国联安短债债券型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安短债债券

基金主代码 008108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 217,057,669.14 份

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动

投资目标

性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金

投资组合的平均剩余期限。在此基础上，综合考虑各类投

投资策略 资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，对各类投资

品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品

种和各类投资品种的配置比例。

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1 年以下）指

业绩比较基准

数收益率。


本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征 基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较低风险、

较低收益的产品。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安短债债券 A 国联安短债债券 C

下属分级基金的交易代码 008108 008109

报告期末下属分级基金的份

214,373,401.06 份 2,684,268.08 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

国联安短债债券 A 国联安短债债券 C

1.本期已实现收益 875,409.90 36,919.89

2.本期利润 560,822.79 21,710.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0033

4.期末基金资产净值 218,277,038.25 2,726,761.16

5.期末基金份额净值 1.0182 1.0158

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；

3、本基金合同生效日为2019年12月10日。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安短债债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.45% 0.02% 0.48% 0.01% -0.03% 0.01%

过去六个月 0.69% 0.02% 0.79% 0.02% -0.10% 0.00%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 1.82% 0.02% 2.01% 0.02% -0.19% 0.00%
生效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安短债债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.38% 0.02% 0.48% 0.01% -0.10% 0.01%

过去六个月 0.54% 0.02% 0.79% 0.02% -0.25% 0.00%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 1.58% 0.02% 2.01% 0.02% -0.43% 0.00%
生效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安短债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 12 月 10 日至 2020 年 9 月 30 日)

1．国联安短债债券 A：


注：1、本基金业绩比较基准为中债综合财富（1 年以下）指数收益率；

2、本基金基金合同于 2019 年 12 月 10 日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．国联安短债债券 C：


注：1、本基金业绩比较基准为中债综合财富（1 年以下）指数收益率；

2、本基金基金合同于 2019 年 12 月 10 日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基基 万莉女士，硕士研究生。2006 年 7
金金经 月至 2008 年 6 月在广州商业银行
理、兼 担任债券交易员；2008 年 6 月至
万莉 任国联 2019-12-10 - 12 年（自 2013 年 7 月在长信基金管理有限
安货币 2008 年起） 公司工作，历任债券交易员、基金
市场证 经理助理、基金经理；2013 年 7
券投资 月至2014年6月在中融基金(原道
基金基 富基金)管理有限公司担任基金经


金经 理；2014 年 6 月至 2018 年 9 月在
理、国 富国基金管理有限公司担任现金
联安 6 管理主管、基金经理。2018 年 10
个月定 月加入国联安基金管理有限公司，
期开放 担任现金管理部总经理。2019 年 2
债券型 月起担任国联安货币市场证券投
证券投 资基金的基金经理。2019 年 9 月
资基金 起兼任国联安 6 个月定期开放债
基金经 券型证券投资基金的基金经理，
理、现 2019年12月起兼任国联安短债债
金管理 券型证券投资基金的基金经理。
部总经

理。

本基金

基金经

理、兼 洪阳玚先生，学士学位。2014 年 9
任国联 月至 2018 年 7 月在富国基金管理
安货币 有限公司工作，历任运营部基金会
市场证 计助理、固定收益部风控员。2018
券投资 年 7 月加入国联安基金管理有限
基金基 公司，历任固定收益部基金经理助
洪阳玚 金经 2020-02-17 - 7 年（自 理、现金管理部基金经理助理。
理、国 2013 年起） 2019 年 9 月起担任国联安货币市
联安 6 场证券投资基金的基金经理，2020
个月定 年 2 月起兼任国联安短债债券型
期开放 证券投资基金和国联安 6 个月定
债券型 期开放债券型证券投资基金的基
证券投 金经理。

资基金

基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安短债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年三季度，国外疫情出现反扑迹象，欧美各国均出现了新增确诊第二轮高峰，各国纷纷宣布加强防控的措施，导致经济复苏前景受到明显影响。国内随着疫情防控工作更加稳健，企业复产效果不断显现，PMI 持续回升，经济复苏势头增强，整体运行稳中向好。

三季度央行既没降准、亦未降息，只是通过公开市场操作、MLF 等常规操作，以保持流动性
的基本稳定，分别于 7 月 15 日、8 月 17 日以及 9 月 15 日操作 4000 亿元 MLF、7000 亿元 MLF
以及 6000 亿元 MLF。其中 8 月和 9 月为增量续作。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，精选个券，合理控制杠杆、久期和信用风险，组合整体状况良好。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，短债 A 的份额净值增长率为 0.45%，同期业绩比较基准收益率为 0.48%。短债
C 的份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 207,187,510.00 90.19

其中：债券 207,187,510.00 90.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,710,216.07 4.66

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,788,474.47 1.21

8 其他各项资产 9,033,474.65 3.93

9 合计 229,719,675.19 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 11,144,844.00 5.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 65,827,666.00 29.79

5 企业短期融资券 109,980,000.00 49.76

6 中期票据 20,235,000.00 9.16

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 207,187,510.00 93.75

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 136393 16 武金 02 118,000 11,821,240.00 5.35

2 019627 20 国债 01 111,560 11,144,844.00 5.04

3 101801182 18 铜陵有色 100,000 10,223,000.00 4.63
MTN003

4 041900449 19 开滦 CP002 100,000 10,070,000.00 4.56

5 041900390 19 河钢集 100,000 10,062,000.00 4.55
CP004

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,726.71

2 应收证券清算款 991,412.43

3 应收股利 -

4 应收利息 3,032,937.73

5 应收申购款 4,999,397.78

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,033,474.65

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安短债债券A 国联安短债债券C

本报告期期初基金份额总额 208,669,173.20 15,416,164.40

报告期基金总申购份额 118,265,683.07 1,189,204.35

减：报告期基金总赎回份额 112,561,455.21 13,921,100.67

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 214,373,401.06 2,684,268.08

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 国联安短债债券A 国联安短债债券C

报告期期初管理人持有的本基 47,888,404.54 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 47,888,404.54 -


金份额

报告期期末持有的本基金份额 22.34 -

占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2020 年 7 月 1 日 47,888 47,888,404.

1 至 2020 年 9 月 30 ,404.5 - - 54 22.06%
日 4

2020 年 9 月 23 日 29,474 29,474,356.

机构 2 至 2020 年 9 月 28 - ,356.4 - 46 13.58%
日 6

2020 年 7 月 1 日 48,001 48,001,880.

3 至 2020 年 9 月 30 ,880.0 - - 00 22.11%
日 0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

自 2020 年 10 月 12 日起，由王琤女士担任公司总经理，常务副总经理兼投资总监魏东先生不
再代行总经理职务。


§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安短债债券型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安短债债券型证券投资基金基金合同》

3、《国联安短债债券型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安短债债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

9.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
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