金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43

7.12 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息...... 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46

10.8 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48
§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点 ...... 49

12.3 查阅方式 ...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信稳健策略混合

基金主代码 007872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,459,367,945.62 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点把握我国人民日益增长的消费升级需要带来的投资机
会，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争为基金
持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面：

1、大类资产配置策略：

本基金依据宏观经济指标和市场因素，结合宏观政策因素深入分析
评估未来市场变动趋势。根据经济周期不同阶段各类资产市场表现
变化情况，进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益
类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例并评估相应的
风险水平，以分散市场风险，达到稳健配置的目的。

2、行业配置策略：

本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性
以及市场短期事件等方面因素，在不同行业之间进行资产配置。
3、股票投资策略：

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用定量分析和定性分
析相结合的方法精选个股，构建投资组合。

3、债券投资策略：

本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和
信用风险管理相结合的投资策略构建组合。

4、资产支持证券等品种投资策略：

本基金将深入分析产支持证券等品种基本面因素，并辅助采用数量
化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。

5、国债期货投资策略

本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的
基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原


则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组
合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期
货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平进行投资。

7、股票期权投资策略

本基金以套期保值为主要目的，在有效控制风险的前提下，选择流
动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场
的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 王几高 郭明

负责人 联系电话 0755-82510502 （010）66105799

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-900-8336 95588

传真 0755-82510305 （010）66105798

注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市西城区复兴门内大街 55
3040 号前海世茂大厦 2603 号

办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市西城区复兴门内大街 55
3040 号前海世茂大厦 2603 号

深圳市福田区益田路 6001 号太平

金融大厦 1502 室

邮政编码 518038 100140

法定代表人 殷克胜 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jxfunds.com.cn

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室
基金中期报告备置地点 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大
厦 2603

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路6001号太
注册登记机构 金信基金管理有限公司 平金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大
道 3040 号前海世茂大厦 2603

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京东长安街 1 号东方广
殊普通合伙） 场毕马威大厦 8 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 51,686,169.46

本期利润 332,180,413.89

加权平均基金份额本期利润 0.1906

本期加权平均净值利润率 11.70%

本期基金份额净值增长率 10.39%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -482,567,772.96

期末可供分配基金份额利润 -0.3307

期末基金资产净值 2,427,473,555.46

期末基金份额净值 1.6634

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 66.34%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -2.00% 2.10% 0.85% 0.43% -2.85% 1.67%

过去三个月 2.57% 2.64% -1.69% 0.41% 4.26% 2.23%

过去六个月 10.39% 2.38% 1.08% 0.42% 9.31% 1.96%

过去一年 -3.58% 2.29% -5.21% 0.49% 1.63% 1.80%

过去三年 40.99% 2.37% 3.20% 0.60% 37.79% 1.77%

自基金合同生效起 66.34% 2.34% 8.65% 0.62% 57.69% 1.72%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 17 只开放式证券投资基金和 1 只资产管理计
划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

东南大学工业管理工程学士、工商管理硕
孔 学 首席投资 2020 年 9 士。1996 年开始先后曾任南京证券股份有
兵 官、基金 月 18 日 - 26 年 限公司自营投资经理、资管投资主办；富
经理 安达基金管理有限公司董事、投资管理部
总监、基金经理；中融基金管理有限公司


权益投资部总监、董事总经理。2020 年 2
月加入金信基金，现任金信基金首席投资
官、基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 上半年，宏观经济进入疫情后的弱复苏阶段，剔除基数效应后的增速不甚理想。经济恢复力度波动的直接因素，在于房地产迟迟未回暖，以及地方政府债务束缚下，基建投资难以有效托底。A 股市场在弱现实与政策刺激预期之间陷入摇摆，微观流动性制约下，存量博弈呈现一定程度的“囚徒困境”，市场风格偏向主题，Ai 引领上半年风格优势。


围绕 ChatGPT 创新周期从底层算力、算法、数据，到 B 端、C 端各种应用场景，市场开展了
酣畅淋漓的演绎，部分公司估值与市值水平出现了一定程度的泡沫化特征。与此相对应，TMT 中半导体电子相关方向，受消费端疲软、库存出清缓慢制约，除少数算力相关芯片外，大多数表现不温不火，极少数优质设备类公司受益于国产化替代进程推进，成为穿越半导体复杂周期的胜出者。

基于宏观判断之谨慎性以及中长期投资策略的稳定性，上半年本基金策略上依然坚持了“弱化周期波动、聚焦国产替代”。尽管面临宏观经济恢复和地缘政治冲突双重考验，国产替代方向依然体现出整体竞争力和市场份额的不断提升态势，在晶圆制造资本开支萎缩背景下，呈现出较为旺盛的生命力和投资韧性。另外，存储等部分环节在国际巨头减产、Ai 增量需求拉动下，有望出现库存出清加速，供需结构改善。在新一轮中美科技竞争中，国内头部领先厂商有望逐步从量变走向质变，在产品高端化和品类扩张进程中重塑竞争格局。

针对宏观经济环境的复杂性和相对明确的中观产业趋势，我们在上半年持续聚焦国产替代方向的确定性和可持续性，进一步调整和优化了投资组合，本轮主题特征较为明显的 Ai 热潮，我们并未深度参与，但我们会持续关注产业的创新周期和相关业务进展。我们相信，无论市场如何波动，业绩导向的组合质量或许会带来更好的组合韧性与长期生命力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.6634 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.39%，业
绩比较基准收益率为 1.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着一系列调控和纠偏政策的陆续出台，宏观经济复苏依然值得期待，但力度与稳定性目前能见度并不太高，居民端和民营部门的投资意愿恢复程度依然需要观察。A 股市场伴随着市场预期的趋稳和 Ai 等主题投资热潮逐步进入业务验证和兑现阶段，我们预计市场风格可能从主题占优逐步回归至业绩导向，市场可能进入新一轮剧烈分化，并为下一轮结构性机会酝酿共识、寻找合力。在宏观周期并不明朗阶段，我们可能不会轻易下注周期复苏，对半导体行业的投资，相当长的时间维度里，可能依然会坚持“淡化总量、结构优先、聚焦可持续成长”，对业绩兑现度高的优秀公司阿尔法挖掘，仍将是本基金投资的落脚点。

长周期维度，半导体方向，我们坚持认为突破供应链分裂困境的唯一路径就是国产替代，能够穿越周期波动的更多来自高研发驱动产品高端化突破、品类扩展缔造新市值空间的平台型企业，积极拥抱国产替代机遇的晶圆前道环节（关键设备和零部件、材料等），拥有更为丰富的投资机遇，是半导体领域长期投资的灵魂与核心。光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注
入、量测等难度较大的前道设备目前国产化率较低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖 28nm 及以上的应用，实现对下游的批量供应。此外，从芯片自身景气周期来看，行业去库存化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时 Ai 创新也为行业带来新的增长动能，下半年半导体行业景气周期拐点或将显现，值得我们积极期待。新技术应用上，我们关注 Ai 或将拉动的 HBM（高带宽存储）、高性能高安全边缘计算等需求端扩张。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金无利润分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——金信基金管理有限公司在金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金信基金管理有限公司编制和披露的金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 55,810,182.86 62,000,161.84

结算备付金 2,438,921.60 1,992,386.41

存出保证金 533,968.98 531,621.07

交易性金融资产 6.4.7.2 2,380,309,755.56 2,555,327,199.54

其中：股票投资 2,279,783,454.19 2,442,169,146.61

基金投资 - -

债券投资 100,526,301.37 113,158,052.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -


其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,067,384.71 7,835,216.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 2,445,160,213.71 2,627,686,585.72

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,584,938.23 4,030,273.81

应付赎回款 10,191,978.26 15,683,892.18

应付管理人报酬 3,067,368.88 3,431,636.75

应付托管费 306,736.88 343,163.66

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 13.61

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,535,636.00 1,503,605.45

负债合计 17,686,658.25 24,992,585.46

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,459,367,945.62 1,727,136,131.29

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 968,105,609.84 875,557,868.97

净资产合计 2,427,473,555.46 2,602,694,000.26

负债和净资产总计 2,445,160,213.71 2,627,686,585.72

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6634 元，基金份额总额 1,459,367,945.62
份。
6.2 利润表
会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 355,476,958.01 -456,009,208.28


1.利息收入 221,040.86 136,500.63

其中：存款利息收入 6.4.7.13 221,040.86 136,500.63

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 62,720,262.01 -459,414,126.28
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 56,476,617.98 -464,321,784.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,970,553.21 935,373.49

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 4,273,090.82 3,972,284.43

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 280,494,244.43 -8,068,672.76
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 12,041,410.71 11,337,090.13
号填列）

减：二、营业总支出 23,296,544.12 18,962,754.44

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,077,828.87 17,113,158.69

2．托管费 6.4.10.2.2 2,107,782.88 1,711,315.85

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 13,817.30 39,989.44

其中：卖出回购金融资产 13,817.30 39,989.44
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 1.55 -

8．其他费用 6.4.7.23 97,113.52 98,290.46

三、利润总额（亏损总额 332,180,413.89 -474,971,962.72
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 332,180,413.89 -474,971,962.72

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 332,180,413.89 -474,971,962.72

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,727,136,131.29 - 875,557,868.97 2,602,694,000.26
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,727,136,131.29 - 875,557,868.97 2,602,694,000.26
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -267,768,185.67 - 92,547,740.87 -175,220,444.80
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 332,180,413.89 332,180,413.89
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额

交 易 产 -267,768,185.67 - -239,632,673.02 -507,400,858.69
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值

减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,584,630,645.81 - 1,018,643,935.53 2,603,274,581.34
购款

2

.基金赎 -1,852,398,831.48 - -1,258,276,608.55 -3,110,675,440.03
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,459,367,945.62 - 968,105,609.84 2,427,473,555.46
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,251,346,936.52 - 1,305,892,531.55 2,557,239,468.07
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期

期 初 净 1,251,346,936.52 - 1,305,892,531.55 2,557,239,468.07
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 225,859,115.66 - -234,834,752.26 -8,975,636.60
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -474,971,962.72 -474,971,962.72
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 225,859,115.66 - 240,137,210.46 465,996,326.12
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,727,542,022.40 - 1,112,975,564.53 2,840,517,586.93
购款

2

.基金赎 -1,501,682,906.74 - -872,838,354.07 -2,374,521,260.81
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、

其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留

存收益
四、本期

期 末 净 1,477,206,052.18 - 1,071,057,779.29 2,548,263,831.47
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

殷克胜 朱斌 陈瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]978 号《关于准予金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币31,368,856.25 元，业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第 1900094号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金合同》于 2019 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 31,376,705.36
份基金份额，其中认购资金利息折合 7,849.11 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,001,550.04 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证
监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人金信基金管理有限公司于 2023 年 8 月 31 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 55,810,182.86

等于：本金 55,804,444.18

加：应计利息 5,738.68

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 55,810,182.86

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,093,621,775.10 - 2,279,783,454.19 186,161,679.09

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 100,223,000.00 376,301.37 100,526,301.37 -73,000.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 100,223,000.00 376,301.37 100,526,301.37 -73,000.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,193,844,775.10 376,301.37 2,380,309,755.56 186,088,679.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 12,464.59

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,436,390.96

其中：交易所市场 2,436,390.96

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 2,535,636.00

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,727,136,131.29 1,727,136,131.29

本期申购 1,584,630,645.81 1,584,630,645.81

本期赎回（以“-”号填列） -1,852,398,831.48 -1,852,398,831.48

本期末 1,459,367,945.62 1,459,367,945.62

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -645,446,419.76 1,521,004,288.73 875,557,868.97

本期利润 51,686,169.46 280,494,244.43 332,180,413.89

本期基金份额交易产 111,192,477.34 -350,825,150.36 -239,632,673.02
生的变动数

其中：基金申购款 -580,512,275.90 1,599,156,211.43 1,018,643,935.53

基金赎回款 691,704,753.24 -1,949,981,361.79 -1,258,276,608.55

本期已分配利润 - - -

本期末 -482,567,772.96 1,450,673,382.80 968,105,609.84

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 186,480.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 30,715.34

其他 3,844.59

合计 221,040.86

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 56,476,617.98

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -


合计 56,476,617.98

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,220,267,508.56

减：卖出股票成本总额 3,155,827,536.17

减：交易费用 7,963,354.41

买卖股票差价收入 56,476,617.98

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,007,106.63

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 963,446.58
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,970,553.21

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 224,038,004.43
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 218,984,248.02
本总额

减：应计利息总额 4,090,151.67

减：交易费用 158.16

买卖债券差价收入 963,446.58

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,273,090.82

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,273,090.82

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 280,494,244.43

股票投资 280,455,396.41

债券投资 38,848.02

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 280,494,244.43

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 12,041,410.71

合计 12,041,410.71

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期未计提信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 10,333.07

合计 97,113.52

6.4.7.24 分部报告

本基金无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银 基金托管人
行”）

宋思颖 基金管理人的股东

孔学兵 基金管理人的股东

刘吉云 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 21,077,828.87 17,113,158.69


其中：支付销售机构的客户维护费 8,103,884.83 7,010,491.11

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,107,782.88 1,711,315.85

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内与上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

刘吉云 6.77 0.0000 6.77 0.0000

宋思颖 - - 10,001,050.11 0.5791

孔学兵 114,285.70 0.0078 - -

注：刘吉云、宋思颖、孔学兵投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份 55,810,182.86 186,480.93 80,073,889.31 105,656.10
有限公司
注：本基金的银行活期存款由基金托管人工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率利息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

朗威 2023 年 1-6 个 新股流

301202 股份 6 月 28 月（含）通受限 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 -
日

绿通 2023 年 新股流

301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 87.30 53.24 392 34,219.71 20,870.08 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
日

索辰 2023 年 新股流

688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日


国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

西山 2023 年 新股流

688576 科技 5 月 30 6 个月 通受限 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

双元 2023 年 新股流

688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险进行预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2022
年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.11%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的
要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.02%。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 1-5 5 年

2023年6月 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 55,810,182.86 - - - - - 55,810,182.86

结算备付 2,438,921.60 - - - - - 2,438,921.60
金

存出保证 533,968.98 - - - - - 533,968.98
金

交易性金 - - 100,526,301.37 - - 2,279,783,454.19 2,380,309,755.56
融资产

应收申购 - - - - - 6,067,384.71 6,067,384.71
款

资产总计 58,783,073.44 - 100,526,301.37 - - 2,285,850,838.90 2,445,160,213.71

负债

应付赎回 - - - - - 10,191,978.26 10,191,978.26
款

应付管理 - - - - - 3,067,368.88 3,067,368.88
人报酬

应付托管 - - - - - 306,736.88 306,736.88
费

应付清算 - - - - - 1,584,938.23 1,584,938.23
款

其他负债 - - - - - 2,535,636.00 2,535,636.00

负债总计 - - - - - 17,686,658.25 17,686,658.25

利率敏感 58,783,073.44 - 100,526,301.37 - - 2,268,164,180.65 2,427,473,555.46
度缺口

上年度末 1-3 1-5 5 年

2022 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 62,000,161.84 - - - - - 62,000,161.84

结算备付 1,992,386.41 - - - - - 1,992,386.41
金

存出保证 531,621.07 - - - - - 531,621.07
金


交易性金 110,182,635.61 - 2,975,417.32 - - 2,442,169,146.61 2,555,327,199.54
融资产

应收申购 - - - - - 7,835,216.86 7,835,216.86
款

资产总计 174,706,804.93 - 2,975,417.32 - - 2,450,004,363.47 2,627,686,585.72

负债

应付赎回 - - - - - 15,683,892.18 15,683,892.18
款

应付管理 - - - - - 3,431,636.75 3,431,636.75
人报酬

应付托管 - - - - - 343,163.66 343,163.66
费

应付清算 - - - - - 4,030,273.81 4,030,273.81
款

应交税费 - - - - - 13.61 13.61

其他负债 - - - - - 1,503,605.45 1,503,605.45

负债总计 - - - - - 24,992,585.46 24,992,585.46

利率敏感 174,706,804.93 - 2,975,417.32 - - 2,425,011,778.01 2,602,694,000.26
度缺口
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.14%(2022 年 12 月 31 日：4.34%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022
年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 2,279,783,454.19 93.92 2,442,169,146.61 93.83
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,279,783,454.19 93.92 2,442,169,146.61 93.83

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上

127,425,542.52 63,451,824.11
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-127,425,542.52 -63,451,824.11
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,279,233,671.00 2,382,731,823.29

第二层次 100,605,310.57 113,158,052.93

第三层次 470,773.99 59,437,323.32

合计 2,380,309,755.56 2,555,327,199.54

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,279,783,454.19 93.24

其中：股票 2,279,783,454.19 93.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 100,526,301.37 4.11

其中：债券 100,526,301.37 4.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 58,249,104.46 2.38

8 其他各项资产 6,601,353.69 0.27

9 合计 2,445,160,213.71 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,138,547,651.29 88.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 141,221,408.42 5.82

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,279,783,454.19 93.92

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688072 拓荆科技 564,000 240,247,080.00 9.90

2 688012 中微公司 1,480,000 231,546,000.00 9.54

3 688037 芯源微 1,330,000 227,363,500.00 9.37

4 688120 华海清科 896,000 225,836,800.00 9.30

5 300604 长川科技 4,320,000 205,156,800.00 8.45

6 300666 江丰电子 2,720,000 184,851,200.00 7.61

7 688409 富创精密 1,523,999 166,115,891.00 6.84

8 688262 国芯科技 3,470,000 141,194,300.00 5.82

9 000021 深科技 6,270,000 125,337,300.00 5.16

10 002371 北方华创 380,000 120,707,000.00 4.97

11 688596 正帆科技 2,020,000 87,466,000.00 3.60

12 002409 雅克科技 1,115,000 81,261,200.00 3.35

13 688200 华峰测控 500,000 76,500,000.00 3.15

14 688082 盛美上海 580,000 64,032,000.00 2.64

15 688361 中科飞测 440,000 36,524,400.00 1.50

16 300567 精测电子 356,000 33,873,400.00 1.40

17 300260 新莱应材 790,000 31,220,800.00 1.29

18 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

19 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

20 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

21 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

22 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

23 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

24 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

25 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

26 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

27 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

28 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

29 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

30 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

31 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

32 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00


33 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688012 中微公司 334,082,851.60 12.84

2 603019 中科曙光 229,624,453.06 8.82

3 688120 华海清科 228,857,339.22 8.79

4 688262 国芯科技 213,417,804.53 8.20

5 300223 北京君正 197,046,298.24 7.57

6 002371 北方华创 174,131,226.81 6.69

7 000021 深科技 117,965,349.77 4.53

8 300613 富瀚微 94,382,881.57 3.63

9 688037 芯源微 80,591,273.12 3.10

10 688082 盛美上海 75,631,675.01 2.91

11 002409 雅克科技 75,547,957.48 2.90

12 300604 长川科技 67,329,364.00 2.59

13 688072 拓荆科技 59,784,592.71 2.30

14 600641 万业企业 59,629,011.33 2.29

15 603986 兆易创新 51,657,674.44 1.98

16 688409 富创精密 47,469,961.76 1.82

17 603595 东尼电子 46,035,333.72 1.77

18 600745 闻泰科技 45,821,686.91 1.76

19 002261 拓维信息 44,659,662.44 1.72

20 688322 奥比中光 40,817,928.86 1.57

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603019 中科曙光 284,505,415.65 10.93

2 688072 拓荆科技 279,120,282.05 10.72

3 688107 安路科技 255,063,410.67 9.80

4 603290 斯达半导 244,613,914.69 9.40

5 688052 纳芯微 189,106,436.89 7.27

6 688385 复旦微电 185,993,226.46 7.15

7 688439 振华风光 163,114,031.21 6.27

8 300223 北京君正 158,775,102.85 6.10

9 603690 至纯科技 109,301,572.69 4.20


10 688348 昱能科技 108,579,589.07 4.17

11 688037 芯源微 106,358,555.17 4.09

12 300613 富瀚微 100,219,862.80 3.85

13 300604 长川科技 98,023,373.41 3.77

14 688262 国芯科技 72,726,136.36 2.79

15 688596 正帆科技 69,527,315.82 2.67

16 600641 万业企业 69,061,213.39 2.65

17 002261 拓维信息 64,037,740.98 2.46

18 300666 江丰电子 60,027,202.00 2.31

19 688012 中微公司 59,632,256.59 2.29

20 688120 华海清科 59,293,503.10 2.28

21 002371 北方华创 57,586,321.50 2.21

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,712,986,447.34

卖出股票收入（成交）总额 3,220,267,508.56

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 100,526,301.37 4.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 100,526,301.37 4.14

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019703 23 国债 10 1,000,000 100,526,301.37 4.14

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 533,968.98

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,067,384.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,601,353.69

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

226,678 6,438.07 41,287,793.10 2.8292 1,418,080,152.52 97.1708

注：户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 234,557.93 0.0161

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立于 2019 年 12 月 13 日，截至本报告期末本基金已成立超过三年。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 12 月 13 日） 31,376,705.36
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,727,136,131.29

本报告期基金总申购份额 1,584,630,645.81

减：本报告期基金总赎回份额 1,852,398,831.48

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,459,367,945.62

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 2 1,035,905,01 17.48 747,201.29 17.48 -
3.60

长江证券 1 743,836,393. 12.55 536,526.42 12.55 -
45

申万宏源 2 724,931,183. 12.23 522,893.35 12.23 -
证券 42

国盛证券 2 717,269,755. 12.10 517,364.73 12.10 -
78

太平洋证 1 689,602,042. 11.63 497,407.11 11.63 -
券 45

华创证券 1 622,003,886. 10.49 448,649.30 10.49 -
19

安信证券 1 532,535,587. 8.98 384,116.91 8.98 -
85

中金公司 1 497,127,552. 8.39 358,585.75 8.39 -
15

华金证券 364,594,836.

有限责任 1 29 6.15 262,982.43 6.15 -
公司

广发证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -
证券
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程


公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

兴业证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

国盛证 215,899,709 50.43 64,000,000.0 44.76 - -
券 .00 0

太平洋 - - 35,000,000.0 24.48 - -
证券 0

华创证 - - 15,000,000.0 10.49 - -
券 0

安信证 - - 20,000,000.0 13.99 - -
券 0

中金公 208,223,390 48.64 9,000,000.00 6.29 - -
司 .00

华金证

券有限 3,956,814.4 0.92 - - - -
责任公 7

司

广发证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际证券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金信基金关于旗下基金增加北京度小

1 满基金销售有限公司为代销机构并开 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 12 日
通定期定额投资业务、参加其费率优 露网站及本公司网站

惠的公告

金信基金关于旗下基金增加华金证券 中国证监会基金电子披

2 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 1 月 15 日
务、参加其费率优惠的公告

3 金信稳健策略灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 20 日
证券投资基金 2022 年第四季度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

4 金 2022 年第 4 季度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 1 月 20 日
公司网站

金信基金关于旗下基金增加东莞证券 中国证监会基金电子披

5 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 3 月 14 日
务、参加其费率优惠的公告

6 金信稳健策略灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 30 日
证券投资基金 2022 年年度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

7 金 2022 年年度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 3 月 30 日
公司网站

金信基金关于旗下部分基金增加宁波 中国证监会基金电子披

8 银行为代销机构并开通定期定额投资 露网站及本公司网站 2023 年 4 月 17 日
业务、参加其费率优惠的公告

9 金信稳健策略灵活配置混合型发起式 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 20 日
证券投资基金 2023 年第一季度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

10 金 2023 年第 1 季度报告提示性公告 露网站、法定报刊及本 2023 年 4 月 20 日
公司网站

金信基金关于旗下基金增加华西证券 中国证监会基金电子披

11 为代销机构并开通定期定额投资业 露网站及本公司网站 2023 年 5 月 31 日
务、参加其费率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金募集注册的文件；

2、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金基金合同》；

3、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。

金信基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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