关于天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金并相应修订基金合同的公告

天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘中证红利低波动 100
指数型发起式证券投资基金于 2019 年 9 月 30 日获得中国证监会准予注册的批
复（证监许可【2019】1808 号）。《天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2019 年 12 月 10 日正式生效。
《基金合同》约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人有权决定本基金是否采取 ETF 联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，如决定以 ETF 联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有人大会……”同时，《基金合同》约定：“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（4）若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改基金合同；（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；……”

本公司旗下天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金已于
2023 年 11 月 23 日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基
金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，决定于 2023 年 12 月 12 日起，
将天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额基金代码：008114，C 类份额基金代码：008115），引入侧袋机制，并根据法律法规更新、基金管理人及基金托管人信息更新以及本基金实际运作情况对《基金合同》作出修改。根
据法律法规及《基金合同》的有关规定，已对《基金合同》、《天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《<天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金基金合同>修订前后对照表》。

届时，天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金 A 类基金份额”变更为“天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额”，将“天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金 C 类基金份额”变更为“天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。

基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。

重要提示

1、修订后的《天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金招募说明书》等法律文件自 2023 年 12 月 12 日起生效。

2、变更后的天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额继续参与销售服务费优惠活动，优惠后的销售服务费年费率为 0.20%。

3、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅修订后的法律文件，或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。


天弘基金管理有限公司
二〇二三年十二月十一日
附件：《天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》
修订前后对照表

所在部分 修订前 修订后

封面 天弘中证红利低波动 100 指数 天弘中证红利低波动 100 交易
型发起式证券投资基金基金合 型开放式指数证券投资基金联
同 接基金基金合同

（由天弘中证红利低波动 100
指数型发起式证券投资基金变
更而来）

全文 天弘中证红利低波动100指数型 天弘中证红利低波动100交易型
发起式证券投资基金 开放式指数证券投资基金联接
指定媒介 基金

规定媒介

指定网站 规定网站

指定报刊 规定报刊

15年以上 不少于法定最低期限

具有证券、期货相关业务资格 符合《中华人民共和国证券

的 法》规定的

第一部分 一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、
前言 依据和原则 依据和原则

2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是

《中华人民共和国合同法》(以 《中华人民共和国民法典》(以
下简称“《合同法》”)、《中华 下简称“《民法典》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管 法》”)、《公开募集证券投资基理办法》(以下简称“《销售办 金销售机构监督管理办法》(以法》”)、《公开募集证券投资基 下简称“《销售办法》”)、《公金信息披露管理办法》(以下简 开募集证券投资基金信息披露称“《信息披露办法》”)、《公 管理办法》(以下简称“《信息开募集开放式证券投资基金流 披露办法》”)、《公开募集开放动性风险管理规定》（以下简称 式证券投资基金流动性风险管“《流动性风险管理规定》”）、 理规定》（以下简称“《流动性《公开募集证券投资基金运作 风险管理规定》”）、《公开募集指引第3号——指数基金指引》 证券投资基金运作指引第2号—
（以下简称“《指数基金指 —基金中基金指引》、《公开募
引》”）和其他有关法律法规。 集证券投资基金运作指引第3号
——指数基金指引》（以下简称
“《指数基金指引》”）和其他有
关法律法规。

三、天弘中证红利低波动100指
数型发起式证券投资基金由基 三、天弘中证红利低波动100交金管理人依照《基金法》、基金 易型开放式指数证券投资基金合同及其他有关规定募集，并 联接基金由天弘中证红利低波经中国证券监督管理委员会(以 动100指数型发起式证券投资基下简称“中国证监会”)注册。 金变更而来，天弘中证红利低中国证监会对本基金募集的注 波动100指数型发起式证券投资册，并不表明其对本基金的投 基金由基金管理人依照《基金
资价值和市场前景做出实质性 法》、《天弘中证红利低波动100判断或保证，也不表明投资于 指数型发起式证券投资基金基
本基金没有风险。 金合同》及其他有关规定募

集，并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监

会”)注册。

中国证监会对天弘中证红利低
波动100指数型发起式证券投资
基金募集的注册，并不表明其
六、本基金为指数基金，投资 对本基金的投资价值和市场前者投资于本基金面临跟踪误差 景做出实质性判断或保证，也控制未达约定目标、指数编制 不表明投资于本基金没有风
机构停止服务、成份股停牌或 险。
退市等潜在风险，详见本基金

招募说明书。 六、本基金主要投资于目标

ETF、标的指数成份股及备选成
八、本基金单一投资者（基金 份股，投资者投资于本基金面管理人、基金管理人高级管理 临跟踪误差控制未达约定目
人员或基金经理作为发起资金 标、指数编制机构停止服务、提供方除外）持有基金份额数 成份股停牌或退市等潜在风
不得达到或超过基金份额总数 险，详见本基金招募说明书。的50%，但在基金运作过程中因
基金份额赎回等情形导致被动 八、当本基金持有特定资产且达到或超过50%的除外。法律法 存在或潜在大额赎回申请时，规或监管机构另有规定的，从 基金管理人履行相应程序后，
其规定。 可以启用侧袋机制，具体详见
九、本基金合同约定的基金产 基金合同和招募说明书的有关

品资料概要编制、披露与更新 章节。侧袋机制实施期间，基
要求，自《信息披露办法》实 金管理人将对基金简称进行特
施之日起一年后开始执行。 殊标识，并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人
仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风

险。

第二部分 1、基金或本基金：指天弘中证 1、基金或本基金：指天弘中证
释义 红利低波动100指数型发起式证 红利低波动100交易型开放式指
券投资基金 数证券投资基金联接基金，由
天弘中证红利低波动100指数型
发起式证券投资基金变更而来

第二部分 8、基金份额发售公告：指《天 删除。

释义 弘中证红利低波动100指数型发

起式证券投资基金基金份额发

售公告》

第二部分 11、《销售办法》：指中国证监 10、《销售办法》：指中国证监
释义 会2013年3月15日颁布、同年6 会2020年8月28日颁布、同年10
月1日实施的《证券投资基金销 月1日实施的《公开募集证券投
售管理办法》及颁布机关对其 资基金销售机构监督管理办

不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出
12、《信息披露办法》：指中国 的修订

证监会2019年7月26日颁布、同 11、《信息披露办法》：指中国
年9月1日实施的《公开募集证 证监会2019年7月26日颁布、同
券投资基金信息披露管理办 年9月1日实施的，并经2020年3

法》及颁布机关对其不时做出 月20日中国证监会《关于修改
的修订 部分证券期货规章的决定》修
正的《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订

第二部分 17、银行业监督管理机构：指 16、银行业监督管理机构：指
释义 中国人民银行和/或中国银行保 中国人民银行和/或国家金融监
险监督管理委员会 督管理总局

第二部分 增加：

释义 17、联接基金：指将绝大部分
基金财产投资于目标ETF，与目
标ETF的投资目标类似，紧密跟
踪标的指数表现，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化，采用
契约型开放式运作方式的基金
18、目标ETF：指另一只获中国
证监会注册的交易型开放式指
数证券投资基金（以下简称

“该ETF”），该ETF和本基金所
跟踪的标的指数相同，并且该
ETF的投资目标和本基金的投资
目标类似，本基金主要投资于
该ETF以求达到投资目标。本基
金选择天弘中证红利低波动100
交易型开放式指数证券投资基
金为目标ETF

第二部分 21、合格境外机构投资者：指 22、合格境外投资者：指符合

释义 符合《合格境外机构投资者境 《合格境外机构投资者和人民
内证券投资管理办法》及相关 币合格境外机构投资者境内证
法律法规规定可以投资于在中 券期货投资管理办法》（包括其
国境内依法募集的证券投资基 不时修订）及相关法律法规规
金的中国境外的机构投资者 定使用来自境外的资金进行境
22、人民币合格境外机构投资 内证券期货投资的境外机构投
者：指按照《人民币合格境外 资者，包括合格境外机构投资
机构投资者境内证券投资试点 者和人民币合格境外机构投资
办法》及相关法律法规规定， 者

运用来自境外的人民币资金进 23、投资人、投资者：指个人
行境内证券投资的境外法人 投资者、机构投资者、合格境
23、投资人、投资者：指个人 外投资者以及法律法规或中国
投资者、机构投资者、发起资 证监会允许购买证券投资基金
金提供方、合格境外机构投资 的其他投资人的合称

者和人民币合格境外机构投资

者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他

投资人的合称

第二部分 25、基金销售业务：指基金管 25、基金销售业务：指基金管
释义 理人或销售机构宣传推介基 理人或销售机构宣传推介基
金，发售基金份额，办理基金 金，办理基金份额的申购、赎
份额的申购、赎回、转换、转 回、转换、转托管及定期定额
托管及定期定额投资等业务 投资等业务

第二部分 30、基金交易账户：指销售机 30、基金交易账户：指销售机
释义 构为投资人开立的、记录投资 构为投资人开立的、记录投资
人通过该销售机构办理认购、 人通过该销售机构办理申购、
申购、赎回等业务而引起的基 赎回等业务而引起的基金份额

金份额变动及结余情况的账户 变动及结余情况的账户

第二部分 31、基金合同生效日：指基金 31、基金合同生效日：指天弘
释义 募集达到法律法规规定及基金 中证红利低波动100指数型发起
合同规定的条件，基金管理人 式证券投资基金募集达到法律
向中国证监会办理基金备案手 法规规定及基金合同规定的条
续完毕，并获得中国证监会书 件，基金管理人向中国证监会
面确认的日期 办理基金备案手续完毕，并获
得中国证监会书面确认的日期

第二部分 33、基金募集期：指自基金份 删除。

释义 额发售之日起至发售结束之日

止的期间，最长不得超过3个月

第二部分 34、存续期：指基金合同生效 33、存续期：指《天弘中证红
释义 至终止之间的不定期期限 利低波动100指数型发起式证券
投资基金基金合同》生效至

《天弘中证红利低波动100交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》终止之间的
不定期期限

第二部分 41、认购：指在基金募集期 删除。

释义 内，投资人根据基金合同和招

募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

第二部分 51、基金资产总值：指基金拥 49、基金资产总值：指基金拥
释义 有的各类有价证券、银行存款 有的各类有价证券、银行存款
本息、基金应收申购款及其他 本息、目标ETF份额、基金应收
资产的价值总和 申购款及其他资产的价值总和

第二部分 55、指定媒介：指中国证监会 53、规定媒介：指符合中国证

释义 指定的用以进行信息披露的全 监会规定条件的用以进行信息
国性报刊及指定互联网网站 披露的全国性报刊及《信息披
（包括基金管理人网站、基金 露办法》规定的互联网网站
托管人网站、中国证监会基金 （包括基金管理人网站、基金
电子披露网站）等媒介 托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站）等媒介

第二部分 59、发起资金：指用于认购发 删除。

释义 起式基金且来源于基金管理人

的股东资金、基金管理人固有

资金、基金管理人高级管理人

员或基金经理（指基金管理人

员工中依法具有基金经理资格

者，包括但可能不限于本基金

的基金经理，同时也可以包括

基金经理之外公司投研人员）

等人员的资金

60、发起资金提供方：指以发

起资金认购本基金且承诺以发

起资金认购的基金份额持有期

限不少于三年的基金管理人的

股东、基金管理人、基金管理

人高级管理人员或基金经理

（指基金管理人员工中依法具

有基金经理资格者，包括但可

能不限于本基金的基金经理，

同时也可以包括基金经理之外

公司投研人员）等人员


第二部分 增加：

释义 60、侧袋机制：指将基金投资
组合中的特定资产从原有账户
分离至一个专门账户进行处置
清算，目的在于有效隔离并化
解风险，确保投资者得到公平
对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有
账户称为主袋账户，专门账户
称为侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无
可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性的资产；（二）按
摊余成本计量且计提资产减值
准备仍导致资产价值存在重大
不确定性的资产；（三）其他资
产价值存在重大不确定性的资
产


第三部分 一、基金名称 一、基金名称

基金的基 天弘中证红利低波动100指数型 天弘中证红利低波动 100 交易
本情况 发起式证券投资基金 型开放式指数证券投资基金联
二、基金的类别 接基金

股票型证券投资基金 二、基金的类别

三、基金的运作方式 ETF 联接基金

契约型开放式、发起式 三、基金的运作方式

四、基金的投资目标 契约型开放式

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 四、基金的投资目标

离度和跟踪误差的最小化，实现 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪
与标的指数表现相一致的长期 标的指数，追求跟踪偏离度和跟
投资收益。 踪误差的最小化。

五、基金的最低募集金额 五、基金存续期限

本基金为发起式基金，基金的最 不定期

低募集金额为1000万元人民币。

发起式基金是指，基金管理人在

募集基金时，使用公司股东资

金、公司固有资金、公司高级管

理人员或者基金经理等人员资

金认购基金的金额不少于一千

万元人民币，且持有期限不少于

三年。发起式基金的基金合同生

效三年后，若基金资产净值低于

两亿元的，基金合同自动终止。

六、基金份额发售面值和认购费

用

本基金基金份额发售面值为人

民币 1.00 元。
本基金A类基金份额的认购费率
按招募说明书及基金产品资料
概要的规定执行。C 类基金份额
不收取认购费。
七、基金存续期限
不定期
基金合同生效满三年之日（指自
然日），若基金资产净值低于两
亿元的，基金合同应当自动终
止。本基金在基金合同生效三年
后继续存续的，连续五十个工作
日出现基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低
于五千万情形的，本基金将根据
基金合同的约定进行基金财产
清算并终止，而无需召开基金份
额持有人大会。

第三部分 九、未来条件许可情况下的基金 七、本基金与目标 ETF 的联系与
基金的基 模式转换 区别

本情况 若将来本基金管理人推出跟踪 本基金为目标 ETF 的联接基金，
同一标的指数的交易型开放式 二者既有联系也有区别：

指数基金（ETF），则基金管理人 1、在投资方法方面，目标 ETF 主
有权决定本基金是否采取ETF联 要采取完全复制法，直接投资于
接基金模式运作并相应修改《基 标的指数成份股、备选成份股；
金合同》，如决定以 ETF 联接基 而本基金则采取间接的方法，通
金模式运作，则届时无须召开基 过将绝大部分基金财产投资于
金份额持有人大会但须报中国 目标 ETF，实现对业绩比较基准
证监会备案并提前公告。 的紧密跟踪。

2、在交易方式方面，投资者既
可以像买卖股票一样在交易所
市场买卖目标 ETF，也可以按照
最小申购赎回单位和申购赎回
清单的要求，申赎目标 ETF；而
本基金则像普通的开放式基金
一样，通过基金管理人及销售机
构按“未知价”原则进行基金的
申购与赎回。

本基金与目标 ETF 业绩表现可
能出现差异。可能引发差异的因
素主要包括：

1、法律法规对投资比例的要求。
目标 ETF 作为一种特殊的基金
品种，可将全部或接近全部的基
金资产，用于跟踪标的指数的表

现；而本基金作为普通的开放式
基金，本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。

2、申购赎回的影响。目标 ETF
采取按照最小申购赎回单位和
申购赎回清单要求进行申赎的
方式，申购赎回对基金净值影响
较小；而本基金采取按照未知价
法进行申赎的方式，大额申赎可
能会对基金净值产生一定冲击。

第四部分 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革与
基金的历 一、基金份额的发售时间、发售 存续

史沿革与 方式、发售对象 一、历史沿革

存续 1、发售时间 天弘中证红利低波动 100 交易
自基金份额发售之日起最长不 型开放式指数证券投资基金联
得超过 3 个月，具体发售时间见 接基金由天弘中证红利低波动
基金份额发售公告。 100 指数型发起式证券投资基
2、发售方式 金变更而来。天弘中证红利低波
通过各销售机构的基金销售网 动 100 指数型发起式证券投资
点或其指定的其他方式公开发 基金经中国证监会《关于准予天
售，各销售机构的具体名单见基 弘中证红利低波动 100 指数型
金份额发售公告以及基金管理 发起式证券投资基金注册的批
人届时发布的调整销售机构的 复》（证监许可[2019]1808 号）
相关公告。 准予募集注册，基金管理人为天
3、发售对象 弘基金管理有限公司，基金托管
符合法律法规规定的可投资于 人为国泰君安证券股份有限公证券投资基金的个人投资者、机 司。天弘中证红利低波动 100 指构投资者、发起资金提供方、合 数型发起式证券投资基金于
格境外机构投资者和人民币合 2019 年11 月11日至 2019年 12
格境外机构投资者以及法律法 月 6 日进行公开募集，募集结束规或中国证监会允许购买证券 后基金管理人向中国证监会办
投资基金的其他投资人。 理备案手续。经中国证监会书面
二、基金份额的认购 确认，《 天弘中证红利低波动
1、认购费用 100 指数型发起式证券投资基
本基金分为 A 类和 C 类基金份 金基金合同》于 2019 年 12 月
额。投资人在认购 A 类基金份额 10 日生效。

支付认购费用，认购 C 类基金份 2023 年 11 月 23 日，基金管理
额不支付认购费用。 人管理的天弘中证红利低波动
本基金A类基金份额的认购费率 100 交易型开放式指数证券投由基金管理人决定，并在招募说 资基金正式成立。基金管理人根明书及基金产品资料概要中列 据《天弘中证红利低波动 100 指示。基金认购费用不列入基金财 数型发起式证券投资基金基金
产。 合同》的约定，决定将天弘中证
2、募集期利息的处理方式 红利低波动 100 指数型发起式
有效认购款项在募集期间产生 证券投资基金变更为天弘中证的利息将折算为基金份额归基 红利低波动 100 交易型开放式金份额持有人所有，其中利息转 指数证券投资基金联接基金，即份额以登记机构的记录为准。 本基金。

3、基金认购份额的计算 自 2023 年 12 月 12 日起，天弘
基金认购份额具体的计算方法 中证红利低波动 100 指数型发
在招募说明书中列示。 起式证券投资基金正式转型为
4、认购份额余额的处理方式 联接基金。
认购份额的计算保留到小数点 二、基金的存续

后 2 位，小数点 2 位以后的部分 基金合同生效后，连续二十个工
四舍五入，由此误差产生的收益 作日出现基金份额持有人数量
或损失由基金财产承担。 不满 200 人或者基金资产净值
5、认购申请的确认 低于 5000 万元情形的，基金管
销售机构对认购申请的受理并 理人应当在定期报告中予以披不代表该申请一定成功，而仅代 露；连续五十个工作日出现前述表销售机构确实接收到认购申 情形的，本基金将根据基金合同请。认购的确认以登记机构的确 的约定进行基金财产清算并终认结果为准。对于认购申请及认 止，而无需召开基金份额持有人购份额的确认情况，投资人应及 大会。

时查询。 法律法规或中国证监会另有规
三、基金份额认购金额的限制 定时，从其规定。
1、投资人认购时，需按销售机构
规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金
交易账户的单笔最低认购金额
进行限制，具体限制请参看招募
说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间
的单个投资人的累计认购金额
进行限制，具体限制和处理方法
请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在基金募集期内可以


多次认购基金份额。认购申请一

经受理不得撤销。

5、如本基金单个投资人（基金管

理人、基金管理人高级管理人员

或基金经理作为发起资金提供

方除外）累计认购的基金份额数

达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例

确认等方式对该投资人的认购

申请进行限制。基金管理人接受

某笔或者某些认购申请有可能

导致投资者变相规避前述 50%比

例要求的，基金管理人有权拒绝

该等全部或者部分认购申请。投

资人认购的基金份额数以基金

合同生效后登记机构的确认为

准。

第五部分 第五部分 基金备案 删除。

基金备案 一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3

个月内，发起资金提供方认购本

基金的总金额不少于1000万元，

发起资金提供方承诺持有期限

不少于三年的条件下，基金募集

期届满或基金管理人依据法律

法规及招募说明书可以决定停

止基金发售，并在 10 日内聘请

法定验资机构验资，自收到验资
报告之日起 10 日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，
自基金管理人办理完毕基金备
案手续并取得中国证监会书面
确认之日起，《基金合同》生效；
否则《基金合同》不生效。基金
管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对《基金合同》生效
事宜予以公告。基金管理人应将
基金募集期间募集的资金存入
专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资
金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金
备案条件，基金管理人应当承担
下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行
为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日
内返还投资者已缴纳的款项，并
加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理
人、基金托管人及销售机构不得
请求报酬。基金管理人、基金托


管人和销售机构为基金募集支

付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持

有人数量和资产规模

基金合同生效满三年之日（指自

然日），若基金规模低于 2 亿元

的，本基金合同应当终止，无需

召开基金份额持有人大会审议

决定即可按照本基金合同约定

的程序进行清算，并不得通过召

开基金份额持有人大会延续基

金合同期限。

本基金在基金合同生效三年后

继续存续的，基金存续期内，连

续二十个工作日出现基金份额

持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，

基金管理人应当在定期报告中

予以披露；连续五十个工作日出

现前述情形的，本基金将根据基

金合同的约定进行基金财产清

算并终止，而无需召开基金份额

持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规

定时，从其规定。

第五部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
基金份额 7、基金管理人接受某笔或者某 7、目标 ETF 暂停基金资产估值，的申购与 些申购申请有可能导致单一投 导致基金管理人无法计算当日
赎回 资者持有基金份额的比例达到 基金资产净值时。

或者超过50%，或者变相规避50% 8、目标 ETF 暂停申购、暂停上
集中度的情形。 市或目标 ETF 停牌等基金管理
人认为有必要暂停本基金申购
发生上述第 1、2、3、5、6、8、 的情形。

9 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1、2、3、5、6、7、
理人决定暂停接受投资人申购 8、9、10 项暂停申购情形之一且
申请时，基金管理人应当根据有 基金管理人决定暂停接受投资
关规定在指定媒介上刊登暂停 人申购申请时，基金管理人应当
申购公告。如果投资人的申购申 根据有关规定在规定媒介上刊
请被全部或部分拒绝的，被拒绝 登暂停申购公告。如果投资人的
的申购款项将退还给投资人。在 申购申请被全部或部分拒绝的，
暂停申购的情况消除时，基金管 被拒绝的申购款项将退还给投
理人应及时恢复申购业务的办 资人。在暂停申购的情况消除
理。 时，基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。

第五部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款
基金份额 项的情形 项的情形

的申购与 增加：

赎回 7、目标 ETF 暂停基金资产估值，
导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值时。

8、目标 ETF 暂停赎回、暂停上
市或目标 ETF 停牌等基金管理
人认为有必要暂停本基金赎回

的情形。

第五部分 增加：

基金份额 十八、实施侧袋机制期间本基金
的申购与 的申购与赎回

赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金
的申购和赎回安排详见招募说
明书或相关公告。

第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

当事人及 名称：天弘基金管理有限公司 名称：天弘基金管理有限公司权利义务 住所：天津自贸区（中心商务区） 住所：天津自贸试验区（中心商
响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704- 务区）新华路 3678 号宝风大厦
241 号 23 层

法定代表人：胡晓明 法定代表人：韩歆毅

设立日期： 2004 年 11 月 8 日 设立日期： 2004 年 11 月 8 日
批准设立机关及批准设立文号： 批准设立机关及批准设立文号：
中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
[2004]164 号 [2004]164 号

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币 5.143 亿元 注册资本：人民币 5.143 亿元
存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：（022）83310208 联系电话：（022）83310208

第六部分 （二） 基金管理人的权利与义 （二） 基金管理人的权利与义
基金合同 务 务

当事人及 1、根据《基金法》、《运作办法》 1、根据《基金法》、《运作办法》权利义务 及其他有关规定，基金管理人的 及其他有关规定，基金管理人的
权利包括但不限于： 权利包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理基金份 （1）依法募集资金，办理基金
额的发售和登记事宜； 份额的登记事宜；

（16）在符合有关法律、法规的 （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认 前提下，制订和调整有关基金申购、申购、赎回、转换和非交易 购、赎回、转换和非交易过户等
过户等的业务规则； 的业务规则；

2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的 2、根据《基金法》、《运作办法》
义务包括但不限于： 及其他有关规定，基金管理人的
（1）依法募集资金，办理或者委 义务包括但不限于：
托经中国证监会认定的其他机 （1）依法募集资金，办理或者构代为办理基金份额的发售、申 委托经中国证监会认定的其他
购、赎回和登记事宜； 机构代为办理基金份额的申购、
（8）采取适当合理的措施使计 赎回和登记事宜；
算基金份额认购、申购、赎回和 （8）采取适当合理的措施使计注销价格的方法符合《基金合 算基金份额申购、赎回和注销价同》等法律文件的规定，按有关 格的方法符合《基金合同》等法规定计算并公告基金净值信息， 律文件的规定，按有关规定计算确定基金份额申购、赎回的价 并公告基金净值信息，确定基金
格； 份额申购、赎回的价格；

（24）基金管理人在募集期间未 删除。
能达到基金的备案条件，《基金
合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金
并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退
还基金认购人；


第六部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 名称：国泰君安证券股份有限公 名称：国泰君安证券股份有限公
权利义务 司（简称“国泰君安证券”） 司（简称“国泰君安证券”）

住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易试
验区商城路 618 号 验区商城路 618 号

法定代表人：贺青 法定代表人：贺青

成立时间：1999 年 8 月 18 日 成立时间：1999 年 8 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号： 批准设立机关和批准设立文号：
证监机构字[1999]77 号 证监机构字[1999]77 号

组织形式：股份有限公司（上市） 组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 890794.7954 注 册 资 本 ： 人 民 币
万元整 8,904,610,816 元整

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监 基金托管资格批文及文号：证监
许可[2014]511 号 许可[2014]511 号

联系人：丛艳 联系人：丛艳

通讯地址：上海市静安区新闸路 通讯地址：上海市静安区新闸路
669 号博华广场 19 楼 669 号博华广场 19 楼

联系电话：021-38677336 联系电话：021-38677336

第六部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金合同 2、根据《基金法》、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》当事人及 及其他有关规定，基金份额持有 及其他有关规定，基金份额持有
权利义务 人的义务包括但不限于： 人的义务包括但不限于：

（4）交纳基金认购、申购款项及 （4）交纳基金申购款项及法律
法律法规和《基金合同》所规定 法规和《基金合同》所规定的费
的费用； 用；


第七部分 增加：

基金份额 鉴于本基金是目标 ETF 的联接
持有人大 基金，本基金与目标 ETF 之间在
会 基金份额持有人大会方面存在
一定的联系，本基金的基金份额
持有人可以凭所持有的本基金
份额直接参加或者委派代表参
加目标 ETF 的基金份额持有人
大会并参与表决。在计算参会份
额和计票时，其持有的享有表决
权的基金份额数和表决票数为：
在目标 ETF 基金份额持有人大
会的权益登记日，本基金持有目
标 ETF 份额的总数乘以该基金
份额持有人所持有的本基金份
额占本基金总份额的比例。计算
结果按照四舍五入的方法，保留
到整数位。若本基金启用侧袋机
制且特定资产不包括目标 ETF，
则本基金的主袋账户份额持有
人可以凭持有的主袋账户份额
直接参加或者委派代表参加目
标 ETF 基金份额持有人大会并
表决。

本基金的基金管理人不应以本
基金的名义代表本基金的全体
基金份额持有人以目标 ETF 的

基金份额持有人的身份行使表
决权，但可接受本基金的特定基
金份额持有人的委托以本基金
的基金份额持有人代理人的身
份参加目标 ETF 的基金份额持
有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基
金的基金份额持有人提议召开
或召集目标 ETF 基金份额持有
人大会的，须先遵照《基金合同》
的约定召开本基金的基金份额
持有人大会。本基金的基金份额
持有人大会决定提议召开或召
集目标 ETF 基金份额持有人大
会的，由本基金基金管理人代表
本基金的基金份额持有人提议
召开或召集目标 ETF 基金份额
持有人大会。

第七部分 一、召开事由 一、召开事由

基金份额 1、当出现或需要决定下列事由 1、当出现或需要决定下列事由持有人大 之一的，应当召开基金份额持有 之一的，应当召开基金份额持有
会 人大会： 人大会：

增加：

（11）基金管理人代表本基金的
基金份额持有人提议召开或召
2、在法律法规规定和《基金合 集目标 ETF 份额持有人大会；
同》约定的范围内且对基金份额 2、在法律法规规定和《基金合

持有人利益无实质性不利影响 同》约定的范围内且对基金份额
的前提下，以下情况可由基金管 持有人利益无实质性不利影响
理人和基金托管人协商后修改， 的前提下，以下情况可由基金管
不需召开基金份额持有人大会： 理人和基金托管人协商后修改，
（4）若将来本基金管理人推出 不需召开基金份额持有人大会：
投资同一标的指数的交易型开 删除。

放式指数证券投资基金（ETF），

则基金管理人在履行适当程序

后使本基金采取ETF联接基金模

式并相应修改基金合同； （6）基金管理人、登记机构、
（7）基金管理人、登记机构、基 基金销售机构调整有关申购、赎
金销售机构调整有关认购、申 回、转换、基金交易、非交易过
购、赎回、转换、基金交易、非 户、转托管等业务规则；

交易过户、转托管等业务规则；

第七部分 增加：

基金份额 九、实施侧袋机制期间基金份额
持有人大 持有人大会的特殊约定

会 若本基金实施侧袋机制，则相关
基金份额或表决权的比例指主
袋份额持有人和侧袋份额持有
人分别持有或代表的基金份额
或表决权符合该等比例，但若相
关基金份额持有人大会召集和
审议事项不涉及侧袋账户的，则
仅指主袋份额持有人持有或代
表的基金份额或表决权符合该
等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金

份额持有人和代理人所持表决
权的 50%以上（含 50%）选举产
生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持
人；

6、一般决议须经参加大会的基
金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分
之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的
基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三
分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金
份额具有平等的表决权。

第十一部 一、投资目标 一、投资目标

分 基 金 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪
的投资 离度和跟踪误差的最小化，实现 标的指数，追求跟踪偏离度和跟
与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。

投资收益。

第十一部 二、投资范围 二、投资范围

分 基 金 本基金的投资范围为具有良好 本基金的投资范围为具有良好
的投资 流动性的金融工具，以中证红利 流动性的金融工具，以目标 ETF
低波动100指数的成份股及其备 基金份额、中证红利低波动 100
选成份股为主要投资对象。为更 指数的成份股及其备选成份股
好地实现投资目标，本基金也可 为主要投资对象。为更好地实现
少量投资于其他股票（非标的指 投资目标，本基金也可少量投资

数成份股及其备选成份股，含中 于其他股票（非标的指数成份股
小板、创业板及其他经中国证监 及其备选成份股，含中小板、创
会核准上市的股票）、存托凭证、 业板及其他经中国证监会核准
银行存款、债券、债券回购、股 上市的股票）、存托凭证、银行
指期货、资产支持证券、货币市 存款、债券、债券回购、股指期
场工具以及法律法规或中国证 货、资产支持证券、货币市场工
监会允许本基金投资的其他金 具以及法律法规或中国证监会
融工具（但须符合中国证监会的 允许本基金投资的其他金融工
相关规定）。 具（但须符合中国证监会的相关
基金的投资组合比例为： 规定）。

本基金投资于中证红利低波动 基金的投资组合比例为：

100 指数成份股和备选成份股的 本基金投资于目标 ETF 的资产
比例不低于基金资产净值的 比例不低于基金资产净值的
90%；本基金每个交易日日终在 90%；本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交 扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基 易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日 金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券，其中现 在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证 金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。 金和应收申购款等。

第十一部 三、投资策略 三、投资策略

分 基 金 本基金采用完全复制标的指数 本基金为目标 ETF 的联接基
的投资 的方法，进行被动指数化投资。 金，目标 ETF 是采用完全复制
股票投资组合的构建主要按照 法实现对标的指数紧密跟踪的
标的指数的成份股组成及其权 全被动指数基金。

重来拟合复制标的指数，并根据 本基金通过把全部或接近全部
标的指数成份股及其权重的变 的基金资产投资于目标 ETF、标
动而进行相应调整，以复制和跟 的指数成份股和备选成份股进踪标的指数。本基金在严格控制 行被动式指数化投资，实现对业基金的日均跟踪偏离度和年跟 绩比较基准的紧密跟踪。正常情踪误差的前提下，力争获取与标 况下，本基金投资于目标 ETF 的
的指数相似的投资收益。 资产比例不低于基金资产净值
由于标的指数编制方法调整、成 的 90%。
份股及其权重发生变化（包括配 1、目标 ETF 投资策略
送股、增发、临时调入及调出成 本基金主要通过交易所买卖或份股等）的原因，或因基金的申 申购赎回的方式投资于目标购和赎回等对本基金跟踪标的 ETF 的份额。
指数的效果可能带来影响时，或 2、股票投资策略
因某些特殊情况导致流动性不 基金可投资于标的指数成份股、足时，或其他原因导致无法有效 备选成份股，以更好的跟踪标的复制和跟踪标的指数时，基金管 指数。同时，还可通过买入标的理人可以对投资组合管理进行 指数成份股、备选成份股来构建适当变通和调整，力求降低跟踪 组合以申购目标 ETF。因此对标
误差。 的指数成份股、备选成份股的投
1、大类资产配置 资，主要采取复制法，即按照标
本基金管理人主要按照中证红 的指数的成份股组成及其权重利低波动100指数的成份股组成 构建基金投资组合，并根据标的及其权重构建股票投资组合，并 指数组成及其权重的变动而进根据指数成份股及其权重的变 行相应调整。但在因特殊情况动而进行相应调整。本基金投资 （如流动性不足等）导致无法获于中证红利低波动100指数成份 得足够数量的个券时，基金管理股和备选成份股的比例不低于 人将搭配使用其他合理方法进基金资产净值的 90%；本基金每 行适当的替代，包括通过投资其个交易日日终在扣除股指期货 他股票进行替代，以降低跟踪误
合约需缴纳的交易保证金后，应 差，优化投资组合的配置结构。当保持不低于基金资产净值 5% 在正常市场情况下，力争控制本的现金或到期日在一年以内的 基金的份额净值与业绩比较基
政府债券。 准的收益率日均跟踪偏离度的
2、股票投资策略 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
（1）股票投资组合构建 差不超过 4%。如因指数编制规
本基金采用完全复制标的指数 则调整或其他因素导致跟踪偏的方法，按照标的指数成份股组 离度和跟踪误差超过上述范围，成及其权重构建股票投资组合。 基金管理人应采取合理措施避由于跟踪组合构建与标的指数 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步组合构建存在差异，若出现较为 扩大。
特殊的情况（例如成份股停牌、
股票流动性不足以及其他影响
指数复制效果的因素），本基金
将采用替代性的方法构建组合，
使得跟踪组合尽可能近似于全
复制组合，以减少对标的指数的
跟踪误差。本基金所采用替代法
调整的股票组合应符合投资于
中证红利低波动100指数成份股
和备选成份股的比例不低于基
金资产净值的 90%的投资比例限
制。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合
将根据中证红利低波动100指数
成份股及其权重的变动而进行

相应调整，本基金还将根据法律
法规中的投资比例限制、申购赎
回变动情况等，对其进行适时调
整，以保证基金净值增长率与基
准指数间的高度正相关和跟踪
误差最小化。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备
选股票的预期，对股票投资组合
及时进行调整。
2）不定期调整
A 当成份股发生配送股、增发、
临时调入及调出成份股等情况
而影响成份股在指数中权重的
行为时，本基金将根据各成份股
的权重变化及时调整股票投资
组合；
B 根据本基金的申购和赎回情
况，对股票投资组合进行调整，
从而有效跟踪标的指数；
C 根据法律法规和基金合同的规
定，成份股在标的指数中的权重
因其他特殊原因发生相应变化
的，本基金可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，力求降低
跟踪误差。
在正常市场情况下，力争控制本


基金的份额净值与业绩比较基

准的收益率日均跟踪偏离度的

绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

差不超过 4%。如因指数编制规则

调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免

跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

大。

第十一部 四、投资限制 四、投资限制

分 基 金 1、组合限制 1、组合限制

的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限
制： 制：

（1）本基金投资于中证红利低 （1）本基金投资于目标 ETF 的
波动100指数成份股和备选成份 资产比例不低于基金资产净值
股的比例不低于基金资产净值 的 90%；

的 90%； 除上述（1）、（2）、（7）、（10）、
除上述（2）、（7）、（10）、（11）、 （11）、（19）情形之外，因证券、
（19）情形之外，因证券、期货 期货市场波动、上市公司合并、
市场波动、上市公司合并、基金 基金规模变动、标的指数成份股
规模变动、标的指数成份股调 调整、标的指数成份股流动性限
整、标的指数成份股流动性限制 制、目标 ETF 暂停申购、赎回或
等基金管理人之外的因素致使 二级市场交易停牌等基金管理
基金投资比例不符合上述规定 人之外的因素致使基金投资比
投资比例的，基金管理人应当在 例不符合上述规定投资比例的，
10 个交易日内进行调整，但中国 基金管理人应当在 10 个交易日
证监会规定的特殊情形除外。因 内进行调整，但中国证监会规定
证券市场波动、证券发行人合 的特殊情形除外。因证券市场波并、基金规模变动等基金管理人 动、证券发行人合并、基金规模之外的因素致使基金投资不符 变动等基金管理人之外的因素合第（19）项规定的，基金管理 致使基金投资不符合第（19）项人不得新增出借业务。法律法规 规定的，基金管理人不得新增出
另有规定的，从其规定。 借业务。因证券市场波动、标的
基金管理人应当自基金合同生 指数成份股调整、标的指数成份效之日起6个月内使基金的投资 股流动性限制、目标 ETF 暂停申组合比例符合基金合同的有关 购、赎回或二级市场交易停牌、约定。在上述期间内，本基金的 基金规模变动等基金管理人之投资范围、投资策略应当符合基 外的因素致使基金投资比例不金合同的约定。基金托管人对基 符合第（1）项投资比例的，基金的投资的监督与检查自本基 金管理人应当在 20 个交易日内
金合同生效之日起开始。 进行调整，但中国证监会规定的
如果法律法规或监管部门对上 特殊情形除外。法律法规另有规述投资组合比例限制进行变更 定的，从其规定。
的，以变更后的规定为准。法律 基金管理人应当自转换为联接法规或监管部门取消上述限制， 基金之日起 6 个月内使基金的如适用于本基金，基金管理人在 投资组合比例符合基金合同的履行适当程序后，则本基金投资 有关约定。在上述期间内，本基
不再受相关限制。 金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自
本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上
述投资组合比例限制进行变更
的，以变更后的规定为准。法律

2、禁止行为 法规或监管部门取消上述限制，
为维护基金份额持有人的合法 如适用于本基金，基金管理人在权益，基金财产不得用于下列投 履行适当程序后，则本基金投资
资或者活动： 不再受相关限制。

（4）买卖其他基金份额，但是中 2、禁止行为
国证监会另有规定的除外； 为维护基金份额持有人的合法
五、业绩比较基准 权益，基金财产不得用于下列投
本基金投资组合的业绩比较基 资或者活动：
准为：中证红利低波动 100 指数 （4）买卖其他基金份额，但是收益率×95%＋银行活期存款利 投资目标 ETF、中国证监会另有
率（税后）×5%。 规定的除外；

中证红利低波动100指数从沪深 五、业绩比较基准
A 股中选取 100 只流动性好、连 未来若出现标的指数不符合要续分红、股息率高且波动率低的 求（因成份股价格波动等指数编股票作为指数样本股，采用股息 制方法变动之外的因素致使标率/波动率加权，以反映 A 股市 的指数不符合要求以及法律法场股息率高且波动率低的股票 规、监管机构另有规定的除外）、
整体表现。 指数编制机构退出等情形，基金
未来若出现标的指数不符合要 管理人应当自该情形发生之日求（因成份股价格波动等指数编 起十个工作日向中国证监会报制方法变动之外的因素致使标 告并提出解决方案，如更换基金的指数不符合要求以及法律法 标的指数、转换运作方式、与其规、监管机构另有规定的除外）、 他基金合并或者终止基金合同指数编制机构退出等情形，基金 等，并在 6 个月内召集基金份额管理人应当自该情形发生之日 持有人大会进行表决，基金份额起十个工作日向中国证监会报 持有人大会未成功召开或就上告并提出解决方案，如更换基金 述事项表决未通过的，本基金合
标的指数、转换运作方式、与其 同终止，但下文“目标 ETF 发生他基金合并或者终止基金合同 相关变更情形时的处理”另有约等，并在 6 个月内召集基金份额 定的除外。但若标的指数及业绩持有人大会进行表决，基金份额 比较基准变更对基金投资无实持有人大会未成功召开或就上 质性不利影响（包括但不限于编述事项表决未通过的，本基金合 制机构名称变更、指数更名等），同终止。但若标的指数及业绩比 则无需召开基金份额持有人大较基准变更对基金投资无实质 会，基金管理人可在履行适当程性不利影响（包括但不限于编制 序后变更标的指数和业绩比较机构名称变更、指数更名等），则 基准，并及时公告。
无需召开基金份额持有人大会， 六、风险收益特征
基金管理人可在履行适当程序 本基金为 ETF 联接基金，且目标后变更标的指数和业绩比较基 ETF 为股票型指数基金，因此本准，报中国证监会备案并及时公 基金的预期风险与预期收益高
告。 于混合型基金、债券型基金与货
自指数编制机构停止标的指数 币市场基金。本基金主要通过投的编制及发布至解决方案确定 资于目标 ETF 实现对标的指数期间，基金管理人应按照指数编 的紧密跟踪，具有与标的指数相制机构提供的最近一个交易日 似的风险收益特征。
的指数信息遵循基金份额持有 七、目标 ETF 发生相关变更情形人利益优先原则维持基金投资 时的处理

运作。 目标 ETF 出现下述情形之一
六、风险收益特征 的，本基金将在履行适当程序后
本基金为股票型基金，其预期风 由投资于目标 ETF 的联接基金险与预期收益高于混合型基金、 变更为直接投资该标的指数的债券型基金与货币市场基金。本 指数基金；若届时本基金管理人基金为指数型基金，主要采用完 已有以该指数作为标的指数的
全复制法跟踪标的指数的表现， 指数基金，则本基金将本着维护具有与标的指数相似的风险收 投资者合法权益的原则，履行适
益特征。 当的程序后选取其他合适的指
七、基金管理人代表基金行使股 数作为标的指数。相应地，本基东或债权人权利的处理原则及 金《基金合同》中将去掉关于目
方法 标 ETF 的表述部分，或将变更
1、基金管理人按照国家有关规 标的指数，届时将由基金管理人定代表基金独立行使股东或债 另行公告。
权人权利，保护基金份额持有人 （1）目标 ETF 交易方式发生重
的利益； 大变更致使本基金的投资策略
2、不谋求对上市公司的控股； 难以实现；
3、有利于基金财产的安全与增 （2）目标 ETF 终止上市；

值； （3）目标 ETF 基金合同终止；
4、不通过关联交易为自身、雇 （4）目标 ETF 的基金管理人发员、授权代理人或任何存在利害 生变更（但变更后的本基金与目关系的第三人牟取任何不当利 标 ETF 的基金管理人相同的除
益。 外）。

若目标 ETF 变更标的指数，本基
金将在履行适当程序后相应变
更标的指数且继续投资于该目
标 ETF。但目标 ETF 召开基金份
额持有人大会审议变更目标
ETF 标的指数事项的，本基金的
基金份额持有人可出席目标
ETF 基金份额持有人大会并进
行表决，目标 ETF 基金份额持
有人大会审议通过变更标的指
数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；2、不谋求对上市公司的控股；3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定

的投资组合比例、投资策略、组
合限制、业绩比较基准、风险收
益特征等约定仅适用于主袋账
户。

侧袋账户的实施条件、实施程
序、运作安排、投资安排、特定
资产的处置变现和支付等对投
资者权益有重大影响的事项详
见招募说明书的规定。

第十二部 一、基金资产总值 一、基金资产总值

分 基金 基金资产总值是指购买的各类 基金资产总值是指购买的各类
的财产 证券及票据价值、银行存款本息 证券及票据价值、目标 ETF 基金
和基金应收的申购基金款以及 份额、银行存款本息和基金应收
其他投资所形成的价值总和。 的申购基金款以及其他投资所
形成的价值总和。

第十三部 二、估值对象 二、估值对象

分 基 金 基金所拥有的股票、存托凭证、 基金所拥有的目标 ETF 份额、股
资产估值 股指期货合约、债券和银行存款 票、存托凭证、股指期货合约、
本息、应收款项、其它投资等资 债券和银行存款本息、应收款
产及负债。 项、其它投资等资产及负债。

第十三部 四、估值方法 四、估值方法

分 基 金 增加：

资产估值 5、本基金投资的目标 ETF 份额
以目标 ETF 估值日的净值估值，
如该日目标 ETF 未公布净值，则
按目标 ETF 最近公布的净值估
值。


第十三部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形

分 基 金 3、当前一估值日基金资产净值 3、当特定资产占前一估值日基
资产估值 50%以上的资产出现无可参考的 金资产净值 50%以上的，经与基
活跃市场价格且采用估值技术 金托管人协商确认后，基金管理
仍导致公允价值存在重大不确 人应当暂停估值；

定性时，经与基金托管人协商确 4、基金所投资的目标 ETF 发生
认后，基金管理人应当暂停估 暂停估值、暂停公告基金份额净
值； 值的情形；

第十三部 九、特殊情况的处理 九、特殊情况的处理

分 基 金 1、基金管理人、基金托管人按估 1、基金管理人、基金托管人按
资产估值 值方法的第 8 项进行估值时，所 估值方法的第 9 项进行估值时，
造成的误差不作为基金资产估 所造成的误差不作为基金资产
值错误处理。 估值错误处理。

第十三部 增加：

分 基 金 十、实施侧袋机制期间的基金资
资产估值 产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据
本部分的约定对主袋账户资产
进行估值并披露主袋账户的基
金净值信息，暂停披露侧袋账户
的基金份额净值。

第十四部 一、基金费用的种类 删除。

分 基金 4、基金标的指数许可使用费；
费用与税
收
第十四部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
分 基金 准和支付方式 准和支付方式


费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标
资产净值的 0.5%年费率计提。管 ETF 的部分不收取管理费。本基
理费的计算方法如下： 金的管理费按前一日基金资产
H＝E×0.5%÷当年天数 净值扣除所持有目标 ETF 基金
H 为每日应计提的基金管理费 份额部分的基金资产净值后的
E 为前一日的基金资产净值 余额（若为负数，则取 0）的 0.5%
基金管理费每日计提，逐日累计 年费率计提。管理费的计算方法
至每月月末，按月支付，经基金 如下：

管理人与基金托管人核对一致 H＝E×0.5%÷当年天数

后，由基金托管人于次月首日起 H 为每日应计提的基金管理费
2-5 个工作日内从基金财产中一 E 为前一日的基金资产净值扣
次性支付给基金管理人。若遇法 除前一日所持有目标 ETF 基金
定节假日、公休日等，支付日期 份额部分的基金资产净值，若为
顺延。 负数，则 E 取 0

2、基金托管人的托管费 基金管理费每日计提，逐日累计
本基金的托管费按前一日基金 至每月月末，按月支付，经基金
资产净值的 0.1%的年费率计提。 管理人与基金托管人核对一致
托管费的计算方法如下： 后，由基金托管人于次月首日起
H＝E×0.1%÷当年天数 2-5 个工作日内从基金财产中
H 为每日应计提的基金托管费 一次性支付给基金管理人。若遇
E 为前一日的基金资产净值 法定节假日、公休日等，支付日
基金托管费每日计提，逐日累计 期顺延。

至每月月末，按月支付，经基金 2、基金托管人的托管费

管理人与基金托管人核对一致 本基金基金财产中投资于目标
后，由基金托管人于次月首日起 ETF 的部分不收取托管费。本基
2-5 个工作日内从基金财产中一 金的托管费按前一日基金资产
次性支取。若遇法定节假日、公 净值扣除所持有目标 ETF 基金
休日等，支付日期顺延。 份额部分的基金资产净值后的
3、从 C 类基金份额的基金财产 余额（若为负数，则取 0）的 0.1%
中计提的销售服务费 的年费率计提。托管费的计算方
本基金A类基金份额不收取销售 法如下：
服务费，C 类基金份额的销售服 H＝E×0.1%÷当年天数
务费年费率为 0.25%。本基金销 H 为每日应计提的基金托管费售服务费按前一日C类基金份额 E 为前一日的基金资产净值扣资产净值的 0.25%年费率计提。 除前一日所持有目标 ETF 基金
计算方法如下： 份额部分的基金资产净值后的
H＝E×0.25%÷当年天数 余额，若为负数，则取 0

H 为 C 类基金份额每日应计提的 基金托管费每日计提，逐日累计
基金销售服务费 至每月月末，按月支付，经基金
E 为 C 类基金份额前一日基金资 管理人与基金托管人核对一致
产净值 后，由基金托管人于次月首日起
销售服务费每日计算，逐日累计 2-5 个工作日内从基金财产中至每月月末，按月支付，由基金 一次性支取。若遇法定节假日、管理人向基金托管人发送基金 公休日等，支付日期顺延。
托管费划款指令，基金托管人复 3、从 C 类基金份额的基金财产核后于次月前5个工作日内从基 中计提的销售服务费
金财产中一次性支付给基金管 本基金 A 类基金份额不收取销理人并由基金管理人代付给各 售服务费，C 类基金份额的销售基金销售机构。若遇法定节假 服务费年费率为 0.25%。本基金日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费按前一日 C 类基金
4、基金的指数许可使用费 份额资产净值的 0.25%年费率
本基金指数许可使用费分为许 计提。计算方法如下：
可使用固定费和许可使用基点 H＝E×0.25%÷当年天数

费，其中许可使用基点费由基金 H 为C 类基金份额每日应计提的
财产承担。 基金销售服务费

本基金指数许可使用基点费按 E 为C 类基金份额前一日基金资前一日的基金资产净值的万分 产净值
之二（2 个基点）的年费率计提。 销售服务费每日计算，逐日累计
计算方法如下： 至每月月末，按月支付，由基金
H=E×年费率÷当年天数 管理人向基金托管人发送基金
H 为每日应付的指数许可使用基 托管费划款指令，基金托管人复
点费 核后于次月前 5 个工作日内从
E 为前一日的基金资产净值 基金财产中一次性支付给基金
指数许可使用基点费每日计算， 管理人并由基金管理人代付给逐日累计，按季支付。自基金合 各基金销售机构。若遇法定节假同生效日起，基金管理人、基金 日、公休日等，支付日期顺延。托管人和指数供应商核对一致 上述“一、基金费用的种类”中
后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 第 4－10 项费用，根据有关法规
月的前 10 个工作日内，由基金 及相应协议规定，按费用实际支管理人向基金托管人发送指数 出金额列入当期费用，由基金托许可使用基点费划款指令，按照 管人从基金财产中支付。
确认的金额和指定的账户路径
将上一季度的指数许可使用基
点费从基金财产中一次性支付
给指数供应商。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
许可使用基点费的收取下限为
每季度人民币 8000 元，计费期
间不足一季度的，根据实际天数
按比例计算。


基金管理人可根据指数使用许

可协议和基金份额持有人的利

益，对上述计提方式进行合理变

更并公告。标的指数供应商根据

相应指数许可协议变更上述标

的指数许可使用基点费费率、计

费方式及支付方式，基金管理人

必须依照有关规定最迟于新的

费率、计费方式及支付方式实施

日前 2 日在指定媒介上刊登公

告。

上述“一、基金费用的种类”中

第 5－11 项费用，根据有关法规

及相应协议规定，按费用实际支

出金额列入当期费用，由基金托

管人从基金财产中支付。

第十四部 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目

分 基金 下列费用不列入基金费用： 下列费用不列入基金费用：

费用与税 3、《基金合同》生效前的相关费 3、《基金合同》生效前的相关费
收 用； 用根据《天弘中证红利低波动
100 指数型发起式证券投资基
金基金合同》的约定执行；

第十四部 增加：

分 基金 四、实施侧袋机制期间的基金费
费用与税 用

收 本基金实施侧袋机制的，与侧袋
账户有关的费用可以从侧袋账

户中列支，但应待侧袋账户资产
变现后方可列支，有关费用可酌
情收取或减免，但不得收取管理
费，详见招募说明书的规定。

第十五部 增加：

分 基金 七、实施侧袋机制期间的收益分
的收益与 配

分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账
户不进行收益分配，详见招募说
明书的规定。

第十六部 一、基金会计政策 一、基金会计政策

分 基金 2、基金的会计年度为公历年度 2、基金的会计年度为公历年度
的会计与 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

审计 首次募集的会计年度按如下原

则：如果《基金合同》生效少于

2 个月，可以并入下一个会计年

度披露；

第十七部 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人

分 基 金 本基金信息披露义务人应当在 本基金信息披露义务人应当在
的信息披 中国证监会规定时间内，将应予 中国证监会规定时间内，将应予
露 披露的基金信息通过中国证监 披露的基金信息通过符合中国
会指定媒介披露，并保证基金投 证监会规定条件的全国性报刊
资者能够按照《基金合同》约定 （以下简称“规定报刊”）及《信
的时间和方式查阅或者复制公 息披露办法》规定的互联网网站
开披露的信息资料。 （以下简称“规定网站”）等规
定媒介披露，并保证基金投资者
能够按照《基金合同》约定的时

间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料

第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

分 基 金 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：

的信息披 （一）基金招募说明书、《基金合 （一）基金招募说明书、《基金
露 同》、基金托管协议、基金产品资 合同》、基金托管协议、基金产
料概要 品资料概要

2、基金招募说明书应当最大限 2、基金招募说明书应当最大限
度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策
的全部事项，说明基金认购、申 的全部事项，说明基金申购和赎
购和赎回安排、基金投资、基金 回安排、基金投资、基金产品特
产品特性、风险揭示、信息披露 性、风险揭示、信息披露及基金
及基金份额持有人服务等内容。 份额持有人服务等内容。《基金
《基金合同》生效后，基金招募 合同》生效后，基金招募说明书
说明书的信息发生重大变更的， 的信息发生重大变更的，基金管
基金管理人应当在三个工作日 理人应当在三个工作日内，更新
内，更新基金招募说明书并登载 基金招募说明书并登载在规定
在指定网站上；基金招募说明书 网站上；基金招募说明书其他信
其他信息发生变更的，基金管理 息发生变更的，基金管理人至少
人至少每年更新一次。基金终止 每年更新一次。基金终止运作
运作的，基金管理人不再更新基 的，基金管理人不再更新基金招
金招募说明书。 募说明书。

基金募集申请经中国证监会注 删除。

册后，基金管理人在基金份额发

售的 3 日前，将基金份额发售公

告、基金招募说明书提示性公


告、《基金合同》提示性公告登载

在指定报刊上，将基金份额发售

公告、基金招募说明书、基金产

品资料概要、《基金合同》和基金

托管协议登载在指定网站上，并

将基金产品资料概要登载在基

金销售机构网站或营业网点上；

基金托管人应当同时将《基金合

同》、基金托管协议登载在网站

上。

第十七部 （二）基金份额发售公告 删除。

分 基 金 基金管理人应当就基金份额发
的信息披 售的具体事宜编制基金份额发

露 售公告，并在披露招募说明书的

当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证

监会确认文件的次日在指定媒

介上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中应说明基

金募集情况及基金管理人、基金

管理人高级管理人员、基金经理

等人员以及基金管理人股东持

有的基金份额、承诺持有的期限

等情况。

第十七部 （六）基金定期报告，包括基金 （四）基金定期报告，包括基金
分 基 金 年度报告、基金中期报告和基金 年度报告、基金中期报告和基金

的信息披 季度报告 季度报告

露 基金管理人应当在每年结束之 基金管理人应当在每年结束之
日起三个月内，编制完成基金年 日起三个月内，编制完成基金年
度报告，将年度报告登载在指定 度报告，将年度报告登载在规定
网站上，并将年度报告提示性公 网站上，并将年度报告提示性公
告登载在指定报刊上。基金年度 告登载在规定报刊上。基金年度
报告中的财务会计报告应当经 报告中的财务会计报告应当经
过具有证券、期货相关业务资格 过符合《中华人民共和国证券
的会计师事务所审计。 法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束 基金管理人应当在上半年结束
之日起两个月内，编制完成基金 之日起两个月内，编制完成基金
中期报告，并将中期报告登载在 中期报告，并将中期报告登载在
指定网站上，将中期报告提示性 规定网站上，将中期报告提示性
公告登载在指定报刊上。 公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之 基金管理人应当在季度结束之
日起 15 个工作日内，编制完成 日起 15 个工作日内，编制完成
基金季度报告，将季度报告登载 基金季度报告，将季度报告登载
在指定网站上，并将季度报告登 在规定网站上，并将季度报告提
载在指定报刊上。 示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应在年度报告、中期 《基金合同》生效不足 2 个月
报告、季度报告中分别披露基金 的，基金管理人可以不编制当期
管理人、基金管理人高级管理人 季度报告、中期报告或者年度报
员、基金经理等人员以及基金管 告。

理人股东持有基金的份额、期限 如报告期内出现单一投资者持
及期间的变动情况。如将来法律 有基金份额达到或超过基金总
法规或中国证监会有另行规定 份额 20%的情形，为保障其他投
的，从其规定。 资者的权益，基金管理人至少应

《基金合同》生效不足2个月的， 当在定期报告“影响投资者决策
基金管理人可以不编制当期季 的其他重要信息”项下披露该投
度报告、中期报告或者年度报 资者的类别、报告期末持有份额
告。 及占比、报告期内持有份额变化
如报告期内出现单一投资者持 情况及本基金的特有风险，中国
有基金份额达到或超过基金总 证监会认定的特殊情形除外。
份额 20%的情形，为保障其他投 基金管理人应当在基金年度报
资者的权益，基金管理人至少应 告和中期报告中披露基金组合
当在定期报告“影响投资者决策 资产情况及其流动性风险分析
的其他重要信息”项下披露该投 等。

资者的类别、报告期末持有份额

及占比、报告期内持有份额变化

情况及本基金的特有风险，中国

证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报

告和中期报告中披露基金组合

资产情况及其流动性风险分析

等。

第十七部 （七）临时报告 （五）临时报告

分 基 金 8、基金募集期延长或提前结束 删除。

的信息披 募集； 22、连续三十个工作日、四十个
露 23、《基金合同》生效满 3 年后， 工作日、四十五个工作日出现基
连续三十个工作日、四十个工作 金份额持有人数量不满二百人
日、四十五个工作日出现基金份 或者基金资产净值低于五千万
额持有人数量不满二百人或者 元情形的；

基金资产净值低于五千万元情 增加：

形的； 23、本基金变更目标 ETF；


第十七部 （八）澄清公告 （六）澄清公告

分 基 金 在《基金合同》存续期限内，任 在《基金合同》存续期限内，任
的信息披 何公共媒介中出现的或者在市 何公共媒介中出现的或者在市
露 场上流传的消息可能对基金份 场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引 额价格产生误导性影响或者引
起较大波动，以及可能损害基金 起较大波动，以及可能损害基金
份额持有人权益的，相关信息披 份额持有人权益的，相关信息披
露义务人知悉后应当立即对该 露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情 消息进行公开澄清。

况立即报告中国证监会。

第十七部 （十）投资于股指期货的信息 （八）投资于股指期货的信息
分 基 金 基金管理人在季度报告、中期报 基金管理人在季度报告、中期报
的信息披 告、年度报告等定期报告和招募 告、年度报告等定期报告和招募
露 说明书（更新）等文件中披露股 说明书（更新）等文件中披露股
指期货交易情况，包括投资政 指期货交易情况，包括交易政
策、持仓情况、损益情况、风险 策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示股指期货交 指标等，并充分揭示股指期货交
易对基金总体风险的影响以及 易对基金总体风险的影响以及
是否符合既定的投资政策和投 是否符合既定的交易政策和交
资目标。 易目标。

如将来法律法规或中国证监会 如将来法律法规或中国证监会
有另行规定的，从其规定 有另行规定的，从其规定。

第十七部 增加：

分 基 金 （十一）投资基金份额的信息披
的信息披 露

露 基金管理人应在季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露
所持基金的以下相关情况，包
括：（1）投资政策、持仓情况、
损益情况、净值披露时间等；（2）
交易及持有基金产生的费用，招
募说明书中应当列明计算方法
并举例说明；（3）本基金持有的
基金发生的重大影响事件，如转
换运作方式、与其他基金合并、
终止基金合同以及召开基金份
额持有人大会等。

（十二）实施侧袋机制期间的信
息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信
息披露义务人应当根据法律法
规、基金合同和招募说明书的规
定进行信息披露，详见招募说明
书的规定。

第十八部 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由

分 基金 有下列情形之一的，经履行相关 有下列情形之一的，经履行相关合同的变 程序后，《基金合同》应当终止： 程序后，《基金合同》应当终止：更、终止 1、基金份额持有人大会决定终 1、基金份额持有人大会决定终
与基金财 止的； 止的；

产的清算 2、基金管理人、基金托管人职责 2、基金管理人、基金托管人职
终止，在 6 个月内没有新基金管 责终止，在 6 个月内没有新基金
理人、新基金托管人承接的； 管理人、新基金托管人承接的；

3、基金合同生效满三年之日（指 3、连续五十个工作日出现基金
自然日），若基金资产净值低于 份额持有人数量不满二百人或
两亿元的；或《基金合同》生效 者基金资产净值低于五千万元
三年后继续存续的，连续五十个 情形的；

工作日出现基金份额持有人数 4、出现标的指数不符合要求（因
量不满二百人或者基金资产净 成份股价格波动等指数编制方
值低于五千万元情形的； 法变动之外的因素致使标的指
4、出现标的指数不符合要求（因 数不符合要求以及法律法规、监
成份股价格波动等指数编制方 管机构另有规定的除外）、指数
法变动之外的因素致使标的指 编制机构退出等情形，基金管理
数不符合要求以及法律法规、监 人召集基金份额持有人大会对
管机构另有规定的除外）、指数 解决方案进行表决，基金份额持
编制机构退出等情形，基金管理 有人大会未成功召开或就上述
人召集基金份额持有人大会对 事项表决未通过的，但基金合同
解决方案进行表决，基金份额持 另有约定除外；

有人大会未成功召开或就上述 5、《基金合同》约定的其他情形；
事项表决未通过的； 6、相关法律法规和中国证监会
5、《基金合同》约定的其他情形； 规定的其他情况。

6、相关法律法规和中国证监会

规定的其他情况。

第二十一 1、《基金合同》经基金管理人、 1、《基金合同》经基金管理人、部分 基 基金托管人双方盖章以及双方 基金托管人双方盖章以及双方金合同的 法定代表人或授权代表签章并 法定代表人或授权代表签章，修
效力 在募集结束后经基金管理人向 改后的内容自 2023 年 12 月 12
中国证监会办理基金备案手续， 日生效。

并经中国证监会书面确认后生

效。
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