创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 18 日
目录
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5
4.3 公平交易专项说明 ...... 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 8
5.11 投资组合报告附注...... 8
§6 开放式基金份额变动 ...... 9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 9
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 9
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 10
§9 备查文件目录 ...... 10
9.1 备查文件目录 ...... 10
9.2 存放地点 ......11
9.3 查阅方式 ......11
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信中债 1-3 年国开债
基金主代码 008125
交易代码 008125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日
报告期末基金份额总额 100,200,461.83 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的
投资策略 指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债
券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期
存款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水
风险收益特征 平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基
金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收
益特征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信中债 1-3 年国开债 创金合信中债 1-3 年国开债
A C
下属分级基金的交易代码 008125 008126
报告期末下属分级基金的份 99,608,054.48 份 592,407.35 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标 创金合信中债 1-3 年国开债 创金合信中债 1-3 年国开债
A C
1.本期已实现收益 1,009,026.47 5,906.83
2.本期利润 1,070,866.95 6,298.52
3.加权平均基金份额本期利 0.0108 0.0104
润
4.期末基金资产净值 103,176,461.81 611,579.20
5.期末基金份额净值 1.0358 1.0324
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中债 1-3 年国开债 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.04% 0.04% -0.13% 0.06% 1.17% -0.02%
过去六个月 2.10% 0.04% -0.30% 0.06% 2.40% -0.02%
过去一年 3.20% 0.04% -0.51% 0.06% 3.71% -0.02%
过去三年 9.35% 0.04% -1.80% 0.06% 11.15% -0.02%
自基金合同 15.29% 0.05% -2.69% 0.06% 17.98% -0.01%
生效起至今
创金合信中债 1-3 年国开债 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 1.03% 0.04% -0.13% 0.06% 1.16% -0.02%
过去六个月 2.05% 0.04% -0.30% 0.06% 2.35% -0.02%
过去一年 3.11% 0.04% -0.51% 0.06% 3.62% -0.02%
过去三年 9.03% 0.04% -1.80% 0.06% 10.83% -0.02%
自基金合同 14.83% 0.05% -2.69% 0.06% 17.52% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金 2019 年 吕沂洋先生,中国国籍,中山大学硕士。
吕沂洋 基金经 12 月 20 - 8 2015 年 7 月加入创金合信基金管理有限
理 日 公司,曾任产品研发部产品经理、固定收
益部投资顾问,现任基金经理。
本基金 郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研
基金经 究生部硕士。2009 年 7 月加入第一创业
理、固 2019 年 证券股份有限公司,历任研究所宏观债
郑振源 定收益 11 月 21 - 14 券研究员、资产管理部宏观债券研究员、
总部投 日 投资主办等职务,2014 年 8 月加入创金
资主管 合信基金管理有限公司,现任固定收益
总部投资主管、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年第二季度,除了 4 月末以外,债市收益率整体以下行为主。此轮下行,主要还
是延续了年初以来的交易逻辑,即经济数据较弱、货币政策维持宽松基调,叠加禁止“手工补息”带来的居民负债端迁移、政府债券阶段性发行速度较慢等。4 月末,房地产政策的持续调整,以及监管层对于长债利率的预期管理,也对债市造成了一定的波动。截至 6
月 28 日,中债 1 年期国债收益率较今年一季度末下行 18bp 至 1.54%,中债 10 年期国债收
益率较今年一季度末下行 8bp 至 2.21%;各期限信用利差整体也有压缩。
报告期内,管理人综合运用骑乘、回购等策略,主要配置中短期限利率债,在控制风险的前提下尽量提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中债 1-3 年国开债 A 基金份额净值为 1.0358 元,本报告期内,
该类基金份额净值增长率为 1.04%,同期业绩比较基准收益率为-0.13%;截至本报告期末
创金合信中债 1-3 年国开债 C 基金份额净值为 1.0324 元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为 1.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 103,624,546.54 99.65
其中:债券 103,624,546.54 99.65
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 359,907.18 0.35
8 其他资产 8,540.42 0.01
9 合计 103,992,994.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 10,421,147.54 10.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 93,203,399.00 89.80
其中:政策性金融债 93,203,399.00 89.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 103,624,546.54 99.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值
(张) 比例(%)
1 220208 22 国开 08 400,000 40,928,219.18 39.43
2 230202 23 国开 02 200,000 20,485,431.69 19.74
3 220203 22 国开 03 160,000 16,453,884.15 15.85
4 230022 23 附息国债 22 100,000 10,421,147.54 10.04
5 220202 22 国开 02 100,000 10,143,216.44 9.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 100.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 8,440.42
8 其他 -
9 合计 8,540.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信中债 1-3 年国开债 创金合信中债 1-3 年国开债
A C
报告期期初基金份额总额 99,242,446.52 581,922.18
报告期期间基金总申购份额 620,862.61 132,488.44
减:报告期期间基金总赎回 255,254.65 122,003.27
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 99,608,054.48 592,407.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20240401 - 99,067,763.03 0.00 0.00 99,067,763.03 98.87%
20240630
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至2024年6月30日,创金合信基金共管理99只公募基金,公募管理规模1615.63
亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2024 年 2 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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