中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 中期财务会计报告(未经审计)......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注...... 46

§8 基金份额持有人信息...... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 58

§9 开放式基金份额变动...... 58
§10 重大事件揭示......59

10.1 基金份额持有人大会决议......59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4 基金投资策略的改变...... 59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件......60

§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

§12 备查文件目录......62

12.1 备查文件目录......62

12.2 存放地点......62

12.3 查阅方式......62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资

基金

基金简称 中泰中证可转债及可交债指数

基金主代码 008402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月19日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,548,109.12份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰中证可转债及可 中泰中证可转债及可
交债指数A 交债指数C

下属分级基金的交易代码 008402 008403

报告期末下属分级基金的份额总额 9,238,297.29份 5,309,811.83份

2.2 基金产品说明

本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方
投资目标 法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽
样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，将年化跟踪误差控制在4%以内。

95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收


益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 兴业银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 吴玉婷

露负责 联系电话 021-20521199 021-52629999

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com xywyt@cib.com.cn

客户服务电话 400-821-0808 95561

传真 021-50933716 021-62535823

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 福州市湖东路154号

24楼05室

办公地址 上海市浦东新区银城中路488 上海市银城路167号

号太平金融大厦1002-1003室

邮政编码 200120 200041

法定代表人 黄文卿 高建平

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2021年01月01日-2021年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标

中泰中证可转债及可交债指 中泰中证可转债及可交债指
数A 数C

本期已实现收益 557,011.84 313,516.91

本期利润 833,192.59 498,046.89

加权平均基金份额本期 0.0330 0.0332
利润

本期加权平均净值利润 3.21% 3.23%
率

本期基金份额净值增长 2.55% 2.40%
率

报告期末

3.1.2 期末数据和指标

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 488,485.68 256,524.88

期末可供分配基金份额 0.0529 0.0483
利润

期末基金资产净值 9,726,782.97 5,566,336.71

期末基金份额净值 1.0529 1.0483

报告期末

3.1.3 累计期末指标

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 5.29% 4.83%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰中证可转债及可交债指数A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.43% 0.40% 0.12% 0.33% -0.55% 0.07%

过去三个月 3.26% 0.32% 3.85% 0.29% -0.59% 0.03%

过去六个月 2.55% 0.47% 3.89% 0.43% -1.34% 0.04%

过去一年 8.55% 0.58% 10.16% 0.54% -1.61% 0.04%

自基金合同 5.29% 0.58% 7.90% 0.56% -2.61% 0.02%
生效起至今
中泰中证可转债及可交债指数C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.46% 0.39% 0.12% 0.33% -0.58% 0.06%

过去三个月 3.18% 0.32% 3.85% 0.29% -0.67% 0.03%

过去六个月 2.40% 0.47% 3.89% 0.43% -1.49% 0.04%

过去一年 8.22% 0.57% 10.16% 0.54% -1.94% 0.03%

自基金合同 4.83% 0.58% 7.90% 0.56% -3.07% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2021年6月30日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰兴诚价值一年期持有期混合型证券投资基金和中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金共十一只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

国籍：中国。学历：中国
人民大学硕士研究生。具
2020- 备证券从业资格和基金从
朱未一 本基金基金经理。 01-19 - 11 业资格。曾任中信建投证
券股份有限公司固定收益
部交易员；上海国泰君安
证券资产管理有限公司固


定收益部投资经理。2014
年8月加入中泰证券（上
海）资产管理有限公司任
固定收益部投资经理。202
0年1月19日至今担任中泰
中证可转债及可交换债券
指数证券投资基金基金经
理。

国籍：澳大利亚。学历：
澳大利亚邦德大学金融系
硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。
曾任国泰基金管理有限公
司交易管理部交易员、部
门负责人；上海国泰君安
证券资产管理有限公司固
本基金基金经理。中泰蓝 定收益部投资经理、高级
月短债债券型证券投资 投资经理、首席投资经理；
基金基金经理；中泰青月 2017年5月加入中泰证券
Phoebe 中短债债券型证券投资 （上海）资产管理有限公
Zhang 基金基金经理；中泰青月 2020- - 14 司固定收益部任副总经

（张蓓 安盈66个月定期开放债 02-25 理，现任基金业务部副总
蓓） 券型证券投资基金基金 经理。2019年4月26日起至
经理；基金业务部副总经 今担任中泰蓝月短债债券
理。 型证券投资基金基金经

理。2019年8月9日起至今
担任中泰青月中短债债券
型证券投资基金基金经

理。2020年2月25日起至今
担任中泰中证可转债及可
交换债券指数证券投资基
金基金经理。2020年11月2
3日起至今担任中泰青月
安盈66个月定期开放债券


型证券投资基金基金经

理。

注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日，非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。


1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。

本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易，关联交易，以及买卖法规、产品管理合同等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集交易达到当日市场交易量的10％，则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理（投资经理）进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的一季度，权益市场以2月18日为“分水岭”走出“先冲高后回落”的行情，二季度则整体在震荡中上行。上半年主要股指均出现较大涨幅，6月30日，上证指数收于3591点，上半年累计上涨3.40%；深证成指收于15162点，上半年累计上涨4.78%；创业板指收于3477点，上半年累计上涨17.22%。钢铁、电气设备和化工三个板块涨幅居前。
展望下半年，在企业盈利没有明显变化及流动性相对宽松的环境下，权益市场大幅下跌的可能性不大，大概率会呈现震荡向上的趋势。

上半年，利率债方面，1月份10年期国债收益率在3.15%附近窄幅震荡，2月份由于资金面紧张10年期国债收益率先上行到3.28%后回落到3.26%附近震荡，3月份由于资金面宽松10年期国债收益率总体下行，4月份和5月份在“资金面平稳偏宽松”的主导下10年期国债收益率一路下行，一度跌破3.10%，创年内新低。6月初，临近半年末，资金面开始紧平衡，10年期国债收益率因此震荡回升至3.14%附近，6月中下旬，在央行维护半年末资金面平稳后，10年期国债收益率下行至3.08%附近。上半年，10年期国债收益率从一季度末的3.14%下行6BP到上半年末的3.08%。信用债方面，收益率整体呈下行趋势，中低等级和短融下行幅度更大。展望下半年，全球经济整体复苏的力度和持续性尚需观察，债券市场的核心矛盾仍然是资金面，目前来看，资金维持中性偏宽松的条件尚未破坏。

在本报告期内，本基金严格按照中证可转债及可交换债券指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数A基金份额净值为1.0529元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.55%，同期业绩比较基准收益率为3.89%；截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数C基金份额净值为1.0483元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准收益率为3.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年，转债市场走出了“先回落后冲高”的行情。上半年共计发行60支公募可转债，发行总规模约1485亿元，其中大盘转债有上银转债、南银转债、杭银转债和苏行转债。上半年共有33支公募可转债退市，平均存续期限为1.8年。6月30日，中证可转债及可交换债券指数收于406点，上半年累计上涨4.08%，在主要指数中仅次于创业板指和深证成指，跑赢上证指数和沪深300。当前转债价格中位数在112元左右，基本回到年初水平，2021年下半年可转债的整体表现主要取决于权益市场的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。


本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金发生连续三十二个工作日(2021年5月17日至2021年6月30日)基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人的情形。
§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 9,850,315.62 1,863,291.25

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 15,281,479.39 57,819,643.58

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 15,281,479.39 57,819,643.58

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 53,300.03 175,572.47

应收股利 - -

应收申购款 4,180.00 1,301,019.65

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 25,189,275.04 61,159,526.95

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 7,499,981.25

应付证券清算款 - -

应付赎回款 9,763,164.25 1,510,412.54

应付管理人报酬 14,679.56 25,770.67

应付托管费 1,223.31 2,147.57

应付销售服务费 2,733.91 4,439.20

应付交易费用 6.4.7.6 - -

应交税费 279.86 539.97

应付利息 - -2,510.11

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 114,074.47 209,825.35

负债合计 9,896,155.36 9,250,606.44

所有者权益：

实收基金 6.4.7.8 14,548,109.12 50,606,606.85

未分配利润 6.4.7.9 745,010.56 1,302,313.66

所有者权益合计 15,293,119.68 51,908,920.51

负债和所有者权益总 25,189,275.04 61,159,526.95
计
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额14,548,109.12份，其中中泰中证可转债及可交债指数A类份额9,238,297.29份，中泰中证可转债及可交债指数C类份额
5,309,811.83份。A类份额净值1.0529元，C类份额净值1.0483元。
6.2 利润表
会计主体：中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2021年01月01日至 2020年01月19日（基金
2021年06月30日 合同生效日）至2020
年06月30日

一、收入 1,638,506.53 -8,840,622.05

1.利息收入 158,501.40 1,019,472.59

其中：存款利息收入 6.4.7.10 5,089.07 166,231.61

债券利息收入 149,082.50 832,587.30

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 4,329.83 20,653.68
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 987,416.23 -1,857,218.26
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 987,416.23 -1,857,218.26

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 460,710.73 -8,404,828.09
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 31,878.17 401,951.71
号填列）

减：二、费用 307,267.05 1,419,597.44

1．管理人报酬 6.4.10.2. 122,440.39 909,446.83
1


2．托管费 6.4.10.2. 10,203.39 75,787.20
2

3．销售服务费 6.4.10.2. 22,662.27 277,095.36
3

4．交易费用 6.4.7.17 5,546.10 23,902.81

5．利息支出 25,358.00 -

其中：卖出回购金融资产 25,358.00 -
支出

6．税金及附加 264.00 2,062.46

7．其他费用 6.4.7.18 120,792.90 131,302.78

三、利润总额（亏损总额 1,331,239.48 -10,260,219.49
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,331,239.48 -10,260,219.49
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 50,606,606.85 1,302,313.66 51,908,920.51
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 1,331,239.48 1,331,239.48
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -36,058,497.73 -1,888,542.58 -37,947,040.31
变动数（净值减少以
“-”号填列）


其中：1.基金申购款 26,517,562.56 787,291.07 27,304,853.63

2.基金赎回 -62,576,060.29 -2,675,833.65 -65,251,893.94
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 14,548,109.12 745,010.56 15,293,119.68
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 371,479,287.62 - 371,479,287.62
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -10,260,219.49 -10,260,219.49
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -99,088,951.02 1,870,748.31 -97,218,202.71
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 -99,088,951.02 1,870,748.31 -97,218,202.71
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 272,390,336.60 -8,389,471.18 264,000,865.42
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄文卿 应晨奇 陈勇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2361号《关于准予中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币371,406,432.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0007号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》于2020年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为371,479,287.62份基金份额，其中认购资金利息折合72,854.89份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》和《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含可转换公司债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换公司债券、国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。本基金可以持有因可转换公司债券转股所形成的股票和因可交换公司债券换股所形成的股票，但是须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。在建仓完成后，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证可转债及可交换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2021年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

活期存款 9,849,955.79

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 359.83

合计 9,850,315.62

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 14,896,654.81 15,281,479.39 384,824.58
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 14,896,654.81 15,281,479.39 384,824.58

资产支持证券 - - -

基金 - - -


其他 - - -

合计 14,896,654.81 15,281,479.39 384,824.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应收活期存款利息 156.24

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 81.31

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 53,062.48

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 53,300.03

6.4.7.6 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.7 其他负债


单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.10

预提费用 64,007.37

其他应付 50,066.00

合计 114,074.47

6.4.7.8 实收基金
6.4.7.8.1 中泰中证可转债及可交债指数A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰中证可转债及可交债指 2021年01月01日至2021年06月30日

数A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,178,637.68 34,178,637.68

本期申购 16,563,213.38 16,563,213.38

本期赎回（以“-”号填列） -41,503,553.77 -41,503,553.77

本期末 9,238,297.29 9,238,297.29

6.4.7.8.2 中泰中证可转债及可交债指数C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中泰中证可转债及可交债指 2021年01月01日至2021年06月30日

数C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,427,969.17 16,427,969.17

本期申购 9,954,349.18 9,954,349.18

本期赎回（以“-”号填列） -21,072,506.52 -21,072,506.52

本期末 5,309,811.83 5,309,811.83

6.4.7.9 未分配利润
6.4.7.9.1 中泰中证可转债及可交债指数A


单位：人民币元

项目

(中泰中证可转债及可 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
交债指数A)

上年度末 1,769,642.86 -857,112.51 912,530.35

本期利润 557,011.84 276,180.75 833,192.59

本期基金份额交易产 -1,535,650.09 278,412.83 -1,257,237.26
生的变动数

其中：基金申购款 951,228.05 -434,572.55 516,655.50

基金赎回款 -2,486,878.14 712,985.38 -1,773,892.76

本期已分配利润 - - -

本期末 791,004.61 -302,518.93 488,485.68

6.4.7.9.2 中泰中证可转债及可交债指数C

单位：人民币元

项目

(中泰中证可转债及可 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
交债指数C)

上年度末 801,253.94 -411,470.63 389,783.31

本期利润 313,516.91 184,529.98 498,046.89

本期基金份额交易产 -684,699.80 53,394.48 -631,305.32
生的变动数

其中：基金申购款 537,848.43 -267,212.86 270,635.57

基金赎回款 -1,222,548.23 320,607.34 -901,940.89

本期已分配利润 - - -

本期末 430,071.05 -173,546.17 256,524.88

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 1,509.57


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 3,579.50

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 5,089.07

6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 987,416.23
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 987,416.23

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 93,225,568.35
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 91,975,963.62
兑付）成本总额

减：应收利息总额 262,188.50

买卖债券差价收入 987,416.23

6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 460,710.73

——股票投资 -

——债券投资 460,710.73

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 460,710.73

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 31,877.59

转换费收入 0.58

合计 31,878.17

6.4.7.17 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 5,546.10

银行间市场交易费用 -

合计 5,546.10

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

汇划手续费 2,285.53

账户维护费 9,000.00

指数使用费 50,000.00

合计 120,792.90

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基
“中泰资管”） 金销售机构

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机
构

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月19日（基金合同生效日）
至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

中泰证券 141,767,224.27 100.00% 626,168,586.62 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月19日（基金合同生效日）
关联方名 至2020年06月30日

称

成交金额 占当期 成交金额 占当期
债券回 债券回


购成交 购成交

总额的 总额的

比例 比例

中泰证券 253,500,000.00 100.00% 260,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日

称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
当期佣金 量的比例 额 金总额的比例

中泰证券 4,357.36 100.00% - -

上年度可比期间

关联方名 2020年01月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日

称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
当期佣金 量的比例 额 金总额的比例

中泰证券 17,232.77 100.00% - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年01月19日（基金合同
至2021年06月30 生效日）至2020年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 122,440.39 909,446.83

其中：支付销售机构的客户维护费 29,075.62 256,694.67

注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年01月19日（基金合同生
至2021年06月30 效日）至2020年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 10,203.39 75,787.20

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中泰中证可转债及可交债指 中泰中证可转债及可交债指 合计

数A 数C

兴业银行

股份有限 0.00 1,709.01 1,709.01
公司
中泰证券

股份有限 0.00 8,602.08 8,602.08
公司
中泰证券

（上海）资 0.00 4,866.82 4,866.82
产管理有
限公司

合计 0.00 15,177.91 15,177.91

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年01月19日（基金合同生效日）至2020年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费


名称 中泰中证可转债及可交债指 中泰中证可转债及可交债指

数A 数C 合计

兴业银行

股份有限 0.00 30,918.66 30,918.66
公司

中泰证券 160,276.9
股份有限 0.00 160,276.95 5
公司
中泰证券

（上海）资 0.00 53,524.99 53,524.99
产管理有
限公司

合计 0.00 244,720.60 244,720.6
0

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中泰证券（上海）资产管理有限公司，再由中泰证券（上海）资产管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费 = 前一日C类基金资产净值 × 0.30% ÷当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中泰中证可转债及可交债指数A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01 2020年01月19日（基金
日至2021年06 合同生效日）至2020年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2020年01月19日）持有 9,999,450.00 9,999,450.00
的基金份额


报告期初持有的基金份额 6,999,450.00 9,999,450.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 6,999,450.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 9,999,450.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 8.80%
例
中泰中证可转债及可交债指数C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01 2020年01月19日（基金
日至2021年06 合同生效日）至2020年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2020年01月19日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月19日（基金合同生效日）
称 至2020年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


兴业银行 9,849,955.79 1,509.57 8,700,594.33 97,633.75

中泰证券 359.83 3,579.50 16,343,166.64 68,597.86

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控制。

事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本
委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。

事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。

事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2021年06月30日 2020年12月31日

AAA 8,274,372.14 30,951,986.06

AAA以下 6,137,107.25 23,871,557.52

未评级 - -

合计 14,411,479.39 54,823,543.58

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。


本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存款 9,850,315.62 - - - - - 9,850,315.62

交易性金 1,679,091.44 574,611.46 11,201,477.94 1,826,298.55 - - 15,281,479.39
融资产

应收利息 - - - - - 53,300.03 53,300.03

应收申购 - - - - - 4,180.00 4,180.00
款

资产总计 11,529,407.06 574,611.46 11,201,477.94 1,826,298.55 - 57,480.03 25,189,275.04

负债

应付赎回 - - - - - 9,763,164.25 9,763,164.25
款

应付管理 - - - - - 14,679.56 14,679.56
人报酬

应付托管 - - - - - 1,223.31 1,223.31
费

应付销售 - - - - - 2,733.91 2,733.91
服务费

应交税费 - - - - - 279.86 279.86

其他负债 - - - - - 114,074.47 114,074.47

负债总计 - - - - - 9,896,155.36 9,896,155.36

利率敏感 11,529,407.06 574,611.46 11,201,477.94 1,826,298.55 - -9,838,675.33 15,293,119.68
度缺口

上年度

末

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1

2月31日

资产

银行存款 1,863,291.25 - - - - - 1,863,291.25

交易性金 604,395.50 752,560.00 3,630,081.30 33,273,580.21 19,559,026.67 - 57,819,643.68
融资产

应收利息 - - - - - 175,572.47 175,572.47

应收申购 - - - - - 1,301,019.65 1,301,019.65

款

资产总计 2,467,686.75 752,560.00 3,630,081.30 33,273,580.21 19,559,026.67 1,476,592.12 61,159,527.05

负债
卖出回购

金融资产 7,499,981.25 - - - - - 7,499,981.25
款

应付赎回 - - - - - 1,510,412.54 1,510,412.54
款

应付管理 - - - - - 25,770.67 25,770.67
人报酬

应付托管 - - - - - 2,147.57 2,147.57
费

应付销售 - - - - - 4,439.20 4,439.20
服务费

应交税费 - - - - - 539.97 539.97

应付利息 - - - - - -2,510.11 -2,510.11

其他负债 - - - - - 209,825.35 209,825.35

负债总计 7,499,981.25 - - - - 1,750,625.19 9,250,606.44

利率敏感 -5,032,294.50 752,560.00 3,630,081.30 33,273,580.21 19,559,026.67 -274,033.07 51,908,920.61
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金仅持有交易所可转换公司债券及可交换公司债券，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目

公允价值 占基金 公允价值 占基金

资产净 资产净


值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 15,281,479.39 99.92 57,819,643.58 111.39
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 15,281,479.39 99.92 57,819,643.58 111.39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性权益投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为12,205,602.24元，属于第二层次的余额为3,075,877.15元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次的余额为47,364,171.22元，第二层次的余额为10,455,472.36元,无属于第三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,281,479.39 60.67

其中：债券 15,281,479.39 60.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,850,315.62 39.11


8 其他各项资产 57,480.03 0.23

9 合计 25,189,275.04 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 870,000.00 5.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 14,411,479.39 94.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,281,479.39 99.92

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 110059 浦发转债 9,310 953,623.30 6.24

2 019640 20国债10 8,700 870,000.00 5.69

3 113021 中信转债 7,450 786,496.50 5.14

4 132015 18中油EB 6,070 620,657.50 4.06

5 113044 大秦转债 5,960 613,343.60 4.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体依次为： 上海浦东发展银行股份有限公司（浦发转债）、 中信银行股份有限公司（中信转债）、 大秦铁路股份有限公司（大秦转债）、 中国光大银行股份有限公司（光大转债）、 中国长江三峡集团有限公司（G三峡EB1）、 江苏银行股份有限公司（苏银转债）、 中国南方航空股份有限公司（南航转债）、 中国石油天然气集团有限公司（17中油EB、18中油EB）、 上海银行股份有限公司（上银转债）。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚的情形如下所示：

1、浦发转债（证券代码110059.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人上海浦东发展银行股份有限公司在报告期内因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、个人消费贷款贷后管理未尽职等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、大秦转债（证券代码113044.SH）

根据发布的相关公告，证券发行人大秦铁路股份有限公司旗下公司曹妃甸港港铁物流有限公司因环境违法行为受到行政处罚。曹妃甸港港铁物流有限公司被处以罚款1.65万元。


对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 本基金本报告期未投资股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 53,300.03

5 应收申购款 4,180.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 57,480.03

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净
值比
例（%）

1 110059 浦发转债 953,623.30 6.24

2 113021 中信转债 786,496.50 5.14

3 132015 18中油EB 620,657.50 4.06

4 113044 大秦转债 613,343.60 4.01

5 113011 光大转债 521,265.80 3.41

6 110053 苏银转债 451,459.20 2.95

7 132018 G三峡EB1 446,846.40 2.92


8 110075 南航转债 366,212.20 2.39

9 132009 17中油EB 312,816.00 2.05

10 132004 15国盛EB 182,094.00 1.19

11 110073 国投转债 160,487.90 1.05

12 113026 核能转债 153,308.50 1.00

13 113013 国君转债 146,653.00 0.96

14 127018 本钢转债 127,101.60 0.83

15 127005 长证转债 108,471.64 0.71

16 127012 招路转债 100,608.20 0.66

17 128129 青农转债 99,379.80 0.65

18 132020 19蓝星EB 97,171.20 0.64

19 132007 16凤凰EB 97,036.20 0.63

20 110061 川投转债 95,622.70 0.63

21 113037 紫银转债 86,662.80 0.57

22 110051 中天转债 84,974.20 0.56

23 132014 18中化EB 80,922.60 0.53

24 127020 中金转债 77,887.00 0.51

25 113043 财通转债 75,749.90 0.50

26 128081 海亮转债 67,088.90 0.44

27 110048 福能转债 65,454.20 0.43

28 128136 立讯转债 64,907.25 0.42

29 110062 烽火转债 61,723.60 0.40

30 110045 海澜转债 61,396.50 0.40

31 110043 无锡转债 60,847.20 0.40

32 113014 林洋转债 60,704.00 0.40

33 110072 广汇转债 57,789.90 0.38

34 113024 核建转债 57,383.20 0.38

35 127025 冀东转债 56,159.25 0.37

36 110067 华安转债 55,858.40 0.37

37 113611 福20转债 55,068.80 0.36


38 127027 靖远转债 52,020.80 0.34

39 113009 广汽转债 51,591.90 0.34

40 128107 交科转债 51,023.20 0.33

41 128095 恩捷转债 50,486.80 0.33

42 128048 张行转债 50,416.00 0.33

43 113034 滨化转债 50,117.80 0.33

44 113508 新凤转债 49,327.80 0.32

45 132008 17山高EB 49,171.40 0.32

46 110047 山鹰转债 49,001.40 0.32

47 132021 19中电EB 48,163.50 0.31

48 128035 大族转债 47,779.20 0.31

49 128134 鸿路转债 47,260.50 0.31

50 127022 恒逸转债 45,927.20 0.30

51 127006 敖东转债 45,255.62 0.30

52 132011 17浙报EB 45,225.00 0.30

53 113534 鼎胜转债 44,171.60 0.29

54 128128 齐翔转2 43,408.40 0.28

55 132017 19新钢EB 42,142.00 0.28

56 110063 鹰19转债 40,116.60 0.26

57 128109 楚江转债 39,796.12 0.26

58 113040 星宇转债 39,667.60 0.26

59 113025 明泰转债 39,360.30 0.26

60 113602 景20转债 39,194.10 0.26

61 110077 洪城转债 37,946.70 0.25

62 110068 龙净转债 37,236.80 0.24

63 113016 小康转债 36,991.20 0.24

64 110041 蒙电转债 36,876.00 0.24

65 110076 华海转债 36,199.80 0.24

66 128034 江银转债 34,716.00 0.23

67 113033 利群转债 34,068.00 0.22


68 110057 现代转债 33,543.00 0.22

69 113545 金能转债 32,932.70 0.22

70 110056 亨通转债 32,886.40 0.22

71 128114 正邦转债 31,704.00 0.21

72 110064 建工转债 30,603.20 0.20

73 110034 九州转债 30,307.20 0.20

74 113605 大参转债 30,040.40 0.20

75 127024 盈峰转债 29,702.70 0.19

76 128032 双环转债 29,465.24 0.19

77 128141 旺能转债 28,610.40 0.19

78 128135 洽洽转债 28,435.80 0.19

79 128029 太阳转债 28,421.75 0.19

80 110052 贵广转债 28,338.80 0.19

81 113017 吉视转债 28,309.80 0.19

82 120002 18中原EB 28,062.50 0.18

83 113615 金诚转债 27,785.60 0.18

84 127011 中鼎转2 26,796.25 0.18

85 128131 崇达转2 26,728.00 0.17

86 110033 国贸转债 26,555.80 0.17

87 127016 鲁泰转债 26,000.00 0.17

88 113607 伟20转债 25,467.20 0.17

89 113516 苏农转债 25,428.00 0.17

90 128130 景兴转债 23,748.90 0.16

91 128013 洪涛转债 23,469.60 0.15

92 128026 众兴转债 23,296.80 0.15

93 128097 奥佳转债 23,127.00 0.15

94 127007 湖广转债 22,833.93 0.15

95 113527 维格转债 22,365.90 0.15

96 113582 火炬转债 22,096.00 0.14

97 128140 润建转债 22,072.00 0.14


98 128108 蓝帆转债 22,005.75 0.14

99 128046 利尔转债 21,876.38 0.14

100 128119 龙大转债 21,618.00 0.14

101 123070 鹏辉转债 21,595.59 0.14

102 127017 万青转债 21,272.40 0.14

103 128078 太极转债 20,984.60 0.14

104 113596 城地转债 20,068.40 0.13

105 128023 亚太转债 19,699.26 0.13

106 127015 希望转债 19,591.20 0.13

107 123085 万顺转2 19,519.40 0.13

108 113609 永安转债 19,306.90 0.13

109 128022 众信转债 18,990.00 0.12

110 127013 创维转债 18,945.00 0.12

111 113614 健20转债 18,583.50 0.12

112 123077 汉得转债 18,435.60 0.12

113 123035 利德转债 18,429.81 0.12

114 123049 维尔转债 18,336.20 0.12

115 123078 飞凯转债 18,316.50 0.12

116 113543 欧派转债 18,121.50 0.12

117 123083 朗新转债 18,061.89 0.12

118 128064 司尔转债 18,027.00 0.12

119 128127 文科转债 17,665.20 0.12

120 128083 新北转债 17,266.13 0.11

121 128113 比音转债 17,192.00 0.11

122 113603 东缆转债 17,106.00 0.11

123 110066 盛屯转债 16,981.80 0.11

124 113549 白电转债 16,854.40 0.11

125 128105 长集转债 16,684.36 0.11

126 128017 金禾转债 16,657.62 0.11

127 128133 奇正转债 16,492.50 0.11


128 123076 强力转债 16,139.20 0.11

129 113563 柳药转债 16,084.50 0.11

130 128096 奥瑞转债 15,957.50 0.10

131 113504 艾华转债 15,691.00 0.10

132 123086 海兰转债 15,512.00 0.10

133 123004 铁汉转债 15,441.26 0.10

134 128132 交建转债 15,364.80 0.10

135 128074 游族转债 15,143.70 0.10

136 128142 新乳转债 15,142.40 0.10

137 123071 天能转债 15,120.30 0.10

138 123050 聚飞转债 15,072.20 0.10

139 132022 20广版EB 15,040.50 0.10

140 128124 科华转债 14,819.10 0.10

141 113505 杭电转债 14,596.40 0.10

142 127019 国城转债 14,579.20 0.10

143 123087 明电转债 14,297.40 0.09

144 123079 运达转债 14,284.60 0.09

145 110060 天路转债 14,089.40 0.09

146 128137 洁美转债 14,056.90 0.09

147 128121 宏川转债 14,032.20 0.09

148 127026 超声转债 13,994.50 0.09

149 113599 嘉友转债 13,958.10 0.09

150 110071 湖盐转债 13,925.60 0.09

151 113528 长城转债 13,879.20 0.09

152 127003 海印转债 13,702.00 0.09

153 123063 大禹转债 13,608.00 0.09

154 128093 百川转债 13,446.00 0.09

155 113519 长久转债 13,319.80 0.09

156 123064 万孚转债 12,903.00 0.08

157 128063 未来转债 12,685.20 0.08


158 113604 多伦转债 12,630.00 0.08

159 110038 济川转债 12,596.40 0.08

160 113612 永冠转债 12,578.00 0.08

161 128057 博彦转债 12,316.00 0.08

162 128087 孚日转债 12,313.20 0.08

163 123091 长海转债 12,308.00 0.08

164 113530 大丰转债 12,297.60 0.08

165 128100 搜特转债 12,202.50 0.08

166 113550 常汽转债 12,198.90 0.08

167 128116 瑞达转债 12,156.00 0.08

168 128037 岩土转债 12,139.59 0.08

169 128139 祥鑫转债 12,013.20 0.08

170 123068 弘信转债 11,948.20 0.08

171 113542 好客转债 11,941.60 0.08

172 123075 贝斯转债 11,933.90 0.08

173 113584 家悦转债 11,821.20 0.08

174 123081 精研转债 11,805.20 0.08

175 128111 中矿转债 11,702.80 0.08

176 128075 远东转债 11,575.76 0.08

177 123067 斯莱转债 11,497.50 0.08

178 128044 岭南转债 11,476.80 0.08

179 113039 嘉泽转债 11,451.00 0.07

180 123056 雪榕转债 11,378.40 0.07

181 113012 骆驼转债 11,287.80 0.07

182 128106 华统转债 11,147.00 0.07

183 113600 新星转债 10,877.90 0.07

184 113610 灵康转债 10,787.00 0.07

185 113588 润达转债 10,785.00 0.07

186 123090 三诺转债 10,714.50 0.07

187 113526 联泰转债 10,574.80 0.07


188 123089 九洲转2 10,514.70 0.07

189 123044 红相转债 10,467.00 0.07

190 113589 天创转债 10,445.60 0.07

191 123033 金力转债 10,437.60 0.07

192 113591 胜达转债 10,406.00 0.07

193 110074 精达转债 10,381.20 0.07

194 127021 特发转2 10,376.00 0.07

195 113601 塞力转债 10,147.00 0.07

196 113036 宁建转债 10,136.00 0.07

197 123082 北陆转债 9,965.70 0.07

198 113525 台华转债 9,925.20 0.06

199 123023 迪森转债 9,895.00 0.06

200 113569 科达转债 9,700.00 0.06

201 123053 宝通转债 9,625.50 0.06

202 110055 伊力转债 9,613.00 0.06

203 128066 亚泰转债 9,297.00 0.06

204 123066 赛意转债 9,285.00 0.06

205 123092 天壕转债 9,273.60 0.06

206 132016 19东创EB 9,135.00 0.06

207 128018 时达转债 9,130.40 0.06

208 113535 大业转债 9,090.00 0.06

209 113532 海环转债 9,018.00 0.06

210 123054 思特转债 8,998.50 0.06

211 113608 威派转债 8,850.40 0.06

212 128042 凯中转债 8,586.40 0.06

213 123007 道氏转债 8,537.88 0.06

214 123048 应急转债 8,503.34 0.06

215 123025 精测转债 8,483.40 0.06

216 128125 华阳转债 8,144.00 0.05

217 123028 清水转债 8,124.80 0.05


218 123069 金诺转债 8,122.80 0.05

219 123010 博世转债 8,058.40 0.05

220 123073 同和转债 8,055.60 0.05

221 128138 侨银转债 7,892.50 0.05

222 123060 苏试转债 7,788.00 0.05

223 128033 迪龙转债 7,768.20 0.05

224 113593 沪工转债 7,679.00 0.05

225 123059 银信转债 7,366.10 0.05

226 128049 华源转债 7,161.70 0.05

227 128101 联创转债 7,098.04 0.05

228 128117 道恩转债 7,095.20 0.05

229 113578 全筑转债 7,063.70 0.05

230 128025 特一转债 6,936.60 0.05

231 113568 新春转债 6,832.80 0.04

232 113594 淳中转债 6,721.80 0.04

233 123074 隆利转债 6,689.40 0.04

234 123022 长信转债 6,649.20 0.04

235 128090 汽模转2 6,590.40 0.04

236 113598 法兰转债 6,473.40 0.04

237 113597 佳力转债 6,447.00 0.04

238 128073 哈尔转债 6,447.00 0.04

239 128071 合兴转债 6,388.80 0.04

240 128069 华森转债 6,334.80 0.04

241 128014 永东转债 6,280.80 0.04

242 113524 奇精转债 6,246.60 0.04

243 128051 光华转债 6,238.00 0.04

244 128123 国光转债 6,119.40 0.04

245 128118 瀛通转债 6,115.20 0.04

246 128072 翔鹭转债 6,016.80 0.04

247 128094 星帅转债 5,886.50 0.04


248 113027 华钰转债 5,868.60 0.04

249 123061 航新转债 5,822.00 0.04

250 110070 凌钢转债 5,783.50 0.04

251 113585 寿仙转债 5,643.20 0.04

252 128122 兴森转债 5,598.50 0.04

253 113030 东风转债 5,514.00 0.04

254 113537 文灿转债 5,484.30 0.04

255 123084 高澜转债 5,454.00 0.04

256 123002 国祯转债 5,433.00 0.04

257 123080 海波转债 5,405.00 0.04

258 128021 兄弟转债 5,258.00 0.03

259 123011 德尔转债 5,252.00 0.03

260 110058 永鼎转债 5,177.50 0.03

261 113595 花王转债 5,143.80 0.03

262 128053 尚荣转债 5,108.00 0.03

263 113606 荣泰转债 5,008.00 0.03

264 113576 起步转债 4,642.00 0.03

265 127014 北方转债 4,474.40 0.03

266 113509 新泉转债 4,436.60 0.03

267 123046 天铁转债 4,431.40 0.03

268 123057 美联转债 4,419.60 0.03

269 123039 开润转债 4,351.33 0.03

270 123065 宝莱转债 4,317.20 0.03

271 113565 宏辉转债 4,299.20 0.03

272 128076 金轮转债 4,232.40 0.03

273 128039 三力转债 4,232.40 0.03

274 113574 华体转债 4,105.60 0.03

275 128030 天康转债 3,804.60 0.02

276 113541 荣晟转债 3,708.00 0.02

277 113577 春秋转债 3,686.10 0.02


278 113579 健友转债 3,603.60 0.02

279 128036 金农转债 3,573.90 0.02

280 123038 联得转债 3,486.30 0.02

281 113536 三星转债 3,438.30 0.02

282 113548 石英转债 3,339.60 0.02

283 123012 万顺转债 2,804.34 0.02

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中泰中证

可转债及 137 67,432.83 1,952,831.93 21.14% 7,285,465.36 78.86%
可交债指
数A
中泰中证

可转债及 239 22,216.79 700,000.00 13.18% 4,609,811.83 86.82%
可交债指
数C

合计 376 38,691.78 2,652,831.93 18.23% 11,895,277.19 81.77%

本表列示"占总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额

（份） 比例

中泰中证可转债及可 1,992.05 0.0216%
交债指数A

基金管理人所有从业人 中泰中证可转债及可

员持有本基金 交债指数C 9.75 0.0002%

合计 2,001.80 0.0138%

本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中泰中证可转债及 0
本公司高级管理人员、基金投资 可交债指数A

和研究部门负责人持有本开放式 中泰中证可转债及 0
基金 可交债指数C

合计 0

中泰中证可转债及 0
可交债指数A

本基金基金经理持有本开放式基 中泰中证可转债及

金 可交债指数C 0
合计 0

注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中泰中证可转债及可交 中泰中证可转债及可交
债指数A 债指数C


基金合同生效日(2020年01月19 143,789,298.46 227,689,989.16
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 34,178,637.68 16,427,969.17

本报告期基金总申购份额 16,563,213.38 9,954,349.18

减：本报告期基金总赎回份额 41,503,553.77 21,072,506.52

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 9,238,297.29 5,309,811.83

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人原董事王丽敏离任。根据基金管理人2021年第2次股东会议所有股东选举结果，胡开南当选为第二届董事会董事，该项任职于2021年4月22日生效。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期 占当期 备
名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
数 交总额 量的比

量 的比例 例

中泰 2 - - 4,357.36 100.00% -

证券
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商 债券成 债券回 成交 权证成 成交金 基金成
名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

中泰 141,767,224.27 100.00% 253,500,000.00 100.00% - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中泰中证可转债及可交换债

1 券指数证券投资基金2020年 中国证监会规定网站 2021-01-21
第四季度报告

中泰中证可转债及可交换债

2 券指数证券投资基金2020年 中国证监会规定网站 2021-03-29
年度报告

中泰中证可转债及可交换债

3 券指数证券投资基金基金产 中国证监会规定网站 2021-04-16
品资料概要更新

中泰中证可转债及可交换债

4 券指数证券投资基金招募说 中国证监会规定网站 2021-04-16
明书（更新）2021年第1号

5 中泰中证可转债及可交换债 中国证监会规定网站 2021-04-16


券指数证券投资基金托管协

议

中泰中证可转债及可交换债

6 券指数证券投资基金基金合 中国证监会规定网站 2021-04-16

同

关于中泰中证可转债及可交

换债券指数证券投资基金增

7 加侧袋机制并根据《公开募 《证券时报》、中国证监会 2021-04-16

集证券投资基金运作指引第 规定网站

3号-指数基金指引》修订法

律文件的公告

中泰中证可转债及可交换债

8 券指数证券投资基金2021年 中国证监会规定网站 2021-04-21

第1季度报告

中泰证券（上海）资产管理

有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、中国证监会

9 新增北京恒天明泽基金销售 规定网站 2021-05-07

有限公司为销售机构并参加

费率优惠活动的公告

关于中泰中证可转债及可交

10 换债券指数证券投资基金连 《证券时报》、中国证监会 2021-06-29

续30个工作日基金资产净值 规定网站

低于5000万元的提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序

类 号 达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 的时间区间

1 2021 年 2 月 23 日 0.00 11,632,573.92 11,632,573.92 0.00 0.00%
至 2021年 4月 1日

机 2 2021 年 6 月 28 日 0.00 4,868,549.17 4,868,549.17 0.00 0.00%

构 2021 年 6 月 29 日

3 至 2021 年 6 月 30 4,999,225.00 0.00 1,000,000.00 3,999,225.00 27.49%
日


产品特有风险

当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况时，可能会引发以下风险：

（1）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险。

（2）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

（3）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而
卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与 方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动。

（4）基金合同提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产净值连续五十个工作日低于5000万元，本基金可能面临基金合同提前终止等情形。

（5）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

（6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额
的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份 额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基 金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过 本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

本基金管理人将通过完善的风险管理机制，有效管理上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金设立的文件；

2、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》；

3、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》；

4、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、报告期内中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金在规定报刊上各项公
告的原稿；

7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/


中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二一年八月二十七日
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