,941.25
债券投资收益——买卖债券(债转股 -10,210,020.74
及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -9,332,079.49
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出债券(债转股
及债券到期兑付) 198,498,221.84
成交总额
减:卖出债券(债
转股及债券到期兑 207,630,743.45
付)成本总额
减:应计利息总额 1,064,190.45
减:交易费用 13,308.68
买卖债券差价收入 -10,210,020.74
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益 3,979,528.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,979,528.88
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产 3,568,889.76
——股票投资 -12,539,110.55
——债券投资 16,108,000.31
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 3,568,889.76
6.4.7.16 其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入 227,150.97
转换费收入 14.57
合计 227,165.54
注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C类份额将赎回费收入全额归入基金资产;
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中,A类份额将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产,C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 59,507.37
汇划手续费 4,789.20
合计 113,885.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金的基金管理人于2023年8月12日公布的《博道基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》,经与各基金托管人协商一致,决定自2023年8月14日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率。调整后本基金管理费率为1.20%,本次调整将减少本基金在同等规模下所需承担支付的管理费。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,901,047.69 12,192,320.62
其中:支付销售机构的客户维护费 1,828,300.59 2,072,771.15
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,186,806.41 1,625,642.73
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售 本期
服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C 合计
博道基金
管理有限 - 360,005.47 360,005.47
公司
招商银行
股份有限 - 2,606.41 2,606.41
公司
合计 - 362,611.88 362,611.88
获得销售 上年度可比期间
服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C 合计
博道基金
管理有限 - 102,754.52 102,754.52
公司
招商银行
股份有限 - 4,051.06 4,051.06
公司
合计 - 106,805.58 106,805.58
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付给基金管理人,再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道嘉瑞混合A
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日
报告期初持有的基金份额 2,000,200.18 2,000,200.18
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份额 630,000.00 -
报告期末持有的基金份额 1,370,200.18 2,000,200.18
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 0.22% 0.23%
博道嘉瑞混合C
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日
报告期初持有的基金份额 1,000,400.00 1,000,400.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份额 320,000.00 -
报告期末持有的基金份额 680,400.00 1,000,400.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.59% 2.02%
例
注:
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;
3、如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务,本基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间大于100万份。(上年度末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间大于100万份。)
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限 2,468,057.78 4,908.47 2,637,651.18 5,557.57
公司
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末
代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位:股) 总额 总额
科创
6883 云天 2023 6个月以 板打 917,2 1,05
43 励飞 -03-2 上 新限 43.92 50.67 20,884 25.28 8,19 -
8 售 2.28
科创
6882 晶合 2023 6个月以 板打 147,0 133,7
49 集成 -04-2 上 新限 19.86 18.06 7,405 63.30 34.30 -
4
售
豪恩 2023 1个月内 新股
3014 -06-2 未上 39.78 39.78 2,356 93,72 93,72 -
88 汽电 6 (含) 市 1.68 1.68
科创
6884 阿特 2023 6个月以 板打 48,41 74,32
72 斯 -06-0 上 新限 11.10 17.04 4,362 8.20 8.48 -
2 售
朗威 2023 1个月内 新股
3012 -06-2 未上 25.82 25.82 2,754 71,10 71,10 -
02 股份 8 (含) 市 8.28 8.28
科创
6884 中芯 2023 6个月以 板打 72,98 69,39
69 集成 -04-2 上 新限 5.69 5.41 12,827 5.63 4.07 -
8
售
天承 2023 1个月内 新股
6886 -06-3 未上 55.00 55.00 1,251 68,80 68,80 -
03 科技 0 (含) 市 5.00 5.00
创业
3013 湖南 2023 6个月以 板打 37,20 67,12
58 裕能 -02-0 上 新限 23.77 42.89 1,565 0.05 2.85 -
1 售
恒工 2023 1个月内 新股
3012 -06-2 未上 36.90 36.90 1,775 65,49 65,49 -
61 精密 9 (含) 市 7.50 7.50
科创
6884 智翔 2023 6个月以 板打 79,77 62,10
43 金泰 -06-1 上 新限 37.88 29.49 2,106 5.28 5.94 -
3 售
创业
3012 格力 2023 6个月以 板打 79,06 60,56
60 博 -01-2 上 新限 30.85 23.63 2,563 8.55 3.69 -
0
售
科创
6883 中科 2023 6个月以 板打 19,61 53,74
61 飞测 -05-1 上 新限 23.60 64.67 831 1.60 0.77 -
2
售
科创
6885 日联 2023 6个月以 板打 152.3 135.9 52,72 47,04
31 科技 -03-2 上 新限 8 7 346 3.48 5.62 -
4 售
创业
3013 曼恩 2023 6个月以 板打 107.9 27,95 39,29
25 斯特 -05-0 上 新限 76.80 5 364 5.20 3.80 -
4 售
科创
6881 中船 2023 6个月以 板打 36,54 38,54
46 特气 -04-1 上 新限 36.15 38.13 1,011 7.65 9.43 -
3 售
创业
3012 明阳 2023 6个月以 板打 45,98 37,42
91 电气 -06-2 上 新限 38.13 31.03 1,206 4.78 2.18 -
1 售
南芯 2023 6个月以 科创
6884 -03-2 板打 39.99 36.71 1,008 40,30 37,00 -
84 科技 8 上 新限 9.92 3.68
售
陕西 2023 6个月以 主板
0012 -03-3 打新 9.60 9.41 3,767 36,16 35,44 -
86 能源 1 上 限售 3.20 7.47
创业
3013 川宁 2022 6个月以 板打 17,87 32,02
01 生物 -12-2 上 新限 5.00 8.96 3,574 0.00 3.04 -
0
售
中电 2023 6个月以 主板
0012 -03-3 打新 11.88 21.02 1,386 16,46 29,13 -
87 港 0 上 限售 5.68 3.72
科创
6883 颀中 2023 6个月以 板打 28,56 28,49
52 科技 -04-1 上 新限 12.10 12.07 2,361 8.10 7.27 -
1 售
中信 2023 6个月以 主板
6010 -03-3 打新 6.58 7.58 3,720 24,47 28,19 -
61 金属 0 上 限售 7.60 7.60
创业
3013 鑫宏 2023 6个月以 板打 27,51 26,76
10 业 -05-2 上 新限 67.28 65.43 409 7.52 0.87 -
6
售
科创
6885 芯动 2023 6个月以 板打 17,32 26,36
82 联科 -06-2 上 新限 26.74 40.68 648 7.52 0.64 -
1 售
创业
3012 三博 2023 6个月以 板打 9,85 23,78
93 脑科 -04-2 上 新限 29.60 71.42 333 6.80 2.86 -
5 售
创业
3013 真兰 2023 6个月以 板打 28,35 23,61
03 仪表 -02-1 上 新限 26.80 22.32 1,058 4.40 4.56 -
3 售
科创
6885 航天 2023 6个月以 板打 20,23 22,46
52 南湖 -05-0 上 新限 21.17 23.50 956 8.52 6.00 -
8 售
创业
3013 美利 2023 6个月以 板打 22,21 21,88
07 信 -04-1 上 新限 32.34 31.86 687 7.58 7.82 -
4 售
科创
6885 国科 2023 6个月以 板打 17,90 21,75
43 军工 -06-1 上 新限 43.67 53.05 410 4.70 0.50 -
4 售
科创
6884 美芯 2023 6个月以 板打 16,57 20,05
58 晟 -05-1 上 新限 75.00 90.76 221 5.00 7.96 -
5
售
科创
6885 安杰 2023 6个月以 板打 125.8 118.0 20,50 19,23
81 思 -05-1 上 新限 0 3 163 5.40 8.89 -
2
售
科创
6885 索辰 2023 6个月以 板打 245.5 122.1 36,83 18,31
07 科技 -04-1 上 新限 6 1 150 4.00 6.50 -
0 售
创业
3013 鑫磊 2023 6个月以 板打 14,34 18,16
17 股份 -01-1 上 新限 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -
2 售
创业
3013 天键 2023 6个月以 板打 22,75 17,60
83 股份 -05-3 上 新限 46.16 35.72 493 6.88 9.96 -
1 售
6884 晶升 2023 6个月以 科创 13,07 17,03
78 股份 -04-1 上 板打 32.52 42.37 402 3.04 2.74 -
3 新限
售
科创
6885 航天 2023 6个月以 板打 9,20 16,19
62 软件 -05-1 上 新限 12.68 22.31 726 5.68 7.06 -
5 售
创业
3013 德尔 2023 6个月以 板打 16,61 15,40
32 玛 -05-0 上 新限 14.81 13.73 1,122 6.82 5.06 -
9 售
创业
3013 英特 2023 6个月以 板打 12,88 15,11
99 科技 -05-1 上 新限 43.99 51.57 293 9.07 0.01 -
6 售
创业
3014 华人 2023 6个月以 板打 14,27 14,89
08 健康 -02-2 上 新限 16.24 16.95 879 4.96 9.05 -
2 售
创业
3013 溯联 2023 6个月以 板打 19,28 14,55
97 股份 -06-1 上 新限 53.27 40.20 362 3.74 2.40 -
5
售
创业
3014 阿莱 2023 6个月以 板打 8,18 14,47
19 德 -02-0 上 新限 24.80 43.85 330 4.00 0.50 -
2
售
科创
6883 西高 2023 6个月以 板打 12,57 14,39
34 院 -06-0 上 新限 14.16 16.21 888 4.08 4.48 -
9 售
科创
6885 新相 2023 6个月以 板打 10,72 13,99
93 微 -05-2 上 新限 11.18 14.59 959 1.62 1.81 -
5 售
创业
3013 光大 2023 6个月以 板打 17,90 13,92
87 同创 -04-1 上 新限 58.32 45.36 307 4.24 5.52 -
0 售
创业
3012 金杨 2023 6个月以 板打 16,26 13,81
10 股份 -06-2 上 新限 57.88 49.17 281 4.28 6.77 -
1 售
科创
6885 慧智 2023 6个月以 板打 15,08 13,81
12 微 -05-0 上 新限 20.92 19.16 721 3.32 4.36 -
8 售
创业
3013 蜂助 2023 6个月以 板打 9,71 13,39
82 手 -05-0 上 新限 23.80 32.84 408 0.40 8.72 -
9
售
创业
3013 豪江 2023 6个月以 板打 8,38 13,23
20 智能 -06-0 上 新限 13.06 20.62 642 4.52 8.04 -
1
售
科创
6884 华曙 2023 6个月以 板打 11,14 13,16
33 高科 -04-0 上 新限 26.66 31.50 418 3.88 7.00 -
7 售
科创
6886 华丰 2023 6个月以 板打 6,55 13,16
29 科技 -06-1 上 新限 9.26 18.59 708 6.08 1.72 -
6 售
科创
6886 安凯 2023 6个月以 板打 10,85 12,53
20 微 -06-1 上 新限 10.68 12.34 1,016 0.88 7.44 -
5 售
3013 荣旗 2023 6个月以 创业 9,63 12,40
60 科技 -04-1 上 板打 71.88 92.60 134 1.92 8.40 -
7 新限
售
创业
3013 威士 2023 6个月以 板打 7,29 11,55
15 顿 -06-1 上 新限 32.29 51.12 226 7.54 3.12 -
3 售
科创
6885 航天 2023 6个月以 板打 10,31 11,25
23 环宇 -05-2 上 新限 21.86 23.85 472 7.92 7.20 -
6 售
中重 2023 6个月以 主板
6031 -03-2 打新 17.80 17.89 628 11,17 11,23 -
35 科技 9 上 限售 8.40 4.92
创业
3011 中科 2023 6个月以 板打 10,79 11,18
41 磁业 -03-2 上 新限 41.20 42.69 262 4.40 4.78 -
7
售
创业
3012 恒勃 2023 6个月以 板打 11,87 11,07
25 股份 -06-0 上 新限 35.66 33.26 333 4.78 5.58 -
8
售
创业
3014 森泰 2023 6个月以 板打 14,34 10,48
29 股份 -04-1 上 新限 28.75 21.02 499 6.25 8.98 -
0 售
创业
3014 豪恩 2023 6个月以 板打 10,42 10,42
88 汽电 -06-2 上 新限 39.78 39.78 262 2.36 2.36 -
6 售
江盐 2023 6个月以 主板
6010 -03-3 打新 10.36 11.84 875 9,06 10,36 -
65 集团 1 上 限售 5.00 0.00
6886 莱斯 2023 6个月以 科创 8,49 10,03
31 信息 -06-1 上 板打 25.28 29.87 336 4.08 6.32 -
9 新限
售
科创
6884 友车 2023 6个月以 板打 11,28 9,79
79 科技 -05-0 上 新限 33.99 29.49 332 4.68 0.68 -
4 售
创业
3012 飞沃 2023 6个月以 板打 11,96 9,63
32 科技 -06-0 上 新限 72.50 58.42 165 2.50 9.30 -
8 售
创业
3013 致欧 2023 6个月以 板打 10,35 9,45
76 科技 -06-1 上 新限 24.66 22.51 420 7.20 4.20 -
4 售
创业
3013 北方 2023 6个月以 板打 9,50 9,19
57 长龙 -04-1 上 新限 50.00 48.39 190 0.00 4.10 -
1 售
创业
3013 未来 2023 6个月以 板打 11,33 8,99
86 电器 -03-2 上 新限 29.99 23.79 378 6.22 2.62 -
1
售
创业
3013 新莱 2023 6个月以 板打 8,90 8,97
23 福 -05-2 上 新限 39.06 39.36 228 5.68 4.08 -
9
售
科创
6884 时创 2023 6个月以 板打 6,64 8,83
29 能源 -06-2 上 新限 19.20 25.53 346 3.20 3.38 -
0 售
创业
3013 凌玮 2023 6个月以 板打 9,34 8,82
73 科技 -01-2 上 新限 33.73 31.85 277 3.21 2.45 -
0 售
科创
索辰 2023 1-6个月 板打
6885 -06-2 新限 - 122.1 72 - 8,79 -
07 科技 0 (含) 售送 1 1.92
股
创业
3011 锡南 2023 6个月以 板打 8,50 8,73
70 科技 -06-1 上 新限 34.00 34.93 250 0.00 2.50 -
6 售
科创
6885 华海 2023 6个月以 板打 5,63 8,24
35 诚科 -03-2 上 新限 35.00 51.23 161 5.00 8.03 -
8 售
柏诚 2023 6个月以 主板
6011 -03-3 打新 11.66 12.26 664 7,74 8,14 -
33 股份 1 上 限售 2.24 0.64
创业
3011 华塑 2023 6个月以 板打 8,47 7,93
57 科技 -03-0 上 新限 56.50 52.93 150 5.00 9.50 -
1
售
创业
3012 朗威 2023 6个月以 板打 7,90 7,90
02 股份 -06-2 上 新限 25.82 25.82 306 0.92 0.92 -
8 售
创业
3012 美硕 2023 6个月以 板打 8,04 7,75
95 科技 -06-1 上 新限 37.40 36.07 215 1.00 5.05 -
9 售
创业
3012 国泰 2023 6个月以 板打 10,37 7,74
03 环保 -03-2 上 新限 46.13 34.40 225 9.25 0.00 -
8 售
6886 天承 2023 6个月以 科创 7,70 7,70
03 科技 -06-3 上 板打 55.00 55.00 140 0.00 0.00 -
0 新限
售
创业
3012 恒工 2023 6个月以 板打 7,30 7,30
61 精密 -06-2 上 新限 36.90 36.90 198 6.20 6.20 -
9 售
创业
3013 亚华 2023 6个月以 板打 7,56 7,04
37 电子 -05-1 上 新限 32.60 30.37 232 3.20 5.84 -
6 售
创业
3014 世纪 2023 6个月以 板打 6,03 7,00
28 恒通 -05-1 上 新限 26.35 30.60 229 4.15 7.40 -
0 售
创业
3012 科源 2023 6个月以 板打 10,64 6,04
81 制药 -03-2 上 新限 44.18 25.10 241 7.38 9.10 -
8 售
华纬 2023 6个月以 主板
0013 -05-0 打新 28.84 30.78 170 4,90 5,23 -
80 科技 9 上 限售 2.80 2.60
常青 2023 6个月以 主板
6031 -03-3 打新 25.98 24.53 160 4,15 3,92 -
25 科技 0 上 限售 6.80 4.80
登康 2023 6个月以 主板
0013 -03-2 打新 20.68 25.49 145 2,99 3,69 -
28 口腔 9 上 限售 8.60 6.05
三联 2023 6个月以 主板
0012 -05-1 打新 27.93 33.03 105 2,93 3,46 -
82 锻造 5 上 限售 2.65 8.15
南矿 2023 6个月以 主板
0013 -03-3 打新 15.38 14.87 177 2,72 2,63 -
60 集团 1 上 限售 2.26 1.99
创业
科源 2023 1-6个月 板打
3012 -05-2 新限 - 25.10 96 - 2,40 -
81 制药 6 (含) 售送 9.60
股
恒尚 2023 6个月以 主板
6031 -04-1 打新 15.90 17.09 139 2,21 2,37 -
37 节能 0 上 限售 0.10 5.51
长青 2023 6个月以 主板
0013 -05-1 打新 18.88 19.60 114 2,15 2,23 -
24 科技 2 上 限售 2.32 4.40
海森 2023 6个月以 主板
0013 -03-3 打新 44.48 39.48 55 2,44 2,17 -
67 药业 0 上 限售 6.40 1.40
万丰 2023 6个月以 主板
6031 -04-2 打新 14.58 16.13 122 1,77 1,96 -
72 股份 8 上 限售 8.76 7.86
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期 复
股 股 停 停 末 复 牌
票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 (股) 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单
价 价
旭 202 重
199 辉 3-0 大 2.8 6,058,0 23,848,315. 17,035,332.
5 永 3-3 事 1 - - 00 23 26 -
升 1 项
服
务
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系,并明确了相应风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行,其他存款存放于方正证券股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为8.61% (2022年12月31日:13.72%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为1.87%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
1,057,492,278.66元,超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
06月30
日
资产
银行存 10,665,566.1 - - - - - 10,665,566.10
款 0
结算备 1,022.04 - - - - - 1,022.04
付金
交易性 40,647,914.3 20,729,448. 92,145,531.4 823,431,916.
金融资 3 - 36 7 - 26 976,954,810.42
产
买入返 90,000,000.0 - - - - - 90,000,000.00
售金融 0
资产
应收申 - - - - - 642,598.53 642,598.53
购款
资产总 141,314,502. - 20,729,448. 92,145,531.4 - 824,074,514. 1,078,263,997.
计 47 36 7 79 09
负债
应付赎 - - - - - 679,095.50 679,095.50
回款
应付管
理人报 - - - - - 1,275,694.97 1,275,694.97
酬
应付托 - - - - - 170,092.66 170,092.66
管费
应付销
售服务 - - - - - 69,038.30 69,038.30
费
应交税 - - - - - 844.44 844.44
费
其他负 - - - - - 5,972,403.14 5,972,403.14
债
负债总 - - - - - 8,167,169.01 8,167,169.01
计
利率敏 141,314,502. 20,729,448. 92,145,531.4 815,907,345. 1,070,096,828.
感度缺 47 - 36 7 - 78 08
口
上年度
末
2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
银行存 115,654,628. - - - - - 115,654,628.95
款 95
结算备 1,017.94 - - - - - 1,017.94
付金
交易性 22,577,238.2 8,253,362.9 37,631,051. 142,038,441. 30,940,797. 978,594,653. 1,220,035,545.
金融资 0 6 62 31 53 99 61
产
买入返 79,949,874.1
售金融 9 - - - - - 79,949,874.19
资产
应收申 - - - - - 593,236.79 593,236.79
购款
资产总 218,182,759. 8,253,362.9 37,631,051. 142,038,441. 30,940,797. 979,187,890. 1,416,234,303.
计 28 6 62 31 53 78 48
负债
应付赎 - - - - - 152,688,291. 152,688,291.42
回款 42
应付管
理人报 - - - - - 1,743,143.25 1,743,143.25
酬
应付托 - - - - - 232,419.10 232,419.10
管费
应付销
售服务 - - - - - 44,163.86 44,163.86
费
应交税 - - - - - 1,861.54 1,861.54
费
其他负 - - - - - 471,681.34 471,681.34
债
负债总 - - - - - 155,181,560. 155,181,560.51
计 51
利率敏 218,182,759. 8,253,362.9 37,631,051. 142,038,441. 30,940,797. 824,006,330. 1,261,052,742.
感度缺 28 6 62 31 53 27 97
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
14.35% (2022年12月31日:19.15%),因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023年06月30日
项目 美元折 其他币
合人民 港币折合人 种折合 合计
币 民币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 64,529,133.1 - 64,529,133.1
1 1
资产合计 - 64,529,133.1 - 64,529,133.1
1 1
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净 64,529,133.1 64,529,133.1
额 - 1 - 1
上年度末
2022年12月31日
项目 美元折 其他币
合人民 港币折合人 种折合 合计
币 民币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 55,003,180.6 - 55,003,180.6
5 5
资产合计 - 55,003,180.6 - 55,003,180.6
5 5
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净 55,003,180.6 55,003,180.6
额 - 5 - 5
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2023年06月30日 2022年12月31日
1.所有外币相对人民币升值5% 3,226,456.66 2,750,159.03
2.所有外币相对人民币贬值5% -3,226,456.66 -2,750,159.03
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的35%-80%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2023年06月30日 2022年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产-股票投资 823,431,916.26 76.95 978,594,653.99 77.60
交易性金融资
产-基金投资 - - - -
交易性金融资
产-债券投资 - - - -
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 823,431,916.26 76.95 978,594,653.99 77.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准收益率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:
人民币元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2023年06月30日 2022年12月31日
1.业绩比较基准收益率 37,183,471.59 48,851,504.70
上升5%
2.业绩比较基准收益率 -37,183,471.59 -48,851,504.70
下降5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日 2022年12月31日
第一层次 895,493,873.67 1,134,640,988.69
第二层次 78,745,156.89 82,335,619.19
第三层次 2,715,779.86 3,058,937.73
合计 976,954,810.42 1,220,035,545.61
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日:同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 823,431,916.26 76.37
其中:股票 823,431,916.26 76.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 153,522,894.16 14.24
其中:债券 153,522,894.16 14.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 90,000,000.00 8.35
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,666,588.14 0.99
8 其他各项资产 642,598.53 0.06
9 合计 1,078,263,997.09 100.00
注:1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金;
2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例请见“7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 73,221,070.57 6.84
C 制造业 523,948,490.03 48.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,571,277.47 0.15
E 建筑业 6,276,300.15 0.59
F 批发和零售业 81,684.57 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,540,274.72 9.68
J 金融业 20,877,235.50 1.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 29,354,927.28 2.74
N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 758,902,783.15 70.92
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
主要消费 13,637,854.40 1.27
房地产 50,891,278.71 4.76
合计 64,529,133.11 6.03
注:以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300274 阳光电源 798,800 93,164,044.00 8.71
2 300750 宁德时代 327,474 74,922,776.46 7.00
3 600150 中国船舶 1,594,061 52,460,547.51 4.90
4 688012 中微公司 321,404 50,283,655.80 4.70
5 300751 迈为股份 217,094 36,771,381.72 3.44
6 300763 锦浪科技 325,642 33,899,332.20 3.17
7 9666 金科服务 3,255,400 33,855,946.45 3.16
8 603259 药明康德 470,880 29,340,532.80 2.74
9 000975 银泰黄金 2,450,800 28,674,360.00 2.68
10 002230 科大讯飞 406,800 27,646,128.00 2.58
11 603019 中科曙光 522,100 26,574,890.00 2.48
12 000603 盛达资源 2,104,773 25,446,705.57 2.38
13 600966 博汇纸业 4,139,100 24,503,472.00 2.29
14 600050 中国联通 4,825,900 23,164,320.00 2.16
15 600926 杭州银行 1,776,786 20,877,235.50 1.95
16 002414 高德红外 2,544,607 19,771,596.39 1.85
17 600346 恒力石化 1,365,381 19,565,909.73 1.83
18 1995 旭辉永升服务 6,058,000 17,035,332.26 1.59
19 601728 中国电信 2,934,600 16,521,798.00 1.54
20 0336 华宝国际 5,172,000 13,637,854.40 1.27
21 603987 康德莱 1,022,200 13,206,824.00 1.23
22 600536 中国软件 265,866 12,463,798.08 1.16
23 300408 三环集团 419,100 12,300,585.00 1.15
24 002459 晶澳科技 292,396 12,192,913.20 1.14
25 688063 派能科技 51,292 10,168,639.00 0.95
26 300271 华宇软件 894,600 9,912,168.00 0.93
27 600348 华阳股份 1,245,100 9,848,741.00 0.92
28 300418 昆仑万维 243,700 9,816,236.00 0.92
29 600188 兖矿能源 309,200 9,251,264.00 0.86
30 002487 大金重工 281,120 8,669,740.80 0.81
31 000858 五 粮 液 44,100 7,213,437.00 0.67
32 301050 雷电微力 110,023 7,143,793.39 0.67
33 603737 三棵树 95,899 6,273,712.58 0.59
34 601669 中国电建 1,091,600 6,265,784.00 0.59
35 603396 金辰股份 93,400 6,127,040.00 0.57
36 688787 海天瑞声 32,302 2,855,496.80 0.27
37 603059 倍加洁 107,400 2,442,276.00 0.23
38 002866 传艺科技 67,200 1,904,448.00 0.18
39 000862 银星能源 200,500 1,535,830.00 0.14
40 688343 云天励飞 20,884 1,058,192.28 0.10
41 603185 弘元绿能 9,799 730,515.45 0.07
42 688443 智翔金泰 21,057 647,881.35 0.06
43 688275 万润新能 4,908 443,339.64 0.04
44 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.04
45 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
46 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.01
47 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
48 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.01
49 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
50 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
51 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
52 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
53 688472 阿特斯 4,362 74,328.48 0.01
54 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
55 688469 中芯集成 12,827 69,394.07 0.01
56 301358 湖南裕能 1,565 67,122.85 0.01
57 301260 格力博 2,563 60,563.69 0.01
58 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
59 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
60 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
61 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
62 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
63 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
64 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
65 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
66 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
67 601061 中信金属 3,720 28,197.60 0.00
68 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
69 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
70 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
71 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
72 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
73 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
74 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
75 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
76 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
77 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
78 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
79 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
80 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
81 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
82 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
83 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
84 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
85 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
86 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
87 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
88 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
89 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
90 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
91 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
92 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
93 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
94 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
95 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
96 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
97 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
98 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
99 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
100 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
101 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
102 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
103 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
104 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
105 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
106 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
107 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
108 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
109 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
110 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
111 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
112 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
113 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
114 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
115 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
116 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
117 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
118 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
119 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
120 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
121 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
122 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
123 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
124 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
125 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
126 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
127 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
128 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
129 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 688012 中微公司 49,908,462.38 3.96
2 601360 三六零 48,662,708.54 3.86
3 000603 盛达资源 46,251,646.01 3.67
4 002230 科大讯飞 39,287,609.15 3.12
5 600050 中国联通 34,850,291.00 2.76
6 601728 中国电信 33,197,384.00 2.63
7 603019 中科曙光 30,703,337.17 2.43
8 688787 海天瑞声 30,642,790.49 2.43
9 600536 中国软件 25,272,955.75 2.00
10 000858 五 粮 液 24,447,368.72 1.94
旭辉永升
11 1995 服务 23,848,315.23 1.89
12 300496 中科创达 18,394,767.00 1.46
13 600547 山东黄金 18,271,502.08 1.45
14 300418 昆仑万维 17,562,074.30 1.39
15 603993 洛阳钼业 17,471,855.00 1.39
16 000977 浪潮信息 14,506,067.12 1.15
17 0020 商汤-W 14,266,314.15 1.13
18 300408 三环集团 14,122,349.00 1.12
19 600188 兖矿能源 14,095,467.00 1.12
20 688063 派能科技 13,606,716.46 1.08
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 002230 科大讯飞 107,260,072.95 8.51
2 601360 三六零 45,246,174.40 3.59
3 600150 中国船舶 33,840,382.00 2.68
4 603688 石英股份 32,667,332.14 2.59
5 600536 中国软件 29,210,278.62 2.32
6 002371 北方华创 28,480,407.10 2.26
7 002493 荣盛石化 28,115,214.65 2.23
8 688787 海天瑞声 26,454,344.33 2.10
9 603259 药明康德 26,402,191.00 2.09
10 300274 阳光电源 25,790,248.00 2.05
11 601633 长城汽车 24,039,092.14 1.91
12 600988 赤峰黄金 22,996,493.60 1.82
13 300496 中科创达 19,521,856.00 1.55
14 600547 山东黄金 19,072,963.16 1.51
15 603185 弘元绿能 19,072,650.60 1.51
16 688012 中微公司 18,887,625.37 1.50
17 000975 银泰黄金 17,707,814.44 1.40
18 603993 洛阳钼业 17,140,846.00 1.36
19 000858 五 粮 液 16,946,149.52 1.34
20 601728 中国电信 16,244,411.00 1.29
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 781,628,729.23
卖出股票收入(成交)总额 901,240,055.16
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 61,377,362.69 5.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 92,145,531.47 8.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 153,522,894.16 14.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019679 22国债14 343,000 34,916,676.41 3.26
2 110085 通22转债 279,410 34,401,334.30 3.21
3 019688 22国债23 205,000 20,729,448.36 1.94
4 128095 恩捷转债 111,230 20,477,473.47 1.91
5 110079 杭银转债 122,120 14,045,610.05 1.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 642,598.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 642,598.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例(%)
1 110085 通22转债 34,401,334.30 3.21
2 128095 恩捷转债 20,477,473.47 1.91
3 110079 杭银转债 14,045,610.05 1.31
4 123133 佩蒂转债 11,858,288.21 1.11
5 127058 科伦转债 7,235,739.98 0.68
6 123107 温氏转债 4,127,085.46 0.39
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持 持有人结构
有 机构投资者 个人投资者
份额 人 户均持有的
级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例
博道
嘉瑞 28, 21,724.58 257,745,175.97 42.2 351,672,761.17 57.71%
混合A 052 9%
博道
嘉瑞 3,7 31,006.50 87,070,050.49 75.4 28,367,151.92 24.57%
混合C 23 3%
合计 31, 23,080.88 344,815,226.46 47.5 380,039,913.09 52.43%
405 7%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
(份) 例
博道嘉瑞混
合A 1,915,231.25 0.31%
基金管理人所有从业人员持 博道嘉瑞混
有本基金 合C 48,290.76 0.04%
合计 1,963,522.01 0.27%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资 博道嘉瑞混合A >100
和研究部门负责人持有本开放式 博道嘉瑞混合C 0
基金 合计 >100
博道嘉瑞混合A >100
本基金基金经理持有本开放式基 博道嘉瑞混合C
金 0
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C
基金合同生效日(2019年12月30 363,186,066.23 149,328,980.14
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 693,127,066.85 132,196,938.26
本报告期基金总申购份额 121,635,377.08 2,650,191.36
减:本报告期基金总赎回份额 205,344,506.79 19,409,927.21
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 609,417,937.14 115,437,202.41
注:
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
方正 2 1,665,345,139.11 100.0 1,228,124.82 100.0 -
证券 0% 0%
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
方正证 265,847,12 100.00% 2,382,002,00 100.00% - - - -
券 3.73 0.00
注:
1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、基金管理人负责选择证券经纪商,使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
(4)具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力,包括但不限于:产品筛选及评审流程完整,具有较为完善的资产配置,客户服务及陪伴体系等。
3、基金交易单元的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构;(2)本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、
1 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-01-20
告
博道嘉瑞混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金
2 金2022年第四季度报告 电子披露网站 2023-01-20
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
旗下部分基金增加兴业证券 证券时报、公司网站、中国
3 股份有限公司为销售机构的 2023-02-20
公告 证监会基金电子披露网站
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
调整旗下部分基金2023年非 证券时报、证券日报、公司
4 港股通交易日暂停申购、赎 网站、中国证监会基金电子 2023-03-15
回、转换及定期定额投资业 披露网站
务安排的公告
博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、
5 部分基金年度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-03-31
告
博道嘉瑞混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金
6 金2022年年度报告 电子披露网站 2023-03-31
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
调整“特定投资群体”(养 证券时报、证券日报、公司
7 网站、中国证监会基金电子 2023-04-04
老金客户)适用范围的公告 披露网站
博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、
8 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-04-21
告
博道嘉瑞混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金
9 金2023年第一季度报告 电子披露网站 2023-04-21
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
旗下基金增加北京雪球基金 证券时报、证券日报、公司
10 销售有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2023-05-04
公告 披露网站
博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、
提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司
11 网站、中国证监会基金电子 2023-06-06
身份信息资料的公告 披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 20230323-20230
1 630 101,476,682.37 62,429,142.22 - 163,905,824.59 22.61%
构
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎 回申请,可能带来流动性风险;如引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道嘉瑞混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》;
3、《博道嘉瑞混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《博道嘉瑞混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册博道嘉瑞混合型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内博道嘉瑞混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。
博道基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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