汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 974,757.56 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

下属分级基金的交易代码 007868 007869

报告期末下属分级基金的份额总额 260,224.39 份 714,533.17 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 148,314.85 407,814.25

2.本期利润 184,533.94 517,912.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.5405 0.5801

4.期末基金资产净值 26,680,791.43 73,368,448.38

5.期末基金份额净值 102.5299 102.6803

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③

④

过去三个月 0.53% 0.01% 0.09% 0.00% 0.44% 0.01%

过去六个月 0.96% 0.01% 0.18% 0.00% 0.78% 0.01%

过去一年 2.36% 0.01% 0.36% 0.00% 2.00% 0.01%

自基金合同

生效日起至 2.53% 0.01% 0.38% 0.00% 2.15% 0.01%
今

汇添富汇鑫货币 B

业绩比较基准

份额净值增长份额净值增长业绩比较基准

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③

④

过去三个月 0.57% 0.01% 0.09% 0.00% 0.48% 0.01%

过去六个月 1.03% 0.01% 0.18% 0.00% 0.85% 0.01%

过去一年 2.50% 0.01% 0.36% 0.00% 2.14% 0.01%

自基金合同

生效日起至 2.68% 0.01% 0.38% 0.00% 2.30% 0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 9 月 10 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。学历：上海财经大学市场营
销学学士。相关业务资格：证券投资基金
本基金的 从业资格。从业经历：2014 年 9 月至 2016
基金经 年 4 月任上海国际货币经纪有限责任公
理，汇添 司债券经纪人；2016 年 5 月至 2018 年 6
富全额宝 月任汇添富基金管理股份有限公司债券
货币、汇 交易员，2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇
添富收益 2020 年8 月 26 添富基金管理股份有限公司高级债券交
王骏杰 快线货 日 - 6 年 易员。2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 26
币、汇添 日任汇添富和聚宝货币的基金经理助理，
富收益快 2019 年 10 月 30 日至 2020 年 8 月 26 日
钱货币的 任汇添富汇鑫货币的基金经理助理，2020
基金经理 年 2 月 28 日至今任汇添富全额宝货币、
助理 汇添富收益快线货币、汇添富收益快钱货
币的基金经理助理，2020 年 8 月 26 日至
今担任汇添富和聚宝货币、汇添富汇鑫货
币的基金经理。

国籍：中国。学历：上海财经大学经济学
硕士。业务资格：证券投资基金从业资格。
从业经历：曾任汇添富基金债券交易员、
债券风控研究员。2012 年 11 月 30 日至
2014 年 1 月 7 日任浦银安盛基金货币市
场基金的基金经理。2014 年 1 月加入汇
添富基金，历任金融工程部高级经理、固
定收益基金经理助理。2014 年 4 月 8 日
至今任汇添富多元收益债券基金的基金
本基金的 经理助理，2015 年 3 月 10 日至今任汇添
基金经 富现金宝货币基金的基金经理，2015 年 3
理，汇添 2019 年9 月 10 月 10 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富优
蒋文玲 富多元收 日 - 14 年 选回报混合基金（原理财 21 天债券基金）
益债券基 的基金经理，2015 年 3 月 10 日至 2018
金的基金 年 5 月 4 日任汇添富理财 14 天债券基金
经理助理 的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2019 年
1 月 25 日任汇添富货币基金的基金经理，
2016 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 4 日任实
业债债券基金的基金经理，2016 年 6 月 7
日至2019年1月25日任添富通货币基金
的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2018 年
5 月 4 日任理财 30 天债券基金、理财 60
天债券基金的基金经理，2017 年 4 月 20
日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫益定开
债基金的基金经理，2017 年 5 月 15 日至


2020 年 3 月 23 日任添富年年益定开混合
基金的基金经理，2017 年 6 月 23 日至
2019 年 8 月 28 日任添富鑫汇定开债券基
金的基金经理，2018 年 8 月 2 日至 2019
年 9 月 17 日任汇添富睿丰混合（LOF）基
金、汇添富新睿精选混合基金的基金经
理，2018 年 12 月 13 日至今任添富短债
债券基金的基金经理，2018 年 12 月 24
日至今任添富丰润中短债基金的基金经
理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富丰利
短债基金的基金经理，2019 年 6 月 12 日
至今任汇添富 90 天短债基金的基金经

理，2019 年 8 月 28 日至今任汇添富稳添
利定期开放债券基金的基金经理，2019
年 9 月 10 日至今任汇添富汇鑫货币基金
的基金经理。

国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。
曾任长江养老保险股份有限公司债券交
易员。2012 年 5 月加入汇添富基金管理
股份有限公司任债券交易员、固定收益基
金经理助理，现任现金管理部主管。2014
年 8 月 27 日至今任汇添富理财 7 天债券
型证券投资基金的基金经理，2014 年 8
月 27 日至 2018 年5月4 日任汇添富收益
快线货币市场基金的基金经理，2014 年
本基金的 11 月26日至今任汇添富和聚宝货币市场
基金经 基金经理，2014 年 12 月 23 日至 2018 年
徐寅喆 理，现金 2019 年9 月 10 - 12 年 5 月4 日任汇添富收益快钱货币基金基金
管理部主 日 经理，2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4
管 日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，
2018 年 5 月 4 日至今任汇添富货币基金、
汇添富理财 14 天债券基金、汇添富理财
60 天债券基金的基金经理，2018 年 5 月
4 日至 2020年8月 19 日任汇添富理财 30
天债券基金的基金经理，2019 年 1 月 25
日至今任汇添富添富通货币基金的基金
经理，2019 年 9 月 10 日至今任汇添富汇
鑫货币基金的基金经理，2020 年 2 月 26
日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富
收益快线货币基金的基金经理。

注：

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；


2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，欧美等海外部分国家又出现了疫情二次爆发的情况，全球经济复苏的势头再次遭受
考验，为此，海外各主要经济体继续推行了一系列刺激政策，维持低利率水平，以应对疫情的二次冲击。同时，美国大选临近，英国与欧盟的“脱欧”协议仍悬而未决，总体来看，外部形式依旧复杂严峻，风险的不确定性仍旧存在。

国内方面，伴随着疫情的有效控制，生产、生活等内部环境进一步改善，国内经济稳步恢复；在大局逐渐稳定的情形下，货币政策趋于正常化，货币投放更加注重精准导向，保持流动性合理充裕，同时有效防范金融风险。三季度，央行政策利率和贷款市场报价利率 LPR 均保持不变，同时，常态化定期投放 MLF 及关键时点开展公开市场操作，引导市场情绪，维持市场中短端的流动性合理充裕，货币政策保持定力。市场利率来看，三季度 DR007 利率基本围绕公开市场操作利率
2.2 附近，3M SHIBOR 在季初从 2.1%快速上行至 2.6%后基本维持稳定，各期限存单收益同样有所
上行，恢复至疫情前利率水平。

操作上，报告期内本基金以逆回购、银行存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，调整组合仓位及组合剩余期限，避免净值大幅波动，同时积极把握短期交易性机会，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富汇鑫货币 A 基金份额净值为 102.5299 元，本报告期基金份额净值收益
率为 0.53%；截至本报告期末汇添富汇鑫货币 B 基金份额净值为 102.6803 元，本报告期基金份额
净值收益率为 0.57%；同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 45,841,800.00 45.74

其中：债券 40,841,800.00 40.75

资产支持证 5,000,000.00 4.99
券

2 买入返售金融资产 26,200,133.80 26.14

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 27,916,071.72 27.86
付金合计

4 其他资产 256,561.56 0.26


5 合计 100,214,567.08 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.27

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 46.06 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 43.87 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


4 90 天（含）—120 天 10.00 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 99.93 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 9,953,000.00 9.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策 - -
性金融债

4 企业债券 7,981,600.00 7.98

5 企业短期融 8,003,200.00 8.00
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 14,904,000.00 14.90

8 其他 - -

9 合计 40,841,800.00 40.82

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
注：由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元） 净值比例
（%）

1 112003109 20 农业银行 150,000 14,904,000.00 14.90
CD109

2 209934 20 贴现国债 34 100,000 9,953,000.00 9.95

3 072000219 20 平安证券 80,000 8,003,200.00 8.00
CP009

4 163831 20 石化 S1 80,000 7,981,600.00 7.98

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 168649 信润 03A1 50,000 5,000,000.00 5.00

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 864.63

2 应收证券清算款 8,584.11

3 应收利息 247,112.82

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 256,561.56

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

报告期期初基金份额总额 410,231.74 1,221,934.24

报告期期间基金总申购份额 - 501,420.66

减:报告期期间基金总赎回份额 150,007.35 1,008,821.73

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 260,224.39 714,533.17

注：总申购份额含红利再投，转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
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