汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2021 年
第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2019 年 09 月 10 日

日

报告期末基金 606,168.92
份额总额(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基

金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司


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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

的基金简称

下属分级基金 007868 007869

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 130,180.18 475,988.74
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 67,534.77 265,200.77

2.本期利润 65,129.66 256,452.88

3.加权平均基金份 0.4920 0.5286
额本期利润

4.期末基金资产净 13,642,049.49 50,023,622.01
值

5.期末基金份额净 104.7936 105.0941
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.47% 0.01% 0.09% 0.00% 0.38% 0.01%
个月

过去六 0.96% 0.01% 0.18% 0.00% 0.78% 0.01%


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个月

过去一 2.21% 0.01% 0.35% 0.00% 1.86% 0.01%
年
自基金

合同生 4.79% 0.01% 0.73% 0.00% 4.06% 0.01%
效日起
至今

汇添富汇鑫货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.51% 0.01% 0.09% 0.00% 0.42% 0.01%
个月

过去六 1.03% 0.01% 0.18% 0.00% 0.85% 0.01%
个月

过去一 2.35% 0.01% 0.35% 0.00% 2.00% 0.01%
年
自基金

合同生 5.09% 0.01% 0.73% 0.00% 4.36% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 09 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕

士。从业资格:
证券投资基金
从业资格。从
业经历:曾任汇
添富基金管理
股份有限公司
债券交易员、
债券风控研究
员，浦银安盛
基金管理公司
基金经理。

2014 年 1 月加
入汇添富基金
管理股份有限
公司，历任金
蒋文玲 本基金的基 2019 年 09 15 融工程部高级
金经理 月 10 日 经理、固定收
益基金经理助
理。2014 年 4
月 8 日至今任
汇添富多元收
益债券型证券
投资基金的基
金经理助理。
2015 年 3 月 10
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富理财 14 天债
券型证券投资
基金的基金经
理。2015 年 3
月 10 日至今任
汇添富现金宝
货币市场基金
的基金经理。


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2015 年 3 月 10
日至 2019 年 8
月 28 日任汇添
富优选回报灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理。
2016 年 6 月 7
日至 2019 年 1
月 25 日任汇添
富货币市场基
金的基金经

理。2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任
汇添富理财 60
天债券型证券
投资基金的基
金经理。2016
年 6 月 7 日至
2020 年 6 月 4
日任汇添富实
业债债券型证
券投资基金的
基金经理。

2016 年 6 月 7
日至 2019 年 1
月 25 日任汇添
富添富通货币
市场基金的基
金经理。2016
年 6 月 7 日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富鑫
禧债券型证券
投资基金的基
金经理。2017
年 4 月 20 日至
2019 年 9 月 4
日任汇添富鑫
益定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理。

2017 年 5 月 15
日至 2020 年 3


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月 23 日任汇添
富年年益定期
开放混合型证
券投资基金的
基金经理。

2017 年 6 月 23
日至 2019 年 8
月 28 日任汇添
富鑫汇定期开
放债券型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 8 月 2 日至
2019 年 9 月 17
日任汇添富睿
丰混合型证券
投资基金

（LOF）的基金
经理。2018 年
8 月 2 日至

2019 年 9 月 17
日任汇添富新
睿精选灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 12 月 13 日
至今任汇添富
短债债券型证
券投资基金的
基金经理。

2018 年 12 月

24 日至 2021 年
8 月 20 日任汇
添富丰润中短
债债券型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 1 月 18 日至
今任汇添富丰
利短债债券型
证券投资基金
的基金经理。
2019 年 6 月 12
日至今任汇添
富 90 天滚动持


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有短债债券型
证券投资基金
的基金经理。
2019 年 8 月 28
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富稳健添利定
期开放债券型
证券投资基金
的基金经理。
2019 年 9 月 10
日至今任汇添
富汇鑫浮动净
值型货币市场
基金的基金经
理。2020 年 10
月 30 日至今任
汇添富利率债
债券型证券投
资基金的基金
经理。

国籍:中国。学
历:复旦大学管
理学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任长江养老
保险股份有限
公司债券交易
员。2012 年 5
本基金的基 月加入汇添富
金经理，现 2019 年 09 基金管理股份
徐寅喆 金管理部主 月 10 日 13 有限公司，历
管 任债券交易

员、固定收益
基金经理助

理，现任现金
管理部主管。
2014 年 8 月 27
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富利率债债券
型证券投资基
金的基金经

理。2014 年 8


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月 27 日至 2018
年 5 月 4 日任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经

理。2014 年 11
月 26 日至今任
汇添富和聚宝
货币市场基金
的基金经理。
2014 年 12 月

23 日至 2018 年
5 月 4 日任汇添
富收益快钱货
币市场基金的
基金经理。

2016 年 6 月 7
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富全额宝货币
市场基金的基
金经理。2018
年 5 月 4 日至
今任汇添富货
币市场基金的
基金经理。

2018 年 5 月 4
日至今任汇添
富理财 60 天债
券型证券投资
基金的基金经
理。2018 年 5
月 4 日至今任
汇添富理财 14
天债券型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 5 月 4 日至
2020 年 8 月 18
日任汇添富鑫
禧债券型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 1 月 25 日至
今任汇添富添
富通货币市场


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基金的基金经
理。2019 年 9
月 10 日至今任
汇添富汇鑫浮
动净值型货币
市场基金的基
金经理。2020
年 2 月 26 日至
今任汇添富全
额宝货币市场
基金的基金经
理。2020 年 2
月 26 日至今任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经

理。2021 年 6
月 24 日至今任
汇添富稳利 60
天滚动持有短
债债券型证券
投资基金的基
金经理。

国籍:中国。学
历:上海财经大
学市场营销学
学士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。
从业经历:2014
年 9 月至 2016
年 4 月任上海
国际货币经纪
本基金的基 2020 年 08 有限责任公司
王骏杰 金经理 月 26 日 7 债券经纪人。
2016 年 5 月至
2018 年 6 月任
汇添富基金管
理股份有限公
司债券交易

员，2018 年 7
月至 2019 年 8
月任汇添富基
金管理股份有
限公司高级债
券交易员。


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2019 年 9 月 1
日至 2020 年 8
月 26 日任汇添
富和聚宝货币
市场基金的基
金经理助理。
2019 年 10 月

30 日至 2020 年
8 月 26 日任汇
添富汇鑫浮动
净值型货币市
场基金的基金
经理助理。

2020 年 2 月 28
日至今任汇添
富全额宝货币
市场基金的基
金经理助理。
2020 年 2 月 28
日至今任汇添
富收益快钱货
币市场基金的
基金经理助

理。2020 年 2
月 28 日至今任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经理
助理。2020 年
8 月 26 日至今
任汇添富和聚
宝货币市场基
金的基金经

理。2020 年 8
月 26 日至今任
汇添富汇鑫浮
动净值型货币
市场基金的基
金经理。2021
年 7 月 1 日至
今任汇添富稳
利 60 天滚动持
有短债债券型
证券投资基金
的基金经理助
理。


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注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

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交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，海外在新一轮疫情的影响下，主要国家的经济表现有所走弱，全球通胀仍维持发酵；美联储继续保持各项政策利率不变，同时进一步释放年内进行 Taper 的信号，引导市场预期，减少短期冲击；欧州央行相对而言对经济更为乐观，维持三大关键利率不变的同时，显著减缓三季度 PEPP 资产购买速度；新兴市场，韩国央行 8 月宣布加息，成为亚洲疫情后第一个加息的新兴市场国家。此外，拉丁美洲、中欧及东欧的一些国家央行同样开始陆续升息来应对通胀，全球金融政策环境边际收紧。

国内方面，经济下行压力进一步显现，年初以来工业增加值、固定资产投资复合增速逐
步下滑；PMI 数据持续回落，9 月 PMI 自 2020 年 2 月以来首次位于荣枯线以下，能耗双控政
策下企业生产受到显著制约，同时中小企业受到成本上涨及海运问题困扰，出口订单持续回落；通胀方面，CPI 继续维持低位，PPI 同比再创新高，中下游小微企业进一步承压；货币政策方面，央行 7 月全面降准 0.5 个百分点，进行前瞻性操作，保持流动性合理充裕，推动实际贷款利率进一步降低，增强信贷总量增长的稳定性，把服务实体经济放到更突出的位置；债券市场方面，存单利率维持低位震荡，3M 国股存单于 2.25%-2.4%区间震荡，1Y 国股存单则在 2.65%-2.8 区间震荡；期限利差压缩，一年内收益率曲线呈现扁平化走势。

操作上，报告期内本基金以银行存单和短期逆回购为主要配置资产，积极把握短期交易性机会，调整组合仓位及组合剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.47%;B 类基金份额净值增长率为 0.51%。
同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告


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5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 33,830,000

53.01
.00

其中：债券 33,830,000

53.01
.00

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 16,000,000

25.07
.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 13,302,719

20.84
.78

4 其他资产 688,857.93 1.08

5 合计 63,821,577 100.00
.71

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 3.06

1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限


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5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 38.13 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 12.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 30.63 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 12.57 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 5.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 99.17 -


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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,528,900.00 7.11

其中：政策性金融债 4,528,900.00 7.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,301,100.00 46.02

8 其他 - -

9 合计 33,830,000.00 53.14

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量 公允价值（人民币

序号 债券代码 债券名称 净值比例

（张） 元）

（％）

20 平安银

1 112011317 90,000 8,728,200.00 13.71

行 CD317

21 交通银

2 112106020 80,000 7,828,800.00 12.30

行 CD020

20 浙商银

3 112013129 80,000 7,773,600.00 12.21

行 CD129

4 112110289 21 兴业银 50,000 4,970,500.00 7.81


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行 CD289

5 170409 17 农发 09 35,000 3,532,900.00 5.55

21 进出

6 2103683 10,000 996,000.00 1.56
683

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 7,147.68

3 应收利息 681,710.25

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 688,857.93


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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

本报告期期初基金份额 140,182.28 495,905.06
总额

本报告期基金总申购份 - -
额

减：本报告期基金总赎 10,002.10 19,916.32
回份额

本报告期基金拆分变动 - -
份额

本报告期期末基金份额 130,180.18 475,988.74
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。


汇添富汇鑫货币 2021 年第 3 季度报告

9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
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