圆信永丰致优混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7
4.3 公平交易专项说明 ...... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11
5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14
9.1 备查文件目录 ......14
9.2 存放地点 ......14
9.3 查阅方式 ......14
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 圆信永丰致优
基金主代码 008245
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月25日
报告期末基金份额总额 149,036,852.89份
在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金
投资目标 融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动
态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经
投资策略 济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各
类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债
券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组
合的资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率
×35%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预
风险收益特征 期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水
平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基
金。
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 圆信永丰致优A 圆信永丰致优C
下属分级基金的交易代码 008245 008246
报告期末下属分级基金的份额总 111,719,353.22份 37,317,499.67份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
圆信永丰致优A 圆信永丰致优C
1.本期已实现收益 21,357,788.91 4,631,882.82
2.本期利润 20,848,818.21 2,320,323.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.2024 0.0793
4.期末基金资产净值 163,801,084.50 54,206,685.45
5.期末基金份额净值 1.4662 1.4526
注1:本期指2020年7月1日至2020年9月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰致优A净值表现
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 15.91% 1.85% 6.83% 1.05% 9.08% 0.80%
过去六个月 48.21% 1.57% 15.95% 0.86% 32.26% 0.71%
自基金合同生 46.62% 1.58% 11.33% 0.99% 35.29% 0.59%
效起至今
圆信永丰致优C净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 准收益率标
② 率③ 准差④
过去三个月 15.71% 1.85% 6.83% 1.05% 8.88% 0.80%
过去六个月 47.34% 1.57% 15.95% 0.86% 31.39% 0.71%
自基金合同生 45.26% 1.58% 11.33% 0.99% 33.93% 0.59%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:自基金合同生效后,截止报告期末,本基金成立不满一年;本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注:自基金合同生效后,截止报告期末,本基金成立不满一年;本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
复旦大学管理学硕士,现
任圆信永丰基金管理有限
公司副总经理。历任兴业
证券股份有限公司研究所
范妍 本基金基金经理 2019- - 12 行业与公司研究员,安信
12-25 年 证券股份有限公司研究部
策略分析师,工银瑞信基
金管理有限公司研究部高
级策略研究员,圆信永丰
基金管理有限公司权益投
资部基金经理助理、副总
监、总监。国籍:中国,
获得的相关业务资格:基
金从业资格证。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,经济超预期回升,出口尤其明显,显示出了中国供应链在全球疫情中的稳定性。除了出口超出预期外,8、9月份我们复苏最弱的主线--国内消费也开始有了一
定改善,已经几年景气度低迷的纺服、汽车和家电等消费都有不同程度的回升。海外部分国家虽然出现了二次疫情的爆发,但观察经济数据,受到的影响并不大。在这样的宏观环境下,我们预期企业盈利将持续回升。
按照当前的宏观环境,除了主仓位--符合产业升级大方向的新能源汽车、电子、军工等行业外,我们增配了一定比例的顺周期行业。我们观察到很多细分周期行业的竞争格局不断优化,龙头市场份额上升,价格的话语权提高,不仅有周期性、成长性也是不弱的,性价比更具优势。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰致优A基金份额净值为1.4662元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.91%,同期业绩比较基准收益率为6.83%;截至报告期末圆信永丰致优C基金份额净值为1.4526元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.71%,同期业绩比较基准收益率为6.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 199,397,893.22 90.51
其中:股票 199,397,893.22 90.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,335,135.00 5.15
其中:债券 11,335,135.00 5.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,000,000.00 2.27
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 2,123,016.34 0.96
计
8 其他资产 2,437,418.28 1.11
9 合计 220,293,462.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,938,400.00 1.81
B 采矿业 4,557,800.00 2.09
C 制造业 159,719,749.44 73.26
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 13,029.12 0.01
F 批发和零售业 25,850.43 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 9,676.49 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 8,793,282.77 4.03
术服务业
J 金融业 9,884,800.00 4.53
K 房地产业 7,945,000.00 3.64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,854.70 0.01
N 水利、环境和公共设施管 4,498,450.27 2.06
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 199,397,893.22 91.46
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300751 迈为股份 26,000 8,808,540.00 4.04
2 300054 鼎龙股份 520,000 8,164,000.00 3.74
3 600048 保利地产 500,000 7,945,000.00 3.64
4 300450 先导智能 139,940 6,771,696.60 3.11
5 002594 比亚迪 50,000 5,812,000.00 2.67
6 300253 卫宁健康 290,000 5,637,600.00 2.59
7 600399 ST抚钢 750,000 5,535,000.00 2.54
8 002460 赣锋锂业 100,000 5,419,000.00 2.49
9 603236 移远通信 25,040 4,975,948.80 2.28
10 002601 龙蟒佰利 210,000 4,890,900.00 2.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 3,197,000.00 1.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,138,135.00 3.73
其中:政策性金融债 8,138,135.00 3.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,335,135.00 5.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
码 (元) (%)
1 108902 农发1802 51,500 5,154,635. 2.36
00
2 108609 开贴2002 30,000 2,983,500. 1.37
00
3 200001 20附息国债 20,000 1,998,200. 0.92
01 00
4 019627 20国债01 12,000 1,198,800. 0.55
00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定,本基金不参与权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除ST抚钢发行主体抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称抚顺特钢)、龙蟒佰利发行主体龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“龙蟒佰利”)外没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年12月12日,根据证监会【2019】147号行政处罚决定书,对抚顺特钢及多名责任人员进行处罚,对抚顺特钢责令改正,给予警告,并处以60万元罚款。
2020年2月5日,根据龙蟒佰利公司公告,公司收到河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》(豫环罚决字【2019】5号)、河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》(豫环罚决字【2019】7号)、焦作市应急管理局出具的《行政处罚决定书》(焦安监罚【2019】72号),对公司环保方面违规做出行政处罚决定。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 141,620.24
2 应收证券清算款 1,984,489.04
3 应收股利 -
4 应收利息 217,685.62
5 应收申购款 93,623.38
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,437,418.28
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
圆信永丰致优A 圆信永丰致优C
报告期期初基金份额总额 88,049,607.80 2,180,240.00
报告期期间基金总申购份额 59,113,698.09 35,737,259.67
减:报告期期间基金总赎回份额 35,443,952.67 600,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 111,719,353.22 37,317,499.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
圆信永丰致优A 圆信永丰致优C
报告期期初管理人持有的本基金份 0.00 0.00
额
报告期期间买入/申购总份额 3,349,028.68 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份 3,349,028.68 0.00
额
报告期期末持有的本基金份额占基 3.00 0.00
金总份额比例(%)
注:本报告期内,基金管理人未持有本基金C类份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2020-09-18 1,349,997.49 2,000,000.00 0.008
2 申购 2020-09-21 1,330,936.58 2,000,000.00 0.008
3 申购 2020-09-22 668,094.61 1,000,000.00 0.012
合计 3,349,028.68 5,000,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
1 20200721-20200 0.00 35,737,259.67 0.00 35,737,259.67 23.98%
机 930
构 2 20200727-20200 0.00 43,982,789.06 0.00 43,982,789.06 29.51%
930
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份
额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰致优混合型证券投资基金设立的文件;
2、《圆信永丰致优混合型证券投资基金基金合同》;
3、《圆信永丰致优混合型证券投资基金托管协议》;
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话:4006070088
公司网址:http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2020年10月28日
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