博道久航混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告...... 54

7.1 期末基金资产组合情况...... 54

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 56

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 68

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 73

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 74

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 74

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 74

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 74

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 74

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74

7.12 投资组合报告附注...... 74
§8 基金份额持有人信息...... 75

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 75

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 76


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 76
§9 开放式基金份额变动...... 76
§10 重大事件揭示...... 77

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 77

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 77

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 77

10.4 基金投资策略的改变...... 77

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 77

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 78

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 78

10.8 其他重大事件 ...... 79
§11 备查文件目录...... 80

11.1 备查文件目录 ...... 80

11.2 存放地点 ...... 80

11.3 查阅方式 ...... 80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博道久航混合型证券投资基金

基金简称 博道久航混合

基金主代码 008318

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月24日

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 兴业证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 171,564,185.11份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博道久航混合A 博道久航混合C

下属分级基金的交易代码 008318 008319

报告期末下属分级基金的份额总额 113,600,836.15份 57,963,348.96份

2.2 基金产品说明

本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产
投资目标 的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，结合宏
观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多
维度因素的分析，确定和调整资产配置比例，根据对
市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、
投资策略 事件性因素、价量特征等因子表现的判断挑选个股构
建股票组合，根据对利率、经济周期、宏观政策等因
素的分析构建债券组合。本基金的可转换债券和可交
换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×
20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博道基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司

信息披 姓名 叶文瑛 李少峰

露负责 联系电话 021-80226288 021-20370710

人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn disclosure_xztg@xyzq.com.cn

客户服务电话 400-085-2888 95562

传真 021-80226289 0591-38507797

注册地址 上海市虹口区东大名路1158 福建省福州市湖东路268号证
号301室 券大厦

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 上海浦东新区长柳路36号兴
城建国际中心1601室 业证券大厦11楼

邮政编码 200122 200135

法定代表人 莫泰山 杨华辉

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.bdfund.cn
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

博道久航混合A 博道久航混合C

本期已实现收益 3,298,998.24 919,946.87

本期利润 5,815,013.44 1,899,368.16

加权平均基金份额本期利润 0.0443 0.0320

本期加权平均净值利润率 3.72% 2.73%

本期基金份额净值增长率 2.90% 2.65%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 20,443,180.90 9,234,461.66

期末可供分配基金份额利润 0.1800 0.1593

期末基金资产净值 134,044,017.05 67,197,810.62

期末基金份额净值 1.1800 1.1593

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 18.00% 15.93%

注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道久航混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.13% 0.73% 0.61% 0.69% 2.52% 0.04%


过去三个月 -2.19% 0.69% -3.89% 0.64% 1.70% 0.05%

过去六个月 2.90% 0.71% 0.50% 0.64% 2.40% 0.07%

过去一年 -13.80% 0.87% -9.38% 0.76% -4.42% 0.11%

过去三年 7.45% 1.13% -1.59% 0.93% 9.04% 0.20%

自基金合同

生效起至今 18.00% 1.14% 5.11% 0.97% 12.89% 0.17%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
博道久航混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.09% 0.73% 0.61% 0.69% 2.48% 0.04%

过去三个月 -2.31% 0.69% -3.89% 0.64% 1.58% 0.05%

过去六个月 2.65% 0.71% 0.50% 0.64% 2.15% 0.07%

过去一年 -14.23% 0.87% -9.38% 0.76% -4.85% 0.11%

过去三年 5.84% 1.13% -1.59% 0.93% 7.43% 0.20%

自基金合同

生效起至今 15.93% 1.14% 5.11% 0.97% 10.82% 0.17%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了25只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金和博道和祥多元稳健债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

博道启航混合、博道中证5 杨梦女士，中国籍，经济
00增强、博道沪深300增 学硕士。2011年7月至2014
强、博道远航混合、博道 年6月担任农银汇理基金
杨梦 叁佰智航、博道伍佰智航、 2019-1 12 管理有限公司量化研究

博道久航混合、博道消费 2-24 - 年 员，2014年6月至2014年11
智航、博道成长智航股票 月担任华泰资产管理有限
的基金经理、量化投资部 公司量化研究员，2014年1
总经理兼研究部副总经理 1月至2017年7月担任上海


博道投资管理有限公司投
资经理助理、投资经理。2
017年8月加入博道基金管
理有限公司，现任量化投
资部总经理兼研究部副总
经理。具有基金从业资格。
自2018年8月10日起担任
博道启航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年1月3日起担任博道中
证500指数增强型证券投
资基金基金经理至今、自2
019年4月26日起担任博道
沪深300指数增强型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年4月30日起担任
博道远航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年6月5日起担任博道叁
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年9月26日起担任博道伍
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年12月24日起担任博道久
航混合型证券投资基金基
金经理至今、自2021年5月
7日起担任博道消费智航
股票型证券投资基金基金
经理至今、自2021年10月2
6日起担任博道成长智航
股票型证券投资基金基金
经理至今。

注：
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生8次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，市场先扬后抑，呈现出较强的小市值风格。沪深300下跌0.75%，中证500上涨2.29%，中证1000上涨5.10%，创业板指下跌5.61%，恒生指数下跌4.37%。从行业来看，通信、传媒、计算机表现较好，分别上涨45.4%、43.4%、32.3%，消费者服务、房地产、农林牧渔表现较差，分别下跌27.9%、14.1%、9.2%。

从因子层面来看，一季度因子表现延续去年四季度的格局，呈现强反转弱动量的格局，基本面动量类因子表现较差，估值和量价因子表现出色，二季度以来各类型因子均表现较好，景气类因子修复明显，弹性略大一些。博道“指数+”系列产品在相对均衡的因子权重配置下，一季度超额总体走平，二季度以来超额收益表现较好，逐渐体现出一季度多因子选股模型几项重要升级后的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，尽管市场在中长期担忧下对短周期拐点越来越谨慎，需要更多的数据和更持续的改善做验证，但权益资产当前处于赔率和胜率都较高的底部区域，经济慢慢进入到低库存状态，一旦有需求端的边际利好出现，市场将有较为敏感的反应，因此，我们对权益资产维持积极的态度。

本基金将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本次报告期内，基金托管人兴业证券股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人职责，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在损害基金份额持有人利益的行为，基金管理人在各重要方面的运作符合法律规定和基金合同约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基金托管人复核了中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告等内容，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：博道久航混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 14,106,441.84 8,071,419.27

结算备付金 62,518.39 62,142.97

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 188,372,868.93 240,519,808.19

其中：股票投资 179,693,212.75 228,791,036.55

基金投资 - -

债券投资 8,679,656.18 11,728,771.64

资产支持证券

投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 5,982.45 6,372.30

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 202,547,811.61 248,659,742.73

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 240,764.82 472,892.74

应付管理人报酬 247,384.96 323,429.82

应付托管费 41,230.83 53,904.94

应付销售服务费 27,412.30 30,240.24

应付投资顾问费 - -

应交税费 0.34 -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 749,190.69 170,002.70

负债合计 1,305,983.94 1,050,470.44

净资产：

实收基金 6.4.7.7 171,564,185.11 216,858,036.62

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 29,677,642.56 30,751,235.67

净资产合计 201,241,827.67 247,609,272.29

负债和净资产总计 202,547,811.61 248,659,742.73

注：本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要会计数据和财务指标"；基金份额请见"2.1 基金基本情况"。
6.2 利润表
会计主体：博道久航混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 9,943,624.20 -24,816,927.32

1.利息收入 50,694.03 76,881.42

其中：存款利息收入 6.4.7.9 50,693.92 76,881.24

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 0.11 0.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 6,392,897.81 -44,076,292.46
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,999,676.05 -46,613,773.79

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.11 122,369.22 232,332.49

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 2,270,852.54 2,305,148.84

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.15 3,495,436.49 19,173,637.59
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 4,595.87 8,846.13
号填列）

减：二、营业总支出 2,229,242.60 3,113,548.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,684,483.04 2,393,521.62

2．托管费 6.4.10.2.2 280,747.15 398,920.32

3．销售服务费 172,459.34 231,846.29

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 7,250.22 -

其中：卖出回购金融资产

支出 7,250.22 -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.29 0.18

8．其他费用 6.4.7.17 84,302.56 89,260.15

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 7,714,381.60 -27,930,475.88

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 7,714,381.60 -27,930,475.88
号填列）

五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 7,714,381.60 -27,930,475.88

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：博道久航混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 216,858,036.62 - 30,751,235.67 247,609,272.29
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 216,858,036.62 - 30,751,235.67 247,609,272.29
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -45,293,851.51 - -1,073,593.11 -46,367,444.62
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 7,714,381.60 7,714,381.60

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -45,293,851.51 - -8,787,974.71 -54,081,826.22
少以“-”号填
列）


其中：1.基金申 2,654,410.02 - 479,283.75 3,133,693.77
购款

2.基金 -47,948,261.53 - -9,267,258.46 -57,215,519.99
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 171,564,185.11 - 29,677,642.56 201,241,827.67
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 255,571,046.46 - 120,448,827.83 376,019,874.29
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 255,571,046.46 - 120,448,827.83 376,019,874.29
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -13,319,366.59 - -32,351,293.57 -45,670,660.16
“-”号填列）

（一）、综合收

益总额 - - -27,930,475.88 -27,930,475.88

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -13,319,366.59 - -4,420,817.69 -17,740,184.28
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 19,432,631.68 - 5,511,624.27 24,944,255.95
购款

2.基金 -32,751,998.27 - -9,932,441.96 -42,684,440.23
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 242,251,679.87 - 88,097,534.26 330,349,214.13
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

莫泰山 张丽 严娅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

博道久航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2205号《关于准予博道久航混合型证券投
资基金注册的批复》注册，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道久航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,928,396,615.02元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2019）第0751号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道久航混合型证券投资基金基金合同》于2019年12月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,929,027,886.06份基金份额，其中认购资金利息折合631,271.04份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为兴业证券股份有限公司。

根据《博道久航混合型证券投资基金基金合同》和《博道久航混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道久航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道久航混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 2,565,770.56

等于：本金 2,564,864.43

加：应计利息 906.13

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 11,540,671.28

等于：本金 11,539,061.77

加：应计利息 1,609.51

减：坏账准备 -

合计 14,106,441.84

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 179,728,927.71 - 179,693,212.75 -35,714.96

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 8,545,996.11 102,932.00 8,679,656.18 30,728.07
债 银行间市场

券 - - - -
合计 8,545,996.11 102,932.00 8,679,656.18 30,728.07

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 188,274,923.82 102,932.00 188,372,868.93 -4,986.89

注：如果本报告期末本基金持有中国存托凭证，则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 16.13

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 24,795.19

预提费用-信息披露费 189,507.37

其他应付 534,872.00

合计 749,190.69

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 博道久航混合A

金额单位：人民币元

本期

项目

(博道久航混合A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 155,168,237.84 155,168,237.84


本期申购 1,245,835.74 1,245,835.74

本期赎回（以“-”号填列） -42,813,237.43 -42,813,237.43

本期末 113,600,836.15 113,600,836.15

6.4.7.7.2 博道久航混合C

金额单位：人民币元

本期

项目

(博道久航混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,689,798.78 61,689,798.78

本期申购 1,408,574.28 1,408,574.28

本期赎回（以“-”号填列） -5,135,024.10 -5,135,024.10

本期末 57,963,348.96 57,963,348.96

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 博道久航混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道久航混合A)

本期期初 46,860,392.16 -24,094,574.12 22,765,818.04

本期利润 3,298,998.24 2,516,015.20 5,815,013.44

本期基金份额交易产

生的变动数 -13,846,577.59 5,708,927.01 -8,137,650.58

其中：基金申购款 402,418.35 -162,123.34 240,295.01

基金赎回款 -14,248,995.94 5,871,050.35 -8,377,945.59

本期已分配利润 - - -

本期末 36,312,812.81 -15,869,631.91 20,443,180.90

6.4.7.8.2 博道久航混合C


单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道久航混合C)

本期期初 17,495,988.01 -9,510,570.38 7,985,417.63

本期利润 919,946.87 979,421.29 1,899,368.16

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,136,127.74 485,803.61 -650,324.13

其中：基金申购款 430,097.74 -191,109.00 238,988.74

基金赎回款 -1,566,225.48 676,912.61 -889,312.87

本期已分配利润 - - -

本期末 17,279,807.14 -8,045,345.48 9,234,461.66

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 17,659.60

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 32,658.90

结算备付金利息收入 375.42

其他 -

合计 50,693.92

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 1,325,260,773.56

减：卖出股票成本总额 1,318,124,850.43

减：交易费用 3,136,247.08

买卖股票差价收入 3,999,676.05

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 74,458.72

债券投资收益——买卖债券（债转股 47,910.50
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 122,369.22

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 13,436,826.45
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 13,135,884.81
付）成本总额

减：应计利息总额 253,011.71

减：交易费用 19.43

买卖债券差价收入 47,910.50

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益


单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 2,270,852.54

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,270,852.54

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 3,495,436.49

——股票投资 3,456,408.42

——债券投资 39,028.07

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 3,495,436.49

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 4,593.58

转换费收入 2.29

合计 4,595.87

注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产；
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

合计 84,302.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于2023年8月12日公布的《博道基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，经与各基金托管人协商一致，决定自2023年8月14日起，调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率。调整后本基金管理费率和托管费率分别为1.20%和0.20%，本次调整将减少本基金在同等规模下所需承担支付的管理费和托管费。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

兴业证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

兴业证券

股份有限 2,583,759,778.74 100.00% 3,233,107,371.81 100.00%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

兴业证券

股份有限 12,155,797.82 100.00% 15,023,863.60 100.00%
公司
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

兴业证券

股份有限 62,502,000.00 100.00% 2,000.00 100.00%
公司
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

兴业证券

股份有限 1,605,315.15 100.00% - -
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

兴业证券

股份有限 2,203,779.44 100.00% - -
公司
注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务。上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,684,483.04 2,393,521.62

其中：支付销售机构的客户维护费 666,756.33 883,762.40

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 280,747.15 398,920.32

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道久航混合A 博道久航混合C 合计

博道基金

管理有限 - 3,673.24 3,673.24
公司

兴业证券 - 75,927.85 75,927.85

股份有限
公司

合计 - 79,601.09 79,601.09

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道久航混合A 博道久航混合C 合计

博道基金

管理有限 - 4,026.19 4,026.19
公司
兴业证券

股份有限 - 105,551.17 105,551.17
公司

合计 - 109,577.36 109,577.36

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道久航混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 1,999,800.18 1,999,800.18

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -


减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 1,999,800.18 1,999,800.18

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 1.76% 1.18%

博道久航混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 1,000,200.00 1,000,200.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 1,000,200.00 1,000,200.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 1.73% 1.36%

注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3.如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务，本基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业证券

股份有限 11,540,671.28 32,658.90 10,963,709.92 58,038.22
公司

注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于基金托管人基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

兴业证券

股份有限 688435 英方软件 网下发行 2,508 96,959.28
公司
兴业证券

股份有限 301419 阿莱德 网下发行 3,292 81,641.60
公司
兴业证券

股份有限 688469 中芯集成 网下发行 23,942 136,229.98
公司
兴业证券

股份有限 301315 威士顿 网下发行 1,697 54,796.13
公司
兴业证券

股份有限 601916 浙商银行 配股 148,050 299,061.00
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

兴业证券

股份有限 600030 中信证券 配股 24,915 359,523.45
公司

兴业证券

股份有限 301110 青木股份 网下发行 1,830 115,473.00
公司
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

浙商 2023 1个月内 配股

6019 -06-2 未上 2.02 2.64 148,05 299,0 390,8 -

16 银行 7 （含） 市 0 61.00 52.00

豪恩 2023 1个月内 新股

3014 -06-2 未上 39.78 39.78 1,480 58,87 58,87 -

88 汽电 6 （含） 市 4.40 4.40

天承 2023 1个月内 新股

6886 -06-3 未上 55.00 55.00 907 49,88 49,88 -

03 科技 0 （含） 市 5.00 5.00

恒工 2023 1个月内 新股

3012 -06-2 未上 36.90 36.90 1,192 43,98 43,98 -

61 精密 9 （含） 市 4.80 4.80

朗威 2023 1个月内 新股

3012 -06-2 未上 25.82 25.82 1,557 40,20 40,20 -

02 股份 8 （含） 市 1.74 1.74

6882 晶合 2023 6个月以 科创 25,24 22,95

49 集成 -04-2 上 板打 19.86 18.06 1,271 2.06 4.26 -


4 新限

售

陕西 2023 6个月以 主板

0012 -03-3 打新 9.60 9.41 2,402 23,05 22,60 -

86 能源 1 上 限售 9.20 2.82

创业

3013 川宁 2022 6个月以 板打 10,12 18,13

01 生物 -12-2 上 新限 5.00 8.96 2,024 0.00 5.04 -

0 售

创业

3012 三博 2023 6个月以 板打 6,42 15,49

93 脑科 -04-2 上 新限 29.60 71.42 217 3.20 8.14 -

5 售

创业

3013 鑫磊 2023 6个月以 板打 11,80 14,94

17 股份 -01-1 上 新限 20.67 26.17 571 2.57 3.07 -

2

售

创业

3014 阿莱 2023 6个月以 板打 8,18 14,47

19 德 -02-0 上 新限 24.80 43.85 330 4.00 0.50 -

2

售

科创

6884 阿特 2023 6个月以 板打 9,11 13,98

72 斯 -06-0 上 新限 11.10 17.04 821 3.10 9.84 -

2 售

科创

6883 中科 2023 6个月以 板打 4,86 13,32

61 飞测 -05-1 上 新限 23.60 64.67 206 1.60 2.02 -

2 售

创业

3013 湖南 2023 6个月以 板打 7,36 13,29

58 裕能 -02-0 上 新限 23.77 42.89 310 8.70 5.90 -

1 售

6884 中芯 2023 6个月以 科创 5.69 5.41 2,395 13,62 12,95 -


69 集成 -04-2 上 板打 7.55 6.95

8 新限

售

创业

3013 豪江 2023 6个月以 板打 7,88 12,45

20 智能 -06-0 上 新限 13.06 20.62 604 8.24 4.48 -

1

售

创业

3012 格力 2023 6个月以 板打 15,57 11,93

60 博 -01-2 上 新限 30.85 23.63 505 9.25 3.15 -

0

售

科创

6884 智翔 2023 6个月以 板打 15,11 11,76

43 金泰 -06-1 上 新限 37.88 29.49 399 4.12 6.51 -

3 售

创业

3013 曼恩 2023 6个月以 板打 107.9 8,06 11,33

25 斯特 -05-0 上 新限 76.80 5 105 4.00 4.75 -

4 售

创业

3013 鑫宏 2023 6个月以 板打 11,63 11,31

10 业 -05-2 上 新限 67.28 65.43 173 9.44 9.39 -

6 售

创业

3013 真兰 2023 6个月以 板打 12,75 10,62

03 仪表 -02-1 上 新限 26.80 22.32 476 6.80 4.32 -

3 售

科创

6884 晶升 2023 6个月以 板打 8,09 10,55

78 股份 -04-1 上 新限 32.52 42.37 249 7.48 0.13 -

3

售

华丰 2023 6个月以 科创

6886 -06-1 板打 9.26 18.59 527 4,88 9,79 -

29 科技 6 上 新限 0.02 6.93


售

创业

3013 英特 2023 6个月以 板打 8,13 9,54

99 科技 -05-1 上 新限 43.99 51.57 185 8.15 0.45 -

6 售

科创

6885 日联 2023 6个月以 板打 152.3 135.9 10,66 9,51

31 科技 -03-2 上 新限 8 7 70 6.60 7.90 -

4 售

科创

6885 航天 2023 6个月以 板打 5,30 9,32

62 软件 -05-1 上 新限 12.68 22.31 418 0.24 5.58 -

5 售

创业

3014 华人 2023 6个月以 板打 8,83 9,22

08 健康 -02-2 上 新限 16.24 16.95 544 4.56 0.80 -

2

售

创业

3013 美利 2023 6个月以 板打 9,18 9,04

07 信 -04-1 上 新限 32.34 31.86 284 4.56 8.24 -

4

售

科创

6885 芯动 2023 6个月以 板打 5,85 8,90

82 联科 -06-2 上 新限 26.74 40.68 219 6.06 8.92 -

1 售

创业

3013 天键 2023 6个月以 板打 11,26 8,71

83 股份 -05-3 上 新限 46.16 35.72 244 3.04 5.68 -

1 售

创业

3013 荣旗 2023 6个月以 板打 6,75 8,70

60 科技 -04-1 上 新限 71.88 92.60 94 6.72 4.40 -

7 售

3013 威士 2023 6个月以 创业 32.29 51.12 170 5,48 8,69 -


15 顿 -06-1 上 板打 9.30 0.40

3 新限

售

创业

3013 光大 2023 6个月以 板打 10,90 8,48

87 同创 -04-1 上 新限 58.32 45.36 187 5.84 2.32 -

0

售

科创

6884 南芯 2023 6个月以 板打 9,15 8,40

84 科技 -03-2 上 新限 39.99 36.71 229 7.71 6.59 -

8

售

创业

3011 中科 2023 6个月以 板打 7,99 8,28

41 磁业 -03-2 上 新限 41.20 42.69 194 2.80 1.86 -

7 售

创业

3013 蜂助 2023 6个月以 板打 5,99 8,27

82 手 -05-0 上 新限 23.80 32.84 252 7.60 5.68 -

9 售

创业

3012 明阳 2023 6个月以 板打 9,72 7,91

91 电气 -06-2 上 新限 38.13 31.03 255 3.15 2.65 -

1 售

科创

6884 美芯 2023 6个月以 板打 6,52 7,89

58 晟 -05-1 上 新限 75.00 90.76 87 5.00 6.12 -

5 售

创业

3014 森泰 2023 6个月以 板打 10,69 7,81

29 股份 -04-1 上 新限 28.75 21.02 372 5.00 9.44 -

0

售

中船 2023 6个月以 科创

6881 -04-1 板打 36.15 38.13 199 7,19 7,58 -

46 特气 3 上 新限 3.85 7.87


售

科创

6885 华海 2023 6个月以 板打 5,18 7,58

35 诚科 -03-2 上 新限 35.00 51.23 148 0.00 2.04 -

8 售

创业

3012 恒勃 2023 6个月以 板打 8,05 7,51

25 股份 -06-0 上 新限 35.66 33.26 226 9.16 6.76 -

8 售

科创

6885 新相 2023 6个月以 板打 5,75 7,51

93 微 -05-2 上 新限 11.18 14.59 515 7.70 3.85 -

5 售

科创

6886 安凯 2023 6个月以 板打 6,21 7,18

20 微 -06-1 上 新限 10.68 12.34 582 5.76 1.88 -

5

售

创业

3012 美硕 2023 6个月以 板打 7,40 7,14

95 科技 -06-1 上 新限 37.40 36.07 198 5.20 1.86 -

9

售

科创

6885 国科 2023 6个月以 板打 5,85 7,10

43 军工 -06-1 上 新限 43.67 53.05 134 1.78 8.70 -

4 售

科创

6883 颀中 2023 6个月以 板打 7,10 7,08

52 科技 -04-1 上 新限 12.10 12.07 587 2.70 5.09 -

1 售

创业

3013 凌玮 2023 6个月以 板打 7,48 7,07

73 科技 -01-2 上 新限 33.73 31.85 222 8.06 0.70 -

0 售

6885 航天 2023 6个月以 科创 21.17 23.50 297 6,28 6,97 -


52 南湖 -05-0 上 板打 7.49 9.50

8 新限

售

科创

6885 航天 2023 6个月以 板打 6,27 6,84

23 环宇 -05-2 上 新限 21.86 23.85 287 3.82 4.95 -

6

售

创业

3013 德尔 2023 6个月以 板打 7,22 6,70

32 玛 -05-0 上 新限 14.81 13.73 488 7.28 0.24 -

9

售

创业

3012 金杨 2023 6个月以 板打 7,87 6,68

10 股份 -06-2 上 新限 57.88 49.17 136 1.68 7.12 -

1 售

科创

6883 西高 2023 6个月以 板打 5,79 6,62

34 院 -06-0 上 新限 14.16 16.21 409 1.44 9.89 -

9 售

科创

6885 慧智 2023 6个月以 板打 7,17 6,57

12 微 -05-0 上 新限 20.92 19.16 343 5.56 1.88 -

8 售

创业

3014 豪恩 2023 6个月以 板打 6,56 6,56

88 汽电 -06-2 上 新限 39.78 39.78 165 3.70 3.70 -

6 售

创业

3011 华塑 2023 6个月以 板打 6,94 6,51

57 科技 -03-0 上 新限 56.50 52.93 123 9.50 0.39 -

1

售

飞沃 2023 6个月以 创业

3012 -06-0 板打 72.50 58.42 103 7,46 6,01 -

32 科技 8 上 新限 7.50 7.26


售

中电 2023 6个月以 主板

0012 -03-3 打新 11.88 21.02 286 3,39 6,01 -

87 港 0 上 限售 7.68 1.72

创业

3013 北方 2023 6个月以 板打 6,20 6,00

57 长龙 -04-1 上 新限 50.00 48.39 124 0.00 0.36 -

1

售

科创

6885 安杰 2023 6个月以 板打 125.8 118.0 6,29 5,90

81 思 -05-1 上 新限 0 3 50 0.00 1.50 -

2

售

创业

3014 世纪 2023 6个月以 板打 5,05 5,87

28 恒通 -05-1 上 新限 26.35 30.60 192 9.20 5.20 -

0 售

创业

3013 致欧 2023 6个月以 板打 6,38 5,83

76 科技 -06-1 上 新限 24.66 22.51 259 6.94 0.09 -

4 售

科创

6884 华曙 2023 6个月以 板打 4,93 5,82

33 高科 -04-0 上 新限 26.66 31.50 185 2.10 7.50 -

7 售

创业

3013 溯联 2023 6个月以 板打 7,67 5,78

97 股份 -06-1 上 新限 53.27 40.20 144 0.88 8.80 -

5 售

科创

6886 天承 2023 6个月以 板打 5,55 5,55

03 科技 -06-3 上 新限 55.00 55.00 101 5.00 5.00 -

0 售

3012 国泰 2023 6个月以 创业 7,42 5,53

03 环保 -03-2 上 板打 46.13 34.40 161 6.93 8.40 -


8 新限

售

科创

6884 时创 2023 6个月以 板打 4,08 5,43

29 能源 -06-2 上 新限 19.20 25.53 213 9.60 7.89 -

0 售

创业

3013 未来 2023 6个月以 板打 6,80 5,40

86 电器 -03-2 上 新限 29.99 23.79 227 7.73 0.33 -

1 售

创业

3013 新莱 2023 6个月以 板打 5,11 5,15

23 福 -05-2 上 新限 39.06 39.36 131 6.86 6.16 -

9 售

创业

3011 锡南 2023 6个月以 板打 4,99 5,13

70 科技 -06-1 上 新限 34.00 34.93 147 8.00 4.71 -

6 售

创业

3013 亚华 2023 6个月以 板打 5,47 5,10

37 电子 -05-1 上 新限 32.60 30.37 168 6.80 2.16 -

6

售

中信 2023 6个月以 主板

6010 -03-3 打新 6.58 7.58 652 4,29 4,94 -

61 金属 0 上 限售 0.16 2.16

创业

3012 恒工 2023 6个月以 板打 4,90 4,90

61 精密 -06-2 上 新限 36.90 36.90 133 7.70 7.70 -

9 售

科创

6886 莱斯 2023 6个月以 板打 3,91 4,62

31 信息 -06-1 上 新限 25.28 29.87 155 8.40 9.85 -

9 售

6884 友车 2023 6个月以 科创 33.99 29.49 155 5,26 4,57 -


79 科技 -05-0 上 板打 8.45 0.95

4 新限

售

创业

3012 朗威 2023 6个月以 板打 4,46 4,46

02 股份 -06-2 上 新限 25.82 25.82 173 6.86 6.86 -

8

售

创业

3012 科源 2023 6个月以 板打 7,15 4,06

81 制药 -03-2 上 新限 44.18 25.10 162 7.16 6.20 -

8

售

华纬 2023 6个月以 主板

0013 -05-0 打新 28.84 30.78 130 3,74 4,00 -

80 科技 9 上 限售 9.20 1.40

中重 2023 6个月以 主板

6031 -03-2 打新 17.80 17.89 212 3,77 3,79 -

35 科技 9 上 限售 3.60 2.68

江盐 2023 6个月以 主板

6010 -03-3 打新 10.36 11.84 256 2,65 3,03 -

65 集团 1 上 限售 2.16 1.04

柏诚 2023 6个月以 主板

6011 -03-3 打新 11.66 12.26 217 2,53 2,66 -

33 股份 1 上 限售 0.22 0.42

登康 2023 6个月以 主板

0013 -03-2 打新 20.68 25.49 99 2,04 2,52 -

28 口腔 9 上 限售 7.32 3.51

三联 2023 6个月以 主板

0012 -05-1 打新 27.93 33.03 76 2,12 2,51 -

82 锻造 5 上 限售 2.68 0.28

恒尚 2023 6个月以 主板

6031 -04-1 打新 15.90 17.09 139 2,21 2,37 -

37 节能 0 上 限售 0.10 5.51

0013 长青 2023 6个月以 主板 18.88 19.60 107 2,02 2,09 -

24 -05-1 0.16 7.20


科技 2 上 打新

限售

万丰 2023 6个月以 主板

6031 -04-2 打新 14.58 16.13 122 1,77 1,96 -

72 股份 8 上 限售 8.76 7.86

常青 2023 6个月以 主板

6031 -03-3 打新 25.98 24.53 78 2,02 1,91 -

25 科技 0 上 限售 6.44 3.34

南矿 2023 6个月以 主板

0013 -03-3 打新 15.38 14.87 128 1,96 1,90 -

60 集团 1 上 限售 8.64 3.36

海森 2023 6个月以 主板

0013 -03-3 打新 44.48 39.48 44 1,95 1,73 -

67 药业 0 上 限售 7.12 7.12

创业

科源 2023 1-6个月 板打

3012 -05-2 新限 - 25.10 65 - 1,63 -

81 制药 6 （含） 售送 1.50

股

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人兴业证券开立于兴业银行股份有限公司的托管账户，其他存款存放于兴业证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.04%(2022年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.61%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
201,457,270.61元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 14,106,441.84 - - - - - 14,106,441.84
款

结算备 62,518.39 - - - - - 62,518.39
付金
交易性

金融资 511,717.67 - 8,089,540.82 - 78,397.69 179,693,212.75 188,372,868.93
产

应收申 - - - - - 5,982.45 5,982.45
购款

资产总 14,680,677.90 - 8,089,540.82 - 78,397.69 179,699,195.20 202,547,811.61
计

负债

应付赎 - - - - - 240,764.82 240,764.82
回款
应付管

理人报 - - - - - 247,384.96 247,384.96
酬

应付托 - - - - - 41,230.83 41,230.83
管费
应付销

售服务 - - - - - 27,412.30 27,412.30
费


应交税 - - - - - 0.34 0.34
费

其他负 - - - - - 749,190.69 749,190.69
债

负债总 - - - - - 1,305,983.94 1,305,983.94
计
利率敏

感度缺 14,680,677.90 - 8,089,540.82 - 78,397.69 178,393,211.26 201,241,827.67
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 8,071,419.27 - - - - - 8,071,419.27
款

结算备 62,142.97 - - - - - 62,142.97
付金
交易性

金融资 11,222,305.48 - 506,466.16 - - 228,791,036.55 240,519,808.19
产

应收申 - - - - - 6,372.30 6,372.30
购款

资产总 19,355,867.72 - 506,466.16 - - 228,797,408.85 248,659,742.73
计

负债

应付赎 - - - - - 472,892.74 472,892.74
回款
应付管

理人报 - - - - - 323,429.82 323,429.82
酬

应付托 - - - - - 53,904.94 53,904.94
管费
应付销

售服务 - - - - - 30,240.24 30,240.24
费

其他负 - - - - - 170,002.70 170,002.70
债

负债总 - - - - - 1,050,470.44 1,050,470.44
计
利率敏

感度缺 19,355,867.72 - 506,466.16 - - 227,746,938.41 247,609,272.29
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为4.31% (2022年12月31日：4.74%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的50%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 179,693,212.75 89.29 228,791,036.55 92.40

产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 179,693,212.75 89.29 228,791,036.55 92.40

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证800指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.中证800指数收益率上 8,118,883.30 11,221,571.87
升5%

2.中证800指数收益率下 -8,118,883.30 -11,221,571.87
降5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 178,924,386.83 226,725,044.22

第二层次 8,815,697.69 11,728,771.64

第三层次 632,784.41 2,065,992.33

合计 188,372,868.93 240,519,808.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)


1 权益投资 179,693,212.75 88.72

其中：股票 179,693,212.75 88.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,679,656.18 4.29

其中：债券 8,679,656.18 4.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 14,168,960.23 7.00

8 其他各项资产 5,982.45 0.00

9 合计 202,547,811.61 100.00

注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,479,600.00 1.23

B 采矿业 2,781,990.48 1.38

C 制造业 112,169,386.67 55.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,476,792.82 2.72

E 建筑业 6,304,460.93 3.13

F 批发和零售业 2,238,313.77 1.11

G 交通运输、仓储和邮政业 5,988,409.00 2.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,877,524.46 1.93

J 金融业 33,687,078.22 16.74


K 房地产业 631,702.00 0.31

L 租赁和商务服务业 602,514.00 0.30

M 科学研究和技术服务业 606,984.86 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 1,489,336.40 0.74

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,498.14 0.01

R 文化、体育和娱乐业 1,208,079.00 0.60

S 综合 135,542.00 0.07

合计 179,693,212.75 89.29

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 4,205 7,110,655.00 3.53

2 601318 中国平安 130,597 6,059,700.80 3.01

3 000858 五 粮 液 30,703 5,022,089.71 2.50

4 600887 伊利股份 117,600 3,330,432.00 1.65

5 600642 申能股份 466,100 3,258,039.00 1.62

6 601668 中国建筑 511,100 2,933,714.00 1.46

7 300274 阳光电源 22,900 2,670,827.00 1.33

8 000596 古井贡酒 10,600 2,622,228.00 1.30

9 002060 粤 水 电 365,600 2,405,648.00 1.20

10 600837 海通证券 258,100 2,379,682.00 1.18

11 688390 固德威 14,200 2,369,412.00 1.18

12 601688 华泰证券 168,700 2,322,999.00 1.15


13 600517 国网英大 400,200 2,281,140.00 1.13

14 002352 顺丰控股 49,800 2,245,482.00 1.12

15 603345 安井食品 15,100 2,216,680.00 1.10

16 300750 宁德时代 9,540 2,182,656.60 1.08

17 601816 京沪高铁 413,400 2,174,484.00 1.08

18 600958 东方证券 223,652 2,169,424.40 1.08

19 601211 国泰君安 152,500 2,133,475.00 1.06

20 002568 百润股份 56,400 2,050,140.00 1.02

21 000783 长江证券 347,000 2,012,600.00 1.00

22 688599 天合光能 44,124 1,880,123.64 0.93

23 000333 美的集团 31,700 1,867,764.00 0.93

24 688063 派能科技 9,180 1,819,935.00 0.90

25 600031 三一重工 102,900 1,711,227.00 0.85

26 601567 三星医疗 126,100 1,592,643.00 0.79

27 002142 宁波银行 61,471 1,555,216.30 0.77

28 600312 平高电气 124,100 1,537,599.00 0.76

29 000685 中山公用 202,000 1,529,140.00 0.76

30 600919 江苏银行 206,700 1,519,245.00 0.75

31 601336 新华保险 40,900 1,503,893.00 0.75

32 603298 杭叉集团 62,100 1,462,455.00 0.73

33 000157 中联重科 204,500 1,380,375.00 0.69

34 603688 石英股份 12,100 1,377,464.00 0.68

35 600109 国金证券 157,500 1,365,525.00 0.68

36 002772 众兴菌业 119,500 1,350,350.00 0.67

37 300130 新国都 45,800 1,297,514.00 0.64

38 600926 杭州银行 110,300 1,296,025.00 0.64

39 002394 联发股份 150,300 1,279,053.00 0.64

40 300232 洲明科技 139,000 1,270,460.00 0.63

41 002139 拓邦股份 95,900 1,251,495.00 0.62

42 603367 辰欣药业 81,800 1,241,724.00 0.62

43 601077 渝农商行 344,400 1,236,396.00 0.61


44 002966 苏州银行 187,400 1,227,470.00 0.61

45 002448 中原内配 165,500 1,158,500.00 0.58

46 002594 比亚迪 4,200 1,084,734.00 0.54

47 300454 深信服 9,400 1,064,550.00 0.53

48 600612 老凤祥 15,200 1,062,176.00 0.53

49 600582 天地科技 171,000 996,930.00 0.50

50 300674 宇信科技 55,900 988,312.00 0.49

51 688100 威胜信息 32,805 977,917.05 0.49

52 600329 达仁堂 21,600 969,624.00 0.48

53 002600 领益智造 137,400 949,434.00 0.47

54 002266 浙富控股 227,700 940,401.00 0.47

55 002056 横店东磁 49,900 908,679.00 0.45

56 688578 艾力斯 33,500 902,825.00 0.45

57 002402 和而泰 52,800 896,544.00 0.45

58 002603 以岭药业 34,200 878,598.00 0.44

59 000921 海信家电 31,822 857,602.90 0.43

60 605100 华丰股份 46,900 826,847.00 0.41

61 003011 海象新材 25,200 812,700.00 0.40

62 002533 金杯电工 98,700 805,392.00 0.40

63 002038 双鹭药业 79,700 804,173.00 0.40

64 601857 中国石油 107,300 801,531.00 0.40

65 300855 图南股份 22,340 789,048.80 0.39

66 600583 海油工程 134,300 785,655.00 0.39

67 002478 常宝股份 105,100 782,995.00 0.39

68 603567 珍宝岛 52,300 782,408.00 0.39

69 603121 华培动力 83,700 745,767.00 0.37

70 300413 芒果超媒 21,400 732,094.00 0.36

71 603566 普莱柯 31,200 725,400.00 0.36

72 688029 南微医学 8,862 722,784.72 0.36

73 601958 金钼股份 64,600 720,290.00 0.36

74 002422 科伦药业 23,900 709,352.00 0.35


75 603696 安记食品 73,900 697,616.00 0.35

76 300856 科思股份 8,700 685,299.00 0.34

77 600036 招商银行 20,877 683,930.52 0.34

78 688551 科威尔 10,400 682,032.00 0.34

79 300972 万辰生物 15,300 678,402.00 0.34

80 603488 展鹏科技 84,400 677,732.00 0.34

81 301101 明月镜片 16,400 672,892.00 0.33

82 300857 协创数据 25,300 664,884.00 0.33

83 603129 春风动力 4,100 663,790.00 0.33

84 300869 康泰医学 28,500 654,360.00 0.33

85 600785 新华百货 47,900 650,961.00 0.32

86 603768 常青股份 36,400 646,828.00 0.32

87 603156 养元饮品 25,900 639,730.00 0.32

88 000063 中兴通讯 13,819 629,317.26 0.31

89 600633 浙数文化 38,000 615,980.00 0.31

90 002223 鱼跃医疗 16,900 608,231.00 0.30

91 601137 博威合金 38,700 602,172.00 0.30

92 600060 海信视像 24,200 598,950.00 0.30

93 603628 清源股份 37,100 587,293.00 0.29

94 002025 航天电器 9,200 586,960.00 0.29

95 601916 浙商银行 219,450 579,348.00 0.29

96 603757 大元泵业 19,200 572,928.00 0.28

97 002956 西麦食品 36,600 572,058.00 0.28

98 002027 分众传媒 82,400 561,144.00 0.28

99 300246 宝莱特 43,800 545,310.00 0.27

100 300729 乐歌股份 29,900 533,416.00 0.27

101 600537 亿晶光电 69,300 529,452.00 0.26

102 600197 伊力特 19,400 527,098.00 0.26

103 300871 回盛生物 31,300 515,824.00 0.26

104 605499 东鹏饮料 2,900 501,410.00 0.25

105 000338 潍柴动力 40,200 500,892.00 0.25


106 601601 中国太保 18,300 475,434.00 0.24

107 002179 中航光电 10,400 471,640.00 0.23

108 605066 天正电气 49,900 469,559.00 0.23

109 605288 凯迪股份 10,900 469,136.00 0.23

110 002012 凯恩股份 71,700 466,767.00 0.23

111 000625 长安汽车 35,900 464,187.00 0.23

112 603215 比依股份 25,700 461,058.00 0.23

113 600351 亚宝药业 64,700 459,370.00 0.23

114 300970 华绿生物 19,300 450,848.00 0.22

115 300937 药易购 14,100 448,239.00 0.22

116 600748 上实发展 113,300 447,535.00 0.22

117 002563 森马服饰 71,900 447,218.00 0.22

118 000521 长虹美菱 58,500 446,940.00 0.22

119 601128 常熟银行 64,800 441,936.00 0.22

120 603508 思维列控 25,900 441,595.00 0.22

121 600267 海正药业 38,400 436,992.00 0.22

122 000919 金陵药业 55,600 434,792.00 0.22

123 600323 瀚蓝环境 22,900 433,497.00 0.22

124 300308 中际旭创 2,900 427,605.00 0.21

125 600458 时代新材 35,600 426,844.00 0.21

126 601519 大智慧 59,600 426,736.00 0.21

127 603697 有友食品 45,300 415,401.00 0.21

128 601966 玲珑轮胎 18,600 413,292.00 0.21

129 600420 国药现代 36,600 413,214.00 0.21

130 600587 新华医疗 11,600 409,828.00 0.20

131 600728 佳都科技 58,000 401,940.00 0.20

132 603045 福达合金 26,500 401,210.00 0.20

133 300943 春晖智控 23,350 396,016.00 0.20

134 300866 安克创新 4,500 393,750.00 0.20

135 002419 天虹股份 67,200 393,120.00 0.20

136 002576 通达动力 19,300 385,807.00 0.19


137 601319 中国人保 65,700 383,688.00 0.19

138 603003 龙宇股份 39,700 379,135.00 0.19

139 300206 理邦仪器 24,800 373,984.00 0.19

140 301004 嘉益股份 9,600 372,480.00 0.19

141 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.18

142 600616 金枫酒业 53,000 364,640.00 0.18

143 300434 金石亚药 26,900 364,226.00 0.18

144 600908 无锡银行 64,500 345,720.00 0.17

145 688072 拓荆科技 800 340,776.00 0.17

146 603027 千禾味业 16,100 340,032.00 0.17

147 000528 柳 工 41,900 331,010.00 0.16

148 600488 津药药业 58,800 330,456.00 0.16

149 600129 太极集团 5,500 327,195.00 0.16

150 600551 时代出版 29,600 327,080.00 0.16

151 002620 瑞和股份 62,200 323,440.00 0.16

152 002459 晶澳科技 7,700 321,090.00 0.16

153 600170 上海建工 115,900 311,771.00 0.15

154 300545 联得装备 10,800 299,916.00 0.15

155 300872 天阳科技 19,100 296,814.00 0.15

156 600368 五洲交通 81,100 295,204.00 0.15

157 603040 新坐标 11,100 295,149.00 0.15

158 600390 五矿资本 54,800 294,824.00 0.15

159 002334 英威腾 23,100 294,294.00 0.15

160 000938 紫光股份 9,180 292,383.00 0.15

161 300638 广和通 12,700 288,036.00 0.14

162 300447 全信股份 14,900 285,931.00 0.14

163 600512 腾达建设 105,000 281,400.00 0.14

164 688128 中国电研 11,000 280,500.00 0.14

165 601628 中国人寿 7,700 269,192.00 0.13

166 600028 中国石化 41,500 263,940.00 0.13

167 301087 可孚医疗 5,300 261,290.00 0.13


168 002580 圣阳股份 27,000 253,530.00 0.13

169 000400 许继电气 10,800 248,940.00 0.12

170 600020 中原高速 67,100 246,257.00 0.12

171 002236 大华股份 11,599 229,080.25 0.11

172 603209 兴通股份 10,800 229,068.00 0.11

173 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.11

174 601600 中国铝业 41,600 228,384.00 0.11

175 301211 亨迪药业 9,000 224,100.00 0.11

176 688120 华海清科 874 220,291.70 0.11

177 003006 百亚股份 12,700 219,456.00 0.11

178 002987 京北方 9,500 208,240.00 0.10

179 002893 京能热力 19,300 207,861.00 0.10

180 688496 清越科技 10,160 201,980.80 0.10

181 300407 凯发电气 22,100 201,773.00 0.10

182 301257 普蕊斯 3,300 185,460.00 0.09

183 688569 铁科轨道 4,401 185,150.07 0.09

184 002357 富临运业 27,200 182,784.00 0.09

185 300185 通裕重工 65,500 182,745.00 0.09

186 600897 厦门空港 8,800 182,072.00 0.09

187 301301 川宁生物 20,238 181,332.48 0.09

188 002017 东信和平 13,700 179,607.00 0.09

189 002612 朗姿股份 7,200 171,216.00 0.09

190 002511 中顺洁柔 15,300 170,595.00 0.08

191 002540 亚太科技 29,400 169,932.00 0.08

192 600035 楚天高速 41,300 168,504.00 0.08

193 002566 益盛药业 20,200 168,064.00 0.08

194 002077 大港股份 11,200 167,440.00 0.08

195 603689 皖天然气 19,000 166,630.00 0.08

196 301030 仕净科技 2,400 165,840.00 0.08

197 300842 帝科股份 1,800 164,592.00 0.08

198 000605 渤海股份 25,900 163,688.00 0.08


199 300194 福安药业 41,600 161,408.00 0.08

200 002393 力生制药 6,600 161,040.00 0.08

201 600269 赣粤高速 43,400 159,278.00 0.08

202 301039 中集车辆 11,800 156,114.00 0.08

203 688410 山外山 2,952 154,980.00 0.08

204 601311 骆驼股份 16,700 154,976.00 0.08

205 002728 特一药业 9,840 150,060.00 0.07

206 600985 淮北矿业 13,000 149,760.00 0.07

207 601163 三角轮胎 9,400 149,178.00 0.07

208 002454 松芝股份 17,500 148,225.00 0.07

209 600073 上海梅林 20,300 148,190.00 0.07

210 300997 欢乐家 10,100 147,157.00 0.07

211 603683 晶华新材 12,600 145,782.00 0.07

212 600629 华建集团 20,700 144,486.00 0.07

213 300304 云意电气 25,900 143,486.00 0.07

214 300314 戴维医疗 6,700 141,638.00 0.07

215 000153 丰原药业 14,000 141,400.00 0.07

216 600531 豫光金铅 22,200 139,860.00 0.07

217 002809 红墙股份 12,700 137,160.00 0.07

218 000551 创元科技 12,200 135,542.00 0.07

219 002788 鹭燕医药 14,200 135,326.00 0.07

220 002133 广宇集团 39,900 135,261.00 0.07

221 002412 汉森制药 20,400 134,028.00 0.07

222 605196 华通线缆 18,800 133,856.00 0.07

223 002358 森源电气 28,900 132,073.00 0.07

224 603393 新天然气 4,800 128,832.00 0.06

225 600372 中航电子 8,400 127,512.00 0.06

226 688639 华恒生物 1,400 126,672.00 0.06

227 300349 金卡智能 8,700 120,756.00 0.06

228 688629 华丰科技 5,267 119,859.73 0.06

229 300693 盛弘股份 3,100 114,452.00 0.06


230 603218 日月股份 6,000 113,940.00 0.06

231 688676 金盘科技 3,749 113,557.21 0.06

232 300811 铂科新材 1,900 112,936.00 0.06

233 002170 芭田股份 16,400 112,668.00 0.06

234 002500 山西证券 20,100 112,158.00 0.06

235 600516 方大炭素 18,000 111,600.00 0.06

236 688033 天宜上佳 5,800 110,896.00 0.06

237 300864 南大环境 5,000 109,900.00 0.05

238 300443 金雷股份 3,100 109,895.00 0.05

239 300512 中亚股份 12,100 109,626.00 0.05

240 300882 万胜智能 3,800 107,844.00 0.05

241 600705 中航产融 27,300 104,559.00 0.05

242 301280 珠城科技 2,922 104,490.72 0.05

243 301222 浙江恒威 3,500 103,075.00 0.05

244 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.05

245 000705 浙江震元 12,500 100,625.00 0.05

246 601997 贵阳银行 19,500 100,620.00 0.05

247 600513 联环药业 10,400 100,464.00 0.05

248 000617 中油资本 13,600 98,328.00 0.05

249 002255 海陆重工 16,200 98,172.00 0.05

250 301029 怡合达 2,000 89,360.00 0.04

251 000563 陕国投Ａ 28,700 87,535.00 0.04

252 301291 明阳电气 2,543 82,501.45 0.04

253 688620 安凯微 5,814 77,395.32 0.04

254 301295 美硕科技 1,974 75,215.94 0.04

255 301210 金杨股份 1,353 69,155.73 0.03

256 301488 豪恩汽电 1,645 65,438.10 0.03

257 603861 白云电器 6,800 65,280.00 0.03

258 688429 时创能源 2,130 60,935.04 0.03

259 301397 溯联股份 1,438 60,654.40 0.03

260 601156 东航物流 4,400 57,200.00 0.03


261 605599 菜百股份 4,300 56,803.00 0.03

262 600757 长江传媒 6,600 56,760.00 0.03

263 300724 捷佳伟创 500 56,175.00 0.03

264 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03

265 301170 锡南科技 1,466 54,201.51 0.03

266 002489 浙江永强 13,200 53,460.00 0.03

267 002688 金河生物 11,100 52,392.00 0.03

268 300773 拉卡拉 3,000 52,320.00 0.03

269 605577 龙版传媒 4,500 51,255.00 0.03

270 600202 哈空调 9,100 50,869.00 0.03

271 002730 电光科技 5,300 50,774.00 0.03

272 002660 茂硕电源 5,200 50,076.00 0.02

273 688631 莱斯信息 1,549 50,018.49 0.02

274 600888 新疆众和 6,300 49,896.00 0.02

275 300439 美康生物 4,400 49,764.00 0.02

276 601187 厦门银行 9,900 49,698.00 0.02

277 000926 福星股份 11,700 48,906.00 0.02

278 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02

279 603939 益丰药房 1,300 48,100.00 0.02

280 601518 吉林高速 20,200 48,076.00 0.02

281 301202 朗威股份 1,730 44,668.60 0.02

282 000987 越秀资本 6,900 43,815.00 0.02

283 603686 福龙马 4,200 43,806.00 0.02

284 002116 中国海诚 3,400 43,452.00 0.02

285 002423 中粮资本 5,400 43,200.00 0.02

286 600120 浙江东方 11,100 42,513.00 0.02

287 600760 中航沈飞 940 42,300.00 0.02

288 300284 苏交科 7,000 42,000.00 0.02

289 000937 冀中能源 6,500 41,470.00 0.02

290 600967 内蒙一机 4,100 41,410.00 0.02

291 000415 渤海租赁 19,700 41,370.00 0.02


292 600901 江苏金租 9,940 41,052.20 0.02

293 000156 华数传媒 4,700 40,890.00 0.02

294 000777 中核科技 2,900 39,121.00 0.02

295 605009 豪悦护理 800 38,400.00 0.02

296 600637 东方明珠 4,700 36,754.00 0.02

297 688019 安集科技 200 32,966.00 0.02

298 603983 丸美股份 900 29,115.00 0.01

299 600315 上海家化 952 27,617.52 0.01

300 688249 晶合集成 1,271 22,954.26 0.01

301 001286 陕西能源 2,402 22,602.82 0.01

302 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01

303 301293 三博脑科 217 15,498.14 0.01

304 301317 鑫磊股份 571 14,943.07 0.01

305 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01

306 688472 阿特斯 821 13,989.84 0.01

307 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.01

308 301358 湖南裕能 310 13,295.90 0.01

309 688469 中芯集成 2,395 12,956.95 0.01

310 301320 豪江智能 604 12,454.48 0.01

311 301260 格力博 505 11,933.15 0.01

312 688443 智翔金泰 399 11,766.51 0.01

313 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01

314 301310 鑫宏业 173 11,319.39 0.01

315 301303 真兰仪表 476 10,624.32 0.01

316 688478 晶升股份 249 10,550.13 0.01

317 301399 英特科技 185 9,540.45 0.00

318 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00

319 688562 航天软件 418 9,325.58 0.00

320 301408 华人健康 544 9,220.80 0.00

321 301307 美利信 284 9,048.24 0.00

322 301383 天键股份 244 8,715.68 0.00


323 301360 荣旗科技 94 8,704.40 0.00

324 301315 威士顿 170 8,690.40 0.00

325 301387 光大同创 187 8,482.32 0.00

326 688484 南芯科技 229 8,406.59 0.00

327 301141 中科磁业 194 8,281.86 0.00

328 301382 蜂助手 252 8,275.68 0.00

329 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00

330 301429 森泰股份 372 7,819.44 0.00

331 688146 中船特气 199 7,587.87 0.00

332 688535 华海诚科 148 7,582.04 0.00

333 301225 恒勃股份 226 7,516.76 0.00

334 688593 新相微 515 7,513.85 0.00

335 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00

336 688352 颀中科技 587 7,085.09 0.00

337 301373 凌玮科技 222 7,070.70 0.00

338 688552 航天南湖 297 6,979.50 0.00

339 688523 航天环宇 287 6,844.95 0.00

340 301332 德尔玛 488 6,700.24 0.00

341 688334 西高院 409 6,629.89 0.00

342 688512 慧智微 343 6,571.88 0.00

343 301157 华塑科技 123 6,510.39 0.00

344 301232 飞沃科技 103 6,017.26 0.00

345 001287 中电港 286 6,011.72 0.00

346 301357 北方长龙 124 6,000.36 0.00

347 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00

348 301428 世纪恒通 192 5,875.20 0.00

349 301376 致欧科技 259 5,830.09 0.00

350 688433 华曙高科 185 5,827.50 0.00

351 301281 科源制药 227 5,697.70 0.00

352 301203 国泰环保 161 5,538.40 0.00

353 301386 未来电器 227 5,400.33 0.00


354 301323 新莱福 131 5,156.16 0.00

355 301337 亚华电子 168 5,102.16 0.00

356 601061 中信金属 652 4,942.16 0.00

357 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00

358 001380 华纬科技 130 4,001.40 0.00

359 603135 中重科技 212 3,792.68 0.00

360 601065 江盐集团 256 3,031.04 0.00

361 601133 柏诚股份 217 2,660.42 0.00

362 001328 登康口腔 99 2,523.51 0.00

363 001282 三联锻造 76 2,510.28 0.00

364 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

365 001324 长青科技 107 2,097.20 0.00

366 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

367 603125 常青科技 78 1,913.34 0.00

368 001360 南矿集团 128 1,903.36 0.00

369 001367 海森药业 44 1,737.12 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300308 中际旭创 16,863,867.34 6.81

2 601668 中国建筑 11,325,767.00 4.57

3 601318 中国平安 11,301,315.00 4.56

4 002299 圣农发展 10,883,332.00 4.40

5 601869 长飞光纤 10,774,134.00 4.35

6 000568 泸州老窖 10,074,386.00 4.07

7 688599 天合光能 10,015,249.20 4.04

8 002459 晶澳科技 9,994,339.20 4.04

9 600483 福能股份 9,562,249.00 3.86


10 002027 分众传媒 9,527,067.00 3.85

11 600570 恒生电子 9,448,749.00 3.82

12 603609 禾丰股份 9,355,793.00 3.78

13 600008 首创环保 9,335,663.00 3.77

14 002372 伟星新材 9,134,699.00 3.69

15 688390 固德威 8,844,554.53 3.57

16 601816 京沪高铁 8,527,528.00 3.44

17 300274 阳光电源 8,288,252.00 3.35

18 002594 比亚迪 8,056,034.00 3.25

19 002603 以岭药业 8,002,103.00 3.23

20 688063 派能科技 7,999,364.14 3.23

21 603345 安井食品 7,847,574.40 3.17

22 600809 山西汾酒 7,836,638.00 3.16

23 300413 芒果超媒 7,828,551.00 3.16

24 000858 五 粮 液 7,745,374.00 3.13

25 601100 恒立液压 7,589,612.00 3.07

26 600633 浙数文化 7,472,772.20 3.02

27 603688 石英股份 7,114,519.12 2.87

28 300033 同花顺 7,045,126.00 2.85

29 600642 申能股份 6,902,874.00 2.79

30 600566 济川药业 6,791,575.00 2.74

31 002056 横店东磁 6,756,807.00 2.73

32 000596 古井贡酒 6,731,133.66 2.72

33 000651 格力电器 6,721,519.00 2.71

34 601012 隆基绿能 6,670,917.49 2.69

35 000001 平安银行 6,664,074.80 2.69

36 600519 贵州茅台 6,597,977.00 2.66

37 002600 领益智造 6,496,363.00 2.62

38 688223 晶科能源 6,373,571.52 2.57

39 002371 北方华创 6,352,170.00 2.57

40 600060 海信视像 6,200,224.00 2.50


41 002352 顺丰控股 6,181,994.00 2.50

42 300751 迈为股份 6,158,581.80 2.49

43 300750 宁德时代 6,075,548.00 2.45

44 002139 拓邦股份 6,013,087.00 2.43

45 600795 国电电力 6,008,539.00 2.43

46 688126 沪硅产业 5,930,374.85 2.40

47 600958 东方证券 5,922,733.88 2.39

48 605499 东鹏饮料 5,856,086.00 2.37

49 605117 德业股份 5,815,044.00 2.35

50 601601 中国太保 5,791,190.00 2.34

51 601888 中国中免 5,667,358.00 2.29

52 600919 江苏银行 5,634,808.00 2.28

53 601567 三星医疗 5,625,194.00 2.27

54 688777 中控技术 5,575,107.34 2.25

55 002271 东方雨虹 5,571,652.00 2.25

56 600803 新奥股份 5,521,457.00 2.23

57 000938 紫光股份 5,443,614.60 2.20

58 600233 圆通速递 5,411,678.00 2.19

59 600557 康缘药业 5,347,395.81 2.16

60 600420 国药现代 5,278,903.00 2.13

61 605108 同庆楼 5,128,198.00 2.07

62 601688 华泰证券 5,093,204.00 2.06

63 601658 邮储银行 5,068,307.00 2.05

64 601128 常熟银行 5,064,009.00 2.05

65 002475 立讯精密 4,981,922.82 2.01

66 601138 工业富联 4,957,614.00 2.00

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300308 中际旭创 20,021,165.00 8.09

2 600519 贵州茅台 15,478,929.00 6.25

3 002299 圣农发展 13,668,153.00 5.52

4 000651 格力电器 12,697,991.00 5.13

5 603609 禾丰股份 12,223,918.06 4.94

6 000568 泸州老窖 11,266,353.32 4.55

7 601318 中国平安 10,920,686.00 4.41

8 601869 长飞光纤 10,870,805.00 4.39

9 600008 首创环保 10,796,061.00 4.36

10 601668 中国建筑 10,618,609.00 4.29

11 002594 比亚迪 10,392,183.00 4.20

12 600809 山西汾酒 9,859,074.00 3.98

13 600483 福能股份 9,732,695.00 3.93

14 600570 恒生电子 9,366,447.68 3.78

15 002459 晶澳科技 9,195,630.55 3.71

16 601012 隆基绿能 8,978,009.40 3.63

17 002372 伟星新材 8,906,256.00 3.60

18 600036 招商银行 8,664,037.00 3.50

19 002027 分众传媒 8,421,611.00 3.40

20 002371 北方华创 8,316,319.00 3.36

21 000921 海信家电 8,309,877.00 3.36

22 688599 天合光能 7,892,409.68 3.19

23 600060 海信视像 7,861,659.00 3.18

24 600795 国电电力 7,822,852.00 3.16

25 601100 恒立液压 7,587,016.00 3.06

26 300502 新易盛 7,577,157.00 3.06

27 300033 同花顺 7,541,797.04 3.05

28 300274 阳光电源 7,435,581.46 3.00

29 300413 芒果超媒 7,286,922.00 2.94


30 300750 宁德时代 7,226,134.00 2.92

31 600633 浙数文化 7,178,489.88 2.90

32 688063 派能科技 7,123,892.38 2.88

33 605117 德业股份 7,063,136.52 2.85

34 600732 爱旭股份 6,980,833.00 2.82

35 002603 以岭药业 6,976,491.00 2.82

36 600566 济川药业 6,905,925.80 2.79

37 000001 平安银行 6,780,050.60 2.74

38 002050 三花智控 6,566,948.00 2.65

39 688223 晶科能源 6,347,531.08 2.56

40 601816 京沪高铁 6,333,335.16 2.56

41 688390 固德威 6,202,246.26 2.50

42 600233 圆通速递 6,195,535.00 2.50

43 688126 沪硅产业 6,184,296.59 2.50

44 600438 通威股份 6,077,936.00 2.45

45 600089 DR特变电 6,064,010.13 2.45

46 601888 中国中免 6,058,891.48 2.45

47 002139 拓邦股份 6,009,149.00 2.43

48 601601 中国太保 5,957,334.00 2.41

49 002600 领益智造 5,877,762.00 2.37

50 002304 洋河股份 5,698,479.00 2.30

51 002056 横店东磁 5,679,233.00 2.29

52 600557 康缘药业 5,669,456.67 2.29

53 603688 石英股份 5,608,905.00 2.27

54 600481 双良节能 5,592,005.64 2.26

55 000596 古井贡酒 5,581,976.00 2.25

56 688777 中控技术 5,554,351.19 2.24

57 000725 京东方Ａ 5,527,469.00 2.23

58 002463 沪电股份 5,519,027.80 2.23

59 600150 中国船舶 5,503,687.00 2.22

60 002271 东方雨虹 5,484,945.00 2.22


61 000938 紫光股份 5,477,248.00 2.21

62 300751 迈为股份 5,340,927.00 2.16

63 600803 新奥股份 5,313,592.00 2.15

64 688617 惠泰医疗 5,259,163.23 2.12

65 601567 三星医疗 5,206,497.00 2.10

66 603345 安井食品 5,178,833.00 2.09

67 605108 同庆楼 5,088,911.00 2.06

68 601658 邮储银行 5,063,850.00 2.05

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,265,570,618.21

卖出股票收入（成交）总额 1,325,260,773.56

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 8,601,258.49 4.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 78,397.69 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,679,656.18 4.31

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019688 22国债23 80,000 8,089,540.82 4.02

2 019638 20国债09 5,000 511,717.67 0.25

3 127085 韵达转债 662 78,397.69 0.04

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2022年8月22日，中国平安保险（集团）股份有限公司（证券代码601318）因未按照规定进行国际收支统计申报，收到国家外汇监管局责令改正、给予警告，处罚款人民币30万元的行政处罚决定（深外管检〔2022〕23号）。

本基金采用量化选股策略，上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股，由于上述事件并未影响到模型的选股指标体系，且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质性负面影响，所以本基金遵循量化模型的选股结果，继续投资上述股票。


（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,982.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,982.45

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持 户均持有的 持有人结构

级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者


人

户 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

博道

久航 3,4 32,870.61 5,494,659.14 4.84% 108,106,177.01 95.16%
混合A 56
博道

久航 2,3 25,103.23 1,000,200.00 1.73% 56,963,148.96 98.27%
混合C 09

合计 5,6 30,522.00 6,494,859.14 3.79% 165,069,325.97 96.21%
21

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

博道久航混

合A 13.51 0.00%
基金管理人所有从业人员持 博道久航混

有本基金 合C 6.84 0.00%
合计 20.35 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 博道久航混合A 0
和研究部门负责人持有本开放式 博道久航混合C 0
基金 合计 0

博道久航混合A 0
本基金基金经理持有本开放式基 博道久航混合C

金 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动


单位：份

博道久航混合A 博道久航混合C

基金合同生效日(2019年12月24 1,054,254,547.59 874,773,338.47
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 155,168,237.84 61,689,798.78

本报告期基金总申购份额 1,245,835.74 1,408,574.28

减：本报告期基金总赎回份额 42,813,237.43 5,135,024.10

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 113,600,836.15 57,963,348.96

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：无

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：本次报告期内，基金托管人兴业证券于2023年6月26日聘任陈丹同志担任资产托管部总经理，魏东晞同志因退休不再担任资产托管部总经理职务；于2023年6月6日聘任冯大伟同志任资产托管部副总经理，王波同志不再担任资产托管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本次报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

兴业 2 2,583,759,778.74 100.0 1,605,315.15 100.0 -

证券 0% 0%

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

兴业证 12,155,797. 100.00% 62,502,000. 100.00% - - - -
券 82 00

注：
1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评
价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
（4）具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力，包括但不限于：产品筛选及评审流程完整，具有较为完善的资产配置，客户服务及陪伴体系等。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；（2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博道基金管理有限公司关于 证券时报、公司网站、中国

1 旗下基金投资基金托管人承 证监会基金电子披露网站 2023-01-13

销证券的公告

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

2 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-01-20

告

博道久航混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金

3 金2022年第四季度报告 电子披露网站 2023-01-20

博道基金管理有限公司关于 证券时报、公司网站、中国

4 旗下基金投资基金托管人承 证监会基金电子披露网站 2023-02-03

销证券的公告

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

5 部分基金年度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-03-31

告

博道久航混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金

6 金2022年年度报告 电子披露网站 2023-03-31

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

调整“特定投资群体”（养 证券时报、证券日报、公司

7 网站、中国证监会基金电子 2023-04-04

老金客户）适用范围的公告 披露网站

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

8 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-04-21

告

博道久航混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金

9 金2023年第一季度报告 电子披露网站 2023-04-21


博道基金管理有限公司关于 证券时报、公司网站、中国

10 旗下基金投资基金托管人承 证监会基金电子披露网站 2023-04-29

销证券的公告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金增加北京雪球基金 证券时报、证券日报、公司

11 销售有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2023-05-04

公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司

12 网站、中国证监会基金电子 2023-06-06

身份信息资料的公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 证券时报、公司网站、中国

13 旗下基金投资基金托管人承 证监会基金电子披露网站 2023-06-14

销证券的公告

博道基金管理有限公司关于 上海证券报、证券时报、公

14 旗下基金投资基金托管人承 司网站、中国证监会基金电 2023-06-29

销证券的公告 子披露网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道久航混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《博道久航混合型证券投资基金基金合同》；

3、《博道久航混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道久航混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道久航混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道久航混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式


投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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