汇添富汇鑫货币 2022 年第 3 季度报告
汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2022 年
第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2022 年 10 月 26 日
汇添富汇鑫货币 2022 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富汇鑫货币
基金主代码 007868
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2019 年 09 月 10 日
日
报告期末基金 480,299.55
份额总额(份)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本
风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富汇鑫货币 2022 年第 3 季度报告
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
的基金简称
下属分级基金 007868 007869
的交易代码
报告期末下属
分级基金的份 90,174.94 390,124.61
额总额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日)
汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
1.本期已实现收益 36,816.29 130,132.69
2.本期利润 31,605.79 110,686.19
3.加权平均基金份 0.3215 0.3587
额本期利润
4.期末基金资产净 9,633,811.30 41,860,201.02
值
5.期末基金份额净 106.8347 107.2996
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富汇鑫货币 A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 0.30% 0.00% 0.09% 0.00% 0.21% 0.00%
个月
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过去六 0.72% 0.01% 0.18% 0.00% 0.54% 0.01%
个月
过去一 1.95% 0.01% 0.35% 0.00% 1.60% 0.01%
年
过去三 6.66% 0.01% 1.07% 0.00% 5.59% 0.01%
年
自基金
合同生 6.83% 0.01% 1.09% 0.00% 5.74% 0.01%
效日起
至今
汇添富汇鑫货币 B
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 0.34% 0.00% 0.09% 0.00% 0.25% 0.00%
个月
过去六 0.79% 0.01% 0.18% 0.00% 0.61% 0.01%
个月
过去一 2.10% 0.01% 0.35% 0.00% 1.75% 0.01%
年
过去三 7.11% 0.01% 1.07% 0.00% 6.04% 0.01%
年
自基金
合同生 7.30% 0.01% 1.09% 0.00% 6.21% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019 年 09 月 10 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中
国。学历:
上海财经大
学市场营销
学学士。从
业资格:证
券投资基金
从业资格。
从业经历:
2014 年 9 月
至 2016 年 4
月任上海国
际货币经纪
有限责任公
司债券经纪
人。2016 年
5 月至 2018
年 6 月任汇
王骏杰 本基金的基 2020 年 08 月 8 添富基金管
金经理 26 日 理股份有限
公司债券交
易员,2018
年 7 月至
2019 年 8 月
任汇添富基
金管理股份
有限公司高
级债券交易
员。2019 年
9 月 1 日至
2020 年 8 月
26 日任汇添
富和聚宝货
币市场基金
的基金经理
助理。2019
年 10 月 30
日至 2020 年
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8 月 26 日任
汇添富汇鑫
浮动净值型
货币市场基
金的基金经
理助理。
2020 年 2 月
28 日至今任
汇添富全额
宝货币市场
基金的基金
经理助理。
2020 年 2 月
28 日至今任
汇添富收益
快钱货币市
场基金的基
金经理助
理。2020 年
2 月 28 日至
2022 年 5 月
13 日任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理助理。
2020 年 8 月
26 日至今任
汇添富和聚
宝货币市场
基金的基金
经理。2020
年 8 月 26 日
至今任汇添
富汇鑫浮动
净值型货币
市场基金的
基金经理。
2021 年 7 月
1 日至 2022
年 5 月 13 日
任汇添富稳
利 60 天滚动
持有短债债
券型证券投
资基金的基
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金经理助
理。2022 年
2 月 23 日至
今任汇添富
稳福 60 天滚
动持有中短
债债券型证
券投资基金
的基金经理
助理。2022
年 5 月 13 日
至今任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。2022 年
5 月 13 日至
今任汇添富
稳利 60 天滚
动持有短债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
国籍:中
国。学历:
复旦大学管
理学硕士。
从业资格:
证券投资基
金从业资
格。从业经
历:曾任长
本基金的基 江养老保险
金经理,现 2019 年 09 月 股份有限公
徐寅喆 金管理部总 10 日 14 司债券交易
经理 员。2012 年
5 月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司,历任债
券交易员、
固定收益基
金经理助
理,现任现
金管理部总
经理。2014
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年 8 月 27 日
至 2020 年 10
月 30 日任汇
添富利率债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2014 年 8 月
27 日至 2018
年 5 月 4 日
任汇添富收
益快线货币
市场基金的
基金经理。
2014 年 11 月
26 日至今任
汇添富和聚
宝货币市场
基金的基金
经理。2014
年 12 月 23
日至 2018 年
5 月 4 日任汇
添富收益快
钱货币市场
基金的基金
经理。2016
年 6 月 7 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富全额宝
货币市场基
金的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至今
任汇添富货
币市场基金
的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至今
任汇添富理
财 60 天债券
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 5 月 4 日
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至 2022 年 3
月 31 日任汇
添富理财 14
天债券型证
券投资基金
的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至
2020 年 8 月
18 日任汇添
富鑫禧债券
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 1 月 25 日
至今任汇添
富添富通货
币市场基金
的基金经
理。2019 年
9 月 10 日至
今任汇添富
汇鑫浮动净
值型货币市
场基金的基
金经理。
2020 年 2 月
26 日至今任
汇添富全额
宝货币市场
基金的基金
经理。2020
年 2 月 26 日
至今任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。2021 年
6 月 24 日至
今任汇添富
稳利 60 天滚
动持有短债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2022 年 1 月
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25 日至今任
汇添富稳福
60 天滚动持
有中短债债
券型证券投
资基金的基
金经理。
2022 年 5 月
9 日至今任汇
添富现金宝
货币市场基
金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
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体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年三季度,俄乌冲突仍未缓解,海外市场仍面临持续加剧的通胀压力,美国 CPI 依
旧维持高位。对此,美联储于 7 月、9 月议息会议上均宣布加息 75bp;持续加息也使得美债承压,10 年期美债收益率一度向上冲破 4%。欧洲方面,欧央行同样于 9 月宣布上调三大关键利率 75 个基点,创下欧元区最大单次加息幅度,同时维持鹰派表述及后续加息预期。整体来看,三季度海外市场通胀预期仍未有所转变,而快速加息的步伐也进一步加剧了欧美地区未来经济衰退的风险。
国内方面,疫情仍有散点爆发,经济基本面依旧承压,市场有效需求仍处于相对较弱的局面;7 月 PMI、社融数据均超预期下滑,财政政策刺激效果仍处于观察阶段;对此,央行
于 8 月果断降息,调降公开市场操作利率及 MLF 利率 10bp,1 年期 LPR 报价下降 5bp,5 年
期 LPR 报价下降 15bp,进一步提振市场信心,刺激长期信贷需求,确保经济平稳运行。在此基础上,8 月社融数据显著提升,结构也有所改善,中长期贷款明显好转,9 月 PMI 重回荣枯线上方。总体来看,国内三季度经济仍旧承压,但整体继续有所好转。
债券市场方面,伴随央行降息、货币政策持续发力,银行间流动性继续宽松,隔夜加权利率维持在 1.2%附近,国股存单收益进一步下行,3m 从季初 1.8%附近下行至 1.6%附近,1y从 2.3%下行至 2%附近。
操作上,报告期内本基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产,采取相对灵活的投资策略,调整组合仓位及剩余期限,避免净值大幅波动,在控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富汇鑫货币 A 类份额净值增长率为 0.30%,同期业绩比较基准收益率为
0.09%。本报告期汇添富汇鑫货币 B 类份额净值增长率为 0.34%,同期业绩比较基准收益率
为 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人,根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自
2022 年 7 月 4 日起至 2022 年 9 月 20 日,本基金连续 56 个工作日基金资产净值低于五千万
元。自 2022 年 9 月 21 日起至报告期末,本基金未再出现基金资产净值预警情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 32,023,812
62.13
.29
其中:债券 32,023,812
62.13
.29
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 19,003,938
36.87
.36
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 519,267.54 1.01
4 其他资产 - -
5 合计 51,547,018 100.00
.19
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.58
汇添富汇鑫货币 2022 年第 3 季度报告
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 36
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 净值的比例(%)
1 30 天以内 62.62 -
其中:剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 11.36 -
其中:剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 15.14 -
其中:剩余存续期超过 397 天的 - -
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浮动利率债
4 90 天(含)—120 天 9.72 -
其中:剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
5 120 天(含)—397 天(含) - -
其中:剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债
合计 98.84 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,080,224.66 9.87
其中:政策性金融债 5,080,224.66 9.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 26,943,587.63 52.32
8 地方政府债 - -
9 其他 - -
10 合计 32,023,812.29 62.19
11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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占基金资产
债券数量 公允价值(人民币
序号 债券代码 债券名称 净值比例
(张) 元)
(%)
22 杭州银
1 112291492 80,000 7,989,199.82 15.51
行 CD024
21 华夏银
2 112118304 80,000 7,976,634.52 15.49
行 CD304
21 农业银
3 112103141 60,000 5,984,333.84 11.62
行 CD141
4 220201 22 国开 01 50,000 5,080,224.66 9.87
21 中信银
5 112108156 50,000 4,993,419.45 9.70
行 CD156
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金属于浮动净值型货币,采用公允价值计价。
5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,杭州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国家开发银行、中信银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
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3 应收利息 -
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 -
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B
本报告期期初基金份额 109,591.02 368,727.18
总额
本报告期基金总申购份 - 159,513.66
额
减:本报告期基金总赎 19,416.08 138,116.23
回份额
本报告期基金拆分变动 - -
份额
本报告期期末基金份额 90,174.94 390,124.61
总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回 持有份额 份额占
别 份额比例 份额 比(%)
汇添富汇鑫货币 2022 年第 3 季度报告
达到或者
超过 20%
的时间区
间
2022 年 7
月 18 日至
2022 年 7
月 21
1 日,2022 74,905.74 18,657.80 - 93,563.54 19.48
年 8 月 25
日至 2022
年 9 月 20
机构 日
2022 年 7
月 18 日至
2022 年 7
月 21
2 日,2022 78,208.00 - - 78,208.00 16.28
年 7 月 26
日至 2022
年 9 月 20
日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富汇鑫货币 2022 年第 3 季度报告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 10 月 26 日
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