同泰慧选混合型发起式证券投资基金
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......10

3.3 其他指标...... 12

3.4 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告 ......14

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6 审计报告 ......20

6.1 审计报告基本信息......20

6.2 审计报告的基本内容......20
§7 年度财务报表 ......23

7.1 资产负债表 ......23

7.2 利润表 ......24

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......25

7.4 报表附注...... 26
§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 64

8.12 投资组合报告附注......64
§9 基金份额持有人信息......66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......66
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况 ......66

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......67
§10 开放式基金份额变动......68
§11 重大事件揭示...... 69

11.1 基金份额持有人大会决议......69

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......69

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69

11.4 基金投资策略的改变......69

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......69

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......69

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......69

11.8 其他重大事件......70
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......72
§13 备查文件目录...... 73

13.1 备查文件目录 ......73

13.2 存放地点...... 73

13.3 查阅方式...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 同泰慧选混合型发起式证券投资基金

基金简称 同泰慧选混合

场内简称 -

基金主代码 008093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,075,047.03 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C

下属分级基金的场内简称： - -

下属分级基金的交易代码： 008093 008094

报告期末下属分级基金的份额总额 25,762,754.44 份 10,312,292.59 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超
越基金业绩比较基准的资本增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形
成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益
类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券
风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金
资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金。

同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C

下属分级基金

的风险收益特 - -

征
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 同泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 滕大江 郭明

信息披露负责人

联系电话 0755-23537892 010-66105799


电子邮箱 tengdj@tongtaiamc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-830-1666 95588

传真 0755-23537801 010-66105798

注册地址 深圳市福田区华富街道莲

花一村社区皇岗路 5001 号 北京市西城区复兴门内大街 55
深业上城（南区）T2 栋 41 号

层

办公地址 深圳市福田区华富街道莲

花一村社区皇岗路 5001 号 北京市西城区复兴门内大街 55
深业上城（南区）T2 栋 41 号

层

邮政编码 518033 100140

法定代表人 马俊生 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.tongtaiamc.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上海市静安区威海路 755 号文新报
上会会计师事务所(特殊普通合伙)

业大厦 25 楼

注册登记机构 深圳市福田区华富街道莲花一村社
同泰基金管理有限公司 区皇岗路5001号深业上城(南区)T2
栋 41 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.
1
期
间

2019年12月17日(基金合同
数 2021 年 2020 年

生效日)-2019 年 12 月 31 日
据
和
指
标

同泰慧选混 同泰慧选混 同泰慧选混 同泰慧选混 同泰慧选混 同泰慧选混
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C

本
期
已

4,732,407.1 2,428,266.4 18,996,522. 9,018,407.2

实 -110,239.87 -112,459.88
3 1 10 1

现
收
益
本

期 22,966,549. 10,583,555.

758,430.29 -189,191.50 314,260.43 270,404.96
利 17 41

润
加
权
平
均
基
金

0.0258 -0.0167 0.3242 0.3357 0.0033 0.0032
份
额
本
期
利
润
本
期
加

1.70% -1.10% 29.57% 31.00% 0.33% 0.32%
权
平
均

净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -2.26% -2.66% 40.83% 40.26% 0.33% 0.32%
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末

数 2021 年末 2020 年末 2019 年末

据
和
指
标
期
末
可

供 8,972,039.1 3,477,410.5 10,793,451. 3,478,824.3

-110,239.87 -112,459.88
分 0 5 89 7

配
利
润
期
末
可
供
分
配

0.3483 0.3372 0.2893 0.2838 -0.0012 -0.0013
基
金
份
额
利
润

期
末
基

金 34,734,793. 13,789,703. 51,475,564. 16,836,617. 94,504,358. 85,235,061.
资 54 14 22 92 93 31
产
净
值
期
末
基
金

1.3483 1.3372 1.3795 1.3737 1.0033 1.0032
份
额
净
值
3.1.
3
累
计

2021 年末 2020 年末 2019 年末

期
末
指
标
基
金
份
额
累

计 38.10% 36.97% 41.30% 40.71% 0.33% 0.32%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰慧选混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.85% 1.61% 1.29% 0.55% -8.14% 1.06%

过去六个月 -18.29% 1.96% -3.29% 0.71% -15.00% 1.25%

过去一年 -2.26% 2.01% -2.73% 0.82% 0.47% 1.19%

自基金合同

38.10% 1.82% 18.09% 0.91% 20.01% 0.91%
生效起至今

同泰慧选混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.95% 1.61% 1.29% 0.55% -8.24% 1.06%

过去六个月 -18.46% 1.96% -3.29% 0.71% -15.17% 1.25%

过去一年 -2.66% 2.01% -2.73% 0.82% 0.07% 1.19%

自基金合同

36.97% 1.82% 18.09% 0.91% 18.88% 0.91%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同生效日为 2019 年 12 月 17 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 其他指标
无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

同泰慧选混合 A

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计

2021 - - - -

2020 0.250 1,833,297.73 245,173.04 2,078,470.77

2019 - - - -

合计 0.250 1,833,297.73 245,173.04 2,078,470.77

单位：人民币元

同泰慧选混合 C

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计

2021 - - - -

2020 0.250 685,933.02 59,572.70 745,505.72

2019 - - - -

合计 0.250 685,933.02 59,572.70 745,505.72


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金基金管理人为同泰基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2018]1497 号文批准设立，于 2018 年 10 月 11 日在深圳注册成立，注册资本
1 亿元人民币，并于 2019 年 3 月 15 日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。目前，
公司股东及其出资比例为：刘文灿先生 38.2%，刘韫芬女士 32%，上海蓝尚投资管理中心（有限合伙）20%，马俊生先生 4.9%，王雪梅女士 4.9%。截至本报告期末，本基金管理人共管理了 17 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

邢连云女士，中国国
籍，硕士。曾任东兴
证券研究员、江铜投
资投资经理、金建投
资投资经理。2019
年 9 月加入同泰基
金管理有限公司，现
任投资研究部基金
本基金的 2021 年 6 月

邢连云 - 8 经理。2021 年 4 月
基金经理 29 日

23 日起担任同泰远
见灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理，2021 年 6 月
29 日起担任同泰慧
选混合型发起式证
券投资基金基金经
理。

沈莉女士，中国国
籍，硕士。曾任上海
本基金的

证券有限责任公司
基 金 经

研究员、诺德基金管
理、投资 2019年12月

沈莉 2021 年 7 月 7 日 13 理有限公司研究员、
研究部行 17 日

国泰君安证券股份
业研究总

有限公司研究员、中
监

泰证券股份有限公
司投资经理、银华基


金管理有限公司策
略研究组组长、投资
经理助理、基金经理
助理等职。2019 年 4
月加入同泰基金管
理有限公司。2019
年11月20日起担任
同泰慧择混合型证
券投资基金基金经
理，2019 年 12 月 17
日起担任同泰慧选
混合型发起式证券
投资基金基金经理，
2020 年 7 月 3 日起
担任同泰慧利混合
型证券投资基金基
金经理。

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期无此情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，不存在本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《同泰基金管理有限公司公平交易管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加
强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，不存在本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年，A 股走势宽幅震荡，结构分化明显。一季度，在春节前，在流动性宽松、经济复苏预期下，机构抱团核心资产演绎到极致，而春节后，A 股市场则经历了一波剧烈的风格再平衡，国内外经济复苏共振，短期供需缺口导致全球大宗品价格涨幅显著，而受美债收益率上行影响，长久期的核心资产估值受到压制，而周期股、金融股、碳中和等涨幅相对靠前；二季度，随着市场对流动性担忧的缓解，以及各项宏观指标的转暖，同时，伴随着部分行业业绩超预期，A 股市场迎来了一波估值修复，以新能源产业链、电子为代表的成长板块以及顺周期板块，均有不错的涨幅；三季度，A 股市场将周期及成长风格演绎到极致化，而消费医药等受政策压制，表现不佳；四季度，国内经济继续放缓，PPI 下行，政策基调强调稳增长，货币政策开始边际转松，财政政策前置发力，A 股市场经历了从高景气赛道到低估值板块的切换。

上半年，本基金主要重仓顺周期如有色、化工等行业，继续持有新能源汽车、光伏、科技、机械等高景气行业中具有核心竞争力的优质成长股，同时也参与了环保等此前市场关注度较低、估值底部板块的投资布局。三季度，本基金降低部分新能源汽车、光伏、周期的持仓，加仓前期跌幅较大的消费、医药标的，配置方向主要为受益于消费升级、工程师红利、科技赋能，渗透率、市占率提升空间大的赛道，如 CXO、医美、新兴家电、高端白酒等优质赛道的龙头公司。截至三季度末，持仓相对均衡，主要聚集于新能源产业链上游、CXO、消费白马等。10 月份以来，本基
金降低部分受政策打压明显的高估值的消费、医药的仓位，买入前期跌幅较大、2022 年有困境反转预期的消费标的；买入景气度较高的新能源车、风电光伏等板块，新能源内部，降低上游资源品比重，增加前期受原材料成本上涨影响的中游细分领域龙头个股的配置；新买入汽车智能化、传媒等板块标的。目前持仓相对均衡，估值、市值均有下沉。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰慧选混合 A 基金份额净值为 1.3483 元，本报告期基金份额净值增长率为
-2.26%；截至本报告期末同泰慧选混合 C 基金份额净值为 1.3372 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.66%；同期业绩比较基准收益率为-2.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，宏观经济预计前低后稳。从三驾马车来看，消费受疫情和就业影响较为疲软，政策发力空间有限；出口 2021 年一直超预期，随着海外疫情流感化及生产常态化，2022 年出口增速趋缓；投资端，基建、地产或将受益于政策的底线思维和稳增长举措。政策端，稳增长信号明确，专项债发行前置、部分地区地产政策略有松动、消费服务业纾困等持续发力，而绿色低碳和科技创新助推经济高质量发展。通胀方面，在保供稳价政策引导下，PPI 趋于回落，但地缘政治等导致定价权在国外的大宗商品价格高位上行，短期成本端仍有较大压力；受原油高位和猪价下半年反转预期，PPI、CPI 剪刀差缺口有望缩小。海外方面，美联储货币政策转向，全球流动性收紧，需警惕中美货币政策背离的风险。

在经济压力较大、企业盈利面临下行风险、增量入市资金较少、国外流动性收紧的情况下，A股市场预计难以趋势上行，高景气赛道的估值扩张难以持续，要更关注业绩增速及估值性价比。低估值稳增长、高估值高景气板块的跷跷板效应将时有发生。总体看，我们仍对市场保持中性乐观态度，结构性机会仍在。本基金将继续维持均衡配置，主要从三个角度进行配置，一是高景气、高增速板块，如高端消费、CXO、新能源等，二是困境反转标的，如食品、小家电、养殖、酒店等，三是具有较大想象空间的新兴领域，如汽车智能化、元宇宙等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。

报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期
开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。

本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算岗与基金托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，会计师事务所对当期财务会计报告出具的是标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——同泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对同泰基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字(2022)第 2569 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 同泰慧选混合型发起式证券投资基金全体份额持有人

审计意见 我们审计了同泰慧选混合型发起式证券投资基金(以下简称“同泰
慧选混合发起式基金”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产
负债表，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间的利润表、
基金净值变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附同泰慧选混合发起式基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《同泰
慧选混合型发起式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理
委员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了同泰慧选混合发起式基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于同泰慧选混合发起式基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的
说明。同时该财务报表系同泰慧选混合发起式基金管理人同泰基金
管理有限公司（以下简称“管理人”）管理层根据《同泰慧选混合
型发起式证券投资基金基金合同》的规定为其基金份额持有人编制
的，因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人管理层
提供同泰慧选混合发起式基金份额持有人和向中国证券监督管理
委员会及其派出机构报送使用（如需），不得用于其他目的。

其他信息 管理人管理层对其他信息负责。其他信息包括同泰慧选混合发起式
基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他


信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理人管理层负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
责任 务指引》、《同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金合同》以及中
国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基
金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理人管理层负责评估同泰慧选混合发起式基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营
假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

管理人治理层负责监督同泰慧选混合发起式基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗


漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

4、对管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对同泰慧选混合发起式基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同泰慧
选混合发起式基金不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理人治理层就同泰慧选混合发起式基金的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 杨小磊 杨桂丽

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 层

审计报告日期 2022 年 3 月 26 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：同泰慧选混合型发起式证券投资基金

报告截止日： 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 3,128,483.78 2,250,665.20

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 41,995,231.72 66,566,632.08

其中：股票投资 41,995,231.72 64,394,012.60

基金投资 - -

债券投资 - 2,172,619.48

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,000,004.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 -608.64 44,532.08

应收股利 - -

应收申购款 56,559.44 23,783.85

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 49,179,670.30 68,885,613.21

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 472,931.86 419,829.46

应付管理人报酬 63,664.13 86,216.27

应付托管费 8,488.55 11,495.49

应付销售服务费 4,730.96 5,842.81

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 - 0.50

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 105,358.12 50,046.54

负债合计 655,173.62 573,431.07

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 36,075,047.03 49,571,917.78

未分配利润 7.4.7.10 12,449,449.65 18,740,264.36

所有者权益合计 48,524,496.68 68,312,182.14

负债和所有者权益总计 49,179,670.30 68,885,613.21

注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，同泰慧选混合 A 基金份额净值 1.3483 元，基金份额总额
25,762,754.44 份；同泰慧选混合 C 基金份额净值 1.3372 元，基金份额总额 10,312,292.59 份。
同泰慧选混合份额总额合计为 36,075,047.03 份。
7.2 利润表
会计主体：同泰慧选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

一、收入 3,308,375.94 37,682,070.25

1.利息收入 35,101.70 676,882.66

其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,362.64 14,674.25

债券利息收入 1,033.97 145,993.29

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 14,705.09 516,215.12

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,544,292.55 30,947,458.58

其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,209,738.05 30,679,811.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 50,986.57 87,997.89

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -520,280.00

股利收益 7.4.7.16 283,567.93 699,928.99

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17

-6,591,434.75 5,535,175.27
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 320,416.44 522,553.74

列）

减：二、费用 2,739,137.15 4,131,965.67

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 927,773.34 1,698,384.67

2．托管费 7.4.10.2.2 123,703.01 226,451.20

3．销售服务费 7.4.10.2.3 68,608.55 140,986.39

4．交易费用 7.4.7.19 1,507,690.12 2,012,777.29

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.13 2.12

7．其他费用 7.4.7.20 111,362.00 53,364.00

三、利润总额 （亏损总额以“-”

569,238.79 33,550,104.58
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

569,238.79 33,550,104.58
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：同泰慧选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

49,571,917.78 18,740,264.36 68,312,182.14
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 569,238.79 569,238.79
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-13,496,870.75 -6,860,053.50 -20,356,924.25
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 52,069,807.07 31,592,001.02 83,661,808.09

2.基金赎回款 -65,566,677.82 -38,452,054.52 -104,018,732.34

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金

- - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 36,075,047.03 12,449,449.65 48,524,496.68

金净值）

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

179,154,754.85 584,665.39 179,739,420.24
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 33,550,104.58 33,550,104.58
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-129,582,837.07 -12,570,529.12 -142,153,366.19
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 95,425,096.75 10,004,635.26 105,429,732.01

2.基金赎回款 -225,007,933.82 -22,575,164.38 -247,583,098.20

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金

- -2,823,976.49 -2,823,976.49
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基

49,571,917.78 18,740,264.36 68,312,182.14
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______马俊生______ ______杨伍______ ____刘韫芬____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

同泰慧选混合型发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1815 号《关于准予同泰慧选混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人同泰基金管
理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2019 年 12 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为
179,154,754.85 份基金份额。

本基金为契约型开放式混合型基金。基金存续期限为不定期。本基金的基金管理人为同泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的相关交易费用在发生时按照确定的金额计入交易费用。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额计入当期费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 1,303,595.23 203,534.47

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 1,824,888.55 2,047,130.73

合计： 3,128,483.78 2,250,665.20

注：本基金持有的其他存款为存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 42,244,126.06 41,995,231.72 -248,894.34

贵金属投资-金交所

- - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券

银行间市场 - - -

合计 - - -


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 42,244,126.06 41,995,231.72 -248,894.34

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 58,105,192.84 64,394,012.60 6,288,819.76

贵金属投资-金交所

- - -
黄金合约

交易所市场 2,118,898.83 2,172,619.48 53,720.65
债券

银行间市场 - - -

合计 2,118,898.83 2,172,619.48 53,720.65

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 60,224,091.67 66,566,632.08 6,342,540.41

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 4,000,004.00 -

银行间市场 - -

合计 4,000,004.00 -

上年度末

2020 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 142.35 19.56

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - 362.58

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - 44,106.30

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -988.98 -

应收申购款利息 11.82 43.64

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 226.17 -

合计 -608.64 44,532.08

7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 358.12 46.54

应付证券出借违约金 - -

预提费用 105,000.00 50,000.00

合计 105,358.12 50,046.54

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

同泰慧选混合 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 37,315,246.41 37,315,246.41

本期申购 25,172,167.58 25,172,167.58

本期赎回（以“-”号填列） -36,724,659.55 -36,724,659.55

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 25,762,754.44 25,762,754.44

金额单位：人民币元

同泰慧选混合 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,256,671.37 12,256,671.37

本期申购 26,897,639.49 26,897,639.49

本期赎回（以“-”号填列） -28,842,018.27 -28,842,018.27

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,312,292.59 10,312,292.59

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

同泰慧选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,793,451.89 3,366,865.92 14,160,317.81

本期利润 4,732,407.13 -3,973,976.84 758,430.29

本期基金份额交易

-5,312,109.74 -634,599.26 -5,946,709.00
产生的变动数

其中：基金申购款 14,993,064.63 366,862.92 15,359,927.55

基金赎回款 -20,305,174.37 -1,001,462.18 -21,306,636.55

本期已分配利润 - - -

本期末 10,213,749.28 -1,241,710.18 8,972,039.10

单位：人民币元

同泰慧选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,478,824.37 1,101,122.18 4,579,946.55


本期利润 2,428,266.41 -2,617,457.91 -189,191.50

本期基金份额交易

-1,935,817.18 1,022,472.68 -913,344.50
产生的变动数

其中：基金申购款 15,218,309.29 1,013,764.18 16,232,073.47

基金赎回款 -17,154,126.47 8,708.50 -17,145,417.97

本期已分配利润 - - -

本期末 3,971,273.60 -493,863.05 3,477,410.55

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
12 月 31 日 日

活期存款利息收入 2,147.18 2,862.05

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - 11,659.66

结算备付金利息收入 - -

其他 17,215.46 152.54

合计 19,362.64 14,674.25

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价 9,209,738.05 30,679,811.70
收入

股票投资收益——赎回差价收入 - -

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价

- -
收入

合计 9,209,738.05 30,679,811.70

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


卖出股票成交总额 587,881,292.24 790,898,511.99

减：卖出股票成本总额 578,671,554.19 760,218,700.29

买卖股票差价收入 9,209,738.05 30,679,811.70

7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债

50,986.57 87,997.89
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 50,986.57 87,997.89

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑

2,215,026.73 10,345,308.05
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到

2,118,898.83 9,994,693.40
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 45,141.33 262,616.76

买卖债券差价收入 50,986.57 87,997.89

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日 31 日

国债期货投资收益 - -

股指期货-投资收益 - -520,280.00

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 283,567.93 699,928.99

其中：证券出借权益补偿收

- -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 283,567.93 699,928.99

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -6,591,434.75 5,535,175.27

——股票投资 -6,537,714.10 5,481,454.62

——债券投资 -53,720.65 53,720.65

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 -6,591,434.75 5,535,175.27

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 320,152.76 522,497.15

转换费收入 008093 12.98 56.59

转换费收入 008094 250.70 -

合计 320,416.44 522,553.74

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 1,507,690.12 2,012,777.29

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -


赎回费 - -

合计 1,507,690.12 2,012,777.29

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 25,000.00 40,000.00

信息披露费 80,000.00 -

证券出借违约金 - -

银行汇划费 362.00 518.00

中债登账户维护费 6,000.00 12,000.00

其他费用 - 446.00

开户费 - 400.00

合计 111,362.00 53,364.00

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

同泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“工商银

基金托管人

行”）

上海蓝尚投资管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

刘文灿 基金管理人的股东

马俊生 基金管理人的股东

刘韫芬 基金管理人的股东


王雪梅 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付

927,773.34 1,698,384.67

的管理费
其中：支付销售机构的客

309,514.46 730,934.99

户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付

123,703.01 226,451.20

的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C 合计

同泰基金管理有限公司 - 5,973.55 5,973.55

合计 - 5,973.55 5,973.55

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C 合计

同泰基金管理有限公司 - 8,565.49 8,565.49

合计 - 8,565.49 8,565.49

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C

基金合同生效日（ 2019

年 12 月 17 日 ）持有的基金 10,000,000.00 -
份额

报告期初持有的基金份额 11,311,798.24 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份

1,311,798.24 -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额

38.82% -
占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C

基金合同生效日（ 2019 年

12 月 17 日 ）持有的基金份 10,000,000.00 -
额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 1,311,798.24 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份

- -
额

报告期末持有的基金份额 11,311,798.24 -

报告期末持有的基金份额

30.31% -
占基金总份额比例

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

同泰慧选混合 A

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额

比例 比例

自然人股东 644.90 0.00% 0.00 0.00%

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股

1,303,595.23 2,147.18 203,534.47 2,862.05
份有限公司
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额

001234 泰 慕2021 年2022 新股流 16.53 16.53 268 4,430.044,430.04 -


士 12 月 31年1月通受限

日 11 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理架构由董事会下的风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行
和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期不适用。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期不适用。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制（如有）外，本基金所持的证券均能及时变现。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。本基金持有的其他资产主要为
银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关
规定进行管理。

本报告期内，未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,128,483.78 - - - 3,128,483.78

交易性金融资产 - - -41,995,231.7241,995,231.72

买入返售金融资 4,000,000.00 - - 4.00 4,000,004.00

产

应收利息 - - - -608.64 -608.64

应收申购款 - - - 56,559.44 56,559.44

资产总计 7,128,483.78 - -42,051,186.5249,179,670.30

负债

应付赎回款 - - - 472,931.86 472,931.86

应付管理人报酬 - - - 63,664.13 63,664.13

应付托管费 - - - 8,488.55 8,488.55

应付销售服务费 - - - 4,730.96 4,730.96

其他负债 - - - 105,358.12 105,358.12

负债总计 - - - 655,173.62 655,173.62

利率敏感度缺口 7,128,483.78 - -41,396,012.9048,524,496.68

上年度末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,250,665.20 - - - 2,250,665.20

交易性金融资产 2,172,619.48 - -64,394,012.6066,566,632.08

应收利息 - - - 44,532.08 44,532.08

应收申购款 - - - 23,783.85 23,783.85

资产总计 4,423,284.68 - -64,462,328.5368,885,613.21

负债

应付赎回款 - - - 419,829.46 419,829.46

应付管理人报酬 - - - 86,216.27 86,216.27

应付托管费 - - - 11,495.49 11,495.49

应付销售服务费 - - - 5,842.81 5,842.81

应交税费 - - - 0.50 0.50

其他负债 - - - 50,046.54 50,046.54

负债总计 - - - 573,431.07 573,431.07

利率敏感度缺口 4,423,284.68 - -63,888,897.4668,312,182.14

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有债券或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资
资产净

公允价值 公允价值 产净值比
值比例

例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 41,995,231.72 86.54 64,394,012.60 94.26

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 2,172,619.48 3.18

交易性金融资产－贵金属投

- - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 41,995,231.72 86.54 66,566,632.08 97.44

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数收益率以外的其他市场价格变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月
分析

31 日 ） 31 日 ）

沪深 300 指数收益率上升 5% 2,014,369.08 4,167,043.11

沪深 300 指数收益率下降 5% -2,014,369.08 -4,167,043.11

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金本报告期不适用。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2 其他事项

（1）公允价值

基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 41,990,801.68 元，划分为第二层次的余额为人民币 4,430.04 元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本期未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例
序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 41,995,231.72 85.39

其中：股票 41,995,231.72 85.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,000,004.00 8.13

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,128,483.78 6.36

8 其他各项资产 55,950.80 0.11

9 合计 49,179,670.30 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,375,841.72 62.60

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,081,450.00 6.35

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 1,518,800.00 3.13

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,418,400.00 2.92
业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,287,600.00 2.65

M 科学研究和技术服务业 1,186,090.00 2.44


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,127,050.00 6.44

S 综合 - -

合计 41,995,231.72 86.54

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000963 华东医药 40,500 1,628,100.00 3.36

2 603369 今世缘 29,000 1,577,600.00 3.25

3 300413 芒果超媒 27,500 1,573,550.00 3.24

4 000681 视觉中国 65,000 1,553,500.00 3.20

5 002036 联创电子 64,000 1,552,640.00 3.20

6 002459 晶澳科技 16,000 1,483,200.00 3.06

7 002821 凯莱英 3,400 1,479,000.00 3.05

8 002906 华阳集团 25,000 1,374,000.00 2.83

9 002507 涪陵榨菜 36,000 1,360,800.00 2.80

10 300443 金雷股份 23,000 1,328,480.00 2.74

11 300058 蓝色光标 120,000 1,287,600.00 2.65

12 000568 泸州老窖 4,800 1,218,576.00 2.51

13 600976 健民集团 15,000 1,183,350.00 2.44

14 002920 德赛西威 8,000 1,132,080.00 2.33

15 000661 长春高新 4,000 1,085,600.00 2.24

16 300373 扬杰科技 16,000 1,074,880.00 2.22

17 000739 普洛药业 30,000 1,052,700.00 2.17

18 000400 许继电气 40,000 1,044,000.00 2.15

19 688599 天合光能 13,000 1,025,700.00 2.11

20 000858 五粮液 4,500 1,001,970.00 2.06

21 600754 锦江酒店 17,000 996,200.00 2.05

22 300474 景嘉微 6,500 989,300.00 2.04

23 000887 中鼎股份 45,000 981,450.00 2.02

24 003038 鑫铂股份 13,000 961,610.00 1.98


25 600406 国电南瑞 22,000 880,660.00 1.81

26 603456 九洲药业 15,000 843,900.00 1.74

27 601677 明泰铝业 19,000 837,710.00 1.73

28 300620 光库科技 15,000 772,650.00 1.59

29 002045 国光电器 50,000 750,000.00 1.55

30 000818 航锦科技 20,000 742,200.00 1.53

31 002335 科华数据 20,000 727,200.00 1.50

32 603027 千禾味业 30,000 722,400.00 1.49

33 603606 东方电缆 14,000 716,240.00 1.48

34 300725 药石科技 5,000 710,850.00 1.46

35 688265 南模生物 10,000 700,500.00 1.44

36 603198 迎驾贡酒 10,000 694,500.00 1.43

37 603755 日辰股份 10,000 570,000.00 1.17

38 300638 广和通 10,000 545,000.00 1.12

39 688039 当虹科技 7,000 537,740.00 1.11

40 600258 首旅酒店 20,000 522,600.00 1.08

41 688202 美迪西 1,000 485,590.00 1.00

42 600859 王府井 10,000 270,000.00 0.56

43 001296 长江材料 256 15,175.68 0.03

44 001234 泰慕士 268 4,430.04 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 600111 北方稀土 15,509,478.78 22.70

2 000661 长春高新 9,233,302.79 13.52

3 000858 五粮液 7,272,276.72 10.65

4 000963 华东医药 6,823,284.22 9.99

5 600010 包钢股份 6,801,794.00 9.96

6 600763 通策医疗 6,705,624.00 9.82

7 600392 盛和资源 6,631,928.00 9.71

8 688363 华熙生物 6,127,722.09 8.97

9 300363 博腾股份 5,968,087.00 8.74

10 600219 南山铝业 5,527,758.00 8.09

11 000807 云铝股份 5,481,886.01 8.02


12 002756 永兴材料 5,467,468.00 8.00

13 002821 凯莱英 5,028,381.00 7.36

14 600809 山西汾酒 4,943,948.00 7.24

15 600362 江西铜业 4,856,784.18 7.11

16 600549 厦门钨业 4,677,183.00 6.85

17 300725 药石科技 4,672,952.00 6.84

18 603259 药明康德 4,581,449.79 6.71

19 000831 五矿稀土 4,572,610.48 6.69

20 002240 盛新锂能 4,545,454.00 6.65

21 300751 迈为股份 4,540,894.00 6.65

22 601899 紫金矿业 4,501,613.00 6.59

23 000878 云南铜业 4,493,353.26 6.58

24 002460 赣锋锂业 4,475,439.00 6.55

25 300390 天华超净 4,394,771.00 6.43

26 000625 长安汽车 4,376,874.00 6.41

27 002466 天齐锂业 4,376,697.00 6.41

28 003022 联泓新科 4,300,875.20 6.30

29 600259 广晟有色 4,265,563.93 6.24

30 601888 中国中免 4,255,586.00 6.23

31 300274 阳光电源 4,005,703.00 5.86

32 002812 恩捷股份 3,935,378.00 5.76

33 601168 西部矿业 3,824,163.00 5.60

34 601633 长城汽车 3,816,309.98 5.59

35 300759 康龙化成 3,759,339.00 5.50

36 000933 神火股份 3,572,700.00 5.23

37 688005 容百科技 3,572,252.74 5.23

38 300014 亿纬锂能 3,508,252.00 5.14

39 002080 中材科技 3,384,499.36 4.95

40 002906 华阳集团 3,352,194.00 4.91

41 600160 巨化股份 3,339,360.71 4.89

42 688696 极米科技 3,314,109.53 4.85

43 300443 金雷股份 3,224,809.00 4.72

44 601238 广汽集团 3,192,789.00 4.67

45 603993 洛阳钼业 3,134,934.00 4.59

46 600328 中盐化工 3,084,661.00 4.52

47 688016 心脉医疗 3,069,268.86 4.49


48 300724 捷佳伟创 3,012,997.00 4.41

49 300073 当升科技 2,954,320.00 4.32

50 688390 固德威 2,813,200.65 4.12

51 688169 石头科技 2,748,659.34 4.02

52 600276 恒瑞医药 2,709,281.00 3.97

53 002920 德赛西威 2,675,959.00 3.92

54 603612 索通发展 2,651,348.00 3.88

55 600711 盛屯矿业 2,632,016.00 3.85

56 002258 利尔化学 2,620,218.59 3.84

57 600096 云天化 2,612,456.00 3.82

58 601689 拓普集团 2,593,918.00 3.80

59 300035 中科电气 2,525,453.00 3.70

60 600690 海尔智家 2,428,780.00 3.56

61 300957 贝泰妮 2,412,828.00 3.53

62 688366 昊海生科 2,406,699.09 3.52

63 600438 通威股份 2,322,743.00 3.40

64 603345 安井食品 2,319,918.00 3.40

65 002304 洋河股份 2,300,744.00 3.37

66 300373 扬杰科技 2,296,856.40 3.36

67 603799 华友钴业 2,276,058.00 3.33

68 688166 博瑞医药 2,270,573.87 3.32

69 688007 光峰科技 2,264,551.06 3.32

70 688356 键凯科技 2,243,521.62 3.28

71 600104 上汽集团 2,228,105.00 3.26

72 601088 中国神华 2,197,298.00 3.22

73 002036 联创电子 2,168,944.00 3.18

74 601012 隆基股份 2,154,630.00 3.15

75 000799 酒鬼酒 2,148,417.17 3.14

76 002223 鱼跃医疗 2,079,313.00 3.04

77 300357 我武生物 2,055,821.00 3.01

78 603596 伯特利 2,046,922.30 3.00

79 688617 惠泰医疗 2,043,678.50 2.99

80 300037 新宙邦 2,043,062.00 2.99

81 603690 至纯科技 2,032,025.00 2.97

82 688202 美迪西 2,028,397.82 2.97

83 300253 卫宁健康 2,020,146.75 2.96


84 688567 孚能科技 2,009,566.53 2.94

85 300763 锦浪科技 2,007,932.00 2.94

86 300772 运达股份 1,988,444.00 2.91

87 600702 舍得酒业 1,986,470.00 2.91

88 300894 火星人 1,976,605.88 2.89

89 688598 金博股份 1,975,669.34 2.89

90 601600 中国铝业 1,974,346.00 2.89

91 002340 格林美 1,971,713.00 2.89

92 000155 川能动力 1,968,435.00 2.88

93 000671 阳光城 1,958,918.75 2.87

94 688076 诺泰生物 1,955,003.17 2.86

95 300432 富临精工 1,953,671.00 2.86

96 600919 江苏银行 1,936,006.00 2.83

97 300760 迈瑞医疗 1,928,269.00 2.82

98 600908 无锡银行 1,921,310.00 2.81

99 600315 上海家化 1,920,450.00 2.81

100 300748 金力永磁 1,913,682.53 2.80

101 601233 桐昆股份 1,892,577.00 2.77

102 300850 新强联 1,873,351.00 2.74

103 601939 建设银行 1,861,373.16 2.72

104 603606 东方电缆 1,859,936.64 2.72

105 002385 大北农 1,854,916.00 2.72

106 688179 阿拉丁 1,853,777.09 2.71

107 600141 兴发集团 1,840,690.00 2.69

108 688269 凯立新材 1,822,532.30 2.67

109 002312 川发龙蟒 1,819,948.00 2.66

110 300823 建科机械 1,816,780.00 2.66

111 603369 今世缘 1,803,568.00 2.64

112 300171 东富龙 1,790,571.00 2.62

113 688621 阳光诺和 1,762,221.61 2.58

114 600585 海螺水泥 1,758,763.25 2.57

115 300769 德方纳米 1,756,998.00 2.57

116 002895 川恒股份 1,729,983.00 2.53

117 000612 焦作万方 1,728,515.00 2.53

118 603233 大参林 1,702,306.00 2.49

119 688050 爱博医疗 1,701,218.13 2.49


120 600779 水井坊 1,691,499.00 2.48

121 002179 中航光电 1,684,461.00 2.47

122 300358 楚天科技 1,672,451.00 2.45

123 688139 海尔生物 1,671,106.82 2.45

124 600596 新安股份 1,640,146.00 2.40

125 605020 永和股份 1,633,303.50 2.39

126 300496 中科创达 1,629,349.00 2.39

127 600346 恒力石化 1,619,928.00 2.37

128 002709 天赐材料 1,596,844.00 2.34

129 000998 隆平高科 1,592,250.00 2.33

130 000301 东方盛虹 1,576,977.00 2.31

131 601009 南京银行 1,576,535.00 2.31

132 600367 红星发展 1,570,602.00 2.30

133 688221 前沿生物 1,566,359.82 2.29

134 601615 明阳智能 1,551,546.69 2.27

135 000615 奥园美谷 1,541,911.00 2.26

136 688301 奕瑞科技 1,539,114.00 2.25

137 600884 杉杉股份 1,529,984.00 2.24

138 600075 新疆天业 1,512,300.00 2.21

139 000002 万科 A 1,509,080.00 2.21

140 002497 雅化集团 1,505,128.00 2.20

141 603027 千禾味业 1,495,620.00 2.19

142 300413 芒果超媒 1,491,283.00 2.18

143 002539 云图控股 1,482,570.00 2.17

144 603010 万盛股份 1,472,942.00 2.16

145 002092 中泰化学 1,461,513.00 2.14

146 600009 上海机场 1,458,289.00 2.13

147 002459 晶澳科技 1,446,108.00 2.12

148 002056 横店东磁 1,440,830.00 2.11

149 002230 科大讯飞 1,438,384.00 2.11

150 000516 国际医学 1,420,425.00 2.08

151 300082 奥克股份 1,418,350.00 2.08

152 601388 怡球资源 1,383,765.00 2.03

153 600258 首旅酒店 1,383,347.00 2.03

154 603155 新亚强 1,382,066.00 2.02

155 600011 华能国际 1,377,000.00 2.02


156 601669 中国电建 1,374,800.00 2.01

157 300224 正海磁材 1,374,195.00 2.01

158 000681 视觉中国 1,367,041.00 2.00

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 600111 北方稀土 16,519,635.50 24.18

2 002460 赣锋锂业 8,534,172.72 12.49

3 002466 天齐锂业 7,687,667.00 11.25

4 603799 华友钴业 7,252,879.00 10.62

5 688390 固德威 6,945,707.47 10.17

6 600010 包钢股份 6,824,425.00 9.99

7 600392 盛和资源 6,795,980.40 9.95

8 000625 长安汽车 6,414,092.00 9.39

9 000661 长春高新 6,350,746.00 9.30

10 300363 博腾股份 6,157,649.50 9.01

11 601633 长城汽车 6,033,155.00 8.83

12 000963 华东医药 5,921,067.00 8.67

13 002240 盛新锂能 5,896,652.00 8.63

14 300390 天华超净 5,857,283.00 8.57

15 000807 云铝股份 5,815,234.00 8.51

16 600219 南山铝业 5,784,323.00 8.47

17 000858 五粮液 5,736,564.40 8.40

18 002756 永兴材料 5,725,332.00 8.38

19 600763 通策医疗 5,695,099.00 8.34

20 603993 洛阳钼业 5,460,320.00 7.99

21 600549 厦门钨业 5,301,813.00 7.76

22 601238 广汽集团 5,158,031.12 7.55

23 002812 恩捷股份 5,133,551.00 7.51

24 300035 中科电气 5,002,702.00 7.32

25 300751 迈为股份 4,925,850.00 7.21

26 600809 山西汾酒 4,777,965.00 6.99

27 000155 川能动力 4,705,789.00 6.89

28 601899 紫金矿业 4,683,159.00 6.86


29 300274 阳光电源 4,640,656.00 6.79

30 600362 江西铜业 4,629,079.98 6.78

31 603259 药明康德 4,583,863.00 6.71

32 000878 云南铜业 4,575,843.84 6.70

33 688005 容百科技 4,536,681.15 6.64

34 688363 华熙生物 4,508,734.10 6.60

35 000831 五矿稀土 4,508,155.12 6.60

36 003022 联泓新科 4,280,774.92 6.27

37 300073 当升科技 4,192,248.78 6.14

38 300725 药石科技 4,191,084.00 6.14

39 300450 先导智能 4,178,779.00 6.12

40 300316 晶盛机电 4,176,116.00 6.11

41 600259 广晟有色 4,138,077.26 6.06

42 601888 中国中免 4,130,100.50 6.05

43 002340 格林美 4,058,226.00 5.94

44 000933 神火股份 4,046,288.00 5.92

45 300014 亿纬锂能 3,682,574.00 5.39

46 600711 盛屯矿业 3,678,398.00 5.38

47 002821 凯莱英 3,643,273.00 5.33

48 300759 康龙化成 3,525,702.00 5.16

49 300567 精测电子 3,519,180.00 5.15

50 600328 中盐化工 3,459,426.00 5.06

51 002080 中材科技 3,288,706.76 4.81

52 601168 西部矿业 3,154,551.00 4.62

53 600160 巨化股份 3,138,683.00 4.59

54 300823 建科机械 3,129,040.00 4.58

55 300432 富临精工 3,079,370.00 4.51

56 300082 奥克股份 3,006,283.00 4.40

57 600438 通威股份 3,005,980.00 4.40

58 300724 捷佳伟创 3,001,489.00 4.39

59 300763 锦浪科技 2,938,680.80 4.30

60 601689 拓普集团 2,907,397.00 4.26

61 603583 捷昌驱动 2,879,076.00 4.21

62 002258 利尔化学 2,742,095.00 4.01

63 002920 德赛西威 2,741,759.00 4.01

64 688696 极米科技 2,719,890.56 3.98

65 688169 石头科技 2,573,910.08 3.77

66 600276 恒瑞医药 2,569,550.00 3.76


67 600690 海尔智家 2,451,044.11 3.59

68 603612 索通发展 2,438,348.00 3.57

69 688356 键凯科技 2,432,692.87 3.56

70 688016 心脉医疗 2,297,788.81 3.36

71 300957 贝泰妮 2,241,967.00 3.28

72 600104 上汽集团 2,233,322.02 3.27

73 300224 正海磁材 2,215,900.00 3.24

74 603659 璞泰来 2,199,949.08 3.22

75 603596 伯特利 2,172,432.40 3.18

76 601012 隆基股份 2,167,428.00 3.17

77 300037 新宙邦 2,146,078.00 3.14

78 600096 云天化 2,121,004.00 3.10

79 600141 兴发集团 2,088,255.00 3.06

80 688166 博瑞医药 2,086,405.78 3.05

81 601088 中国神华 2,077,793.00 3.04

82 300769 德方纳米 2,064,700.00 3.02

83 688617 惠泰医疗 2,064,507.10 3.02

84 300443 金雷股份 2,056,362.00 3.01

85 688567 孚能科技 2,054,162.05 3.01

86 601600 中国铝业 2,048,027.00 3.00

87 688598 金博股份 2,046,072.16 3.00

88 600919 江苏银行 2,023,877.00 2.96

89 688202 美迪西 1,989,079.86 2.91

90 688269 凯立新材 1,978,674.34 2.90

91 300850 新强联 1,971,863.00 2.89

92 601009 南京银行 1,971,730.00 2.89

93 300772 运达股份 1,970,805.00 2.88

94 300357 我武生物 1,948,595.00 2.85

95 601233 桐昆股份 1,934,077.00 2.83

96 002304 洋河股份 1,932,831.00 2.83

97 002056 横店东磁 1,928,186.00 2.82

98 300253 卫宁健康 1,925,535.00 2.82

99 601966 玲珑轮胎 1,923,754.72 2.82

100 603690 至纯科技 1,909,130.10 2.79

101 300748 金力永磁 1,892,266.00 2.77

102 002223 鱼跃医疗 1,875,767.00 2.75

103 688621 阳光诺和 1,873,980.77 2.74

104 002385 大北农 1,871,910.00 2.74


105 000612 焦作万方 1,869,000.00 2.74

106 601939 建设银行 1,864,159.92 2.73

107 600315 上海家化 1,862,482.00 2.73

108 600702 舍得酒业 1,859,928.00 2.72

109 603345 安井食品 1,858,808.00 2.72

110 600585 海螺水泥 1,834,815.00 2.69

111 002906 华阳集团 1,815,642.00 2.66

112 300894 火星人 1,778,989.00 2.60

113 600908 无锡银行 1,773,917.00 2.60

114 300496 中科创达 1,766,821.00 2.59

115 688007 光峰科技 1,759,638.36 2.58

116 000671 阳光城 1,757,821.13 2.57

117 688366 昊海生科 1,750,803.47 2.56

118 688076 诺泰生物 1,720,654.28 2.52

119 300760 迈瑞医疗 1,710,487.00 2.50

120 000799 酒鬼酒 1,710,170.00 2.50

121 002709 天赐材料 1,676,740.00 2.45

122 600967 内蒙一机 1,660,838.54 2.43

123 002895 川恒股份 1,656,691.00 2.43

124 300124 汇川技术 1,654,635.50 2.42

125 600110 诺德股份 1,650,334.00 2.42

126 600346 恒力石化 1,650,009.00 2.42

127 002179 中航光电 1,647,180.00 2.41

128 688179 阿拉丁 1,625,794.92 2.38

129 600884 杉杉股份 1,611,647.60 2.36

130 601615 明阳智能 1,604,736.91 2.35

131 603233 大参林 1,587,386.00 2.32

132 000301 东方盛虹 1,579,784.00 2.31

133 000998 隆平高科 1,571,046.00 2.30

134 600779 水井坊 1,566,720.00 2.29

135 300358 楚天科技 1,554,510.00 2.28

136 600038 中直股份 1,551,162.00 2.27

137 688050 爱博医疗 1,537,884.34 2.25

138 603155 新亚强 1,511,226.00 2.21

139 688301 奕瑞科技 1,506,586.85 2.21

140 600596 新安股份 1,504,001.00 2.20

141 002539 云图控股 1,495,260.00 2.19

142 000002 万科 A 1,489,620.00 2.18


143 601985 中国核电 1,488,820.00 2.18

144 300171 东富龙 1,486,273.00 2.18

145 688139 海尔生物 1,475,946.15 2.16

146 605020 永和股份 1,436,133.00 2.10

147 688221 前沿生物 1,413,958.52 2.07

148 603589 口子窖 1,383,015.00 2.02

149 002088 鲁阳节能 1,380,819.00 2.02

150 002312 川发龙蟒 1,380,000.00 2.02

151 002759 天际股份 1,379,898.00 2.02

152 002585 双星新材 1,370,562.00 2.01

153 002497 雅化集团 1,369,515.00 2.00

注：本项的“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 562,810,487.41

卖出股票收入（成交）总额 587,881,292.24

注：本项的“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -608.64

5 应收申购款 56,559.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,950.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

同 泰

慧 选 3,719 6,927.33 10,000,150.16 38.82% 15,762,604.28 61.18%
混合 A
同 泰

慧 选 4,985 2,068.66 66,045.99 0.64% 10,246,246.60 99.36%
混合 C

合计 8,704 4,144.65 10,066,196.15 27.90% 26,008,850.88 72.10%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

同泰慧选

12,620.21 0.05%
混合 A

基金管理人所有从业人员 同泰慧选

1,486.91 0.01%
持有本基金 混合 C

合计 14,107.12 0.04%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 同泰慧选混合 A 0~10

投资和研究部门负责人持 同泰慧选混合 C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

同泰慧选混合 A 0
本基金基金经理持有本开

同泰慧选混合 C 0
放式基金

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
本报告期无此情况。

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额

诺持有期限
比例（%） 比例（%）

自合同生效
基金管理人固有

10,000,000.00 27.72 10,000,000.00 27.72 之日起不少
资金

于三年

基金管理人高级

785.81 - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 644.90 - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,785.81 27.72 10,000,000.00 27.72 -


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C

基金合同生效日（2019 年 12 月 17 日）基

94,190,098.50 84,964,656.35
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 37,315,246.41 12,256,671.37

本报告期基金总申购份额 25,172,167.58 26,897,639.49

减:本报告期基金总赎回份额 36,724,659.55 28,842,018.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以

- -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 25,762,754.44 10,312,292.59


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士
担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

截至本报告期末，上会会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 2 年。报告期
内应支付给该事务所的报酬为 25,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

银河证券 2 1,149,208,761.32 100.00% 818,049.94 100.00% -

注：1、本基金使用券商结算模式。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准主要包括：公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

银河证券 170,026.73 100.00% 176,100,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

同泰慧选混合型发起式证券

中国证监会指定的

1 投资基金 2020 年第 4 季度报 2021 年 1 月 21 日
媒介

告

同泰基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增代销机构 中国证监会指定的

2 2021 年 3 月 31 日
并参与其费率优惠活动的公 媒介

告

同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的

3 2021 年 3 月 31 日
投资基金 2020 年年度报告 媒介

同泰慧选混合型发起式证券

中国证监会指定的

4 投资基金 2021 年第 1 季度报 2021 年 4 月 22 日
媒介

告

同泰基金管理有限公司关于

同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的

5 2021 年 6 月 29 日
投资基金基金经理变更的公 媒介

告

同泰慧选混合型发起式证券

中国证监会指定的

6 投资基金基金产品资料概要 2021 年 7 月 2 日
媒介

（更新）

同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的

7 2021 年 7 月 2 日
投资基金招募说明书（更新） 媒介

同泰基金管理有限公司关于

同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的

8 2021 年 7 月 8 日
投资基金基金经理变更的公 媒介

告

9 同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的 2021 年 7 月 13 日


投资基金基金产品资料概要 媒介

（更新）

同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的

10 2021 年 7 月 13 日
投资基金招募说明书（更新） 媒介

同泰慧选混合型发起式证券

中国证监会指定的

11 投资基金 2021 年第 2 季度报 2021 年 7 月 21 日
媒介

告

同泰慧选混合型发起式证券 中国证监会指定的

12 2021 年 8 月 27 日
投资基金 2021 年中期报告 媒介

同泰慧选混合型发起式证券

中国证监会指定的

13 投资基金 2021 年第 3 季度报 2021 年 10 月 25 日
媒介

告

同泰基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增代销机构 中国证监会指定的

14 2021 年 4 月 21 日
并参与其费率优惠活动的公 媒介

告

同泰基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增代销机构 中国证监会指定的

15 2021 年 5 月 21 日
并参与其费率优惠活动的公 媒介

告

同泰基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增代销机构 中国证监会指定的

16 2021 年 7 月 19 日
并参与其费率优惠活动的公 媒介

告

同泰基金管理有限公司关于

中国证监会指定的

17 旗下基金新增代销机构并参 2021 年 9 月 14 日
媒介

与其费率优惠活动的公告

同泰基金管理有限公司关于

旗下部分公开募集证券投资 中国证监会指定的

18 2021 年 11 月 25 日
基金可投资北交所上市股票 媒介

的风险提示性公告

同泰基金管理有限公司关于

中国证监会指定的

19 旗下基金新增代销机构并参 2021 年 12 月 10 日
媒介

与其费率优惠活动的公告

同泰基金管理有限公司关于

中国证监会指定的

20 旗下基金新增代销机构并参 2021 年 12 月 17 日
媒介

与其费率优惠活动的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者 持有基金份额比例

序 期初 购 赎回 份额占
类 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份 份额 比
别 的时间区间

额

机

1 20210101-20211231 11,311,798.24 - 1,311,798.24 10,000,000.00 27.72%
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动等风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《同泰慧选混合型发起式证券投资基金托管协议》；

3、报告期内同泰慧选混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。

同泰基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
点击查看>>  附件