华安安敦债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安敦债券

基金主代码 008426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 996,943,650.01 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

3、信用债投资策略

4、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1 年期定期存款利率

（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水
平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安安敦债券 A 华安安敦债券 C

下属分级基金的交易代码 008426 008427

报告期末下属分级基金的份额总额 996,911,407.91 份 32,242.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标

华安安敦债券 A 华安安敦债券 C

1.本期已实现收益 4,934,051.29 118.04

2.本期利润 7,153,917.50 161.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0060

4.期末基金资产净值 1,053,710,470.17 34,654.30

5.期末基金份额净值 1.0570 1.0748

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安安敦债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.69% 0.02% 0.99% 0.06% -0.30% -0.04%

过去六个月 1.36% 0.02% 2.25% 0.06% -0.89% -0.04%

过去一年 2.43% 0.02% 3.09% 0.05% -0.66% -0.03%

过去三年 5.92% 0.02% 6.37% 0.05% -0.45% -0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

5.70% 0.05% 4.59% 0.05% 1.11% 0.00%
生效起至今

华安安敦债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.66% 0.02% 0.99% 0.06% -0.33% -0.04%


过去六个月 1.30% 0.02% 2.25% 0.06% -0.95% -0.04%

过去一年 2.34% 0.02% 3.09% 0.05% -0.75% -0.03%

过去三年 5.82% 0.02% 6.37% 0.05% -0.55% -0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

7.48% 0.08% 4.59% 0.05% 2.89% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

10 年基金行业从业经验。历任德勤华永
会计师事务所高级审计员、德勤咨询

（上海）有限公司财务咨询经理。2013
年 11 月加入华安基金，历任固定收益部
研究员、专户固收部投资经理。2018 年
9 月至 2022 年 5 月，担任华安新乐享灵
活配置混合型证券投资基金的基金经

理。2018 年 9 月至 2019 年 12 月，同时
担任华安月安鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安月月鑫短期理财债券型证
券投资基金的基金经理。2018 年 10 月
至 2019 年 2 月，同时担任华安信用增强
债券型证券投资基金的基金经理。2019
年 2 月起，同时担任华安添鑫中短债债
券型证券投资基金（由华安信用增强债
券型证券投资基金转型而来）的基金经
理。2019 年 5 月至 2020 年 10 月，同时
本基金的 2021 年 5 月 6 担任华安中债 1-3 年政策性金融债指数
马晓璇 基金经理 日 - 10 年 证券投资基金的基金经理。2019 年 11
月至 2023 年 1 月，同时担任华安中债
7-10 年国开行债券指数证券投资基金的
基金经理。2019 年 12 月至 2022 年 5

月，同时担任华安新机遇灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2020 年 4
月起，同时担任华安安腾一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经

理。2021 年 5 月起，同时担任华安安敦
债券型证券投资基金、华安众鑫 90 天滚
动持有短债债券型发起式证券投资基金
的基金经理。2021 年 9 月至 2023 年 9
月，担任华安添荣中短债债券型证券投
资基金的基金经理。2021 年 9 月起，同
时担任华安众悦 60 天滚动持有短债债券
型证券投资基金的基金经理。2023 年 12
月起，同时担任华安月月鑫 30 天持有期
债券型发起式证券投资基金的基金经

理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，全球经济增长动能不足，欧央行已经先于美联储降息。美国的通胀和就业均出现回落迹象，但尚不足以立即开启降息周期。整体来看，发达经济体利率仍旧保持相对高位。

人民币汇率方面，央行着力防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防止形成单边一致性预期并自我强化。因此，本季度央行也未对 7 天逆回购利率和 MLF 利率做出调整。

国内方面，生产、制造业投资和进出口数据表现出韧性；但同时，经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。房地产相关政策出现进展，面对房地产市场供求关系的新变化，地产政策和金融政策从供给和需求两方面做出了优化，推进房地产市场健康发展。

货币政策方面，潘行长在陆家嘴论坛上阐述了未来货币政策框架演进：首先，继续优化货币政策中间变量，逐步淡化对数量目标的关注；第二，可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，比如：7 天期逆回购操作利率；第三，逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱；第四，健全精准适度的结构性货币政策工具体系；第五，提升货币政策透明度。其中，最为重要的是第二和第三点。

本季度，债券收益率整体下行，收益率曲线形态出现分化：利率债曲线陡峭化，信用债曲线以平移下行为主。

报告期内，本基金以中短久期高等级信用债为主要配置方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.0570 元，C 类份额净值为 1.0748 元，本
报告期 A 类份额净值增长率为 0.69%,同期业绩比较基准增长率为 0.99%,C 类份额净值增长率为
0.66%,同期业绩比较基准增长率为 0.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数不存在连续超过 20 个工作日低于 200 人的情形；基金资产净
值不低于 5000 万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,157,458,463.11 99.74

其中：债券 1,157,458,463.11 99.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,995,820.07 0.26

8 其他资产 8,649.84 0.00

9 合计 1,160,462,933.02 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 304,147,860.42 28.86

其中：政策性金融债 61,527,439.89 5.84

4 企业债券 450,847,781.92 42.79

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 402,462,820.77 38.19

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,157,458,463.11 109.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2128024 21 中国银行 02 800,000 82,187,226.23 7.80

2 185026 21 泉城 01 800,000 81,574,838.36 7.74

3 148490 23 长轨 G3 700,000 72,575,278.90 6.89

4 102103105 21 电建地产 700,000 72,167,207.65 6.85
MTN004

5 102103155 21 南通经开 700,000 71,693,426.23 6.80
MTN005

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。本基金按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎参与国债期货投资交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,649.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,649.84

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安安敦债券 A 华安安敦债券 C

报告期期初 基金 份额总额 996,911,305.45 8,889.76


报告期期间基金总申购份额 105.43 23,352.34

减:报告期期间基金总赎回份额 2.97 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 996,911,407.91 32,242.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20240401~20240630996,908,583.39 0.00 0.00996,908,583.39 100.00
构

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安安敦债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安安敦债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安安敦债券型证券投资基金托管协议》
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
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