汇添富汇鑫货币 2020 年第 4 季度报告

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2020 年
第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日


汇添富汇鑫货币 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 10 日

报告期末基金份额总额 915,532.80
(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足
安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B


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称

下属分级基金的交易代 007868 007869

码

报告期末下属分级基金 220,204.06 695,328.74
的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 147,161.47 498,891.76

2.本期利润 160,623.50 541,538.39

3.加权平均基金份 0.6766 0.7070
额本期利润

4.期末基金资产净 22,726,538.78 71,894,277.95
值

5.期末基金份额净 103.2067 103.3961
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.66% 0.01% 0.09% 0.00% 0.57% 0.01%
个月

过去六 1.20% 0.01% 0.18% 0.00% 1.02% 0.01%
个月

过去一 2.35% 0.01% 0.36% 0.00% 1.99% 0.01%
年


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自基金

合同生 3.21% 0.01% 0.47% 0.00% 2.74% 0.01%
效日起
至今

汇添富汇鑫货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.70% 0.01% 0.09% 0.00% 0.61% 0.01%
个月

过去六 1.27% 0.01% 0.18% 0.00% 1.09% 0.01%
个月

过去一 2.49% 0.01% 0.36% 0.00% 2.13% 0.01%
年
自基金

合同生 3.40% 0.01% 0.47% 0.00% 2.93% 0.01%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 09 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕

士。从业资格:
证券投资基金
从业资格。从
业经历:曾任汇
添富基金管理
股份有限公司
债券交易员、
债券风控研究
员，浦银安盛
基金管理公司
基金经理。

2014 年 1 月加
入汇添富基金
管理股份有限
公司，历任金
蒋文玲 本基金的基 2019 年 09 14 融工程部高级
金经理 月 10 日 经理、固定收
益基金经理助
理。2014 年 4
月 8 日至今任
汇添富多元收
益债券型证券
投资基金的基
金经理助理。
2015 年 3 月 10
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富理财 14 天债
券型证券投资
基金的基金经
理。2015 年 3
月 10 日至今任
汇添富现金宝
货币市场基金
的基金经理。


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2015 年 3 月 10
日至 2019 年 8
月 28 日任汇添
富优选回报灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理。
2016 年 6 月 7
日至 2019 年 1
月 25 日任汇添
富货币市场基
金的基金经

理。2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任
汇添富理财 60
天债券型证券
投资基金的基
金经理。2016
年 6 月 7 日至
2020 年 6 月 4
日任汇添富实
业债债券型证
券投资基金的
基金经理。

2016 年 6 月 7
日至 2019 年 1
月 25 日任汇添
富添富通货币
市场基金的基
金经理。2016
年 6 月 7 日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富鑫
禧债券型证券
投资基金的基
金经理。2017
年 4 月 20 日至
2019 年 9 月 4
日任汇添富鑫
益定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理。

2017 年 5 月 15
日至 2020 年 3


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月 23 日任汇添
富年年益定期
开放混合型证
券投资基金的
基金经理。

2017 年 6 月 23
日至 2019 年 8
月 28 日任汇添
富鑫汇定期开
放债券型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 8 月 2 日至
2019 年 9 月 17
日任汇添富睿
丰混合型证券
投资基金

（LOF）的基金
经理。2018 年
8 月 2 日至

2019 年 9 月 17
日任汇添富新
睿精选灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 12 月 13 日
至今任汇添富
短债债券型证
券投资基金的
基金经理。

2018 年 12 月

24 日至今任汇
添富丰润中短
债债券型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 1 月 18 日至
今任汇添富丰
利短债债券型
证券投资基金
的基金经理。
2019 年 6 月 12
日至今任汇添
富 90 天滚动持
有短债债券型


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证券投资基金
的基金经理。
2019 年 8 月 28
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富稳健添利定
期开放债券型
证券投资基金
的基金经理。
2019 年 9 月 10
日至今任汇添
富汇鑫浮动净
值型货币市场
基金的基金经
理。2020 年 10
月 30 日至今任
汇添富利率债
债券型证券投
资基金的基金
经理。

国籍:中国。学
历:复旦大学管
理学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任长江养老
保险股份有限
公司债券交易
员。2012 年 5
月加入汇添富
本基金的基 基金管理股份
徐寅喆 金经理，现 2019 年 09 12 有限公司，历
金管理部主 月 10 日 任债券交易

管 员、固定收益
基金经理助

理，现任现金
管理部主管。
2014 年 8 月 27
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富利率债债券
型证券投资基
金的基金经

理。2014 年 8
月 27 日至 2018


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年 5 月 4 日任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经

理。2014 年 11
月 26 日至今任
汇添富和聚宝
货币市场基金
的基金经理。
2014 年 12 月

23 日至 2018 年
5 月 4 日任汇添
富收益快钱货
币市场基金的
基金经理。

2016 年 6 月 7
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富全额宝货币
市场基金的基
金经理。2018
年 5 月 4 日至
今任汇添富货
币市场基金的
基金经理。

2018 年 5 月 4
日至今任汇添
富理财 60 天债
券型证券投资
基金的基金经
理。2018 年 5
月 4 日至今任
汇添富理财 14
天债券型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 5 月 4 日至
2020 年 8 月 18
日任汇添富鑫
禧债券型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 1 月 25 日至
今任汇添富添
富通货币市场
基金的基金经


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理。2019 年 9
月 10 日至今任
汇添富汇鑫浮
动净值型货币
市场基金的基
金经理。2020
年 2 月 26 日至
今任汇添富全
额宝货币市场
基金的基金经
理。2020 年 2
月 26 日至今任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经

理。

国籍:中国。学
历:上海财经大
学市场营销学
学士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。
从业经历:2014
年 9 月至 2016
年 4 月任上海
国际货币经纪
有限责任公司
债券经纪人。
2016 年 5 月至
2018 年 6 月任
王骏杰 本基金的基 2020 年 08 6 汇添富基金管
金经理 月 26 日 理股份有限公
司债券交易

员，2018 年 7
月至 2019 年 8
月任汇添富基
金管理股份有
限公司高级债
券交易员。

2019 年 9 月 1
日至 2020 年 8
月 26 日任汇添
富和聚宝货币
市场基金的基
金经理助理。
2019 年 10 月


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30 日至 2020 年
8 月 26 日任汇
添富汇鑫浮动
净值型货币市
场基金的基金
经理助理。

2020 年 2 月 28
日至今任汇添
富全额宝货币
市场基金的基
金经理助理。
2020 年 2 月 28
日至今任汇添
富收益快钱货
币市场基金的
基金经理助

理。2020 年 2
月 28 日至今任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经理
助理。2020 年
8 月 26 日至今
任汇添富和聚
宝货币市场基
金的基金经

理。2020 年 8
月 26 日至今任
汇添富汇鑫浮
动净值型货币
市场基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

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在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度全球宏观经济跌宕起伏，股票市场出现大幅下跌。国际方面，中美经贸问题在 G20峰会后出现积极因素，双方决定将加紧磋商推动协议达成，暂时停止升级关税等贸易限制条款。12 月下旬美联储不顾市场焦虑情绪和对经济衰退的担忧，启动年内第四次加息，并引发全球股市的大幅震荡。在此情形下，美债 10Y 收益率在前期突破 3.2%高位后迅速回落至2.7%，并且与 2Y 美债收益率利差不断缩窄。国内方面，经济下行压力加大，制造业景气度呈现趋弱的状况，面临一定的通缩风险。10 月政治局会议和 12 月中央经济工作会议对当前经济形势有了新的精确判断，强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预

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期。在此工作基调下，四季度宏观政策进一步出现积极调整，财政政策明显转向更加积极有效，既加大了地方政府专项债券的规模，同时又加大了减税降费规模以更好激发微观主体的活力。经济数据方面，有几项需要格外关注。首先，中采 PMI 延续此前的下滑态势，并于 12月份出现跌破荣枯线的表现，这是时隔 29 个月后再次发生。其次，社融数据整体依然比较疲弱，仍需继续疏导货币政策的传导机制，继续观察宽信用解决实体企业融资问题的实际效果。

四季度货币政策保持稳健中性，市场整体流动性较为充裕。债券方面，在经济下行压力的预期下，债券市场走出此前震荡格局，收益率出现明显下行。短端收益率受跨年因素的影响，收益率水平先下后上。以 3M 国股行存单为代表的短期收益率从季初 2.75%下行至 2.65%后再一路上行至 3.55%。长端债券收益率则以单边下行为主，市场情绪非常乐观。10 年期国开收益率在 4.18%一路大幅下行至 3.64%。本基金提前考虑了组合规模的变化趋势和对年后市场收益率的预测后采取较为稳健的投资操作。我们将在严格防范信用风险的前提下，密切跟踪基本面、政策面和资金面，综合分析本基金的份额变动，做好存单、存款、利率债、信用债的类属资产配置，保持组合的较高流动性和安全性，积极把握市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制中高等级存单的波断机会，适度提高组合的投资收益。

四季度海外疫情再次爆发，但疫情对于经济的冲击有所减弱，欧元区绝大多数成员国制造业 PMI 数据已回升至荣枯线上方，经济景气指数进一步提升；美国大选也尘埃落定，新一轮财政刺激推出在即，美联储按兵不动，维持利率水平不变，全球流动性依旧处于较为宽松的格局之中。

国内方面，经济延续复苏态势，工业、投资、出口均较为景气，经济内生动力也进一步增强；人民银行继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，维持宏观杠杆率基本稳定，防范金融风险。四季度，央行共进行 4 次 MLF 操作，利率维持不变，确保年末资金市场平稳运行。伴随央行操作，银行间市场短期流动性也进一步改善，DR007 利率从 2.2%附近回落至
2.0%，隔夜利率再次回到 1%以下，3M 国股存单从高点 3.2%回落至 2.6%，1Y 国股存单则从
3.3%再度回至 1 年期 MLF 利率 2.95%附近。

操作上，报告期内本基金以逆回购、银行存单为主要配置资产，积极把握短期交易性机会，调整组合仓位及组合剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。


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4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.66%;B 类基金份额净值增长率为 0.70%。

同期业绩比较基准收益率为 0.09%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 31,683,800

33.41
.00

其中：债券 31,683,800

33.41
.00

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 36,000,000

37.96
.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 26,896,470

28.36
.48

4 其他各项资产 247,988.87 0.26

5 合计 94,828,259 100.00
.35

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 2.87

1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）


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报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 42

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 49.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 8.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 26.28 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 15.66 -


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其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 99.99 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 9,944,000.00 10.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 21,739,800.00 22.98

8 其他 - -

9 合计 31,683,800.00 33.49

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量 公允价值（人民币

序号 债券代码 债券名称 净值比例

（张） 元）

（％）


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20 宁波银

1 112073776 120,000 11,920,800.00 12.60
行 CD224

20 贴现国

2 209962 100,000 9,944,000.00 10.51
债 62

20 平安银

3 112011084 100,000 9,819,000.00 10.38
行 CD084

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 775.41

2 应收证券清算款 30,298.36

3 应收利息 216,915.10

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 247,988.87


汇添富汇鑫货币 2020 年第 4 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

本报告期期初基金份额 260,224.39 714,533.17
总额

本报告期基金总申购份 - 159,395.21
额

减：本报告期基金总赎 40,020.33 178,599.64
回份额

本报告期基金拆分变动 - -
份额

本报告期期末基金份额 220,204.06 695,328.74
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。


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9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 01 月 22 日
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