汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2022 年
第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2022 年 04 月 22 日


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2019 年 09 月 10 日

日

报告期末基金 407,071.28
份额总额(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基

金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

的基金简称

下属分级基金 007868 007869

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 100,177.56 306,893.72
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 54,043.26 190,044.06

2.本期利润 50,489.16 176,389.16

3.加权平均基金份 0.5040 0.5356
额本期利润

4.期末基金资产净 10,626,101.65 32,671,003.55
值

5.期末基金份额净 106.0727 106.4571
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.48% 0.01% 0.09% 0.00% 0.39% 0.01%
个月

过去六 1.22% 0.01% 0.18% 0.00% 1.04% 0.01%


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

个月

过去一 2.19% 0.01% 0.35% 0.00% 1.84% 0.01%
年
自基金

合同生 6.07% 0.01% 0.91% 0.00% 5.16% 0.01%
效日起
至今

汇添富汇鑫货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.52% 0.01% 0.09% 0.00% 0.43% 0.01%
个月

过去六 1.30% 0.01% 0.18% 0.00% 1.12% 0.01%
个月

过去一 2.34% 0.01% 0.35% 0.00% 1.99% 0.01%
年
自基金

合同生 6.46% 0.01% 0.91% 0.00% 5.55% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 09 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：上海财经大
学经济学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
曾任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员、
债券风控研究

员，浦银安盛基
金管理公司基金
经理。2014 年 1
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任金融
工程部高级经

理、固定收益基
蒋文玲 本基金的基 2019 年 09 16 金经理助理。

金经理 月 10 日 2014 年 4 月 8

日至今任汇添富
多元收益债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2015 年 3 月 10
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添富
理财 14 天债券
型证券投资基金
的基金经理。

2015 年 3 月 10
日至今任汇添富
现金宝货币市场
基金的基金经

理。2015 年 3

月 10 日至 2019
年 8 月 28 日任
汇添富优选回报


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 6 月 7 日至

2019 年 1 月 25
日任汇添富货币
市场基金的基金
经理。2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任汇
添富理财 60 天
债券型证券投资
基金的基金经

理。2016 年 6

月 7 日至 2020
年 6 月 4 日任汇
添富实业债债券
型证券投资基金
的基金经理。

2016 年 6 月 7

日至 2019 年 1
月 25 日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2016 年 6

月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4 月 20 日至
2019 年 9 月 4

日任汇添富鑫益
定期开放债券型
发起式证券投资
基金的基金经

理。2017 年 5

月 15 日至 2020
年 3 月 23 日任
汇添富年年益定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2017

年 6 月 23 日至
2019 年 8 月 28
日任汇添富鑫汇


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 8 月 2 日至

2019 年 9 月 17
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 8 月 2 日至

2019 年 9 月 17
日任汇添富新睿
精选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018 年 12 月 13
日至今任汇添富
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2018 年
12 月 24 日至

2021 年 8 月 20
日任汇添富丰润
中短债债券型证
券投资基金的基
金经理。2019

年 1 月 18 日至
今任汇添富丰利
短债债券型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 6
月 12 日至今任
汇添富 90 天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
的基金经理。

2019 年 8 月 28
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富稳健添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 9
月 10 日至今任
汇添富汇鑫浮动
净值型货币市场


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

基金的基金经

理。2020 年 10
月 30 日至今任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。

国籍：中国。学
历：上海财经大
学市场营销学学
士。从业资格：
证券投资基金从
业资格。从业经
历：2014 年 9

月至 2016 年 4
月任上海国际货
币经纪有限责任
公司债券经纪

人。2016 年 5

月至 2018 年 6
月任汇添富基金
管理股份有限公
司债券交易员，
2018 年 7 月至
2019 年 8 月任
汇添富基金管理
王骏杰 本基金的基 2020 年 08 8 股份有限公司高
金经理 月 26 日 级债券交易员。
2019 年 9 月 1

日至 2020 年 8
月 26 日任汇添
富和聚宝货币市
场基金的基金经
理助理。2019

年 10 月 30 日至
2020 年 8 月 26
日任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
经理助理。2020
年 2 月 28 日至
今任汇添富全额
宝货币市场基金
的基金经理助

理。2020 年 2

月 28 日至今任
汇添富收益快钱


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

货币市场基金的
基金经理助理。
2020 年 2 月 28
日至今任汇添富
收益快线货币市
场基金的基金经
理助理。2020

年 8 月 26 日至
今任汇添富和聚
宝货币市场基金
的基金经理。

2020 年 8 月 26
日至今任汇添富
汇鑫浮动净值型
货币市场基金的
基金经理。2021
年 7 月 1 日至今
任汇添富稳利

60 天滚动持有
短债债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2022
年 2 月 23 日至
今任汇添富稳福
60 天滚动持有
中短债债券型证
券投资基金的基
金经理助理。

国籍：中国。学
历：复旦大学管
理学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：曾任
长江养老保险股
本基金的基 份有限公司债券
徐寅喆 金经理,现 2019 年 09 14 交易员。2012

金管理部总 月 10 日 年 5 月加入汇添
经理 富基金管理股份
有限公司，历任
债券交易员、固
定收益基金经理
助理，现任现金
管理部总经理。
2014 年 8 月 27
日至 2020 年 10


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

月 30 日任汇添
富利率债债券型
证券投资基金的
基金经理。2014
年 8 月 27 日至
2018 年 5 月 4

日任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2014 年 11 月 26
日至今任汇添富
和聚宝货币市场
基金的基金经

理。2014 年 12
月 23 日至 2018
年 5 月 4 日任汇
添富收益快钱货
币市场基金的基
金经理。2016

年 6 月 7 日至

2018 年 5 月 4

日任汇添富全额
宝货币市场基金
的基金经理。

2018 年 5 月 4

日至今任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2018
年 5 月 4 日至今
任汇添富理财

60 天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018

年 5 月 4 日至

2022 年 3 月 31
日任汇添富理财
14 天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018

年 5 月 4 日至

2020 年 8 月 18
日任汇添富鑫禧
债券型证券投资
基金的基金经

理。2019 年 1

月 25 日至今任


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

汇添富添富通货
币市场基金的基
金经理。2019

年 9 月 10 日至
今任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
经理。2020 年 2
月 26 日至今任
汇添富全额宝货
币市场基金的基
金经理。2020

年 2 月 26 日至
今任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2021 年 6 月 24
日至今任汇添富
稳利 60 天滚动
持有短债债券型
证券投资基金的
基金经理。2022
年 1 月 25 日至
今任汇添富稳福
60 天滚动持有
中短债债券型证
券投资基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年一季度，地缘政治风险加剧、俄乌冲突全面爆发引发全球金融市场震动，能源价格、大宗商品价格大幅波动。受此影响，美欧通胀进一步走高，美联储 3 月议息会议宣布加息 25bp，基本符合市场预期，但进一步维持鹰派表态；欧洲央行边际转鹰，加速资产购买计划退出的进度，以及对于首次加息的预期也有所提前。海外市场对货币政策进一步收紧的预期叠加对高通胀下的经济前景担忧，使得美债收益率迅速上行，十年期美债冲高至 2.5%附近，同时也出现了长短期国债利率倒挂现象。

国内方面，地产危机仍未解除，从政府工作报告来看，经济基本面仍处于需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，与此同时外部环境也更趋复杂严峻和不确定。财政政策方

汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

面进一步强调提升效能，更加注重精准、可持续，部分城市开始逐步放松地产投资；货币政

策方面，央行一月果断调降 MLF 利率 10bp，LPR 一年期和五年期报价分别下调 10bp 和 5bp，

加大稳健的货币政策实施力度，银行间市场整体流动性平稳。宏观数据来看，通胀方面，CPI
继续维持低位，PPI 持续回落；PMI3 月受疫情冲击再次回落至荣枯线下方；信贷方面，一月
社融爆发式增涨后，后续乏力，二月数据大幅不及预期；总体来看市场整体需求仍旧较为疲
软。

债券市场，在央行降息后，市场情绪达到最高点，3m 存单下行至 2.25%附近，1y 存单

下行至 2.4%附近，随后市场逐步转向宽信用预期，收益率开始调整，3m 和 1y 存单一路上行
至季末 2.4%和 2.6%附近。

操作上，报告期内本基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，采取相对灵活的投
资策略，调整组合仓位及剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时尽力为持有
人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.48%;B 类基金份额净值增长率为 0.52%。

同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自

2021 年 11 月 29 日起至 2022 年 2 月 7 日，本基金连续 45 个工作日基金资产净值低于五千

万元。自 2022 年 2 月 8 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 21,522,925

49.62
.30

其中：债券 21,522,925

49.62
.30

资产支持证券 - -


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

2 买入返售金融资产 15,002,859

34.59
.96

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,850,540.

15.79
74

4 其他资产 1,772.05 0.00

5 合计 43,378,098 100.00
.05

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.81

1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 44.68 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 15.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 9.05 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 11.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 18.01 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 99.01 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,640,479.45 8.41


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

其中：政策性金融债 3,640,479.45 8.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 17,882,445.85 41.30

8 地方政府债 - -

9 其他 - -

10 合计 21,522,925.30 49.71

11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量 公允价值（人民币

序号 债券代码 债券名称 净值比例

（张） 元）

（％）

21 兴业银

1 112110363 80,000 7,921,858.81 18.30

行 CD363

21 中信银

2 112108104 70,000 6,976,134.72 16.11

行 CD104

3 170409 17 农发 09 35,000 3,640,479.45 8.41

21 华夏银

4 112118144 30,000 2,984,452.32 6.89

行 CD144

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业发展银行、华夏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,772.05

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,772.05

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

本报告期期初基金份额 100,177.56 306,893.72
总额

本报告期基金总申购份 - 150,806.17
额

减：本报告期基金总赎 - 150,806.17
回份额

本报告期基金拆分变动 - -
份额

本报告期期末基金份额 100,177.56 306,893.72
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


汇添富汇鑫货币 2022 年第 1 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 04 月 22 日
点击查看>>  附件