中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中泰证券（上海） 资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 21 日
中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................................................................................................3
§2 基金产品概况..............................................................................................................................................3
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................. 4
3.1 主要财务指标......................................................................................................................................4
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................4
§4 管理人报告..................................................................................................................................................6
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................8
4.3 公平交易专项说明............................................................................................................................. 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析............................................................................................. 9
4.5 报告期内基金的业绩表现............................................................................................................... 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................................10
§5 投资组合报告............................................................................................................................................10
5.1 报告期末基金资产组合情况........................................................................................................... 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.......................... 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................... 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..........11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......................... 12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................................12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................12
5.11 投资组合报告附注......................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动................................................................................................................................20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况........................................................................................... 20
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...........................................................................................20
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...........................................................................20
§8 备查文件目录............................................................................................................................................20
8.1 备查文件目录....................................................................................................................................20
8.2 存放地点............................................................................................................................................21
8.3 查阅方式............................................................................................................................................21
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2021年1月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中泰中证可转债及可交债指数
基金主代码 008402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年01月19日
报告期末基金份额总额 50,606,606.85份
投资目标 本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方
法， 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动管理的指数基金， 主要采用分层抽样
复制和动态最优化的方法， 构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有效
跟踪。 在正常市场情况下， 本基金力争将净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在0.35%以内， 将年化跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 95%× 中证可转债及可交换债券指数收益率+5%× 银
行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金是债券型基金， 属于较低预期风险、 较低预
期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与预期收
益低于股票型基金和混合型基金， 高于货币市场基
金。

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基金管理人 中泰证券（上海） 资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中泰中证可转债及可交
债指数A
中泰中证可转债及可交
债指数C
下属分级基金的交易代码 008402 008403
报告期末下属分级基金的份额总
额
34,178,637.68份 16,427,969.17份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
中泰中证可转债及可
交债指数A
中泰中证可转债及可
交债指数C
1.本期已实现收益 378,989.12 203,833.71
2.本期利润 864,108.71 459,518.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0257 0.0244
4.期末基金资产净值 35,091,168.03 16,817,752.48
5.期末基金份额净值 1.0267 1.0237
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰中证可转债及可交债指数A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.38% 0.45% 2.08% 0.42% 0.30% 0.03%
过去六个月 5.85% 0.66% 6.03% 0.63% -0.18% 0.03%
自基金合同生 2.67% 0.62% 3.86% 0.61% -1.19% 0.01%

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效起至今
中泰中证可转债及可交债指数C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.30% 0.45% 2.08% 0.42% 0.22% 0.03%
过去六个月 5.68% 0.66% 6.03% 0.63% -0.35% 0.03%
自基金合同生
效起至今
2.37% 0.62% 3.86% 0.61% -1.49% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：
（1） 本基金基金合同生效日期为 2020 年 1 月 19 日， 至本报告期末本基金成立未满 1
年。
（2） 根据基金合同约定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。 截至本报
告期末， 本基金已建仓完毕， 且建仓期结束时， 本基金各项资产配置比例符合基金合同
约定。
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注：
（1） 本基金基金合同生效日期为 2020 年 1 月 19 日， 至本报告期末本基金成立未满 1
年。
（2） 根据基金合同约定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。 截至本报
告期末， 本基金已建仓完毕， 且建仓期结束时， 本基金各项资产配置比例符合基金合同
约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
朱未一 本基金基金经理 2020-
01-19
- 11 国籍： 中国。 学历： 中国
人民大学硕士研究生。 具
备证券从业资格和基金从
业资格。 曾任中信建投证
券股份有限公司固定收益
部交易员； 上海国泰君安
证券资产管理有限公司固

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定收益部投资经理。 2014
年8月加入中泰证券（上
海） 资产管理有限公司任
固定收益部投资经理。 20
20年1月19日至今担任中
泰中证可转债及可交换债
券指数证券投资基金基金
经理。
Phoebe
Zhang
（张蓓
蓓）
本基金基金经理； 中泰蓝
月短债债券型证券投资基
金基金经理； 中泰青月中
短债债券型证券投资基金
基金经理； 中泰青月安盈6
6个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理； 基
金业务部副总经理。
2020-
02-25
- 14 国籍： 澳大利亚。 学历：
澳大利亚邦德大学金融系
硕士研究生。 具备证券从
业资格和基金从业资格。
曾任国泰基金管理有限公
司交易管理部交易员、 部
门负责人； 上海国泰君安
证券资产管理有限公司固
定收益部投资经理、 高级
投资经理、 首席投资经理；
2017年5月起加入中泰证
券（上海） 资产管理有限
公司固定收益部任副总经
理， 现任基金业务部副总
经理。 2019年4月26日起任
中泰蓝月短债债券型证券
投资基金基金经理。 2019
年8月9日起任中泰青月中
短债债券型证券投资基金
基金经理。 2020年2月25
日起任中泰中证可转债及
可交换债券指数证券投资
基金基金经理。 2020年11
月23日起任中泰青月安盈
66个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
注:1、 首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日， 非首任基金经理的"任职日期"为
根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日
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期；
2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他相
关法律法规、 证监会规定和本基金基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报
告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金投资组合符
合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投
资管理活动， 授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节均严格执行《中泰证券（上海） 资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》 。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、 事中监控、 事后分析的完整流程， 形成有
效的公平交易体系。
事前控制包括： 通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、 投资
建议和实施投资决策等方面享有公平的机会； 对各投资组合的重大非公开投资信息进行
相互隔离； 并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度， 将投资管理与交易执行相分离， 交易由交易部集
中执行。 交易部以公平交易为原则， 保证投资组合的交易得到公平、 及时、 准确、 高效
地执行， 确保不同产品享有公平的交易执行机会； 对不同账户的交易指令按照"时间优
先、 价格优先"原则执行； 同时接收的交易指令在分配和执行过程中， 避免因投资组合
资产的大小、 成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象； 同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时， 避
免交易因执行的时间、 比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析， 监督检验公平交易原则实施情况， 识别是否存在不公平
交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、 同向交易价差分析， 主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、 3日、 5日） 的
同向交易价差， 来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为， 分
析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、 差价率均值、 占优比率、 差价贡献率等。
2、 反向交易分析， 主要通过分析产品不同时间窗口（同日、 隔日、 3日、 5日） 反
向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析， 识别是否存在任何利
益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内， 公平交易分析基本结论如下：
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1、 报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、 报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内， 各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未出现违
反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、 交易时
间、 交易价格、 交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。 公司管理的同一产品或不
同产品之间在同一交易日内进行的反向交易， 关联交易， 以及买卖法规、 产品管理合同
等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。 产品收盘前15 分钟的密集
交易达到当日市场交易量的10％， 则认定为交易时间异常型异常交易。 不同产品临近交
易日的同向交易价格差达到5%以上， 则作为交易价格异常型异常交易。 公司管理的产品
单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上， 即作为交易数量异
常型异常交易。 内幕交易， 频繁申报与撤单， 不能列示有充分投资研究成果支持的交易，
以及投资管理人员受他人干预， 未能就投资、 交易等事项做出客观、 公正的独立判断与
决策的交易， 均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段， 监控各产品的异常交易， 如果发现某笔交易符合
异常交易界定标准， 将其列为异常交易， 并建立异常交易档案， 系统记录异常交易发生
的时间、 具体交易情况及认定人和认定依据， 对于风险管理部识别出的异常交易， 要求
基金经理（投资经理） 进行合理解释， 并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内， 未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度， 权益市场缓慢震荡上行， 上证综指从三季度末的3218点先上涨到10月初的
3300点， 之后整个10月在3300点附近反复震荡， 11月权益市场一路上行， 12月权益市场
先跌后涨， 最终在12月31日达到年内最高点， 成交量也再度接近万亿水平。 四季度， 权
益市场主要指数集体上涨， 12月31日， 上证综指收于3473点， 四季度累计上涨7.92%；
深证成指收于14471点， 四季度累计上涨12.11%； 创业板指数收于2966点， 四季度累计
上涨15.21%。 展望2021年， 稳步在全市场推行注册制， 加速构建常态化退市机制， 坚决
落实"零容忍"方针， 资管新规过渡期也进入最后一年， 权益市场有望继续保持繁荣， 主
要股指将表现稳健， 但分化或进一步加剧。
四季度， 债券收益率先上后下呈倒U形， 11月19日达到季度最高点（也是年内最高
点） 3.3487%， 10年期国债收益率从三季度末的3.1482%下行0.53BP至四季度末的
3.1429%。
四季度权益市场的景气， 也带来了转债市场的上涨， 12月31日， 中证可转债及可交
换债券指数收于390点， 四季度累计上涨2.19%， 处于年内较高的位置。 2021年一季度可
转债的整体表现主要取决于权益市场的表现。
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在本报告期内， 本基金严格按照中证可转债及可交换债券指数的成分及其权重构建
投资组合， 较好地跟踪了基准指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数A基金份额净值为1.0267元， 本报告期
内， 该类基金份额净值增长率为2.38%， 同期业绩比较基准收益率为2.08%； 截至报告期
末中泰中证可转债及可交债指数C基金份额净值为1.0237元， 本报告期内， 该类基金份
额净值增长率为2.30%， 同期业绩比较基准收益率为2.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 57,819,643.58 94.54
其中： 债券 57,819,643.58 94.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合
计
1,863,291.25 3.05
8 其他资产 1,476,592.12 2.41
9 合计 61,159,526.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 2,996,100.00 5.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中： 政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 54,823,543.58 105.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 57,819,643.58 111.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金
资产净
值比例
（％）
1 110059 浦发转债 39,680 4,039,424.00 7.78
2 113021 中信转债 32,160 3,383,553.60 6.52
3 113011 光大转债 25,150 3,115,582.00 6.00
4 019640 20国债10 30,000 2,996,100.00 5.77
5 110075 南航转债 16,270 2,051,484.30 3.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体依次为：
上海浦东发展银行股份有限公司（浦发转债） 、
中信银行股份有限公司（中信转债） 、
中国光大银行股份有限公司（光大转债） 、
中国长江三峡集团有限公司（G三峡EB1） 、
江苏银行股份有限公司（苏银转债） 、
中国石油天然气集团有限公司（18中油EB、 17中油EB） 、
中国南方航空股份有限公司（南航转债） 、
紫金矿业集团股份有限公司（紫金转债） 、
国投资本股份有限公司（国投转债） 。
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本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚的情形如下
所示：
1、 浦发转债（证券代码110059.SH）
根据发布的相关公告， 该证券发行人上海浦东发展银行股份有限公司在报告期内因
信贷资金被挪用、 违反房地产行业政策、 贷款资金转为定期存款等原因， 多次受到监管
机构的处罚。
2、 中信转债（证券代码113021.SH）
根据发布的相关公告， 该证券发行人中信银行股份有限公司在报告期内因贷后管理
严重违反审慎经营规则、 向监管部门提供的自查报告中隐瞒重要事实等原因， 多次受到
监管机构的处罚。
3、 光大转债（证券代码113011.SH）
根据发布的相关公告， 该证券发行人中国光大银行股份有限公司在报告期内因客户
信息管理不到位、 个人消费贷款业务违规等原因， 多次受到监管机构的处罚。
4、 苏银转债（证券代码110053.SH）
根据发布的相关公告， 该证券发行人江苏银行股份有限公司在报告期内因个人贷款
资金用途管控不严、 发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款、 个人理财资金对接项目
资本金、 理财业务未与自营业务相分离等原因， 多次受到监管机构的处罚。
5、 南航转债（证券代码110075.SH）
根据发布的相关公告， 该证券发行人中国南方航空股份有限公司在报告期内因
违反民用航空管理方面法律法规， 多次受到监管机构的处罚。
6、 国投转债（证券代码110073.SH）
根据发布的相关公告， 该证券发行人国投资本股份有限公司在报告期内因未按规定
代扣代缴个人所得税、 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料等原因， 多次受到
监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明： 本基金为指数型基金， 因复制指数被动持有，
上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -

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4 应收利息 175,572.47
5 应收申购款 1,301,019.65
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,476,592.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,039,424.00 7.78
2 113021 中信转债 3,383,553.60 6.52
3 113011 光大转债 3,115,582.00 6.00
4 132018 G三峡EB1 1,889,672.40 3.64
5 110053 苏银转债 1,789,537.80 3.45
6 132015 18中油EB 1,613,624.00 3.11
7 132009 17中油EB 836,655.40 1.61
8 113013 国君转债 689,399.60 1.33
9 113026 核能转债 665,960.40 1.28
10 127005 长证转债 662,547.50 1.28
11 128112 歌尔转2 528,728.58 1.02
12 110051 中天转债 486,499.20 0.94
13 127012 招路转债 440,610.20 0.85
14 132007 16凤凰EB 425,348.70 0.82
15 132020 19蓝星EB 416,714.40 0.80
16 110061 川投转债 393,723.00 0.76
17 113008 电气转债 387,484.00 0.75
18 132004 15国盛EB 373,034.00 0.72
19 113035 福莱转债 365,076.00 0.70
20 128109 楚江转债 344,919.96 0.66
21 128108 蓝帆转债 300,219.53 0.58
22 132014 18中化EB 294,690.00 0.57
23 110062 烽火转债 288,966.00 0.56
24 110043 无锡转债 288,002.40 0.55
25 110065 淮矿转债 287,508.00 0.55

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 15 页， 共 21 页
26 113583 益丰转债 280,945.60 0.54
27 113014 林洋转债 273,420.00 0.53
28 110067 华安转债 272,626.20 0.53
29 110048 福能转债 263,016.00 0.51
30 128095 恩捷转债 261,466.80 0.50
31 128048 张行转债 252,144.00 0.49
32 128081 海亮转债 250,849.50 0.48
33 113024 核建转债 250,680.30 0.48
34 113009 广汽转债 245,091.00 0.47
35 110045 海澜转债 235,515.60 0.45
36 132006 16皖新EB 231,361.50 0.45
37 113034 滨化转债 231,323.40 0.45
38 113586 上机转债 228,052.00 0.44
39 123029 英科转债 220,966.00 0.43
40 113029 明阳转债 214,880.10 0.41
41 132008 17山高EB 213,622.00 0.41
42 132021 19中电EB 211,939.80 0.41
43 110031 航信转债 208,632.60 0.40
44 128035 大族转债 208,497.24 0.40
45 127006 敖东转债 206,563.86 0.40
46 128107 交科转债 205,162.00 0.40
47 110047 山鹰转债 202,977.00 0.39
48 113508 新凤转债 201,585.00 0.39
49 113025 明泰转债 194,058.40 0.37
50 113545 金能转债 191,034.40 0.37
51 132011 17浙报EB 190,105.00 0.37
52 128028 赣锋转债 183,897.20 0.35
53 128065 雅化转债 180,906.18 0.35
54 127015 希望转债 180,690.00 0.35
55 128110 永兴转债 179,841.78 0.35
56 110066 盛屯转债 174,605.00 0.34
57 110068 龙净转债 169,917.00 0.33
58 110041 蒙电转债 169,089.50 0.33

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 16 页， 共 21 页
59 132017 19新钢EB 168,216.00 0.32
60 110063 鹰19转债 164,887.80 0.32
61 128029 太阳转债 159,438.75 0.31
62 113033 利群转债 158,208.20 0.30
63 128085 鸿达转债 157,921.17 0.30
64 128034 江银转债 156,832.00 0.30
65 128114 正邦转债 154,611.60 0.30
66 110056 亨通转债 152,406.90 0.29
67 113582 火炬转债 146,845.00 0.28
68 110057 现代转债 146,792.10 0.28
69 110034 九州转债 144,807.20 0.28
70 113543 欧派转债 140,272.50 0.27
71 110064 建工转债 139,986.60 0.27
72 110052 贵广转债 127,449.00 0.25
73 120002 18中原EB 124,267.00 0.24
74 110055 伊力转债 123,343.20 0.24
75 113017 吉视转债 120,862.50 0.23
76 127011 中鼎转2 119,465.05 0.23
77 113516 苏农转债 115,378.10 0.22
78 128111 中矿转债 112,681.80 0.22
79 110069 瀚蓝转债 112,266.00 0.22
80 127016 鲁泰转债 111,666.60 0.22
81 113534 鼎胜转债 109,058.40 0.21
82 110033 国贸转债 107,900.00 0.21
83 128078 太极转债 107,716.62 0.21
84 128096 奥瑞转债 103,195.50 0.20
85 127007 湖广转债 101,072.59 0.19
86 127017 万青转债 96,537.30 0.19
87 128046 利尔转债 91,082.81 0.18
88 123048 应急转债 85,820.42 0.17
89 123049 维尔转债 84,512.00 0.16
90 123055 晨光转债 80,901.60 0.16
91 128026 众兴转债 80,765.20 0.16

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 17 页， 共 21 页
92 113016 小康转债 80,716.10 0.16
93 128023 亚太转债 78,512.46 0.15
94 128032 双环转债 78,227.94 0.15
95 127013 创维转债 77,734.80 0.15
96 113549 白电转债 77,285.10 0.15
97 128083 新北转债 77,040.19 0.15
98 123035 利德转债 75,270.98 0.15
99 128018 时达转债 74,737.40 0.14
100 128064 司尔转债 73,233.60 0.14
101 113563 柳药转债 72,019.20 0.14
102 128017 金禾转债 70,612.08 0.14
103 128105 长集转债 70,259.22 0.14
104 123050 聚飞转债 69,930.60 0.13
105 128113 比音转债 66,587.40 0.13
106 123044 红相转债 66,561.60 0.13
107 128097 奥佳转债 66,265.00 0.13
108 110060 天路转债 64,240.80 0.12
109 113504 艾华转债 63,585.80 0.12
110 127003 海印转债 59,533.60 0.11
111 113505 杭电转债 59,160.00 0.11
112 128010 顺昌转债 57,829.80 0.11
113 128100 搜特转债 57,177.60 0.11
114 128075 远东转债 56,872.48 0.11
115 113542 好客转债 56,555.00 0.11
116 128063 未来转债 56,296.60 0.11
117 113519 长久转债 54,885.60 0.11
118 123017 寒锐转债 54,882.30 0.11
119 113584 家悦转债 54,733.10 0.11
120 110038 济川转债 54,574.00 0.11
121 128106 华统转债 54,381.20 0.10
122 113550 常汽转债 52,765.70 0.10
123 113530 大丰转债 51,433.20 0.10
124 127014 北方转债 50,169.60 0.10

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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125 123023 迪森转债 49,900.00 0.10
126 113527 维格转债 49,404.00 0.10
127 128044 岭南转债 49,123.80 0.09
128 128057 博彦转债 48,923.60 0.09
129 128087 孚日转债 48,767.25 0.09
130 128037 岩土转债 48,469.08 0.09
131 113588 润达转债 48,298.50 0.09
132 128090 汽模转2 47,997.30 0.09
133 113012 骆驼转债 47,390.30 0.09
134 113579 健友转债 46,883.50 0.09
135 113557 森特转债 46,881.60 0.09
136 113575 东时转债 46,875.50 0.09
137 113576 起步转债 45,752.00 0.09
138 123053 宝通转债 45,743.70 0.09
139 113559 永创转债 44,520.00 0.09
140 123004 铁汉转债 43,786.89 0.08
141 128033 迪龙转债 41,869.80 0.08
142 123033 金力转债 40,996.80 0.08
143 113587 泛微转债 40,606.80 0.08
144 113525 台华转债 39,764.40 0.08
145 113569 科达转债 39,607.30 0.08
146 113535 大业转债 38,392.00 0.07
147 113537 文灿转债 38,210.40 0.07
148 110070 凌钢转债 37,214.60 0.07
149 123010 博世转债 37,180.80 0.07
150 113585 寿仙转债 37,011.00 0.07
151 113532 海环转债 36,585.60 0.07
152 113556 至纯转债 35,925.60 0.07
153 128022 众信转债 35,542.20 0.07
154 123022 长信转债 35,431.90 0.07
155 128042 凯中转债 34,598.40 0.07
156 123025 精测转债 33,462.50 0.06
157 128074 游族转债 33,414.50 0.06

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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158 113578 全筑转债 33,052.80 0.06
159 113027 华钰转债 31,090.50 0.06
160 110058 永鼎转债 27,488.70 0.05
161 123007 道氏转债 27,227.42 0.05
162 128071 合兴转债 26,856.00 0.05
163 113509 新泉转债 26,085.40 0.05
164 113524 奇精转债 25,950.60 0.05
165 128101 联创转债 25,538.40 0.05
166 128094 星帅转债 25,530.00 0.05
167 113030 东风转债 25,188.00 0.05
168 128069 华森转债 24,877.50 0.05
169 128021 兄弟转债 24,725.80 0.05
170 123002 国祯转债 23,809.80 0.05
171 113577 春秋转债 22,916.00 0.04
172 128053 尚荣转债 22,167.00 0.04
173 128051 光华转债 21,794.00 0.04
174 123046 天铁转债 21,438.40 0.04
175 113526 联泰转债 21,316.80 0.04
176 132016 19东创EB 19,731.50 0.04
177 123039 开润转债 19,274.69 0.04
178 128039 三力转债 17,526.40 0.03
179 113574 华体转债 17,256.70 0.03
180 113548 石英转债 16,286.00 0.03
181 128036 金农转债 16,131.60 0.03
182 123038 联得转债 14,638.80 0.03
183 113536 三星转债 14,014.80 0.03
184 123012 万顺转债 12,374.52 0.02
185 128030 天康转债 11,357.60 0.02
注： 上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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由于四舍五入原因， 分项之和与合计可能有尾差。
§ 6 开放式基金份额变动
单位： 份
中泰中证可转债及可交
债指数A
中泰中证可转债及可交
债指数C
报告期期初基金份额总额 35,408,970.96 22,611,482.20
报告期期间基金总申购份额 4,495,541.68 3,554,389.54
减： 报告期期间基金总赎回份额 5,725,874.96 9,737,902.57
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-” 填列）
- -
报告期期末基金份额总额 34,178,637.68 16,427,969.17
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位： 份
中泰中证可转债及可
交债指数A
中泰中证可转债及可
交债指数C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
6,999,450.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份
额
6,999,450.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
20.48 0.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、 赎回或买卖本基金份额。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金设立的文件；
2、 《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》 ；
中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 21 页， 共 21 页
4、 《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》 ；
5、 基金管理人业务资格批件、 营业执照和公司章程；
6、 报告期内中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金在规定报刊上各项公
告的原稿；
7、 中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人处、 基金托管人的办公场所， 部分文件同时登载于基金管理人网站。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
客户服务中心电话： 400-821-0808
网站： https://www.ztzqzg.com/
中泰证券（上海） 资产管理有限公司
2021年01月21日
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