中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 10 月 28 日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7

4.3 公平交易专项说明...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......9

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10

§5 投资组合报告......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12

5.11 投资组合报告附注...... 12

§6 开放式基金份额变动......20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......21

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......21

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......21

§8 备查文件目录......21

8.1 备查文件目录......21

8.2 存放地点......21

8.3 查阅方式......22

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中泰中证可转债及可交债指数

基金主代码 008402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月19日

报告期末基金份额总额 58,020,453.16份

本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，
投资目标 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复
制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特
投资策略 征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3
5%以内，将年化跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银
行活期存款利率（税后）

本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低预期
风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司


基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中泰中证可转债及可交债 中泰中证可转债及可交
指数A 债指数C

下属分级基金的交易代码 008402 008403

报告期末下属分级基金的份额 35,408,970.96份 22,611,482.20份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
主要财务指标 中泰中证可转债及可 中泰中证可转债及可
交债指数A 交债指数C

1.本期已实现收益 2,330,628.65 3,930,069.97

2.本期利润 5,091,507.73 8,757,327.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.1084 0.1685

4.期末基金资产净值 35,509,495.69 22,627,285.10

5.期末基金份额净值 1.0028 1.0007

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰中证可转债及可交债指数A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.38% 0.81% 3.87% 0.78% -0.49% 0.03%

过去六个月 1.71% 0.64% 2.39% 0.62% -0.68% 0.02%

自基金合同生 0.28% 0.68% 1.74% 0.67% -1.46% 0.01%
效起至今

中泰中证可转债及可交债指数C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 3.30% 0.81% 3.87% 0.78% -0.57% 0.03%

过去六个月 1.55% 0.64% 2.39% 0.62% -0.84% 0.02%

自基金合同生 0.07% 0.68% 1.74% 0.67% -1.67% 0.01%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：

（1）本基金基金合同生效日期为 2020 年 1 月 19 日，至本报告期末本基金成立未满 1
年。
（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

注：

（1）本基金基金合同生效日期为 2020 年 1 月 19 日，至本报告期末本基金成立未满 1
年。
（2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

国籍：中国。学历：中国
人民大学硕士研究生。具
2020- 备证券从业资格和基金从
朱未一 本基金基金经理 01-19 - 10 业资格。曾任中信建投证
券股份有限公司固定收益
部交易员；上海国泰君安
证券资产管理有限公司固


定收益部投资经理。2014
年8月加入中泰证券（上

海）资产管理有限公司任
固定收益部投资经理。20
20年1月19日至今担任中

泰中证可转债及可交换债
券指数证券投资基金基金
经理。

国籍：澳大利亚。学历：
澳大利亚邦德大学金融系
硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。
曾任国泰基金管理有限公
司交易管理部交易员、部
门负责人；上海国泰君安
证券资产管理有限公司固
本基金基金经理；中泰 定收益部投资经理、高级
蓝月短债债券型证券投 投资经理、首席投资经理；
资基金基金经理；中泰 2020- 2017年5月起加入中泰证

张蓓蓓 青月中短债债券型证券 02-25 - 13 券（上海）资产管理有限
投资基金基金经理；基 公司固定收益部任副总经
金业务部副总经理。 理，现任基金业务部副总
经理。2019年4月26日起任
中泰蓝月短债债券型证券
投资基金基金经理。2019
年8月9日起任中泰青月中
短债债券型证券投资基金
基金经理。2020年2月25

日起任中泰中证可转债及
可交换债券指数证券投资
基金基金经理。

注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日，非首任基金经理的"任职日期"为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。

事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内，公平交易分析基本结论如下：

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。

本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易，关联交易，以及买卖法规、产品管理合同等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集交易达到当日市场交易量的10％，则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理（投资经理）进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，我国经济加速回暖，积极变化不断增多。8月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，8月社会消费品零售总额同比增长0.5%，为今年以来首次正增长。9月中国制造业PMI为51.5%，比上月增长0.5个百分点，连续7个月运行在50%以上。

三季度，权益市场主要指数集体上涨，9月30日，上证综指收于3218.05点，三季度累计上涨7.82%；深证成指收于12907.45点，三季度累计上涨7.63%；创业板指数收于2574.76点，三季度累计上涨5.60%。三季度A股涨幅在全球主要市场中位居前列。北向资金整个三季度累计净流出244亿元，其中9月份净流出328亿元，这一金额也创年内第二高值。展望四季度权益市场的表现，需关注三季报上市公司业绩、疫情发展、美国大选等因素的影响。

由于我国经济数据好于预期、资金面紧张、股债跷跷板等原因，整个三季度的债券收益率震荡上行，10年期国债收益率从二季度末的2.82%上行33BP至三季度末的3.15%，目前的债券收益率已变得较有吸引力。但当前中国经济继续复苏，债市未来走势仍需谨慎。三季度，转债市场跟随权益市场在7月初快速上涨，8月以震荡为主，9月整月下跌。9月30日，中证可转债及可交换债券指数收于381.93点，三季度累计上涨4.06%。经过9月份的调整后，目前可转债估值处于年内较低的位置，但今年以来转债估值整体处于偏高水平，所以当前的估值从历史上来看仍偏高。四季度可转债的整体表现主要取决于权益市场的表现。


在本报告期内，本基金严格按照中证可转债及可交换债券指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数A基金份额净值为1.0028元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.38%，同期业绩比较基准收益率为3.87%；截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数C基金份额净值为1.0007元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.30%，同期业绩比较基准收益率为3.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 58,682,373.18 93.99

其中：债券 58,682,373.18 93.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 3,584,983.40 5.74
计

8 其他资产 170,087.41 0.27

9 合计 62,437,443.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 58,682,373.18 100.94

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 58,682,373.18 100.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 110059 浦发转债 49,030 5,016,259.30 8.63

2 113021 中信转债 39,220 4,117,707.80 7.08

3 113011 光大转债 29,420 3,466,264.40 5.96

4 132018 G三峡EB1 19,610 2,278,682.00 3.92

5 110053 苏银转债 19,610 2,173,964.60 3.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体依次为：

上海浦东发展银行股份有限公司（浦发转债）、

中信银行股份有限公司（中信转债）、

中国光大银行股份有限公司（光大转债）、

江苏银行股份有限公司（苏银转债）、

中国石油天然气集团有限公司（18中油EB、17中油EB）、

中国长江三峡集团有限公司（G三峡EB1）、

中国宝武钢铁集团有限公司（17宝武EB）、

国投资本股份有限公司（国投转债）、

中国核能电力股份有限公司（核能转债）。

本基金投资的前十名证券的发行主体，除中信银行外，其余主体本期均无立案调查。
2020年5月9日，中国银保监会消费者权益保护局就中信银行侵害消费者合法权益的情况进行了通报，并表示已对中信银行启动立案调查程序。

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内未受到公开谴责。


本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚的情形如下所示：

1、浦发转债（证券代码110059.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人上海浦东发展银行股份有限公司在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、中信转债（证券代码113021.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人中信银行股份有限公司在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

3、光大转债（证券代码113011.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人中国光大银行股份有限公司在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

4、苏银转债（证券代码110053.SH）

根据银保监会公告，2019年10月，江苏银行股份有限公司徐州分行因个人消费贷款贷后监督不力，客户未按合同约定用途使用授信；个人消费贷款调查违反审慎经营规则被徐州银保监分局罚款70万元，同时相关负责人被予以警告。

5、国投转债（证券代码110073.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人国投资本股份有限公司在报告期内因未按规定代扣代缴个人所得税、未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料等原因，多次受到监管机构的处罚。

6、核能转债（证券代码113026.SH）

根据发布的相关公告，该证券发行人中国核能电力股份有限公司在报告期内因擅自占用土地进行建设、未按照国家规定向交通运输主管部门或其委托的建设工程质量监督机构提交材料、办理工程质量监督手续等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求
5.11.2 本基金本报告期未投资股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 169,023.13

5 应收申购款 1,064.28

6 其他应收款 -


7 其他 -

8 合计 170,087.41

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 5,016,259.30 8.63

2 113021 中信转债 4,117,707.80 7.08

3 113011 光大转债 3,466,264.40 5.96

4 132018 G三峡EB1 2,278,682.00 3.92

5 110053 苏银转债 2,173,964.60 3.74

6 132015 18中油EB 1,953,352.10 3.36

7 132013 17宝武EB 1,509,981.50 2.60

8 132009 17中油EB 985,316.40 1.69

9 113013 国君转债 839,458.20 1.44

10 113026 核能转债 778,005.00 1.34

11 127005 长证转债 634,252.08 1.09

12 127015 希望转债 567,929.60 0.98

13 127012 招路转债 513,373.00 0.88

14 128102 海大转债 492,112.17 0.85

15 110051 中天转债 477,283.80 0.82

16 132007 16凤凰EB 475,695.00 0.82

17 110061 川投转债 473,888.80 0.82

18 113008 电气转债 472,514.40 0.81

19 132004 15国盛EB 442,631.70 0.76

20 113020 桐昆转债 434,740.90 0.75

21 132014 18中化EB 405,820.00 0.70

22 110062 烽火转债 371,713.20 0.64

23 110067 华安转债 339,790.00 0.58

24 110043 无锡转债 329,779.80 0.57

25 110048 福能转债 322,785.80 0.56

26 113014 林洋转债 322,194.60 0.55

27 128081 海亮转债 321,545.40 0.55

28 110065 淮矿转债 320,864.00 0.55


29 113024 核建转债 303,290.40 0.52

30 132006 16皖新EB 300,025.00 0.52

31 128048 张行转债 290,276.00 0.50

32 110066 盛屯转债 287,141.40 0.49

33 110045 海澜转债 281,081.40 0.48

34 113032 桐20转债 270,202.50 0.46

35 113009 广汽转债 266,875.00 0.46

36 128085 鸿达转债 254,861.94 0.44

37 110031 航信转债 254,575.50 0.44

38 127006 敖东转债 252,807.10 0.43

39 132008 17山高EB 252,350.00 0.43

40 110047 山鹰转债 251,854.40 0.43

41 128098 康弘转债 242,468.10 0.42

42 128035 大族转债 241,391.88 0.42

43 132011 17浙报EB 229,039.00 0.39

44 113029 明阳转债 224,564.90 0.39

45 128095 恩捷转债 222,170.70 0.38

46 132005 15国资EB 220,559.50 0.38

47 113543 欧派转债 220,235.40 0.38

48 113508 新凤转债 217,541.00 0.37

49 110057 现代转债 216,212.00 0.37

50 110068 龙净转债 215,835.20 0.37

51 110041 蒙电转债 206,576.80 0.36

52 110063 鹰19转债 204,594.00 0.35

53 113025 明泰转债 201,362.50 0.35

54 128029 太阳转债 197,047.50 0.34

55 132017 19新钢EB 194,880.00 0.34

56 113555 振德转债 188,639.10 0.32

57 110056 亨通转债 185,371.20 0.32

58 128034 江银转债 185,020.40 0.32

59 113545 金能转债 173,166.00 0.30

60 128097 奥佳转债 171,524.80 0.30

61 110064 建工转债 170,465.40 0.29


62 110034 九州转债 168,417.90 0.29

63 110052 贵广转债 161,685.00 0.28

64 113017 吉视转债 152,097.30 0.26

65 127011 中鼎转2 135,929.68 0.23

66 123036 先导转债 135,476.10 0.23

67 123029 英科转债 134,222.20 0.23

68 113516 苏农转债 133,692.90 0.23

69 128096 奥瑞转债 131,503.60 0.23

70 110033 国贸转债 129,686.20 0.22

71 110060 天路转债 129,277.40 0.22

72 113534 鼎胜转债 128,773.40 0.22

73 127007 湖广转债 127,492.47 0.22

74 128078 太极转债 127,365.40 0.22

75 128028 赣锋转债 126,972.00 0.22

76 128019 久立转2 126,636.02 0.22

77 128013 洪涛转债 126,067.50 0.22

78 120002 18中原EB 123,079.00 0.21

79 113562 璞泰转债 117,164.00 0.20

80 128046 利尔转债 113,409.18 0.20

81 128075 远东转债 113,174.26 0.19

82 110058 永鼎转债 111,715.20 0.19

83 128074 游族转债 109,463.90 0.19

84 110055 伊力转债 106,803.40 0.18

85 127013 创维转债 103,094.40 0.18

86 128032 双环转债 102,582.42 0.18

87 127003 海印转债 99,930.40 0.17

88 113571 博特转债 98,940.00 0.17

89 123035 利德转债 97,173.24 0.17

90 128083 新北转债 95,812.17 0.16

91 128065 雅化转债 95,549.49 0.16

92 113563 柳药转债 93,464.90 0.16

93 128023 亚太转债 92,954.24 0.16

94 113549 白电转债 92,785.40 0.16


95 113550 常汽转债 92,547.10 0.16

96 128026 众兴转债 91,584.00 0.16

97 128018 时达转债 88,861.80 0.15

98 128099 永高转债 88,487.14 0.15

99 123004 铁汉转债 86,347.17 0.15

100 113504 艾华转债 86,209.20 0.15

101 128017 金禾转债 85,396.00 0.15

102 113016 小康转债 84,633.60 0.15

103 128064 司尔转债 83,834.40 0.14

104 123044 红相转债 82,070.00 0.14

105 128100 搜特转债 81,306.80 0.14

106 128022 众信转债 80,267.70 0.14

107 128015 久其转债 77,746.90 0.13

108 113505 杭电转债 74,620.60 0.13

109 128071 合兴转债 73,631.00 0.13

110 113519 长久转债 73,535.20 0.13

111 113027 华钰转债 72,632.70 0.12

112 113542 好客转债 71,665.80 0.12

113 128058 拓邦转债 71,548.22 0.12

114 113537 文灿转债 70,352.80 0.12

115 110038 济川转债 69,402.80 0.12

116 128057 博彦转债 68,658.00 0.12

117 128063 未来转债 66,854.60 0.11

118 128044 岭南转债 65,325.00 0.11

119 113527 维格转债 65,210.90 0.11

120 113530 大丰转债 64,108.00 0.11

121 113557 森特转债 63,661.00 0.11

122 113528 长城转债 63,587.20 0.11

123 128087 孚日转债 63,341.25 0.11

124 127014 北方转债 61,976.10 0.11

125 113525 台华转债 60,387.60 0.10

126 123023 迪森转债 60,203.60 0.10

127 123046 天铁转债 59,978.10 0.10


128 128021 兄弟转债 59,665.00 0.10

129 128037 岩土转债 57,859.01 0.10

130 113559 永创转债 57,530.00 0.10

131 123022 长信转债 55,869.30 0.10

132 128093 百川转债 55,296.12 0.10

133 123028 清水转债 53,817.60 0.09

134 113012 骆驼转债 53,530.00 0.09

135 128010 顺昌转债 53,060.00 0.09

136 128090 汽模转2 53,038.00 0.09

137 128066 亚泰转债 52,712.96 0.09

138 113553 金牌转债 52,205.40 0.09

139 113569 科达转债 51,724.20 0.09

140 128033 迪龙转债 51,561.00 0.09

141 113509 新泉转债 50,335.50 0.09

142 123002 国祯转债 50,319.30 0.09

143 123033 金力转债 49,110.30 0.08

144 113535 大业转债 49,034.30 0.08

145 123017 寒锐转债 48,945.00 0.08

146 113532 海环转债 46,944.00 0.08

147 113556 至纯转债 46,668.40 0.08

148 123010 博世转债 46,061.40 0.08

149 123027 蓝晓转债 44,610.52 0.08

150 128042 凯中转债 43,902.80 0.08

151 123030 九洲转债 43,572.00 0.07

152 128049 华源转债 43,477.20 0.07

153 128056 今飞转债 42,523.20 0.07

154 113541 荣晟转债 38,700.80 0.07

155 128082 华锋转债 37,746.80 0.06

156 113565 宏辉转债 37,222.40 0.06

157 123025 精测转债 37,119.00 0.06

158 113564 天目转债 35,777.30 0.06

159 128050 钧达转债 33,972.90 0.06

160 113568 新春转债 33,798.40 0.06


161 128014 永东转债 33,785.40 0.06

162 113524 奇精转债 33,545.60 0.06

163 128051 光华转债 33,486.30 0.06

164 113030 东风转债 32,741.00 0.06

165 123007 道氏转债 32,407.62 0.06

166 123045 雷迪转债 32,169.20 0.06

167 128069 华森转债 32,097.00 0.06

168 128073 哈尔转债 31,953.56 0.05

169 128101 联创转债 31,717.30 0.05

170 113561 正裕转债 30,937.20 0.05

171 128053 尚荣转债 30,913.00 0.05

172 128025 特一转债 30,722.60 0.05

173 128094 星帅转债 30,299.40 0.05

174 113526 联泰转债 29,936.00 0.05

175 113570 百达转债 29,923.60 0.05

176 123026 中环转债 29,729.80 0.05

177 123047 久吾转债 29,690.00 0.05

178 113548 石英转债 29,456.70 0.05

179 128072 翔鹭转债 29,394.40 0.05

180 113521 科森转债 27,670.50 0.05

181 123039 开润转债 25,567.49 0.04

182 123011 德尔转债 25,438.35 0.04

183 123034 通光转债 25,030.40 0.04

184 128040 华通转债 25,005.20 0.04

185 123038 联得转债 24,327.60 0.04

186 113546 迪贝转债 24,177.60 0.04

187 128070 智能转债 24,023.50 0.04

188 128079 英联转债 23,816.00 0.04

189 113567 君禾转债 23,587.20 0.04

190 128091 新天转债 23,393.70 0.04

191 123043 正元转债 23,134.00 0.04

192 113572 三祥转债 22,972.00 0.04

193 123032 万里转债 22,676.40 0.04


194 123024 岱勒转债 22,472.10 0.04

195 128039 三力转债 22,354.00 0.04

196 128076 金轮转债 22,190.04 0.04

197 132016 19东创EB 22,021.00 0.04

198 113566 翔港转债 21,980.00 0.04

199 113536 三星转债 21,924.10 0.04

200 123018 溢利转债 21,440.10 0.04

201 127004 模塑转债 21,281.00 0.04

202 128030 天康转债 20,826.30 0.04

203 128036 金农转债 19,224.80 0.03

204 110044 广电转债 18,697.70 0.03

205 113502 嘉澳转债 18,160.20 0.03

206 123042 银河转债 17,120.00 0.03

207 123031 晶瑞转债 16,622.20 0.03

208 123012 万顺转债 15,293.19 0.03

209 113520 百合转债 15,120.80 0.03

210 123014 凯发转债 14,272.50 0.02

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中泰中证可转债及可交 中泰中证可转债及可交
债指数A 债指数C

报告期期初基金份额总额 113,669,648.72 158,720,687.88

报告期期间基金总申购份额 36,496.93 127,259.12

减：报告期期间基金总赎回份额 78,297,174.69 136,236,464.80

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 35,408,970.96 22,611,482.20


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

中泰中证可转债及可 中泰中证可转债及可
交债指数A 交债指数C

报告期期初管理人持有的本基金份 9,999,450.00 0.00
额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 3,000,000.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份 6,999,450.00 0.00
额

报告期期末持有的本基金份额占基 19.77 0.00
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2020-09-24 3,000,000.00 -3,018,878.1 0.001
0

合计 3,000,000.00 -3,018,878.1

0

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金设立的文件；
2、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》；

3、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》；

4、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、报告期内中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿；

7、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。
8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-821-0808

网站：https://www.ztzqzg.com/

中泰证券（上海）资产管理有限公司
2020年10月28日
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