金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 07 月 21 日


目录


§1 重要提示...... 4
§2 基金产品概况...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 公平交易专项说明 ...... 10

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...... 10

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 11

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...... 11

§5 投资组合报告...... 12

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 12

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 14

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 14

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 14

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 14

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 14

5.11 投资组合报告附注 ...... 14

§6 开放式基金份额变动 ...... 16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 17

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...... 17

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...... 17

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 18

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 18

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 18

§9 备查文件目录...... 20

9.1 备查文件目录 ...... 20

9.2 存放地点 ...... 20

9.3 查阅方式 ...... 20

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债

基金主代码 008224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 03 日

报告期末基金份额总额 5,911,133,966.22 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日
（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现
基金资产的持续稳定增值。

投资策略 封闭期投资策略（资产配置策略、类属配置策略、信用债
券投资策略、杠杆投资策略、现金管理、证券公司短期公司债
券投资策略、资产支持证券投资策略）、开放期投资策略。

每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率
业绩比较基准

（税后）+1.25%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

金元顺安泓丰纯债 87 个月定开 金元顺安泓丰纯债 87 个月定
下属分级基金的基金简称

债 A 开债 C

下属分级基金的交易代码 008224 008225

报告期末下属分级基金的份额总额 5,911,110,970.05份 22,996.17份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日）

主要财务指标 金元顺安泓丰纯债87个月定开债 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债
A C

1.本期已实现收益 70,044,678.04 259.80

2.本期利润 70,044,678.04 259.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0113

4.期末基金资产净值 6,082,870,118.50 23,590.42

5.期末基金份额净值 1.0291 1.0258

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 06 月 30 日；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④


过去三个月 1.17% 0.01% 0.95% 0.01% 0.22% 0.00%

过去六个月 2.23% 0.02% 1.90% 0.01% 0.33% 0.01%

过去一年 4.42% 0.01% 3.89% 0.01% 0.53% 0.00%

自基金合同生

效起至今 6.73% 0.01% 6.23% 0.01% 0.50% 0.00%

金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.11% 0.01% 0.95% 0.01% 0.16% 0.00%

过去六个月 2.12% 0.01% 1.90% 0.01% 0.22% 0.00%

过去一年 4.21% 0.01% 3.89% 0.01% 0.32% 0.00%

自基金合同生

效起至今 6.39% 0.01% 6.23% 0.01% 0.16% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、本基金合同生效日为 2020 年 12 月 03 日，业绩基准累计增长率以 2020 年 12 月 02 日指数为基
准；

2、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个开放期之前的三个月至开放期结束
后三个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制。

3、本基金业绩比较基准为“每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%”。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

苏利华 本基金 2020-12-03 - 12 金元顺安金元宝货币市场基金、金元
基金经 年 顺安金通宝货币市场基金、金元顺安
理 沣泰定期开放债券型发起式证券投资
基金和金元顺安泓丰纯债 87 个月定期
开放债券型证券投资基金的基金经

理，上海交通大学应用统计学硕士。
曾任内蒙古自治区农村信用社联合社
债券交易员。2016 年 8 月加入金元顺
安基金管理有限公司。12 年证券、基
金等金融行业从业经历，具有基金从
业资格。

注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。

本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

经济基本面：二季度经济面临疫情冲击，下行压力较大。地产投资持续低迷，基建投资维持高位，制造业投资逐步恢复。消费缓步复苏，出口增速整体下行。二季度猪肉、原油价格带动 CPI 低位上行，大宗商品价格下跌引导 PPI 高位回落。

政策方面：二季度货币政策整体基调为稳健中性，政策利率保持不变。央行发挥货币政策总量和结
构双重功能。利用各类货币政策工具，保持流动性合理充裕。央行调降 5 年期 LPR 利率 15BP，降低实
体融资成本。

流动性方面：二季度流动性合理充裕，资金面处于较为宽松状态。二季度央行降准 25BP，释放长期流动性，资金利率低位运行。央行季末时点加大公开市场投放，维稳资金面。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债 A 基金份额净值为 1.0291 元；

本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；

截至报告期末金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债 C 基金份额净值为 1.0258 元；

本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.11%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,689,367,090.64 99.92

其中：债券 10,689,367,090.64 99.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,241,616.71 0.08

8 其他资产 - 0.00

9 合计 10,697,608,707.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,689,367,090.64 175.73

其中：政策性金融债 10,689,367,090.64 175.73

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,689,367,090.64 175.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

值比例（%）

1 180205 18国开05 48,230,000 5,247,293,598.32 86.26

2 210204 21国开04 23,400,000 2,365,594,016.58 38.89

3 210307 21进出07 15,400,000 1,558,276,844.53 25.62

4 170210 17国开10 5,500,000 567,041,127.98 9.32

5 170215 17国开15 4,000,000 427,986,988.03 7.04


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 -

本基金本报告期末无其他资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

金元顺安泓丰纯债 金元顺安泓丰纯债
87 个月定开债 A 87 个月定开债 C

报告期期初基金份额总额 5,911,110,970.05 22,996.17

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 5,911,110,970.05 22,996.17


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

申购 赎回

别 序号 达到或者超过 20% 期初份额 持有份额 份额占比
份额 份额

的时间区间

2022 年 04 月 01 日

机构 1 2,799,999,000.00 - - 2,799,999,000.00 47.37%
- 2022 年 06 月 30 日

产品特有风险
？ 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨
额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎
回款项延期获得。
？ 基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基
金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
？ 基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本
基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2022 年 04 月 22 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司关于
暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告；

2、2022 年 04 月 22 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下
证券投资基金 2022 年第一季度报告；

3、2022 年 04 月 29 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

4、2022 年 05 月 25 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

5、2022 年 06 月 08 日，在《证券时报》和 www.jysa99.com 公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
2022 年 07 月 21 日
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