惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况 ......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注......53
§8 基金份额持有人信息 ......54


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......55
§9 开放式基金份额变动 ......55
§10 重大事件揭示 ......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......56

10.4 基金投资策略的改变 ......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8 其他重大事件......57
§11 影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59
§12 备查文件目录 ......59

12.1 备查文件目录......59

12.2 存放地点 ......59

12.3 查阅方式 ......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 惠升惠泽混合

基金主代码 008418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月17日

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,278,580,921.45份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C

下属分级基金的交易代码 008418 008419

报告期末下属分级基金的份额总额 1,022,358,943.61份 256,221,977.84份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期
稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四
个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确
投资策略 定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资
比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进
行动态调整。

业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数
收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金属于混合型基金，其长期平均预期风险收
益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
风险收益特征 基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 惠升基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 叶金松 张姗

露负责 联系电话 010-86329066 0755-83077987

人 电子邮箱 yejs@risingamc.com zhangshan_1027@cmbchina.c
om

客户服务电话 4000005588 95555

传真 010-86329180 0755-83195201

注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区 深圳市深南大道7088号招商
柳梧大厦11楼1106号 银行大厦

办公地址 北京市西城区金融大街27号 深圳市深南大道7088号招商
投资广场B座18层 银行大厦

邮政编码 100033 518040

法定代表人 张金锋 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.risingamc.com
址
基金中期报告备置地 北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 惠升基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广
场B座18层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C

本期已实现收益 8,034,359.97 4,525,004.38

本期利润 -21,271,421.41 2,022,839.13

加权平均基金份额本期利润 -0.0221 0.0065

本期加权平均净值利润率 -2.13% 0.64%

本期基金份额净值增长率 -2.29% -2.58%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 8,001,962.82 -4,254,957.66

期末可供分配基金份额利润 0.0078 -0.0166

期末基金资产净值 1,030,360,906.43 251,967,020.18

期末基金份额净值 1.0078 0.9834

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 18.18% 15.68%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
惠升惠泽混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


过去一个月 2.24% 0.66% -0.01% 0.73% 2.25% -0.07%

过去三个月 -2.80% 0.68% -3.69% 0.65% 0.89% 0.03%

过去六个月 -2.29% 0.72% 1.81% 0.62% -4.10% 0.10%

过去一年 -12.34% 0.84% -5.06% 0.75% -7.28% 0.09%

过去三年 0.96% 1.10% 1.74% 0.92% -0.78% 0.18%

自基金合同

生效起至今 18.18% 1.11% 11.54% 0.99% 6.64% 0.12%

惠升惠泽混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 2.19% 0.66% -0.01% 0.73% 2.20% -0.07%

过去三个月 -2.94% 0.68% -3.69% 0.65% 0.75% 0.03%

过去六个月 -2.58% 0.72% 1.81% 0.62% -4.39% 0.10%

过去一年 -12.88% 0.84% -5.06% 0.75% -7.82% 0.09%

过去三年 -0.85% 1.10% 1.74% 0.92% -2.59% 0.18%

自基金合同

生效起至今 15.68% 1.11% 11.54% 0.99% 4.14% 0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

惠升基金管理有限责任公司于2018年9月28日正式成立，2019年4月26日取得《经营证券期货业务许可证》。公司股东为张金锋、孙庆、西藏宁算科技集团有限公司等，注册资本为1.2亿元人民币，注册地为西藏自治区拉萨市。公司经营范围包括公开募集证券投资管理基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2023年06月30日，惠升基金管理有限责任公司共管理惠升和风纯债债券型证券投资基金、惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金等共二十五只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士。曾任国泰君安证券
股份有限公司助理研究

员、研究员，瑞银证券有
限责任公司研究员，上投
摩根基金管理有限公司研
本基金的基金经理、惠升 究员、行业专家兼基金经
张一 基金管理有限责任公司副 2019- 13 理助理、基金经理。2019
甫 12-20 - 年 年8月加入惠升基金管理
总经理兼权益投资总监 有限责任公司，现任公司
副总经理兼权益投资总

监。2019年12月20日起任
惠升惠泽灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金
经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③本基金本报告期内没有基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《惠升基金管理有限责任公司公平交易管理办法》的规定。利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括1日内、3日内、5日内），对报告期内的同向交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来经历了复苏的脉冲后进入各产业环节主动去库存的阶段，叠加海外经济环境从货币收缩向信用收缩扩散，国内经济回升的强度被压制。我们对顺周期的布局，包括消费、机械、重卡、商品等的布局提供了部分收益，但5月以来经济修复动能和速度比我们之前的预期略低，部分顺周期和消费的持仓在二季度表现有所拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末惠升惠泽混合A基金份额净值为1.0078元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为1.81%；截至报告期末惠升惠泽混合C基金份额净值为0.9834元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.58%，同期业绩比较基准收益率为1.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


往后看三四季度经济企稳的概率较高，低库存水平和低上游价格有望带来中下游的盈利修复，尽管投资环节、消费环节的信心修复可能靠后，但较之二季度的骤冷也应有边际上的趋缓。考虑总量修复的进程不太可能一蹴而就，结构性的因素会更重要一些。首先，出口链条总体在一个较好的大背景下，一方面内需相对平稳或已经在低位，另一方面海外拓展的阶段和规模也能够形成新的增长引擎。其中设备类和加工业相对比较普遍，设备类部分领域已逐步具备全球竞争力，加工业同时还受益于国内外通胀分化的成本优势。如大型机械设备、电子制造、医疗设备等，全球市场的竞争格局良好，后发优势已逐步在这些领域里体现。然后，在近几个月的调整后，部分稳定中速增长资产的股息回报水平已经堪比传统意义的高股息资产，在目前的信用资产收益水平下、这类高股息资产的投资价值也具备较高吸引力。另外，对于热门的人工智能、机器人等主题，短期我们投资上会相对谨慎，从语言模型往多模态拓展仍有待摸索，多个层次上也有待优化，从主题投资的信号连续性方面我们不是很有把握，考虑目前的市值水平，操作上会保守一些。当然，我们也关注机器智能更具象的商业应用出现，目前来看城市辅助驾驶可能会是一个较早实现巨大商业价值的应用出口，未来的半年到一年可能会是一分水岭。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，成立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 344,341,774.72 334,681,681.35

结算备付金 107,201.32 85,671.94

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 939,552,002.68 1,145,947,047.21

其中：股票投资 939,552,002.68 1,135,954,698.82

基金投资 - -

债券投资 - 9,992,348.39

资产支持证券 - -


投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 4,683,689.40 -

应收申购款 870.97 519.38

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,288,685,539.09 1,480,714,919.88

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,386,753.68 6,805,976.07

应付赎回款 2,882.43 21,704,403.80

应付管理人报酬 1,552,357.70 1,712,422.17

应付托管费 103,490.51 114,161.45

应付销售服务费 123,436.10 180,259.35

应付投资顾问费 - -


应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.5 188,692.06 160,520.07

负债合计 6,357,612.48 30,677,742.91

净资产：

实收基金 6.4.7.6 1,278,580,921.45 1,415,370,021.91

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 3,747,005.16 34,667,155.06

净资产合计 1,282,327,926.61 1,450,037,176.97

负债和净资产总计 1,288,685,539.09 1,480,714,919.88

注：截止报告期末，惠升惠泽混合A基金份额净值1.0078元，惠升惠泽混合C基金份额净值0.9834元；惠升惠泽混合基金份额总额1,278,580,921.45份（其中A类1,022,358,943.61份，C类256,221,977.84份）。
6.2 利润表
会计主体：惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 -7,684,242.55 2,426,164.65

1.利息收入 693,706.30 411,703.22

其中：存款利息收入 6.4.7.8 693,706.30 411,703.22

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” 23,122,867.28 -35,411,577.95
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.9 12,367,787.05 -41,759,310.77

基金投资收益 6.4.7.10 - -

债券投资收益 6.4.7.11 -1,969,320.37 9,930.81

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 12,724,400.60 6,337,802.01

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -31,807,946.63 37,323,068.24
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 307,130.50 102,971.14
号填列）

减：二、营业总支出 11,564,339.73 5,285,200.17

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,849,185.27 4,493,037.04

2．托管费 6.4.10.2.2 656,612.36 299,535.80

3．销售服务费 6.4.10.2.3 956,253.07 404,562.40

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 102,289.03 88,064.93

三、利润总额（亏损总额 -19,248,582.28 -2,859,035.52

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -19,248,582.28 -2,859,035.52
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -19,248,582.28 -2,859,035.52

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,415,370,021.9 - 34,667,155.06 1,450,037,176.9
值） 1 7

加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,415,370,021.9 - 34,667,155.06 1,450,037,176.9
值） 1 7

三、本期增减变

动额（减少以 -136,789,100.46 - -30,920,149.90 -167,709,250.36
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -19,248,582.28 -19,248,582.28

（二）、本期基

金份额交易产 -136,789,100.46 - -11,671,567.62 -148,460,668.08

生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 156,162,091.46 - 4,293,798.38 160,455,889.84
购款

2.基金 -292,951,191.92 - -15,965,366.00 -308,916,557.92
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,278,580,921.4 - 3,747,005.16 1,282,327,926.6
值） 5 1

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 402,196,004.67 - 156,009,072.71 558,205,077.38
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 402,196,004.67 - 156,009,072.71 558,205,077.38

值）
三、本期增减变

动额（减少以 130,622,752.97 - 26,960,918.78 157,583,671.75
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -2,859,035.52 -2,859,035.52

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 130,622,752.97 - 29,819,954.30 160,442,707.27
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 251,843,743.58 - 53,555,063.69 305,398,807.27
购款

2.基金 -121,220,990.61 - -23,735,109.39 -144,956,100.00
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 532,818,757.64 - 182,969,991.49 715,788,749.13
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

张金锋 张金锋 张晓霞

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"），经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2395 号《关于准予惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由惠升基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,001,186,694.59元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]000536号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2019年12月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,001,233,503.38份基金份额，其中认购资金利息折合46,808.79份基金份额。本基金的基金管理人为惠升基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称"招商银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、金融衍生品（含股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本财务报表由本基金的基金管理人惠升基金管理有限责任公司于2023年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期重要会计政策未变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期主要会计估计未发生变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。

（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 112,592,898.06

等于：本金 112,587,366.33

加：应计利息 5,531.73


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 231,748,876.66

等于：本金 231,717,252.55

加：应计利息 31,624.11

减：坏账准备 -

合计 344,341,774.72

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 995,881,725.64 - 939,552,002.68 -56,329,722.96

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 995,881,725.64 - 939,552,002.68 -56,329,722.96

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.36

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 24,740.35

其中：交易所市场 21,990.35

银行间市场 2,750.00

应付利息 -

预提费用-审计费 54,835.79

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 49,605.19

合计 188,692.06

6.4.7.6 实收基金
6.4.7.6.1 惠升惠泽混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(惠升惠泽混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 971,157,662.39 971,157,662.39


本期申购 155,515,982.38 155,515,982.38

本期赎回（以“-”号填列） -104,314,701.16 -104,314,701.16

本期末 1,022,358,943.61 1,022,358,943.61

6.4.7.6.2 惠升惠泽混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(惠升惠泽混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 444,212,359.52 444,212,359.52

本期申购 646,109.08 646,109.08

本期赎回（以“-”号填列） -188,636,490.76 -188,636,490.76

本期末 256,221,977.84 256,221,977.84

注：如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.7 未分配利润
6.4.7.7.1 惠升惠泽混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(惠升惠泽混合A)

本期期初 147,456,336.67 -116,973,472.48 30,482,864.19

本期利润 8,034,359.97 -29,305,781.38 -21,271,421.41

本期基金份额交易产

生的变动数 9,481,041.99 -10,690,521.95 -1,209,479.96

其中：基金申购款 26,019,348.90 -21,745,005.90 4,274,343.00

基金赎回款 -16,538,306.91 11,054,483.95 -5,483,822.96

本期已分配利润 - - -

本期末 164,971,738.63 -156,969,775.81 8,001,962.82

6.4.7.7.2 惠升惠泽混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(惠升惠泽混合C)

本期期初 56,797,990.49 -52,613,699.62 4,184,290.87

本期利润 4,525,004.38 -2,502,165.25 2,022,839.13

本期基金份额交易产

生的变动数 -26,955,328.01 16,493,240.35 -10,462,087.66

其中：基金申购款 91,841.43 -72,386.05 19,455.38

基金赎回款 -27,047,169.44 16,565,626.40 -10,481,543.04

本期已分配利润 - - -

本期末 34,367,666.86 -38,622,624.52 -4,254,957.66

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 82,637.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 447,564.57

结算备付金利息收入 163,504.22

其他 -

合计 693,706.30

6.4.7.9 股票投资收益
6.4.7.9.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 1,493,045,105.27

减：卖出股票成本总额 1,476,330,106.95

减：交易费用 4,347,211.27

买卖股票差价收入 12,367,787.05

6.4.7.9.2 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.10 基金投资收益
无。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 202,580.54

债券投资收益——买卖债券（债转股 -2,171,900.91
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,969,320.37

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 495,773,846.05
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 494,794,372.67
付）成本总额

减：应计利息总额 3,146,074.29

减：交易费用 5,300.00

买卖债券差价收入 -2,171,900.91

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 12,724,400.60

其中：证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 -

合计 12,724,400.60

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -31,807,946.63

——股票投资 -31,800,796.63

——债券投资 -7,150.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -31,807,946.63

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 160,804.55

转换费收入 146,325.95

合计 307,130.50

6.4.7.18 信用减值损失
无。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 4,345.87

账户维护费 18,600.00

合计 102,289.03

6.4.7.20 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，经公司股东会审议通过，股东张金锋先生将其持有4.99%的股权转让给海口惠小达企业管理合伙企业（有限合伙），其他股东的股权比例不变。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

惠升基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 9,849,185.27 4,493,037.04

其中：支付销售机构的客户维护费 32,748.85 16,783.40

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 656,612.36 299,535.80

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C 合计

惠升基金

管理有限 0.00 952,021.04 952,021.04
责任公司

合计 0.00 952,021.04 952,021.04

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C 合计

惠升基金

管理有限 0.00 402,704.54 402,704.54
责任公司

合计 0.00 402,704.54 402,704.54

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值
×0.60%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
惠升惠泽混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

基金合同生效日（2019年12月17日）持有 10,000,555.61 10,000,555.61
的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,555.61 10,000,555.61

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 10,000,555.61 10,000,555.61

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.98% 2.45%

惠升惠泽混合C

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

基金合同生效日（2019年12月17日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
惠升惠泽混合A

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

张金锋 4,118.24 0.0004% 4,118.24 0.0004%

惠升惠泽混合C

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

张金锋 2,480.59 0.0010% 2,480.59 0.0006%

注：以上关联方投资本基金的适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 112,592,898.06 82,637.51 84,121,783.27 33,333.77
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

科创

6883 中科 2023- 6个 板打 19,61 53,74

61 飞测 05-12 月 新限 23.60 64.67 831 1.60 0.77 -

售

科创

6885 西山 2023- 6个 板打 135.8 120.4 32,59 28,89

76 科技 05-30 月 新限 0 1 240 2.00 8.40 -

售

6885 芯动 2023- 6个 科创 26.74 40.68 648 17,32 26,36 -

82 06-21 7.52 0.64


联科 月 板打

新限

售

科创

6885 航天 2023- 6个 板打 20,23 22,46

52 南湖 05-08 月 新限 21.17 23.50 956 8.52 6.00 -

售

科创

6885 天玛 2023- 6个 板打 26,74 22,39

70 智控 05-29 月 新限 30.26 25.33 884 9.84 1.72 -

售

科创

6885 国科 2023- 6个 板打 17,90 21,75

43 军工 06-14 月 新限 43.67 53.05 410 4.70 0.50 -

售

科创

6886 双元 2023- 6个 板打 125.8 22,40 15,44

23 科技 05-31 月 新限 8 86.79 178 6.64 8.62 -

售

科创

6883 西高 2023- 6个 板打 12,57 14,39

34 院 06-09 月 新限 14.16 16.21 888 4.08 4.48 -

售

科创

6885 新相 2023- 6个 板打 10,72 13,99

93 微 05-25 月 新限 11.18 14.59 959 1.62 1.81 -

售

科创

6885 慧智 2023- 6个 板打 15,08 13,81

12 微 05-08 月 新限 20.92 19.16 721 3.32 4.36 -

售

安凯 6个 科创

6886 2023- 板打 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -

20 微 06-15 月 新限 0.88 7.44


售

科创

6885 航天 2023- 6个 板打 10,31 11,25

23 环宇 05-26 月 新限 21.86 23.85 472 7.92 7.20 -

售

科创

6886 莱斯 2023- 6个 板打 8,49 10,03

31 信息 06-19 月 新限 25.28 29.87 336 4.08 6.32 -

售

科创

6884 友车 2023- 6个 板打 11,28 9,79

79 科技 05-04 月 新限 33.99 29.49 332 4.68 0.68 -

售

科创

6884 时创 2023- 6个 板打 6,64 8,83

29 能源 06-20 月 新限 19.20 25.53 346 3.20 3.38 -

售

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常投资活动中主要面临信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人建立了覆盖全业务的风险管理和内部稽核体系，制定了完善的风险管理政策，配备了有效的风险管理系统和足够的专业人员来识别、分析、管理这些风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了包含决策、执行、监督三个维度的风险管理架构体系。决策体系：公司决策体系由董事会、总经理、投资决策委员会和风险管理委员会组成，对公司管理、基金运作等重大事项进行集体决策，遵循科学决策程序，有效避免权力过于集中。执行体系：在总经理的领导下，由公司各职能部门组成，承担着公司开展基金业务的日常投资运作活动和具体管理工作，认真执行内部控制战略，并采取具体措施落实内部控制。监督体系：包括督察长、监察稽核部，负责确保公司管理、基金运作、员工行为符合有关法律法规和公司各项规章制度。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金主要投资于境内A股及港股通股票，信用风险可控。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 9,992,348.39


合计 - 9,992,348.39

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或者基金无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金所持证券均为证券交易所和银行间市场流动性较好的品种，市场成交活跃，均能以合理价格交易，变现能力较强；其次，本基金进行严格的集中度控制，确保分散投资；第三，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并
通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分
金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独
立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 344,341,774.7 - - - - - 344,341,774.72
款 2

结算备 107,201.32 - - - - - 107,201.32
付金
交易性

金融资 - - - - - 939,552,002.68 939,552,002.68
产

应收股 - - - - - 4,683,689.40 4,683,689.40
利

应收申 - - - - - 870.97 870.97
购款

资产总 344,448,976.0 - - - - 944,236,563.05 1,288,685,539.0
计 4 9

负债

应付清 - - - - - 4,386,753.68 4,386,753.68
算款

应付赎 - - - - - 2,882.43 2,882.43
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,552,357.70 1,552,357.70
酬

应付托 - - - - - 103,490.51 103,490.51
管费
应付销

售服务 - - - - - 123,436.10 123,436.10
费

其他负 - - - - - 188,692.06 188,692.06
债

负债总 - - - - - 6,357,612.48 6,357,612.48
计

利率敏 344,448,976.0 - - - - 937,878,950.57 1,282,327,926.6
感度缺 4 1

口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 334,681,681.3 - - - - - 334,681,681.35
款 5

结算备 85,671.94 - - - - - 85,671.94
付金

交易性 1,135,954,698.8 1,145,947,047.2
金融资 9,992,348.39 - - - - 2 1
产

应收申 - - - - - 519.38 519.38
购款

资产总 344,759,701.6 - - - - 1,135,955,218.2 1,480,714,919.8
计 8 0 8

负债

应付清 - - - - - 6,805,976.07 6,805,976.07
算款

应付赎 - - - - - 21,704,403.80 21,704,403.80
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,712,422.17 1,712,422.17
酬

应付托 - - - - - 114,161.45 114,161.45
管费
应付销

售服务 - - - - - 180,259.35 180,259.35
费

其他负 - - - - - 160,520.07 160,520.07
债

负债总 - - - - - 30,677,742.91 30,677,742.91
计

利率敏 344,759,701.6 1,105,277,475.2 1,450,037,176.9
感度缺 8 - - - - 9 7
口
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

市场利率下降 25 个基点 - 1,353.59


市场利率上升 25 个基点 - -1,350.07

本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折合 港币折合人民 其他币种

人民币 币 折合人民 合计

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 271,535,866.5 - 271,535,866.5
1 1

应收股利 - 4,683,689.40 - 4,683,689.40

资产合计 - 276,219,555.9 - 276,219,555.9
1 1

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 276,219,555.9 276,219,555.9
额 - 1 - 1

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折合 港币折合人民 其他币种

人民币 币 折合人民 合计

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 314,579,759.6 - 314,579,759.6
4 4


资产合计 - 314,579,759.6 - 314,579,759.6
4 4

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 314,579,759.6 314,579,759.6
额 - 4 - 4

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 13,810,977.80 15,728,987.98

所有外币相对人民币贬值5% -13,810,977.80 -15,728,987.98

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023年06月30日 2022年12月31日

占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 939,552,002.68 73.27 1,135,954,698.82 78.34

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - 9,992,348.39 0.69

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 939,552,002.68 73.27 1,145,947,047.21 79.03

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 35,567,452.15 44,088,229.26

业绩比较基准下降5% -35,567,452.15 -44,088,229.26

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 939,266,290.36 1,133,748,670.16

第二层次 - 9,992,348.39

第三层次 285,712.32 2,206,028.66

合计 939,552,002.68 1,145,947,047.21

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 939,552,002.68 72.91

其中：股票 939,552,002.68 72.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 344,448,976.04 26.73

8 其他各项资产 4,684,560.37 0.36

9 合计 1,288,685,539.09 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为271,535,866.51元，占基金资产净值比例为21.18%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 519,642,464.99 40.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,318,452.00 1.04

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22,612,899.85 1.76

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,097,093.51 2.19

J 金融业 52,772,933.60 4.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 31,572,184.84 2.46

N 水利、环境和公共设施管理业 107.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 668,016,136.17 52.09

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 62,215,345.01 4.85

日常消费品 45,295,033.44 3.53

能源 32,011,145.60 2.50

医疗保健 40,434,161.26 3.15

通讯业务 71,156,996.55 5.55

公用事业 20,423,184.65 1.59

合计 271,535,866.51 21.18

注：以上分类采用数据资讯服务机构提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300750 宁德时代 265,260 60,688,835.40 4.73


2 600887 伊利股份 1,913,500 54,190,320.00 4.23

3 601916 浙商银行 19,976,336 52,737,527.04 4.11

青岛啤酒股

4 00168 份 690,000 45,295,033.44 3.53

5 00700 腾讯控股 145,600 44,514,079.50 3.47

6 002304 洋河股份 320,700 42,123,945.00 3.28

7 002353 杰瑞股份 1,566,173 39,357,927.49 3.07

8 000725 京东方Ａ 9,380,100 38,364,609.00 2.99

9 688472 阿特斯 2,083,793 38,258,439.48 2.98

10 688271 联影医疗 246,792 34,059,763.92 2.66

华电国际电

11 01071 力股份 5,416,000 20,423,184.65 1.59

11 600027 华电国际 1,990,800 13,318,452.00 1.04

12 000425 徐工机械 4,940,800 33,449,216.00 2.61

中国海洋石

13 00883 油 3,100,000 32,011,145.60 2.50

14 603859 能科科技 614,400 31,414,272.00 2.45

15 00728 中国电信 7,706,000 26,642,917.05 2.08

16 03690 美团－Ｗ 202,200 22,799,698.74 1.78

17 00839 中教控股 3,942,000 22,170,115.48 1.73

18 603057 紫燕食品 861,902 21,659,597.26 1.69

19 688686 奥普特 119,383 19,636,115.84 1.53

20 688112 鼎阳科技 369,303 19,491,812.34 1.52

21 300633 开立医疗 349,700 19,058,650.00 1.49

22 09969 诺诚健华 2,784,000 18,121,553.78 1.41

23 000768 中航西飞 636,300 17,021,025.00 1.33

24 02269 药明生物 467,000 16,167,702.98 1.26

25 002737 葵花药业 657,300 15,998,682.00 1.25

26 002912 中新赛克 352,700 15,522,327.00 1.21

27 688029 南微医学 183,665 14,979,717.40 1.17

28 600285 羚锐制药 818,800 13,149,928.00 1.03


29 600993 马应龙 439,500 12,222,495.00 0.95

30 003020 立方制药 323,245 11,963,297.45 0.93

31 688682 霍莱沃 142,147 11,903,389.78 0.93

32 002942 新农股份 648,540 11,771,001.00 0.92

33 000411 英特集团 882,320 10,649,602.40 0.83

34 01361 ３６１度 2,713,000 9,329,967.39 0.73

35 688212 澳华内镜 136,601 9,275,207.90 0.72

36 09992 泡泡玛特 438,000 7,034,670.52 0.55

37 00570 中国中药 1,826,000 6,144,904.50 0.48

38 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.07

39 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05

40 02331 李宁 17,000 660,644.77 0.05

41 688382 益方生物 36,208 495,687.52 0.04

42 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02

43 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02

44 688035 德邦科技 4,981 296,269.88 0.02

45 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02

46 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02

47 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02

48 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02

49 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.02

50 06862 海底捞 12,000 190,739.22 0.01

51 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01

52 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01

53 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

54 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01

55 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01

56 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01

57 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01

58 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01

59 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01


60 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

61 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01

62 688083 中望软件 547 79,254.83 0.01

63 301205 联特科技 360 65,797.20 0.01

64 300033 同花顺 202 35,406.56 0.00

65 09658 特海国际 1,200 16,794.79 0.00

66 03669 永达汽车 3,500 12,714.10 0.00

67 688041 海光信息 27 1,843.29 0.00

68 688525 佰维存储 13 1,038.57 0.00

69 688400 凌云光 33 1,005.84 0.00

70 688522 纳睿雷达 14 749.28 0.00

71 688410 山外山 10 525.00 0.00

72 688172 燕东微 14 332.92 0.00

73 688486 龙迅股份 3 330.15 0.00

74 688485 九州一轨 7 107.38 0.00

注：所用证券代码采用当地市场代码。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 00700 腾讯控股 61,483,177.83 4.24

2 600887 伊利股份 57,103,873.00 3.94

3 000063 中兴通讯 54,340,623.93 3.75

4 002304 洋河股份 53,747,081.90 3.71

5 601916 浙商银行 52,494,113.88 3.62

6 002353 杰瑞股份 47,698,066.29 3.29

7 02269 药明生物 47,099,800.82 3.25

8 688472 阿特斯 38,597,294.47 2.66

9 300124 汇川技术 37,932,478.41 2.62


10 603859 能科科技 37,616,010.00 2.59

11 000725 京东方Ａ 37,497,478.00 2.59

12 688271 联影医疗 34,378,291.64 2.37

13 601838 成都银行 33,593,627.00 2.32

14 00839 中教控股 32,442,742.04 2.24

15 00981 中芯国际 31,246,509.73 2.15

16 00728 中国电信 30,332,845.02 2.09

17 688777 中控技术 29,526,440.59 2.04

18 000425 徐工机械 29,405,303.00 2.03

19 002979 雷赛智能 27,222,612.75 1.88

20 002815 崇达技术 25,023,636.00 1.73

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 02269 药明生物 86,100,135.80 5.94

2 000063 中兴通讯 62,271,043.50 4.29

3 000568 泸州老窖 60,053,314.78 4.14

4 02331 李宁 57,448,375.28 3.96

5 300498 温氏股份 46,799,588.00 3.23

6 00981 中芯国际 38,229,608.51 2.64

7 688789 宏华数科 37,486,239.75 2.59

8 601699 潞安环能 37,459,094.00 2.58

9 300775 三角防务 37,360,578.50 2.58

10 000807 云铝股份 36,764,465.60 2.54

11 300124 汇川技术 36,197,837.00 2.50

12 600406 国电南瑞 33,153,121.26 2.29

13 002304 洋河股份 31,793,786.00 2.19


14 688777 中控技术 31,527,901.10 2.17

15 600438 通威股份 31,239,910.86 2.15

16 03808 中国重汽 31,073,590.34 2.14

17 600519 贵州茅台 29,355,865.00 2.02

18 601838 成都银行 28,620,107.60 1.97

19 688167 炬光科技 26,441,314.11 1.82

20 300661 圣邦股份 26,327,825.00 1.82

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,311,728,207.44

卖出股票收入（成交）总额 1,493,045,105.27

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监管部门公开谴责或处罚。

本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 4,683,689.40

4 应收利息 -

5 应收申购款 870.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,684,560.37

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

惠升

惠泽 305 3,351,996.54 1,014,542,293.55 99.235 7,816,650.06 0.7646%
混合A 4%

惠升

惠泽 171 1,498,374.14 254,669,699.50 99.394 1,552,278.34 0.6058%
混合C 2%

合计 476 2,686,094.37 1,269,211,993.05 99.267 9,368,928.40 0.7328%
2%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

惠升惠泽混

合A 1,223,650.35 0.1197%
基金管理人所有从业人员持 惠升惠泽混

有本基金 合C 30,069.32 0.0117%
合计 1,253,719.67 0.0981%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 惠升惠泽混合A >100
和研究部门负责人持有本开放式 惠升惠泽混合C 0~10
基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基 惠升惠泽混合A >100
金 惠升惠泽混合C 0
合计 >100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 不少于三
有资金 10,000,555.61 0.78% 10,000,555.61 0.78% 年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 不少于三
10,000,555.61 0.78% 10,000,555.61 0.78% 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

惠升惠泽混合A 惠升惠泽混合C

基金合同生效日(2019年12月17 364,551,308.14 636,682,195.24
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 971,157,662.39 444,212,359.52


本报告期基金总申购份额 155,515,982.38 646,109.08

减：本报告期基金总赎回份额 104,314,701.16 188,636,490.76

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,022,358,943.61 256,221,977.84

注：如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长江 2 750,989,337.21 26.80% 557,149.65 26.86% -

证券

中信 2 563,953,493.08 20.13% 429,514.08 20.71% -

建投

华泰 4 1,486,750,146.38 53.07% 1,087,251.33 52.43% -

证券
注：①除本表列示外，本基金本报告期内未选择其他交易单元。
②本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。为了贯彻中国证监会的有关规定，基金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
③基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
2）签署协议并通知托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

惠升惠泽灵活配置混合型发

1 起式证券投资基金2022年第 指定网站 2023-01-19

4季度报告

惠升基金管理有限责任公司 指定报刊

2 旗下基金2022年第4季度报 2023-01-19


告提示性公告

惠升基金管理有限责任公司

关于旗下部分基金参加华瑞 指定网站、指定报刊

3 保险销售有限公司费率优惠 2023-03-02
活动的公告

惠升惠泽灵活配置混合型发

4 起式证券投资基金更新的招 指定网站 2023-03-08
募说明书（2023年第1号）

惠升惠泽灵活配置混合型发

5 起式证券投资基金(A类份 指定网站 2023-03-08
额)基金产品资料概要更新

惠升惠泽灵活配置混合型发

6 起式证券投资基金(C类份 指定网站 2023-03-08
额)基金产品资料概要更新

惠升惠泽灵活配置混合型发

7 起式证券投资基金2022年年 指定网站 2023-03-29
度报告

惠升基金管理有限责任公司

8 旗下基金2022年年度报告提 指定报刊 2023-03-29
示性公告

惠升惠泽灵活配置混合型发

9 起式证券投资基金2023年第 指定网站 2023-04-21
1季度报告

惠升基金管理有限责任公司

10 旗下基金2023年第1季度报 指定报刊 2023-04-21
告提示性公告

惠升基金管理有限责任公司 指定网站、指定报刊

11 关于股权变更的公告 2023-05-13

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

者 号 比例达到或者


类 超过 20%的时

别 间区间

1 20230414 - 2 235,314,611.0 58,644,316.29 - 293,958,927. 22.991%
机 0230630 8 37

2 20230101 - 2 357,067,716.5 - 118,354,867.2 238,712,849. 18.6701%
构 0230205 7 5 32

3 20230414 - 2 357,067,716.5 - 118,354,867.2 238,712,849. 18.6701%
0230425 7 5 32

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不
足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对 基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持
续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会准予基金募集注册的文件；

《惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

《惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

基金管理人业务资格批件、营业执照；

基金托管人业务资格批件、营业执照；

报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告；

中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站，查阅或下载基金各类备查文件。

惠升基金管理有限责任公司
二〇二三年八月三十日
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