中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月20日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 公平交易专项说明...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......9

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10

§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注...... 13

§6 开放式基金份额变动......23
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......23

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......23

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......23

§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 24

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 24

§9 备查文件目录......24

9.1 备查文件目录......24

9.2 存放地点......25

9.3 查阅方式......25

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中泰中证可转债及可交债指数

基金主代码 008402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月19日

报告期末基金份额总额 14,548,109.12份

本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的
投资目标 方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产
组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽
样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
投资策略 离度的绝对值控制在0.35%以内，将年化跟踪误
差控制在4%以内。如因指数编制规则调整、债券
利息税等其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

本基金构建投资组合的过程主要分为三步：划分
可转债及可交换债券层级、筛选目标组合成份券


和逐步调整建仓。

当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将
按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑
成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟
踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对
投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%
×银行活期存款利率（税后）

本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预
期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中泰中证可转债及可交 中泰中证可转债及可
债指数A 交债指数C

下属分级基金的交易代码 008402 008403

报告期末下属分级基金的份额总额 9,238,297.29份 5,309,811.83份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标 中泰中证可转债及可 中泰中证可转债及可
交债指数A 交债指数C

1.本期已实现收益 405,579.17 261,217.35

2.本期利润 906,145.73 578,337.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0368 0.0386

4.期末基金资产净值 9,726,782.97 5,566,336.71

5.期末基金份额净值 1.0529 1.0483

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰中证可转债及可交债指数A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.26% 0.32% 3.85% 0.29% -0.59% 0.03%

过去六个月 2.55% 0.47% 3.89% 0.43% -1.34% 0.04%

过去一年 8.55% 0.58% 10.16% 0.54% -1.61% 0.04%

自基金合同生 5.29% 0.58% 7.90% 0.56% -2.61% 0.02%
效起至今
中泰中证可转债及可交债指数C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.18% 0.32% 3.85% 0.29% -0.67% 0.03%

过去六个月 2.40% 0.47% 3.89% 0.43% -1.49% 0.04%

过去一年 8.22% 0.57% 10.16% 0.54% -1.94% 0.03%

自基金合同生 4.83% 0.58% 7.90% 0.56% -3.07% 0.02%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

国籍：中国。学历：中国
人民大学硕士研究生。具
备证券从业资格和基金从
业资格。曾任中信建投证
券股份有限公司固定收益
部交易员；上海国泰君安
2020- 证券资产管理有限公司固
朱未一 本基金基金经理。 01-19 - 11 定收益部投资经理。2014
年8月加入中泰证券（上
海）资产管理有限公司任
固定收益部投资经理。20
20年1月19日至今担任中
泰中证可转债及可交换债
券指数证券投资基金基金
经理。

国籍：澳大利亚。学历：
澳大利亚邦德大学金融系
硕士研究生。具备证券从
本基金基金经理。中泰 业资格和基金从业资格。
蓝月短债债券型证券投 曾任国泰基金管理有限公
资基金基金经理；中泰 司交易管理部交易员、部
Phoebe 青月中短债债券型证券 门负责人；上海国泰君安
Zhang 投资基金基金经理；中 2020- - 14 证券资产管理有限公司固
（张蓓 泰青月安盈66个月定期 02-25 定收益部投资经理、高级
蓓） 开放债券型证券投资基 投资经理、首席投资经理；
金基金经理；基金业务 2017年5月加入中泰证券
部副总经理。 （上海）资产管理有限公
司固定收益部任副总经

理，现任基金业务部副总
经理。2019年4月26日起至
今担任中泰蓝月短债债券


型证券投资基金基金经

理。2019年8月9日起至今
担任中泰青月中短债债券
型证券投资基金基金经

理。2020年2月25日起至今
担任中泰中证可转债及可
交换债券指数证券投资基
金基金经理。2020年11月2
3日起至今担任中泰青月

安盈66个月定期开放债券
型证券投资基金基金经

理。

注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日，非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优
先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。

本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易，关联交易，以及买卖法规、产品管理合同等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集交易达到当日市场交易量的10％，则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理（投资经理）进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度，权益市场整体走势仍在震荡中上行。主要股指均出现较大涨幅，6月30日，上证综指收于3591点，二季度累计上涨4.34%；深证成指收于15162点，二季度累计上涨10.04%；创业板指收于3477点，二季度累计上涨26.05%。展望三季度，在企业盈利未有明显变化及流动性相对宽松的环境下，权益市场大幅下跌的可能性不大，大概率会呈现震荡向上的趋势。

二季度，利率债方面，4、5月份在“资金面平稳偏宽松”的主导下债市走出慢牛行情，10年期国债收益率一路下行，一度跌破3.10%，创年内新低。6月初，临近半年末，资金面开始紧平衡，10年期国债收益率因此震荡回升至3.14%附近，6月中下旬，在央行维护半年末资金面平稳后，10年期国债收益率下行至3.08%附近。整个二季度，10年期国债收益率从一季度末的3.19%下行11BP到二季度末的3.08%。信用债方面，收益率整体下行，中低等级和短融下行幅度更大。展望三季度，全球经济整体复苏的力度和持续性尚需观察，债券市场的核心矛盾仍然是资金面，目前来看，资金维持中性偏宽松的条件尚未破坏。

二季度，转债市场跟随权益市场整体上涨，但仍在4月中旬和6月中旬出现过比较明显的回调。整个二季度涨幅超过10%的转债标的有89支，其中化工（18支）、电气设备（11支）、电子（9支）、有色（8支）、机械设备（7支）和汽车（7支）行业个券表现最好。6月30日，中证可转债及可交换债券指数收于406点，二季度累计上涨4.05%。2021年三季度可转债的整体表现主要取决于权益市场的表现。

在本报告期内，本基金严格按照中证可转债及可交换债券指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数A基金份额净值为1.0529元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.26%，同期业绩比较基准收益率为3.85%；截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数C基金份额净值为1.0483元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.18%，同期业绩比较基准收益率为3.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金发生连续三十二个工作日(2021年5月17日至2021年6月30日)基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,281,479.39 60.67

其中：债券 15,281,479.39 60.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 9,850,315.62 39.11
计

8 其他资产 57,480.03 0.23

9 合计 25,189,275.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 870,000.00 5.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） 14,411,479.39 94.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,281,479.39 99.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 110059 浦发转债 9,310 953,623.30 6.24

2 019640 20国债10 8,700 870,000.00 5.69

3 113021 中信转债 7,450 786,496.50 5.14

4 132015 18中油EB 6,070 620,657.50 4.06

5 113044 大秦转债 5,960 613,343.60 4.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体依次为：

上海浦东发展银行股份有限公司（浦发转债）、

中信银行股份有限公司（中信转债）、

大秦铁路股份有限公司（大秦转债）、

中国光大银行股份有限公司（光大转债）、

中国长江三峡集团有限公司（G三峡EB1）、

江苏银行股份有限公司（苏银转债）、

中国南方航空股份有限公司（南航转债）、

中国石油天然气集团有限公司（17中油EB、18中油EB）、

上海银行股份有限公司（上银转债）。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚的情形如下所示：

1、浦发转债（证券代码110059.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人上海浦东发展银行股份有限公司在报告期内因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向"四证"不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、个人消费贷款贷后管理未尽职等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、大秦转债（证券代码113044.SH）

根据发布的相关公告，证券发行人大秦铁路股份有限公司旗下公司曹妃甸港港铁物流有限公司因环境违法行为受到行政处罚。曹妃甸港港铁物流有限公司被处以罚款1.65万元

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 53,300.03

5 应收申购款 4,180.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 57,480.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 953,623.30 6.24

2 113021 中信转债 786,496.50 5.14

3 132015 18中油EB 620,657.50 4.06

4 113044 大秦转债 613,343.60 4.01

5 113011 光大转债 521,265.80 3.41

6 110053 苏银转债 451,459.20 2.95

7 132018 G三峡EB1 446,846.40 2.92

8 110075 南航转债 366,212.20 2.39

9 132009 17中油EB 312,816.00 2.05

10 132004 15国盛EB 182,094.00 1.19

11 110073 国投转债 160,487.90 1.05

12 113026 核能转债 153,308.50 1.00

13 113013 国君转债 146,653.00 0.96

14 127018 本钢转债 127,101.60 0.83

15 127005 长证转债 108,471.64 0.71

16 127012 招路转债 100,608.20 0.66

17 128129 青农转债 99,379.80 0.65

18 132020 19蓝星EB 97,171.20 0.64

19 132007 16凤凰EB 97,036.20 0.63

20 110061 川投转债 95,622.70 0.63

21 113037 紫银转债 86,662.80 0.57

22 110051 中天转债 84,974.20 0.56


23 132014 18中化EB 80,922.60 0.53

24 127020 中金转债 77,887.00 0.51

25 113043 财通转债 75,749.90 0.50

26 128081 海亮转债 67,088.90 0.44

27 110048 福能转债 65,454.20 0.43

28 128136 立讯转债 64,907.25 0.42

29 110062 烽火转债 61,723.60 0.40

30 110045 海澜转债 61,396.50 0.40

31 110043 无锡转债 60,847.20 0.40

32 113014 林洋转债 60,704.00 0.40

33 110072 广汇转债 57,789.90 0.38

34 113024 核建转债 57,383.20 0.38

35 127025 冀东转债 56,159.25 0.37

36 110067 华安转债 55,858.40 0.37

37 113611 福20转债 55,068.80 0.36

38 127027 靖远转债 52,020.80 0.34

39 113009 广汽转债 51,591.90 0.34

40 128107 交科转债 51,023.20 0.33

41 128095 恩捷转债 50,486.80 0.33

42 128048 张行转债 50,416.00 0.33

43 113034 滨化转债 50,117.80 0.33

44 113508 新凤转债 49,327.80 0.32

45 132008 17山高EB 49,171.40 0.32

46 110047 山鹰转债 49,001.40 0.32

47 132021 19中电EB 48,163.50 0.31

48 128035 大族转债 47,779.20 0.31

49 128134 鸿路转债 47,260.50 0.31

50 127022 恒逸转债 45,927.20 0.30

51 127006 敖东转债 45,255.62 0.30

52 132011 17浙报EB 45,225.00 0.30

53 113534 鼎胜转债 44,171.60 0.29

54 128128 齐翔转2 43,408.40 0.28

55 132017 19新钢EB 42,142.00 0.28


56 110063 鹰19转债 40,116.60 0.26

57 128109 楚江转债 39,796.12 0.26

58 113040 星宇转债 39,667.60 0.26

59 113025 明泰转债 39,360.30 0.26

60 113602 景20转债 39,194.10 0.26

61 110077 洪城转债 37,946.70 0.25

62 110068 龙净转债 37,236.80 0.24

63 113016 小康转债 36,991.20 0.24

64 110041 蒙电转债 36,876.00 0.24

65 110076 华海转债 36,199.80 0.24

66 128034 江银转债 34,716.00 0.23

67 113033 利群转债 34,068.00 0.22

68 110057 现代转债 33,543.00 0.22

69 113545 金能转债 32,932.70 0.22

70 110056 亨通转债 32,886.40 0.22

71 128114 正邦转债 31,704.00 0.21

72 110064 建工转债 30,603.20 0.20

73 110034 九州转债 30,307.20 0.20

74 113605 大参转债 30,040.40 0.20

75 127024 盈峰转债 29,702.70 0.19

76 128032 双环转债 29,465.24 0.19

77 128141 旺能转债 28,610.40 0.19

78 128135 洽洽转债 28,435.80 0.19

79 128029 太阳转债 28,421.75 0.19

80 110052 贵广转债 28,338.80 0.19

81 113017 吉视转债 28,309.80 0.19

82 120002 18中原EB 28,062.50 0.18

83 113615 金诚转债 27,785.60 0.18

84 127011 中鼎转2 26,796.25 0.18

85 128131 崇达转2 26,728.00 0.17

86 110033 国贸转债 26,555.80 0.17

87 127016 鲁泰转债 26,000.00 0.17

88 113607 伟20转债 25,467.20 0.17


89 113516 苏农转债 25,428.00 0.17

90 128130 景兴转债 23,748.90 0.16

91 128013 洪涛转债 23,469.60 0.15

92 128026 众兴转债 23,296.80 0.15

93 128097 奥佳转债 23,127.00 0.15

94 127007 湖广转债 22,833.93 0.15

95 113527 维格转债 22,365.90 0.15

96 113582 火炬转债 22,096.00 0.14

97 128140 润建转债 22,072.00 0.14

98 128108 蓝帆转债 22,005.75 0.14

99 128046 利尔转债 21,876.38 0.14

100 128119 龙大转债 21,618.00 0.14

101 123070 鹏辉转债 21,595.59 0.14

102 127017 万青转债 21,272.40 0.14

103 128078 太极转债 20,984.60 0.14

104 113596 城地转债 20,068.40 0.13

105 128023 亚太转债 19,699.26 0.13

106 127015 希望转债 19,591.20 0.13

107 123085 万顺转2 19,519.40 0.13

108 113609 永安转债 19,306.90 0.13

109 128022 众信转债 18,990.00 0.12

110 127013 创维转债 18,945.00 0.12

111 113614 健20转债 18,583.50 0.12

112 123077 汉得转债 18,435.60 0.12

113 123035 利德转债 18,429.81 0.12

114 123049 维尔转债 18,336.20 0.12

115 123078 飞凯转债 18,316.50 0.12

116 113543 欧派转债 18,121.50 0.12

117 123083 朗新转债 18,061.89 0.12

118 128064 司尔转债 18,027.00 0.12

119 128127 文科转债 17,665.20 0.12

120 128083 新北转债 17,266.13 0.11

121 128113 比音转债 17,192.00 0.11


122 113603 东缆转债 17,106.00 0.11

123 110066 盛屯转债 16,981.80 0.11

124 113549 白电转债 16,854.40 0.11

125 128105 长集转债 16,684.36 0.11

126 128017 金禾转债 16,657.62 0.11

127 128133 奇正转债 16,492.50 0.11

128 123076 强力转债 16,139.20 0.11

129 113563 柳药转债 16,084.50 0.11

130 128096 奥瑞转债 15,957.50 0.10

131 113504 艾华转债 15,691.00 0.10

132 123086 海兰转债 15,512.00 0.10

133 123004 铁汉转债 15,441.26 0.10

134 128132 交建转债 15,364.80 0.10

135 128074 游族转债 15,143.70 0.10

136 128142 新乳转债 15,142.40 0.10

137 123071 天能转债 15,120.30 0.10

138 123050 聚飞转债 15,072.20 0.10

139 132022 20广版EB 15,040.50 0.10

140 128124 科华转债 14,819.10 0.10

141 113505 杭电转债 14,596.40 0.10

142 127019 国城转债 14,579.20 0.10

143 123087 明电转债 14,297.40 0.09

144 123079 运达转债 14,284.60 0.09

145 110060 天路转债 14,089.40 0.09

146 128137 洁美转债 14,056.90 0.09

147 128121 宏川转债 14,032.20 0.09

148 127026 超声转债 13,994.50 0.09

149 113599 嘉友转债 13,958.10 0.09

150 110071 湖盐转债 13,925.60 0.09

151 113528 长城转债 13,879.20 0.09

152 127003 海印转债 13,702.00 0.09

153 123063 大禹转债 13,608.00 0.09

154 128093 百川转债 13,446.00 0.09


155 113519 长久转债 13,319.80 0.09

156 123064 万孚转债 12,903.00 0.08

157 128063 未来转债 12,685.20 0.08

158 113604 多伦转债 12,630.00 0.08

159 110038 济川转债 12,596.40 0.08

160 113612 永冠转债 12,578.00 0.08

161 128057 博彦转债 12,316.00 0.08

162 128087 孚日转债 12,313.20 0.08

163 123091 长海转债 12,308.00 0.08

164 113530 大丰转债 12,297.60 0.08

165 128100 搜特转债 12,202.50 0.08

166 113550 常汽转债 12,198.90 0.08

167 128116 瑞达转债 12,156.00 0.08

168 128037 岩土转债 12,139.59 0.08

169 128139 祥鑫转债 12,013.20 0.08

170 123068 弘信转债 11,948.20 0.08

171 113542 好客转债 11,941.60 0.08

172 123075 贝斯转债 11,933.90 0.08

173 113584 家悦转债 11,821.20 0.08

174 123081 精研转债 11,805.20 0.08

175 128111 中矿转债 11,702.80 0.08

176 128075 远东转债 11,575.76 0.08

177 123067 斯莱转债 11,497.50 0.08

178 128044 岭南转债 11,476.80 0.08

179 113039 嘉泽转债 11,451.00 0.07

180 123056 雪榕转债 11,378.40 0.07

181 113012 骆驼转债 11,287.80 0.07

182 128106 华统转债 11,147.00 0.07

183 113600 新星转债 10,877.90 0.07

184 113610 灵康转债 10,787.00 0.07

185 113588 润达转债 10,785.00 0.07

186 123090 三诺转债 10,714.50 0.07

187 113526 联泰转债 10,574.80 0.07


188 123089 九洲转2 10,514.70 0.07

189 123044 红相转债 10,467.00 0.07

190 113589 天创转债 10,445.60 0.07

191 123033 金力转债 10,437.60 0.07

192 113591 胜达转债 10,406.00 0.07

193 110074 精达转债 10,381.20 0.07

194 127021 特发转2 10,376.00 0.07

195 113601 塞力转债 10,147.00 0.07

196 113036 宁建转债 10,136.00 0.07

197 123082 北陆转债 9,965.70 0.07

198 113525 台华转债 9,925.20 0.06

199 123023 迪森转债 9,895.00 0.06

200 113569 科达转债 9,700.00 0.06

201 123053 宝通转债 9,625.50 0.06

202 110055 伊力转债 9,613.00 0.06

203 128066 亚泰转债 9,297.00 0.06

204 123066 赛意转债 9,285.00 0.06

205 123092 天壕转债 9,273.60 0.06

206 132016 19东创EB 9,135.00 0.06

207 128018 时达转债 9,130.40 0.06

208 113535 大业转债 9,090.00 0.06

209 113532 海环转债 9,018.00 0.06

210 123054 思特转债 8,998.50 0.06

211 113608 威派转债 8,850.40 0.06

212 128042 凯中转债 8,586.40 0.06

213 123007 道氏转债 8,537.88 0.06

214 123048 应急转债 8,503.34 0.06

215 123025 精测转债 8,483.40 0.06

216 128125 华阳转债 8,144.00 0.05

217 123028 清水转债 8,124.80 0.05

218 123069 金诺转债 8,122.80 0.05

219 123010 博世转债 8,058.40 0.05

220 123073 同和转债 8,055.60 0.05


221 128138 侨银转债 7,892.50 0.05

222 123060 苏试转债 7,788.00 0.05

223 128033 迪龙转债 7,768.20 0.05

224 113593 沪工转债 7,679.00 0.05

225 123059 银信转债 7,366.10 0.05

226 128049 华源转债 7,161.70 0.05

227 128101 联创转债 7,098.04 0.05

228 128117 道恩转债 7,095.20 0.05

229 113578 全筑转债 7,063.70 0.05

230 128025 特一转债 6,936.60 0.05

231 113568 新春转债 6,832.80 0.04

232 113594 淳中转债 6,721.80 0.04

233 123074 隆利转债 6,689.40 0.04

234 123022 长信转债 6,649.20 0.04

235 128090 汽模转2 6,590.40 0.04

236 113598 法兰转债 6,473.40 0.04

237 113597 佳力转债 6,447.00 0.04

238 128073 哈尔转债 6,447.00 0.04

239 128071 合兴转债 6,388.80 0.04

240 128069 华森转债 6,334.80 0.04

241 128014 永东转债 6,280.80 0.04

242 113524 奇精转债 6,246.60 0.04

243 128051 光华转债 6,238.00 0.04

244 128123 国光转债 6,119.40 0.04

245 128118 瀛通转债 6,115.20 0.04

246 128072 翔鹭转债 6,016.80 0.04

247 128094 星帅转债 5,886.50 0.04

248 113027 华钰转债 5,868.60 0.04

249 123061 航新转债 5,822.00 0.04

250 110070 凌钢转债 5,783.50 0.04

251 113585 寿仙转债 5,643.20 0.04

252 128122 兴森转债 5,598.50 0.04

253 113030 东风转债 5,514.00 0.04


254 113537 文灿转债 5,484.30 0.04

255 123084 高澜转债 5,454.00 0.04

256 123002 国祯转债 5,433.00 0.04

257 123080 海波转债 5,405.00 0.04

258 128021 兄弟转债 5,258.00 0.03

259 123011 德尔转债 5,252.00 0.03

260 110058 永鼎转债 5,177.50 0.03

261 113595 花王转债 5,143.80 0.03

262 128053 尚荣转债 5,108.00 0.03

263 113606 荣泰转债 5,008.00 0.03

264 113576 起步转债 4,642.00 0.03

265 127014 北方转债 4,474.40 0.03

266 113509 新泉转债 4,436.60 0.03

267 123046 天铁转债 4,431.40 0.03

268 123057 美联转债 4,419.60 0.03

269 123039 开润转债 4,351.33 0.03

270 123065 宝莱转债 4,317.20 0.03

271 113565 宏辉转债 4,299.20 0.03

272 128076 金轮转债 4,232.40 0.03

273 128039 三力转债 4,232.40 0.03

274 113574 华体转债 4,105.60 0.03

275 128030 天康转债 3,804.60 0.02

276 113541 荣晟转债 3,708.00 0.02

277 113577 春秋转债 3,686.10 0.02

278 113579 健友转债 3,603.60 0.02

279 128036 金农转债 3,573.90 0.02

280 123038 联得转债 3,486.30 0.02

281 113536 三星转债 3,438.30 0.02

282 113548 石英转债 3,339.60 0.02

283 123012 万顺转债 2,804.34 0.02

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中泰中证可转债及可交 中泰中证可转债及可交
债指数A 债指数C

报告期期初基金份额总额 31,999,810.59 18,132,730.94

报告期期间基金总申购份额 42,094.53 159,862.19

减：报告期期间基金总赎回份额 22,803,607.83 12,982,781.30

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 9,238,297.29 5,309,811.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

中泰中证可转债及可 中泰中证可转债及可
交债指数A 交债指数C

报告期期初管理人持有的本基金份 3,999,450.00 0.00
额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 3,999,450.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份 0.00 0.00
额

报告期期末持有的本基金份额占基 0.00 0.00
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2021-06-29 3,999,450.00 -4,238,617.11 0.00

合计 3,999,450.00 -4,238,617.11


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 间区间

1 2021 年 4 月 1 日至 11,632,573.92 0.00 11,632,573.92 0.00 0.00%
机 2021 年 5 月 16 日

构 2 2021 年 6 月 28 日 4,868,549.17 0.00 4,868,549.17 0.00 0.00%
3 2021 年 6 月 29 日至 4,999,225.00 0.00 1,000,000.00 3,999,225.00 27.49%
2021 年 6 月 30 日

产品特有风险

当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时，可能会引发以下风险：

（1）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险。

（2）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

（3）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而
卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与 方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动。

（4）基金合同提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产净值连续五十个工作日低于5000万元，本基金可能面临基金合同提前终止等情形。

（5）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

（6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额
的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份 额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基 金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过 本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

本基金管理人将通过完善的风险管理机制，有效管理上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金设立的文件；

2、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》；

3、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》；

4、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、报告期内中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金在规定报刊上各项公
告的原稿；

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
2021年07月20日
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