博时季季享三个月持有期债券型证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时季季享持有期

基金主代码 000783

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 11,919,597,061.87 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金为债券型基金。本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法，确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。
投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。
本基金将投资组合的平均剩余期限控制在 2 年以内，在控制利率风险、在
合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时季季享持有期 A 博时季季享持有期 B 博时季季享持有期 C


下属分级基金的交易代码 000783 000784 007845

报告期末下属分级基金的份 5,612,825,247.70 份 591,656,594.96 份 5,715,115,219.21 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

博时季季享持有期 A 博时季季享持有期 B 博时季季享持有期 C

1.本期已实现收益 44,692,943.16 5,490,543.82 33,335,630.03

2.本期利润 54,118,058.76 6,850,279.05 39,760,580.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0099 0.0092

4.期末基金资产净值 5,874,046,296.72 617,132,696.68 5,957,515,164.26

5.期末基金份额净值 1.0465 1.0431 1.0424

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时季季享持有期A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 1.01% 0.01% 0.94% 0.02% 0.07% -0.01%

过去六个月 1.71% 0.02% 1.52% 0.03% 0.19% -0.01%

过去一年 2.99% 0.02% 2.36% 0.03% 0.63% -0.01%

自基金合同 7.27% 0.03% 5.06% 0.04% 2.21% -0.01%
生效起至今

2．博时季季享持有期B：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 0.95% 0.01% 0.94% 0.02% 0.01% -0.01%

过去六个月 1.57% 0.02% 1.52% 0.03% 0.05% -0.01%

过去一年 2.69% 0.02% 2.36% 0.03% 0.33% -0.01%

自基金合同 6.74% 0.03% 5.06% 0.04% 1.68% -0.01%

生效起至今

3．博时季季享持有期C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 0.93% 0.01% 0.94% 0.02% -0.01% -0.01%

过去六个月 1.54% 0.02% 1.52% 0.03% 0.02% -0.01%

过去一年 2.63% 0.02% 2.36% 0.03% 0.27% -0.01%

自基金合同 6.62% 0.03% 5.06% 0.04% 1.56% -0.01%
生效起至今

3.2.2　自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时季季享持有期A：

2．博时季季享持有期B：

3．博时季季享持有期C：


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

黄海峰先生，学士。2004 年起先
后在深圳市农村商业银行、博时
基金、银华基金、大成基金工作。
2016 年 9 月再次加入博时基金管
理有限公司。历任博时裕通纯债
债券型证券投资基金(2017 年

5 月 31 日-2018 年 3 月 26 日)、博
时产业债纯债债券型证券投资基
金(2017 年 5 月 31 日-2018 年

5 月 30 日)、博时盈海纯债债券型
证券投资基金(2018 年 5 月 9 日-
黄海峰 基金经理 2019-09-05 - 11.1 2018 年 7 月 19 日)、博时聚瑞纯
债债券型证券投资基金(2017 年
11 月 8 日-2018 年 9 月 3 日)、博
时富祥纯债债券型证券投资基金
(2017 年 11 月 16 日-2018 年

11 月 22 日)、博时聚瑞纯债 6 个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金(2018 年 9 月 3 日-2018 年
11 月 22 日)、博时裕安纯债债券
型证券投资基金(2017 年 5 月 8 日
-2019 年 1 月 16 日)、博时安荣

18 个月定期开放债券型证券投资


基金(2017 年 6 月 15 日-2019 年
3 月 2 日)、博时富兴纯债 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金(2018 年 4 月 12 日-2019 年
8 月 19 日)、博时月月盈短期理财
债券型证券投资基金(2019 年

3 月 4 日-2019 年 9 月 5 日)、博时
裕腾纯债债券型证券投资基金

(2017 年 5 月 8 日-2020 年 7 月

7 日)、博时裕景纯债债券型证券
投资基金(2017 年 5 月 8 日-

2020 年 7 月 7 日)、博时裕乾纯债
债券型证券投资基金(2017 年

5 月 31 日-2020 年 7 月 7 日)、博
时裕鹏纯债债券型证券投资基金
(2017 年 12 月 29 日-2020 年 7 月
7 日)、博时民丰纯债债券型证券
投资基金(2017 年 12 月 29 日-

2020 年 7 月 7 日)、博时富安纯债
3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018 年 2 月 2 日-

2020 年 7 月 7 日)、博时富乾纯债
3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018 年 2 月 8 日-

2020 年 7 月 7 日)、博时华盈纯债
债券型证券投资基金(2018 年

3 月 15 日-2020 年 7 月 7 日)、博
时广利纯债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2018 年
5 月 28 日-2020 年 7 月 7 日)、博
时富和纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 4 日-2020 年 7 月

7 日)、博时裕发纯债债券型证券
投资基金(2017 年 5 月 8 日-

2020 年 7 月 20 日)、博时裕新纯
债债券型证券投资基金(2017 年
5 月 8 日-2020 年 7 月 20 日)、博
时富腾纯债债券型证券投资基金
(2018 年 5 月 9 日-2020 年 7 月

20 日)、博时丰庆纯债债券型证券
投资基金(2019 年 3 月 4 日-

2020 年 7 月 20 日)、博时富丰纯
债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2019 年 7 月 8 日-


2020 年 7 月 20 日)、博时安仁一
年定期开放债券型证券投资基金
(2017 年 11 月 8 日-2020 年 9 月
8 日)、博时安心收益定期开放债
券型证券投资基金(2016 年 12 月
28 日-2021 年 3 月 31 日)的基金经
理。现任博时安盈债券型证券投
资基金(2017 年 5 月 31 日—至今)
、博时聚利纯债债券型证券投资
基金(2017 年 11 月 22 日—至今)
、博时裕通纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金

(2018 年 3 月 26 日—至今)、博时
聚源纯债债券型证券投资基金

(2018 年 11 月 22 日—至今)、博
时季季享三个月持有期债券型证
券投资基金(2019 年 9 月 5 日—至
今)、博时信用优选债券型证券投
资基金(2020 年 5 月 22 日—至今)
、博时稳欣 39 个月定期开放债券
型证券投资基金(2021 年 2 月

25 日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，市场核心驱动因素是资金和供给。在流动性宽松和地方债发行放缓影响下，债市收益率整体小幅下行，中短端下行幅度更大，收益率曲线进一步陡峭化。经济增长符合预期，寻顶阶段特征明显；PPI 数据高于预期，但当前并不是央行关注重点，也不是市场主要矛盾。从市场利率水平看，短端回购利
率维持在政策利率下方运行，10 年活跃国债和国开债收益率下行约 10bp 分别至 3.1%和 3.5%附近。信用
债利差明显收窄，中高评级利差压缩至历史低位，另一方面，信用债出现较大分化，部分弱资质区域城投和产业主体，利差大幅走扩。从指数看，中债总财富指数上涨 1.39％，中债国债总财富指数上涨 1.35％，中债企业债总财富指数上涨 1.6％，中债短融总财富指数上涨 0.9％。

二季度，本基金根据对市场流动性和走势研判，灵活合理调整组合久期和杠杆仓位。

展望后市，基本面将成为影响市场的主线逻辑。主要的关注点有两个：一个是严控房地产和地方城投平台融资扩张大背景下，下半年紧信用的演绎方向和速度可能在某个时点成为市场的核心矛盾；一个是海外疫情受控和通胀压力显现后各国刺激政策尤其是美联储货币政策如何有序退出。紧信用政策如果有力过猛，对经济下行的影响会逐步显现；而国外强力刺激政策的退出，叠加部分出口订单的转移，会对我们出口产生不利影响。政策方面，密切关注 7 月份政治局会议对下半年宏观经济及政策的定调。预计货币政策会维持稳定，但去杠杆和防范风险方面会不会有新的变化值得重点关注。流动性方面整体以稳为主，目前银行体系超储率处于较低位置，市场流动性分层明显，随着三季度地方债发行增加，央行如果个别时点对冲不及时，可能导致资金利率波动加大。

后续的风险点在于：目前存单利率显著低于 MLF 政策利率，信用利差已压缩到历史低位，在流动性
推动下，出现对中短端一致看好预期。后续需警惕拥挤交易下，一旦出现超预期变化，市场可能会出现反向的大幅波动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0465 元，份额累计净值为 1.0720 元，本基金
B 类基金份额净值为 1.0431 元，份额累计净值为 1.0668 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.0424 元，份额
累计净值为 1.0657 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.01%，本基金 B 类基金份额净值
增长率为 0.95%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.93%，同期业绩基准增长率为 0.94%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,739,791,400.00 98.05

其中：债券 12,564,100,000.00 96.69

资产支持证券 175,691,400.00 1.35

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 12,284,864.83 0.09

8 其他资产 241,660,808.37 1.86

9 合计 12,993,737,073.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 638,621,000.00 5.13

其中：政策性金融债 638,621,000.00 5.13

4 企业债券 1,782,711,100.00 14.32

5 企业短期融资券 6,253,216,000.00 50.23

6 中期票据 2,525,411,900.00 20.29


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,364,140,000.00 10.96

9 其他 - -

10 合计 12,564,100,000.00 100.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 012101809 21 苏交通 SCP010 2,000,000 200,100,000.00 1.61

2 112104025 21 中国银行 CD025 2,000,000 195,880,000.00 1.57

3 112103048 21 农业银行 CD048 1,500,000 145,755,000.00 1.17

4 112009424 20 浦发银行 CD424 1,500,000 145,725,000.00 1.17

5 170206 17 国开 06 1,400,000 141,652,000.00 1.14

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）

1 137581 元熹 7 优 1 500,000.00 50,235,000.00 0.40

2 137588 海诺 2 优 1 500,000.00 50,235,000.00 0.40

3 169397 泰富 3 优 220,000.00 22,019,800.00 0.18

4 169631 20 华碧优 210,000.00 21,008,400.00 0.17

5 137304 绿金 12A1 200,000.00 20,126,000.00 0.16

6 137257 时领 02 优 80,000.00 8,068,000.00 0.06

7 169692 光耀 02A 40,000.00 3,999,200.00 0.03

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21 中国银行 CD025(112104025)、21 农业银行
CD048(112103048)、20 浦发银行 CD424(112009424)、17 国开 06(170206)、19 进出 03(190303)、

21 国开 01(210201)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2021 年 5 月 17 日，因存在 1、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 2、违规向
关系人发放信用贷款 3、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 4、存款月末冲时点等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 1 月 19 日，因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据违规明
文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险 5、网络信息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。

主要违规事实：2021 年 4 月 30 日，因存在 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务的违规
行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021 年 1 月 15 日，因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行为，中
国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2021 年 4 月 22 日，因存在贷款“三查”不到位的违规行为， 中国银行保险监督管理委
员会海南监管局对 中国进出口银行海南省分行处以罚款的处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,461.94

2 应收证券清算款 10,418,882.19

3 应收股利 -

4 应收利息 175,998,767.41

5 应收申购款 55,229,896.83

6 其他应收款 4,800.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 241,660,808.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时季季享持有期A 博时季季享持有期B 博时季季享持有期C

本报告期期初基金份额总额 4,744,880,798.76 816,136,112.25 2,898,782,599.42

报告期期间基金总申购份额 2,170,485,060.55 32,224,454.36 3,390,438,133.44

减：报告期期间基金总赎回份 1,302,540,611.61 256,703,971.65 574,105,513.65
额

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 5,612,825,247.70 591,656,594.96 5,715,115,219.21

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 276 只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元人民币，累计分红逾 1465 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。


§9备查文件目录

9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

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二〇二一年七月二十一日
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