上银鑫卓混合型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫卓混合

基金主代码 008244

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月21日

报告期末基金份额总额 306,238,834.79份

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性
投资目标 的前提下，把握市场发展趋势，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策
投资策略 略和“自下而上”选股策略相结合的方法进行
资产配置和组合风险管理。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数
收益率×30%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 42,214,645.31

2.本期利润 56,061,861.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.1259

4.期末基金资产净值 537,623,039.59

5.期末基金份额净值 1.7556

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 5.40% 1.81% -4.51% 0.84% 9.91% 0.97%

过去六个月 11.63% 1.47% -2.01% 0.77% 13.64% 0.70%

过去一年 27.98% 1.38% 5.27% 0.85% 22.71% 0.53%

自基金合同生效起至 75.56% 1.25% 12.48% 0.96% 63.08% 0.29%
今
注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2020年1月21日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生，历任中信建
投证券研究所分析师，中
国国际金融有限公司分析
师，上投摩根基金管理有
卢扬 权益投研部总监、投资总 2020- - 15 限公司基金经理、行业专
监兼研究总监、基金经理 08-17 年 家，申万菱信基金管理有
限公司权益投资部总经

理、基金经理，上海联创
永泉资产管理有限公司权
益投资总监等职。2020年8


月担任上银鑫卓混合型证
券投资基金基金经理，20
20年11月担任上银鑫恒混
合型证券投资基金基金经
理，2021年3月担任上银医
疗健康混合型证券投资基
金基金经理，2021年6月担
任上银科技驱动双周定期
可赎回混合型证券投资基
金基金经理，2021年7月担
任上银鑫尚稳健回报6个

月持有期混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，国内经济在全球贸易恢复速度不及预期、限产政策等跨周期调节因素的共同影响下增速放缓，融资环境进一步趋紧。股票市场以结构性机会为主，对符合未来
生产生活方式的新兴行业给予较高的估值溢价。本基金充分发挥管理人全行业配置和选股的能力，根据自上而下的逻辑确定最佳赛道，根据自下而上的思考筛选行业龙头。报告期内我们强调深度研究和前瞻研究、跨行业多维度的对比，在秉承成长风格的基础上，本基金适度均衡配置，注重控制回撤，努力为投资者提供良好的持有体验。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末上银鑫卓混合基金份额净值为1.7556元，本报告期内，基金份额净值增长率为5.40%，同期业绩比较基准收益率为-4.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 471,584,750.03 87.42

其中：股票 471,584,750.03 87.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 212,722.60 0.04

其中：债券 212,722.60 0.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 67,252,150.89 12.47
计

8 其他资产 393,458.42 0.07

9 合计 539,443,081.94 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 409,166,882.92 76.11

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 72,936.05 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00

I 信息传输、软件和信息技 12,070.05 0.00
术服务业

J 金融业 44,766,288.80 8.33

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 17,225,000.00 3.20

M 科学研究和技术服务业 272,087.18 0.05

N 水利、环境和公共设施管 35,712.30 0.01
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,797.62 0.00

S 综合 - -

合计 471,584,750.03 87.72

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002709 天赐材料 270,91441,211,437.68 7.67

2 603659 璞泰来 158,10627,194,232.00 5.06

3 300274 阳光电源 181,52126,934,085.98 5.01


4 601012 隆基股份 309,15425,499,021.92 4.74

5 300014 亿纬锂能 244,10024,173,223.00 4.50

6 300767 震安科技 220,58024,043,220.00 4.47

7 600036 招商银行 413,00020,835,850.00 3.88

8 002415 海康威视 375,39420,646,670.00 3.84

9 002648 卫星石化 520,42020,311,992.60 3.78

10 300059 东方财富 571,24019,633,518.80 3.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 212,722.60 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 212,722.60 0.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 118002 天合转债 890 124,653.40 0.02

2 113605 大参转债 790 88,069.20 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内有受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；浙江卫星石化股份有限公司在报告编制日前一年内有受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的出具警示函，深圳证券交易所的公开批评。经分析，上述处罚事项对证券投资价值未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,560.44

5 应收申购款 365,897.98

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 393,458.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

号

1 113605 大参转债 88,069.20 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 539,571,753.39

报告期期间基金总申购份额 12,903,281.02

减：报告期期间基金总赎回份额 246,236,199.62

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 306,238,834.79

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立上银鑫卓混合型证券投资基金的文件

2、《上银鑫卓混合型证券投资基金基金合同》

3、《上银鑫卓混合型证券投资基金托管协议》

4、《上银鑫卓混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址：www.boscam.com.cn。

上银基金管理有限公司
2021年10月27日
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